大成蓝筹稳健证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 1 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 已经 三分 之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2016 年8 月 23 日复核 了本 报告
中的财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配情 况 、财 务会 计报告 、 投资 组合 报告 等 内容 ，保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告 正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成蓝 筹稳 健混 合
基金主 代码 090003
前端交 易代 码 090003
后端交 易代 码 091003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,042,267,874.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过精 选符 合本 基金 投资 理念、 流动 性良 好的 证券 ，
在控制 非系 统风 险的 前提 下获取 投资 收益 ，同 时辅 助
运用一 系列 数量 分析 方法 ，有效 控制 系统 性风 险， 实
现基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
投资策 略 本基金 资产 配置 策略 利用 修正的 恒定 比例 投资 组合 保
险策略 （CPPI ） 来动 态调 整基金 中股 票、 债券 和现 金
的配置 比例 ；行 业配 置采 取较为 积极 的策 略， 以投 资
基准的 行业 权重 为基 础， 以行业 研究 及比 较分 析为 核
心，通 过适 时增 大或 降低 相应行 业的 投资 权重 ，使 整
体投资 表现 跟上 或超 越投 资基准 ；个 股选 择策 略则 采
用蓝筹 成分 股优 选策 略， 运用 “ 价值 －势 头 ” 选股 方
法，优 选出 被市 场低 估并 有良好 市场 表现 ，处 于价 值
回归阶 段的 天 相 280 指数 成分股 投资 。
业绩比 较基 准 天相 280 指数 × 70% ＋中 债 综合指 数 × 30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险与 收益 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -191,663,380.11
本期利 润 -556,768,174.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1095
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2816
期末基 金资 产净 值 3,622,113,954.04
期末基 金份 额净 值 0.7184
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 、 所述 基金 业 绩指 标不 包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实 际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.03% 1.13% -0.09% 0.68% 2.12% 0.45%
过去三 个月 1.43% 1.15% -0.99% 0.71% 2.42% 0.44%
过去六 个月 -13.22% 2.11% -10.17% 1.30% -3.05% 0.81%
过去一 年 -28.71% 2.80% -19.18% 1.62% -9.53% 1.18%
过去三 年 18.24% 2.09% 35.58% 1.29% -17.34% 0.80% 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页
自基金 合同
生效起 至今
213.88% 1.69% 135.78% 1.29% 78.10% 0.40%
注： 根 据 《大 成蓝 筹稳 健混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 业 绩比 较基 准自2015 年 9 月 14 日 起，
由“70 %× 天相280 指数 ＋ 30%× 中信 标普 国债 指数 ” 变更为 “70 %× 天相280 指 数＋ 30 %× 中债 综
合指数 ”； 基金 业绩 比较 基准收 益率 在变 更前 后期 间分别 根据 相应 的指 标计 算。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 本基 金合同 规定 ， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合
基金合 同的 约定 。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 依 据本 基 金 2005
年8 月31 日 《 关于 调整 大 成蓝筹 稳健 证券 投资 基金 资产配 置比 例的 公告 》 ， 本 基金投 资股 票比 例
为基金 资产 净值 的30% ～95% ， 投资 债券比 例为 基金 资产净 值 的0% ～65% ， 现 金或到 期日 在一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ，法 律法 规 另有规 定时 从其 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年 4 月 12 日正
式成立 ， 是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ， 注 册资 本为2 亿元 人民 币， 注册
地 为 深圳 。目 前 公司 由三家 股 东组 成， 分 别为 中泰信 托 有限 责任 公 司(50%) 、光 大 证券 股份 有 限大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页
公司(25%) 、中 国银 河投 资 管理有 限公 司(25%) 。截 至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金管 理人 共管 理 5
只 ETF 及 1 只 ETF 联 接基 金：大 成中 证 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、深证 成长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 中证
500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中证 500 沪市交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 大成
深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ，2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普500 等 权 重指数 证券 投资 基
金、大 成纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 及 61 只 开放式 证券 投资 基金 ：大 成景丰 债券 型证 券投
资基金 （LOF ） 、 大成 价值 增长证 券投 资基 金、 大成 债券投 资基 金、 大成 蓝筹 稳健证 券投 资基 金 、
大成精 选增 值混 合型 证券 投资基 金 、 大成 货币 市场 证券投 资基 金、 大成 沪 深300 指 数证 券投 资基
金、大 成财 富管 理 2020 生命周 期证 券投 资基 金、 大成 积 极成 长混 合型 证券 投资基 金、 大成 创新
成 长 混合 型证 券 投资 基金(LOF) 、大 成景 阳 领先 混合型 证 券投 资基 金 、大 成强化 收 益定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金、 大成 策略回 报混 合型 证券 投资 基金、 大成 行业 轮动 混合 型证券 投资 基金 、 大
