大成景源灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日止 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 源灵 活配 置混 合
基金主 代码 001295
交易代 码 001295
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,344,135.99 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 源灵 活配 置混 合 A 大成景 源灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001295 002373
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 68,344,135.99 份 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本基金将采 用 “ 自上而 下 ” 的资产配置 策略，在 综合 判断宏观经 济基本面 、证 券
市场走 势等 宏观 因素 的基 础上， 通 过动 态调 整资 产 配置比 例以 控制 基金 资 产 整
体风险。在 个券投资 方面 采用 “ 自下而 上 ” 精选策 略 ，通过严谨 个股选择 、信 用
分析以 及对 券种 收益 水平 、 流动 性的 客观 判断 ， 综 合运用 多种 投资 策略 ， 精 选
个券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 张志永
联系电 话 0755-83183388 021-62677777
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95561
传真 0755-83199588 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
上海江 宁 路 168 号兴 业大 厦 20 楼
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 源灵 活配 置混 合 A
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 9,055,396.23
本期利 润 3,635,125.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0189
本期基 金份 额净 值增 长率 2.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0979
期末基 金资 产净 值 75,035,372.03
期末基 金份 额净 值 1.098
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、根 据我 司 2016 年 1 月 13 日 《关 于大 成景 源灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类份 额并 相
应修订 基金 合同 的公 告》 ， 自 2016 年 1 月 14 日 起， 大成景 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金增 加收
取销售 服务 费 的 C 类份 额 。 截止 本报 告期 末， 景 源 C 类 份额 未发 生申 购业 务 ， 本报 告期 无景 源 C
类份额 的相 关财 务指 标及 净值表 现的 数据 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 源灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.43% 0.37% 0.01% 0.00% 0.42%
过去三 个月 0.55% 0.31% 1.13% 0.01% -0.58% 0.30%
过去六 个月 2.43% 0.26% 2.29% 0.01% 0.14% 0.25% 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 9.25% 0.26% 4.84% 0.01% 4.41% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
9.80% 0.24% 5.58% 0.01% 4.22% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大 成基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及 1 只 ETF 联接基 金 ：大成 中 证 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 深证成 长 40 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 及大成 深证 成 长 40 交易 型 开放式 指数 证 券 投资 基金 联接基 金、 中证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、 大成价 值增 长证 券投资 基金 、 大 成债 券投 资基金 、 大 成蓝 筹稳 健证 券投资 基金 、 大 成 精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大成 强化 收益 定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 、 大 成现 金增利 货币 市场 证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、 大成 健康 产业 混合 型证券 投资 基金 、 大 成中 小盘混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股票 型证 券投 资基 金、 大成景 秀灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大 成
互联网思维混 合型证券 投 资基金、大成 景明灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成景穗灵 活配置混
合型证券投资 基金、大 成 景鹏灵活配置 混合型证 券 投资基金、大 成睿景灵 活 配置混合型 证券投资
基金、大成景 源灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成景裕灵活配 置混合型 证 券投资基金 、大成中
证互联网金融 指数分级 证 券投资基金、 大成正向 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、大 成恒丰宝
货币市场基金 、大成绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投 资基金、 大成景沛 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 大 成景 辉灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 大成中 证 360 互 联网+ 大数 据 100 指数 型证 券投
资基金、大成 慧成货币 市 场基金、大成 趋势回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成国 家安全主
题灵活配置混 合型证券 投 资基金、大成 景荣保本 混 合型证券投资 基金和大 成 景华一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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黄海峰
先生
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 15 日 - 12 年
南 开 大 学 经 济 学 学 士 ， 2013
年 7 月 加入 大成 基金 管理 有限
公 司 固 定 收 益 部 。2013 年 10
月 14 日 起 任 大 成 现 金 宝 场 内
实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理助理 。2013 年 10 月 28 日起
大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理。2014 年 3
月 18 日 起 任 大 成 强 化 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2014 年 3 月 18 日至 2014
年 12 月 23 日任 大成 货币 市场
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2014 年 6 月 23 日至 2014 年 12
月 23 日 任 大 成 丰 财 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 助理 。2014 年
6 月 26 日起 任大 成景 益平 稳收
益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。 2014 年 12 月 24 日起，
任 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 大 成 丰 财 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。2015 年 3 月
21 日 起， 任 大成 添利 宝货 币市
场 基 金 及 大 成 景 兴 信 用 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 27 日起 ，任 大成
景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 2015 年 4 月 29
