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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2016年半年度报告摘要

 
 
 
 
 
博时上证自然资源交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金摘要 
2016 年半年度报告 
2016 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 
1 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年1 月1日起至6月30日止。


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时上证自然资源ETF 联接 基金主代码 050024 交易代码 050024 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2012年4月10日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,326,152.21份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510410 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2012年4月10日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月11日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟 踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,方便 特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资 基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的投 资管理。 业绩比较基准 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为 被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略, 跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的 指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本 基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法 进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益率。 该指数属于价格指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 3 被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略, 跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日至 2016 年 6月 30日) 本期已实现收益 -1,510,713.29 本期利润 -2,431,492.25 加权平均基金份额本期利润 -0.0425 本期基金份额净值增长率 -8.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3590 期末基金资产净值 33,539,792.26 期末基金份额净值 0.6410 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.82% 1.11% 3.04% 1.12% -0.22% -0.01% 过去三个月 1.41% 1.34% 2.15% 1.36% -0.74% -0.02% 过去六个月 -8.62% 2.22% -7.63% 2.26% -0.99% -0.04% 过去一年 -36.33% 2.73% -34.33% 2.74% -2.00% -0.01% 过去三年 1.84% 2.07% 4.50% 2.09% -2.66% -0.02% 自基金合同生 -35.90% 1.90% -31.20% 1.92% -4.70% -0.02% 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 4 效起至今 注:本基金的业绩比较基准:上证自然资源指数收益率 X 95% + 银行活期存款税后利率 X 5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日, 博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基 金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72亿元人民币,其中公募基金资 产规模 2497.59亿元人民币,累计分红 724.58亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的 基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来净值增 长率在同类型 374只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100大数据、博 时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中 都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 5 名第二; 灵活配置型基金里, 博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10; 保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增长率在同类 51只中排名前 1/7;博 时黄金 ETF场外D类今年以来净值增长率为 27.5%,在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194只排名第四,博时现 金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194只基金中排名前 2/5;博时安丰 18定期开放债 券,今年以来净值增长率在同类 45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券 基金 11只中排名第二。 2、其他大事件 ?2016年6月24日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式 揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基金经理魏 桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投 资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。 博时旗下博时信用债券获得“五 年持续回报积极债券型明星基金奖”。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金” 奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获“2015年度金 基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 ?2016年3月27日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产品出 色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数 据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6 只定期开放债基 平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金 收益榜冠军。 ?2016年3月15日,由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券 商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的 公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。 ?2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 6 荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最佳 固定收益型基金”奖。 ?2016年1月15日, 2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在 京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获年度金牌 创新力金融产品奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2015-06-0 8 - 9.3 2004 年起先后在中企动力科技股 份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金,历任投资助理, 基金经理助理。现任博时上证超大 盘 ETF 基金、博时上证超大盘 ETF 联接基金、博时上证自然资源 ETF 基金、博时上证自然资源ETF 联接 基金、博时标普 500ETF 基金、博 时标普 500ETF 联接(QDII)基金的 基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信 于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定 期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年, 宏观经济平稳运行但增速疲软, CPI在5月回落到2%。 房地产略有反弹,博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 7 基建投资基本持平,投资增速缓慢下行。从汇率方面来看,美联储虽未及预期加息,但受实 体经济下行压力和国际市场波动对人民币汇率短期走势的冲击,人民币自四月中旬起出现阶 段性贬值。“英国退欧”的黑天鹅事件出现,导致全球避险情绪陡增,避险资产如黄金和日 元出现上涨,但随着事件的演化,延迟美国加息的预期,全球新兴市场呈现喘息机会。国内 政策方面,政策重心转向“供给侧改革”,导致市场预期修复,同时也预示着主动引导释放 风险概率逐步上升。行情方面,经历了 1 季度快速下跌反弹的行情后,2 季度市场进入弱势 横盘整理行情。行业方面出现分化,电子、食品饮料、有色金属、家用电器领涨,传媒、交 通运输、建筑装饰跌幅较大。 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数 所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产 净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的 指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.641 元,累计份额净值为 0.641 元,本基 金报告期内净值增长率为-8.62%,同期业绩基准涨幅为-7.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年,从宏观经济角度来看,在补库存的推动下国内实体经济形式有所改 善。流动性方面,在中国稳健的货币政策影响下,总体货币仍将呈现较为宽松态势。汇率从 短期看, 避险情绪趋于平复, 预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小; 但从全球角度来看, 发达市场受“退欧”事件的影响,中短期需要避险消化,未来一段时间新兴市场可能会有一 定的好转。在政策方面,仍将贯彻“供给侧改革”,改革虽对实体经济造成一定的冲击,但 预计不会对经济增速造成过大影响。继续关注有业绩支撑的食品饮料以及经济转型和供给测 改革的相关受益股票板块具备投资价值,同时关注行业低配的医药板块、商品周期相关的波 段机会、以及弹性较强的券商板块。 在投资策略上,上证资源 ETF 联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪 误差为目标,通过投资于上证资源 ETF 紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期 的经济增长,希望通过上证资源 ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 8 下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与 估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委 员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内,分别于分别于 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 2 月 17 日、2016 年 2 月 23 日至 2016 年 3 月 31 日、2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日出现了连续 20 个工作 日资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人 在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 9 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2016年6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 资 产: - - 银行存款 2,232,205.07 1,996,747.97 结算备付金 98,492.52 137,350.27 存出保证金 16,889.34 17,817.04 交易性金融资产 31,787,357.59 34,905,751.69 其中:股票投资 349,719.68 19,760.00 基金投资 31,437,637.91 34,885,991.69 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 429.30 529.33 应收股利 - - 应收申购款 39,868.75 48,859.29 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 34,175,242.57 37,107,055.59 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 346,679.03 128,115.87 应付管理人报酬 832.40 992.93 应付托管费 166.47 198.60 应付销售服务费 - - 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 10 应付交易费用 17,396.89 22,222.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 270,375.52 140,480.21 负债合计 635,450.31 292,009.69 所有者权益: - - 实收基金 52,326,152.21 52,478,624.87 未分配利润 -18,786,359.95 -15,663,578.97 所有者权益合计 33,539,792.26 36,815,045.90 负债和所有者权益总计 34,175,242.57 37,107,055.59 注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值0.6410元,基金份额总额52,326,152.21份。 6.2 利润表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2016年1月1 日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年6月 30 日 一、收入 -2,149,842.98 21,837,136.26 1.利息收入 12,037.05 20,754.82 其中:存款利息收入 12,037.05 20,754.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,319,735.97 6,920,557.59 其中:股票投资收益 884,508.75 6,051.33 基金投资收益 -2,206,029.08 6,912,715.86 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,784.36 1,790.40 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -920,778.96 14,686,215.33 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 78,634.90 209,608.52 减:二、费用 281,649.27 328,090.48 1.管理人报酬 8,666.52 12,098.21 2.托管费 1,733.33 2,419.61 3.销售服务费 - - 4.交易费用 100,350.65 142,918.32 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 170,898.77 170,654.34 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 11 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -2,431,492.25 21,509,045.78 减:所得税费用 - - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) -2,431,492.25 21,509,045.78 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2016年1月1 日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 52,478,624.87 -15,663,578.97 36,815,045.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,431,492.25 -2,431,492.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -152,472.66 -691,288.73 -843,761.39 其中:1.基金申购款 101,865,627.55 -39,623,601.68 62,242,025.87 2.基金赎回款 -102,018,100.21 38,932,312.95 -63,085,787.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 52,326,152.21 -18,786,359.95 33,539,792.26 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 79,586,761.50 -17,847,991.13 61,738,770.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 21,509,045.78 21,509,045.78 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -7,541,169.51 -3,169,573.67 -10,710,743.18 其中:1.基金申购款 195,787,015.01 -10,375,976.15 185,411,038.86 2.基金赎回款 -203,328,184.52 7,206,402.48 -196,121,782.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 72,045,591.99 491,480.98 72,537,072.97 报表附注为财务报表的组成部分。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 12 本报告 6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: —————————








