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博时转债A(050019)

博时转债:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时转债增强债券型证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年 1月1日起至6月30日止。


博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时转债增强债券 基金主代码 050019 交易代码 050019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月 24 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,350,138.32 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时转债增强债券 A类 博时转债增强债券 C类 下属分级基金的交易代码 050019 050119 报告期末下属分级基金的份额总额 89,752,817.48份 120,597,320.84 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利 用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产 的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准 的超额收益。 投资策略 本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析,结合量化的经 济指标综合判断经济周期的运行方向,决定类属资产的投资比例。分析的 内容包括:影响经济中长期运行的变量,如经济增长模式、中长期经济增 长动力;影响宏观经济的周期性变量,如宏观政策、货币供应、CPI 等; 市场自身的指标,如可转债的转股溢价率和隐含波动率等、股票的估值指 标、债券市场的信用利差、期限利差、远期利率等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型 和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 石立平 联系电话 0755-83169999 010-68560675 电子邮箱 service@bosera.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 95105568 95595 传真 0755-83195140 010-63639132 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 3 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016 年 1月 1 日至 2016 年6 月30 日) 博时转债增强债券 A类 博时转债增强债券 C 类 本期已实现收益 -14,670,311.91 -19,838,549.12 本期利润 -25,657,884.95 -33,500,841.84 加权平均基金份额本期利润 -0.2770 -0.2708 本期基金份额净值增长率 -16.16% -16.30% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月 30日) 博时转债增强债券 A类 博时转债增强债券 C类 期末可供分配基金份额利润 0.3752 0.3606 期末基金资产净值 123,424,886.60 164,087,361.31 期末基金份额净值 1.375 1.361 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时转债增强债券A类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.88% 0.36% 0.63% 0.04% 0.25% 0.32% 过去三个月 -2.96% 0.60% 0.41% 0.05% -3.37% 0.55% 过去六个月 -16.16% 1.11% 1.58% 0.05% -17.74% 1.06% 过去一年 -21.56% 1.35% 6.39% 0.06% -27.95% 1.29% 过去三年 50.74% 1.74% 17.22% 0.08% 33.52% 1.66% 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 4 自基金合同生 效起至今 37.93% 1.37% 31.62% 0.08% 6.31% 1.29% 博时转债增强债券C类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.89% 0.35% 0.63% 0.04% 0.26% 0.31% 过去三个月 -3.06% 0.60% 0.41% 0.05% -3.47% 0.55% 过去六个月 -16.30% 1.12% 1.58% 0.05% -17.88% 1.07% 过去一年 -21.78% 1.35% 6.39% 0.06% -28.17% 1.29% 过去三年 50.27% 1.74% 17.22% 0.08% 33.05% 1.66% 自基金合同生 效起至今 36.44% 1.37% 31.62% 0.08% 4.82% 1.29% 注:本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 博时转债增强债券A类 博时转债增强债券C类 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 5 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人 民币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是 目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来 净值增长率在同类型374 只基金中排名前1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100 大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类 型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增 长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长 率在同类290只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增 长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%, 在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率 在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排 名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博 时安丰18定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选 正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 6 金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。 由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机 构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用债 券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2016年5月10日, 由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金” 奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获“2015 年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产 品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司” 奖。wind数据显示,2015 年博时基金旗下 10只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中6 只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月 薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 2016年3月15日,由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同 的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资者 最认同的公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。 2016年1月18日, 大众证券报“2015中国基金风云榜”上, 博时创业成长 (050014) 荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 (160515) 荣获 2015“最 佳固定收益型基金”奖。 2016年1月15日,2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛 典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获 年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓欣雨 基金经理 2013-09-25 - 8 2008 年硕士研究生毕业后加 入博时基金管理有限公司, 历任固定收益研究员、基金 经理助理。现任博时转债增 强债券基金兼博时双债增强 债券基金、博时裕利纯债债 券基金、博时聚瑞纯债债券 基金、博时泰和债券基金的博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 7 基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度中债总财富指数上涨 1.35%,债券市场整体表现一般,股市方面,沪深 300 指数下跌15.47%,表现较为糟糕,在糟糕的股票市场环境下,可转债估值受到压缩,中 证转债指数下跌11.90%。1季度债券市场受到银行委外等配置需求影响,信用债收益率 持续走低,市场整体表现还不错,但到 2 季度初,受到经济基本面有企稳走好的迹象, 叠加信用违约案例不断涌现、大宗商品走强以及营改增等因素,债券收益率出现明显上 行,但5月初“权威人士”的论调使得基本面预期有利于债券市场,虽然央行货币政策 并未松动,短端资金成本未有下降,但债券收益率开始有所下行。今年来股票市场一直 未现明显有利因素,市场参与热情持续低迷,股票市场在 1 季度大跌后延续震荡状态, 市场显得乏味,这种现象显而易见传导到可转债和可交换债市场,在股市下行且看不到 什么乐观预期和可转债可交换债市场估值仍不便宜情况下,投资者基本只顾参与一级市 场的申购去获得那么一丁点的超额收益,而这超额收益还是相对资金成本而言,二级市 场吸引力明显丧失。本基金在股票和可转债上的仓位均有降低,以等待更佳的加仓机会 出现。 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 8 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日, 本基金A类基金份额净值为1.375元, 份额累计净值为1.380 元;C 类基金份额净值为 1.361 元,份额累计净值为 1.365 元。报告期内,本基金 A 类 基金份额净值增长率为-16.16%,C 类基金份额净值增长率为-16.30%,同期业绩基准增 长率1.