大成价值增长证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成价 值增 长混 合
基金主 代码 090001
前端交 易代 码 090001
后端交 易代 码 091001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 11 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,810,880,023.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以价值 增长 类股 票为 主构 造投资 组合 ，在 有效 分散 投
资风险 的基 础上 ，通 过资 产配置 和投 资组 合的 动态 调
整，达 到超 过市 场的 风险 收益比 之目 标， 实现 基金 资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 投资 策略 分三 个层 次:资 产配 置和 行业 配置 遵
循自上 而下 的积 极策 略， 个股选 择遵 循自 下而 上的 积
极策略 。本 基金 的股 票投 资重点 关注 ： 低 P/B 值、 具
有可持 续增 长潜 力、 盈利 水平超 过行 业平 均水 平、 具
有核心 竞争 力的 优势 企业 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 中债 综合指数 × 20% 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -117,838,139.94
本期利 润 -238,096,560.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0870
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0902
期末基 金资 产净 值 2,557,318,374.29
期末基 金份 额净 值 0.9098
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.99% 1.05% -0.24% 0.78% 3.23% 0.27%
过去三 个月 3.79% 1.19% -1.47% 0.81% 5.26% 0.38%
过去六 个月 -6.59% 1.89% -12.01% 1.47% 5.42% 0.42%
过去一 年 -4.98% 2.31% -23.03% 1.84% 18.05% 0.47%
过去三 年 97.01% 1.67% 39.11% 1.47% 57.90% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
630.93% 1.40% 179.61% 1.45% 451.32% -0.05% 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动
的比较
注：1 、 本基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的约定。 建 仓结束时，本 基金的投 资 组合比例符合 基金合同 的 约定。除此 之外，报
告期内 本基 金的 其他 各项 投资比 例符 合基 金合 同规 定。
2、 本基 金业 绩比 较基 准自2008 年3 月1 日起 变更 为： 沪深300 指数 ×80 %+ 中 信 标普国 债指 数 × 20% ，
自2015 年9 月14 日 起变 更为： 沪深300 指数 ×80 % + 中债 综合 指数 ×20% ， 本 基金业 绩比 较基 准收
益率的 历史 走势 图 从2002 年11 月11 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2008 年2 月 29 日为 原业 绩比 较基
准 （中 信价 值指 数 × 80% ＋ 中信国 债指 数 × 20% ） 的 走 势图，2008 年3 月1 日 至2015 年 9 月 13 日
为业绩 比较 基准 （沪深 300 指数 ×80 %+ 中 信标 普国 债指数 ×20 % ） 的走 势图 ，2015 年 9 月 14 日 起
为变更 后的 业绩 比较 基准 （沪深 300 指数 ×80 %+中债 综合 指数 ×20 % ） 的走 势 图。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券 投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、 大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景 明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势 回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
石 国 武
先生
本基金
基金经
理
2013 年 4 月 18
日
- 14 年
工学硕 士。2002 年 12 月
至 2012 年11 月 就职 于博
时基金 管理 有限 公司 ，历
任系统 分析 员、 股票 投资
部投资 经理 助理 ，特 定资
产部投 资经 理。 2012 年 11
月加入 大成 基金 管理 有限
公司。2013 年4 月 18 日
起担任 大成 价值 增长 证券
投资基 金基 金经 理。2014
年 8 月 23 日至2015 年 7
月 21 日任 大成 核心 双动
力股票 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2015 年7 月22
日至2016 年3 月8 日任 大
成核心 双动 力混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年 4 月 18 日至2015 年 7
月 23 日担 任大 成优 选股
票型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理， 2015 年 7 月 24
日至 2016 年 5 月 25 日任
大成优 选混 合型 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 2015
年9 月23 日起 任大 成绝 对
收益策 略混 合型 发起 式证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年8 月 19 日起 任大
成定增 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年8 月 20 日起 任大
成创新 成长 混合 型证 券投
资基金(LOF) 基 金经 理。
现 任 股票 投 资部 价值 组投
资 总 监。 具 有基 金从 业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 价值增长证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，大成 价 值增长证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如 既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致 以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 ， 沪 深 300 下跌 为15.47% ， 创 业板 指 数下跌 为17.92% ， 在经 历2015 年四 季度
