大成纳斯达克 100 指 数证 券 投 资 基 金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成纳 斯达 克 100 指数 QDII
基金主 代码 000834
交易代 码 000834
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 13 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,366,887.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实
现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪， 追求 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略 本基金 将按 照标 的指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动
而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况（ 如股 票停 牌、 流
动性不 足） 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时， 基金 管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金 可能 将一 定比 例的 基金资 产投 资于 以纳 斯达 克
100 指 数为 跟踪 标的 的公 募基金 、 上 市交易 型基 金以 及
股指期 货等 金融 衍生 品， 以优化 投资 组合 的建 立， 达
到节约 交易 成本 和有 效追 踪标的 指数 表现 的目 的。
业绩比 较基 准 纳斯达 克100 价 格指 数
风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预 期
收益高 于混 合型 基金 、债 券基金 以及 货币 市场 基金 ，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
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2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York,NY10286
办公地 址 One Wall Street New York,NY10286
邮政编 码 NY10286
2.5 信息披露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -81,361.82
本期利 润 -385,002.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0373
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1152
期末基 金资 产净 值 11,561,030.33
期末基 金份 额净 值 1.115
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一
个月 -1.93% 1.19% -2.35% 1.42% 0.42% -0.23%
过去三
个月
0.00% 0.98% -1.47% 1.08% 1.47% -0.10%
过去六
个月 -3.55% 1.19% -3.82% 1.29% 0.27% -0.10%
过去一
年 5.89% 1.26% 0.48% 1.32% 5.41% -0.06%
自基金
合同生
效起至
今 11.50% 1.10% 5.30% 1.18% 6.20% -0.08%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投 资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型 证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大 成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩 先
生
本基金
基金经
理
2014 年11
月 13 日
- 13 年
金融学 硕士 。2003 年 4 月至
2004 年6 月就 职于 国信 证 券研
究部， 任研 究员 ；2004 年6 月
至2005 年9 月就 职于 华西 证券
研究部 ，任 高级 研究 员；2005
年 9 月 加入 大成 基金 管理 有限
公司， 历任 金融 工程 师、 境外
市场研 究员 及基 金经 理助 理。
2011 年8 月26 日 起担 任大 成标
普 500 等权 重指 数型 证券 投资
基金基 金经 理。2014 年 11 月
13 日 起担 任大 成纳 斯达 克100
指数证 券投 资基 金基 金经 理。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 纳斯达 克 100 指
数证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成纳斯达 克 100
指数证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基 金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 ，全 球金 融 市场出 现大 幅震 荡。
1 月份，从发 达国家市 场 到新兴市场， 从股票市 场 到大宗商品市 场，都出 现 了快速且大幅 的
下跌。 下跌 的原 因在 于对 全 球需求 增长 放缓 的担 忧以 及随之 引发 的对 欧洲 银行 体系稳 定性 的担 忧。
同时，如果新 兴市场及 欧 洲与日本的需 求都放缓 ， 也会影响到美 国企业， 因 此美国股市 也出现了
明显下 跌。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 月份开始， 恐慌情绪 逐 渐消散，市场 开始向正 常 水平恢复。大 宗商品出 现 了较为强烈的 反
弹，这提振 了 市场对于 以 原材料出口为 主的新兴 市 场国家的信心 ，从而导 致 全球股市都 出现了反
弹。
6 月底 ， 英 国举 行公 投， 其 结果为 “脱 离欧 盟” 。 公 投 结果公 布后 ， 对 全球 金融 市场造 成了 较
大的动荡，各 大股票市 场 都出现了明显 的短期下 跌 。对于全球经 济而言， 由 于英国退欧 的过程较
为漫长和杂， 因此其确 切 的影响较难准 确估算， 但 总体上来说英 国退欧这 一 政治事件会 对英国和
欧盟的 经济 产生 负面 影响 。
从美国自身来 看，年初 海 外市场的动荡 引发了对 美 国经济增长的 担忧，但 是 ，其后公布的 各
类美国宏观经 济数据表 明 ，美国受海外 经济波动 的 影响并不大， 宏观经济 依 然保持了正 增长。进
入到2 季度 ，美 国宏 观经 济表现 虽然 较为 平淡 ，但 仍保持 在正 增长 的轨 迹上 。
具体来看，美 国的企业 投 资、居民消费 、营建支 出 和商品贸易都 保持增长 。 同时，因就业 率
维持高位，居 民收入大 幅 上升，而通胀 维持低位 ， 消费支出低于 收入增速 ， 美国储蓄率 上升至近
年来最 高水 平。 即使 在英 国退出 欧盟 过程 中， 美国 经济受 到的 影响 也相 对较 小。
由于英 国 “退 欧 ” 事 件 ， 美联储 对于 加息 表现 更为 审慎 ， 当 前预 计2016 年仅 还有一 次加 息机
会。虽 然加 息预 期降 低， 但由于 欧洲 不稳 定性 增强 ，因此 美元 预计 仍会 保持 强势。
上半年 ，美 元相 对于 人民 币继续 保持 升值 的趋 势， 这有利 于本 基金 净值 的表 现。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好地 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.115 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-3.55%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-3.82%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年下 半年 ， 全 球宏 观 波动性 有望 减少 ， 但 经济 增速 有 可能 进一 步下 降。 从欧洲 来看 ， 虽
然有英国退欧 事件的影 响 ，但欧元区仍 然有望保 持 正增长，虽然 经济增长 速 度会非常低 ，如欧元
