大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 裕灵 活配 置混 合
基金主 代码 001517
交易代 码 001517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 549,284,014.51 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 裕灵 活配 置混 合 A 大成景 裕灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001517 002375
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 549,284,014.51 份 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 将有 采用 “ 自上 而 下” 的资 产配 置策 略， 在 综
合判断 宏观 经济 基本 面、 证券市 场走 势等 宏观 因素 的
基础上 ， 通 过动 态调 整资 产配置 比例 以控 制基 金资 产
整体风 险 。在 个券 投资 方 面采用 “ 自下 而上 ”精 选 策
略， 通过 严谨 个股 选择 、 信用分 析以 及对 券种 收益 水
平、 流动 性的 客观 判断 ， 综合运 用多 种投 资策 略 ， 精
选个券 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 低于股 票型 基金 ， 属 于证 券
投资基 金中 的中 高风 险投 资品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 张建春
联系电 话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 裕灵 活配 置混 合A
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 12,345,197.81
本期利 润 6,042,053.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0058
本期基 金份 额净 值增 长率 1.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0275
期末基 金资 产净 值 569,770,694.37
期末基 金份 额净 值 1.037
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.根据 我司2016 年 1 月 13 日《 关于 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类 份额 并相 应
修订基 金合 同的 公告 》 ， 自 2016 年 1 月 14 日起 ， 大成景 裕灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金增 加收
取销售 服务 费的 C 类份 额 。 截止 本报 告期 末， 景裕C 类份 额未 发生 申购 业务 ， 本报 告期 无景 裕C
类份额 的相 关财 务指 标及 净值表 现的 数据 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.06% 0.37% 0.01% 0.11% 0.05%
过去三 个月 0.48% 0.07% 1.14% 0.01% -0.66% 0.06%
过去六 个月 1.97% 0.10% 2.30% 0.02% -0.33% 0.08%
过去一 年 3.70% 0.10% 4.87% 0.01% -1.17% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
3.70% 0.10% 4.99% 0.01% -1.29% 0.09% 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大 成基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文批 准， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合 型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收 益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资 基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文平
先生
本基金
基金经
理
2015 年6 月23
日
- 5 年
南京大 学管 理学 硕士 ，
2009 年10 月至2011 年 5
月就职 于毕 马威 企业 咨询大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有限公 司南 京分 公司 审计
部；2011 年起 加入 大成 基
金管理 有限 公司 ，历 任固
定收益 部助 理研 究员 。
2013 年11 月25 日至2015
年 3 月 5 日 担任 大成 景祥
分级债 券型 证券 投资 基金
基金经 理助 理。2015 年 3
月 7 日 起担 任大 成景 祥分
级债券 型证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年6 月23
日起任 大成 景裕 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 。2015 年7 月1 日起
任大成 现金 宝场 内实 时申
赎货币 市场 基金 基金 经理
及大成 月月 盈短 期理 财债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。2015 年 11 月 24 日起
任大成 景沛 灵 活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 8 月 6 日起 任
大成添 利宝 货币 市场 基金
基金经 理。 具有 基金 从业
资格。 国籍 ：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景裕灵活配 置混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成景 裕灵活配
置混合型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动 导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 经济 增长 依 然疲弱 ，一 季度 和二 季 度 GDP 同比 增速 仅 6.7% ，明 显低 于 2015 年
的增长 水平 。工 业生 产和 固定资 产投 资持 续低 迷。 通胀方 面，2016 年 上半 年CPI 同 比上 涨2.1% ，
总体可控。一 二线房地 产 市场经历了上 半年的狂 飙 之后，房地产 销售初显 疲 态，带动房 地产投资
开始回落。政 策方面， 央 行主要通过公 开市场操 作 调控货币市场 ，维持货 币 市场稳定， 此外，央
行对商 业银 行实 施 了MPA 考核， 对一 季度 末资 金面 造 成了明 显干 扰。 隔夜 回购 利 率均值 在 2% 附 近，
7 天回 购利 率均 值约 为2.45% ，其 中一 季度 末和 二季 度末资 金相 对较 为 紧 张。
市场表现来看 ，上半年 债 券市场波动较 大。年初 由 于股市大跌， 市场风险 偏 好骤降，叠加 宽
裕的资金面， 债券市场 收 益率明显下行 。一季度 末 二季度初，信 用事件和 资 金面紧张的 共同作用
带动债 券市 场收 益率 上 行60-100bp 。 随后 受资 金面 宽松、 经济 数据 低迷 和英 国脱欧 等因 素影 响，
市场风 险偏 好重 新下 降， 债券收 益率 逐步 下行 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年上 半年 中债 综合 财 富总指 数上 涨 1.57% ， 中 债金融 债指 数上 涨 1.13% ，中债 企业 债指
数上 涨2.17% ， 中 证转 债指 数下 跌 11.9% 。 在 资金 利率 持续位 于宽 松的 背景 下 ， 信用债 的表 现也 较
为良好 ， 市 场机 构 广 泛采 用套息 策略 以期 获得 利差 收益。 从市 场成 交来 看，10 年国 开收 益率 先上
后下， 区间 震荡 。
权益市场方面 ，年初在 人 民币贬值以及 熔断的共 同 作用下，股市 大幅下跌 。 从二月份以来 市
场开始企稳反 弹，市场 资 金开始追逐热 点板块和 估 值较低的防御 板块，如 家 电、医药、 新能源汽
车和食 品饮 料等 板块 。市 场指数 来看 ，沪 深300 下跌 15.47% ，创 业板 指数 下 跌17.92% 。
操作上，本基 金对利率 债 进行了灵活操 作，在控 制 组合久期的前 期下加大 了 信用债的配置 力
度，并维持了 组合适当 的 杠杆水平，由 于转债个 数 有限且估值较 高，本基 金 保持了较低 的转债仓
