博时天天增利货币市场基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月30日止。
博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时天天增利货币
基金主代码 000734
交易代码 000734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月25日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,791,838,787.89份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B
下属分级基金的交易代码 000734 000735
报告期末下属分级基金的份额总额 136,329,900.93份 2,655,508,886.96份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基
准的回报。
投资策略
本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、 流动性及风险
性特征。在风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控
制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田国立
联系电话 0755-83169999 010-66594896
电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105568 95566
传真 0755-83195140 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2016年 1 月1 日-2016 年6 月30 日）
博时天天增利货币A 博时天天增利货币 B
本期已实现收益 1,657,375.85 28,268,210.40
本期利润 1,657,375.85 28,268,210.40
本期净值收益率 1.1797% 1.3005%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016年 6月 30 日)
博时天天增利货币A 博时天天增利货币 B
期末基金资产净值 136,329,900.93 2,655,508,886.96
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本
法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时天天增利货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1758% 0.0006% 0.1107% 0.0000% 0.0651% 0.0006%
过去三个月 0.5701% 0.0026% 0.3357% 0.0000% 0.2344% 0.0026%
过去六个月 1.1797% 0.0037% 0.6713% 0.0000% 0.5084% 0.0037%
过去一年 2.6508% 0.0054% 1.3519% 0.0000% 1.2989% 0.0054%
自基金合同生效
起至今
6.0242% 0.0054% 2.4984% 0.0000% 3.5258% 0.0054%
注：基金收益分配是按日结转份额。
2．博时天天增利货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1956% 0.0006% 0.1107% 0.0000% 0.0849% 0.0006%
过去三个月 0.6302% 0.0026% 0.3357% 0.0000% 0.2945% 0.0026%
过去六个月 1.3005% 0.0037% 0.6713% 0.0000% 0.6292% 0.0037%
过去一年 2.8974% 0.0054% 1.3519% 0.0000% 1.5455% 0.0054%
自基金合同生效
起至今
6.4971% 0.0054% 2.4984% 0.0000% 3.9987% 0.0054%
注：基金收益分配是按日结转份额。 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
4
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时天天增利货币 A
博时天天增利货币 B
注：本基金合同于2014年 8月25日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关
约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基
金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72亿元人民币，其中公募基金资
产规模 2497.59亿元人民币，累计分红 724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
5
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增
长率在同类型 374只基金中排名前 1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金 100大数据、博
时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中
都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排
名第二； 灵活配置型基金里， 博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；
保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类 51只中排名前 1/7；博
时黄金 ETF场外D类今年以来净值增长率为 27.5%，在同类8只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前
1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类 194只排名第四，博时现
金收益货币，今年以来净值增长率在同类 194只基金中排名前 2/5；博时安丰 18定期开放债
券，今年以来净值增长率在同类 45只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%，在同类 QDII 债券
基金 11只中排名第二。
2、其他大事件
?2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式
揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏
桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投
资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年 5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五
年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金”
奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金
基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出
色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
6
据显示，2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%，其中 6 只定期开放债基
平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金
收益榜冠军。
?2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券
商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的
公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016 年 1 月 18 日，大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）荣获 2015“最佳
固定收益型基金”奖。
?2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在
京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌
创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏桢
固定收益
总部现金
管理组投
资副总监
/基金经
理
2014-08-25 - 8
2004 年起在厦门市商业银行任债
券交易组主管。 2008年加入博时基
金管理有限公司，历任债券交易
员、固定收益研究员、博时理财 30
天债券基金、博时岁岁增利一年定
期开放债券基金、博时月月薪定期
支付债券基金、博时双月薪定期支
付债券基金的基金经理。现任固定
收益总部现金管理组投资副总监
兼博时安丰 18 个月定期开放债券
（LOF）基金、博时天天增利货币
市场基金、博时月月盈短期理财债
券型证券投资基金、博时现金宝货
币市场基金、博时现金收益货币基
金、博时安盈债券基金、博时保证
金货币ETF基金、博时外服货币基
金、博时安荣 18 个月定期开放债
券基金、博时裕创纯债债券型证券
投资基金、博时安润 18 个月定开
债基金、博时裕盛纯债债券基金、
博时产业债纯债基金、博时安仁一
年定开债基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，
由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变，4 月大宗商品价格反
弹，房地产销售回暖逐步向房地产投资传导，基本面因素均不利于债券市场，在铁物资违约
事件的引爆下，债券市场开始了较大调整。6 月随着经济金融数据陆续证伪了经济反弹，政
策基调又重新重视供给侧改革，以及全球避险情绪发酵，债券市场开始上涨。总体来讲，上
半年债券市场呈现倒 U型态势，长端利率先上后下。货币政策维持中性对冲，以“利率走廊”
的价格调控方式稳定货币市场预期。上半年流动性呈现总体宽松、阶段性紧张的局面，银行
间 R001均值2.03%，R007 均值2.45%。信用债市场跟随整体债市先跌后涨，但随着信用事件
爆发频率的提升，信用债之间分化愈加明显，高评级资质好的品种和低评级过剩产能品种收
益率利差呈扩大态势。
上半年，本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，以短期存款和存单
配置为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内， 本基金A类基金份额净值增长率为1.18%， B类基金份额净值增长率为1.30%，
