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博时特许(050010)

博时特许:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时特许价值混合型证券投资基金 
2016 年半年度报告摘要 
2016 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 本报告期自2016年1 月1日起至6月30日止。


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时特许价值混合 基金主代码 050010 交易代码


050010(前端)


051010(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 251,014,995.62份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技 术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人 获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略,即采用以精选个股为核心的多层 次复合投资策略。在战略上,强调自上而下的组合管理;在战术上,强调自下而 上的精选个股。具体投资策略为:在资产配置和组合管理方面,利用金融工程手 段和投资组合管理技术,保持组合流动性;在选股层面,按照价值投资原则,利 用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力,从品质过滤和价值 精选两个阶段来精选个股, 选择价值被低估且具有政府壁垒优势、 技术壁垒优势、 市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票,作为构建股票组合的基 础。本基金的投资策略具有三层结构,即自上而下的资产配置、自上而下的行业 选择和自下而上的选股或选债策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300指数收益率+20%×中国债券总指数收 益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收 益高于债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016 年 1月 1 日至 2016年 6 月30 日) 本期已实现收益 -62,772,658.11 本期利润 -55,948,409.53 加权平均基金份额本期利润 -0.2200 本期加权平均净值利润率 -15.81% 本期基金份额净值增长率 -13.61% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月 30日) 期末可供分配利润 97,265,875.48 期末可供分配基金份额利润 0.3875 期末基金资产净值 352,262,205.91 期末基金份额净值 1.403 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016 年6 月 30日) 基金份额累计净值增长率 95.47% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.30% 1.02% -0.23% 0.79% 1.53% 0.23% 过去三个月 -1.41% 1.02% -1.50% 0.81% 0.09% 0.21% 过去六个月 -13.61% 1.82% -12.05% 1.47% -1.56% 0.35% 过去一年 -20.91% 2.21% -22.57% 1.84% 1.66% 0.37% 过去三年 64.44% 1.76% 40.37% 1.47% 24.07% 0.29% 自基金合同生 效起至今 95.47% 1.53% 2.81% 1.46% 92.66% 0.07% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×80% +中国债券总指数收益率×20%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富” 是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2016 年6 月30日,博时基 金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以 及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人民币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公 司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来净值增 长率在同类型 374只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100大数据、博 时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中 都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排 名第二; 灵活配置型基金里, 博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10; 保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增长率在同类 51只中排名前 1/7;博 时黄金 ETF场外D类今年以来净值增长率为 27.5%,在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前 博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 5 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194只排名第四,博时现 金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194只基金中排名前 2/5;博时安丰 18定期开放债 券,今年以来净值增长率在同类 45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券 基金 11只中排名第二。 2、其他大事件 ?2016年6月24日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式 揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖” ,博时基金基金经理魏 桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投 资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年 5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五 年持续回报积极债券型明星基金奖” 。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金” 奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获“2015年度金 基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 ?2016年3月27日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产品出 色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数 据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6 只定期开放债基 平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金 收益榜冠军。 ?2016 年 3 月 15 日,由腾讯证券主办的《 “挑战 机遇”315 评选——投资者最认同的券 商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的 公募基金领军人物” ,网络票选高居第二位。 ?2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014) 荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最佳 固定收益型基金”奖。 ?2016年1月15日,2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在 京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获年度金牌 创新力金融产品奖。


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 6 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄瑞庆 指数与量 化投资部 总 经 理 / 基金经理 2015-02-09 - 14 2002 年起先后在 融通基金、 长城基 金、长盛基金、财 通基金、 合众资产 管理股份有限公 司从事研究、投 资、管理等工作。 2013 年加入博时 基金管理有限公 司, 历任股票投资 部 EFT 及量化组 投资副总监、 基金 经理助理、 股票投 资部量化投资组 投资副总监 (主持 工作) 、股票投资 部量化投资组投 资总监。 现任指数 与量化投资部总 经理兼博时价值 增长混合基金、 博 时价值增长贰号 混合基金、 博时特 许价值混合基金 的基金经理。 周江 研究员兼 基金经理 助理 2015-07-27


