大成添利宝货币市场基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成添 利宝 货币
基金主 代码 000724
交易代 码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 28 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,011,634,063.21 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000724 000725 000726
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 14,638,733.78 份 1,176,255,228.99 份 820,740,100.44 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 运用 利率 趋势 评估 策略、 类属 配置 策略 、平 均剩余 期限 配置 策略 、
银行协 议存 款和 大额 存单 投资策 略、 流动 性管 理策 略进行 投资 管理 ， 以 实
现超越 投资 基准 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 张志永
联系电 话 0755-83183388 021-62677777
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95561
传真 0755-83199588 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成添 利 宝 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2093% 0.0007% 0.0285% 0.0000% 0.1808% 0.0007%
过去三 个月 0.6344% 0.0008% 0.0865% 0.0000% 0.5479% 0.0008%
过去六 个月 1.3570% 0.0025% 0.1732% 0.0000% 1.1838% 0.0025%
过去一 年 2.8868% 0.0067% 0.3493% 0.0000% 2.5375% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
6.9566% 0.0141% 0.6746% 0.0000% 6.2820% 0.0141%
大成添 利 宝 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2291% 0.0007% 0.0285% 0.0000% 0.2006% 0.0007%
过去三 个月 0.6946% 0.0008% 0.0865% 0.0000% 0.6081% 0.0008%
过去六 个月 1.4781% 0.0025% 0.1732% 0.0000% 1.3049% 0.0025%
基金级 别 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日
- 2016 年 6 月 30 日 )
报告期( 2016 年 1 月 1 日
- 2016 年 6 月 30 日)
报告期( 2016 年 1
月 1 日 - 2016 年 6
月 30 日)
本期已 实现 收益 232,903.45 3,368,034.28 9,260,479.41
本期利 润 232,903.45 3,368,034.28 9,260,479.41
本期净 值收 益率 1.3570% 1.4781% 1.4077%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 14,638,733.78 1,176,255,228.99 820,740,100.44
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 3.1344% 0.0067% 0.3493% 0.0000% 2.7851% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
7.4578% 0.0141% 0.6746% 0.0000% 6.7832% 0.0141%
大成添 利 宝 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2176% 0.0007% 0.0285% 0.0000% 0.1891% 0.0007%
过去三 个月 0.6595% 0.0008% 0.0865% 0.0000% 0.5730% 0.0008%
过去六 个月 1.4077% 0.0025% 0.1732% 0.0000% 1.2345% 0.0025%
过去一 年 2.9910% 0.0067% 0.3493% 0.0000% 2.6417% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
7.1696% 0.0141% 0.6746% 0.0000% 6.4950% 0.0141%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率 变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及 1 只 ETF 联接基 金 ：大成 中 证 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 深证成 长 40 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 及大成 深证 成 长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 中证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、 大成价 值增 长证 券投资 基金 、 大 成债 券投 资基金 、 大 成蓝 筹稳 健证 券投资 基金 、 大 成 精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大成 强化 收益 定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 、 大 成现 金增利 货币 市场 证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开 放债券型 证券投资
基金、 大成 健康 产业 混合 型证券 投资 基金 、 大 成中 小盘混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股票 型证 券投 资基 金、 大成景 秀灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大 成
互联网思维混 合型证券 投 资基金、大成 景明灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成景穗灵 活配置混大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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合型证券投资 基金、大 成 景鹏灵活配置 混合型证 券 投资基金、大 成睿景灵 活 配置混 合型 证券投资
基金、大成景 源灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成景裕灵活配 置混合型 证 券投资基金 、大成中
证互联网金融 指数分级 证 券投资基金、 大成正向 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、大 成恒丰宝
货币市场基金 、大成绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金、 大成景沛 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 大 成景 辉灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 大成中 证 360 互 联网+ 大数 据 100 指数 型证 券投
