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大成睿景A(001300)

大成睿景:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成基金管理有限公司 
基金托管人:广发证券股份有限公司 
送出日期:2016 年 8 月25日 
 
 
 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 1 页 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 
本报告中财务资料未经审计 。 
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。 
 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 
§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 大成睿景灵活配置混合 基金主代码 001300 交易代码 001300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月26日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,747,676,451.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 大成睿景灵活配置混合 A 大成睿景灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码: 001300 001301 报告期末下属分级基金的份额总额 1,890,895,012.21份 856,781,439.02 份


2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置和主动的 投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险前提下为投资者谋求资本的长 期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收 益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理 论所处的阶段,综合评价各类资产市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。 在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金 等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 业绩比较基准 中证500 指数收益率*60%+ 中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场 基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 崔瑞娟 联系电话 0755-83183388 020-87555888 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


4008885558 95575 传真 0755-83199588 020-87555129


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 大成睿景灵活配置混合 A 大成睿景灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016 年 6月 30日) 报告期(2016 年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -133,319,415.94 -67,474,960.61 本期利润 -161,597,787.54 -90,503,545.78 加权平均基金份额本期利润 -0.0812 -0.1005 本期基金份额净值增长率 -10.63% -10.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3609 -0.3675 期末基金资产净值 1,431,825,063.81 642,391,996.68 期末基金份额净值 0.757 0.750 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








大成睿景灵活配置混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.02% 1.28% 2.10% 0.93% 3.92% 0.35% 过去三个月 6.02% 1.32% 0.05% 0.99% 5.97% 0.33% 过去六个月 -10.63% 2.30% -10.87% 1.53% 0.24% 0.77% 过去一年 -5.14% 2.05% -15.94% 1.75% 10.80% 0.30% 自基金合同 生效起至今 -24.30% 2.11% -21.44% 1.80% -2.86% 0.31%