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在以供给侧结构性改革相对占优情况下,经济基本面下行风险大于上 行,我们能够看到在投资回报率低下的环境下,社会投资意愿仍不足,从分类看基建投 资在强撑,房地产投资这块会受到销售回落影响,企业自筹开发资金低迷也显示房地产 投资有回落风险。 当然, 如果总需求下行过快, 短期内政府投资这块仍有一定调节空间, 经济难言失速。从基本面看,市场环境是有利于债券市场的,不过债券市场上涨空间有 多大依赖于基本面会否超预期下行、货币政策是否会松动,如果短端利率一直维持目前 水平,预期收益率下行空间将相对有限。具体到投资操作上,应以流动性好的低信用风 险这类债券为主,重视长久期利率品种的投资交易价值,在信用债投资上仍需谨慎,需 将信用风险放在首位考虑。回到股市,估值谈不上便宜,多数行业市盈率与历史均值差 不多,企业盈利这块也暂时看不到明显改善,更重要的是市场信心有待恢复,结构性机 会可能是投资者谈的最多的,我们也看到了各类热点的炒作和板块之间的快速轮动,显 示出投资者对整体市场的无奈,结合可转债和可交换债市场的估值仍有压缩空间,以及 大个券供给潜在压力,我们觉得大的机会仍看不到,操作上更应先注重个券行情,待有 挖坑机会出现后再明显加仓。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主 管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负 责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会 成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业 经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估 值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值 政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 9 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度, 中国光大银行股份有限公司在博时转债增强债券型证券投资基金的 托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议 等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对博时转债增强债券型证券投资基金的投 资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按 规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额 持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016上半年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施 准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——博时基金管理有限公司的投资 运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有 人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各 重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——博时基金管理有限公司编制的 “博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告”进行了复核,报告中相关财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确 和完整的。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金 报告截止日:2016年6 月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 资产: - - 银行存款 5,690,367.53 7,934,853.16 结算备付金 11,906,360.08 10,170,646.27 存出保证金 82,479.74 196,552.92 交易性金融资产 354,323,418.15 474,876,071.94 其中:股票投资 29,081,239.05 69,491,679.04 基金投资 - - 债券投资 325,242,179.10 405,384,392.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 74,976,158.10 应收利息 1,559,586.89 805,891.10 应收股利 - - 应收申购款 68,639.81 68,807.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 373,630,852.20 569,028,980.94 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 11 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 83,000,000.00 200,000,000.00 应付证券清算款 2,014,485.00 - 应付赎回款 373,233.16 757,809.27 应付管理人报酬 176,685.98 240,355.81 应付托管费 47,116.26 64,094.86 应付销售服务费 53,789.18 72,829.02 应付交易费用 164,263.37 85,546.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 289,031.34 180,134.15 负债合计 86,118,604.29 201,400,769.19 所有者权益: - - 实收基金 210,350,138.32 225,290,346.35 未分配利润 77,162,109.59 142,337,865.40 所有者权益合计 287,512,247.91 367,628,211.75 负债和所有者权益总计 373,630,852.20 569,028,980.94 注:报告截止日2016 年6月30日,基金份额总额210,350,138.32份。其中A类基金份额净值 1.375元,基金份额总额89,752,817.48份;C类基金份额净值 1.361元,基金份额总额 120,597,320.84 份。 6.2 利润表 会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月 1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年1月1 日至 2015年6 月 30日 一、收入 -55,517,301.71 11,644,117.00 1.利息收入 1,624,371.35 8,321,913.31 其中:存款利息收入 179,779.00 676,258.55 债券利息收入 1,444,592.35 7,504,472.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 141,181.83 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -32,516,652.69 472,736,517.02 其中:股票投资收益 -19,986,267.26 111,393,926.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 -12,662,518.63 361,342,590.40 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 12 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 132,133.20 - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -24,649,865.76 -473,744,233.74 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 24,845.39 4,329,920.41 减:二、费用 3,641,425.08 17,112,260.21 1.管理人报酬 1,124,573.00 5,738,781.80 2.托管费 299,886.18 1,530,341.80 3.销售服务费 341,376.25 2,069,092.71 4.交易费用 208,258.56 1,825,686.66 5.利息支出 1,459,571.41 5,734,766.43 其中:卖出回购金融资产支出 1,459,571.41 5,734,766.43 6.其他费用 207,759.68 213,590.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -59,158,726.79 -5,468,143.21 减:所得税费用 - - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) -59,158,726.79 -5,468,143.21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时转债增强债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月 1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 225,290,346.35 142,337,865.40 367,628,211.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -59,158,726.79 -59,158,726.79 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -14,940,208.03 -6,017,029.02 -20,957,237.05 其中:1.基金申购款 15,810,247.86 6,194,951.39 22,005,199.25 2.基金赎回款 -30,750,455.89 -12,211,980.41 -42,962,436.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 13 五、期末所有者权益(基 金净值) 210,350,138.32 77,162,109.59 287,512,247.91 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,298,476,484.21 802,380,340.01 2,100,856,824.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,468,143.21 -5,468,143.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,007,345,683.42 -572,504,050.52 -1,579,849,733.94 其中:1.基金申购款 908,210,511.40 630,458,408.69 1,538,668,920.09 2.基金赎回款 -1,915,556,194.82 -1,202,962,459.21 -3,118,518,654.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -7,602,378.78 -7,602,378.78 五、期末所有者权益(基 金净值) 291,130,800.79 216,805,767.50 507,936,568.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: —————————




