市场显著反弹 后，股票 市 场在年初赢来 极为惨淡 的 开局，新推出 的熔断机 制 加剧了市场 的恐慌效
应。随着管理 层对资本 市 场维稳政策的 逐步推出 ， 以及市场下跌 动能释放 ， 市场进入逐 步震荡走
稳，板 块和 个股 结构 性机 会成为 市场 参与 主体 关注 的焦点 ，并 带来 市场 人气 逐步回 升。
基金组合资产 配置比例 保 持稳定，组合 持仓集中 度 提升，秉持一 贯根据风 险 收益比调整组 合
结构的 策略 持续 对组 合结 构和品 种进 行优 化， 组合 表现符 合投 资管 理人 的预 期。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.9098 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-6.59% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率-12.01% ， 高于 业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年下 半年 ，中 央政府 的经 济重 心是 在维 持经济 稳定 增长 的前 提下 着力推 进供 给 侧
结构性改革， 我们预计 宏 观经济景气将 会保持稳 定 ，财政政策力 度加大， 货 币政策继续 保持宽松
环境。资本市 场在上半 年 大幅震荡之后 ，市场走 势 倾向平稳，结 合经济表 现 和改革进展 ，我们预
计资本市场震 荡走势的 格 局依然 会得以 保持，潜 在 可能打破震荡 格局的因 素 我们观察点 在于经济
改革的 实质 性落 地和 金融 市场内 部在 风险 化解 过程 中的稳 定性 。
我们的投资策 略将继续 坚 持淡化仓位配 置的影响 ， 聚焦于产业和 企业层面 ， 寻找未来产业 趋
势变迁中的受 益者和企 业 竞争中的优胜 者，我们 相 信，与优势企 业共进是 帮 助投资者在 经济低迷
中获取合理回 报的可靠 途 径，并将在未 来的经济 环 境中更加明显 。在全球 低 利率环境长 期保持的
背景下 ，我 们看 好优 质上 市公司 股权 的价 值。
组合投资上， 大成价值 增 长资产配置将 保持稳定 ， 根据产业和企 业的跟踪 研 究，风险收益 比
的动态 衡量 优化 组合 配置 ，降低 组合 换手 率， 力争 为持有 人获 取合 理回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金 的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本报告期内已分配利润
696,664,498.68 元 （每 十 份基金 份额 分 红 2.987 元 ） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基 金的过 程中， 本基金托管 人中国 农业银 行股份有限 公司严 格遵守 《证券投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 213,713,979.47 230,887,282.86
结算备 付金 6,440,861.14 13,977,632.35
存出保 证金 1,978,745.46 4,088,565.03
交易性 金融 资产 2,525,360,427.69 3,301,686,091.68
其中： 股票 投资 1,938,541,985.19 2,248,211,540.18
基金投 资 - -
债券投 资 586,818,442.50 1,053,474,551.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 20,135,953.82
应收利 息 9,508,390.46 21,811,791.45
应收股 利 - -
应收申 购款 141,901.82 224,228.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
资产总 计 2,757,144,306.04 3,592,811,545.71
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 100,000,000.00 498,998,851.50
应付证 券清 算款 87,443,571.61 -
应付赎 回款 4,622,060.49 5,345,639.67
应付管 理人 报酬 3,074,920.19 3,967,390.01
应付托 管费 512,486.69 661,231.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,650,692.10 7,468,794.09
应交税 费 - -
应付利 息 76,196.90 558,874.03
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 446,003.77 280,083.04
负债合 计 199,825,931.75 517,280,863.98
所有者权益：
实收基 金 2,810,880,023.61 2,309,211,183.72
未分配 利润 -253,561,649.32 766,319,498.01
所有者 权益 合计 2,557,318,374.29 3,075,530,681.73
负债和 所有 者权 益总 计 2,757,144,306.04 3,592,811,545.71
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9098 元 ，基 金份 额总额 2,810,880,023.61
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -202,608,542.18 2,817,305,434.42
1.利息 收入 8,675,476.40 30,222,650.91
其中： 存款 利息 收入 713,420.57 2,304,144.03
债券利 息收 入 7,960,744.81 27,825,995.54
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,311.02 92,511.34
其他利 息收 入 - - 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -91,137,956.32 3,102,553,992.70
其中： 股票 投资 收益 -109,729,107.86 2,931,042,522.10
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -225,036.02 137,050,823.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 18,816,187.56 34,460,646.67
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填
列）
-120,258,420.30 -319,631,886.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 112,358.04 4,160,677.30
减：二、费用 35,488,018.06 103,131,444.92
1．管 理人 报酬 18,154,196.31 47,852,947.38
2．托 管费 3,025,699.40 7,975,491.21
