大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成互 联网 金融 指数 分级
场内简 称 互联金 融
基金主 代码 502036
交易代 码 502036
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2015 年6 月29 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,833,176.77 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年7 月7 日
下属分 级基 金场 内简 称: 互联金 融 网金 A 网金 B
下属分 级基 金的 交易 代码 502036 502037 502038
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
88,904,654.77 份 6,464,261.00 份 6,464,261.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟踪标 的指数 ，追求 跟踪偏离度 和跟踪 误差最 小化，力争 将日
均跟踪 偏离 度控 制 在0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 。
投资策 略 本基金采用 被动式 指数化 投资方法， 按照成 份股在 标的指数中 的基
准权重构建 指数化 投资组 合，并根据 标的指 数成份 股及其权重 的变
化进行 相应 调整 。
当预期成份 股发生 调整或 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 时，
或因基金的 申购和 赎回等 对本基金跟 踪标的 指数的 效果可能带 来影
响时，或因 某些特 殊情况 导致流动性 不足时 ，或其 他原因导致 无法
有效复制和 跟踪标 的指数 时，基金管 理人可 以对投 资组合管理 进行
适当变 通和 调整 ，力 求降 低跟踪 误差 。
本基金力争 互联网 金融份 额净值增长 率与同 期业绩 比较基准之 间的
日均跟 踪偏 离度 不超 过 0.35 ％， 年跟 踪误 差不 超 过 4％。 如因 指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管 理人应 采取合 理措施避免 跟踪偏 离度、 跟踪误差进 一步
扩大。
业绩比 较基 准 95%× 中 证 互 联 网 金 融 指 数 收 益 率 ＋ 5% × 商 业 银 行 税 后 活 期 存 款 利
率
风险收 益特 征 本基金为股 票型指 数基金 ，紧密跟踪 标的指 数，其 风险收益特 征与
标的指数所 代表的 市场组 合的风险收 益特征 相似， 属于证券投 资基大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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金中预期风 险较高 、预期 收益较高的 品种。 从本基 金所分离的 两类
基金份 额来 看， 互联 网金 融 A 份额 具有 低预 期风 险 、预期 收益 相对
稳定的 特征 ；互 联网 金 融 B 份额 具有 高预 期风 险、 预期收 益相 对较
高的特 征。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
较高风 险、 较高 预期
收益
低风险 、收 益相 对稳
定
高风险 、高 预期 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 洪渊
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -24,547,193.06
本期利 润 -53,233,162.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3740
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3682
期末基 金资 产净 值 117,018,211.22
期末基 金份 额净 值 1.1491
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.49% 1.90% 2.59% 1.85% 1.90% 0.05%
过去三 个月 -0.76% 1.93% -2.10% 1.82% 1.34% 0.11%
过去六 个月 -18.38% 2.78% -18.84% 2.56% 0.46% 0.22%
过去一 年 -24.26% 3.05% -29.43% 2.87% 5.17% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
-24.26% 3.04% -30.25% 2.93% 5.99% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开 放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精
选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混 合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市 场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金 、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
苏 秉 毅 先
生
本 基 金 基
金 经 理 、
数 量 与 指
数 投 资 部
副总监
2015 年 6 月
29 日
- 12 年
经济学 硕士 。2004 年 9
月至 2008 年 5 月就 职
于华夏基金管理有限
公司基 金运 作部 。2008
年加入大成基金管理
有限公 司， 历任 产品 设
计师、高级产品设计
师、 基 金经 理助 理、 基
金经理 。2012 年 8 月
28 日至2014 年1 月23
日担任 大成 中 证500 沪
市交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金 经理 。2014 年 1
月24 日至2014 年2 月
17 日 任 大 成 健 康 产 业
股票型证券投资基金
基金经理。2012 年 2
月 9 日至 2014 年 9 月
11 日 担任 深证 成长 40
交易型开放式指数证
券投资基金及大成深
证成 长 40 交易 型开 放
式指数证券投资基金
联接基金基金经 理 。
2012 年 8 月24 日起 任
中证500 沪 市交 易型 开
放式指数证券投资基
金基金 经理 。2013 年 1大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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月 1 日至 2015 年 8 月
25 日 兼任 大成 沪深300
指数证券投资基金基
金经理 。2013 年 2 月 7
日起任 大成 中 证100 交
易型开放式指数证券
投资基金基金经理。
2015 年6 月5 日 起任 大
成深证成份交易型开
放式指数证券投资基
金基金 经理 。2015 年 6
月 29 日起 担任 大成 中
证互联网金融指数分
级证券投资基金基金
经理。2016 年 3 月 4
日起担任大成核心双
动力混合型证券投资
基金及 大成 沪 深300 指
