大成中证红利指数证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证红 利指 数
基金主 代码 090010
交易代 码 090010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月 2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,439,753.67 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指
数， 追求 指数 投资 偏离 度 和跟踪 误差 最小 化 ， 力 争 控制本 基金 净值 增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过4% 。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股组 成及 其权 重
构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 当预 期成 份股 发生 调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发、 分红 等行 为时，
以及其 他特 殊情 况 （如 成 份股流 动性 不足 ） 对本 基 金跟踪 标的 指数 的
效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调
整，以 实现 对跟 踪误 差的 有效控 制。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% ＋银 行 活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、 债券 基金 和货
币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,171,218.79
本期利 润 -14,127,285.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1973
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2947
期末基 金资 产净 值 91,195,192.23
期末基 金份 额净 值 1.295
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.01% 0.90% -0.42% 0.90% 1.43% 0.00%
过去三 个月 -0.54% 0.98% -2.23% 0.97% 1.69% 0.01%
过去六 个月 -13.15% 1.80% -14.55% 1.79% 1.40% 0.01%
过去一 年 -25.79% 2.49% -26.18% 2.34% 0.39% 0.15%
过去三 年 71.98% 1.88% 66.39% 1.81% 5.59% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
29.50% 1.57% 18.36% 1.57% 11.14% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的
比较 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争 优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年 定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活 配置混 合 型证券投资 基金、大
成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景 华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 5 年
工学博 士 。2011 年1 月至
2012 年5 月就 职于 博时 基
金 管 理有 限 公司 ，任 股票
投 资 部 投 资分 析 员。2012
年 7 月加 入大 成基 金管 理
有 限 公司 ， 历任 数量 投资
部 高 级数 量 分析 师及 基金
经理助 理。 2014 年 12 月6大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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日 起 任大 成 中证 红利 指数
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2015 年 6 月 29 日 起担 任
大 成 中证 互 联网 金融 指数
分 级 证券 投 资基 金基 金经
理。2016 年 2 月3 日起 担
任 大 成 中证 360 互联网+
大数据 100 指 数型 证券 投
资 基 金基 金 经理 。具 有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 中证红利指 数证
券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ，在基金管理 运作中， 大 成中证红利 指数证券
投资基金的投 资范围、 投 资比例、投资 组合、证 券 交易行为、信 息披露等 符 合有关法律 法规、行
业监管规则和 基金合同 等 规定，本基金 没有发生 重 大违法违规行 为，没有 运 用基金财产 进行内幕
交易和操纵市 场行为以 及 进行有损基金 投资人 利 益 的关联交易， 整体运作 合 法、合规。 本基金将
继续以取信于 市场、取 信 于社会投资公 众为宗旨 ， 承诺将一如既 往地本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金财 产 ，在规范基金 运作和严 格 控制投资风险 的前提下 ， 努力为基金 份额持有
人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指 数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年一、二月 份，在经 济 下滑、人民币 贬值和市 场 前期反弹较高 等因素的 影 响下，A 股经 历
了一轮 快速 下跌 ， 上证 指 数创 出2015 年 下半 年以 来 的新低 。 三月 份以 来， 国 家进一 步加 强了 宏观
经济调控，密 集出台稳 增 长措施，PMI 出现回 升； 同时，美元加 息预期衰 退 ，人民币贬值 的影响
开始减弱，诸 多有利因 素 推动股票市场 反弹。但 是 由于经济基本 面尚未根 本 性好转，人 民币汇率
没有企 稳， 股票 市场 仍处 于底部 震荡 的阶 段。 今年 上半年 ， 上 证指 数下 跌17.22% ， 沪 深300 指数
下跌15.47% ， 中证 红利 指 数下 跌 15.35% 。
在本报告期 内 ，本基金 严 格按照中证红 利指数的 成 分及其权重构 建投资组 合 ，较好地跟踪 了
基准指 数， 基金 年化 跟踪 误差 为 0.91% ， 日均 偏离 度 为 0.0137% ， 各 项指 标均 符 合基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.295 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-13.15%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-14.55% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年下半年， 面对严峻 的 经济形势，政 府有望进 一 步加强宏观调 控，出台 更 有力度的稳增 长
措施，配套稳 健的货币 政 策和积极的财 政政策， 努 力促进经济发 展。美元 加 息的预期减 弱，人民
币汇率将处于 弱势平衡 状 态，有利于金 融市场的 稳 定。监管机构 进一步加 强 市场监管， 有利于资
本市场 的健 康发 展。 我们 认为在 诸多 有利 因素 的作 用下， 下半 年 的A 股 市场 值得投 资者 关注 。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影 响， 以 期更好地跟踪 基准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者
提供专 业化 服务 。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险 管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的 风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报 告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,588,292.43 8,582,693.85
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,304.93 15,863.10
交易性 金融 资产 84,918,798.42 99,058,297.63
其中： 股票 投资 84,918,798.42 99,058,297.63