1.2 2014 年 1 月至 2015 年 4 月在平 安磐海资本工作, 任策略研究部策 略研究员。2015 年 4 月 23 日加入 博时基金管理有 限公司, 现任股票 投资部研究员兼 基金经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信 于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 7 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,市场整体延续了股灾以来的弱市行情。1 月份,在人民币贬值、美联储 加息等利空预期之下,市场经历了一轮快速下跌。3 月初,市场企稳回暖,迎来短暂的反弹 行情。整个二季度,市场处于箱型整理阶段,振幅缩小,趋势不明显。从风格而言,一季度 价值、技术因子表现突出,二季度成长、质量、分析师因子占优,5 月底以来,小盘因子逐 步复苏,总体来说,市场风格切换频繁。1-6月,上证 50跌13%,沪深 300 跌16%,中证500 跌 20%,中小板指、创业板指、中证 1000 跌幅接近 18%,各指数表现差距缩小。行业层面, 食品饮料率先翻红,煤炭、有色、银行、家电跌幅较小,在 10%以内;传媒、交运、商贸零 售、餐饮旅游和计算机跌幅较大,均超过 25%。 本基金在坚持价值投资理念的同时,通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律,努 力把握各类风格的变化,力争平稳超越沪深 300指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.403 元,累计份额净值为 1.843 元,报告 期内净值增长率为-13.61%,同期业绩基准涨幅为-12.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年3季度,英国退欧影响逐步明朗,美联储加息预期进一步被抑制,各国央行维稳 措施加强,宏观政策环境预计更加温和。预期国内三季度通胀压力会有所下降,货币政策很 难进一步收紧,人民币贬值压力仍然存在。同时,美国基本面数据企稳,关注美国大选可能 带来的黑天鹅事件。经历年初的悲观预期之后,市场风险偏好有所提升,三季度积极关注半 年报业绩超预期的企业,同时布局各类主题性机会。 从估值体系看,小盘股风险得到一定的释放,在市场回暖预期下,超跌反弹、外延增长 性强的股票有望领先。 大盘蓝筹估值相对合理, 从大类资产配置的角度, 仍有可能获得青睐。


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 9 进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人 在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时特许价值混合型证券投资基金 报告截止日:2016年6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年6 月 30日 上年度末 2015 年12 月 31日 资 产: - - 银行存款 69,921,262.85 40,980,454.88 结算备付金 3,823,432.02 4,103,249.12 存出保证金 176,648.91 362,531.50 交易性金融资产 282,000,476.85 371,557,308.93 其中:股票投资 281,949,894.35 371,509,268.13 基金投资 - - 债券投资 50,582.50 48,040.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 16,309.04 13,801.87 应收股利 - - 应收申购款 47,519.92 137,232.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 355,985,649.59 417,154,578.76 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30日 上年度末 2015 年12 月 31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 151,324.76 919,104.32


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 10 应付管理人报酬 429,800.29 531,009.41 应付托管费 71,633.38 88,501.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,546,137.05 2,447,511.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 524,548.20 403,127.66 负债合计 3,723,443.68 4,389,254.15 所有者权益: - - 实收基金 251,014,995.62 254,175,225.49 未分配利润 101,247,210.29 158,590,099.12 所有者权益合计 352,262,205.91 412,765,324.61 负债和所有者权益总计 355,985,649.59 417,154,578.76 注:报告截止日2016年06 月30日,基金份额净值1.403元,基金份额总额251,014,995.62份。 6.2 利润表 会计主体:博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1 日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015年 6月 30 日 一、收入 -49,555,393.37 231,743,988.00 1.利息收入 228,037.43 332,351.59 其中:存款利息收入 227,982.79 274,974.40 债券利息收入 54.64 57,377.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -56,632,984.10 345,471,451.33 其中:股票投资收益 -59,269,212.35 341,404,869.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -473,309.84 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,636,228.25 4,539,891.59 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6,824,248.58 -115,734,588.17 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 25,304.72 1,674,773.25 减:二、费用 6,393,016.16 15,724,339.16 1.管理人报酬 2,640,239.14 5,745,681.11 2.托管费 440,039.86 957,613.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,124,317.75 8,797,444.62


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 11 5.利息支出 - 23,147.09 其中:卖出回购金融资产支出 - 23,147.09 6.其他费用 188,419.41 200,452.82 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -55,948,409.53 216,019,648.84 减:所得税费用 - - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) -55,948,409.53 216,019,648.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时特许价值混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1 日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 254,175,225.49 158,590,099.12 412,765,324.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -55,948,409.53 -55,948,409.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -3,160,229.87 -1,394,479.30 -4,554,709.17 其中:1.基金申购款 15,203,381.19 5,878,426.82 21,081,808.01 2.基金赎回款 -18,363,611.06 -7,272,906.12 -25,636,517.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 251,014,995.62 101,247,210.29 352,262,205.91 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 382,151,791.32 193,001,610.26 575,153,401.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 216,019,648.84 216,019,648.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -91,405,245.71 -136,113,003.83 -227,518,249.54 其中:1.基金申购款 883,615,964.54 458,920,982.63 1,342,536,947.17 2.基金赎回款 -975,021,210.25 -595,033,986.46 -1,570,055,196.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -47,905,739.82 -47,905,739.82 五、期末所有者权益(基 290,746,545.61 225,002,515.45 515,749,061.06


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 12 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1至6.1.4 财务报表由下列负责人签署: —————————




















