大成互联网思维混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成互 联网 思维 混合
基金主 代码 001144
交易代 码 001144
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,090,139,496.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 捕捉互 联网 技术 与思 维向 实体经 济与 金融 各领 域渗 透
的过程 中各 个行 业出 现的 投资机 会， 为投 资者 提供 分
享互联 网技 术与 思维 带动 经济发 展与 企业 盈利 增长 的
红利， 力争 通过 积极 主动 投资管 理实 现基 金资 产长 期
稳定增 值。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济环 境、国 家经 济政 策、 股票 市
场风险 、债 券市 场整 体收 益率曲 线变 化和 资金 供求 关
系等因 素的 分析 ，研 判经 济周期 在美 林投 资时 钟理 论
所处的 阶段 ，综 合评 价各 类资产 的市 场趋 势、 预期 风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主动地 确定 权益 类资 产、 固定收 益类 资产 和现 金等 各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋中证 综合 债券 指数 收益 率
×40%
风险收 益特 征 中高风 险
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -244,290,602.41
本期利 润 -265,912,148.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1232
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3029
期末基 金资 产净 值 1,530,134,567.13
期末基 金份 额净 值 0.732
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.02% 1.52% -0.02% 0.59% 5.04% 0.93%
过去三 个月 4.87% 1.47% -0.97% 0.61% 5.84% 0.86%
过去六 个月 -14.39% 2.43% -8.56% 1.11% -5.83% 1.32%
过去一 年 -22.70% 2.85% -15.54% 1.38% -7.16% 1.47%
自基金 合同
生效起 至今
-26.80% 2.91% -15.25% 1.44% -11.55% 1.47% 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开 放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市 场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金 、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博
先生
本基金 基金
经理
2015 年4 月 21 日 - 6 年
工学硕 士，2009 年9 月至
2010 年 8 月就 职于 韩国 SK
Telecom 首 尔总 部；2010 年大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 月至2011 年5 月 就职 于 国
信证券 任研 究员；2011 年5
月起加 入大 成基 金管 理有
限公司， 历任 大成 基金 电 子
行业、 互 联网 传媒 行业 分 析
师、基 金经 理助 理，2014
年10 月 28 日至 2015 年4
月20 日担 任大 成消 费主 题
股票型 证券 投资 基金 基金
经理助 理及 大成 内需 增长
股票型 证券 投资 基金 基金
经理助 理。2015 年4 月 21
日起担 任大 成互 联网 思维
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2015 年8 月 26 日起
担任大 成内 需增 长混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。 具
有基金 从业 资格 。 国 籍： 中
国
张烨
本基金 基金
经理助理
2015 年 4 月 21 日 - 6 年
经济学 硕士 。 2011 年 9 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 。
2015 年 4 月 21 日起 担任 大
成互联 网思 维混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 助理 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 互联网思维 混合
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成互联 网思维混
合型证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的 原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年 市场 呈现 宽幅 震荡 的格局,二 季度 市场 在整 体 指数平 稳状 态下 走出 了个 股、 板 块的 分化
行情。一方面 是由于前 期 指数大幅下跌 后压缩了 下 跌空间，而整 体市场又 缺 乏增量资金 导致指数
趋于平 稳 。 另 一方 面 ， 某 些 板块和 个股 受国 家政 策 ， 产业趋 势的 影响 基本 面出 现了较 大的 变化 （ 比
如新能 源车 板块 ， 半导 体 板块等 ） ， 从而 导致 了在 整 体指 数 平稳 态下 的跷 跷板 效应的 发生 ， 出现 了
较为明 显的 板块 分化 。因 此在报 告期 内， 我们 适当 降低了 估值 较高 的 TMT 板 块持仓 的比 例， 提 升
了消费、新能 源、有色 等 板块的持仓比 例，从期 间 的净值表现来 看也取得 了 一定的效果 。而同时
我们也认为， 站在目前 的 时间节点来看 ，暂时还 看 不到打破前期 的市场节 奏 的驱动因素 的出现，
因此我 们后 续还 是会 更侧 重于自 下而 上的 个股 、板 块的选 择。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.732 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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-14.39% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率-8.56% ，低 于业 绩比 较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望三季度， 我们认为 海 外市场在经济 基本面疲 弱 的情况下仍然 存在一定 的 放松预期，预 期
人民币贬值压 力可控。 在 这种情况下， 由于投资 增 速仍然具备下 行压力， 央 行仍有能力 和意愿保
持流动性的基 本宽松。 但 是另一个角度 ，经济仍 然 没有寻找到可 持续的增 长 点，预计权 益市场保
持震荡格局。 在具体权 益 市场布局方面 ，我们仍 将 以挖掘具备业 绩基本面 支 撑的估值合 理的成长