资基金、大成 慧成货币 市 场基金、大成 趋势回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成国 家安全主
题灵活配置混 合型证券 投 资基金、大成 景荣保本 混 合型证券投资 基金和大 成 景华一年 定 期开放债
券型证 券投 资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海峰
先生
本 基金
基 金经
理
2015 年 3 月 21
日
- 12 年
南开大 学经 济学 学士 ， 2013 年
7 月加入 大成 基金 管理 有 限公司
固定收 益部 。2013 年 10 月 14
日 起 任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申
赎货币 市场 基金 基金 经理 助理 。
2013 年 10 月 28 日 起大 成 景恒保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2014 年 3 月 18 日起任
大 成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 助 理 。2014 年 3
月 18 日至 2014 年 12 月 23 日任
大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。2014 年 6 月 23 日
至 2014 年 12 月 23 日 任 大成丰
财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助
理。2014 年 6 月 26 日 起 任大成
景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理。2014 年 12
月 24 日 起， 任大 成货 币 市场证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 大 成 丰
财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 21 日 起， 任 大成添
利 宝 货 币 市 场 基 金 及 大 成 景 兴
信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2015 年 3 月 27 日起，
任 大 成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 2015 年 4
月 29 日 起， 任大 成景 明 灵活配大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2015 年 5 月 4 日 起， 任大成
景 穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2015 年 5 月 15
日起 ， 任 大成 景源 灵活 配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、张 文平 先生 自 2016 年 8 月 6 日起任 大成 添 利宝货 币市 场基 金基 金经 理。上 述事 项已 按法
规要求 及公 司相 关制 度办 理，变 更流 程合 法合 规。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 添利宝货币 市场
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，在 基 金管理运作中 ，大成添 利 宝货币市场 基金的投
资范围、投资 比例、投 资 组合、证券交 易行为、 信 息披露等符合 有关法律 法 规、行业监 管规则和
基金合同等规 定，本基 金 没有发生重大 违法违规 行 为，没有运用 基金财产 进 行内幕交易 和操纵市
场行为以及进 行有损基 金 投资人利益的 关联交易 ， 整体运 作合法 、合规。 本 基金将继续 以取信于
市场、取信于 社会投资 公 众为宗旨，承 诺将一如 既 往地本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下，努 力为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交 易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的情 形； 投资 组合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 经济 增长 依 然疲弱 ，一 季度 和二 季 度 GDP 同比 增速 仅 6.7% ， 明显低 于 2015
年的增 长水 平。 工业 生产 和 固定资 产投 资持 续低 迷。 通 胀方面 ， 2016 年 上半 年 CPI 同比上涨 2.1% ，
总体可控。一 二线房地 产 市场经历了上 半年的狂 飙 之后，房地产 销售初显 疲 态，带动房 地产投资
开始回落。政 策方面， 央 行主要通过公 开市场操 作 调控货币市场 ，维持货 币 市场稳定， 此外，央
行对商 业银 行实 施 了 MPA 考核， 对一 季度 末资 金面 造成了 明显 干扰 。 隔 夜回 购利率 均值 在 2% 附
近，7 天回 购利 率均 值约 为 2.45% ， 其中 一季 度末 和二季 度末 资金 相对 较为 紧张。
尽管货 币政 策总 体宽 松， 但是 MPA 考核 和信 用 违 约 的干扰 使得 上半 年债 券市 场波动 较大 。1
年期金 融债 收益 率先 上行 约 40-50bp ， 后下 行 50-60bp ， 高 等级 短期 融资券 先下 行约 25bp ， 后受 一
季度末 资金 面紧 张影 响 ， 上行 约 40bp ， 随 着资金 面 逐步宽 松 ， 短 融又 逐步 下 行约 30bp 。 受新 的货
币基金 监管 政策 和投 资者 对信用 风险 担忧 的影 响， 低等级 短期 融资 券表 现弱 于高等 级品 种。 此外 ，
产能过 剩行 业的 短期 融资 券看法 出现 分化 。除 一季 度末和 二季 度末 ，同 业存 款报价 多数 为减 点。
上半年本基金 在投资管 理 过程中继续贯 彻稳健操 作 的原则，高度 重视组合 的 流动性管理和 安
全性管理。具 体来说， 本 基金 在和持有 人积极沟 通 的基础上，灵 活管理组 合 现金流的到 期分布情
况，并提高了 短融的仓 位 。并把握半年 末等关键 时 点进行了银行 存款和逆 回 购投资。此 外，本基
金在一 级市 场进 行了 积极 的投标 ，获 取了 良好 的投 资收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 A 类净 值收益 率为 1.3570% ，B 类净值 收益 率 1.4781% ，E 类 净值 收益 率
1.4077% ，期 间业 绩比 较基 准收益 率 为 0.1732% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年下 半年 ， 尽 管 当前债 券收 益率 较低 ， 但 在经济 疲弱 、 风险 偏好 较 低以及 宽松 货币大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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政策的背景下 ，债券市 场 总体面临的风 险较小。 本 基金将继续维 持稳健操 作 的风格，基 于市场状
况以及投资人 结构变化 的 判断，合理安 排逆回购 、 存款、短融及 金融债的 投 资比例，以 期为持有
人获得 稳定 安全 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证 其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证 券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原 则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
计 算 收 益 并 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 12,861,417.14 元 ， 报 告 期 内 已 分 配 利 润
