大 成 绝对 收 益策 略 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金
2016 年半 年度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成绝 对收 益策 略混 合 型 发起式
基金主 代码 001791
交易代 码 001791
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,858,007.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001791 001792
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 39,034,921.78 份 18,823,085.90 份
2.2 基金产品说明
投资 目标
灵活配 置股 票和 债券 等各 类资产 的比 例， 优选 量化 投资策 略进 行
投资， 在有 效控 制风 险的 基础上 ， 运 用股 指期 货等 工具对 冲市 场
风险， 寻求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采用 多种 绝对 收益 策略， 剥离 系统 性风 险， 力争实 现稳 定
的绝对 回报 。
1、Alpha 对 冲策 略
本基金 通过 持续 、科 学、 系统、 深入 的研 究构 建多 头股票 组合 ，
并匹配 合适 的空 头工 具， 剥离系 统性 风险 。
2、其 他绝 对收 益策 略
本基金 主要 采用 事件 驱动 、 股指 期货 套利 的对 冲策 略来捕 捉绝 对
收益机 会 。 同 时 ， 本基 金 根据市 场情 况的 变化 ， 灵 活运用 其他 绝
对收益 策略 （ 如统 计套 利 策略 、 定 向增 发套 利策 略 、 大 宗交 易套
利、 并购 套利 策略 等） 策 略提高 资本 的利 用率 ， 从 而提高 绝对 收
益，达 到投 资策 略的 多元 化以进 一步 降低 本基 金收 益的波 动。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率 （税 后）
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的 、 更 能为市 场普 遍
接受的 业绩 比较 基准 推出 ， 经与 基金 托管 人协 商一 致， 本 基金 可
在报中 国证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准 并及 时公 告。
风 险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率 、 低 下方风 险的 特点 ， 并 且运 用股指 期货 对
冲投资 组合 的系 统性 风险 ， 其预 期收 益及 风险 水平 低于股 票型 基
金，但 高于 债券 型基 金， 属于中 低风 险水 平的 基金 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -831,740.33 -231,818.12
本期利 润 -1,046,475.96 -593,834.69
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.10% -2.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.08% -2.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0205 -0.0294
期末基 金资 产净 值 38,545,689.06 18,417,981.20
期末基 金份 额净 值 0.987 0.978
注：1、期末 可供分配 利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现 部分的孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.40% 0.10% 0.12% 0.00% -0.52% 0.10%
过去三 个月 -1.30% 0.09% 0.37% 0.00% -1.67% 0.09%
过去六 个月 -2.08% 0.16% 0.74% 0.00% -2.82% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
-1.30% 0.14% 1.18% 0.00% -2.48% 0.14%
大成绝 对收 益混 合发 起 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.41% 0.11% 0.12% 0.00% -0.53% 0.11%
过去三 个月 -1.51% 0.10% 0.37% 0.00% -1.88% 0.10%
过去六 个月 -2.69% 0.17% 0.74% 0.00% -3.43% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
-2.20% 0.14% 1.18% 0.00% -3.38% 0.14%
大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1、 本基 金合 同生 效 日为 2015 年9 月 23 日， 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大 成基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文批 准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开 放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市 场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金 、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石国武
先生
本基金
基金经
理
2015 年9 月23
日
- 14
工学硕 士。2002 年 12 月
至 2012 年11 月 就职 于博
时基金 管理 有限 公司 ，历
任系统 分析 员、 股票 投资
部投资 经理 助理 ，特 定资
产部投 资经 理。 2012 年 11
月加入 大成 基金 管理 有限
公司。2013 年4 月 18 日
起担任 大成 价值 增长 证券
投资基 金基 金经 理。2014
年 8 月 23 日至2015 年 7
月 21 日任 大成 核心 双动
力股票 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2015 年7 月22
日至2016 年3 月8 日任 大
成核心 双动 力混 合 型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年 4 月 18 日至2015 年 7
月 23 日担 任大 成优 选股
票型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理 ， 2015 年7 月24
日至 2016 年 5 月 25 日任
大成优 选混 合 型 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 2015
年9 月23 日起 任 大 成绝 对
收益策 略混 合型 发起 式证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年8 月19 日起 任大
