博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年8月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年 1月1日起至6月30日止。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时安心收益定期开放债券
基金主代码 050028
交易代码 050028
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2012年 12月 6日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,387,620,722.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 050028 050128
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,561,141,413.32份 826,479,308.76 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、
稳健、持续增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类
固定收益类证券之间的配置比例。
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持
有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券
信用状况变化，进行必要的动态调整；此外，本基金通过正回购，融资买入收
益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下，力争获
取高于业绩比较基准的投资收益。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）×150%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2016 年 1月 1 日至 2016年 6 月 30 日）
博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C
本期已实现收益 46,318,068.14 13,442,966.20
本期利润 32,785,873.18 8,465,035.85
加权平均基金份额本期利润 0.0148 0.0118
本期基金份额净值增长率 0.84% 0.69%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016 年6 月 30日)
博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.1483 0.1412
期末基金资产净值 2,589,212,931.63 834,091,059.53
期末基金份额净值 1.011 1.009
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安心收益定期开放债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.00% 0.14% 0.18% 0.01% 0.82% 0.13%
过去三个月 0.60% 0.13% 0.56% 0.01% 0.04% 0.12%
过去六个月 0.84% 0.13% 1.12% 0.01% -0.28% 0.12%
过去一年 10.77% 0.16% 2.43% 0.01% 8.34% 0.15%
过去三年 26.75% 0.14% 11.02% 0.01% 15.73% 0.13%
自基金合同
生效起至今
29.79% 0.13% 13.57% 0.01% 16.22% 0.12% 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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博时安心收益定期开放债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.90% 0.13% 0.18% 0.01% 0.72% 0.12%
过去三个月 0.40% 0.13% 0.56% 0.01% -0.16% 0.12%
过去六个月 0.69% 0.14% 1.12% 0.01% -0.43% 0.13%
过去一年 10.26% 0.16% 2.43% 0.01% 7.83% 0.15%
过去三年 25.37% 0.14% 11.02% 0.01% 14.35% 0.13%
自基金合同
生效起至今
28.13% 0.14% 13.57% 0.01% 14.56% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准为 1年期定期存款利率（税后）×150%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时安心收益定期开放债券 A
博时安心收益定期开放债券 C
注：本基金的基金合同于 2012年12月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效
之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“（二）投资范围”、“（六）投
资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6
月 30 日，博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人
民币，其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币，累计分红 724.58 亿元人民币，是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至 6 月 30 日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来
净值增长率在同类型374 只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金 100
大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类
型 326 只基金中都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增
长率在同类 66 只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置 A 今年以来净值增长
率在同类290只排名前 1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增
长率在同类 51 只中排名前 1/7；博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%，
在同类8只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率
在同类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类 194 只排
名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5；博
时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类 45只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至 6月 30 日净值增长 7.12%，在同类 QDII
债券基金11只中排名第二。
2、其他大事件
?2016年6月24日， 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选
正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获
“2015年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind数据显示，2015 年博时基金旗下 10只纯债产品平均收益率达 12.65%，其中6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”
获年度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯杨
基金经
理/现
金管理
组投资
总监
2012-12-06 - 10.7
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、
长城基金工作。2009 年 1 月再次加入博时
基金管理有限公司。历任固定收益研究员、
特定资产投资经理、博时理财 30 天债券基
金基金经理、 固定收益总部现金管理组投资
副总监。 现任固定收益总部现金管理组投资
总监兼博时安心收益定期开放债券基金、 博
时岁岁增利一年定期开放债券基金、 博时月博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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月薪定期支付债券基金、 博时双月薪定期支
付债券基金、博时现金收益货币基金、博时
外服货币市场基金、博时裕瑞纯债债券基
金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债
债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕
晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、
博时裕丰纯债债券基金、 博时裕和纯债债券
基金、博时裕坤纯债基金、博时裕嘉纯债基
金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债
基金、博时安誉 18 个月定开债基金、博时
裕乾纯债基金、博时裕腾纯债基金、博时安
和 18个月定开债基金、 博时安泰 18个月定
开债基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕
新纯债基金、 博时安瑞 18个月定开债基金、
博时裕发纯债债券基金、 博时安怡 6 个月定
开债基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕
通纯债债券基金、博时安源 18 个月定开债