股为主 ，以 及受 益于 行业 整合的 优秀 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种 （ 估值处 理标 准另 有大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成互 联网 思维证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 160,811,409.52 172,929,341.45 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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结算备 付金 52,353,664.94 59,596,713.97
存出保 证金 946,006.99 2,141,728.24
交易性 金融 资产 1,340,308,363.64 1,626,884,043.39
其中： 股票 投资 1,340,308,363.64 1,626,884,043.39
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 32,675.27 31,437.57
应收股 利 - -
应收申 购款 15,422.62 71,838.41
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,554,467,542.98 1,861,655,103.03
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 15,330,208.02 11,239,839.63
应付赎 回款 4,985,952.97 1,681,330.56
应付管 理人 报酬 1,846,023.60 2,349,653.51
应付托 管费 307,670.58 391,608.92
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,533,034.57 4,470,383.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 330,086.11 187,661.54
负债合 计 24,332,975.85 20,320,477.98
所有者权益：
实收基 金 2,090,139,496.88 2,153,015,486.10
未分配 利润 -560,004,929.75 -311,680,861.05
所有者 权益 合计 1,530,134,567.13 1,841,334,625.05
负债和 所有 者权 益总 计 1,554,467,542.98 1,861,655,103.03
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.732 元， 基金 份额 总 额 2,090,139,496.88
份。
大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
6.2 利润表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年4 月21 日(基金合
同生效日)至2015 年 6 月
30 日
一、收入 -246,498,741.64 8,819,685.01
1.利息 收入 1,128,679.82 1,378,561.66
其中： 存款 利息 收入 1,128,679.82 1,378,561.66
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -226,287,576.85 143,108,123.11
其中： 股票 投资 收益 -230,192,465.96 140,233,002.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,904,889.11 2,875,120.39
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填
列）
-21,621,546.55 -147,291,643.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 281,701.94 11,624,643.28
减：二、费用 19,413,407.32 26,440,249.21
1．管 理人 报酬 11,108,607.72 10,706,367.14
2．托 管费 1,851,434.53 1,784,394.54
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,234,945.18 13,859,687.86
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 218,419.89 89,799.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -265,912,148.96 -17,620,564.20
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -265,912,148.96 -17,620,564.20
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,153,015,486.10 -311,680,861.05 1,841,334,625.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -265,912,148.96 -265,912,148.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-62,875,989.22 17,588,080.26 -45,287,908.96
其中：1. 基 金申 购款 127,921,523.87 -40,332,949.98 87,588,573.89
2. 基金 赎回 款 -190,797,513.09 57,921,030.24 -132,876,482.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,090,139,496.88 -560,004,929.75 1,530,134,567.13
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,473,268,132.40 - 3,473,268,132.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -17,620,564.20 -17,620,564.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-823,349,146.19 -121,983,001.07 -945,332,147.26
其中：1. 基 金申 购款 1,422,204,243.51 303,661,437.21 1,725,865,680.72
2. 基金 赎回 款 -2,245,553,389.70 -425,644,438.28 -2,671,197,827.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,649,918,986.21 -139,603,565.27 2,510,315,420.94 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1)、于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 、 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 、对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在 向 基 金 支 付 利息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市 公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 、 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 160,971,179.64 3.88% 1,085,939,322.66 10.89%
