大成债券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月25日
大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。
大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成债券
基金主代码 090002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 6月12日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 737,535,071.85 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成债券 A/B 大成债券 C
下属分级基金的交易代码： 090002 092002
报告期末下属分级基金的份额总额 413,540,203.60 份 323,994,868.25 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资策略 通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管
理， 以实现投资目标。 类属资产部分按照修正的均值－方差模型在交易所国债、
交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成债券A/B 大成债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 10,258,602.13 5,161,442.70
本期利润 4,297,314.35 2,362,420.45
加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0096
本期基金份额净值增长率 0.96% 0.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0458 0.0442
期末基金资产净值 440,715,330.93 350,794,479.58
期末基金份额净值 1.0657 1.0827
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成债券A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.80% 0.04% 0.74% 0.04% 0.06% 0.00%
过去三个月 0.13% 0.09% 0.24% 0.08% -0.11% 0.01%
过去六个月 0.96% 0.10% 1.35% 0.09% -0.39% 0.01%
过去一年 4.97% 0.44% 6.71% 0.09% -1.74% 0.35%
过去三年 44.10% 0.60% 16.71% 0.13% 27.39% 0.47%
自基金合同
生效起至今
160.62% 0.33% 60.13% 0.17% 100.49% 0.16%
大成债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.78% 0.04% 0.74% 0.04% 0.04% 0.00%
过去三个月 0.06% 0.09% 0.24% 0.08% -0.18% 0.01% 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去六个月 0.82% 0.10% 1.35% 0.09% -0.53% 0.01%
过去一年 4.67% 0.44% 6.71% 0.09% -2.04% 0.35%
过去三年 42.62% 0.60% 16.71% 0.13% 25.91% 0.47%
自基金合同
生效起至今
149.99% 0.33% 60.13% 0.17% 89.86% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1.本基金于2006年4月 24日起推出持续性收费模式，将前端收费模式定义为 A类收费模式，
后端收费模式定义为 B 类收费模式，二者对应的基金份额简称“大成债券 A/B”；将持续性收费
模式定义为C类收费模式，对应的基金份额简称“大成债券 C”。
2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于债券类投资工
具的比例不低于基金资产总值的 80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月30 日，本基金管理人共管理 5 只
ETF 及1只ETF联接基金：大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40交易型开
放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金，2只 QDII基金：大成标普 500等权重指数证券投资基金、
大成纳斯达克100指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金： 大成景丰债券型证券投资基金
（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精
选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大
成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投
资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利
指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、
大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优
选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证
券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、
大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 、大成灵活配
置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大
成添利宝货币市场基金、 大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF）、
大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思
维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券
投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大
成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网
金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场
基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360 互联网+大数据100指数型证券投资基金、
大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配
置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券
投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王 立 女
士
本基金
基金经
理
2009 年 5 月 23
日
- 14 年
经济学硕士。曾任职于申
银万国证券股份有限公
司、南京市商业银行资金
营运中心。2005年4 月加
入大成基金管理有限公
司，曾任大成货币市场基
金基金经理助理。2007年
1月12日至2014年12月
23 日担任大成货币市场
证券投资基金基金经理。
2009年5月23日起兼任
大成债券投资基金基金经
理。2012年 11月 20 日至
2014年4月4日任大成现
金增利货币市场基金基金
经理。2013 年2月1 日至
2015年5月25日任大成
月添利理财债券型证券投
资基金基金经理。2013年大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7 月 23 日至 2015年5 月
25 日任大成景旭纯债债
券型证券投资基金基金经
理。2014年 9月 3日起任
大成景兴信用债债券型证
券投资基金基金经理。
2014年9月3日起任大成
景丰债券型证券投资基金
（LOF）基金经理。2016
年 2月 3日起任大成慧成
货币市场基金基金经理。
现任固定收益总部副总监
兼公募投资部总监。具有
基金从业资格。国籍：中
国
