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大成景恒保本(090019)

大成景恒保本:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大 成 景恒 保 本混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年半 年度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2016 年 8 月25 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成景 恒保 本混 合 基金主 代码 090019 交易代 码 090019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 227,432,824.38 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 运用 组合 保险 策略, 在为 符合 保本 条件 的 投资金 额提 供保 本保 障的 基础上 ,追 求基 金资 产的 长 期增值 。 投资策 略 本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。VPPI 策 略是 国 际投资 管理 领域 中一 种常 见的投 资组 合保 险机 制, 将 基金资 产动 态优 化分 配在 保本资 产和 风险 资产 上; 并 根据数 量分 析、 市场 波动 等来调 整、 修正 风险 资产 与 保本资 产在 投资 组合 中的 比重, 在大 概率 保证 风险 资 产可能 的损 失金 额不 超过 扣除相 关费 用后 的安 全垫 的 基础上 ,积 极参 与分 享市 场可能 出现 的风 险收 益, 从 而在保 证本 金安 全的 前提 下实现 基金 资产 长期 稳定 增 值。保 本资 产主 要包 括货 币市场 工具 和债 券等 低风 险 资产 , 其 中债 券包 括国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 债券回 购、 央行 票据 、中 期票据 、可 转换 债券 、可 分 离交易 债券 、 短 期融 资券 、银行 存款 、资 产支 持证 券 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许投 资的 其他 债券 类 金融工 具; 风险 资产 主要 包括股 票、 股指 期货 、权 证 等高风 险资 产。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) 。 指 按照 基金 合同 生 效日或 新的 保本 周期 开始 日中国 人民 银行 公布 并执 行 的同期 金融 机构 人民 币存 款基准 利率 (按 照四 舍五 入 的方法 保留 到小 数点 后 第2 位, 单位 为百 分数 )计 算 的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品, 属证 券投 资基 金中 的 低风险 收益 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 住所


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 82,335.93 本期利 润 -5,565,613.37 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.04% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.59% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2554 期末基 金资 产净 值 230,005,766.70 期末基 金份 额净 值 1.011 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.40% 0.11% 0.24% 0.01% 0.16% 0.10% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


过去三 个月 -0.49% 0.11% 0.75% 0.01% -1.24% 0.10% 过去六 个月 -0.59% 0.12% 1.50% 0.01% -2.09% 0.11% 过去一 年 1.10% 0.12% 3.07% 0.01% -1.97% 0.11% 过去三 年 34.40% 0.32% 12.19% 0.01% 22.21% 0.31% 自基金 合同 生效起 至今 35.34% 0.28% 17.64% 0.01% 17.70% 0.27%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ,本 基金 各 项 资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成 立,是 中国 证监 会批 准成 立的首 批十 家基 金管 理公 司之一 ,注 册资 本 为 2 亿 元人民 币, 注册 地 为 深圳。目前公司由三家股 东组成,分别为中泰信托 有限责任公司(50%) 、 光 大证 券 股 份 有 限 公 司 (25%) 、 中国 银河 投资 管理 有限公 司(25%) 。 截至2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人共 管 理 5 只 ETF大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