大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 大成睿景灵活配置混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.08% 1.29% 2.10% 0.93% 3.98% 0.36% 过去三个月 5.78% 1.31% 0.05% 0.99% 5.73% 0.32% 过去六个月 -10.93% 2.30% -10.87% 1.53% -0.06% 0.77% 过去一年 -6.02% 2.05% -15.94% 1.75% 9.92% 0.30% 自基金合同 生效起至今 -25.00% 2.11% -21.44% 1.80% -3.56% 0.31%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及1只ETF联接基金:大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40交易型开 放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证 成份交易型开放式指数证券投资基金,2只 QDII基金:大成标普 500等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克100指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金: 大成景丰债券型证券投资基金 (LOF) 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精 选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合 型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投 资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利 指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、 大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型 证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优 选混合型证券投资基金(LOF) 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证 券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型 证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资 基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 、大成灵活配 置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大 成添利宝货币市场基金、 大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)、 大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思 维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券 投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大 成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网 金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场 基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360 互联网+大数据100指数型证券投资基金、 大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配 置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券 投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李本刚 先生 本基金基 金经理、 股票投资 部总监 2015年9月18 日 - 15 年 管理学硕士。2001年至 2010年先后就职于西南 证券股份有限公司、中关 村证券股份有限公司和建 信基金管理有限公司,历 任研究员、高级研究员。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 2010年8月加入大成基金 管理有限公司,历任研究 部高级研究员、行业研究 主管。2012 年9月4 日至 2015年7月1日任大成内 需增长股票型证券投资基 金基金经理,2015年 7月 2 日起任大成内需增长混 合型证券投资基金基金经 理。2014年4月16日至 2015年7月2日任大成消 费主题股票型证券投资基 金基金经理,2015年 7月 3 日起至2015年10月 21 日任大成消费主题混合型 证券投资基金基金经理。 2014年5月14日至2015 年5月25日任大成灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,2015年9月18 日起任大成睿景灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。现任股票投资部总 监。具有基金从业资格。 国籍:中国 陈龙 先生 本基金基 金经理助 理 2015年12月1 日 - 4 年 经济学硕士。2012年 7月 至2015年1月任大成基金 管理有限公司研究部助理 研究员。2015年2月至 2015年3月任南方基金管 理有限公司固定收益部研 究员。 2015 年4月至 2015 年 12月任交银施罗德基 金管理有限公司研究部高 级研究员。2015年 12 月 加入大成基金管理有限公 司,任股票投资部专职助 理。2015年12月 1日起 担任大成睿景灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理助理。具有基金从业资 格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成睿景灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成睿景灵活配 置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易,原因是投 资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同 日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成 交量 5%的情形;投资组合间存在 2笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻 交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场呈现宽幅震荡的格局,在年初的熔断之后,1 月底宏观经济数据开始改善,我们大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 在开始配置涨价品种。但是 4 月初,根据高频宏观经济数据的跟踪发现,经济数据可能在 5 月初 将出现拐点下行,且展望二季度海外风险事件较大,因此,在仓位上进行了调整。由原先的 80% 以上的仓位调整到了 70%左右,并且在结构上做了一些调整,如前期看好的涨价周期品种进行了 适当的减仓,3 月初看好的创业板博反弹品种也进行了适当的调整。并增加了一些消费品,如白 酒等。 实际情况来看,4 月份进行的减仓动作起到了一定的效果,基金净值比市场同期产品的涨幅 要快一些,同期上证综指下跌 2.74%,创业板指数下跌 0.47%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,大成睿景灵活配置混合A 份额净值增长率为-10.63%,大成睿景灵活配置混合 C 份额净值增长率为-10.93%,同期业绩比较基准增长率为-10.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观经济预期将企稳,资本市场的规范程度预计将越来越高,且加上深港通、 养老金入市等利好因素的刺激,我们认为下半年仍然具有结构性机会。因此,在布局上加大对高 股息率的蓝筹股的配置,另外,继续寻找具备长期投资价值的真成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经 理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动 态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金 资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核 估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息 披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 383,261,052.68 194,761,105.39 结算备付金 1,325,125.71 20,134,096.95 存出保证金 5,150,279.83 8,733,344.66 交易性金融资产 1,695,402,731.09 2,201,872,391.47 其中:股票投资 1,695,402,731.09 2,201,872,391.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 17,289,458.44 应收利息 98,651.96 66,418.60 应收股利 - - 应收申购款 554,099.74 1,097,063.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,085,791,941.01 2,443,953,879.45 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,998,181.15 15,478,432.49 应付赎回款 2,305,905.17 3,466,559.76 应付管理人报酬 2,491,516.49 2,988,508.88 应付托管费 415,252.75 498,084.80 应付销售服务费 411,251.66 526,507.19 应付交易费用 2,595,864.57 7,238,127.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 递延所得税负债 - - 其他负债 356,908.73 191,346.02 负债合计 11,574,880.52 30,387,566.16 所有者权益:


实收基金 2,747,676,451.23 2,854,029,834.24 未分配利润 -673,459,390.74 -440,463,520.95 所有者权益合计 2,074,217,060.49 2,413,566,313.29 负债和所有者权益总计 2,085,791,941.01 2,443,953,879.45 注:报告截止日 2016 年6 月 30日,大成睿景灵活配置混合基金 A 类基金份额净值 0.757 元,大 成睿景灵活配置混合基金C类基金份额净值0.750元;基金份额总额 2,747,676,451.23份,其中 大成睿景灵活配置混合基金 A 类基金份额 1,890,895,012.21 份,大成睿景灵活配置混合基金 C 类基金份额856,781,439.02 份。 6.2 利润表 会计主体:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年5 月 26日(基金合同 生效日)至2015 年 6月 30日 一、收入 -215,298,693.62 -844,616,503.07 1.利息收入 1,848,720.89 1,356,215.34 其中:存款利息收入 1,848,720.89 1,355,753.01 债券利息收入 - 462.33 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -166,289,323.92 2,340,915.66 其中:股票投资收益 -173,363,219.93 1,185,200.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,073,896.01 1,155,714.84 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -51,306,956.77 -848,313,634.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 448,866.18 - 减:二、费用 36,802,639.70 10,810,897.70 1.管理人报酬 15,057,062.74 5,757,470.13 2.托管费 2,509,510.41 959,578.32 3.销售服务费 2,487,298.50 1,110,997.09 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 4.交易费用 16,532,099.23 2,940,264.92 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 216,668.82 42,587.24 三、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列) -252,101,333.32 -855,427,400.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -252,101,333.32 -855,427,400.77