同期业绩基准增长率 0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济增速下滑和债务高企的背景决定了债券市场牛市基础中长期存在，但中博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
8
短期来看，央行货币政策在的一个去杠杆周期下，央行货币政策的效力不断削弱，防债务通
缩成为了央行主要任务。在实体部门缺回报和缺乏加杠杆主体下，央行的货币政策都将面临
“金融泡沫-债务通缩”的两难选择。如果继续放水，那么则有可能在未来引发金融资产价格
泡沫，诱发危机；如果不继续放水，那么则有可能在当下触发资产价格下跌，引发债务通缩。
因此预计央行货币政策偏重价格调控，量上以维稳对冲为主。货币市场利率有望保持稳定，
收益率曲线较为平坦，10 年与1年国债利率仅45bp，短端相对较有竞争力。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和适度的组
合期限。未来一段时间，继续以存款、存单为主要投资工具，低配短期融资券。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则： 本基金采用 1.00元固定份额净值交易方式， 自基金合同生效日起，
每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，
并定期结转为相应的基金份额。通常情况下，本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前
暂不支持按日结转的销售机构，暂采用按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
9
与下一日的收益分配。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于
零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于
零时，当日投资人不记收益；若累计未结转收益为正值，在收益结转时，为投资人增加相应
的基金份额，当投资人全部赎回其持有的基金份额时，其累计未结转收益将被一并赎回；若
累计未结转收益为负值，则缩减投资人的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从
赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额。
本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润 1,657,375.85元； 本基金 B类本报告期内
向份额持有人分配利润 28,268,210.40元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在博时天天增利货币市场基
金证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损
害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和
完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时天天增利货币市场基金 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
10
报告截止日：2016年6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015年 12 月31 日
资产： - -
银行存款 324,786,852.73 965,846,974.62
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,340,909,241.55 1,329,545,968.68
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,277,059,241.55 1,329,545,968.68
资产支持证券投资 63,850,000.00 -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,109,562,904.34 536,901,445.35
应收证券清算款 - -
应收利息 14,530,637.83 15,032,263.53
应收股利 - -
应收申购款 3,597,638.62 68,979.57
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,793,387,275.07 2,847,395,631.75
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015年 12 月31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 719,134.16 632,682.38
应付托管费 217,919.45 191,721.93
应付销售服务费 49,427.44 46,550.21
应付交易费用 29,860.77 25,361.23
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 229,213.44 203,235.86
递延所得税负债 - -
其他负债 302,931.92 199,000.00
负债合计 1,548,487.18 1,298,551.61
所有者权益： - -
实收基金 2,791,838,787.89 2,846,097,080.14
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,791,838,787.89 2,846,097,080.14
负债和所有者权益总计 2,793,387,275.07 2,847,395,631.75
注： 报告截止日2016年6月30日， 基金份额总额2,791,838,787.89份。 其中A类基金份额净值1.0000
元， 基金份额总额 136,329,900.93 份； B类基金份额净值1.0000 元， 基金份额总额2,655,508,886.96份。 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
11
6.2 利润表
会计主体：博时天天增利货币市场基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 36,383,369.93 23,129,285.64
1.利息收入 35,970,441.30 22,529,831.31
其中：存款利息收入 6,713,779.88 10,783,694.56
债券利息收入 24,431,630.45 9,015,090.19
资产支持证券利息收入 144,843.29 -
买入返售金融资产收入 4,680,187.68 2,731,046.56
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 412,928.63 599,454.33
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 412,928.63 599,454.33
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 6,457,783.68 3,624,019.05
1．管理人报酬 3,871,062.60 1,744,412.73
2．托管费 1,173,049.30 528,609.93
3．销售服务费 287,708.37 203,975.00
4．交易费用 - -
5．利息支出 882,350.33 919,520.24
其中：卖出回购金融资产支出 882,350.33 919,520.24
6．其他费用 243,613.08 227,501.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
29,925,586.25 19,505,266.59
减：所得税费用 - -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） 29,925,586.25 19,505,266.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时天天增利货币市场基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 2,846,097,080.14 - 2,846,097,080.14 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
12
净值）
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 29,925,586.25 29,925,586.25
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-54,258,292.25 - -54,258,292.25
其中：1.基金申购款 7,795,935,728.16 - 7,795,935,728.16
2.基金赎回款 -7,850,194,020.41 - -7,850,194,020.41
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -29,925,586.25 -29,925,586.25
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,791,838,787.89 - 2,791,838,787.89
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,128,069,618.30 - 2,128,069,618.30
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 19,505,266.59 19,505,266.59
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-948,692,242.67 - -948,692,242.67
其中：1.基金申购款 2,672,023,129.34 - 2,672,023,129.34
2.基金赎回款 -3,620,715,372.01 - -3,620,715,372.01
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -19,505,266.59 -19,505,266.59
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,179,377,375.63 - 1,179,377,375.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
13
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,871,062.60 1,744,412.73
其中： 支付销售机构的客户维护费 107,195.06 219,398.85
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,173,049.30 528,609.93