成中证 红利 指数 证券 投资 基金 、 大 成核心 双动 力混 合型证 券投 资基 金、 大成 竞争优 势混 合型 证 券
投资基 金、 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 、 大 成内需 增长 混合 型证 券投 资基金 、 大 成可 转债
增强债 券型 证券 投资 基金 、 大 成消 费主题 混合 型证 券投资 基金 、 大 成新 锐产 业混合 型证 券投 资 基
金、 大成 优选 混合 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 大 成 月 添利 理 财债 券型 证券 投资 基金、 大 成现 金增 利
货币市 场证 券投 资基 金、 大成月 月盈 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 、 大 成现 金宝场 内实 时申 赎 货
币市场 基金 、 大 成景 安短 融债券 型证 券投 资基 金、 大成景 兴信 用债 债券 型证 券投资 基金 、 大 成景
旭纯债 债券 型证 券投 资基 金、 大成 景祥分 级债 券型 证券投 资基 金、 大成 信用 增利一 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 、 大 成 健康产 业混 合型 证券 投资 基金 、 大 成中 小盘 混合 型 证券投 资基 金 （LOF）、
大成灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 大成 丰财 宝货 币市场 基金 、 大 成景 益平 稳收益 混合 型证 券 投
资基金 、 大 成添 利宝 货币 市场基 金、 大成 景利 混 合 型证券 投资 基金 、 大 成产 业升级 股票 型证 券投
资基金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产业 股票 型证 券投 资基 金、 大成 景秀 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金 、 大 成景 明灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 大成 景穗灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 大成景 鹏灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 睿景 灵活配 置混 合型 证 券
投资基 金、 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 景裕 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 大
成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 、 大 成正 向回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 大 成 恒
丰宝货 币市 场基 金、 大成 绝对收 益策 略混 合型 发 起 式证券 投 资 基金 、 大 成景 沛灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 、大 成景 辉灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、大 成中 证 360 互联 网+大数据 100 指 数型
证券投 资基 金、 大成 慧成 货币市 场基 金、 大成 趋势 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 大成 国家
安全主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 大 成景 荣 保本混 合型 证券 投资 基金 和大成 景华 一年 定期大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页
开放债 券型 证券 投资 基金 等。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
侯春燕
女士
本基
金基
金经
理
2015-12-9 - 6 年
经济学 硕士 ， 2010 年6 月 加入大 成基 金管
理有限 公司 。 2012 年11 月8 日至2015 年
4 月担 任景 宏证 券投 资基 金基金 经理 助理
（该基 金于2014 年4 月10 日转 型成 为大
成中小 盘股 票型 证券 投资 基金(LOF)）。
2012 年 11 月 8 日至2013 年 3 月 11 日担
任大成 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 基
金经理 助理 。 2013 年3 月11 日至2015 年
4 月30 日担 任大 成精 选增 值混合 型证 券投
资基金 基金 经理 助理 。 2015 年 4 月 1 号起
担任大 成财 富管 理2020 基 金经理 助理 。
2015 年 12 月 9 日起 担任 大成蓝 筹稳 健证
券投资 基金 基金 经理 。具 有基金 从业 资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《大 成 蓝筹稳 健证 券投
资基金 基金 合同 》 和 其他 有关法 律法 规的 规定 ， 在 基金管 理运 作中 ， 大 成蓝 筹稳健 证券 投资 基金
的投资 范围 、 投资 比例 、 投资组 合 、证 券交 易行 为 、信 息披 露等 符合 有关 法 律法规 、 行业 监管 规
则和基 金合 同等 规定 ， 本 基金没 有发 生重 大违 法违 规行为 ， 没有运 用基 金财 产进行 内幕 交易 和 操
纵市场 行为 以及 进行 有损 基金投 资人 利益 的关 联交 易， 整 体运 作合 法、 合 规 。 本基 金将 继续 以取
信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基 金 财产 ， 在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力 为基 金份额 持有 人谋 求 最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内 ， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。 基金管 理人 对旗 下所有 投资 组 合
间连 续 4 个季 度的 日内 、3 日内 及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页
析结果 表明 ： 债 券交 易同 向交易 频率 较低 ； 股 票同 向交易 溢价 率较 大主 要来 源于市 场因 素 （ 如个
股当日 价格 振幅 较高 ） 及 组合经 理交 易时 机选 择， 即投资 组合 成交 时间 不一 致以及 成交 价格 的 日
内较大 变动 导致 个别 些组 合间的 成 交 价格 差异 较大 。 结 合交 易价 差分 布统 计 分析和 潜在 利益 输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、 反向 交易 等可 能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2016 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是投
资组合 投资 策略 需要 。 主 动型投 资组 合与 指数 型投 资组合 之间 或指 数型 投资 组合之 间存 在股 票同
日反向 交易 ， 但不 存在 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交 易 日 反 向 交 易 的 市 场 成 交 比 例 、 成 交 均 价 等 交 易 结 果 数 据 表 明 该 类 交 易 不 对 市 场 产 生 重 大 影