及1 只ETF 联接 基金 : 大 成中 证 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 深证 成长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 大成 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 中 证 500 深 市交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 中 证 500 沪市 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金、大 成深 证成 份 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金,2 只QDII 基 金: 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 、 大 成 纳 斯达 克100 指数 证券 投资 基金 及 61 只开 放式 证券 投 资基金 : 大 成景 丰债 券型 证 券投资 基金 (LOF)、 大成价值增长 证券投资 基 金、大成债券 投资基金 、 大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精 选增值混 合型证 券投 资基 金、 大成 货币市 场证 券投 资基 金、 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基金 、大 成财 富 管 理2020 生 命周 期证 券投 资 基金、 大成 积极 成长 混合 型证券 投资 基金 、 大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基金(LOF) 、 大成 景阳 领 先混 合 型证 券投 资基 金、 大成强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 大成策略回报 混合型证 券 投资基金、大 成行业轮 动 混合型证券投 资基金、 大 成中证红利 指数证券 投资基金、大 成核心双 动 力混合型证券 投资基金 、 大成竞争优势 混合型证 券 投资基金、 大成景恒 保本混合型证 券投资基 金 、大成内需增 长混合型 证 券投资基金、 大成可转 债 增强债券型 证券投资 基金、大成消 费主题混 合 型证券投资基 金、大成 新 锐产业混合型 证券投资 基 金、大成优 选混合型 证券投资基金 (LOF) 、 大 成月添利理财 债券型证 券 投资基金、大 成现金增 利 货币市场证 券投资基 金、大成月月 盈短期理 财 债券型证 券投 资基金、 大 成现金宝场内 实时申赎 货 币市场基金 、大成景 安短融债券型 证券投资 基 金、大成景兴 信用债债 券 型证券投资基 金、大成 景 旭纯债债券 型证券投 资基金、大成 景祥分级 债 券型证券投资 基金、大 成 信用增利一年 定期开放 债 券型证券投 资基金、 大成健康产业 混合型证 券 投资基金、大 成中小盘 混 合型证券投资 基金(LOF ) 、大成灵活 配置混合 型证券投资基 金、大成 丰 财宝货币市场 基金、大 成 景益平稳收益 混合型证 券 投资基金、 大成添利 宝货币市场基 金、大成 景 利混合型证券 投资基金 、 大成产业升级 股票型证 券 投资基金(LOF ) 、大 成高新技术产 业股票型 证 券投资基 金、 大成景秀 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成互 联网思维 混合型证券投 资基金、 大 成景明灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景穗 灵 活配置混合 型证券投 资基金、大成 景鹏灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成睿景灵活 配置混合 型 证券投资基 金、大成 景源灵活配置 混合型证 券 投资基金、大 成景裕灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成中证 互联网金 融指数分级证 券投资基 金 、大成正向回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成恒丰宝货 币市场基 金、大成绝对 收益策略 混 合型发起式证 券投资基 金 、大成景沛灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大 成景辉 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 大 成中证 360 互联 网+ 大数 据100 指 数 型证券 投资 基金 、 大 成慧成货币市 场基金、 大 成趋势回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 国 家安全主题 灵活配置 混合型证券投 资基金、 大 成景荣保本混 合型证券 投 资基金和大成 景华一年 定 期开放债券 型证券投 资基金 等。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵世宏 先生 本基金 基 金经理 2016 年3 月26 日 - 5 年 经济学 硕士 ,2011 年 3 月 至 2012 年 9 月 任中 银基 金 管理有 限公 司研 究员 。 2012 年 9 月至 2015 年 9 月任易 方达 基金 管理 有限 公司研 究员 、基 金经 理助 理。2015 年 9 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司, 任职 于固定 收益 总部 。 自 2016 年 3 月 26 日起 担任 大成 景 丰债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成 景恒 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 大成 景利混 合型 证券 投资 基 金、大 成景 益平 稳收 益混 合型证 券投 资基 金 、 大成 可转债 增强 债券 型证 券投 资基金 和 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。 具 有基 金从 业资格 。国 籍: 中国 王磊先 生 本基金 基 金经理 2013 年7 月17 日 2016 年 3 月25 日 12 年 经济学 硕士 。2003 年 5 月 至 2012 年10 月 曾任 证券 时报社 公司 新闻 部记 者、 世纪证 券投 资银 行部 业务 董事、 国信 证券 经济 研究 所分析 师及 资产 管理 总部 专户投 资经 理、 中银 基金 管理有 限公 司专 户理 财部 投资经 理及 总监 (主 持工 作) 。2012 年 11 月 加入 大 成基金 管理 有限 公司 。 2013 年6 月7 日至 2015 年7 月15 日起 担任 大成 强 化收益 债券 型证 券投 基金 基金经 理 , 2015 年7 月 16 日到 2016 年 3 月 25 日任 大成强 化收 益 定 期开 放 债 券型证 券投 资基 金 基 金经 理。2013 年7 月17 日到 2016 年3 月25 日任 大成大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