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,854,029,834.24 -440,463,520.95 2,413,566,313.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -252,101,333.32 -252,101,333.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -106,353,383.01 19,105,463.53 -87,247,919.48 其中:1.基金申购款 294,178,526.77 -96,371,398.87 197,807,127.90 2.基金赎回款 -400,531,909.78 115,476,862.40 -285,055,047.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,747,676,451.23 -673,459,390.74 2,074,217,060.49 项目 上年度可比期间 2015 年5月 26 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 - - - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -855,427,400.77 -855,427,400.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 4,235,507,340.87 - 4,235,507,340.87 其中:1.基金申购款 4,235,507,340.87 - 4,235,507,340.87 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,235,507,340.87 -855,427,400.77 3,380,079,940.10


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀____














______周立新______














____范瑛____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成 基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工 商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 广发证券 10,926,641,205.23 100.00% 2,910,362,592.04 100.00%





6.4.4.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.3 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.4 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 广发证券 9,957,600.56 100.00% 2,595,864.57 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 广发证券 2,596,810.74 100.00% 2,596,810.74 100.00% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 月 30日 至2015年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,057,062.74 5,757,470.13 其中: 支付销售机构的客 户维护费 6,180,558.52 2,514,600.40 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日) 至2015年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,509,510.41 959,578.32 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成睿景灵活配置 混合A 大成睿景灵活配置 混合C 合计 大成基金 - 30,880.28 30,880.28 广发证券 - 1,769,584.12 1,769,584.12 光大证券 - 759.21 759.21 合计 - 1,801,223.61 1,801,223.61 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 5月 26日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成睿景灵活配置 混合A 大成睿景灵活配置 混合C 合计 合计 - - - 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日持续性销售服务费收费模式下的 C 类基金份额对应 的基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给大成基金,再由大成基 金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 日销售服务费=前一日C类基金资产净值 × 0.80 % / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至 2015年6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 383,261,052.68 1,710,394.46 1,369,391,955.56 1,341,806.04 注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.5 期末(2016年6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 601966 玲珑轮胎 2016 年 6 月24日 2016 年 7 月 6日 新股流 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏泰 2016 年 6 月23日 2016 年 7 月 1日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016 年 6 月30日 2016 年 7 月 8日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016 年 62016 年 7新股流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 月29日 月 7日 通受限 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 002355 兴民 钢圈 2016年5 月12日 重大 事项 21.09 - - 2,558,050 44,111,872.85 53,949,274.50 - 002591 恒大 高新 2016年4 月15日 重大 事项 17.78 - - 1,972,900 27,686,285.11 35,078,162.00 - 002587 奥拓 电子 2016年4 月19日 重大 事项 14.45 2016年7 月 28日 14.00 2,200,000 27,609,018.99 31,790,000.00 - 300038 梅泰 诺 2015年12 月16日 重大 事项 50.62 - - 444,799 15,910,887.37 22,515,725.38 - 002672 东江 环保 2016年5 月23日 重大 事项 17.33 2016年7 月 15日 19.06 1,099,865 17,050,479.47 19,060,660.45 - 300284 苏交 科 2016年5 月20日 重大 事项 23.62 2016年8 月 10日 21.44 676,841 13,490,853.75 15,986,984.42 - 000893 东凌 国际 2016年1 月15日 重大 事项 12.58 2016年7 月 12日 12.00 1,199,980 14,739,884.80 15,095,748.40 - 000932 华菱 钢铁 2016年3 月28日 重大 事项 3.95 2016年8 月8 日 4.35 3,608,196 13,486,481.44 14,252,374.20 - 002445 中南 文化 2016年6 月14日 重大 事项 22.99 - - 618,200 11,587,575.41 14,212,418.00 - 000802 北京 文化 2016年6 月1日 重大 事项 23.52 - - 499,842 12,026,854.61 11,756,283.84 - 000002 万


