博时沪港深优质企业灵活配置混合型
证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年 1月1日起至6月30日止。
根据基金管理人2016 年3月17日发布的《博时基金管理有限公司关于博时沪港深
优质企业灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额分类以及相应修改基金合同和托
管协议的公告》 ，博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金自 2016 年 3 月 22
日实施基金份额分类,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时沪港深优质企业基金
基金主代码 001215
交易代码 001215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,519,079,119.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
下属分级基金的交易代码 001215 002555
报告期末下属分级基金的份额总额 1,519,078,390.99份 728.67份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通
及后续资本市场开放政策带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性
风险的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定
权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业
发展规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策
略和债券投资策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500 指数收益率×40%+恒生综合指
数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2016 年 1月 1 日至 2016 年6 月30 日）
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业C
本期已实现收益 -268,080,326.79 -640.39
本期利润 -354,245,004.37 465.96
加权平均基金份额本期利润 -0.2289 0.0656
本期基金份额净值增长率 -24.78% 3.65%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016 年6 月 30日)
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
期末可供分配基金份额利润 -0.3629
-0.3338
期末基金资产净值 1,038,010,709.50 516.85
期末基金份额净值 0.683 0.709
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时沪港深优质企业A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.73% 1.15% 1.64% 0.83% 4.09% 0.32%
过去三个月 -0.73% 1.42% 0.41% 0.78% -1.14% 0.64%
过去六个月 -24.78% 2.32% -7.92% 1.20% -16.86% 1.12%
过去一年 -24.86% 2.79% -12.48% 1.36% -12.38% 1.43%
自基金合同生
效起至今
-31.70% 2.73% -12.81% 1.38% -18.89% 1.35% 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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博时沪港深优质企业C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.75% 1.38% 1.64% 0.83% 8.11% 0.55%
过去三个月 2.90% 1.51% 0.41% 0.78% 2.49% 0.73%
自基金合同生
效起至今
3.65% 1.57% 1.05% 0.79% 2.60% 0.78%
注：1、自2016年3月 22日起对本基金实施基金份额分类,基金份额分类后，本基金将分设两
类基金份额：A类基金份额和 C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份
额净值。
2、本基金的业绩比较基准为：中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500指数收益率×40%+
恒生综合指数收益率×20%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求，基准指数每日按照 40%、40%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时沪港深优质企业A
博时沪港深优质企业C 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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注：本基金合同于 2015 年 5 月 14 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （四）投资限制的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6
月 30 日，博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人
民币，其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币，累计分红 724.58 亿元人民币，是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至 6 月 30 日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来
净值增长率在同类型374 只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金 100
大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类
型 326 只基金中都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增
长率在同类 66 只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置 A 今年以来净值增长
率在同类290只排名前 1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增
长率在同类 51 只中排名前 1/7；博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%，博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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在同类8只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率
在同类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类 194 只排
名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5；博
时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类 45只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至 6月 30 日净值增长 7.12%，在同类 QDII
债券基金11只中排名第二。
2、其他大事件
2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选
正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基
金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机
构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用债