景恒保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 。 2013 年 11 月 9 日 到 2016 年 3 月 25 日任大 成可 转债 增强 债券 型证券 投资 基金 基金 经 理。 2014 年6 月26 到2016 年3 月25 日任 大成 景益 平 稳收益 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。2014 年 9 月 3 日至2016 年3 月 23 日 任大成 景丰 债券 型证 券投 资基金 (LOF ) 基金 经理 。 2014 年12 月 9 日到2016 年3 月25 日任 大成 景利 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。2015 年 12 月 14 日起 任大成 行业 轮动 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 具 有基金 从业 资格 。国 籍: 中国 黄海峰 先 生 本基金 基金经 理助理 2013 年10 月 28 日 - 12 年 南开大 学经 济学 学士 , 2013 年7 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司固 定收 益 部。2013 年 10 月 14 日起 任大成 现金 宝场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 经理 助理 。2013 年 10 月28 日 起大成 景恒 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 助 理。2014 年3 月18 日起 任大成 强化 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 助 理。2014 年3 月18 日至 2014 年12 月23 日 任大 成 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 助理 。2014 年 6 月 23 日至 2014 年12 月23 日任大 成丰 财宝 货币 市场 基金基 金经 理助 理。2014 年6 月26 日起 任大 成景 益 平稳收 益混 合型 证券 投资 基金基 金经 理助 理。2014 年 12 月 24 日起 ,任 大成 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 及大 成丰 财宝 货币大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


市场基 金基 金经 理。2015 年 3 月 21 日起 , 任 大成 添 利宝货 币市 场基 金及 大成 景兴信 用债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。2015 年 3 月 27 日 起, 任大 成景 秀 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。2015 年 4 月 29 日起 , 任 大成 景明 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。2015 年 5 月 4 日起 ,任 大成 景穗 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 2015 年5 月 15 日起, 任大 成景 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。具 有基 金从 业资 格。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景恒保本混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成景恒保 本混合型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行 内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明 : 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易, 原因 是 投 资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同 日反向交易, 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成 交量 5% 的 情形 ; 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易, 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻 交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异常;投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为,但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 一季度,在经 济下行压 力 下,政府加大 了稳增长 力 度,大宗商品 持续走强 , 信贷迭创新高 。 以 “权 威” 人士 谈话 作为 分 界线, 二季 度国 内经 济政 策出现 转向 ,供 给侧 改革 重回政 策主 线。 临近季 末, 英国 “退 欧” 公投又 给资 本市 场带 来极 大的扰 动, 全球 货币 政策 宽松预 期再 起。 各类资产表现 方面,供 需 缺口带来金属 、能源等 大 宗商品的持续 上涨。权 益 市场震荡向上 , 周期股 走势 较强 。 信 贷需 求猛增 导致 以 10 年 国开 债 为标志 的无 风险 利率 大幅 上行 50 个BP, 信用 利差则 在债 转股 的政 策传 闻下直 接大 幅走 阔。 但 在 5 月初 “权 威” 人士 谈话 后,大 宗能 源价 格迅 速回落 ,债 券市 场重 回牛 市,信 用利 差迅 速缩 窄, 权益市 场重 回存 量博 弈的 格局。 组合操 作上 ,本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 仓位 ,并积 极参 与新 股的 申购 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值 为1.011 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-0.59%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.50%,低 于 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下半年, 国内货币 政 策环境依然会 相对宽松 。 一方面,供给 侧改革的 基 调应不会改变 , 需求端 的刺 激相 对有 限 。 另一方 面 , 通 胀数 据在 高 基数的 影响 下 , 三 季度 仍 将处低 位 。 与 此同 时, 英国“退欧” 带来较大 的 不确定,全球 货币宽松 格 局还将延续,G20 会 议将 加强全球主要 经济体大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