日 起 ， 任 大 成 景 明 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 4 日起， 任大 成景
穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 5 月 15
日 起 ， 任 大 成 景 源 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中
国
注：1 、黄 万青 女士 自 2016 年 8 月 6 日起任 大成 景 源灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。上
述事项 已按 法规 要求 及公 司相关 制度 办理 ，变 更流 程合法 合规 。
2、 任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景源灵活配 置混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成景 源灵活配
置混合型证券 投资基 金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的情 形； 投资 组合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存 在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 上证 指数 下 跌 17.22% ， 中小 板综 指下 跌 14.22% ， 创业 板综 指下 跌 17.92% 。 2016大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年上半 年股 票市 场经 过 1 月份的 暴跌 ，后 面几 个月 基本是 围绕 2800 点-3000 点区间 作窄 幅震 荡，
基本都是存量 资金的博 弈 ，所以指数涨 幅不高， 但 主题表现非常 活跃。债 券 市场方面， 由于资金
面整体 宽松 ，年 初至 3 月 底，债 券收 益率 一直 下 行 ，但 4 月份 由于 信用 违约 事件的 爆发 ，债 券 收
益率上 行一 段时 间， 但目 前整体 已经 回 到 3 月 份的 水平。
由于年初对股 票市场相 对 谨慎，所以权 益仓位控 制 在相对较低的 水平，加 上 基金规模不大 ，
债券市场也基 本是以流 动 性较好的利率 债为主。6 月初，去年底 停牌的两 只 股票相继复 牌，由于
占比较 大和 估值 的变 化， 所以基 金的 净值 波动 较大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末， 景 源 A 基金份 额资 产净 值 为 1.098 元， 本 报告 期景 源 A 基 金份额 净值 增 长
率为 2.43%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.29% ，高 于业绩 比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 我 们认 为股 票市场 依然 没有 趋势 性的 投资机 会， 但 7、 8 月 份是 较好的 反弹 窗口 ，
我们会积极把 握这次的 机 会，重点配置 低估值且 增 长确定的消费 类行业和 个 股，做好波 段操作。
债券市场方面 ，由于资 金 面继续宽松， 经济基本 面 不会出现恶化 ，信用违 约 事件暂告一 段落，所
以我们 在债 券配 置上 继续 以利率 债和 资质 较好 的信 用债为 主。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖 掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公 司估 值委 员 会主要 负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 总部 、 风险 管理 部 和专户 投资 部负 责关 注相 关 投资 品种 的动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ， 并 与托 管银 行的 估 值结果 核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 截 止报 告期 末 本基金 管理 人
已与中 央国 债 登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 62,908,026.28 63,378,994.17
结算备 付金 5,971.43 1,413,598.77
存出保 证金 150,554.52 192,827.54
交易性 金融 资产 22,247,157.17 39,391,679.92
其中： 股票 投资 11,661,157.17 18,914,679.92
基金投 资 - -
债券投 资 10,586,000.00 20,477,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 250,000,775.00
应收证 券清 算款 - 3,847,949.21
应收利 息 257,900.27 981,614.24
应收股 利 - -
应收申 购款 - 66,126.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 85,569,609.67 359,273,565.65
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 9,999,865.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 10,635.48
应付管 理人 报酬 62,100.63 1,606,244.16
应付托 管费 10,350.12 267,707.36 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 20,862.28 503,824.93
应交税 费 - -
应付利 息 4,929.52 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 436,130.09 180,007.99
负债合 计 10,534,237.64 2,568,419.92
所有者权益：
实收基 金 68,344,135.99 332,610,430.74
未分配 利润 6,691,236.04 24,094,714.99
所有者 权益 合计 75,035,372.03 356,705,145.73
负债和 所有 者权 益总 计 85,569,609.67 359,273,565.65
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额 净 值为 1.098 元 ， 份 额总 额 为 68,344,135.99 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 15 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 5,374,182.48 21,436,191.32
1.利息 收入 2,675,204.92 6,260,431.41
其中： 存款 利息 收入 809,270.77 5,544,702.50
债券利 息收 入 1,457,525.14 272,164.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 408,409.01 443,564.81
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 7,426,832.75 12,025,299.03
其中： 股票 投资 收益 8,009,069.39 11,965,495.83
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -636,026.64 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 53,790.00 59,803.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
-5,420,270.46 3,146,951.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 692,415.27 3,509.77
减：二、费用 1,739,056.71 4,764,981.86
1．管 理人 报酬 941,737.34 3,648,752.37 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
2．托 管费 156,956.22 608,125.42
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 270,417.93 328,664.39
5．利 息支 出 124,113.77 138,754.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 124,113.77 138,754.16
6．其 他费 用 245,831.45 40,685.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,635,125.77 16,671,209.46
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 3,635,125.77 16,671,209.46
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景源 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
332,610,430.74 24,094,714.99 356,705,145.73