成定增 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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2016 年8 月20 日起 任大
成创新 成长 混合 型证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 。
现任股 票投 资部 价值 组投
资总监 。具 有基 金从 业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 绝对收益策 略混
合发起式证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中，大 成绝对收
益策略混合发 起式证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社 会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选 择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 ， 沪 深300 下跌 为15.47% ， 创 业板 指 数下跌 为17.92% ， 在经 历2015 年四 季度 市场
显著反弹后， 股票市场 在 年初迎 来极为 惨淡的开 局 ，新推出的熔 断机制加 剧 了市场的恐 慌效应。
随着管理层对 资本市场 维 稳政策的逐步 推出，以 及 市场下跌动能 释放，市 场 进入逐步震 荡走稳，
板块和 个股 结构 性机 会成 为市场 参与 主体 关注 的焦 点，并 带来 市场 人气 逐步 回升。
本基金为多空 对冲型基 金 ，由于股指期 货和现货 贴 水幅度一直维 持较大幅 度 ，为控制组 合风险，
本基金仅仅建 立少量头 寸 进行多空操作 ，基金资 产 主要从事低风 险的逆回 购 、可转债和 事件驱动
类的投 资。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金 A 类 净值 增长率 为-2.08% ，C 类 净 值增 长 率为-2.69% ， 期间 业绩比 较基 准收 益率
为0.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年下 半年， 中央 政府的 经济 重心 是在 维持 经济稳 定增 长的 前提 下着 力推进 供给 侧 结
构性改革，我 们预计宏 观 经济景气将会 保持稳定 ， 财政政策力度 加大，货 币 政策继续保 持宽松环
境。资本市场 在上半年 大 幅震荡之后， 市场走势 倾 向平稳，结合 经济表现 和 改革进展， 我们预计
资本市场震荡 走势的格 局 依然会得以保 持，潜在 可 能打破震荡格 局的因素 。 我们观察点 在于经济
改革的 实质 性落 地和 金融 市场内 部在 风险 化解 过程 中的稳 定性 。
大成绝对收益 策略基金 将 秉持低风险稳 健回报的 产 品投资目标， 严格实施 多 空对冲和事 件驱动相
结合的 组合 配置 策略 ，力 争为持 有人 获取 合理 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ， 监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存 在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持 有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 27,109,285.66 29,084,370.96
结算备 付金 19,238,783.92 100,720,436.70
存出保 证金 1,409,942.62 2,143,321.46
交易性 金融 资产 9,659,046.90 10,165,416.00
其中： 股票 投资 6,662,079.00 9,927,416.00
基金投 资 - -
债券投 资 2,996,967.90 238,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,893.57 22,186.14
应收股 利 - -
应收申 购款 - 3,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 57,426,952.67 142,138,731.26 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 127,620.00 604,697.75
应付管 理人 报酬 65,568.71 300,102.71
应付托 管费 10,928.13 50,017.11
应付销 售服 务费 9,154.44 87,586.59
应付交 易费 用 25,969.99 179,839.57
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 224,041.14 75,926.57
负债合 计 463,282.41 1,298,170.30
所有者权益：
实收基 金 57,858,007.68 139,893,713.02
未分配 利润 -894,337.42 946,847.94
所有者 权益 合计 56,963,670.26 140,840,560.96
负债和 所有 者权 益总 计 57,426,952.67 142,138,731.26
注：1. 报告 截止 日2016 年6 月30 日 ， 大 成绝 对收 益混合 基 金A 类 基金 份额 净值 0.987 元 ， 大 成
绝对收 益混 合基 金 C 类基 金份额 净 值 0.978 元 ，基 金份额 总 额 57,858,007.68 份 ，其 中大 成绝 对
收 益 混 合 基 金 A 类 基 金 份 额 39,034,921.78 份，大成绝对收益混合基金 C 类 基 金 份 额
18,823,085.90 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -663,648.82 -
1.利息 收入 487,323.61 -
其中： 存款 利息 收入 483,153.11 -
债券利 息收 入 4,170.50 -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） -719,296.51 -
其中： 股票 投资 收益 -1,952,900.56 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 55,489.70 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 942,480.00 -
股利收 益 235,634.35 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-576,752.20 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
145,076.28 -
减： 二、费用 976,661.83 -
1．管 理人 报酬 536,545.27 -
2．托 管费 89,424.18 -
3．销 售服 务费 86,092.06 -
4．交 易费 用 79,838.43 -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 184,761.89 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,640,310.65 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,640,310.65 -