3．交 易费 用 12,065,753.27 28,225,471.08
4．利 息支 出 1,942,514.80 18,744,253.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,942,514.80 18,744,253.48
5．其 他费 用 299,854.28 333,281.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -238,096,560.24 2,714,173,989.50
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -238,096,560.24 2,714,173,989.50
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -238,096,560.24 -238,096,560.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
501,668,839.89 -85,120,088.41 416,548,751.48
其中：1. 基 金申 购款 698,573,126.84 -102,273,327.28 596,299,799.56
2. 基金 赎回 款 -196,904,286.95 17,153,238.87 -179,751,048.08 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -696,664,498.68 -696,664,498.68
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,810,880,023.61 -253,561,649.32 2,557,318,374.29
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,176,803,559.38 -870,549,067.06 7,306,254,492.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,714,173,989.50 2,714,173,989.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,201,624,580.17 -923,217,845.14 -6,124,842,425.31
其中：1. 基 金申 购款 470,384,560.08 61,410,418.33 531,794,978.41
2. 基金 赎回 款 -5,672,009,140.25 -984,628,263.47 -6,656,637,403.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,975,178,979.21 920,407,077.30 3,895,586,056.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差 别大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已于 2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
光大证 券股 份有 限公 司（ “光大 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司（ “广东 证券 ”） 基金管 理人 的股 东（2016 年4 月25 日前 ）
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司（ “ 大成 创新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 1,577,882,321.59 19.71% 2,102,120,100.17 12.56%
6.4.4.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 105,055,444.62 67.21% - 0.00%
6.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
光大证 券 12,000,000.00 0.68% - 0.00%
6.4.4.1.4 权证交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 1,437,941.87 19.69% 326,188.79 8.94%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 1,868,207.91 12.48% 1,337,649.12 16.66%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,154,196.31 47,852,947.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,841,911.93 7,529,105.03
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,025,699.40 7,975,491.21
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 420,000,000.00 183,975.34
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 309,700,000.00 570,851.95
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
213,713,979.47 608,185.01 623,505,560.45 2,184,131.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601966
玲珑
轮胎
2016/06/24 2016/07/06
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016/06/23 2016/07/01
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016/06/30 2016/07/08
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016/06/29 2016/07/07
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600497
驰宏
锌锗
2016/06/09
重大
事项
9.97 2016/7/11 10.97 1,587,045 16,206,418.97 15,822,838.65 -
002065
东华
软件
2015/12/21
重大
事项
25.10 2016/7/4 22.43 4,600 100,492.00 115,460.00 -
300299
富春
通信
2016/03/01
重大
事项
27.51 - - 123 4,931.85 3,383.73 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额100,000,000 元， 于2016 年7 月5 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在正回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购转 入质 押库的 债券 ， 按 证券 交易 所 规定的 比例 折算 为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,938,541,985.19 70.31
