大成景安短融债券型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 安短 融债 券
基金主 代码 000128
交易代 码 000128
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 777,269,283.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 大成景 安短 融债 券A 大成景 安短 融债 券 B 大成景 安短 融债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000128 000129 002086
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
136,887,473.54 份 627,197,642.31 份 13,184,167.46 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格控制 风险并 保持流 动性的基础 上，主 要通过 对短期融资 券和
其他固定收 益类证 券的积 极主动管理 ，力争 超越同 期银行定期 存款
利率、 获取 绝对 回报 。
投资策 略 本基金主要 目标是 在努力 保持本金稳 妥、高 流动性 特点的同时 ，通
过适当延长 基金投 资组合 的久期、更 高比例 的短期 融资券以及 其它
期限较 短信 用债 券的 投资 ，争取 获取 更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债短 融总 指数
风险收 益特 征 本基金为较 低风险 、较低 收益的债券 型基金 产品， 其风险收益 水平
高于货 币市 场基 金， 但低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成景 安短 融债 券A 大成景 安短 融债 券B 大成景 安短 融债
券 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1
日 - 2016 年6 月30
日)
报告期(2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期(2016 年1
月 1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,858,359.06 12,443,518.44 276,535.77
本期利 润 2,290,699.54 10,447,913.77 76,158.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0112
0.0129
0.0036
本期基 金份 额净 值增 长率 1.11% 1.28% 1.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1716 0.1826 0.2056
期末基 金资 产净 值 163,462,846.95 755,905,579.70 15,763,237.83
期末基 金份 额净 值 1.1941 1.2052 1.1956
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 安短 融债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.28% 0.01% 0.30% 0.01% -0.02% 0.00%
过去三 个
月
0.39% 0.04% 0.73% 0.02% -0.34% 0.02%
过去六 个
月
1.11% 0.04% 1.52% 0.02% -0.41% 0.02% 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 4.11% 0.04% 3.65% 0.02% 0.46% 0.02%
过去三 年 18.82% 0.07% 15.56% 0.02% 3.26% 0.05%
自基金 合
同生效 起
至今
19.41% 0.06% 15.43% 0.03% 3.98% 0.03%
大成景 安短 融债 券B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.31% 0.01% 0.30% 0.01% 0.01% 0.00%
过去三 个
月
0.47% 0.04% 0.73% 0.02% -0.26% 0.02%
过去六 个
月
1.28% 0.04% 1.52% 0.02% -0.24% 0.02%
过去一 年 4.44% 0.04% 3.65% 0.02% 0.79% 0.02%
过去三 年 19.80% 0.07% 15.56% 0.02% 4.24% 0.05%
自基金 合
同生效 起
至今
20.52% 0.07% 15.43% 0.03% 5.09% 0.04%
大成景 安短 融债 券E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.01% 0.30% 0.01% 0.00% 0.00%
过去三 个月 0.45% 0.04% 0.73% 0.02% -0.28% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
1.01% 0.03% 1.28% 0.02% -0.27% 0.01%
注：大 成景 安短 融债 券 B 类基金 份额 为零 时， 本基 金将停 止计 算 B 类基 金份 额净值 和份 额累 计 净
值，暂 停计 算期 间的 B 类 基金份 额净 值和 份额 累计 净值将 按照 A 类 基金 份额 净值和 份额 累计 净 值
披露 ， 作 为参 考净 值。 具 体见基 金管 理 人2013 年12 月 25 日 《关 于大 成景 安 短融债 券型 证券 投资
基金B 类基 金份 额净 值和 份额累 计净 值计 算与 披露 方法的 说明 》的 公告 。 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2013 年5 月 24 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。截 至报 告期末 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。
3.本基 金 自2016 年1 月12 日起 增设E 类 基金 份额 （E 类 份额 基金 代码 ：002086）。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内 需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大 成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大 成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组 ）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李达夫
先生
本基金
基金经
理
2013 年7 月17
日
- 10 年
数量经 济学 硕士 。2006 年 7 月至
2008 年 4 月就 职于 东莞 农 商银行
资金营运中心，历任交易员、研
究员。2008 年 4 月至 2012 年 9大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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月就职于国投瑞银基金管理有限
公司固 定收 益部 ，2011 年6 月30
日至 2012 年 9 月 15 日 担 任国投
瑞 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 9 月加 入大 成基 金 管理有
限公司 。2013 年 3 月7 日至 2014
年 4 月 4 日任 大成 货币 市 场证券
投资基 金基 金经 理。2013 年 3 月
7 日起任大成现金增利货币市场
基金基 金经 理。2013 年 7 月 17
日起兼任大成景安短融债券型证
券投资 基金 基金 经理 。2014 年 9
月 3 日起 任大 成信 用增 利 一年定
期开放债券型证券投资基金基金
经理。2015 年 8 月 4 日 起 任大成
恒丰宝货币市场基金基金经理。
具有基 金从 业资 格 。 国籍 ：中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景安短融债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成景安短 融债券型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则 管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别 些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年一 季度 ， 经 济数 据 表现较 为分 化。 工业 生产 继续回 落， 去产 能调 整结 构持续 进行 ， 进