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
139,893,713.02 946,847.94 140,840,560.96
二、 本 期经 营活 动产 生 - -1,640,310.65 -1,640,310.65 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-82,035,705.34 -200,874.71 -82,236,580.05
其中：1. 基 金申 购款 15,937,099.64 -280,579.43 15,656,520.21
2. 基金 赎回 款 -97,972,804.98 79,704.72 -97,893,100.26
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
57,858,007.68 -894,337.42 56,963,670.26
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本财务 报表 由下 列负 责人 签署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》[ 适用 于开 放式 基金] 、 财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政 策
的通知 》、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》、 财税[2015]101 号《关于 上市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推开 营业 税 改
征增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》 及 其他 相关 财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的 转让收入
免征增 值税 ，对 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 股权 的股息 、红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的 ， 于2015 年9 月8 日前 暂减 按25% 计 入应 纳 税所得 额 ， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解禁 前取得的 股 息、红利收 入继续暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金 管理人 大成基 金管理有限 公司(以 下简称 “大成基金 ”)董事 会及股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 基金 注册 登记 机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银
行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2015 年4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资
本”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 6,866,624.10 13.57% - 0.00%
6.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单位 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 6,258.09 13.54% 6,258.09 24.10%
关联方 名称 上年度 可比 期间 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 - 0.00% - 0.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券 投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
536,545.27 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
133,989.49 -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% ÷当 年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
89,424.18 -
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% ÷当 年天 数 。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类 C 类 合计 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
大成基 金 - 4,986.69 4,986.69
中国农 业银 行 - 22,134.28 22,134.28
光大证 券 - - -
合计 - 27,120.97 27,120.97
注：支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 对应 的基 金 资产净 值 0.80%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 份额 对应 的资 产净值 × 0.80% ÷ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年 9 月23 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,001,777.95 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,777.95 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
17.2900% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年 9 月23 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00 0.00 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 27,109,285.66 143,163.28 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 股票 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000636 风华高科 2016 年6 月14 日
重大事项
停牌
8.84 2016 年7 月13 日 9.72 8,700 103,987.00 76,908.00 -
601168 西部矿业 2016 年6 月13 日
重大事项
停牌
5.93 2016 年7 月22 日 6.52 9,700 74,981.00 57,521.00 -
600751 天海投资 2016 年2 月15 日
重大事项
停牌
6.11 2016 年7 月26 日 6.72 4,700 47,048.32 28,717.00 -
000415 渤海金控 2016 年2 月1 日
重大事
项停牌
6.82 2016 年8 月11 日 7.50 1,600 14,336.00 10,912.00 -