数证券投资基金基金
经理。 现任 数量 与指 数
投资部 副总 监。 具有 基
金从业 资格 。 国 籍： 中
国
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
29 日
- 5 年
工学博士。2011 年 1
月至 2012 年 5 月就 职
于博时基金管理有限
公司， 任股 票投 资部 投
资分析员。2012 年 7
月加入大成基金管理
有限公 司， 历任 数量 投
资部高级数量分析师
及基金 经理 助理 。2014
年 12 月 6 日起 任大 成
中证红利指数证券投
资基金 基金 经理 。2015
年 6 月 29 日起 担任 大
成中证互联网金融指
数分级证券投资基金
基金经理。2016 年 2
月3 日 起担 任大 成中 证
360 互 联网+大 数据100
指数型证券投资基金
基金经 理。 具有 基金 从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 中证互联网 金融
指数分级证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中，大 成中证互
联网金融指数 分级证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违 规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投
资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存 在 利益 输送 的可 能性 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年一、二月 份，在经 济 下滑、人民币 贬值和市 场 前期反弹较高 等因素的 影 响下，A 股经 历
了一轮 快速 下跌 ， 上证 指 数创 出2015 年 下半 年以 来 的新低 。 三月 份以 来， 国 家进一 步加 强了 宏观
经济调控，密 集出台稳 增 长措施，PMI 出现回 升； 同时，美元加 息预期衰 退 ，人民币贬值 的影响
开始减弱，诸 多有利因 素 推动股票市场 反弹。但 是 由于经济基本 面尚未根 本 性好转，人 民币汇率
没有企 稳， 股票 市场 仍处 于底部 震荡 的阶 段。 今年 上半年 ， 上 证指 数下 跌17.22% ， 沪 深300 指数
下跌15.47% 。
在本报 告期 内 ， 基 金年 化 跟踪误 差 为4.19% ， 日 均偏 离度 为 0.17% 。 跟 踪误 差较 大的原 因是 基
金持仓中有若 干较长时 间 停牌的股票， 在基金遇 到 赎回时不能卖 出，导致 这 些股票的权 重偏离其
在指数中的权 重；而且 在 市场波动的过 程中，基 金 管理人对停牌 股票进行 了 适当的估值 调整，而
基准指 数不 进行 估值 调整 ，导致 基金 净值 偏离 基准 指数大 于正 常状 况。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.1491 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-18.38% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-18.84% ，高 于 业绩比 较基 准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
今年下半年， 面对严峻 的 经济形势，政 府有望进 一 步加强宏观调 控，出台 更 有力度的稳增 长
措施，配套稳 健的货币 政 策和积极的财 政政策， 努 力促进经济发 展。美元 加 息的预期减 弱，人民
币汇率将处于 弱势平衡 状 态，有利于金 融市场的 稳 定。监管机构 进一步加 强 市场监管， 有利于资
本市场 的健 康发 展。 我们 认为在 诸多 有利 因素 的作 用下， 下半 年 的A 股 市场 值得投 资者 关注 。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深 入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影响， 以 期更好地跟踪 基准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者
提供专 业化 服务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历， 估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成中 证互联网 金 融指数分级证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 11 页
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金的管理 人 ——大 成 基金管理有限 公
司在大成中证 互联网金 融 指数分级证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对大成基 金 管理有限公司 编制和披 露 的大成中证互 联网金融 指 数分级证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中证 互联 网金融 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,222,851.50 19,404,581.55
结算备 付金 - 108,101.95
存出保 证金 32,771.37 214,037.84
交易性 金融 资产 110,356,427.48 235,991,491.50
其中： 股票 投资 110,356,427.48 235,991,491.50
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 4,351,656.70
应收利 息 1,118.89 3,321.52
应收股 利 - -
应收申 购款 20,305.93 7,442.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 117,633,475.17 260,080,633.74
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,876.74 -
应付赎 回款 110,160.37 5,407,934.03
应付管 理人 报酬 97,122.87 234,856.64
应付托 管费 21,367.04 51,668.46
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 49,700.52 346,065.24
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 334,036.41 120,381.57
负债合 计 615,263.95 6,160,905.94
所有者权益：
实收基 金 154,515,416.44 273,654,844.48
未分配 利润 -37,497,205.22 -19,735,116.68
所有者 权益 合计 117,018,211.22 253,919,727.80
负债和 所有 者权 益总 计 117,633,475.17 260,080,633.74
注： （1 ） 截 止本 报告 期末 ， 基 金份 额总 额 101,833,176.77 份 ， 其 中大 成中 证互 联网金 融指 数分 级