出口大幅下滑 ，消费小 幅 回落但仍然保 持稳定。 二 季度，通胀回 落经济弱 平 稳。从已公 布经济数
据来看 ， 经 济下 行风 险依 然存在 。4 、5 月份信 贷投 放节奏 的放 缓导 致需 求增 速回落 ， 经 济下 行 风
险加大 ；此 外， 外围 风险 事件不 断也 提高 了维 稳政 策加码 的可 能性 。
一季度 中债 综合 财富 指数 上涨 1.14% ， 二季 度上 涨 0.42% 。 类 属资 产方 面， 信 用债表 现分 化较
为明显，资质 越差、评 级 越低信用债收 益上行幅 度 越大。具体来 看，利率 债 收益率曲线 呈现扁平
化态势，10 年期国开 债 收 益率下行 7bp ，5y 期国开 债收益率上 行 2bp。 各评 级短融收益率 下行
10-30bp ，3-5 年中 票收 益 率下 行 10-30bp 。受 到铁 物资等 接连 不断 的信 用事 件影响 ，产 能过 剩行
业、低评级民 企债信用 利 差维持高位。 上半年， 本 基金继续减持 中低评级 以 及过剩产业 信用债，
增加了 中高 评级 短期 融资 券以及 公司 债。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 增长率 为 1.11% ，B 类净 值 增长率 为 1.28% ， 期 间业 绩 比较基 准收 益
率为1.52% 。
本基金 自2016 年1 月 12 日起增 设E 类基 金份 额，E 类自基 金合 同生 效起 至6 月30 日净 值增
长率 为1.01% ， 期间 业绩 比较基 准收 益率 为 1.28% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 经济增长 不 容乐观。投资 方面来看 ， 房地产投资增 长可能持 续 回落。随着销 售大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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和房价增速的 见顶，未 来 房地产投资下 滑速度将 会 加快。由于投 资回报率 下 降，制造业 投资短期
无法恢复。而 基建投资 增 速已经在高位 徘徊，很 难 再大幅上行。 货币政策 方 面，由于经 济增速疲
弱，因此央行 将会保持 资 金面适度宽松 。整体经 济 和政策环境对 于债券和 货 币市场较为 有利，但
是也必 须关 注公 开市 场到 期、 缴税 、 银 行分 红等 对 资金面 的扰 动 。 同 时三 季 度信 用 债到 期量 较大 ，
特别是 一些 低等 级信 用债 即将到 期， 需要 密切 关注 信用风 险。
下半年我们将 进一步加 大 市场投研分析 ，增加组 合 操作灵活性， 提高流动 性 资产配置；优 选
信用债 ，在 降低 信用 风险 前提下 增强 组合 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜 任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并 负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与 托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 大成 基金 管 理有限 公司 在本 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、 收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景安 短融 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,944,690.87 25,288,316.71 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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结算备 付金 12,317,370.44 8,390,879.89
存出保 证金 54,842.51 61,757.24
交易性 金融 资产 1,093,326,057.30 832,686,336.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,093,326,057.30 832,686,336.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
贵金属 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 991,002.37 4,998,109.06
应收利 息 14,154,445.19 9,290,144.00
应收股 利 - -
应收申 购款 1,482,425.29 5,102,309.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,126,270,833.97 885,817,851.90
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 187,729,866.63 244,099,666.35
应付证 券清 算款 - 5,005,013.90
应付赎 回款 2,624,575.52 1,497,469.88
应付管 理人 报酬 316,171.07 189,442.46
应付托 管费 110,659.86 66,304.89
应付销 售服 务费 49,332.98 59,315.30
应付交 易费 用 23,925.12 31,113.30
应交税 费 - -
应付利 息 110,597.17 39,979.37
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 174,041.14 150,000.00
负债合 计 191,139,169.49 251,138,305.45
所有者权益：
实收基 金 777,269,283.31 534,528,270.25
未分配 利润 157,862,381.17 100,151,276.20
所有者 权益 合计 935,131,664.48 634,679,546.45
负债和 所有 者权 益总 计 1,126,270,833.97 885,817,851.90
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 大成 景安 短融 债 券 A 类 基金 份额 净值 人民 币 1.1941 元， 大成
景安短 融债 券 B 类 基金 份 额净值 人民 币 1.2052 元 ，大成 景安 短融 债 券 E 类 基金份 额净 值人 民币大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1.1956 元 ； 基 金 份 额 总 额 777,269,283.31 份 ， 其 中 大 成 景 安 短 融 债 券 A 类 基 金 份 额
136,887,473.54 份 ，大 成 景安短 融债 券 B 类 基金 份 额 627,197,642.31 份 ， 大成景 安短 融债 券 E
类基金 份 额13,184,167.46 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 景安 短融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 21,485,788.43 38,985,352.39
1.利息 收入 26,831,543.17 25,710,800.01
其中： 存款 利息 收入 341,232.49 131,931.49
债券利 息收 入 26,358,755.69 24,909,166.21
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 131,554.99 669,702.31
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,672,180.09 7,996,036.73
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,672,180.09 7,996,036.73
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填
列）
-2,763,641.31 5,067,015.86
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 90,066.66 211,499.79
减：二、费用 8,671,016.47 8,823,375.52