6.4.4.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.4.1.3 债券回购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
6.4.4.1.4 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 146,696.05 3.88% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 960,957.27 10.81% 960,957.27 10.81%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,108,607.72 10,706,367.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,301,318.18 4,096,915.85
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年4月21 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,851,434.53 1,784,394.54 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 160,811,409.52 1,090,993.45 339,396,084.07 1,312,208.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期末（ 2016 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
复牌日
期
复牌
开盘
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单价 单价
002355
兴民
钢圈
2016 年5
月12 日
重大
事项
21.09 - - 1,932,397 30,261,501.85 40,754,252.73 -
000802
北京
文化
2016 年6
月1 日
重大
事项
23.52
2016 年8
月22 日
21.86 930,118 26,011,793.56 21,876,375.36 -
300284
苏交
科
2016 年5
月20 日
重大
事项
23.62
2016 年8
月10 日
21.44 915,446 17,350,448.18 21,622,834.52 -
002555
三七
互娱
2016 年3
月10 日
重大
事项
21.41
2016 年8
月16 日
19.91 966,800 18,912,155.75 20,699,188.00 -
300338
开元
仪器
2016 年4
月15 日
重大
事项
19.82 - - 821,530 13,542,638.80 16,282,724.60 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年6
月9 日
重大
事项
9.97
2016 年7
月11 日
10.97 1,520,500 15,613,482.90 15,159,385.00 -
002672
东江
环保
2016 年5
月23 日
重大
事项
17.33
2016 年7
月15 日
19.06 39,100 655,731.00 677,603.00 -
300299
富春
通信
2016 年2
月29 日
重大
事项
27.51 - - 24,300 925,755.93 668,493.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,340,308,363.64 86.22
其中： 股票 1,340,308,363.64 86.22
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 213,165,074.46 13.71
7 其他各 项资 产 994,104.88 0.06
8 合计 1,554,467,542.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 38,903,327.69 2.54
B
采矿业 46,033,030.33 3.01
C
制造业 648,917,072.30 42.41
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
18,086,656.40 1.18
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 61,409,311.06 4.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
156,331,111.51 10.22
J
金融业 24,340,280.00 1.59
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 863,604.00 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 21,622,834.52 1.41
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 677,603.00 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 73,207,959.52 4.78
R
文化、 体育 和娱 乐业 249,915,573.31 16.33
S
综合 - 0.00
合计 1,340,308,363.64 87.59
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 3,524,927 97,428,982.28 6.37
2 002044 美年健 康 4,991,416 72,225,789.52 4.72
3 600110 诺德股 份 7,050,751 69,379,389.84 4.53
4 300364 中文在 线 1,301,981 67,703,012.00 4.42
5 002456 欧菲光 2,131,187 62,870,016.50 4.11
6 600990 四创电 子 714,398 61,931,162.62 4.05
7 002624 完美环 球 1,601,175 60,444,356.25 3.95
8 600386 北巴传 媒 3,131,650 58,436,589.00 3.82
9 603788 宁波高 发 1,125,228 52,919,472.84 3.46
10 300144 宋城演 艺 2,018,300 50,275,853.00 3.29
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 87,184,245.28 4.73
2 600386 北巴传 媒 84,956,630.53 4.61
3 002624 完美环 球 73,372,656.89 3.98
4 300364 中文在 线 70,167,776.83 3.81
5 600110 诺德股 份 63,654,299.67 3.46
6 600990 四创电 子 54,400,909.24 2.95
7 002601 佰利联 51,017,755.28 2.77
8 603788 宁波高 发 42,780,766.20 2.32
9 600547 山东黄 金 42,355,319.74 2.30
10 300251 光线传 媒 41,503,885.10 2.25
11 300498 温氏股 份 41,251,988.66 2.24
12 002456 欧菲光 37,865,597.96 2.06