注：1.任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成债券证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成债券证券投资基金的投资范
围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金
合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行
为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、
取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易，原因是投
资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同
日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成
交量 5%的情形；投资组合间存在 2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻
交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，财政和货币政策上的宽松部分的对冲了经济结构性下滑的力量，特别体现在
房地产销售和房地产投资好于预期，以及基建投资的高速增长。而受到菜价暴跌影响，CPI 温和
回升PPI降幅在低基数和需求稳的双重作用下明显收窄，工业通缩情况缓解。
具体到市场表现方面，上半年债券市场虽然跌宕起伏，整体仍能为投资者带来正回报，中债
综合财富总指数上涨了1.57%。 央行7天逆回购利率始终持平于 2.25%， 流动性投放整体较为充裕，
使得资金利率波动不大。在资金利率锚稳定的背景下，长端利率的走势主要随着期限利差的波动
而变化。与15年末相比，6月末的长端利率基本持平，这与基本面的情况基本相符。信用债收益
率整体下行，中高等级的信用利差继续收窄。债券市场在 4 月到 5 月有一波调整，当时主要受到
经济预期修正、营改增和信用违约等诸多利空因素的叠加影响。后随着营改增政策补丁的出台、
信用无序违约担忧的缓解，各类收益率有了明显的回落。
权益市场方面，整个上半年呈现了较大的波动。在第一个月，受到熔断机制新推出的影响，
以及去年下半年部分个股涨幅过大自身有回调的需要，股票市场出现了一次快速的下跌。在监管
机构及时取消熔断机制之后，市场下跌动能减弱，并在二月份开始触底回升。但由于一月份跌幅
过大，所以整个上半年市场指数仍为负数。其中上证指数半年下跌 17.22%，沪深 300 指数下跌
15.47%，创业板指数下跌17.92%。
本基金在严格控制风险的基础上， 采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。
2016年上半年本基金主动管理组合大类资产配置， 我们高度重视信用风险， 看好中高等级信用债，
在保持基础仓位的信用债投资比例基础上，严控信用风险，精选信用个券，重点持有中高等级信
用债。利率债择采取灵活波段操作的思路尽可能增强收益。权益方面，年初不多的转债仓位也受大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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到股市大幅下跌的影响，但在随后触底回升的行情中，通过精选个股波段操作部分挽回了损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金A/B类净值增长率为0.96%，C 类净值增长率为 0.82%，期间业绩比较基准收
益率为1.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，预计 2016 年经济预计较为平稳，不会出现如 14-15 年的明显下滑。物
价方面，预计三季度CPI会继续回落到 2%以下，四季度重新回升。在需求平稳、供给有一定收缩
预期和低基数的共同作用下，年底单月 PPI 可能回正。货币政策方面，预计信贷政策相对宽松，
以支持稳定经济的需要。受到控金融风险、物价房价上升和汇率的多重因素的约束，货币政策放
松的空间收窄，流动性投放会继续以公开市场操作和 MLF 为主，因降准的宽松信号意义较强。需
要继续关注金融监管体制改革和其对金融市场杠杆问题的处理。
综上所述，我们认为在下半年的投资当中，利率债方面，主要把握交易性机会。信用债方面，
将以城投债为主，精选部分性价比良好的产业债为辅。除了继续注意规避信用风险，我们也会密
切关注理财监管、债市杠杆等问题可能造成的流动性问题。而权益方面，股票市场还未形成中期
趋势，短期或有反弹，转债类资产供给放量，存在个券机会，但整体估值较高，不宜仓位较高。
综上所述，当前环境下债券配置需求旺盛，债券市场仍有一定投资机会。利率债我们更倾向
于把握交易性机会，波段操作为主。信用债方面，信用利差处于历史低位，但中高等级信用债仍
有稳定收益。且回购成本稳定，套息收益仍存。除了继续注意规避信用风险，我们也会密切关注
理财监管、债市杠杆等问题可能造成的流动性问题。而权益方面，我们对未来一段时间的股票市
场走势偏谨慎，但下跌的空间有限。2016年下半年转债类资产仍有机会，我们将精选个券，小仓
位波段操作，控制净值波动，同时保持一定灵活性。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的
要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投
资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成债券 A/B 已分
配利润 76,198,243.50 元、大成债券 C 已分配利润 63,954,528.23 元（A/B 类每十份基金份额分
红2.105 元，C类每十份基金份额分红 2.065元） ，符合基金合同规定的分红比例。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有限公司2016年1月1日至 2016年6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成债券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 2,967,293.48 13,290,876.84
结算备付金 8,089,005.24 14,318,658.51
存出保证金 25,610.39 150,546.27
交易性金融资产 907,628,457.79 875,733,521.60
其中：股票投资 2,905,000.00 19,017,000.00
基金投资 - -
债券投资 904,723,457.79 856,716,521.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 60,400,165.00 -
应收证券清算款 7,547,793.25 39,980,933.55
应收利息 22,992,983.39 21,544,202.44
应收股利 - -
应收申购款 206,414.19 1,408,376.98 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,009,857,722.73 966,427,116.19
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 207,326,554.45 209,999,680.00
应付证券清算款 6,000,692.23 -
应付赎回款 346,041.14 117,609.07
应付管理人报酬 464,210.00 419,601.21
应付托管费 132,631.43 119,886.04
应付销售服务费 83,386.81 63,246.74
应付交易费用 21,448.59 19,520.18
应交税费 3,533,017.68 3,533,017.68
应付利息 19,504.07 15,988.13
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 420,425.82 340,183.45
负债合计 218,347,912.22 214,628,732.50
所有者权益：
实收基金 737,535,071.85 590,996,204.24
未分配利润 53,974,738.66 160,802,179.45
所有者权益合计 791,509,810.51 751,798,383.69
负债和所有者权益总计 1,009,857,722.73 966,427,116.19
注：报告截止日2016年6月 30日，大成债券A/B类基金份额净值 1.0657元，大成债券 C类基金
份额净值 1.0827 元；基金份额总额 737,535,071.85 份，其中大成债券 A/B 类基金份额