基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯
债债券基金的基金经理。
罗霄
高级研
究员兼
基金经
理助理
2015-12-21 - 4
2012 年 7 月从上海财经大学毕业后加入博
时基金管理有限公司， 现任固定收益总部高
级研究员兼基金经理助理
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年度经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变， 市场预期多次
调整，债券收益率先上后下，呈倒 U 型走势。1 月政策强调供给侧改革，市场预期经济
下滑和通缩，收益率出现快速下行。随后金融、经济和通胀数据先后超预期回升，大宗
商品价格快速上涨，市场预期逐步调整为经济复苏和通胀，收益率也出现大幅调整。4
月权威人士讲话确认经济L型底部形态， 否定复苏预期， 同时供给侧改革政策加速出台；
随后国内经济数据低于预期，市场前期复苏预期被证伪，叠加全球避险需求提升，6 月
收益率开始快速下行。货币政策维持中性对冲，以“利率走廊”的价格调控方式稳定货
币市场预期，资金面呈现总体宽松、阶段性紧张的局面，银行间 R001均值 2.03%，R007
均值 2.45%。信用债市场跟随整体债市先跌后涨，但随着信用事件爆发频率的提升，信
用债之间分化愈加明显，高评级资质好的品种和低评级过剩产能品种收益率利差呈扩大
态势。
上半年本基金根据债券市场先跌后涨的市场特征顺势而为，大幅减持低评级信用债，
严格控制信用风险，维持中长久期中等杠杠操作，同时博弈长久期利率债机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日， 本基金A类基金份额净值为1.011元， 份额累计净值为1.292
元；C 类基金份额净值为 1.009 元，份额累计净值为 1.277 元。报告期内，本基金 A 类
基金份额净值增长率为 0.84%，C类基金份额净值增长率为 0.69%，同期业绩基准增长率
1.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
长期来看，经济下行趋势难改，且处于高债务水平的债务周期内，债券市场利率有
下行空间的，我们保持债券市场中长期牛市的观点不变，对于后市不应悲观。但短期来
看，长端利率的进一步下行需要阶段性的风险暴露和资金利率的下行。今年以来央行今
年市场的特征应该是收益率低波动大，收益率曲线比较平坦。
本组合投资思路上保持谨慎乐观，对于信用债保持谨慎操作，减持低评级信用债，
严控信用风险。同时择机博弈长久期利率债波动来增强收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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员会（以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管
运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责
人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经
验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值
的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6 月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资产： - -
银行存款 9,985,700.30 3,056,841.99
结算备付金 65,908,554.74 4,758,204.04
存出保证金 68,389.40 943.89
交易性金融资产 5,158,159,800.00 507,567,010.80
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,158,159,800.00 507,567,010.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 64,295,665.97 14,768,026.70
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,298,418,110.41 530,151,027.42
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,870,999,443.50 240,899,548.00
应付证券清算款 - 5,553.71 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,670,781.29 144,412.49
应付托管费 556,927.10 48,137.53
应付销售服务费 271,426.26 22,640.83
应付交易费用 5,409.25 -117,402.36
应交税费 955,667.20 955,667.20
应付利息 380,423.51 55,454.95
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 274,041.14 150,000.00
负债合计 1,875,114,119.25 242,164,012.35
所有者权益： - -
实收基金 2,736,540,550.31 232,104,869.31
未分配利润 686,763,440.85 55,882,145.76
所有者权益合计 3,423,303,991.16 287,987,015.07
负债和所有者权益总计 5,298,418,110.41 530,151,027.42
注：报告截止日2016 年6月30日，基金份额总额3,387,620,722.08份。其中A 类基金份额净
值1.011元，基金份额总额 2,561,141,413.32 份；C 类基金份额净值 1.009元，基金份额总额
826,479,308.76 份。
6.2 利润表
会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015
年 6月 30 日
一、收入 65,653,644.09 12,076,662.37
1.利息收入 73,358,583.61 10,677,302.20
其中：存款利息收入 457,018.54 124,107.37
债券利息收入 71,589,895.09 10,551,511.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,311,669.98 1,683.62
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,779,933.02 2,610,639.55
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 10,779,933.02 2,610,639.55
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -18,510,125.31 -1,277,797.95 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
12
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 25,252.77 66,518.57
减：二、费用 24,402,735.06 3,147,045.78
1．管理人报酬 8,777,435.52 755,022.28
2．托管费 2,925,811.81 251,674.01
3．销售服务费 1,429,860.30 119,999.34
4．交易费用 39,600.17 1,375.00
5．利息支出 11,021,621.57 1,819,884.51
其中：卖出回购金融资产支出 11,021,621.57 1,819,884.51
6．其他费用 208,405.69 199,090.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,250,909.03 8,929,616.59
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,250,909.03 8,929,616.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
232,104,869.31 55,882,145.76 287,987,015.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 41,250,909.03 41,250,909.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,504,435,681.00 589,630,386.06 3,094,066,067.06
其中：1.基金申购款 2,602,169,482.80 612,733,159.10 3,214,902,641.90
2.基金赎回款 -97,733,801.80 -23,102,773.04 -120,836,574.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,736,540,550.31 686,763,440.85 3,423,303,991.16
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
173,969,525.14 22,323,451.44 196,292,976.58
二、本期经营活动产生的 - 8,929,616.59 8,929,616.59 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
58,135,344.17 7,810,548.95 65,945,893.12
其中：1.基金申购款 91,555,721.80 12,149,328.71 103,705,050.51
2.基金赎回款 -33,420,377.63 -4,338,779.76 -37,759,157.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- -8,809,506.61 -8,809,506.61
五、期末所有者权益（基
金净值）