响， 无 异常； 投资 组合 间 虽然存 在同 向交 易行 为， 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
年初政 府迫 于经 济下 滑的 压力加 大了 信贷 的投 放， 但二季 度货 币政 策的 刺激 力度有 所减 弱 ，
中央在 稳增 长和 促转 型之 间做着 艰难 的平 衡， 宏观 经济整 体也 维持 着低 位震 荡。A 股 在经历 1 月
份的快 速下 跌之 后， 从2 月份开 始一 波长 达5 个月 的反弹 。 但 在反 弹过 程中 ， 板块 之间 的差 异十
分大 ，食 品饮 料 、新 能源 汽车 、智 能驾 驶 、有 色和 小家电 板块 表现 突出 ， 而 传媒和 计算 机板 块在
上半年 累计 跌幅 接 近30% 。
本基金 在今 年上 半年 净值 下跌 13.22% ， 跑输 比较 基 准 3.05 个 百分 点。年 初以 来本基 金主 要
策略是 维持 中性 仓位 ， 重 点放在 个股 选择 ， 但 低估 了行业 整体 估值 下行 对个 股的影 响。 本基 金在
传媒和 计算 机2 个行 业内 的个股 配置 比例 较高 ，这 是业绩 跑输 基准 的主 要原 因。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值 为 0.7184 元。本报告期内基金份额净值增长率为
-13.22% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率-10.17% ， 低于 业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
虽然上 半 年A 股 已经 有一 定幅度 的反 弹， 但我 们认 为市场 仍然 存在 结构 性的 机会 。 今 年下 半
年本基 金总 体策 略仍 然是 维持中 性仓 位， 在中 长期 我们看 好的 方向 中精 选个 股，包 括医 药流 通 、大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页
创新药 、数 字营 销、 环保 、智能 驾驶 等。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公司 估值 委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值 程 序的 制定 、 修订以 及执 行情 况的 监 督。 估值 委员 会由 股票 投 资部、 研 究部、 固定
收益总 部 、风 险管 理部 、 基金运 营部 、 监察 稽核 部 、专 户投 资部 指定 人员 组 成。 公司 估值 委员 会
的相关 成员 均具 备相 应的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 ， 估 值委 员会 成员 中 包括两 名投 资组 合经
理。
股票投 资部 、 研 究部、 固 定收益 总部 、 风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态， 评判 基金 持有 的投 资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件， 从而 确定 估值 日需 要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种 ； 提 出 合 理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ； 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ， 以 保证其 持续 适用 ； 基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ， 执 行基 金估值 政策 ， 并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ， 监 督估 值委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ， 并 负责 估值调 整事 项的 信 息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ， 并与 托管 银行 的 估值结 果核 对一
致。 基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ， 基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ， 对
本基金 持仓 证券 的 交 易情 况、 信息 披露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考 信
息， 参与 估值 政策 讨论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基 金管 理人 及时 启 动特别 估值 程序， 由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 截止 报告 期 末本基 金管 理人
已 与 中央 国债 登记 结算 有限 责 任公 司/ 中证 指数 有 限公 司 签署 服务 协议 ，由 其按 约 定提 供在 银行
间 同 业市 场交 易的 债券 品种/ 在 交 易所 市场 上市 交 易或 挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值 处理 标准
另有规 定的 除外 ）的 估值 数据。
4.7 管理人对报告 期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配 。 本 报告 期内 本 基金无 收益 分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报 告期 内， 中 国银 行股份 有 限公 司（ 以 下称 “本托 管 人 ” ） 在对 大成 蓝 筹稳健 证 券投 资基
金 （ 以下 称“ 本基 金” ） 的托 管 过程 中， 严格 遵守 《证 券 投资 基金 法》 及其 他有 关 法律 法规 、基
金合同 和托 管协 议的 有关 规定 ， 不 存在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽职 尽责 地履 行 了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内， 本托 管人 根 据 《证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规、 基 金 合同和 托管 协议
的规定 ， 对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核 ， 未 发现 本基 金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报表 （注 ： 财 务会 计 报表中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告中 的数 据真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 302,755,365.98 969,778,435.06
结算备 付金 4,632,510.84 16,001,785.12
存出保 证金 921,682.34 3,544,812.68
交易性 金融 资产 2,908,916,186.59 3,309,376,214.57
其中： 股票 投资 2,908,916,186.59 3,297,309,114.57
基金投 资 - -
债券投 资 - 12,067,100.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 414,526,082.04 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 190,173.50 221,693.05
应收股 利 - -
应收申 购款 154,635.28 166,639.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,632,096,636.57 4,299,089,579.88