证券投 资基 金之 基础 份额 的份额 总额 为88,904,654.77 份 ， 基 金份 额净 值1.1491 元 ； 大 成中 证互
联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 的 份 额 总 额 为 6,464,261.00 份 ， 基 金 份 额 参 考 净 值
1.0231 元； 大成 中证 互联 网金融 指数 分级 证券 投资 基金 之 B 份 额的 份额 总额 为6,464,261.00 份，
基金份 额参 考净 值1.2751 元。
（2 ） 上年 度财 务报 表的 实 际编制 期间 为 2015 年6 月 29 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2015 年 6 月 30
日止期 间。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 中证 互联 网金融 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月 29 日(基金合
同生效日) 至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -51,847,585.02 5,773.77
1.利息 收入 35,146.87 5,773.77 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 35,146.87 5,773.77
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -23,326,295.95 -
其中： 股票 投资 收益 -24,144,232.69 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 817,936.74 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-28,685,969.58 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 129,533.64 -
减：二、费用 1,385,577.62 11,812.67
1．管 理人 报酬 691,369.50 7,910.08
2．托 管费 152,101.32 1,740.22
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 208,099.32 -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 334,007.48 2,162.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-53,233,162.64 -6,038.90
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -53,233,162.64 -6,038.90
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 中证 互联 网金融 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
273,654,844.48 -19,735,116.68 253,919,727.80 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 14 页
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -53,233,162.64 -53,233,162.64
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-119,139,428.04 35,471,074.10 -83,668,353.94
其中：1. 基 金申 购款 27,005,673.03 -7,008,195.69 19,997,477.34
2. 基金 赎回 款 -146,145,101.07 42,479,269.79 -103,665,831.28
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
154,515,416.44 -37,497,205.22 117,018,211.22
项目
上年度可比期间
2015 年6 月29 日( 基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
288,718,809.63 - 288,718,809.63
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -6,038.90 -6,038.90
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
288,718,809.63 -6,038.90 288,712,770.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1)、于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 、 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权 的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 、对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市 公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利 收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 、 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
691,369.50 7,910.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
293,024.30 -
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 00% ÷ 当 年 天数。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
152,101.32 1,740.22
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 22% ÷ 当 年天 数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 7,222,851.50 33,971.52 288,688,268.72 5,773.77
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.5 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300166
东
方
国
信
2016
年6
月8
日
重
大
事
项
28.23 - - 63,500 2,072,036.79 1,792,605.00 -
000948
南
天
信
息
2016
年6
月28
日
重
大
事
项
19.31
2016
年7
月12
日
21.00 29,600 740,686.65 571,576.00 -