—————————




















———————— 基金管理公司负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相 一致: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外), 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债 券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个 月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入 应纳税所得额, 自 2015年 9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 13 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比 例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 219,545.44


12.19%


297,295.18


11.68%


6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,640,239.14 5,745,681.11 其中:支付销售机构的客户维护费 470,150.90 902,951.99 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 14 2016年1月1日至2016年6月 30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 440,039.86 957,613.52 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 5,820,139.70 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - 期末持有的基金份额 5,820,139.70 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.32% - 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 司 69,921,262. 85 208,607.49 37,898,350. 24 206,601.95 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.5期末(2016 年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 单位:人民币元


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 15 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300431 暴风科技 2015-06-11 重大事项 4.90 - - 254,800








1,369,579.11 1,248,520.00











600166 福田汽车 2016-06-29 重大事项 5.52 2016-07-01 5.62 240,900 1,350,003.81 1,329,768.00 600295 鄂尔多斯 2016-06-29 重大事项 7.89 2016-07-14 5.46 170,200 1,310,360.15 1,342,878.00 600318 新力金融 2016-03-23 重大事项 26.84 - - 27,500 668,855.90 738,100.00 600330 天通股份 2016-05-20 重大事项 13.93 - - 47,000 559,817.75 654,710.00 600853 龙建股份 2016-06-27 重大事项 5.15 2016-07-01 5.23 509,000 2,622,435.45 2,621,350.00 000002 万科 A 2015-12-18 重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 6,900 102,187.08 125,580.00 000401 冀东水泥 2016-04-05 重大事项 10.60 2016-07-14 11.32 110,900 1,207,878.00 1,175,540.00 000409 山东地矿 2016-03-11 重大事项 10.19 - - 127,000 1,409,700.00 1,294,130.00 000415 渤海金控 2016-01-29 重大事项 6.82 - - 17,100 119,529.00 116,622.00 000651 格力电器 2016-02-19 重大事项 22.07 - - 70,100 1,577,433.29 1,547,107.00 000728 国元证券 2016-06-07 重大事项 16.72 2016-07-08 17.37 135,700 2,223,079.24 2,268,904.00 000948 南天信息 2016-06-27 重大事项 19.31 2016-07-12 21.00 8,500 162,152.00 164,135.00 002057 中钢天源 2016-06-08 重大事项 15.05 - - 75,300 1,067,517.59 1,133,265.00 002129 中环股份 2016-04-22 重大事项 8.29 - - 2,100 28,135.62 17,409.00 002249 大洋电机 2016-06-07 重大事项 11.97 2016-07-28 10.77 30,700 271,706.34 367,479.00 002297 博云新材 2016-06-17 重大事项 13.09 - - 6,600 69,062.40 86,394.00 300035 中科电气 2016-05-20 重大事项 13.76 - - 68,000 810,942.00 935,680.00 300345 红宇新材 2016-06-20 重大事项 10.46 2016-07-19 11.46 13,600 134,876.28 142,256.00 注:本基金截至2016年6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (a) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 16 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为 264,640,067.35 元,属于第二层级的余额为 17,309,827.00 元,无属于第三层级的余额 (2015年12月31日:第一层级 447,442,293.84元,第二层级 36,902,914.70 元, 无第三层 级)。于2016 年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 均属于第一层次(2015年12 月31日:同)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股 票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外), 本基金于2015 年 3月25日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并 将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 281,949,894.35 79.20


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 17 其中:股票 281,949,894.35 79.20 2 固定收益投资 50,582.50 0.01 其中:债券 50,582.50 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 73,744,694.87 20.72 7 其他各项资产 240,477.87 0.07 8 合计 355,985,649.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,278,682.00 0.93 B 采矿业 7,269,037.00 2.06 C 制造业 96,124,548.00 27.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,951,272.00 0.55 E 建筑业 6,044,372.16 1.72 F 批发和零售业 12,111,601.14 3.44 G 交通运输、仓储和邮政业 5,389,166.72 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,353,265.26 0.67 J 金融业 137,766,460.78 39.11 K 房地产业 9,136,727.29 2.59 L 租赁和商务服务业 301,258.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 112,336.00 0.03 S 综合 111,168.00 0.03