券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2016年5月10日， 由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金”
奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015
年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
2016 年 3 月 27 日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind数据显示，2015 年博时基金旗下 10只纯债产品平均收益率达 12.65%，其中6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同
的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者
最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获
年度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张溪冈
基金经理/国
际组投资总监
2016-05-30 - 14.8
2001 年起先后在香港新鸿基
证券有限公司、和丰顺投资
有限公司工作；2009 年加入
博时基金管理有限公司，历
任研究员、投资经理、国际
投资部副总经理、股票投资
部国际组投资副总监。现任
股票投资部国际组投资总监
兼博时大中华亚太精选股票
（QDII）基金、博时沪港深
优质企业混合基金的基金经
理。
周志超 基金经理 2016-05-30 - 10
2003 年起先后在诺安基金、
信达澳银基金、广发基金、
摩根士丹利华鑫基金工作。
2015 年加入博时基金管理有
限公司，现任博时卓越品牌
混合(LOF)基金兼博时沪港
深优质企业混合基金的基金
经理。
招扬
基金经理/绝
对收益组投资
副总监
2015-05-14 2016-05-30 8.6
2004 至 2007 年曾在华为技
术有限公司工作。2007 年加
入博时基金管理有限公司，
历任研究员、资本品研究组
主管兼研究员、投资经理、
特定资产管理部副总经理。
现任股票投资部副总经理兼
绝对收益组投资副总监、博
时裕益灵活配置混合型证券
投资基金、博时互联网主题
灵活配置混合型证券投资基
金、博时沪港深优质企业灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A、大类资产配置：
①股票资产配置——报告期内，本基金坚持“价值投资、精选个股”的投资策略。
②债券资产配置——报告期内，本基金未配置债券资产。
B、二级资产配置：
股票资产配置——本报告期，本基金坚持“价值投资、精选个股”的策略。重点持
有低估值或者转型预期较为强烈（且估值合理）的个股，持仓以金融、轻工、纺织服装、
高端制造业为主。
C、报告期股票操作回顾：
2016年上半年，A股市场整体表现较差，年初熔断造成的连续两日暴跌，叠加人民
币贬值和海外市场的无序波动， 对市场信心造成了沉重打击， 导致1-2月A股连续暴跌，
千股跌停频现。3 月份市场触底反弹，以次新股、新能源汽车、OLED、半导体国产化为
代表的主题类，与以白酒、家电为代表的大消费类板块，表现非常出色，其他板块表现
则逊色的多。综合来看，上半年股市分化比较大，强势板块的表现非常强势，几乎完全
不受股灾影响，而弱市板块表现十分萎靡，股价呈“L”型走势。
上半年上证综指下跌 17.23%，深证成指下跌 17.17%，创业板指下跌 17.9%。三大指
数表现差异不大，但是行业分化明显，白酒上半年涨幅 2.38%，有色、煤炭、银行、家博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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电跌幅都在 10%以内，而传媒、餐饮旅游、交运、计算机等板块的跌幅都超过 20%。概
念板块方面，次新股、贵金属、新能源汽车、OLED、稀土永磁指数上半年都是录得上涨。
本基金上半年更换了基金经理，1-5 月份持仓以高估值成长股为主，6 月分之后，
投资以低估值、中小市值的成长股为主，远离市场热点，仓位保持高位。上半年由于高
估值成长股跌幅较大，加上调仓原因，净值表现不尽如人意，不过我们有信心在余下时
间实现较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30 日， 本基金A类基金份额净值为 0.683， 份额累计净值为 0.683
元；C 类基金份额净值为 0.709 元，份额累计净值为 0.709 元。报告期内，本基金 A 类
基金份额净值增长率为-24.78%，同期业绩基准增长率-7.92%；C类基金份额净值增长率
为3.65%，同期业绩基准增长率 1.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面，1-5月规模以上工业增加值同比增速 5.9%，较上月小幅回升 0.1个百分
点。5 月当月工业增加值同比增速 6%，与上月持平。1-5 月规模以上工业企业利润同比
增长6.4%，增速比1-4 月回落0.1个百分点。其中，5月利润同比增长3.7%，比上月回
落0.5个百分点。5月中国制造业采购经理人 PMI 指数为50.1，与上月持平，为连续第
3个月处于荣枯线上方。不过 5月财新PMI指数终值 49.2，较上月下滑 0.2，为连续16
个月处于收缩区间。 投资方面， 1-5 月固定资产投资同比增长 9.6%， 回落幅度扩大到 0.9
个百分点，其中5月当月同比增速 7.4%，较上月回落 2.7个百分点，5月当月房地产开
发投资同比增速 6.6%，较上月下滑 3.1 个百分点。信贷方面，5 月 M2 货币供应同比增
11.8%，预期12.5%，前值 12.8%。5月社会融资规模 6599亿，预期10000 亿，前值7510
亿。5月新增人民币贷款 9855亿元，预期7500 亿元，前值5556亿元。消费方面，5月
社会消费品零售总额同比名义增速 10%，扣除价格因素实际增长 7.8%，较上月略升 0.2
个百分点， 表现平淡。 总的来说， 国内宏观经济表现继续疲软， 企业层面不愿意加杠杆，
加杠杆的主力变成了政府和居民个人（主要是房贷） 。
证券市场方面，虽然 A股经历了多轮的下跌洗礼，但是数据显示大部分公司估值依
然处在高位，缺乏投资价值。上半年表现火爆的各色主题类个股，业绩基本是无法兑现
的，上涨主要愿意短线资金的博弈行为。以钢铁有色煤炭为代表的投资产业链，面临着
需求长期持续性的下滑，即使政府推动供给侧改革，其对上市公司盈利的正面影响也是
有限的。以白酒、家电为代表的大消费板块，虽然估值不算贵，但是年内涨幅巨大，估博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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值较历史平均水平也已经处于高位。
在投资上，我们致力于实现净值的持续性、长期的优异表现，而不是单单某一个阶
段的爆发。因此，我们的投资不会局限于押注于某些特定行业，在行业属性上，我们的
投资还是比较分散的。主要还是个股选择，精选那些行业前景较好、预期差较大、估值
有较大安全边际的个股，并重仓持有。此外，我们认为企业并购和转型的大浪潮（尤其
是后面会有越来越多的跨国并购）不会那么快结束，因此，我们也致力于挖掘并投资于
那些并购和转型预期强烈、估值和市值相对合理的公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6 月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年 6月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资产： - -
银行存款 194,553,391.41 104,253,301.29
结算备付金 16,739,049.88 1,608,164.98
存出保证金 2,790,769.11 1,042,010.74
交易性金融资产 819,744,251.80 1,335,371,381.72
其中：股票投资 819,744,251.80 1,335,371,381.72
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 10,719,911.89 -
应收利息 44,587.09 18,085.13
应收股利 1,480,965.44 -
应收申购款 167,654.08 132,239.33
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,046,240,580.70 1,442,425,183.19
负债和所有者权益
本期末