600640 号百控股 2016 年4 月18 日
重大事
项停牌
16.79 2016 年8 月22 日 18.44 500 10,583.00 8,395.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 6,662,079.00 11.60
其中： 股票 6,662,079.00 11.60
2 固定收 益投 资 2,996,967.90 5.22
其中： 债券 2,996,967.90 5.22
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,348,069.58 80.71
7 其他各 项资 产 1,419,836.19 2.47
8 合计 57,426,952.67 100.00
注： 金融 衍生 品投 资项 下 的股指 期货 投资 净额 为0 ， 在当 日无 负债 结算 制度 下， 结 算准 备金 已包
括所持 股指 期货 合约 产生 的持仓 损益 ，则 金融 衍生 品投资 项下 的股 指期 货投 资与相 关的 期货 暂收
款( 结 算所 得的 持仓 损益) 之间按 抵销 后的 净额 为0 。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 98,814.00 0.17
C
制造业 6,032,044.00 10.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,717.00 0.05
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
116,832.00 0.21
J
金融业 338,553.00 0.59 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 19,307.00 0.03
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 27,812.00 0.05
合计 6,662,079.00 11.70
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000876 新 希 望 378,200 3,146,624.00 5.52
2 000625 长安汽 车 200,000 2,734,000.00 4.80
3 601398 工商银 行 71,700 318,348.00 0.56
4 000636 风华高 科 8,700 76,908.00 0.14
5 300059 东方财 富 2,880 63,936.00 0.11
6 601168 西部矿 业 9,700 57,521.00 0.10
7 000917 电广传 媒 3,200 52,896.00 0.09
8 600060 海信电 器 2,600 45,968.00 0.08
9 600751 天海投 资 4,700 28,717.00 0.05
10 600485 信威集 团 1,600 28,544.00 0.05
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
1 600900 长江电 力 6,506,705.46 4.62
2 002013 中航机 电 3,645,090.00 2.59
3 000876 新 希 望 3,244,478.00 2.30
4 300058 蓝色光 标 3,164,741.00 2.25
5 000625 长安汽 车 2,835,159.70 2.01
6 300395 菲利华 2,448,165.26 1.74
7 000910 大亚科 技 1,674,981.00 1.19
8 000919 金陵药 业 1,198,820.27 0.85
9 002797 第一创 业 5,320.00 0.00
注：本 期累 计买 入金 额指 买入 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 6,455,767.40 4.58
2 002013 中航机 电 3,499,422.68 2.48
3 300058 蓝色光 标 2,879,185.00 2.04
4 300395 菲利华 2,719,862.20 1.93
5 000910 大亚科 技 1,730,340.64 1.23
6 000919 金陵药 业 1,240,570.72 0.88
7 601988 中国银 行 274,365.00 0.19
8 601328 交通银 行 272,700.00 0.19
9 000750 国海证 券 172,366.00 0.12
10 600109 国金证 券 159,159.00 0.11
11 000712 锦龙股 份 128,899.00 0.09
12 002635 安洁科 技 114,625.00 0.08
13 600216 浙江医 药 114,116.00 0.08
14 002007 华兰生 物 109,820.00 0.08
15 601601 中国太 保 102,614.00 0.07
16 601318 中国平 安 93,502.00 0.07
17 000963 华东医 药 88,288.00 0.06
18 600664 哈药股 份 83,001.80 0.06
19 000046 泛海控 股 82,653.00 0.06
20 000999 华润三 九 82,415.00 0.06
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 24,723,460.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,892,729.50
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 2,996,967.90 5.26
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 2,996,967.90 5.26
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 123001 蓝标转 债 27,827 2,996,967.90 5.26
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 （买/ 合约市 值 （ 元） 公允价 值变 风险说 明 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
卖） 动（元 ）
IF1607 IF1607 -7 -6,538,140.00 -138,000.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -138,000.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 942,480.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -384,140.00
注： 买入 持仓 量以 正数 表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。基 金经 理根 据市场 的变 化、
现货市 场与 期货 市场 的相 关性等 因素 ，计 算需 要用 到的期 货合 约数 量， 对这 个数量 进行 动态 跟踪
与测算 ，并 进行 适时 灵活 调整。 同时 ，综 合考 虑各 个月份 期货 合约 之间 的定 价关系 、套 利机 会、
流动性 以及 保证 金要 求等 因素， 在各 个月 份期 货合 约之间 进行 动态 配置 ，通 过空头 部分 的优 化创
