大成内需增长混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起至 06 月 30 日止 。
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成内 需增 长混 合
基金主 代码 090015
交易代 码 090015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 14 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 265,679,475.97 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090015 960018
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 265,507,053.42 份 172,422.55 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于受 益于 内需增 长的 行业 中的 优质 上市公 司， 力 争充 分 分 享 中
国 经 济 增 长 以 及 经 济 结 构 转 型 带 来 的 投 资 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增
值。
投资策 略 本基金 采用 积极 主动 的投 资策略 。 以宏 观经 济和 政 策研究 为基 础 ， 通 过影 响 证
券市场 整体 运行 的内 外部 因素分 析 ， 实 施大 类资 产 配置 ； 分 析以 内需 增长 为 重
要推动 力的 中国 经济 转型 进程中 的政 策导 向与 经济 结构调 整的 特点， 研 究 国 内
消费需 求以 及与 之紧 密关 联的投 资需 求的 增长 规律 ， 结合经 济周 期与 产 业 变 迁
路径的 分析 ，实 施行 业配 置；以 相关 的投 资主 题和 内需增 长受 益行 业为 线 索 ，
通过公 司基 本面 的考 量 ， 精选优 质上 市公 司股 票 ， 力求实 现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
为有效 控制 投资 风险 ，本 基金将 根据 风险 管理 的原 则适度 进行 股指 期货 投 资 ，
股指期 货投 资将 根据 风险 管理 的 原则 ， 以套 期保 值 为目的 ， 并按 照中 国金 融 期
货交易 所套 期保 值管 理的 有关规 定执 行， 对 冲系 统 性风险 和某 些特 殊情 况 下 的
流动性 风险 等。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数+20%× 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金 、 高于 债 券
型基金 和货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 较高 风险 、 较 高预 期收 益的 品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -76,234,262.67 -91,679.30
本期利 润 -101,455,920.84 277,443.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3603 0.2923
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.63% 12.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7247 0.7249
期末基 金资 产净 值 593,482,886.39 385,500.96
期末基 金份 额净 值 2.235 2.236
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成内 需增 长混 合 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 4.93% 1.50% -0.25% 0.78% 5.18% 0.72%
过去三 个月 3.81% 1.45% -1.47% 0.81% 5.28% 0.64%
过去六 个月 -15.63% 2.47% -12.01% 1.47% -3.62% 1.00%
过去一 年 -8.06% 2.91% -22.62% 1.84% 14.56% 1.07% 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 年 119.76% 2.18% 40.48% 1.47% 79.28% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
123.50% 1.85% 14.09% 1.33% 109.41% 0.52%
大成内 需增 长混 合 H
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 4.93% 1.50% -0.25% 0.78% 5.18% 0.72%
过去三 个月 3.81% 1.44% -1.47% 0.81% 5.28% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
12.14% 1.69% 2.96% 0.85% 9.18% 0.84%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 H 类基 金 份额 于 2016 年 3 月 3 日 初 次确认 申购 。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人 及其管理 基金 的经验
大 成基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及 1 只 ETF 联接基 金 ：大成 中 证 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 深证成 长 40 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 及大成 深证成长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 中证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、 大成价 值增 长证 券投资 基金 、 大 成债 券投 资基金 、 大 成蓝 筹稳 健证 券投资 基金 、 大 成 精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大成 强化 收益 定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成月 添利 理财 债券 型证券 投资 基金 、 大 成现 金增利 货币 市场 证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、 大成 健康 产业 混合 型证券 投资 基金 、 大 成中 小盘混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股票 型证 券投 资基 金、 大成景 秀灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大 成