—————————




















———————— 基金管理公司负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 14 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红 利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于 2015年9月 8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自 2015年 9月8日起,暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日


上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 15 招商证券 148,471,118.76


100.00% 907,136,023.45 81.97% 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 105,777.57


100.00% 164,048.59


100.01% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 630,757.00 81.66% 230,819.34 67.80% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,124,573.00 5,738,781.80 其中:支付销售机构的客户维护费 358,840.71 1,691,574.48 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 299,886.18 1,530,341.80 注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 16 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时转债增强债券 A 类 博时转债增强债券 C类 合计 博时基金 -


17,835.91


17,835.91 中国光大银行 -














127,752.17














127,752.17 招商证券 - 342.86 342.86 合计 - 145,930.94 145,930.94 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时转债增强债券A 类 博时转债增强债券C类 合计 博时基金 - 315,892.41 315,892.41 中国光大银行 - 285,744.23 285,744.23 招商证券 - 4,138.27 4,138.27 合计 - 605,774.91 605,774.91 注: 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基 金份额不收取销售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 17 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 5,690,367.53 66,497.63 4,106,111.10 273,908.12 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2016 年6 月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 83,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交 易的余额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 18 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为 354,323,418.15 元,无属于第二层次和第三层次的余额 (2015年12月31日:第一层次 432,025,507.86 元,第二层次42,850,564.08 元,无第 三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 29,081,239.05 7.78 其中:股票 29,081,239.05 7.78 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 19 2 固定收益投资 325,242,179.10 87.05 其中:债券 325,242,179.10 87.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,596,727.61 4.71 7 其他各项资产 1,710,706.44 0.46 8 合计 373,630,852.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,081,239.05 10.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 20 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,081,239.05 10.11 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 002684 猛狮科技 199,700 6,486,256.00 2.26 2 002273 水晶光电 194,973 5,457,294.27 1.90 3 300360 炬华科技 237,250 5,368,967.50 1.87 4 603111 康尼机电 249,868 3,353,228.56 1.17 5 002460 赣锋锂业 100,000 3,345,000.00 1.16 6 000666 经纬纺机 150,000 2,925,000.00 1.02 7 600535 天士力 59,997 2,145,492.72 0.75 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002273 水晶光电 14,295,702.02 3.89 2 601377 兴业证券 7,145,754.00 1.94 3 603111 康尼机电 6,653,626.51 1.81 4 002684 猛狮科技 5,621,584.15 1.53 5 300360 炬华科技 5,324,185.00 1.45 6 002590 万安科技 4,416,507.55 1.20 7 600585 海螺水泥 4,377,859.82 1.19 8 002049 紫光国芯 3,505,428.00 0.95 9 002460 赣锋锂业 3,073,237.00 0.84 10 000666 经纬纺机 2,942,666.34 0.80 11 300291 华录百纳 2,747,756.75 0.75 12 600535 天士力 2,095,927.27 0.57 13 603861 白云电器 8,500.00