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 68,606,099.04
应付赎 回款 1,332,006.32 1,954,406.90
应付管 理人 报酬 4,416,295.58 5,341,434.48
应付托 管费 736,049.25 890,239.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,848,244.67 5,487,729.18
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 650,086.71 524,845.50
负债合 计 9,982,682.53 82,804,754.16
所有者权益：
实收基 金 5,042,267,874.01 5,093,483,950.43
未分配 利润 -1,420,153,919.97 -877,199,124.71
所有者 权益 合计 3,622,113,954.04 4,216,284,825.72
负债和 所有 者权 益总 计 3,632,096,636.57 4,299,089,579.88
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.7184 元， 基金 份额 总额 5,042,267,874.01
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
一、收入 -516,537,190.58 3,547,553,820.81 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页
1.利息 收入 3,954,122.93 5,815,691.48
其中： 存款 利息 收入 2,048,126.78 887,220.57
债券利 息收 入 3,885.69 4,928,470.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,902,110.46 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -155,475,460.48 3,735,573,569.32
其中： 股票 投资 收益 -188,665,755.66 3,696,729,976.62
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,409,853.20 739,600.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 31,780,441.98 38,103,992.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
-365,104,794.23 -198,213,997.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 88,941.20 4,378,557.26
减：二、费用 40,230,983.76 99,051,352.52
1．管 理人 报酬 26,398,197.83 63,392,917.95
2．托 管费 4,399,699.57 10,565,486.33
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,157,640.32 24,813,268.70
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 275,446.04 279,679.54
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） -556,768,174.34 3,448,502,468.29
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -556,768,174.34 3,448,502,468.29
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,093,483,950.43 -877,199,124.71 4,216,284,825.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -556,768,174.34 -556,768,174.34 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-51,216,076.42 13,813,379.08 -37,402,697.34
其中：1.基 金申 购款 90,840,930.15 -28,352,341.29 62,488,588.86
2.基金 赎回 款 -142,057,006.57 42,165,720.37 -99,891,286.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,042,267,874.01 -1,420,153,919.97 3,622,113,954.04
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,448,502,468.29 3,448,502,468.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-5,969,905,848.78 -379,737,942.27 -6,349,643,791.05
其中：1.基 金申 购款 362,473,319.22 6,715,204.00 369,188,523.22
2.基金 赎回 款 -6,332,379,168.00 -386,453,146.27 -6,718,832,314.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,300,505,811.63 40,996,210.94 5,341,502,022.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 罗登 攀______
______ 周立 新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[1998]55 号 《关 于 证券投 资基 金税 收问 题的 通知》[适 用于
封闭式 基金]/财税[2002]128 号 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》[ 适用 于开 放式
基金] 、 财 税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税 改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作 ， 主 要税项 列 示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日起，
金融业 由缴 纳营 业税 改为 缴纳增 值税 。 对 证券 投资 基金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让 收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利 息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券 市场 中取得 的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债 券的 差 价收 入， 股 权的 股 息、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在1 个月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂免征 收个 人所 得税 。对 基金持 有的 上市 公司 限售 股，解 禁后 取得 的股
息、 红利 收入 ， 按照 上述 规定计 算纳 税 ，持 股时 间 自解禁 日起 计算 ； 解禁 前 取得的 股息 、 红利 收