间经济 政策 的协 调, 人民 币汇率 风险 明显 降低 。 在供给侧改革 与宽货币 的 政策环境下, 权益市场 的 投资机会更多 体现于个 股 和板块,债券 市 场利率 风险 可控 , 但 需要 提防 垃 圾债 的违 约风 险。 权益类 操作 将继 续注 重自 下而上 挖掘 投资 机会 , 关注符合转型 升级方向 的 成长个股。债 券类操作 将 继续规避高风 险行业及 个 券,积极调 整杠杆及 久期, 把握 利率 波段 行情 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估 值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调 整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营 部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ,由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


事项。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期内, 中国银行 股 份有限公司( 以下称 “ 本 托管人 ”)在 大成景恒 保 本混合型 证券 投 资基金 (以 下称 “本 基金 ”) 的 托管 过程 中, 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 ( 注: 财 务会 计 报告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 2,795,221.29 4,899,599.48 结算备 付金 2,422,311.95 12,341,046.58 存出保 证金 64,659.43 246,872.68 交易性 金融 资产 158,088,762.60 573,261,552.04 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


其中: 股票 投资 11,715,912.08 34,380,052.04 基金投 资 - - 债券投 资 146,372,850.52 538,881,500.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 60,000,380.00 360,000,860.00 应收证 券清 算款 5,549,893.63 15,459,314.49 应收利 息 1,879,295.74 11,670,984.34 应收股 利 - - 应收申 购款 99.05 70,523.32 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 230,800,623.69 977,950,752.93 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 34,461.70 1,482,021.61 应付管 理人 报酬 248,545.65 991,118.97 应付托 管费 41,424.27 165,186.47 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 98,171.37 269,785.12 应交税 费 188,252.80 188,252.80 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 184,001.20 170,246.25 负债合 计 794,856.99 3,266,611.22 所有者权益:


实收基 金 169,892,713.86 715,394,926.80 未分配 利润 60,113,052.84 259,289,214.91 所有者 权益 合计 230,005,766.70 974,684,141.71 负债和 所有 者权 益总 计 230,800,623.69 977,950,752.93 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.011 元, 基金 份额 总 额 227,432,824.38 份。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


6.2 利润表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -1,101,704.33 223,979,220.96 1.利息 收入 10,799,577.65 33,981,940.00 其中: 存款 利息 收入 173,198.35 15,872,860.45 债券利 息收 入 9,629,441.93 6,446,735.66 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 996,937.37 11,662,343.89 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -6,381,612.25 198,765,250.63 其中: 股票 投资 收益 -8,642,323.62 195,257,290.64 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 2,211,648.55 3,357,045.18 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 49,062.82 150,914.81 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -5,647,949.30 -10,683,201.05 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 128,279.57 1,915,231.38 减:二、费用 4,463,909.04 22,583,669.12 1.管 理人 报酬 3,202,664.82 18,263,498.53 2.托 管费 533,777.49 3,043,916.40 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 512,674.65 1,038,531.06 5.利 息支 出 - 6,536.72 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6,536.72 6.其 他费 用 214,792.08 231,186.41 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -5,565,613.37 201,395,551.84 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -5,565,613.37 201,395,551.84


大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 715,394,926.80 259,289,214.91 974,684,141.71 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -5,565,613.37 -5,565,613.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -545,502,212.94 -193,610,548.70 -739,112,761.64 其中:1. 基 金申 购款 973,270.68 343,971.61 1,317,242.29 2. 基金 赎回 款 -546,475,483.62 -193,954,520.31 -740,430,003.93 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 169,892,713.86 60,113,052.84 230,005,766.70 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 293,139,885.73 79,512,997.95 372,652,883.68 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 201,395,551.84 201,395,551.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 3,143,533,969.47 883,043,655.45 4,026,577,624.92 其中:1. 基 金申 购款 3,562,907,139.35 1,014,098,705.61 4,577,005,844.96 2. 基金 赎回 款 -419,373,169.88 -131,055,050.16 -550,428,220.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,436,673,855.20 1,163,952,205.24 4,600,626,060.44 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本财务 报表 由下 列负 责人 签署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 税项 6.4.2.1 印花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 6.4.2.2