区二季 度GDP 季 环比 增速 的初值 为 0.3% 。
受全球需求放 缓的影响 ， 美国的宏观经 济增速也 在 低位徘徊，但 仍然保持 正 增长。美国二 季
度GDP 增长 率初 值 为1.2% ， 其 中私 人消 费增 长4.2% ， 保 持稳 健 ， 而 由于 去库 存周期 ， 投资 出现 下
降，成 为GDP 主 要拖 累。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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目前来 看美 国生 产企 业已 经连 续 5 个 季度 去库 存， 这已经 明显 长于 以往 的去 库存周 期， 并 且
2 季度企业去 库存出 现 进 一步加速。近 期零售商 则 已开始补库存 ，同时企 业 产能利 用率 近期也开
始有所回升， 这都意味 着 接下来若消费 增长得以 维 持，企业去库 存接近尾 声 转而进入补 库存的概
率似乎 正在 逐渐 上升 ，而 这可能 会推 动未 来企 业部 门出现 阶段 性的 改善 。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好地 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券 发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金 估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所 市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 于 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日出现 了连 续 60 个 工作 日资
产净值低于五 千万元的 情 形。本基金已 按法律法 规 相关规定向中 国证监会 报 告清盘解决 方案，本
基金管 理人 后续 将根 据法 规规定 对该 事项 的最 新进 展进行 信息 披露 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、 收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大 成纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
银行存 款 876,867.58 1,136,881.55
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 10,650,615.96 11,237,460.84
其中： 股票 投资 10,650,615.96 11,237,460.84
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 20.46 97.76
应收股 利 3,791.12 4,619.61
应收申 购款 393,982.45 127,804.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 133,348.26 -
资产总 计 12,058,625.83 12,506,864.31
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 313,156.43 132,686.85
应付赎 回款 40,323.62 284,703.83
应付管 理人 报酬 7,260.40 8,320.71
应付托 管费 2,268.87 2,600.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 134,586.18 140,675.67
负债合 计 497,595.50 568,987.29
所有者权益：
实收基 金 10,366,887.00 10,327,107.74
未分配 利润 1,194,143.33 1,610,769.28
所有者 权益 合计 11,561,030.33 11,937,877.02
负债和 所有 者权 益总 计 12,058,625.83 12,506,864.31
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.115 元， 基金 份额 总额10,366,887.00 份。
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
6.2 利润表
会计主 体： 大成 纳斯 达 克100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 -99,085.62 9,922,282.56
1.利息 收入 1,357.45 63,585.71
其中： 存款 利息 收入 1,357.45 63,578.49
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - 7.22
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 184,343.15 7,067,731.58
其中： 股票 投资 收益 113,935.54 6,527,538.77
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 70,407.61 540,192.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
-303,640.37 857,883.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 13,856.47 1,687,706.11
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,997.68 245,375.55
减：二、费用 285,916.57 862,561.91
1．管 理人 报酬 44,992.10 392,233.79
2．托 管费 14,060.08 122,573.03
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 707.75 54,598.24
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 226,156.64 293,156.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -385,002.19 9,059,720.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -385,002.19 9,059,720.65
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 纳斯 达 克100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,327,107.74 1,610,769.28 11,937,877.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- -385,002.19 -385,002.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
39,779.26 -31,623.76 8,155.50
其中：1.基 金申 购款 4,161,563.76 427,754.52 4,589,318.28
2. 基金 赎回 款 -4,121,784.50 -459,378.28 -4,581,162.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,366,887.00 1,194,143.33 11,561,030.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
198,897,170.16
-1,287,588.11 197,609,582.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 9,059,720.65 9,059,720.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-182,829,107.04 -6,917,113.27 -189,746,220.31
其中：1.基 金申 购款 6,278,437.53 271,911.67 6,550,349.20