入继续 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根 据 本 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 大成基金 ”) 董 事 会 及 股 东 会 的 有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金 股东 中泰 信托 有限 责任公 司。 上述 股权 变更 及修改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 0.00 0.00% 1,189,445,119.68 8.31%
6.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页
的比例 总额的 比例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 1,063,404.41 8.22% 675,688.39 8.77%
注：1 、 上述 佣金 按市 场 佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费和
经手费 后的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2 、 该类 佣金 协 议的 服务 范围 还 包括 佣金 收取 方为 本基 金 提供 的证 券投 资研 究成 果 和市 场信
息服务 等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,398,197.83 63,392,917.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,170,176.92 12,561,581.68
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,399,699.57 10,565,486.33
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 上年 度可 比期 间未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券（ 含回 购） 交易 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他各 关联 方无 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 302,755,365.98 1,981,201.73 345,295,681.43 811,173.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（ 2016 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300298 三诺生物 2016-03-21 重大事项 22.37 2016-08-04 23.06 6,293,479 157,346,499.72 140,785,125.23 -
600759 洲际油气 2016-06-27 重大事项 7.58 2016-07-11 8.10 10,298,095 89,704,235.19 78,059,560.10 -
002672 东江环保 2016-05-23 重大事项 17.33 2016-07-15 19.06 4,445,248 74,214,378.64 77,036,147.84 -
300282 汇冠股份 2016-04-22 重大事项 35.25 2016-07-26 36.78 399,800 10,480,080.28 14,092,950.00 -
注： 本基 金截 至2016 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,908,916,186.59 80.09
其中： 股票 2,908,916,186.59 80.09
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 414,526,082.04 11.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 307,387,876.82 8.46
7 其他各 项资 产 1,266,491.12 0.03
8 合计 3,632,096,636.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 78,059,560.10 2.16
C
制造业 1,623,589,270.96 44.82
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 193,319,499.35 5.34 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
132,984,972.60 3.67
J
金融业 501,277,628.58 13.84
K
房地产 业 5,395,500.00 0.15
L
租赁和 商务 服务 业 294,279,863.06 8.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 77,036,147.84 2.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,973,744.10 0.08
S
综合 - 0.00
合计 2,908,916,186.59 80.31
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 30,306,886 294,279,863.06 8.12
2 600271 航天信 息 11,615,022 276,437,523.60 7.63
3 000625 长安汽 车 15,516,169 212,106,030.23 5.86
4 002008 大族激 光 8,989,669 205,324,039.96 5.67
5 600998 九州通 10,925,185 191,299,989.35 5.28
6 002450 康得新 8,544,627 146,113,121.70 4.03
7 300298 三诺生 物 6,293,479 140,785,125.23 3.89
8 600036 招商银 行 7,622,063 133,386,102.50 3.68
9 600867 通化东 宝 5,388,100 111,479,789.00 3.08
10 601398 工商银 行 25,046,328 111,205,696.32 3.07
注： 投资 者欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司 网
站（http://www.dcfund.com.cn ） 的半 年度 报 告正 文。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 176,172,051.52 4.18
2 600998 九州通 176,168,417.18 4.18
3 000625 长安汽 车 157,310,400.76 3.73
4 300058 蓝色光 标 154,992,135.30 3.68
5 600804 鹏博士 136,441,376.86 3.24
6 600816 安信信 托 133,987,046.80 3.18
7 600036 招商银 行 128,434,181.08 3.05
8 002241 歌尔股 份 116,609,584.21 2.77
9 002008 大族激 光 113,120,262.52 2.68
10 601939 建设银 行 109,689,647.97 2.60
11 601398 工商银 行 109,621,331.92 2.60
12 601933 永辉超 市 105,318,338.12 2.50
13 002517 恺英网 络 92,505,381.45 2.19
14 600271 航天信 息 85,789,907.12 2.03
15 300011 鼎汉技 术 76,248,592.93 1.81