位，以绝对收 益的思路 进 行转债投资， 股票方面 ， 精选个股，配 置安全边 际 较高的品种 ，以获得
绝对收 益为 目标 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 景 裕 A 基 金份额 净值 为1.037 元， 本报告 期景 裕 A 份额 净值 增长率 为 1.97% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.30% ， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 在资金面 厚 度较为薄弱的 背景下， 中 央银行维持宽 松政策料 将 持续。但是需 关
注银行分红、 缴税、公 开 市场操作以及 汇率操作 等 对资金面的冲 击。房地 产 投资下滑的 可能性较
大，叠加制造 业低迷和 消 费疲 软，经济 增长维持 低 迷的概率较大 。此外， 近 期信用债违 约的现象
不断出现，精 选个券仍 将 是信用债投资 的重中之 重 。而权益方面 ，在货币 政 策进一步宽 松的空间
有限、金融监 管加强、 市 场整体估值较 高的背景 下 ，需要密切关 注市场变 化 ，控制权益 仓位，灵
活操作 。2016 年下 半年 本 基金将 以信 用债 作为 主要 配置， 保持 一定 的杠 杆， 并维持 较低 的组 合久
期。在 控制 仓位 的前 提下 ，积极 投资 权益 资产 和长 期限利 率品 种， 以期 获得 绝对收 益的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主 要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者 调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员 ，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2016 年上 半年 度， 中国光 大银行 在大 成景 裕灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ，依法安 全 托管了基金 的全部资
产，对大成景 裕灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行了 全面的会 计 核算和应有 的监督，
对发现的问题 及时提出 了 意见和建议。 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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告，没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管
人所应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 中 国光 大银行 依据 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定，
对基金管理人 ——大 成基 金管理有限责 任公司的 投 资运作、信息 披露等行 为 进行了复核、 监督，
未发现基金管 理人在投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、 基金费用
开支等方面存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 该基金在运作 中遵守了 《 证券投资基 金法 》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际情 况进 行处理 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
中国光大银行 依法对基 金 管理人 ——大 成基金管 理 有限责任公司 编制的“ 大 成景裕灵活配 置
混合型 证券 投资 基 金2016 年半年 度报 告 ” 进行 了复 核， 报告 中相 关财 务指 标 、 净 值表 现、 收益 分
配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 是真 实、准 确的 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 516,747,776.72 182,965,749.38
结算备 付金 485,434.03 513,689.31
存出保 证金 236,421.42 275,883.74
交易性 金融 资产 53,200,228.37 1,641,282,507.41
其中： 股票 投资 2,731,228.37 46,726,505.61
基金投 资 - -
债券投 资 50,469,000.00 1,594,556,001.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 1,293,062,964.59
应收证 券清 算款 - 283,341,469.99
应收利 息 616,386.07 17,053,277.53 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 571,286,246.61 3,418,495,541.95
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 80,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 553,139.76 376,539.93
应付管 理人 报酬 422,698.52 3,054,650.82
应付托 管费 70,449.74 509,108.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 134,698.63 533,666.23
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 334,565.59 127,282.68
负债合 计 1,515,552.24 84,601,248.10
所有者权益：
实收基 金 549,284,014.51 3,276,950,808.76
未分配 利润 20,486,679.86 56,943,485.09
所有者 权益 合计 569,770,694.37 3,333,894,293.85
负债和 所有 者权 益总 计 571,286,246.61 3,418,495,541.95
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.037 元， 基金 份额 总额549,284,014.51 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月 23 日(基金合同
生效日)至2015 年 6 月 30 日
一、收入 13,256,433.20 1,249,465.27
1.利息 收入 14,313,544.71 1,249,235.53
其中： 存款 利息 收入 674,124.81 1,249,235.53
债券利 息收 入 10,921,323.66 -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
买入返 售金 融资 产收 入 2,718,096.24 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,723,242.36 -
其中： 股票 投资 收益 -4,020,811.54 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,583,681.10 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 160,372.80 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-6,303,144.23 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 522,790.36 229.74
减：二、费用 7,214,379.62 805,264.38
1．管 理人 报酬 4,773,188.49 682,919.43
2．托 管费 795,531.39 113,819.91
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 623,807.32 -
5．利 息支 出 750,342.51 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 750,342.51 -
6．其 他费 用 271,509.91 8,525.04
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
6,042,053.58 444,200.89
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 6,042,053.58 444,200.89