1．管 理人 报酬 2,444,741.71 1,642,113.08
2．托 管费 855,659.55 574,739.56
3．销 售服 务费 408,162.88 413,931.02
4．交 易费 用 25,294.84 28,406.83
5．利 息支 出 4,715,333.26 5,945,986.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,715,333.26 5,945,986.26
6．其 他费 用 221,824.23 218,198.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 12,814,771.96 30,161,976.87
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 12,814,771.96 30,161,976.87
大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景安 短融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
534,528,270.25 100,151,276.20 634,679,546.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,814,771.96 12,814,771.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
242,741,013.06 44,896,333.01 287,637,346.07
其中：1. 基 金申 购款 3,740,485,885.77 708,032,526.32 4,448,518,412.09
2. 基金 赎回 款 -3,497,744,872.71 -663,136,193.31 -4,160,881,066.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
777,269,283.31 157,862,381.17 935,131,664.48
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,064,713,252.36 112,484,183.50 1,177,197,435.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,161,976.87 30,161,976.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-578,920,928.71 -68,224,785.75 -647,145,714.46
其中：1. 基 金申 购款 2,668,193,232.06 333,524,430.28 3,001,717,662.34
2. 基金 赎回 款 -3,247,114,160.77 -401,749,216.03 -3,648,863,376.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
485,792,323.65 74,421,374.62 560,213,698.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策和会 计估 值与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分 置改 革过 程中 因非 流通股 股东 向流 通股 股东 支付对 价而 发生 的股 权转 让，暂 免征 收印
花税。
营业税 、增 值税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资基 金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；质 押式 买入 返售 金融 商品及 持有 政策 性金 融债 券的利 息收 入免 征增
值税。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的 差 价收 入， 股权的 股息 、红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
个人所 得税 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取 得的 股票 的股 息、 红利收 入、 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由上 市公司 、债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （ 含1 个 月）的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所 得额 ；持 股期 限 在1 个 月以上 至 1 年（ 含1 年） 的，减 按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款 利 息所 得个人 所得 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金”) 董事会及 股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银
行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本 报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,444,741.71 1,642,113.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
205,298.32 283,431.28
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.40% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
855,659.55 574,739.56
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.14% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .14% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 安短 融债 券
A
大成景 安短 融债 券B
大成景 安短 融债
券 E
合计
大成基 金 13,133.68 46,103.03 - 59,236.71
农业银 行 200,916.67 565.45 - 201,482.12
光大证 券 181.76 - - 181.76
合计 214,232.11 46,668.48 - 260,900.59
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 安短 融债 券
A
大成景 安短 融债 券B
大成景 安短 融债
券 E
合计
大成基 金
5,211.47
21,841.19
- 27,052.66
农业银 行
333,706.98
3,620.41
- 337,327.39
光大证 券
6.16
-
- 6.16
合计
338,924.61
25,461.60
- 364,386.21
注： 本基 金分 设三 级基 金 份额 ：A 级基 金份 额 、B 级 基金份 额 和E 级 基金 份额 。 本 基 金 A 级 基金 份
额的销 售服 务年 费率 为0.30% ，B 级 基金 份额 的年费 率为 0.01% ，E 级基 金份 额 的年费 率 为 0.10% 。
对于由 B 类 降级 为 A 类的 基金份 额持 有人 ，年 销售 服务费 率应 自其 降级 后的 下一个 工作 日起 适 用
A 类基金 份额 的费 率。 对 于由 A 类 升级为 B 类的 基 金份额 持有 人， 年销 售服 务费率 应自 其升 级后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 在通 常情况 下， 某级 的销 售服 务费按 前一 日该 级 基
金资产 净值 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日 应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
R 为该 级基 金对 应的 销售 服务费 年费 率
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金销 售 服务费划付 指令，经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给销 售机构 ，若 遇法 定 节