其中： 股票 1,938,541,985.19 70.31
2 固定收 益投 资 586,818,442.50 21.28
其中： 债券 586,818,442.50 21.28
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 220,154,840.61 7.98
7 其他各 项资 产 11,629,037.74 0.42
8 合计 2,757,144,306.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 15,822,838.65 0.62
C
制造业 1,169,585,714.70 45.73
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
84,247,241.79 3.29
E
建筑业 18,329,296.12 0.72
F
批发和 零售 业 225,779,149.41 8.83
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
60,740,455.20 2.38
J
金融业 64,506,127.60 2.52
K
房地产 业 107,204,854.68 4.19
L
租赁和 商务 服务 业 98,966,417.36 3.87
M
科学研 究和 技术 服务 业 143,926.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 13,195,394.00 0.52
R
文化、 体育 和娱 乐业 52,005,044.00 2.03
S
综合 28,015,525.58 1.10
合计 1,938,541,985.19 75.80
7.2.2 报告期内按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚科 技 10,568,907 163,289,613.15 6.39
2 600998 九州通 7,330,551 128,357,948.01 5.02
3 000625 长安汽 车 8,652,846 118,284,404.82 4.63
4 600683 京投银 泰 11,602,257 107,204,854.68 4.19
5 300058 蓝色光 标 10,192,216 98,966,417.36 3.87
6 000860 顺鑫农 业 3,093,986 73,574,987.08 2.88
7 002675 东诚药 业 1,568,809 72,996,682.77 2.85
8 002013 中航机 电 5,266,180 70,988,106.40 2.78
9 600233 大杨创 世 3,402,244 66,207,668.24 2.59
10 002142 宁波银 行 4,364,420 64,506,127.60 2.52
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600998 九州通 92,394,574.98 3.00
2 600718 东软集 团 85,303,124.91 2.77
3 600233 大杨创 世 78,415,461.57 2.55
4 002007 华兰生 物 77,448,513.19 2.52
5 600683 京投发 展 77,419,943.35 2.52 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
6 000860 顺鑫农 业 77,227,568.11 2.51
7 601799 星宇股 份 76,199,674.25 2.48
8 300047 天源迪 科 74,866,588.57 2.43
9 600138 XD 中 青旅 74,307,496.01 2.42
10 000895 双汇发 展 73,372,311.71 2.39
11 300364 中文在 线 71,347,853.40 2.32
12 600990 四创电 子 70,656,981.35 2.30
13 002597 金禾实 业 66,941,313.10 2.18
14 000802 北京文 化 65,544,118.44 2.13
15 002675 东诚药 业 65,463,620.45 2.13
16 000403 ST 生化 65,395,983.89 2.13
17 300058 蓝色光 标 62,343,340.18 2.03
18 600420 现代制 药 60,441,056.86 1.97
19 000881 大连国 际 57,694,026.67 1.88
20 600547 山东黄 金 56,644,214.17 1.84
注：本 期累 计买 入金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601799 星宇股 份 121,046,267.22 3.94
2 600138 XD 中 青旅 120,618,399.56 3.92
3 600217 秦岭水 泥 119,301,246.83 3.88
4 600420 现代制 药 119,298,878.99 3.88
5 300059 东方财 富 112,213,450.30 3.65
6 002557 洽洽食 品 104,265,060.12 3.39
7 600718 东软集 团 102,825,362.35 3.34
8 000895 双汇发 展 96,989,263.68 3.15
9 002007 华兰生 物 86,147,995.43 2.80
10 300047 天源迪 科 84,281,808.18 2.74
11 002039 黔源电 力 79,384,285.14 2.58
12 300133 华策影 视 78,173,932.63 2.54
13 002013 中航机 电 76,983,373.81 2.50
14 000403 ST 生化 76,363,539.22 2.48
15 000802 北京文 化 74,846,081.27 2.43
16 000881 大连国 际 73,973,178.61 2.41 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
17 600990 四创电 子 72,309,743.62 2.35
18 600547 山东黄 金 66,975,915.32 2.18
19 300090 盛运环 保 66,715,573.64 2.17
20 600887 伊利股 份 64,206,231.52 2.09
21 000910 大亚科 技 62,739,688.18 2.04
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,962,643,242.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,046,025,222.56
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 340,867,557.10 13.33
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 170,873,000.00 6.68