413,540,203.60份，大成债券 C类基金份额323,994,868.25份。
6.2 利润表
会计主体：大成债券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年6
月 30 日
一、收入 13,032,502.01 45,520,587.13
1.利息收入 25,050,840.76 26,216,161.24
其中：存款利息收入 118,820.56 186,443.65
债券利息收入 24,699,145.34 26,028,606.48 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 232,874.86 1,111.11
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,350,885.69 97,982,419.20
其中：股票投资收益 -5,026,437.85 7,419,783.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,685,827.16 90,118,786.83
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 -10,275.00 443,848.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-8,760,310.03 -78,950,780.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 92,856.97 272,787.45
减：二、费用 6,372,767.21 10,218,559.64
1．管理人报酬 2,575,142.00 2,554,418.15
2．托管费 735,754.87 729,833.74
3．销售服务费 403,024.15 432,621.36
4．交易费用 33,614.62 656,421.17
5．利息支出 2,405,056.04 5,624,586.03
其中：卖出回购金融资产支出 2,405,056.04 5,624,586.03
6．其他费用 220,175.53 220,679.19
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
6,659,734.80 35,302,027.49
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,659,734.80 35,302,027.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成债券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
590,996,204.24 160,802,179.45 751,798,383.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,659,734.80 6,659,734.80 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
146,538,867.61 26,665,596.14 173,204,463.75
其中：1.基金申购款 450,189,665.62 50,647,087.41 500,836,753.03
2.基金赎回款 -303,650,798.01 -23,981,491.27 -327,632,289.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -140,152,771.73 -140,152,771.73
五、期末所有者权益
（基金净值）
737,535,071.85 53,974,738.66 791,509,810.51
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
655,629,423.60 158,283,854.40 813,913,278.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 35,302,027.49 35,302,027.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-91,589,923.07 6,229,476.98 -85,360,446.09
其中：1.基金申购款 729,032,545.93 164,695,637.48 893,728,183.41
2.基金赎回款 -820,622,469.00 -158,466,160.50 -979,088,629.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -73,623,947.03 -73,623,947.03
五、期末所有者权益
（基金净值）
564,039,500.53 126,191,411.84 690,230,912.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
_____罗登攀____
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计变更的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成
基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工
商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.1.1 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 - 0.00% 62.26 4.29%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 - 0.00% 62.26 0.04%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,575,142.00 2,554,418.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费
193,471.46 224,438.17
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
735,754.87 729,833.74
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成债券A/B 大成债券C 合计
大成基金 - 274,256.47 274,256.47
中国农业银行 - 17,312.94 17,312.94
光大证券 - 543.09 543.09
合计 - 292,112.50 292,112.50 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成债券A/B 大成债券C 合计
大成基金 - 299,524.13 299,524.13
中国农业银行 - 52,449.77 52,449.77
光大证券 - 5.79 5.79
合计 - 351,979.69 351,979.69
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日持续性销售服务费收费模式下的 C 类基金份额对应
的基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金
计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.3 % / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 230,000,000.00 133,049.32
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,967,293.48 29,688.11 4,673,116.19 36,787.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2016年6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
132006
16
皖新
EB
2016年
6月27
日
2016
年7
月 29
日
未上
市
100.00 100.00 53,990 5,399,000.00 5,399,000.00 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额163,699,554.45元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140220 14国开20 2016年7月
7 日