科A 2015年12 月18日 重大 事项 18.20 2016年7 月4 日 21.99 481,100 7,090,413.00 8,756,020.00 - 注: 本基金截至2016年 06 月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,695,402,731.09 81.28 其中:股票 1,695,402,731.09 81.28 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 384,586,178.39 18.44 7 其他各项资产 5,803,031.53 0.28 8 合计 2,085,791,941.01 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.01 B 采矿业 81,945,964.92 3.95 C 制造业 1,122,472,931.97 54.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 187,049,980.10 9.02 F 批发和零售业 68,012,080.50 3.28 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 73,240,424.78 3.53 J 金融业 24,005,330.89 1.16 K 房地产业 29,622,205.97 1.43 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 16,123,792.27 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 19,060,660.45 0.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 R 文化、体育和娱乐业 72,112,345.88 3.48 S 综合 1,565,652.00 0.08 合计 1,695,402,731.09 81.74 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600110 诺德股份 8,145,400 80,150,736.00 3.86 2 601789 宁波建工 13,545,531 78,293,169.18 3.77 3 300241 瑞丰光电 4,720,555 77,936,363.05 3.76 4 002047 宝鹰股份 6,466,877 64,668,770.00 3.12 5 002355 兴民钢圈 2,558,050 53,949,274.50 2.60 6 600547 山东黄金 1,218,100 47,396,271.00 2.29 7 600491 龙元建设 5,048,108 43,312,766.64 2.09 8 603788 宁波高发 900,000 42,327,000.00 2.04 9 000596 古井贡酒 876,135 42,010,673.25 2.03 10 002123 荣信股份 1,911,254 39,734,970.66 1.92 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002157 正邦科技 145,198,986.22 6.02 2 601789 宁波建工 120,620,669.42 5.00 3 002714 牧原股份 108,222,534.57 4.48 4 002355 兴民钢圈 99,585,836.53 4.13 5 300113 顺网科技 98,350,619.69 4.07 6 000807 云铝股份 95,269,984.65 3.95 7 002001 新 和 成 92,380,283.52 3.83 8 300241 瑞丰光电 92,313,311.17 3.82 9 002172 澳洋科技 89,502,372.80 3.71 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 10 601233 桐昆股份 82,217,008.94 3.41 11 002131 利欧股份 79,601,868.91 3.30 12 000802 北京文化 76,892,499.57 3.19 13 002494 华斯股份 76,189,946.07 3.16 14 600547 山东黄金 75,723,263.99 3.14 15 600110 诺德股份 73,549,581.72 3.05 16 600549 厦门钨业 73,328,979.51 3.04 17 000831 *ST 五稀 72,654,396.94 3.01 18 300047 天源迪科 72,110,903.52 2.99 19 601388 怡球资源 71,230,476.82 2.95 20 300198 纳川股份 70,386,957.82 2.92 21 002047 宝鹰股份 70,353,077.48 2.91 22 600498 烽火通信 67,169,764.67 2.78 23 000810 创维数字 66,959,731.32 2.77 24 600531 豫光金铅 66,936,077.44 2.77 25 002235 安妮股份 65,449,671.09 2.71 26 000050 深天马A 62,361,407.75 2.58 27 000036 华联控股 61,328,036.98 2.54 28 000932 华菱钢铁 60,682,313.83 2.51 29 600491 龙元建设 58,901,671.50 2.44 30 300100 双林股份 57,558,459.08 2.38 31 002284 亚太股份 56,326,206.35 2.33 32 300016 北陆药业 53,359,432.65 2.21 33 002597 金禾实业 52,231,751.04 2.16 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002355 兴民钢圈 172,321,278.01 7.14 2 002517 恺英网络 153,771,379.40 6.37 3 300113 顺网科技 121,280,305.14 5.02 4 002299 圣农发展 120,066,178.23 4.97 5 300047 天源迪科 116,190,162.13 4.81 6 600531 豫光金铅 109,304,209.92 4.53 7 002001 新 和 成 105,753,203.51 4.38 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 8 002714 牧原股份 104,249,065.27 4.32 9 002172 澳洋科技 98,696,952.00 4.09 10 002494 华斯股份 92,652,734.56 3.84 11 002157 正邦科技 89,094,781.93 3.69 12 000802 北京文化 87,317,547.13 3.62 13 000807 云铝股份 86,188,606.89 3.57 14 002071 