2016年 6月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 225.46
应付赎回款 1,190,803.17 2,263,200.71
应付管理人报酬 1,236,306.96 1,803,229.83
应付托管费 206,051.16 300,538.31
应付销售服务费 3.27 -
应付交易费用 5,343,210.28 4,439,135.49
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 252,979.51 157,155.18
负债合计 8,229,354.35 8,963,484.98
所有者权益： - -
实收基金 1,519,079,119.66 1,578,243,672.26
未分配利润 -481,067,893.31 -144,781,974.05
所有者权益合计 1,038,011,226.35 1,433,461,698.21
负债和所有者权益总计 1,046,240,580.70 1,442,425,183.19
注：报告截止日2016 年6月30日，基金份额总额1,519,079,119.66份。其中A 类基金份额净
值0.683元， 基金份额总额 1,519,078,390.99 份； C类基金份额净值 0.709元， 基金份额总额728.67
份。
6.2 利润表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
13
2016年1月1日至2016年
6 月 30 日
2015年 5月 14日（基金合同
生效日）至2015 年6 月30 日
一、收入 -336,581,766.90 -202,685,962.31
1.利息收入 518,168.09 513,478.92
其中：存款利息收入 415,502.71 513,478.92
债券利息收入 102,665.38 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -251,034,330.67 4,081,630.43
其中：股票投资收益 -254,261,531.02 -5,068,777.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 -52,344.10 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 -
-
衍生工具收益 - -
股利收益 3,279,544.45 9,150,408.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-86,163,571.23
-207,281,071.66
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 97,966.91 -
减：二、费用 17,662,771.51 8,344,771.85
1．管理人报酬 7,857,491.70 4,533,345.08
2．托管费 1,309,581.92 755,557.48
3．销售服务费 6.21 -
4．交易费用 8,285,037.42 2,988,227.53
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 210,654.26 67,641.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-354,244,538.41
-211,030,734.16
减：所得税费用 - -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） -354,244,538.41 -211,030,734.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,578,243,672.26 -144,781,974.05 1,433,461,698.21 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
14
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -354,244,538.41 -354,244,538.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-59,164,552.60 17,958,619.15 -41,205,933.45
其中：1.基金申购款 34,608,422.24 -10,996,185.04 23,612,237.20
2.基金赎回款 -93,772,974.84 28,954,804.19 -64,818,170.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,519,079,119.66 -481,067,893.31 1,038,011,226.35
项目
上年度可比期间
2015年5月14日（基金合同生效日）至 2015年6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,322,307,856.74
-
2,322,307,856.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
-
-211,030,734.16
-211,030,734.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,322,307,856.74
-211,030,734.16
2,111,277,122.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
15
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红
利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年9月
8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自 2015年 9月8日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
16
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年5月14日 （基金合同生
效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,857,491.70 4,533,345.08
其中：支付销售机构的客户维护费
3,482,888.20 1,910,400.12
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年5月14日 （基金合同生
效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,309,581.92 755,557.48
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时沪港深优质企业A类 博时沪港深优质企业C类 合计 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
17
博时基金 - 6.21 6.21
合计 -
6.21 6.21
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时沪港深优质企业A类 博时沪港深优质企业C类 合计
博时基金 - - -
合计 - - -
注： 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基
金份额不收取销售服务费。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月14日（基金合同生效日）至
2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 194,553,391.41 331,365.38 130,141,584.92
428,670.16
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无（上年度可比区间：无） 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末（2016 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
18
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600734
实达集
团
2016-
04-20
公告重
大事项
14.60 - - 823,753
14,730,705.