互联网思维混 合型证券 投 资基金、大成 景明灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成景穗灵 活配置混
合型证券投资 基金、大 成 景鹏灵活配置 混合型证 券 投资基金、大 成睿景灵 活 配置混合型 证券投资
基金、大成景 源灵活配 置 混合型证券投 资基金、 大 成景裕灵活配 置混合型 证 券投资基金 、大成中
证互联网金融 指数分级 证 券投资基金、 大成正向 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、大 成恒丰宝
货币市场基金 、大成绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金、 大成景沛 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 大 成景 辉灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 大成中 证 360 互 联网+ 大数 据 100 指数 型证 券投
资基金、大成 慧成货币 市 场基金、大成 趋势回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成国 家安全主
题灵活配置混 合型证券 投 资基金、大成 景荣保本 混 合型证券投资 基金和大 成 景华一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李本刚
先生
本基金 基
金经理 、
股票投 资
部总监
2012 年 9 月 4 日 - 15 年
管理学 硕士 。 2001 年至 2010
年 先 后 就 职 于 西 南 证 券 股
份有限 公司 、 中关 村证 券 股
份 有 限 公 司 和 建 信 基 金 管
理有限 公司 ，历 任研 究员 、
高级研 究员 。 2010 年 8 月加大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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入大成 基金 管理 有限 公司 ，
历任研 究部 高级 研究 员 、 行
业研究 主管 。2012 年 9 月 4
日至 2015 年 7 月 1 日任大
成 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2015 年 7
月 2 日起 任大 成内 需增 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2014 年 4 月 16 日至 2015
年 7 月 2 日任 大成 消费 主 题
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2015 年 7 月 3 日起至
2015 年 10 月 21 日 任大 成 消
费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2014 年 5 月
14 日至 2015 年 5 月 25 日任
大 成 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 2015 年
9 月 18 日 起任 大成 睿景 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 现 任股 票投 资 部
总监。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国
李博
先生
本基金 基
金经理
2015 年 8 月 26 日 - 6 年
工学硕 士，2009 年 9 月至
2010 年 8 月就 职于 韩国 SK
Telecom 首尔 总部；2010 年
8 月至 2011 年 5 月 就职 于 国
信证券 任研 究员 ；2011 年 5
月 起 加 入 大 成 基 金 管 理 有
限公司 ， 历任 大成 基金 电 子
行业 、 互 联网 传媒 行业 分 析
师、 基金 经理 助理， 2014 年
10 月 28 日至 2015 年 4 月
20 日担任大成消费主题股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 及 大 成 内 需 增 长 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2015 年 4 月 21 日
起 担 任 大 成 互 联 网 思 维 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 8 月 26 日起担
任 大 成 内 需 增 长 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 内需增长混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成内需增 长混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则 管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股 票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的情 形； 投资 组合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年 市场 呈现 宽幅 震荡 的格局,二 季度 市场 在整 体 指数平 稳状 态下 走出 了个 股、 板 块的 分化
行情。一方面 是由于前 期 指数大幅下跌 后压缩了 下 跌空间，而整 体市场又 缺 乏增量资金 导致指数
趋于平 稳 。 另 一方 面 ， 某 些 板块和 个股 受国 家政 策 ， 产业趋 势的 影响 基本 面出 现了较 大的 变化 （ 比
如新能 源车 板块 ， 半导 体 板块等 ） ， 从而 导致 了在 整 体指数 平稳 状态 下的 跷跷 板效应 的发 生 ， 出 现
了较为 明显 的板 块分 化 。 因此在 报告 期内 ， 我们 适 当降低 了估 值较 高 的 TMT 板块持 仓的 比例 ， 提
升了消费、新 能源、有 色 等板块的持仓 比例，从 期 间的净值表现 来看也取 得 了一定的效 果。而同
时我们也认为 ，站在目 前 的时间节点来 看，暂时 还 看不到打破前 期市场节 奏 的驱动因素 出现，因
此我们 后续 还是 会更 侧重 于自下 而上 的个 股、 板块 的选择 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 A 类净 值 增长率 为-15.63% ，期 间业 绩比较 基准 收益 率为-12.01% ；H 类 自合
同生效 日起 到 2016 年 6 月 30 日止 净值 增长 率为 12.14% ， 期间 业绩 比较 基准 收益率 为 2.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望三季度， 我们认为 海 外市场在经济 基本 面疲 弱 的情况下仍然 存在一定 的 放松预期，预 期
人民币贬值压 力可控。 在 这种情况下， 由于投资 增 速仍然具备下 行压力， 央 行仍有能力 和意愿保
持流动性的基 本宽松。 但 是另一个角度 ，经济仍 然 没有寻找到可 持续的增 长 点，预计权 益市场保
持震荡格局。 在具体权 益 市场布局方面 ，我们仍 将 以挖掘具备业 绩基本面 支 撑的估值合 理的成长