12,861,417.14 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 538,535,894.44 174,348,349.58
结算备 付金 - -
存出保 证金 - - 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
交易性 金融 资产 802,648,112.18 120,117,073.78
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 802,648,112.18 120,117,073.78
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 902,654,922.13 159,701,559.55
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,525,446.73 2,227,068.55
应收股 利 - -
应收申 购款 246,752.84 11,534.74
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,250,611,128.32 456,405,586.20
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 237,999,681.00 14,999,872.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 303,329.52 65,257.20
应付托 管费 121,331.85 26,102.86
应付销 售服 务费 110,411.63 43,749.98
应付交 易费 用 40,643.56 29,873.56
应交税 费 - -
应付利 息 13,686.12 899.00
应付利 润 159,201.76 33,656.29
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,779.67 135,189.74
负债合 计 238,977,065.11 15,334,601.13
所有者权益：
实收基 金 2,011,634,063.21 441,070,985.07
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,011,634,063.21 441,070,985.07
负债和 所有 者权 益总 计 2,250,611,128.32 456,405,586.20
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日， A 级基 金份 额净 值人民 币 1.00 元， 基金 份 额总 额 14,638,733.78
份； B 级 基金 份额 净值 人 民币 1.00 元， 基金 份额 总 额 1,176,255,228.99 份； E 级基金 份额 净值 人民
币 1.00 元 ，基 金份 额总 额 820,740,100.44 份。 基金 份 额总 额 2,011,634,063.21 份。
大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
6.2 利润表
会计主 体： 大成 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 15,624,609.39 2,631,351.31
1.利息 收入 14,780,452.03 2,611,181.37
其中： 存款 利息 收入 3,513,349.54 1,424,580.02
债券利 息收 入 4,271,701.31 779,339.60
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,995,401.18 407,261.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 774,881.36 20,169.94
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 774,881.36 20,169.94
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 69,276.00 -
减：二、费用 2,763,192.25 414,195.61
1．管 理人 报酬 918,301.27 112,458.69
2．托 管费 367,320.51 44,983.51
3．销 售服 务费 534,591.69 43,009.64
4．交 易费 用 209.91 -
5．利 息支 出 715,452.89 45,992.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 715,452.89 45,992.49
6．其 他费 用 227,315.98 167,751.28
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填
列）
12,861,417.14 2,217,155.70
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 12,861,417.14 2,217,155.70
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 添利 宝货 币市场 基金 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
441,070,985.07 - 441,070,985.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,861,417.14 12,861,417.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,570,563,078.14 - 1,570,563,078.14
其中：1.基 金申 购款 4,577,969,349.43 - 4,577,969,349.43
2.基金 赎回 款 -3,007,406,271.29 - -3,007,406,271.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
- -12,861,417.14 -12,861,417.14
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,011,634,063.21 - 2,011,634,063.21
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
111,801,767.06 - 111,801,767.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,217,155.70 2,217,155.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
10,871,970.68 - 10,871,970.68
其中：1.基 金申 购款 310,612,653.69 - 310,612,653.69
2.基金 赎回 款 -299,740,683.01 - -299,740,683.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -2,217,155.70 -2,217,155.70 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
122,673,737.74 - 122,673,737.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策 、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围 ， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本 基金 管理 人大 成基 金管理 有限 公司( 以下 简称 “ 大成 基金”) 董事 会及 股东 会的有 关决 议，
大成基金 原股东广东证券股份有限 公司将所持大成基 金 2% 股 权以拍卖竞买的方式转 让给大成基