13 000802 北京文 化 37,124,549.83 2.02
14 300033 同花顺 37,106,262.99 2.02
15 002235 安妮股 份 36,371,723.79 1.98 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
16 600259 广晟有 色 34,755,006.21 1.89
17 601233 桐昆股 份 32,467,796.48 1.76
18 002537 海立美 达 31,339,531.68 1.70
19 002400 省广股 份 30,386,920.44 1.65
20 002739 万达院 线 30,304,844.32 1.65
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002517 恺英网 络 125,352,291.14 6.81
2 002355 兴民钢 圈 115,223,660.54 6.26
3 002174 游族网 络 73,223,046.00 3.98
4 002601 佰利联 63,399,674.66 3.44
5 000802 北京文 化 60,291,992.86 3.27
6 300104 乐视网 50,754,808.82 2.76
7 300467 迅游科 技 46,991,515.93 2.55
8 300395 菲利华 39,640,196.24 2.15
9 000892 星美联 合 36,140,236.40 1.96
10 300178 腾邦国 际 36,116,705.42 1.96
11 600259 广晟有 色 35,427,141.95 1.92
12 300458 全志科 技 34,567,459.80 1.88
13 002113 天润数 娱 33,071,942.51 1.80
14 300251 光线传 媒 31,076,947.56 1.69
15 601233 桐昆股 份 30,529,717.22 1.66
16 002131 利欧股 份 30,017,895.45 1.63
17 300059 东方财 富 29,852,910.37 1.62
18 000687 华讯方 舟 29,130,854.73 1.58
19 002400 省广股 份 28,330,668.60 1.54
20 002343 慈文传 媒 28,122,428.35 1.53
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,054,828,919.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,089,590,586.96
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股指期货 投资。本 基 金将根据对现 货和期货 市 场的分析，发 挥股指期 货 杠杆效应和 流动性好
的特点，采用 股指期货 在 短期内取代部 分现货， 获 取市场敞口， 投资策略 包 括多头套期 保值和空
头套期保值。 多头套期 保 值指当基金需 要买入现 货 时，为避免市 场冲击， 提 前建立股指 期货多头
头寸，然后逐 步买入现 货 并解除股指期 货多头， 当 完成现货建仓 后将股指 期 货平仓；空 头套期保
值指当 基金 需要 卖出 现货 时， 先 建立 股指 期货 空头 头寸， 然后 逐步 卖出 现货 并解除 股指 期货 空头 ，
当现货全 部清 仓后将股 指 期货平仓。本 基金在股 指 期货套期保值 过程中， 将 定期测算投 资组合与
股指期 货的 相关 性、 投资 组合 beta 的稳 定性 ，精 细 化确定 投资 方案 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 946,006.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,675.27
5 应收申 购款 15,422.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 994,104.88
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,891 53,743.53 8,902,094.78 0.43% 2,081,237,402.10 99.57% 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
12,618.65 0.0006%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,473,268,132.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,153,015,486.10
本报告 期基 金总 申购 份额 127,921,523.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 190,797,513.09
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,090,139,496.88
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 620,821,351.00 14.98% 565,763.99 14.98% -
国信证 券 1 520,359,883.68 12.56% 474,214.94 12.55% -
东方证 券 1 389,766,563.87 9.40% 355,195.07 9.40% -
长江证 券 1 304,065,651.82 7.34% 277,094.82 7.34% -
中金公 司 2 295,945,014.18 7.14% 269,696.77 7.14% -
恒泰证 券 1 284,309,591.40 6.86% 259,097.64 6.86% -
万联证 券 1 253,403,184.58 6.11% 230,933.10 6.11% -
安信证 券 2 239,706,386.64 5.78% 218,799.23 5.79% -
方正证 券 1 204,789,244.21 4.94% 186,624.69 4.94% -
国泰君 安 1 202,096,915.05 4.88% 184,169.44 4.88% -
招商证 券 2 173,538,982.97 4.19% 158,148.80 4.19% -
光大证 券 2 160,971,179.64 3.88% 146,696.05 3.88% -
西南证 券 1 134,275,351.77 3.24% 122,365.62 3.24% -
华宝证 券 1 107,798,465.64 2.60% 98,239.59 2.60% -
江海证 券 1 87,547,286.78 2.11% 79,781.95 2.11% -
东吴证 券 1 69,586,868.26 1.68% 63,414.66 1.68% - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华泰证 券 2 39,943,709.95 0.96% 36,402.68 0.96% -
湘财证 券 1 31,231,086.73 0.75% 28,459.83 0.75% -
海通证 券 2 24,262,788.51 0.59% 22,595.91 0.60% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ； 大成互联网思维混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：恒泰 证券 、方 正证 券、 平安证 券。
本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《公 司 章程 》 的 公告 》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