股为主 ，以 及受 益于 行业 整合的 优秀 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整 的 投 资品种进行 公允价值大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向 估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格 按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内 ，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对大成内需增长混合 型证券投
资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 表 （ 注： 财 务 会计报 表中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 中的 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 50,061,494.62 86,285,005.78
结算备 付金 1,180,940.93 4,665,720.62
存出保 证金 389,966.22 476,441.23
交易性 金融 资产 554,575,207.70 556,445,631.60
其中： 股票 投资 554,575,207.70 556,445,631.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 9,470,447.38
应收利 息 13,578.05 54,405.01
应收股 利 - -
应收申 购款 158,854.36 10,387,044.09
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 606,380,041.88 667,784,695.71
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,957,827.16 8,948,582.97
应付赎 回款 4,616,010.11 1,719,663.48 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
应付管 理人 报酬 742,428.88 818,984.20
应付托 管费 123,738.16 136,497.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 831,837.51 1,996,326.62
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,812.71 156,365.99
负债合 计 12,511,654.53 13,776,420.62
所有者权益：
实收基 金 265,679,475.97 246,913,889.85
未分配 利润 328,188,911.38 407,094,385.24
所有者 权益 合计 593,868,387.35 654,008,275.09
负债和 所有 者权 益总 计 606,380,041.88 667,784,695.71
注： 报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， A 级 基金 份额 净 值人民 币 2.235 元 ， 基 金份 额总 额 265,507,053.42
份；H 级 基金 份额 净值 人 民币 2.236 元， 基金 份额 总额 172,422.55 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -92,543,451.82 170,113,207.26
1.利息 收入 515,428.79 252,317.24
其中： 存款 利息 收入 515,428.79 252,317.24
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -68,421,004.08 226,044,282.09
其中： 股票 投资 收益 -70,186,626.12 225,186,335.49
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,765,622.04 857,946.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
-24,852,535.20 -57,383,395.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - - 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 214,658.67 1,200,003.65
减：二、费用 8,635,025.35 10,183,456.49
1．管 理人 报酬 4,447,110.42 3,925,361.00
2．托 管费 741,185.11 654,226.83
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,254,308.17 5,405,644.20
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 192,421.65 198,224.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-101,178,477.17 159,929,750.77
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -101,178,477.17 159,929,750.77
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
246,913,889.85 407,094,385.24 654,008,275.09
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -101,178,477.17 -101,178,477.17
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
18,765,586.12 22,273,003.31 41,038,589.43
其中：1.基 金申 购款 102,525,912.96 115,429,348.02 217,955,260.98
2.基金 赎回 款 -83,760,326.84 -93,156,344.71 -176,916,671.55
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
265,679,475.97 328,188,911.38 593,868,387.35 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
200,871,399.03 106,260,096.24 307,131,495.27
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 159,929,750.77 159,929,750.77
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
102,861,226.01 168,470,651.37 271,331,877.38