长城影视 82,567,285.76 3.42 15 600549 厦门钨业 78,142,252.99 3.24 16 600756 浪潮软件 77,252,259.42 3.20 17 002131 利欧股份 76,756,163.61 3.18 18 300198 纳川股份 72,828,833.62 3.02 19 000810 创维数字 72,032,474.51 2.98 20 000831 *ST 五稀 68,955,023.98 2.86 21 002245 澳洋顺昌 68,766,129.79 2.85 22 002235 安妮股份 67,720,215.44 2.81 23 601233 桐昆股份 66,173,091.87 2.74 24 002431 棕榈股份 63,210,955.06 2.62 25 600038 中直股份 61,614,813.36 2.55 26 002445 中南文化 61,532,274.77 2.55 27 000036 华联控股 60,266,492.53 2.50 28 002284 亚太股份 60,264,915.95 2.50 29 300339 润和软件 59,275,890.66 2.46 30 600498 烽火通信 58,025,844.50 2.40 31 000932 华菱钢铁 57,365,794.82 2.38 32 300100 双林股份 54,633,552.20 2.26 33 600547 山东黄金 53,228,756.18 2.21 34 300016 北陆药业 52,855,039.14 2.19 35 002626 金达威 52,447,896.18 2.17 36 002601 佰利联 52,228,707.86 2.16 37 300098 高新兴 52,046,656.88 2.16 38 601388 怡球资源 49,625,297.90 2.06 39 000070 特发信息 49,255,979.25 2.04 40 600259 广晟有色 49,140,026.24 2.04 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,323,354,828.92 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 卖出股票收入(成交)总额 5,605,154,312.60 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,150,279.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 98,651.96 5 应收申购款 554,099.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 8 其他 - 9 合计 5,803,031.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 002355 兴民钢圈 53,949,274.50 2.60 重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 大成睿景 灵活配置 混合A 23,337 81,025.63 113,085,136.71 5.98% 1,777,809,875.50 94.02% 大成睿景 灵活配置 混合C 13,220 64,809.49 1,270,724.00 0.15% 855,510,715.02 99.85% 合计 36,557 75,161.43 114,355,860.71 4.16% 2,633,320,590.52 95.84% 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 大成睿景灵活配置混合A 374,194.47 0.0198% 大成睿景灵活配置混合C 133,795.35 0.0156% 合计 507,989.82 0.0185% 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 大成睿景灵活配置混合A 10~50 大成睿景灵活配置混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 大成睿景灵活配置混合A 0 大成睿景灵活配置混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成睿景灵活配 置混合A 大成睿景灵活配 置混合 C 基金合同生效日(2015年5月 26 日)基金份 额总额 2,702,699,750.93 1,532,807,589.94 本报告期期初基金份额总额 1,922,323,183.11 931,706,651.13 本报告期基金总申购份额 200,373,146.32 93,805,380.45 减:本报告期基金总赎回份额 231,801,317.22 168,730,592.56 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,890,895,012.21 856,781,439.02


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任 公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。





大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) , 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 10,926,641,205.23 100.00% 9,957,600.56 100.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 本报告期内,无新增或退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况





无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据2016年 4月 27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 , 根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016年第一 次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司2%股权(对应出资额 400万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对应 出资额1亿元) ,同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》 。 本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年4月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 大成基金管理有限公司 2016年8月25日