2. 基金 赎回 款 -189,107,544.57 -7,189,024.94 -196,296,569.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,068,063.12 855,019.27 16,923,082.39 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开 营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金”) 董事会及 股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽 约 梅 隆 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 纽 约 梅 隆
银行”)
境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
44,992.10 392,233.79
其中： 支付 销售 机构 的客 17,174.46 181,320.17 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
户维护 费
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.8% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月末 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.8% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,060.08 122,573.03
注：支付基金 托管人中 国 农行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报告期及上 年度可比 期 间内本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
纽约梅 隆
710,324.53
- 2,493.49 -
中国 农 行 166,543.05 1,357.45 759,268.08 29,578.49
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农行和 境 外资产托管人 纽约梅隆 保 管，按银行 同业利率
计息。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 10,650,615.96 88.32
其中： 普通 股票 10,650,615.96 88.32
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 876,867.58 7.27
8 其他各 项资 产 531,142.29 4.40
9 合计 12,058,625.83 100.00
大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
7.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 10,650,615.96 92.13
合计 10,650,615.96 92.13
7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类 的权益投资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 5,972,662.11 51.66
消费者 非必 需品 2,353,241.72 20.35
医疗保 健 1,280,245.00 11.07
消费者 常用 品 790,178.64 6.83
工业 201,689.28 1.74
电信服 务 52,599.21 0.45
金融 0.00 0.00
能源 0.00 0.00
公用事 业 0.00 0.00
基础材 料 0.00 0.00
合计 10,650,615.96 92.13
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.3.2 期末积极投资按行业 分类 的权益投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的权 益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名权益投 资明 细
金 额单 位： 人民 币 元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名 称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基
金资
产净
值比
列(%)
1
Apple Inc. 苹果公 司
AAPL
UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
1,766 1,119,542.84 9.68
2
Microsoft Corp 微软
MSFT
UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
2,535 860,172.41 7.44
3 Amazon.com Inc 亚马逊 公司 AMZN 纳斯 达 US 152 721,303.74 6.24 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
UQ 克交 易
所
4
Facebook Inc
Facebook 公
司
FB UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
745 564,571.08 4.88
5
Google Inc C 谷歌公 司
GOOG
UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
110 504,839.89 4.37
6
Google Inc A 谷歌公 司
GOOG
L UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
94 438,533.32 3.79
7
Comcast Corp 康卡斯 特
CMCS
A UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
779 336,752.30 2.91
8
Intel Corp 英特尔 公司
INTC
UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
1,523 331,257.62 2.87
9
Cisco Systems
Inc
思科
CSCO
UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
1,622 308,584.09 2.67
10
Amgen Inc 安进
AMGN
UQ
纳斯 达
克交 易
所 US
242 244,162.77 2.11
注：投资者欲 了解本报 告 期末本基金投 资的所有 股 票明细，应阅 读登载于 大 成基金管理 有限公司
网站（http://www.dcfund.com.cn ）的半 年度 报告 正文 。
7.4.2 积极投资期末 按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权益投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Amazon.com Inc AMZN UQ 78,153.60 0.65
2 Microsoft Corp MSFT UQ 67,328.52 0.56
3 Alphabet Inc C GOOG UQ 64,540.29 0.54
4 CSX Corporation CSX UQ 55,320.76 0.46
5 Facebook Inc A FB UQ 45,716.59 0.38
6 Apple Inc. AAPL UQ 44,953.44 0.38
7 Alphabet Inc A GOOGL UQ 42,215.29 0.35
8 Comcast Corp A CMCSA UQ 38,471.33 0.32 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
9 Broadcom Limited AVGO UQ 37,548.55 0.31
10 Gilead Sciences Inc GILD UQ 31,827.58 0.27
11 NETEASE INC-ADR NTES UQ 30,637.74 0.26
12 Endo International plc ENDP UQ 29,457.27 0.25