其中：1.基 金申 购款 539,361,490.85 764,835,097.17 1,304,196,588.02
2.基金 赎回 款 -436,500,264.84 -596,364,445.80 -1,032,864,710.64
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
303,732,625.04 434,660,498.38 738,393,123.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围 ， 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管 理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本 基金 管理 人大 成基 金管理 有限 公司( 以下 简称 “ 大成 基金”) 董事 会及 股东 会的有 关决 议 ，
大成基金 原股东广东证券股份有限 公司将所持大成基 金 2% 股 权以拍卖竞买的方式转 让给大成基
金股东中泰信 托有限责 任 公司。上述股 权变更及 修 改《大成基金 管理有限 公 司公司章程 》的工商
变更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券 ”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前) 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 265,521,823.79 12.07% - 0.00%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.4.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 241,972.44 12.07% 75,279.75 9.05%
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协 商确定 ，以扣除 由中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发生 的 基金 应支 付的
管理费
4,447,110.42 3,925,361.00
其 中 ：支 付 销售 机构 的客
户维护 费
1,502,483.29 1,056,835.58
注：支 付基 金管理 人大 成 基金 的 管理 人报 酬按前 一 日基金 资产 净值 1.5% 的 年 费率计 提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
741,185.11 654,226.83
注：支 付基 金托管 人 中 国 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资产 净值 0.25% 的年 费 率计提 ，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年年度 可比 期间 未发 生与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券( 含 回购)
交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他各 关联 方无 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 50,061,494.62 495,481.24 150,625,242.47 217,223.30 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国银 行保 管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
002355 兴民钢圈
2016 年 5
月 12 日
重大资
产重组
21.09 - - 914,409 15,628,595.23 19,284,885.81 -
300284 苏交科
2016 年 5
月 20 日
重大资
产重组
23.62
2016
年 8
月 10
日
21.44 618,300 11,404,905.18 14,604,246.00 -
300338 开元仪器
2016 年 4
月 15 日
重大资
产重组
19.82 - - 674,862 11,120,903.16 13,375,764.84 -
002127 南极电商
2016 年 5
月 16 日
重大资
产重组
10.06 - - 1,229,200 12,255,020.58 12,365,752.00 -
000802 北京文化
2016 年 6
月 1 日
重大资
产重组
23.52 - - 413,190 10,930,677.16 9,718,228.80 -
300299 富春通信
2016 年 2
月 29 日
重大资
产重组
27.51 - - 282,272 9,943,089.25 7,765,302.72 -
002555 三七互娱
2016 年 3
月 10 日
重大资
产重组
21.41
2016
年 8
月 16
日
19.91 329,800 6,413,179.75 7,061,018.00 -
600497 驰宏锌锗
2016 年 6
月 13 日
重大事
项
9.97
2016
年 7
月 11
日
10.97 612,200 6,291,402.53 6,103,634.00 -
注：本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票，大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 554,575,207.70 91.46
其中： 股票 554,575,207.70 91.46
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,242,435.55 8.45
7 其他各 项资 产 562,398.63 0.09
8 合计 606,380,041.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 10,141,371.00 1.71
B
采矿业 14,492,630.00 2.44
C
制造业 306,590,046.92 51.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
8,192,288.00 1.38
E
建筑业 - 0.00 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
F
批发和 零售 业 23,403,129.42 3.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,623,335.42 7.85
J
金融业 9,630,320.00 1.62
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 12,365,752.00 2.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 14,604,246.00 2.46
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 8,860,878.14 1.49
R
文化、 体育 和娱 乐业 99,671,210.80 16.78