造额外 收益 。随 着监 管的 放开及 其他 工具 流动 性增 强，我 们会 优选 空头 工具 ，采用 最优 的多 头系
统性风 险剥 离方 式。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,409,942.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,893.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,419,836.19
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000636 风华高 科 76,908.00 0.14
重大 事项 停牌
2 601168 西部矿 业 57,521.00 0.10
重大 事项 停牌
3 600751 天海投 资 28,717.00 0.05
重大 事项 停牌
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成绝对收
益混合 发 起A
838 46,581.05 10,100,649.95 25.88% 28,934,271.83 74.12%
大成绝对收
益混合 发 起C
366 51,429.20 500,022.22 2.66% 18,323,063.68 97.34%
合计 1,204 48,054.82 10,600,672.17 18.32% 47,257,335.51 81.68%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
大成绝 对收 益混 合发
起 A
- 0.0000%
大成绝 对收 益混 合发
起 C
1,000.62 0.0053%
合计
1,000.62 0.0017% 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成绝 对收 益混 合发
起A
0
大成绝 对收 益混 合发
起C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成绝 对收 益混 合发
起A
0
大成绝 对收 益混 合发
起C
0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
份额单 位： 份
项目 持有份 额总 数
持有份 额占 基金
总份额 比例 （% ）
发起份 额总 数
发起 份额 占基 金
总份额 比例 （% ）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固
有资金
10,001,777.95 17.29 10,001,777.95 17.29 3 年
基金管 理人 高
级管理 人员
- - - 0.00 -
基金经 理等 人
员
- - - 0.00 -
基金管 理人 股
东
- - - 0.00 -
其他 - - - 0.00 -
合计 10,001,777.95 17.29 10,001,777.95 17.29 3 年
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成绝 对收 益混
合发 起A
大成绝 对收 益混
合发 起 C
基金合 同生 效日 （2015 年9 月 23 日 ） 基 金份
额总额
117,403,940.78 189,375,400.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 90,117,776.59 49,775,936.43
本报告 期基 金总 申购 份额 260,318.43 15,676,781.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 51,343,173.24 46,629,631.74
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- - 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,034,921.78 18,823,085.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于2016 年6 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 十七次 会议 审议 通过 ，钟 鸣远先 生不 再担 任
公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司。 该 事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东兴证券 1 18,088,308.02 35.74% 16,484.38 35.66% -
民生证券 1 12,051,147.36 23.81% 10,982.19 23.76% -
光大证券 2 6,866,624.10 13.57% 6,258.09 13.54% -
中信证券 2 5,057,372.26 9.99% 4,709.87 10.19% -
中信建投 2 3,646,985.53 7.21% 3,323.28 7.19% -
兴业证券 2 2,719,862.20 5.37% 2,478.87 5.36% -
国盛证券 1 1,240,570.72 2.45% 1,130.59 2.45% -
第一创业 1 940,000.00 1.86% 856.62 1.85% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 2 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 新增交 易单 元： 爱建 证券 、东方 证券 、万 和证 券 ； 退租 交 易单 元: 无。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（1 ） 财务 状况 良好 ，最 近 一年无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 能满 足各 投资 组合运 作的 保密 性要 求；
（3 ） 研究 实力 较强 ，能 提 供包括 研究 报告 、路 演服 务、协 助进 行上 市公 司 调 研等研 究服 务；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作 所需的 高效 、 安全 的通 讯 条件 ， 有 足够 的交 易和 清 算能力 ， 满足 各投 资
组合证 券交 易需 要；
（5 ） 能提 供投 资组 合运 作 、管理 所需 的其 他券 商服 务；
（6 ） 相关 基金 合同 、资 产 管理合 同以 及法 律法 规规 定的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 3,398,897.42 26.33% - 0.00% - 0.00%
中信建投 1,271,801.15 9.85% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 2,889,228.72 22.38% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 3,805,278.40 29.48% - 0.00% - 0.00% 大成绝对收益策略混合 2016 年 半年度报告 摘要
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第一创业 1,543,615.75 11.96% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