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,635,125.77 3,635,125.77
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-264,266,294.75 -21,038,604.72 -285,304,899.47
其中：1.基 金申 购款 974,231.54 73,239.83 1,047,471.37
2.基金 赎回 款 -265,240,526.29 -21,111,844.55 -286,352,370.84
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
68,344,135.99 6,691,236.04 75,035,372.03
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 15 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,671,209.46 16,671,209.46
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
3,208,496,860.77 -2,467.77 3,208,494,393.00
其中：1.基 金申 购款 3,209,418,486.33 441.61 3,209,418,927.94
2.基金 赎回 款 -921,625.56 -2,909.38 -924,534.94
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
3,208,496,860.77 16,668,741.69 3,225,165,602.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司 股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围 ， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳 增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本 基金 管理 人大 成基 金管理 有限 公司( 以下 简称 “ 大成 基金”) 董事 会及 股东 会的有 关决 议 ，
大成基金 原股东广东证券股份有限 公司将所持大成基 金 2% 股 权以拍卖竞买的方式转 让给大成基
金股东中泰信 托有限责 任 公司。上述股 权变更及 修 改《大成基金 管理有限 公 司公司章程 》的工商
变更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券 ”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月15 日( 基金 合同 生效日) 至
2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 129,249,425.99 75.49% 101,391,942.43 46.13%
6.4.4.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月15 日( 基金 合同 生效日) 至
2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 1,458,127.00 36.17% 172,099,000.00 100.00%
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年5 月15 日( 基金 合同 生效日) 至2015
年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证 券
- - 188,100,000.00 100.00%
6.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
量的比 例 总额的 比例
光大证 券 119,834.79 75.80% 179.41 0.89%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年5 月15 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 92,307.39 46.84% 92,307.39 46.84%
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 15 日( 基 金合 同生效 日)
至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
941,737.34 3,648,752.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,261.30 2,567.63
注：支 付基 金管理 人大 成 基金的 管理 人报酬 按前 一 日基金 资产 净值 0.90% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.90%÷ 当年 天 数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 15 日( 基 金合 同生效 日)
至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
156,956.22 608,125.42
注：支 付基 金托管 人兴 业 银行的 托管 费按前 一日 基 金资产 净值 0.15% 的年 费 率计提 ，逐 日累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.15%÷ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交
易。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 发生 各关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他各 关联 方无 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 15 日( 基 金合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 7,908,026.28 258,523.15 695,648,406.41 4,027,959.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年
6 月 30
日
2016
年 7 月
8 日
新 股 流
通受限
10.05 10.05 577 5,798.85 5,798.85 -
002805
丰元
股份
2016 年
6 月 29
日
2016
年 7 月
7 日
新 股 流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.5.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
张）
132006
16 皖
新 EB
2016 年
6 月 27
日
2016
年 7 月
29 日
未上市 100.00 100.00 3,600 360,000.00 360,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年
6 月 15
日
2016
年 7 月
1 日
未上市 100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00 -
注： 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。 其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股， 从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 9,999,865.00 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
140208 14 国开 08 2016 年 7 月 1 日 101.96 100,000 10,196,000.00
合计
100,000 10,196,000.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 11,661,157.17 13.63
其中： 股票 11,661,157.17 13.63
2 固定收 益投 资 10,586,000.00 12.37
其中： 债券 10,586,000.00 12.37
资产 支持 证券 - - 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,913,997.71 73.52
7 其他各 项资 产 408,454.79 0.48
8 合计 85,569,609.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 11,655,358.32 15.53
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,798.85 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,661,157.17 15.54
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 50,000 3,215,000.00 4.28
2 002304 洋河股 份 30,000 2,157,600.00 2.88
3 000423 东阿阿 胶 40,000 2,113,200.00 2.82
4 002551 尚荣医 疗 70,000 1,636,600.00 2.18
5 000869 张
裕Ａ 30,000 1,205,400.00 1.61
6 000568 泸州老 窖 40,000 1,188,000.00 1.58