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,157.36 1,503.53
应收股 利 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应收申 购款 22,003.25 8,157.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 91,532,556.39 107,666,515.75
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 90,471.37 33,192.55
应付管 理人 报酬 55,487.08 66,002.76
应付托 管费 11,097.42 13,200.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 829.96 62,651.49
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 179,478.33 140,011.38
负债合 计 337,364.16 315,058.75
所有者权益：
实收基 金 70,439,753.67 72,004,056.82
未分配 利润 20,755,438.56 35,347,400.18
所有者 权益 合计 91,195,192.23 107,351,457.00
负债和 所有 者权 益总 计 91,532,556.39 107,666,515.75
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.295 元 ，基 金份 额 总额 70,439,753.67
份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 -13,569,062.81 69,966,415.27
1.利息 收入 23,659.13 38,248.66
其中： 存款 利息 收入 23,659.13 38,248.66
债券利 息收 入 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,698,179.22 42,747,760.38
其中： 股票 投资 收益 138,027.43 40,592,599.55
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,560,151.79 2,155,160.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-15,298,504.64 27,039,822.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7,603.48 140,583.58
减： 二、费用 558,223.04 1,204,943.69
1．管 理人 报酬 339,188.45 651,490.81
2．托 管费 67,837.71 130,298.21
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,157.92 232,885.83
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 147,038.96 190,268.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-14,127,285.85 68,761,471.58
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-14,127,285.85 68,761,471.58
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -14,127,285.85 -14,127,285.85
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,564,303.15 -464,675.77 -2,028,978.92
其中：1. 基 金申 购款 6,108,053.00 1,669,937.38 7,777,990.38
2. 基金 赎回 款 -7,672,356.15 -2,134,613.15 -9,806,969.30
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
70,439,753.67 20,755,438.56 91,195,192.23
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 68,761,471.58 68,761,471.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-66,628,686.45 -34,730,564.07 -101,359,250.52
其中：1. 基 金申 购款 74,289,665.81 43,082,159.75 117,371,825.56
2. 基金 赎回 款 -140,918,352.26 -77,812,723.82 -218,731,076.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,231,416.66 62,713,589.09 146,945,005.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页
6.4 报表附注
6.4.1 本基金本报告期所采 用的会计政策、会计 估计 与最近一期年度报告 相一 致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1)、于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 、 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权 的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 、对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市 公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 、 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年4 月25 日前 ）
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 779,584.00 25.22% 30,658,730.74 25.40%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 710.43 24.94% 196.03 23.62% 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 27,130.87 24.87% 18,333.45 25.91%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
339,188.45 651,490.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
94,390.12 181,302.83
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
67,837.71 130,298.21
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
6.4.4.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页
6.4.4.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
基金管 理人 本期 及上 年度 可比期 间未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.4.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,588,292.43 23,237.69 8,507,196.63 37,297.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000651
格力
电器
2016 年
2 月 22
日
临时
停牌
19.22 - - 79,430 1,628,424.99 1,526,644.60 -
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
临时
停牌
18.20
2016 年
7 月 4
日
21.99 62,100 1,223,370.00 1,130,220.00 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月 27
日
临时
停牌
4.90 - - 124,339 709,764.65 609,261.10 - 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页
6.4.5.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 84,918,798.42 92.77