S
综合 - 0.00
合计 554,575,207.70 93.38
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 1,446,965 39,994,112.60 6.73
2 600110 诺德股 份 3,186,200 31,352,208.00 5.28
3 300364 中文在 线 561,554 29,200,808.00 4.92
4 603788 宁波高 发 598,500 28,147,455.00 4.74
5 002456 欧菲光 838,550 24,737,225.00 4.17
6 600386 北巴传 媒 1,254,187 23,403,129.42 3.94
7 002624 完美环 球 612,800 23,133,200.00 3.90
8 600990 四创电 子 242,200 20,996,318.00 3.54
9 300302 同有科 技 605,010 19,644,674.70 3.31
10 002355 兴民钢 圈 914,409 19,284,885.81 3.25
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站（http://www.dcfund.com.cn ） 的半 年度报 告正 文。
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600386 北巴传 媒 41,366,992.02 6.33
2 002624 完美世 界 39,138,647.71 5.98
3 300072 三聚环 保 36,037,479.18 5.51
4 000802 北京文 化 30,899,610.66 4.72
5 300364 中文在 线 30,683,484.10 4.69
6 600110 诺德股 份 28,659,320.50 4.38
7 002601 佰利联 27,074,394.03 4.14
8 000036 华联控 股 25,315,859.64 3.87
9 002235 安妮股 份 23,502,630.43 3.59
10 002537 海立美 达 23,269,261.55 3.56
11 600990 四创电 子 22,595,186.60 3.45
12 603788 宁波高 发 22,452,713.56 3.43
13 002355 兴民钢 圈 22,248,434.84 3.40
14 002667 鞍重股 份 22,053,495.31 3.37
15 600259 广晟有 色 19,276,302.63 2.95
16 002400 省广股 份 18,683,428.96 2.86
17 600328 兰太实 业 18,446,649.57 2.82
18 300251 光线传 媒 17,615,736.88 2.69
19 300291 华录百 纳 17,554,330.58 2.68
20 002343 慈文传 媒 16,734,818.54 2.56
21 300109 新开源 16,414,628.30 2.51
22 300498 温氏股 份 16,377,318.67 2.50
23 000100 TCL 集团 15,958,341.00 2.44
24 300284 苏交科 15,568,073.70 2.38
25 300144 宋城演 艺 15,485,704.90 2.37
26 300033 同花顺 15,198,279.72 2.32
27 002456 欧菲光 14,806,498.12 2.26
28 300302 同有科 技 14,753,402.74 2.26
29 002517 恺英网 络 14,236,063.62 2.18
30 002597 金禾实 业 14,116,208.40 2.16
31 601233 桐昆股 份 13,497,984.74 2.06 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
注：本项中 “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002355 兴民钢 圈 51,170,914.93 7.82
2 002517 恺英网 络 44,919,225.73 6.87
3 002601 佰利联 33,098,382.60 5.06
4 000802 北京文 化 29,125,209.20 4.45
5 000036 华联控 股 24,828,868.50 3.80
6 000892 星美联 合 23,298,266.88 3.56
7 300458 全志科 技 20,759,454.18 3.17
8 600386 北巴传 媒 20,516,603.21 3.14
9 002537 海立美 达 19,768,381.96 3.02
10 002174 游族网 络 19,667,789.44 3.01
11 600259 广晟有 色 18,840,440.40 2.88
12 300251 光线传 媒 18,808,560.28 2.88
13 002667 鞍重股 份 18,428,378.74 2.82
14 002624 完美世 界 17,893,201.80 2.74
15 002400 省广股 份 17,485,101.64 2.67
16 002431 棕榈股 份 17,429,591.06 2.67
17 300467 迅游科 技 17,186,749.59 2.63
18 002730 电光科 技 17,107,401.95 2.62
19 600303 曙光股 份 17,066,009.55 2.61
20 002597 金禾实 业 16,909,871.38 2.59
21 300291 华录百 纳 16,692,549.18 2.55
22 300395 菲利华 16,238,412.07 2.48
23 300498 温氏股 份 15,198,522.00 2.32
24 000100 TCL 集团 15,174,107.42 2.32
25 300109 新开源 13,343,179.78 2.04
26 002131 利欧股 份 13,184,796.98 2.02
27 600330 天通股 份 13,082,943.08 2.00
注：本项中 “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,146,809,501.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,053,640,764.05
注：本 项中 “ 买 入股 票的 成 本( 成交) 总额” 及“ 卖 出股 票 的收入( 成交) 总额” 均按 买 卖成交 金额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.4 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 389,966.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,578.05
5 应收申 购款 158,854.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 562,398.63
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002355 兴民钢 圈 19,284,885.81 3.25 重大资 产重 组