16 002672 东江环 保 74,214,378.64 1.76
17 603338 浙江鼎 力 72,672,643.09 1.72
18 601166 兴业银 行 72,222,677.12 1.71
19 300230 永利股 份 71,824,744.34 1.70
20 601169 北京银 行 70,276,738.78 1.67
注：本 期累 计买入 金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 270,304,653.13 6.41
2 002007 华兰生 物 181,245,527.97 4.30
3 600804 鹏博士 141,396,610.53 3.35 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页
4 002230 科大讯 飞 133,358,796.96 3.16
5 600703 三安光 电 132,121,381.44 3.13
6 600271 航天信 息 127,151,924.99 3.02
7 600637 东方明 珠 126,571,777.00 3.00
8 601933 永辉超 市 102,858,174.57 2.44
9 300011 鼎汉技 术 91,963,896.25 2.18
10 002517 恺英网 络 90,935,742.14 2.16
11 300096 易联众 87,429,566.29 2.07
12 002008 大族激 光 85,092,635.48 2.02
13 600759 洲际油 气 80,791,559.30 1.92
14 002422 科伦药 业 75,518,643.29 1.79
15 600340 华夏幸 福 70,952,673.73 1.68
16 002292 奥飞娱 乐 68,427,574.07 1.62
17 600867 通化东 宝 67,783,619.77 1.61
18 600570 恒生电 子 67,492,360.96 1.60
19 300432 富临精 工 66,388,295.42 1.57
20 000963 华东医 药 66,224,009.24 1.57
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,157,536,620.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,992,158,998.39
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 921,682.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 190,173.50
5 应收申 购款 154,635.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,266,491.12 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300298 三诺生 物 140,785,125.23 3.89 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
307,227 16,412.19 24,325,113.84 0.48% 5,017,942,760.17 99.52%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,234,307,480.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,093,483,950.43
本报告 期基 金总 申购 份额 90,840,930.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 142,057,006.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,042,267,874.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经大 成基金管理 有限公司 第六届董 事会第十七次会 议审议通 过，钟鸣远先生 不再担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 997,570,799.05 16.22% 909,088.83 16.18% -
广发证 券 1 865,240,682.74 14.07% 788,505.28 14.03% -
西南证 券 1 799,697,267.07 13.00% 728,764.45 12.97% -
万联证 券 1 603,217,878.82 9.81% 549,720.86 9.78% -
东方证 券 1 548,421,252.47 8.92% 505,182.36 8.99% -
海通证 券 2 410,147,635.67 6.67% 381,752.86 6.79% -
长江证 券 1 376,355,327.67 6.12% 342,968.79 6.10% -
招商证 券 2 189,736,093.49 3.09% 172,911.50 3.08% -
中信证 券 2 181,147,505.39 2.95% 165,079.58 2.94% -
中金公 司 2 178,801,318.62 2.91% 162,941.84 2.90% -
申银万 国 1 156,643,329.02 2.55% 142,748.87 2.54% -
渤海证 券 2 145,962,609.20 2.37% 133,015.63 2.37% -
安信证 券 2 143,661,022.59 2.34% 132,692.43 2.36% -
东吴证 券 1 130,314,385.23 2.12% 118,755.98 2.11% -
平安证 券 1 97,010,488.71 1.58% 88,406.12 1.57% -
国泰君 安 1 83,640,736.40 1.36% 76,221.96 1.36% -
方正证 券 1 80,748,564.09 1.31% 73,587.95 1.31% -
长城证 券 1 76,758,153.23 1.25% 69,949.97 1.24% -
华泰证 券 2 71,330,275.23 1.16% 65,004.85 1.16% -
恒泰证 券 1 13,290,294.00 0.22% 12,109.15 0.22% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、 根 据中 国证 监会 颁 布的 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》 （ 证监 基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四） 具 备各 投资 组合 运 作所需 的高 效、 安 全的 通 讯条件， 有足 够的 交易 和 清算能 力， 满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序 ： 首 先根据 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成 《券 商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
2 、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：恒泰 证券 、方 正证 券、 平安证 券；
本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 13,091,015.18 80.50% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 3,170,675.10 19.50% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《公 司 章程 》 的 公告 》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