营业 税、 增值 税、 企业 所 得税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ; 存款利息收入 不征收增 值 税;质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增 值税。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通 过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


6.4.2.3


个人 所得 税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决 议, 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工 商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。 6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际” ) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资本” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


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6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 - 0.00% 261,794,255.31 46.06% 6.4.4.1.2 债券交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


光大证 券 - 0.00% 27,404,313.90 100.00% 6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 光大证 券 - 0.00% 185,000,000.00 100.00% 6.4.4.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单位 进行 权证 交易 。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 光大证 券 - 0.00% - 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


光大证 券 238,338.52 46.77% 103,668.26 27.65% 注:1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定,以 扣 除由中国证 券登记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务 等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,202,664.82 18,263,498.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 173,780.61 1,076,076.88 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 保本 周期 内, 本基金 的担 保费 用 从 基金管 理人 的管 理费 收入 中列支 ,由 基金 管理 人支 付给担 保人 。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 533,777.49 3,043,916.40 注:基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金财 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2012 年6 月15 日) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 78,988,151.66 期间申 购/ 买入 总份 额 -


- 期间因 拆分 变动 份额 - 26,754,892.40 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -


- 期末持 有的 基金 份额 - 105,743,044.06 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 2.30% 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 2,795,221.29 158,469.08 425,112,946.44 3,452,802.94 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 无。 6.4.5 期末( 2016 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限类型 认购 价格 期末 估值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


127003 海印转债 2016/6/15 2016/7/1 新债 未上市 100 100 1,590 159,000.00 159,000.00 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 11,715,912.08 5.08 其中: 股票 11,715,912.08 5.08 2 固定收 益投 资 146,372,850.52 63.42 其中: 债券 146,372,850.52 63.42








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 60,000,380.00 26.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,217,533.24 2.26 7 其他各 项资 产 7,493,947.85 3.25 8 合计 230,800,623.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 1,238,889.00 0.54 C 制造业 8,609,407.00 3.74 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 745,243.08 0.32 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 445,673.00 0.19 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00 J 金融业 676,700.00 0.29 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 11,715,912.08 5.09 7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 无。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600110 诺德股 份 137,100 1,349,064.00 0.59 2 002155 湖南黄 金 86,900 1,144,473.00 0.50 3 601799 星宇股 份 18,200 833,924.00 0.36 4 300153 科泰电 源 28,200 761,118.00 0.33 5 600386 北巴传 媒 39,938 745,243.08 0.32 6 000338 潍柴动 力 90,000 702,900.00 0.31 7 002440 闰土股 份 47,200 700,920.00 0.30 8 601555 东吴证 券 50,500 676,700.00 0.29 9 002196 方正电 机 18,300 625,677.00 0.27 10 002045 国光电 器 38,600 551,208.00 0.24 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601198 东兴证 券 6,053,535.78 0.62 2 002655 共达电 声 4,396,763.00 0.45 3 300367 东方网 力 3,679,618.00 0.38 4 000709 河钢股 份 3,632,829.00 0.37 5 002452 长高集 团 3,482,533.71 0.36 6 600123 兰花科 创 3,379,440.00 0.35 7 600386 北巴传 媒 3,302,031.00 0.34 8 000628 高新发 展 3,255,554.48 0.33 9 002667 鞍重股 份 3,244,356.98 0.33 10 002094 青岛金 王 3,035,914.00 0.31 11 300230 永利股 份 3,006,415.00 0.31 12 300113 顺网科 技 2,582,511.59 0.26 13 002224 三 力 士 2,428,736.00 0.25 14 000563 陕国投 A 2,269,482.70 0.23 15 300064 豫金刚 石 1,993,097.95 0.20 16 600295 鄂尔多 斯 1,981,483.62 0.20 17 600783 鲁信创 投 1,939,473.00 0.20 18 000776 广发证 券 1,932,319.00 0.20 19 601699 潞安环 能 1,931,353.34 0.20 20 002235 安妮股 份 1,928,840.00 0.20 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601198 东兴证 券 6,098,081.42 0.63 2 300367 东方网 力 5,705,728.04 0.59 3 000901 航天科 技 4,759,000.00 0.49 4 002094 青岛金 王 4,203,477.00 0.43 5 002655 共达电 声 3,867,004.97 0.40 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