13 Ulta Salon Cosmetics &
Fragr
ULTA UQ 25,278.98 0.21
14 NORWEGIAN CRUISE LINE
HOLDIN
NCLH UQ 24,651.09 0.21
15 The Priceline Group Inc PCLN UQ 23,990.43 0.20
16 Cisco Systems Inc CSCO UQ 23,357.80 0.20
17 MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
MXIM UQ 20,433.80 0.17
18 Amgen Inc AMGN UQ 18,290.25 0.15
19 The Kraft Heinz Company KHC UQ 17,256.86 0.14
20 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI UQ
15,438.93
0.13
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Apple Inc. AAPL UQ 140,191.95 1.17
2 Microsoft Corp MSFT UQ 115,096.54 0.96
3 Alphabet Inc C GOOG UQ 66,421.10 0.56
4 Amazon.com Inc AMZN UQ 66,010.61 0.55
5 Alphabet Inc A GOOGL UQ 53,429.59 0.45
6 Gilead Sciences Inc GILD UQ 52,556.55 0.44
7 Facebook Inc A FB UQ 52,472.38 0.44
8 Comcast Corp A CMCSA UQ 39,059.92 0.33
9 Cisco Systems Inc CSCO UQ 36,951.14 0.31
10 SanDisk Corp SNDK UQ 33,782.74 0.28
11 Amgen Inc AMGN UQ 29,365.10 0.25
12 Intel Corp INTC UQ 26,187.76 0.22
13 KLA-Tencor Corporation KLAC UQ 23,634.00 0.20
14 Starbucks Corp SBUX UQ 23,382.15 0.20
15 The Kraft Heinz Company KHC UQ 23,077.99 0.19
16 Celgene Corp CELG UQ 22,391.16 0.19
17 QUALCOMM Inc QCOM UQ 22,261.34 0.19
18 Mondelez International
Inc
MDLZ UQ 19,410.51 0.16
19 Express Scripts Holding
Co.
ESRX UQ 18,240.10 0.15 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
20 Biogen Inc BIIB UQ 17,206.77 0.14
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 925,285.58
卖出收 入（ 成交 ）总 额 1,322,425.64
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金额衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的。
7.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 3,791.12
4 应收利 息 20.46
5 应收申 购款 393,982.45
6 其他应 收款 - 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
7 待摊费 用 133,348.26
8 其他 -
9 合计 531,142.29
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.11.5.1 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资的 股票 。
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
938 11,052.12 131,252.30 1.27% 10,235,634.70 98.73%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,477.69 0.1011%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年11 月 13 日 ）基 金份 额总 额 474,326,755.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,327,107.74
本报告 期基 金总 申购 份额 4,161,563.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,121,784.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,366,887.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金 管理 人 于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 十七 次 会议 审议 通过 ，钟 鸣远 先 生不 再担 任公
司副总 经理 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 2,247,711.22 100.00% 694.94 100.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 境内证 券公 司交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四）内部 管理规范 、严 格，具备健 全的内控 制度( 包括但不限 于公平交 易制 度及保密制 度)，能
满足各 投资 组合 运作 高度 保密的 要求 ； 大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定 期、全面
地为各投资组 合提供宏 观 经济、行业情 况、个股 分 析、市场研究 等各方面 研 究报告及周 到的信息
服务， 并能 根据 各投 资组 合投资 的特 定要 求， 提供 专题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资 组合下达
的交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证 券交收等
后台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 半 年15 个 交易日 内， 汇总 上半 年境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外 券商
交易量 分配 依据 。并 依此 制作交 易量 分配 计划 ，报 部门及 公司 分管 领导 批准 ；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停 与该券商
的合作 ，并 对其 失误 所造 成的损 失进 行追 偿。
3、 境 内交 易单 元包 括 ： 长 江 证券 、 中信 证券 、 海 通 证券 、 光 大证 券、 江海 证 券、 安信 证券 、 东 方
证券 、 中 金公 司、 广州 证 券、 中投 证券 、 湘 财证 券 、 银 河证 券、 招商 证券 、 申银万 国 、 中 银国 际、
东莞证券、渤 海证券、 国 都证券、国泰 君安、华 宝 证券、国信证 券、中航 证 券、财富证 券、华泰
证券 、 天 源证 券、 广发 证 券、 西南 证券 、 华 福证 券 、 齐 鲁证 券、 民生 证券 、 万联证 券 、 东 海证 券、
万和证券、华 鑫证券、 东 吴证券、国海 证券、华 林 证券、英大证 券、民族 证 券。上述交 易单元无
交易。
4、本 报告 期内 本基 金无 退 租或新 增的 境内 交易 单元 ，无新 增或 退租 境外 交易 单元。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公大成纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