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,042,053.58 6,042,053.58
三、 本 期基 金份 额交 易 -2,727,666,794.25 -42,498,858.81 -2,770,165,653.06 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 94,909.37 2,317.50 97,226.87
2. 基金 赎回 款 -2,727,761,703.62 -42,501,176.31 -2,770,262,879.93
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
549,284,014.51 20,486,679.86 569,770,694.37
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 23 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,527,452,962.54 - 3,527,452,962.54
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 444,200.89 444,200.89
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,343,374,057.29 - 1,343,374,057.29
其中：1. 基 金申 购款 1,343,404,689.70 - 1,343,404,689.70
2. 基金 赎回 款 -30,632.41 - -30,632.41
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,870,827,019.83 444,200.89 4,871,271,220.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东基 金管 理人的 股东(2016 年 4 月
25 日前)
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.4.1 关联方报酬
6.4.4.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,773,188.49 682,919.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
166,442.11 7,701.33
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.90% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.90% / 当年 天数 。
6.4.4.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
795,531.39 113,819.91
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
6.4.4.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.4.3 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.4.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.4.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 450,747,776.72 262,310.38 1,570,855,281.80 315,902.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.4.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.6 其他关联交易事项的 说明
本报告 期本 基金 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年7
月 6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,821 62,576.58 62,576.58 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年7
月 1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年7
月 8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年7
月 7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年
6 月 15
日
2016
年7 月
1 日
新债流
通受限
100.00 100.00 3,900 390,000.00 390,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上市后的 约定期限 内 不能自由转让 ；基金作 为 个人投资者参 与网上认 购 获配的新股 ，从新股
获配日 至新 股上 市日 之间 不能自 由转 让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002672
东江
环保
2016 年
5 月23
日
重大
事项
17.33
2016 年7
月15 日
19.06 85,917 1,416,949.12 1,488,941.61 -
300142
沃森
生物
2016 年
3 月22
日
重大
事项
7.19 - - 50,000 542,986.19 359,500.00 -
601611
中国
核建
2016 年
6 月30
日
重大
事项
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 15,025 52,136.75 314,323.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2016 年6 月 30 日 止， 本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的 债
券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债
券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,731,228.37 0.48
其中： 股票 2,731,228.37 0.48
2 固定收 益投 资 50,469,000.00 8.83
其中： 债券 50,469,000.00 8.83
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 517,233,210.75 90.54
7 其他各 项资 产 852,807.49 0.15
8 合计 571,286,246.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 837,345.26 0.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
E
建筑业 314,323.00 0.06
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,306.30 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,186.10 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,488,941.61 0.26
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,731,228.37 0.48
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002672 东江环 保 85,917 1,488,941.61 0.26
2 300142 沃森生 物 50,000 359,500.00 0.06
3 601611 中国核 建 15,025 314,323.00 0.06
4 601127 小康股 份 8,249 196,903.63 0.03
5 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
6 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
7 601966 玲珑轮 胎 4,821 62,576.58 0.01
8 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