232,104,869.31 30,254,110.37 262,358,979.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理人负责人：江向阳， 主管会计工作负责人：王德英， 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年9月
8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自 2015年 9月8日起，暂免征收个人所得税。对博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
14
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,777,435.52 755,022.28
其中：支付销售机构的客户维护费
1,545,850.75 171,033.68
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
15
2016年1月1日至2016年6月
30日
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,925,811.81 251,674.01
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时安心收益定期
开放债券A
博时安心收益定期开放
债券 C
合计
博时基金 -
492,543.65
492,543.65
中国建设银行 -
54,238.81
54,238.81
招商证券 - 7.28 7.28
合计 - 546,789.74 546,789.74
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时安心收益定期
开放债券A
博时安心收益定期开放
债券C
合计
博时基金 - 38,304.27 38,304.27
中国建设银行 - 16,432.89 16,432.89
招商证券 - 7.24 7.24
合计 - 54,744.40 54,744.40
注： 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基
金份额不收取销售服务费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场交易的各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 230,000,000.00 12,791.78
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
16
银行间市场交易的各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 79,682,000.00 28,882.00
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,985,700.30 137,271.34 3,085,083.75 24,446.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
招商证券 - - - - -
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
招商证券 - - - - -
6.4.5 期末（2016 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
17
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 290,999,443.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
111611108 16 平安 CD108 2016-7-6 97.08 3,000,000
291,240,000.00
合计
3,000,000
291,240,000.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 1,580,000,000.00元，于 2016年7月6日先后到期。该类交易
要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2016年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的
余额为5,158,159,800.00 元， 无属于第一层级、 第三层级的余额(2015年 12月31日：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
18
第二层级的余额为507,567,010.80 元，无属于第一层级、第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根
据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估
值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.1） ，并将相关债券的公允
价值从第一层次调整至第二层次。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,158,159,800.00 97.35
其中：债券 5,158,159,800.00 97.35
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 75,894,255.04 1.43
7 其他各项资产 64,364,055.37 1.21
8 合计 5,298,418,110.41 100.00 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
19
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 675,852,000.00 19.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,649,478,700.00 48.18
其中：政策性金融债 1,649,478,700.00 48.18
4 企业债券 911,312,700.00 26.62
5 企业短期融资券 49,995,000.00 1.46
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 970,800,000.00 28.36
9 其他 900,721,400.00 26.31
10 合计 5,158,159,800.00 150.68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 111611108 16 平安 CD108 10,000,000 970,800,000.00 28.36
2 019534 16 国债 06 6,800,000 675,852,000.00 19.74
3 150218 15 国开 18 5,400,000 557,010,000.00 16.27
4 160205 16 国开 05 5,000,000 497,700,000.00 14.54
5 150319 15 进出 19 2,700,000 271,161,000.00 7.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
20
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,389.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 64,295,665.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,364,055.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
21
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时安心收益定
期开放债券A
6,672
383,864.12
1,286,010,828.85
50.21% 1,275,130,584.47
49.79%
博时安心收益定
期开放债券C
7,632
108,291.31
30,275,464.59
3.66% 796,203,844.17
96.34%
合计
14,304
236,830.31
1,316,286,293.44
38.86% 2,071,334,428.64
61.14%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
博时安心收益债券A类 13,002.12 0.00%
博时安心收益债券C类 219,212.09 0.03%
合计 232,214.21
0.01%
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本基金
博时安心收益债券 A -
博时安心收益债券 C -
合计 -
本基金基金经理持有本基金 博时安心收益债券 A -
博时安心收益债券 C -
合计 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安心收益定期开放债券 A 博时安心收益定期开放债券 C
基金合同生效日（2012 年 12 月
6日）基金份额总额
1,210,885,428.96 1,111,820,161.48
本报告期期初基金份额总额 199,545,666.76 61,199,343.99
本报告期基金总申购份额 2,438,234,994.36 783,121,055.83
减：本报告期基金总赎回份额 96,816,775.40 24,184,013.24
本报告期基金拆分变动份额 20,177,527.60 6,342,922.18
本报告期期末基金份额总额 2,561,141,413.32 826,479,308.76 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投 1 - - -740.99 65.47% -
国泰君安 2 - - - - -
中金公司 1 - - -390.87 34.53% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 723,626,344.23 53.57% 43,488,900,000.00 99.00% - -
国泰君安 605,227,937.58 44.81% - - - -
中金公司 21,826,116.86 1.62% 441,500,000.00 1.00% - -
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