其中： 股票 84,918,798.42 92.77
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,588,292.43 7.20
7 其他各 项资 产 25,465.54 0.03
8 合计 91,532,556.39 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类的 境内股票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 3,774,173.94 4.14
C 制造业 35,022,496.74 38.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,880,201.58 13.03
E 建筑业 1,733,917.82 1.90
F 批发和 零售 业 3,401,226.80 3.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,996,940.62 8.77 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J 金融业 16,252,793.12 17.82
K 房地产 业 4,857,047.80 5.33
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 84,918,798.42 93.12
7.2.2 期末积极投资按行业 分类的 境内股票投资 组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 428,427 1,902,215.88 2.09
2 601288 农业银 行 592,029 1,894,492.80 2.08
3 600104 上汽集 团 90,035 1,826,810.15 2.00
4 000568 泸州老 窖 56,876 1,689,217.20 1.85
5 600000 浦发银 行 107,281 1,670,365.17 1.83
6 600036 招商银 行 91,675 1,604,312.50 1.76
7 600507 方大特 钢 333,912 1,602,777.60 1.76
8 000651 格力电 器 79,430 1,526,644.60 1.67
9 601988 中国银 行 465,034 1,492,759.14 1.64
10 601328 交通银 行 263,135 1,481,450.05 1.62
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 积极投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600741 华域汽 车 216,568.00 0.20
2 002242 九阳股 份 44,980.00 0.04
3 601988 中国银 行 41,055.00 0.04
4 600104 上汽集 团 40,026.00 0.04
5 600507 方大特 钢 39,424.00 0.04
6 601328 交通银 行 38,640.00 0.04
7 600015 华夏银 行 38,076.00 0.04
8 600036 招商银 行 35,788.00 0.03
9 002142 宁波银 行 35,630.00 0.03
10 000651 格力电 器 34,586.00 0.03
11 601009 南京银 行 32,697.00 0.03
12 600660 福耀玻 璃 32,545.00 0.03
13 600377 宁沪高 速 31,406.00 0.03
14 601566 九牧王 31,274.00 0.03
15 601398 工商银 行 30,733.00 0.03
16 000568 泸州老 窖 29,445.00 0.03
17 601088 中国神 华 28,812.00 0.03
18 601166 兴业银 行 28,804.00 0.03
19 600863 内蒙华 电 28,200.00 0.03
20 600011 华能国 际 27,702.00 0.03
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603508
思维列 控 124,120.00 0.12
2 600036
招商银 行 58,938.00 0.05
3 601009
南京银 行 53,520.00 0.05
4 002142
宁波银 行 45,632.00 0.04
5 601166
兴业银 行 35,574.00 0.03 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页
6 601398
工商银 行 32,116.00 0.03
7 600177
雅戈尔 31,752.00 0.03
8 601288
农业银 行 30,432.00 0.03
9 600016
民生银 行 26,940.00 0.03
10 600015
华夏银 行 23,299.00 0.02
11 601328
交通银 行 18,700.00 0.02
12 600104
上汽集 团 18,171.00 0.02
13 600507
方大特 钢 16,269.00 0.02
14 600660
福耀玻 璃 14,680.00 0.01
15 600377
宁沪高 速 14,382.00 0.01
16 601988
中国银 行 13,026.00 0.01
17 601566
九牧王 12,392.00 0.01
18 000568
泸州老 窖 12,275.00 0.01
19 600011
华能国 际 11,936.00 0.01
20 600012
皖通高 速 11,784.00 0.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,055,809.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,034,831.00
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体未 出现 本期被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前 十 名股票中，没有投资 于超 出基金合同规定的备 选股 票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,304.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,157.36
5 应收申 购款 22,003.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,465.54 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页
7.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 1,526,644.60 1.67 临时停 牌
7.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有 人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,447 9,458.81 1,789,328.42 2.54% 68,650,425.25 97.46%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 182,439.71 0.2590%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页
§9 开放式基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 2 日 ） 基金 份额 总额
1,869,829,259.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 72,004,056.82
本报告 期基 金总 申购 份额 6,108,053.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,672,356.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,439,753.67
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 十 七次 会议 审议 通过 ，钟 鸣 远先 生不 再担
任公司 副总 经理 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 2,311,056.00 74.78% 2,138.62 75.06% -
光大证 券 1 779,584.00 25.22% 710.43 24.94% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
根据2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应大成中证红利指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