7 300516 久之洋 286 50,098.62 0.07
8 300515 三德科 技 894 41,901.78 0.06
9 002799 环球印 务 648 28,278.72 0.04
10 002802 洪汇新 材 905 13,647.40 0.02
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ） 的半 年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601288 农业银 行 24,720,000.00 6.93
2 601398 工商银 行 20,999,706.00 5.89
3 600016 民生银 行 14,446,728.86 4.05
4 000538 云南白 药 3,156,823.03 0.88
5 000960 锡业股 份 2,439,559.00 0.68
6 600332 白云山 2,232,973.79 0.63
7 000937 冀中能 源 2,196,465.00 0.62
8 002304 洋河股 份 2,179,044.05 0.61
9 002264 新 华 都 2,084,649.00 0.58
10 000423 东阿阿 胶 1,962,039.00 0.55
11 002551 尚荣医 疗 1,643,863.13 0.46
12 000869 张
裕Ａ 1,150,703.17 0.32 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
13 000568 泸州老 窖 1,053,276.42 0.30
14 603608 天创时 尚 67,149.60 0.02
15 002788 鹭燕医 药 66,561.85 0.02
16 603377 东方时 尚 64,993.20 0.02
17 601900 南方传 媒 55,139.35 0.02
18 603919 金徽酒 55,039.14 0.02
19 002792 通宇通 讯 47,738.14 0.01
20 002790 瑞尔特 43,837.52 0.01
注：本项中 “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601288 农业银 行 25,050,000.00 7.02
2 601398 工商银 行 21,155,418.10 5.93
3 600016 民生银 行 14,250,302.59 3.99
4 002612 朗姿股 份 4,973,530.97 1.39
5 300104 乐视网 4,961,692.00 1.39
6 000960 锡业股 份 2,735,891.00 0.77
7 600332 白云山 2,207,590.80 0.62
8 002264 新 华 都 2,199,000.00 0.62
9 000937 冀中能 源 2,050,500.00 0.57
10 603508 思维列 控 1,549,348.00 0.43
11 300496 中科创 达 1,401,084.80 0.39
12 002781 奇信股 份 941,329.00 0.26
13 300495 美尚生 态 670,563.25 0.19
14 603996 中新科 技 622,466.40 0.17
15 300494 盛天网 络 601,448.20 0.17
16 603778 乾景园 林 501,232.00 0.14
17 603299 井神股 份 411,467.49 0.12
18 300497 富祥股 份 384,729.80 0.11
19 002787 华源包 装 379,216.68 0.11
20 300491 通合科 技 326,029.97 0.09
注：本项中 “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用 。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,023,279.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 90,959,421.00
注：本 项中 “ 买 入股 票的 成 本( 成交) 总额” 及“ 卖 出股 票 的收入( 成交) 总额” 均按 买 卖成交 金额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,196,000.00 13.59
其中： 政策 性金 融债 10,196,000.00 13.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 390,000.00 0.52
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,586,000.00 14.11
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 140208 14 国开 08 100,000 10,196,000.00 13.59
2 132006 16 皖新 EB 3,600 360,000.00 0.48
3 127003 海印转 债 300 30,000.00 0.04
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 150,554.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 257,900.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 408,454.79
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 景 源 灵 活 配 置
混合 A
267 255,970.55 65,707,177.03 96.14% 2,636,958.96 3.86%
合计 267 255,970.55 65,707,177.03 96.14% 2,636,958.96 3.86%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成景 源灵 活配 置混
合 A
0.91 0.0000%
大成景 源灵 活配 置混
合 C
- 0.0000%
合计
0.91 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间
（万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 源灵 活配 置混 合 A 0
大成景 源灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成景 源灵 活配 置混 合 A
0
大成景 源灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 源灵 活配 置混 合 A
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 15 日 ）基 金份 额总 额
3,209,279,207.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 332,610,430.74
本报告 期基 金总 申购 份额 974,231.54 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 265,240,526.29
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,344,135.99
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 七 次会 议审 议通 过， 钟鸣 远 先生 不再 担任
公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基 金聘任的为本 基金审计的 会计师事务所 为普华永道 中天会计师事 务所( 特殊普 通合伙) ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
光大证 券 1 129,249,425.99 75.49% 119,834.79 75.80% -
招商证 券 1 41,975,825.46 24.51% 38,252.94 24.20% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 新增 交易 单元 ：无； 本报 告期 内退 租交 易单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 1,458,127.00 36.17% - - - -
招商证 券 2,573,030.20 63.83% - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本 公司 ” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一 次大成景源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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临 时股东会 的有关 决议，本 公司原股 东广东 证券股份 有限公司 通过其 破产管理 人将所持 本公司
2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公司 退 出本公 司投 资， 中泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50%（对
应出资 额 1 亿元 ） ， 同 时 ， 就本公 司股 权变 更的 相关 内容修 改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年 4 月 25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 8 月 25 日