0.00 注:本项 “买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 21 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002273 水晶光电 10,473,865.10 2.85 2 603308 应流股份 9,135,562.29 2.49 3 002049 紫光国芯 6,076,999.00 1.65 4 601377 兴业证券 5,996,961.80 1.63 5 601989 中国重工 5,877,731.00 1.60 6 600030 中信证券 5,595,000.00 1.52 7 601318 中国平安 5,407,349.17 1.47 8 002590 万安科技 4,852,995.50 1.32 9 300291 华录百纳 4,838,858.94 1.32 10 600654 中安消 4,718,212.18 1.28 11 000040 东旭蓝天 4,532,804.75 1.23 12 603111 康尼机电 4,336,413.00 1.18 13 600585 海螺水泥 4,106,657.50 1.12 14 600325 华发股份 3,470,948.00 0.94 15 600893 中航动力 3,403,888.12 0.93 16 300058 蓝色光标 3,395,371.00 0.92 17 603861 白云电器 27,440.00 0.01 18 002781 奇信股份 16,560.00 0.00 19 002684 猛狮科技 7,267.00 0.00 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 62,208,734.41 卖出股票的收入(成交)总额 86,270,884.35 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 325,242,179.10 113.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 325,242,179.10 113.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 126018 08江铜债 1,537,990 153,153,044.2 0 53.27 2 132001 14 宝钢 EB 471,930 54,366,336.00 18.91 3 128009 歌尔转债 307,648 39,621,985.92 13.78 4 113008 电气转债 208,060 22,493,366.60 7.82 5 110030 格力转债 100,000 11,535,000.00 4.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 23 7.12.2基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 82,479.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,559,586.89 5 应收申购款 68,639.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,710,706.44 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132001 14 宝钢 EB 54,366,336.00 18.91 2 128009 歌尔转债 39,621,985.92 13.78 3 113008 电气转债 22,493,366.60 7.82 4 110030 格力转债 11,535,000.00 4.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户均持有的 持有人结构 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 24 户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时转债增 强债券A类 5,629


15,944.72


612,784.71 0.68% 89,140,032.77 99.32% 博时转债增 强债券C类 6,825


17,669.94


100,294.71 0.08% 120,497,026.13 99.92% 合计 12,454


16,890.17


713,079.42 0.34% 209,637,058.90 99.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从 业人员持有本基金 博时转债增强债券 A类 20,515.64 0.02% 博时转债增强债券 C类 14,824.55 0.01% 合计 35,340.19 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 博时转债增强债券A类 - 博时转债增强债券C类 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放 式基金 博时转债增强债券A类 - 博时转债增强债券C类 - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时转债增强债券 A类 博时转债增强债券 C类 基金合同生效日 (2010年11 月24 日)基金份额总额 1,553,165,897.13 2,081,601,789.62 本报告期期初基金份额总额 97,607,750.37 127,682,595.98 本报告期基金总申购份额 4,799,494.75 11,010,753.11 减:本报告期基金总赎回份额 12,654,427.64 18,096,028.25 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 89,752,817.48 120,597,320.84 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 25 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 2 148,471,118.76 100.00% 105,777.57 100.00% - 长江证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 博时转债增强债券型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 26 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 178,938,088.20 100.00% 15,338,500,000.00 100.00% - - 长江证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日