00
12,026,793
.80
-
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为 807,717,458.00 元，属于第二层次的余额为
12,026,793.80 元，无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次
1,290,934,302.63元，第二层次 44,437,079.09 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
19
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 819,744,251.80 78.35
其中：股票 819,744,251.80 78.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 211,292,441.29 20.20
7 其他各项资产 15,203,887.61 1.45
8 合计 1,046,240,580.70 100.00
注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额 115,468,000.00 元， 占基金总资产比
例 11.04%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
20
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 490,977,458.00 47.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
111,226,793.80 10.72
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
19,290,000.00 1.86
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
82,782,000.00 7.98
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 704,276,251.80 67.85
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
的股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 14,320,000.00 1.38
能源 47,124,000.00 4.54
医疗保健 22,610,000.00 2.18
工业 31,414,000.00 3.03
合计 115,468,000.00 11.12
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％) 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
21
1 000910 大亚科技 6,600,000 101,970,000.00 9.82
2 600382 广东明珠 6,200,000 99,200,000.00 9.56
3 002398 建研集团 6,300,000 82,782,000.00 7.98
4 002662 京威股份 4,100,000 61,951,000.00 5.97
5 002394 联发股份 3,900,000 58,890,000.00 5.67
6 000488 晨鸣纸业 7,000,000 55,580,000.00 5.35
7 000887 中鼎股份 2,500,000 55,275,000.00 5.33
8 1033 HK 中石化油服 37,400,000 47,124,000.00 4.54
9 002695 煌上煌 800,000 40,288,000.00 3.88
10 2727 HK 上海电气 11,300,000 31,414,000.00 3.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司
网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000910 大亚科技 99,834,389.09 6.96
2 300059 东方财富 99,281,433.76 6.93
3 600382 广东明珠 89,930,880.11 6.27
4 002292 奥飞娱乐 81,861,125.79 5.71
5 002398 建研集团 76,442,873.68 5.33
6 002268 卫士通 63,902,535.57 4.46
7 2196 HK 复星医药 59,134,524.59 4.13
8 000488 晨鸣纸业 56,802,278.13 3.96
9 002368 太极股份 56,091,180.68 3.91
10 002662 京威股份 55,276,563.75 3.86
11 002394 联发股份 54,831,601.12 3.83
12 000887 中鼎股份 51,297,042.36 3.58
13 600718 东软集团 51,293,297.02 3.58
14 600549 厦门钨业 48,322,719.00 3.37
15 002413 雷科防务 43,646,219.21 3.04
16 001696 宗申动力 43,612,293.06 3.04
17 300348 长亮科技 42,749,597.10 2.98
18 600030 中信证券 41,041,772.25 2.86
19 883 HK 中国海洋石油 37,812,805.94 2.64
20 857 HK 中国石油股份 37,811,132.00 2.64
21 386 HK 中国石油化工股份 37,810,235.06 2.64
22 000558 莱茵体育 34,704,247.03 2.42
23 300113 顺网科技 33,381,820.85 2.33
24 600782 新钢股份 33,091,978.24 2.31 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
22
25 603869 北部湾旅 31,571,376.34 2.20
26 600029 南方航空 31,314,500.25 2.18
27 600016 民生银行 31,301,716.65 2.18
28 002343 慈文传媒 31,210,732.52 2.18
29 000983 西山煤电 31,201,419.27 2.18
30 600096 云天化 31,033,769.67 2.16
31 600366 宁波韵升 30,942,478.00 2.16
32 3888 HK 金山软件 30,704,455.40 2.14
33 600309 万华化学 30,415,598.50 2.12
34 002056 横店东磁 30,169,055.95 2.10
35 600536 中国软件 29,995,281.60 2.09
36 601566 九牧王 29,993,546.78 2.09
37 000673 当代东方 29,970,692.05 2.09
38 600565 迪马股份 29,826,996.87 2.08
39 002335 科华恒盛 29,621,407.25 2.07
40 000158 常山股份 29,513,192.28 2.06
41 000650 仁和药业 29,383,332.16 2.05
42 600756 浪潮软件 29,356,442.60 2.05
43 600734 实达集团 29,105,424.48 2.03
44 600376 首开股份 28,871,740.10 2.01
45 000708 大冶特钢 28,867,289.26 2.01
46 002060 粤水电 28,864,310.78 2.01
47 000597 东北制药 28,811,195.36 2.01