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
14
博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 合计
博时基金 53,879.75 944.69 54,824.44
中国银行 13,391.38 107,497.71 120,889.09
合计 67,271.13 108,442.40 175,713.53
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 合计
博时基金 10,795.14 41,241.42 52,036.56
中国银行 121,392.46 3,093.28 124,485.74
合计 132,187.60 44,334.70 176,522.30
注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，B 类按前一日
基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 29,874,626.17 - - - -
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
博时天天增利货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
招商证券
- -
博时天天增利货币 B
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度末 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
15
2016年6月30日 2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
招商证券 300,000,000.00 11.30% - -
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存款 3,086,852.73 24,852.33 3,082,276.78 15,298.16
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末（2016 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
131805
海尔优
B
2016/6/7 2016/7/7
新券未
上市
100.00 100.00 638,500.00 63,850,000.00 63,850,000.00
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
16
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为 1,340,909,241.55元，无属于第一或第三层次的余额 (2015：属于
第二层次的余额为 1,329,545,968.68 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,340,909,241.55 48.00
其中：债券 1,277,059,241.55 45.72
资产支持证券 63,850,000.00 2.29
2 买入返售金融资产 1,109,562,904.34 39.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 324,786,852.73 11.63
4 其他各项资产 18,128,276.45 0.65
5 合计 2,793,387,275.07 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.42
其中：买断式回购融资 - 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
17
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期
1 2016-01-05 23.16 巨额赎回 1 个交易日
2 2016-01-22 26.10 巨额赎回 1 个交易日
3 2016-05-24 26.25 巨额赎回 1 个交易日
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2016-01-07 135 为控制流动性风险，当日到期存款或逆回购未续做。 3 个交易日
2 2016-01-08 134 为控制流动性风险，当日到期存款或逆回购未续做。 2 个交易日
3 2016-01-11 125 为控制流动性风险，当日到期存款或逆回购未续做。 1 个交易日
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（％）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 53.92 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60 天 24.96 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90 天 0.36 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 5.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 15.16 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.41 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 169,967,751.20 6.09 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
18
其中：政策性金融债 169,967,751.20 6.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 509,932,874.92 18.27
6 中期票据 - -
7 同业存单 597,158,615.43 21.39
8 其他 - -
9 合计 1,277,059,241.55 45.74
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111619022 16恒丰银行 CD022 2,000,000 199,204,228.03 7.14
2 111693802 16杭州联合银行 CD076 1,200,000 119,444,663.38 4.28
3 111693688 16徽商银行 CD053 1,100,000 109,527,025.64 3.92
4 041558105 15蒙中电 CP001 1,000,000 99,972,384.68 3.58
5 160204 16 国开 04 700,000 69,971,159.20 2.51
6 111690954 16德阳银行 CD017 700,000 69,687,451.52 2.50
7 041562042 15南山集 CP001 600,000 59,997,850.51 2.15
8 160401 16 农发 01 600,000 59,991,112.20 2.15
9 041572014 15南通汽运 CP001 500,000 49,997,452.44 1.79
10 041560095 15特变集 CP001 500,000 49,990,343.18 1.79
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.2759%
报告期内偏离度的最低值 0.0614%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 131805 海尔优 B(总价) 638,500.00 63,850,000.00 2.29 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
19
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面
份额净值始终保持 1.00元。
7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,530,637.83
4 应收申购款 3,597,638.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 18,128,276.45
7.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
博时天天
增利货币 A
2,164 62,999.03 11,522,495.32 8.45% 124,807,405.61 91.55%
博时天天
增利货币 B
22 120,704,949.41 2,616,847,136.04 98.54% 38,661,750.92 1.46%
合计 2,186 1,277,144.92 2,628,369,631.36 94.14% 163,469,156.53 5.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
博时天天增利货币A 119,759.77 0.09%
博时天天增利货币B - -
合计 119,759.77 0.00% 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
20
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
博时天天增利货币 A -
博时天天增利货币 B -
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基金
博时天天增利货币 A -
博时天天增利货币 B -
合计 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时天天增利货币A 博时天天增利货币 B
基金合同生效日（2014年8 月 25 日）基金份额总额 884,294,438.29 198,758,696.94
本报告期期初基金份额总额 119,514,757.73 2,726,582,322.41
本报告期基金总申购份额 396,281,612.06 7,399,654,116.10
减：本报告期基金总赎回份额 379,466,468.86 7,470,727,551.55
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 136,329,900.93 2,655,508,886.96
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门无重大
人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
21
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - 新增
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日 博时天天增利货币市场基金 2016 年半年度报告
22