假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 农 业 银
行
- 20,220,402.95 - - 49,500,000.00 57,528.49
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 均未 发生 各关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
3,944,690.87 64,321.96 6,519,952.67 42,004.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 其他 关联 交易 事项。
6.4.5 期末（ 2016 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于报 告 期末流 通受 限证 券。 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ， 本基 金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额人 民币
26,729,866.63 元， 是以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
041552050 15 京 能投CP001 2016 年7 月 1 日 100.36 270,000 27,097,200.00
合计 - - - 270,000 27,097,200.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
161,000,000.00 元 ，先 后 于 2016 年 7 月1 日、2016 年 7 月 4 日到 期。 该类 交易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票 - 0.00
2 固定收 益投 资 1,093,326,057.30 97.07
其中： 债券 1,093,326,057.30 97.07
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,262,061.31 1.44
7 其他各 项资 产 16,682,715.36 1.48
8 合计 1,126,270,833.97 100.00 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
本基金 本报 告期 未买 入或 卖出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 59,973,000.00 6.41
其中： 政策 性金 融债 59,973,000.00 6.41
4 企业债 券 241,455,057.30 25.82
5 企业短 期融 资券 741,488,000.00 79.29
6 中期票 据 50,410,000.00 5.39
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,093,326,057.30 116.92
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
1 041664002 16 武 清国 资CP001 500,000 50,205,000.00 5.37
2 011699091 16 中 金黄 金SCP001 500,000 50,080,000.00 5.36
3 011699486 16 陕 交建SCP001 500,000 50,005,000.00 5.35
4 011699489 16 紫 金矿 业SCP002 500,000 49,970,000.00 5.34
5 126018 08 江 铜债 449,020 44,713,411.60 4.78
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 的 ， 或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本基金 不直 接在 二级 市场 买入股 票 、 权 证等 权益 类 资产 ， 也 不参 与一 级市 场 新股申 购和 新
股增发 ， 本 基金 无备 选股 票库， 无投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 的情 形 。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 54,842.51
2 应收证 券清 算款 991,002.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,154,445.19
5 应收申 购款 1,482,425.29 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,682,715.36
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
大成景
安短融
债券A
175,746 778.89 17,427,577.31 12.73% 119,459,896.23 87.27%
大成景
安短融
债券B
15 41,813,176.15 611,567,361.82 97.51% 15,630,280.49 2.49%
大成景
安短融
债券E
5,200 2,535.42 - 0.00% 13,184,167.46 100.00%
合计 180,961 4,295.23 628,994,939.13 80.92% 148,274,344.18 19.08%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成景 安短 融债 券A 126,974.25 0.0928%
大成景 安短 融债 券B - 0.0000%
大成景 安短 融债 券E 45,472.59 0.3449%
合计
172,446.84 0.0222%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 安短 融债 券A 0
大成景 安短 融债 券B 0
大成景 安短 融债 券E 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成景 安短 融债 券A
0
大成景 安短 融债 券B
0
大成景 安短 融债 券E
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 安短 融债 券
A
大成景 安短 融债 券
B
大成景 安短 融债
券E
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 24
日）基 金份 额总 额
2,674,262,264.64 1,780,127,988.33 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 169,718,668.06 364,809,602.19 -
本报告 期基 金总 申购 份额 2,544,660,543.85 948,396,447.70 247,428,894.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,577,491,738.37 686,008,407.58 234,244,726.76
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填列 ）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 136,887,473.54 627,197,642.31 13,184,167.46
大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第十七 次会 议审 议通 过， 钟鸣远 先生 不再 担 任
公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 。 该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：爱建 证券 、东 方证 券、 万和证 券 。 本报 告期 内退 租交易 单元 ： 无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 466,893,818.05 85.38% 10,267,500,000.00 86.26% - 0.00%
国泰君 安 37,128,059.75 6.79% 1,635,874,000.00 13.74% - 0.00%
招商证 券 42,849,966.84 7.84% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《公 司 章程 》 的 公告 》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