注：本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 110,356,427.48 93.81
其中： 股票 110,356,427.48 93.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,222,851.50 6.14
7 其他各 项资 产 54,196.19 0.05
8 合计 117,633,475.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,267,700.89 22.45
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,956,192.60 3.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 657,388.00 0.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
41,942,378.85 35.84
J 金融业 22,878,538.07 19.55
K 房地产 业 9,677,010.19 8.27
L 租赁和 商务 服务 业 4,977,218.88 4.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 110,356,427.48 94.31
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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7.2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000609 绵世股 份 275,099 3,529,520.17 3.02
2 000712 锦龙股 份 167,000 3,466,920.00 2.96
3 601555 东吴证 券 257,103 3,445,180.20 2.94
4 600570 恒生电 子 51,500 3,438,655.00 2.94
5 600109 国金证 券 245,900 3,314,732.00 2.83
6 002285 世联行 417,480 3,252,169.20 2.78
7 000001 平安银 行 369,200 3,212,040.00 2.74
8 300059 东方财 富 144,600 3,210,120.00 2.74
9 601318 中国平 安 100,000 3,204,000.00 2.74
10 002024 苏宁云 商 293,610 3,188,604.60 2.72
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000609 绵石投 资 3,059,073.99 1.20
2 600599 熊猫金 控 2,735,482.00 1.08
3 002285 世联行 2,231,630.44 0.88
4 000712 锦龙股 份 1,763,774.38 0.69
5 300059 东方财 富 746,426.00 0.29
6 300377 赢时胜 717,321.00 0.28
7 601998 中信银 行 563,672.30 0.22
8 002183 怡 亚 通 498,717.00 0.20 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 21 页
9 600588 用友网 络 448,469.00 0.18
10 601166 兴业银 行 374,206.00 0.15
11 002024 苏宁云 商 351,649.00 0.14
12 600177 雅戈尔 351,544.00 0.14
13 600570 恒生电 子 348,607.00 0.14
14 002385 大北农 346,094.00 0.14
15 601318 中国平 安 345,382.00 0.14
16 600271 航天信 息 338,226.00 0.13
17 300166 东方国 信 324,984.00 0.13
18 000001 平安银 行 322,422.00 0.13
19 600109 国金证 券 316,304.75 0.12
20 601555 东吴证 券 300,796.00 0.12
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300104
乐视网 6,211,671.00 2.45
2 601166
兴业银 行 3,830,796.00 1.51
3 002385
大北农 3,473,982.77 1.37
4 601318
中国平 安 3,455,931.22 1.36
5 600177
雅戈尔 3,232,544.96 1.27
6 600570
恒生电 子 3,066,697.00 1.21
7 000001
平安银 行 3,051,062.00 1.20
8 600109
国金证 券 2,883,241.61 1.14
9 601555
东吴证 券 2,682,608.88 1.06
10 002024
苏宁云 商 2,581,793.00 1.02
11 300033
同花顺 2,580,610.39 1.02
12 601998
中信银 行 2,566,664.00 1.01
13 300059
东方财 富 2,463,488.00 0.97
14 600446
金证股 份 2,318,861.00 0.91
15 002183
怡 亚 通 2,237,448.00 0.88
16 300079
数码视 讯 2,130,186.00 0.84
17 300136
信维通 信 2,022,856.58 0.80
18 002153
石基信 息 1,960,669.89 0.77 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 22 页
19 000997
新 大 陆 1,834,043.55 0.72
20 600588
用友网 络 1,739,031.99 0.68
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 20,827,997.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 93,632,859.61
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ”均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用，降 低申购赎 回 时现金资产 对投资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 23 页
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,771.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,118.89
5 应收申 购款 20,305.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,196.19
7.12.2 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.3 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 24 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