金股东中泰信 托有限责 任 公司。上述股 权变更及 修 改《大成基金 管理有限 公 司公司章程 》的工商
变更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内未 发生 相关关 联方 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
918,301.27 112,458.69
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 10,019.76 4,437.84 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
客户维 护费
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.4.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
367,320.51 44,983.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成添 利
宝 A
大成添 利宝
B
大成添 利 宝 E 合计
大成基 金 1,350.60 11,545.27 492,574.61 505,470.48
兴业银 行 - - - -
光大证 券 83.00 - 54.75 137.75
合计 1,433.60 11,545.27 492,629.36 505,608.23
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成添 利
宝 A
大成添 利宝
B
大成添 利 宝 E 合计
大成基 金 583.07 2,740.17 33,987.68 37,310.92
兴业银 行 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证 券 26.64 0.00 22.72 49.36
合计 609.71 2,740.17 34,010.40 37,360.28
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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月底， 按月 支付 给大 成基 金，再 由大 成基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和 E 类基 金份 额 约定的 销售 服务 费年 费率 分别 为 0.25% 、0.01% 和 0.15% 。 销 售服 务费 的
计算公 式为 ：
日 A 类 基金 份额 销售服 务 费＝前 一 日 A 类 基金资 产 净值 X 0.25 % / 当年 天数 。
日 B 类基 金份 额销 售服 务 费＝前 一 日 B 类基 金资 产 净值 X 0.01 % / 当年 天数 。
日 E 类基 金份 额销 售服 务 费＝前 一 日 E 类基 金资 产 净值 X 0.15 % / 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
大成添 利 宝 A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7
月 28 日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 20,000,000.00 68,047.70
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 67,198.00
期末持 有的 基金 份额 - 20,000,000.00 849.70
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.9900% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
大成添 利 宝 A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7
月 28 日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - 244.17
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 244.17
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000% 0.0000% 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
注： 本 报告 期申 购 20,068,000.00 份， 红利 再投 资 47.70 份， 赎回 67,148.00 份， 强制调 减 50.00 份。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
基金管 理人 子公 司－ 大成 创新资 本申 赎本 基金 的费 率与本 基金 法律 文件 规定 一致。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 2,535,894.44 74,826.37 2,362,687.62 33,537.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增 发证 券而 流通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 237,999,681.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041664002 16 武 清 国 资
CP001
2016 年 7 月 1 日 100.32 4,000 401,280.00
111611182 16 平安 CD182 2016 年 7 月 1 日 99.61 300,000 29,881,915.10
111611196 16 平安 CD196 2016 年 7 月 1 日 99.55 500,000 49,774,442.71
011699932 16 中核工
SCP001
2016 年 7 月 1 日 99.84 600,000 59,901,109.25 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
111611225 16 平安 CD225 2016 年 7 月 1 日 99.38 1,000,000 99,383,866.99
合计
2,404,000 239,342,614.05
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 802,648,112.18 35.66
其中： 债券 802,648,112.18 35.66
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 902,654,922.13 40.11
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 538,535,894.44 23.93
4 其他各 项资 产 6,772,199.57 0.30
5 合计 2,250,611,128.32 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.90
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 237,999,681.00 11.83
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 73.26 11.83
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 19.27 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 5.69 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 13.33 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 111.54 11.83