9 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
10 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601288 农业银 行 14,755,500.00 0.44
2 601988 中国银 行 8,866,000.00 0.27
3 601398 工商银 行 8,281,500.00 0.25
4 300230 永利股 份 6,534,533.33 0.20
5 000687 华讯方 舟 6,525,203.80 0.20
6 600900 长江电 力 5,774,598.47 0.17
7 002304 洋河股 份 5,692,178.54 0.17
8 601088 中国神 华 5,390,000.00 0.16
9 601006 大秦铁 路 4,793,541.00 0.14
10 000628 高新发 展 4,314,043.27 0.13
11 002188 巴士在 线 3,813,312.00 0.11
12 600104 上汽集 团 3,765,712.00 0.11
13 000672 上峰水 泥 3,518,654.63 0.11
14 300101 振芯科 技 3,418,928.00 0.10
15 600386 北巴传 媒 3,414,179.18 0.10
16 600887 伊利股 份 3,410,049.00 0.10
17 300384 三联虹 普 3,398,157.00 0.10
18 600547 山东黄 金 3,393,778.00 0.10
19 601628 中国人 寿 3,387,417.06 0.10
20 002456 欧菲光 3,382,350.00 0.10
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601288 农业银 行 14,934,249.70 0.45
2 000901 航天科 技 10,794,594.12 0.32
3 601988 中国银 行 8,300,667.09 0.25
4 601398 工商银 行 8,160,175.92 0.24
5 300230 永利股 份 6,920,412.38 0.21
6 300383 光环新 网 5,938,062.00 0.18
7 600900 长江电 力 5,663,162.00 0.17 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 002304 洋河股 份 5,609,561.36 0.17
9 601088 中国神 华 5,228,661.00 0.16
10 000687 华讯方 舟 4,988,217.95 0.15
11 600990 四创电 子 4,978,830.27 0.15
12 601006 大秦铁 路 4,414,800.00 0.13
13 000628 高新发 展 4,216,294.00 0.13
14 300327 中颖电 子 3,670,975.80 0.11
15 600104 上汽集 团 3,621,169.28 0.11
16 600386 北巴传 媒 3,564,353.58 0.11
17 300101 振芯科 技 3,533,060.46 0.11
18 002051 中工国 际 3,374,139.00 0.10
19 300178 腾邦国 际 3,374,090.06 0.10
20 002655 共达电 声 3,222,261.05 0.10
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 174,760,916.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 213,157,361.73
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 50,070,000.00 8.79
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 399,000.00 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,469,000.00 8.86
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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比例（ ％）
1 011699044 16 闽 能源SCP002 200,000 20,040,000.00 3.52
2 011699571 16 闽 能源SCP006 200,000 19,998,000.00 3.51
3 011699004 16 锡 产业SCP001 100,000 10,032,000.00 1.76
4 127003 海印转 债 3,990 399,000.00 0.07
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 236,421.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 616,386.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 852,807.49
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002672 东江环 保 1,488,941.61 0.26 重大事 项
2 300142 沃森生 物 359,500.00 0.06 重大事 项
3 601611 中国核 建 314,323.00 0.06 重大事 项
4 601966 玲珑轮 胎 62,576.58 0.01 新股锁 定
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
大 成 景 裕 灵 活 配
置混 合A
636 863,654.11 499,999,000.00 91.03% 49,285,014.51 8.97%
大 成 景 裕 灵 活 配
置混 合C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 636 863,654.11 499,999,000.00 91.03% 49,285,014.51 8.97%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成景 裕灵 活配 置混 合 A 1.92 0.0000%
大成景 裕灵 活配 置混 合 C - 0.0000%
合计 1.92 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 裕灵 活配 置混 合 A 0
大成景 裕灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成景 裕灵 活配 置混 合 A
0
大成景 裕灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 裕灵 活配 置混 合 A
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 23 日 ）基 金份 额总 额
3,527,452,962.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,276,950,808.76
本报告 期基 金总 申购 份额 94,909.37
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,727,761,703.62
本报告 期期 末基 金份 额总 额 549,284,014.51
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国 际 1 187,767,106.33 48.64% 171,113.98 48.41% -
中金公 司 1 154,253,620.74 39.96% 142,267.32 40.25% -
招商证 券 1 26,208,129.76 6.79% 23,883.44 6.76% -
东海证 券 1 17,800,961.84 4.61% 16,221.34 4.59% -
金元证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 交易 单元 ：无。
本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中银国 际 46,443,595.34 18.60% - - - -
中金公 司 196,452,837.57 78.69% 3,082,600,000.00 91.17% - -
招商证 券 1,171,146.50 0.47% - - - -
东海证 券 5,591,838.00 2.24% 298,700,000.00 8.83% - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