102.06 140,000 14,288,400.00
140224 14国开24 2016年7月
7 日
105.37 200,000 21,074,000.00
140201 14国开01 2016年7月
7 日
101.62 300,000 30,486,000.00
140225 14国开25 2016年7月 102.00 300,000 30,600,000.00 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
7 日
160401 16农发01 2016年7月
7 日
99.98 300,000 29,994,000.00
150417 15农发17 2016年7月
7 日
100.87 400,000 40,348,000.00
合计
1,640,000 166,790,400.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额43,627,000.00 元，分别于2016年7月 1 日，2016年7月22日和 2016年7 月25
日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,905,000.00 0.29
其中：股票 2,905,000.00 0.29
2 固定收益投资 904,723,457.79 89.59
其中：债券 904,723,457.79 89.59
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 60,400,165.00 5.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 11,056,298.72 1.09
7 其他各项资产 30,772,801.22 3.05
8 合计 1,009,857,722.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - 0.00 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
B
采矿业 2,905,000.00 0.37
C
制造业 - 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 2,905,000.00 0.37
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 603993 洛阳钼业 700,000 2,905,000.00 0.37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 603993 洛阳钼业 5,097,554.70 0.68
2 601929 吉视传媒 2,993,045.28 0.40
3 600798 宁波海运 2,036,447.74 0.27
4 600023 浙能电力 1,914,000.00 0.25
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 12,041,047.72
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 183,139,000.00 23.14
其中：政策性金融债 183,139,000.00 23.14
4 企业债券 569,724,265.40 71.98
5 企业短期融资券 30,028,000.00 3.79
6 中期票据 76,641,000.00 9.68
7 可转债（可交换债） 45,191,192.39 5.71
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 904,723,457.79 114.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 101456051 14 青交投
MTN001
400,000 46,092,000.00 5.82
2 150417 15 农发 17 400,000 40,348,000.00 5.10
3 1080101 10 邵阳城投债 300,000 32,253,000.00 4.07 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4 124702 14 衡水投 300,000 32,025,000.00 4.05
5 1180053 11 宝城投债 300,000 31,911,000.00 4.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,610.39
2 应收证券清算款 7,547,793.25
3 应收股利 -
4 应收利息 22,992,983.39
5 应收申购款 206,414.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,772,801.22 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128009 歌尔转债 7,469,948.79 0.94
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
大 成 债
券A/B
17,158 24,101.89 251,678,512.67 60.86% 161,861,690.93 39.14%
大 成 债
券C
4,018 80,635.86 233,267,377.99 72.00% 90,727,490.26 28.00%
合计
21,176 34,828.82 484,945,890.66 65.75% 252,589,181.19 34.25%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
大成债券 A/B 81,790.56 0.0198%
大成债券C 2,078.52 0.0006%
合计 83,869.08 0.0114%
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
大成债券A/B 0
大成债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
大成债券A/B 0
大成债券C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成债券 A/B 大成债券 C
基金合同生效日（2003年6月 12 日）基金份
额总额
2,152,776,735.13 -
本报告期期初基金份额总额 366,063,057.73 224,933,146.51
本报告期基金总申购份额 148,597,678.31 301,591,987.31
减:本报告期基金总赎回份额 101,120,532.44 202,530,265.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 413,540,203.60 323,994,868.25
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年 6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 12,041,047.72 100.00% 11,189.05 100.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要； 大成债券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内新增交易单元：爱建证券、东方证券、万和证券。
本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申银万国 123,123,273.01 49.69% 11,944,800,000.00 94.08% - 0.00%
招商证券 113,938,823.68 45.98% 751,627,000.00 5.92% - 0.00%
国泰君安 10,724,721.37 4.33% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年 4月 27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016年第一
次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公
司2%股权（对应出资额 400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应
出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年4月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
大成基金管理有限公司
2016年8月25日