其中： 政策 性金 融债 170,873,000.00 6.68
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 75,077,885.40 2.94
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 586,818,442.50 22.95
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019515 15 国债 15 1,584,690 158,453,153.10 6.20
2 019518 15 国债 18 1,500,000 149,985,000.00 5.86
3 123001 蓝标转 债 697,102 75,077,885.40 2.94
4 130241 13 国开 41 700,000 70,098,000.00 2.74
5 070215 07 国开 15 500,000 50,825,000.00 1.99
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情行。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,978,745.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,508,390.46
5 应收申 购款 141,901.82
6 其他应 收款 - 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,629,037.74
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
149,302 18,826.81 118,980,746.24 4.23% 2,691,899,277.37 95.77%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
35,822.26
0.0013%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页
基金合 同生 效日 （ 2002 年 11 月11 日 ）基 金份 额 总额
2,604,752,899.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,309,211,183.72
本报告 期基 金总 申购 份额 698,573,126.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 196,904,286.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,810,880,023.61
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金 管理 人 于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 十七 次 会议 审议 通过 ，钟 鸣远 先 生不 再担 任公
司副总 经理 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 1,577,882,321.59 19.71% 1,437,941.87 19.69% -
中泰证 券 1 762,999,744.98 9.53% 695,323.86 9.52% -
中信建 投 2 697,187,493.81 8.71% 635,356.25 8.70% -
招商证 券 2 541,564,872.20 6.76% 493,531.00 6.76% -
中信证 券 2 540,783,990.25 6.75% 492,819.67 6.75% -
联讯证 券 1 432,047,181.88 5.40% 393,728.60 5.39% -
国泰君 安 2 431,015,823.55 5.38% 392,794.26 5.38% -
华创证 券 1 400,658,846.85 5.00% 365,125.15 5.00% -
海通证 券 1 376,523,900.49 4.70% 343,127.15 4.70% -
中金公 司 2 318,328,538.92 3.98% 294,537.01 4.03% -
瑞银证 券 1 305,896,942.57 3.82% 278,766.43 3.82% -
平安证 券 1 302,395,761.62 3.78% 279,153.43 3.82% -
华泰证 券 1 298,402,419.77 3.73% 271,942.68 3.72% -
兴业证 券 2 236,588,614.79 2.95% 215,600.05 2.95% -
安信证 券 1 214,598,713.85 2.68% 195,562.64 2.68% -
民生证 券 1 198,357,719.57 2.48% 180,764.95 2.47% -
申银万 国 1 182,328,279.71 2.28% 166,153.66 2.27% -
北京高 华 1 114,082,302.02 1.42% 103,963.97 1.42% -
银河证 券 4 74,951,957.84 0.94% 68,302.20 0.94% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元 ： 爱 建证 券 ， 东 方证 券， 万和 证券 。 本报 告期 内退租 基金 交易 单元 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的大成价值增长证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页
例 成交总 额
的比例
比例
光大证 券 105,055,444.62 67.21% 12,000,000.00 0.68% - 0.00%
中泰证 券 30,021,558.20 19.21% 100,000,000.00 5.65% - 0.00%
中信建 投 5,698,007.70 3.65% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% 400,000,000.00 22.59% - 0.00%
联讯证 券 11,006,274.25 7.04% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% 24,000,000.00 1.36% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% 150,000,000.00 8.47% - 0.00%
瑞银证 券 - 0.00% 50,000,000.00 2.82% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% 535,000,000.00 30.21% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% 100,000,000.00 5.65% - 0.00%
银河证 券 4,519,303.40 2.89% 400,000,000.00 22.59% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《公 司 章程 》 的 公告 》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