6 300065 海兰信 3,781,917.00 0.39 7 300064 豫金刚 石 3,480,402.58 0.36 8 002667 鞍重股 份 3,460,785.40 0.36 9 000709 河钢股 份 3,419,420.00 0.35 10 002452 长高集 团 3,285,515.18 0.34 11 600279 重庆港 九 3,267,379.80 0.34 12 000628 高新发 展 3,214,248.88 0.33 13 600386 北巴传 媒 2,884,750.98 0.30 14 300230 永利股 份 2,799,912.00 0.29 15 600123 兰花科 创 2,755,418.00 0.28 16 300113 顺网科 技 2,594,188.84 0.27 17 600735 新华锦 2,273,374.00 0.23 18 600019 宝钢股 份 2,261,460.00 0.23 19 000563 陕国投 A 1,998,084.00 0.20 20 002224 三 力 士 1,970,782.00 0.20 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 157,562,595.73 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 172,507,910.28 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 29,949,000.00 13.02 其中: 政策 性金 融债 29,949,000.00 13.02 4 企业债 券 99,876,400.00 43.42 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 9,981,000.00 4.34 7 可转债 (可 交换 债) 6,566,450.52 2.85 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 146,372,850.52 63.64 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160209 16 国开 09 300,000 29,949,000.00 13.02 2 1080111 10 渝 江北 嘴债 150,000 15,390,000.00 6.69 3 1480233 14 昌 平债 100,000 10,856,000.00 4.72 4 1480459 14 石 景山 债 100,000 10,765,000.00 4.68 5 1480385 14 德 州城 投债 100,000 10,749,000.00 4.67 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 64,659.43 2 应收证 券清 算款 5,549,893.63 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,879,295.74 5 应收申 购款 99.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,493,947.85 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 128009 歌尔转 债 3,372,752.52 1.47 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,443 157,611.10 161,605,727.10 71.06% 65,827,097.28 28.94% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 29,100.03 0.0128% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 15 日 ) 基金 份额 总额 1,071,726,792.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 958,035,336.39 本报告 期基 金总 申购 份额 1,303,308.37 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 731,905,820.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,432,824.38 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 七 次会 议审 议通 过, 钟鸣 远 先生 不再 担任 公司副 总经 理。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 无。


大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申银万国 1 233,411,740.61 70.79% 212,712.95 70.66% - 银河证券 1 96,311,015.23 29.21% 88,304.89 29.34% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 2 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号) 的有 关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 2、 报告 期内 租用 交易 单元 变更情 况, 新增 交易 单元 : 恒泰 证券、 方正 证券、 平安证 券。 退出 交易 单元: 无 。 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申银万国 17,156,533.50 33.10% 20,000,000.00 1.50% - 0.00% 银河证券 8,018,609.88 15.47% 1,314,000,000.00 98.50% - 0.00% 长江证券 26,652,336.21 51.43% - 0.00% - 0.00% §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 根据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《公 司 章程 》 的 公告 》 , 根据大 成基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 本公 司” ) 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一 次 临时股东 会的有 关决议, 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公 司2% 股权 (对 应出 资 额 400 万元 ) 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 , 广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 , 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% (对 应 出资 额1 亿 元) , 同 时 , 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。 本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25 日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年8 月25 日