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内本 货币 市场 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 104,794,638.41 5.21
其中： 政策 性金 融债 104,794,638.41 5.21
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 289,816,824.20 14.41
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 408,036,649.57 20.28 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
8 其他 - 0.00
9 合计 802,648,112.18 39.90
10 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609085 16 浦发 CD085 1,000,000 99,556,810.64 4.95
2 111611225 16 平安 CD225 1,000,000 99,383,866.99 4.94
3 111619085 16 恒 丰银 行 CD085 800,000 79,640,521.63 3.96
4 011699932 16 中 核工 SCP001 600,000 59,901,109.25 2.98
5 150215 15 国开 15 515,000 51,502,233.28 2.56
6 071617002 16 东 北证 券 CP002 500,000 49,997,132.23 2.49
7 011611006 16 大 唐集 SCP006 500,000 49,930,961.99 2.48
8 111607046 16 招行 CD046 500,000 49,799,092.50 2.48
9 111611196 16 平安 CD196 500,000 49,774,442.71 2.47
10 041664002 16 武 清国 资 CP001 300,000 30,096,070.97 1.50
7.7 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0914%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0351%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0290%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
报告期 内本 货币 市场 基金 负偏离 度的 绝对 值未 达 到 0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 无达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值, 即估值对象以买入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续 期内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
7.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或 在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,525,446.73
4 应收申 购款 246,752.84
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,772,199.57
7.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成添 利宝
A
1,635 8,953.35 914.12 0.01% 14,637,819.66 99.99%
大成添 利宝
B
57 20,636,056.65 1,174,679,048.22 99.87% 1,576,180.77 0.13%
大成添 利宝
E
44,794 18,322.55 2,013,589.36 0.25% 818,726,511.08 99.75%
合计 46,486 43,273.98 1,176,693,551.70 58.49% 834,940,511.51 41.51%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成添 利 宝 A 109.76 0.0007%
大成添 利 宝 B - 0.0000%
大成添 利 宝 E 1,431,826.59 0.1745%
合计 1,431,936.35 0.0712%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成添 利 宝 A 0
大成添 利 宝 B 0
大成添 利 宝 E 10~50
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成添 利 宝 A
0
大成添 利 宝 B
0
大成添 利 宝 E
0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成添 利 宝 A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
基金合 同生 效日 （2014 年 7 月 28 日）
基金份 额总 额
53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,912,878.01 42,846,582.35 387,311,524.71
本报告 期基 金总 申购 份额 40,460,088.56 1,189,944,363.07 3,347,564,897.80
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 36,734,232.79 56,535,716.43 2,914,136,322.07
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,638,733.78 1,176,255,228.99 820,740,100.44
注：红利再投 资和基金 转 换转入作为本 期申购资 金 的来源，统一 计入本期 总 申购份额， 基金转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 支付， 统一 计入 本期 总赎 回份额 ，不 单独 列示 。 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 七 次会 议审 议通 过， 钟鸣 远 先生 不再 担任
公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基金 聘任 的为 本基金 审计 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元： 无。 本报 告期 内本 基金退 租席 位： 无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基 金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本 公司 ” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一 次
临 时股东会 的有关 决议，本 公司原股 东广东 证券股份 有限公司 通过其 破产管理 人将所持 本公司
2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公司 退 出本公 司投 资， 中泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50%（对
应出资 额 1 亿元 ） ， 同 时 ， 就本公 司股 权变 更的 相关 内容修 改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年 4 月 25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成添利宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 8 月 25 日