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 内 需 增 长 14,400 18,437.99 36,224,976.27 13.64% 229,282,077.15 86.36% 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
混合 A
大 成 内 需 增 长
混合 H
2 86,211.28 172,422.55 100.00% - 0.00%
合计 14,402 18,447.40 36,397,398.82 13.70% 229,282,077.15 86.30%
注： 1. 上 述机 构/ 个人 投资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中 ， 对 分级 份额 ， 比例的 分母 采用 各自
级别的 份额 ，对 合计 数， 比例的 分母 采用 期末 主基 金份额 总额 ；
2. 持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
大成内 需增 长混 合 A 191,825.67 0.0722%
大成内 需增 长混 合 H - 0.0000%
合计 191,825.67 0.0722%
注 ： 上 述占 基金 总份 额比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 对合 计数 ，
比例的 分母 采用 期末 主基 金份额 总额 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成内 需增 长混 合 A 0~10
大成内 需增 长混 合 H 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成内 需增 长混 合 A
0
大成内 需增 长混 合 H 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 H
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 14 日） 基金 份额
总额
1,429,930,353.67 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 246,913,889.85 -
本报告 期基 金总 申购 份额 101,451,028.63 1,074,884.33
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 82,857,865.06 902,461.78
本报告 期期 末基 金份 额总 额 265,507,053.42 172,422.55
大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第十 七 次会 议审 议通 过， 钟鸣 远 先生 不再 担任
公司副 总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘 任的 为本基 金审 计的会计 师事 务所为 普华 永道中天 会计 师事务 所( 特 殊普通合 伙), 该
事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
恒泰证 券 1 288,878,056.29 13.13% 263,260.40 13.13% 新增 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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光大证 券 2 265,521,823.79 12.07% 241,972.44 12.07% -
招商证 券 2 243,011,347.70 11.04% 221,461.87 11.04% -
国海证 券 1 172,763,365.18 7.85% 157,442.34 7.85% -
渤海证 券 2 149,508,939.45 6.79% 136,248.80 6.79% -
中泰证 券 2 135,973,348.76 6.18% 123,910.44 6.18% -
湘财证 券 1 133,915,879.14 6.09% 122,036.20 6.09% -
国都证 券 1 130,331,344.76 5.92% 118,773.10 5.92% -
万联证 券 1 125,853,078.73 5.72% 114,692.35 5.72% -
东莞证 券 1 93,639,171.49 4.26% 85,335.60 4.26% -
海通证 券 2 85,234,645.17 3.87% 77,674.52 3.87% -
国泰君 安 1 81,962,648.36 3.72% 74,693.48 3.72% -
长城证 券 1 75,448,983.03 3.43% 68,757.08 3.43% -
中投证 券 3 52,774,916.09 2.40% 48,092.16 2.40% -
华鑫证 券 1 51,094,003.21 2.32% 46,562.60 2.32% -
安信证 券 2 37,760,466.28 1.72% 34,569.80 1.72% -
江海证 券 1 26,352,828.17 1.20% 24,018.64 1.20% -
财富证 券 1 16,447,684.98 0.75% 14,991.26 0.75% -
长江证 券 1 15,981,383.41 0.73% 14,565.13 0.73% -
英大证 券 1 11,856,613.83 0.54% 10,805.33 0.54% -
广发证 券 1 6,139,737.70 0.28% 5,594.70 0.28% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、本 报 告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 新增 交易 单元 ：恒泰 证券 、方 正证 券、 平安证 券； 本报 告期 内退 租交易 单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理来 有限 公司 关于股 权变 更及 修改 《公 司章程 》的 公
告》 ， 根据 大成 基金 管理 有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ）第 六届 董事 会第 十四 次 会议和 2016 年
第 一次临时 股东会 的有关决 议，本公 司原股 东广东证 券股份有 限公司 通过其破 产管理人 将所持
本公 司 2% 股 权 （对 应出资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买 的方式 转让 给本 公司 股东 中泰信 托有 限责 任
公司， 广东 证券 股份 有限 公 司退出 本公 司投 资， 中泰 信 托有限 责任 公司 所持 本公 司股权 增 至 50%
（对应 出资 额 1 亿元 ） ， 同 时， 就本 公司 股权 变更 的 相关内 容修 改 《大 成基 金 管理有 限公 司公 司
章 程》 。 本公司 股权变 更及修 改《大成 基金管 理有限公 司公司章 程》的 工商变更 手续已于 2016大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年 4 月 25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年 8 月 25 日