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 18 合计 281,949,894.35 80.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000001 平安银行 1,068,162 9,293,009.40 2.64 2 601998 中信银行 1,188,400 6,738,228.00 1.91 3 600000 浦发银行 427,862 6,661,811.34 1.89 4 000686 东北证券 461,300 5,955,383.00 1.69 5 002673 西部证券 222,900 5,764,194.00 1.64 6 601198 东兴证券 231,600 5,660,304.00 1.61 7 601788 光大证券 330,700 5,602,058.00 1.59 8 000166 申万宏源 666,100 5,601,901.00 1.59 9 601555 东吴证券 416,200 5,577,080.00 1.58 10 600061 国投安信 312,400 5,566,968.00 1.58 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601998 中信银行 23,504,076.92 5.69 2 000001 平安银行 23,250,625.40 5.63 3 601166 兴业银行 19,363,936.29 4.69 4 600000 浦发银行 18,869,692.83 4.57 5 601398 工商银行 16,327,318.00 3.96 6 601328 交通银行 13,413,410.28 3.25 7 600109 国金证券 13,087,856.03 3.17 8 600015 华夏银行 12,813,965.75 3.10 9 000783 长江证券 12,806,011.04 3.10 10 601318 中国平安 10,528,677.73 2.55 11 002128 露天煤业 9,557,583.62 2.32 12 600958 东方证券 9,242,865.00 2.24 13 601918 *ST 新集 9,081,668.80 2.20 14 601288 农业银行 8,723,939.00 2.11 15 601788 光大证券 7,675,174.94 1.86 16 002736 国信证券 7,547,519.06 1.83 17 002142 宁波银行 7,415,837.10 1.80 18 601009 南京银行 7,045,049.02 1.71 19 601186 中国铁建 6,934,341.64 1.68 20 601988 中国银行 6,564,575.00 1.59 注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 26,623,106.79 6.45


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 19 2 601398 工商银行 23,016,677.32 5.58 3 601601 中国太保 21,478,850.81 5.20 4 601166 兴业银行 19,503,888.10 4.73 5 600015 华夏银行 18,954,634.57 4.59 6 601288 农业银行 18,317,137.00 4.44 7 601998 中信银行 17,129,532.57 4.15 8 601328 交通银行 15,639,670.50 3.79 9 601818 光大银行 15,545,788.77 3.77 10 600109 国金证券 14,764,882.59 3.58 11 000001 平安银行 14,542,397.78 3.52 12 600000 浦发银行 14,491,568.77 3.51 13 600016 民生银行 13,244,564.72 3.21 14 601988 中国银行 12,847,787.99 3.11 15 002736 国信证券 12,334,066.41 2.99 16 600518 康美药业 12,140,106.72 2.94 17 601788 光大证券 11,818,676.40 2.86 18 601668 中国建筑 11,324,186.84 2.74 19 601985 中国核电 9,938,987.94 2.41 20 601211 国泰君安 9,937,091.58 2.41 21 002128 露天煤业 9,712,049.00 2.35 22 601669 中国电建 8,322,771.04 2.02 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,089,611,242.92 卖出股票的收入(成交)总额 1,126,731,111.23 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 50,582.50 0.01 8 同业存单 - -


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 20 9 其他 - - 10 合计 50,582.50 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 370 40,807.30 0.01 2 110034 九州转债 80 9,775.20 0.00 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除申万宏源(000166)外,没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申万宏源股 份有限公司 2015 年11月 7日发布公告称, 因未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为, 公司下属子公司申万宏源证券有限公司被中国证监会采取行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明: 7.12.2 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景, 由基金经理决定具体投资行为。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 176,648.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,309.04


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 21 5 应收申购款 47,519.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,477.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 40,807.30 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 16,530.00 15,185.42 43,215,401.29 17.22% 207,799,594.33 82.78% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 167,401.36 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 10-50 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;





博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 22 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年5 月 28 日)基金份额总额 477,303,148.76


本报告期期初基金份额总额 254,175,225.49 本报告期基金总申购份额 15,203,381.19 减:本报告期基金总赎回份额 18,363,611.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 251,014,995.62 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到 监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 瑞银证券 1 323,583,737.47 14.60% 301,359.14 16.73% - 招商证券 3 258,960,231.04 11.69% 219,545.44 12.19% - 华创证券 2 234,983,510.71 10.60% 171,843.44 9.54% -


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 23 第一创业 1 232,085,080.85 10.47% 169,724.17 9.42% - 民生证券 1 168,004,545.36 7.58% 122,861.07 6.82% - 安信证券 2 152,523,727.91 6.88% 111,538.88 6.19% - 华信证券 1 147,634,526.82 6.66% 107,965.71 5.99% - 川财证券 1 145,203,220.77 6.55% 106,187.03 5.90% - 中信建投 2 143,193,854.60 6.46% 133,355.90 7.40% - 国泰君安 4 139,323,545.25 6.29% 129,752.88 7.20% - 东北证券 1 125,017,724.76 5.64% 91,425.86 5.08% - 中金公司 2 49,468,196.92 2.23% 46,070.04 2.56% - 兴业证券 1 48,973,553.63 2.21% 45,607.92 2.53% 新增1个 长江证券 2 46,974,777.71 2.12% 43,747.65 2.43% - 中信证券 4 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 新时代 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国开证券 1 - - - - - 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;


博时特许价值混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 24 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证成交 总额的比例 中信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - -


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