网金A 114 56,704.04 4,393,433.00 67.96% 2,070,828.00 32.04%
网金B 879 7,354.11 173,176.00 2.68% 6,291,085.00 97.32%
互联金 融 3,404 26,117.70 2,406,048.00 2.71% 86,498,606.77 97.29%
合计
4,397 23,159.69 6,972,657.00 6.85% 94,860,519.77 93.15%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
互联金 融
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 袁慧 1,999,213.00 23.79%
2 海通资 管－ 上海 银行 －海 通赢家 系
列－年 年鑫 集合 资产 管理 计划
1,800,000.00 21.42%
3 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
CTA 一 号基 金
600,000.00 7.14%
4 张秀鸾 319,423.00 3.80%
5 钱兰英 250,309.00 2.98%
6 王绍英 174,499.00 2.08%
7 马鑫 127,277.00 1.51%
8 徐建强 125,417.00 1.49%
9 孙庆华 110,000.00 1.31%
10 王连洪 92,328.00 1.10%
网金 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 广东君 之健 投资 管理 有限 公司－ 君
之健翱 翔价 值证 券投 资基 金
1,300,000.00 20.11%
2 海通资 管－ 上海 银行 －海 通赢家 系
列－年 年鑫 集合 资产 管理 计划
990,879.00 15.33%
3 广东君 之健 投资 管理 有限 公司－ 君
之健翱 翔稳 进证 券投 资基 金
801,250.00 12.40%
4 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
CTA 二 号基 金
713,450.00 11.04%
5 李怡名 578,459.00 8.95%
6 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯 379,275.00 5.87% 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 25 页
多策略 对 冲 1 号 基金
7 王雁波 343,153.00 5.31%
8 陈杰 280,502.00 4.34%
9 张一弛 200,000.00 3.09%
10 张秀鸾 87,431.00 1.35%
网金 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 陈天涯 295,486.00 4.57%
2 赵伟基 233,148.00 3.61%
3 吴同新 207,431.00 3.21%
4 杨珍荣 175,531.00 2.72%
5 姜耀东 173,579.00 2.69%
6 上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
CTA 二 号基 金
148,619.00 2.30%
7 贡维贞 116,865.00 1.81%
8 范建宏 103,500.00 1.60%
9 刘训国 91,744.00 1.42%
10 张秀鸾 87,431.00 1.35%
注： 1 、以 上信 息中 持有 人名称 及持 有份 额数 量由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 提供 。
2、 下 属分 级基 金份 额比 例 的分母 采用 各自 级别 的上市 份额 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
互联金 融 1,257.23 0.0014%
网金A 0.00 0.0000%
网金B 0.00 0.0000%
合计
1,257.23 0.0012%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
互联金 融 0
网金A 0
网金B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开 互联金 融
0 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 26 页
放式基 金
网金A
0
网金B
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
互联金 融 网金A 网金B
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）
基金份 额总 额
215,967,281.63 36,375,764.00 36,375,764.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,741,109.50 65,029,564.00 65,029,564.00
本报告 期基 金总 申购 份额 18,785,708.80 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 100,011,064.15 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-"填 列）
22,388,900.62 -58,565,303.00 -58,565,303.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,904,654.77 6,464,261.00 6,464,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金 管理 人 于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 十七 次 会议 审议 通过 ，钟 鸣远 先 生不 再担 任公
司副总 经理 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 27 页
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 该 事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 72,909,097.71 63.70% 66,441.54 63.70% -
中信证 券 1 40,377,955.46 35.28% 36,798.25 35.28% -
华创证 券 1 1,173,804.30 1.03% 1,069.62 1.03% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 28 页
本报告 期内 本基 金租 用的 证券公 司交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年 4 月 27 日《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大 成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