48 002408 齐翔腾达 28,737,102.68 2.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300059 东方财富 113,839,729.25 7.94
2 600718 东软集团 107,867,990.41 7.52
3 002413 雷科防务 98,632,191.33 6.88
4 338 HK 上海石油化工股份 85,609,425.29 5.97
5 2357 HK 中航科工 76,800,708.69 5.36
6 001696 宗申动力 76,021,585.75 5.30
7 300348 长亮科技 75,492,597.25 5.27
8 3888 HK 金山软件 72,769,733.69 5.08
9 300310 宜通世纪 71,582,239.75 4.99
10 3333 HK 恒大地产 70,450,804.23 4.91
11 586 HK 海螺创业 69,331,569.31 4.84 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
23
12 002322 理工环科 68,194,676.82 4.76
13 002292 奥飞娱乐 65,090,385.57 4.54
14 002268 卫士通 53,523,891.06 3.73
15 600549 厦门钨业 49,260,903.60 3.44
16 300097 智云股份 48,535,109.78 3.39
17 600571 信雅达 45,492,370.17 3.17
18 002368 太极股份 44,397,189.46 3.10
19 883 HK 中国海洋石油 44,283,599.09 3.09
20 600030 中信证券 43,384,205.01 3.03
21 857 HK 中国石油股份 42,136,815.18 2.94
22 386 HK 中国石油化工股份 40,925,725.09 2.86
23 300104 乐视网 37,432,262.82 2.61
24 2196 HK 复星医药 35,612,311.23 2.48
25 2727 HK 上海电气 35,163,415.34 2.45
26 600366 宁波韵升 34,926,921.81 2.44
27 968 HK 信义光能 34,329,069.03 2.39
28 2382 HK 舜宇光学科技 33,735,853.48 2.35
29 600096 云天化 33,538,701.08 2.34
30 002056 横店东磁 33,105,660.20 2.31
31 002338 奥普光电 31,999,852.67 2.23
32 300113 顺网科技 31,900,589.82 2.23
33 002060 粤水电 31,576,000.39 2.20
34 600016 民生银行 31,164,900.00 2.17
35 000597 东北制药 31,121,698.44 2.17
36 002371 七星电子 31,010,660.82 2.16
37 000673 当代东方 30,909,277.25 2.16
38 600782 新钢股份 30,222,513.76 2.11
39 002221 东华能源 30,125,530.50 2.10
40 603869 北部湾旅 30,116,170.06 2.10
41 000829 天音控股 29,811,706.75 2.08
42 600309 万华化学 29,532,660.34 2.06
43 002456 欧菲光 29,189,393.93 2.04
44 600029 南方航空 29,173,390.36 2.04
45 002598 山东章鼓 28,983,145.11 2.02
46 600376 首开股份 28,888,849.56 2.02
47 002020 京新药业 28,847,723.77 2.01
48 000983 西山煤电 28,729,200.33 2.00
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
24
买入股票的成本（成交）总额 2,855,911,831.35
卖出股票的收入（成交）总额 3,031,113,859.02
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,790,769.11
2 应收证券清算款 10,719,911.89
3 应收股利 1,480,965.44
4 应收利息 44,587.09
5 应收申购款 167,654.08 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,203,887.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时沪港深
优质企业A类
23,527 64,567.45
247,163.82 0.02% 1,518,831,227.17 99.98%
博时沪港深
优质企业C类
4
182.17
- - 728.67 100.00%
合计 23,531 64,556.51
247,163.82 0.02% 1,518,831,955.84 99.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
博时沪港深优质企业 A 类 25,394.35 0.00%
博时沪港深优质企业 C 类 292.40 40.13%
合计 25,686.75
0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投 博时沪港深优质企业 A 类 - 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
26
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
博时沪港深优质企业 C 类 -
合计
-
本基金基金经理持有本开放
式基金
博时沪港深优质企业 A 类 -
博时沪港深优质企业 C 类 -
合计
-
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
基金合同生效日（2015 年 5 月 14
日）基金份额总额
2,322,307,856.74 -
本报告期期初基金份额总额 1,578,243,672.26 -
本报告期基金总申购份额 34,588,831.28 19,590.96
减：本报告期基金总赎回份额 93,754,112.55 18,862.29
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,519,078,390.99 728.67
注：根据基金管理人 2016 年 3 月 17 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时沪港深优质企
业灵活配置混合型证券投资基金实施基金份额分类以及相应修改基金合同和托管协议的公告》 ， 博时
沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金自2016年3月22日实施基金份额分类,具体内容请查
阅指定报刊上的各项相关公告。
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
27
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投 1 3,468,175,516.46 58.91% 2,536,283.81 58.06% -
国泰君安 1 2,418,850,173.91 41.09% 1,831,872.88 41.94% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》 （证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告（摘要）
28
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