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————————— 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差 价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他 收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(“目标 ETF”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 13 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,666.52 12,098.21 其中:支付销售机构的客户维护费 26,413.27 57,658.21 注:1. 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费,支付基金管理人博时基金管理人报 酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数, 则取零)的0.5% 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,733.33 2,419.61 注:本基金基金资产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国建设银行的托管费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数, 则取零)的0.1%


年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年 天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 14 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,232,205.07 11,163.42 7,049,982.66 19,650.97 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 于2016年6月30日,本基金持有 48,975,912 份目标ETF基金份额(2015年12月31 日:49,504,742.00份),占其总份额的比例为42.13%(2015年12月31日:42.22%)。 6.4.5 期末(2016 年6 月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。


6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600139 西部资源 2016-4-11 重大事项 12.31 2016-8-15 12.99 1,600 16,181.94 19,696.00 - 600497 驰宏锌锗 2016-6-9 重大事项 9.97 2016-7-11 10.79 1,200 11,928.00 11,964.00 - 600614 鼎立股份 2016-4-26 重大事项 8.14 - - 400 3,229.06 3,256.00 - 601168 西部矿业 2016-4-11 重大事项 5.93 2016-7-22 6.52 10,000 59,800.00 59,300.00 - 本基金截至2016年6月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 15 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为 31,693,141.59 元,属于第二层级的余额为 94,216.00 元,无属于第三层级的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层级的余额为 34,886,633.69 元,第二层级的余额为 19,118.00 元,无 属于第三层级的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还 是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 349,719.68 1.02 其中:股票 349,719.68 1.02 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 16 2 基金投资 31,437,637.91 91.99 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,330,697.59 6.82 8 其他各项资产 57,187.39 0.17 9 合计 34,175,242.57 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,020.00 0.01 B 采矿业 272,826.68 0.81 C 制造业 72,523.00 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,350.00 0.01 合计 349,719.68 1.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600489 中金黄金 8,132 91,403.68 0.27 2 601168 西部矿业 10,000 59,300.00 0.18 3 600139 西部资源 1,600 19,696.00 0.06 4 600497 驰宏锌锗 1,200 11,964.00 0.04 5 600547 山东黄金 300 11,673.00 0.03 6 601088 中国神华 700 9,849.00 0.03 7 601899 紫金矿业 2,800 9,436.00 0.03 8 601857 中国石油 1,300 9,399.00 0.03 9 600111 北方稀土 700 9,317.00 0.03 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 17 10 600028 中国石化 1,800 8,496.00 0.03 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601088 中国神华 2,110,289.00 5.73 2 600028 中国石化 2,109,509.00 5.73 3 601899 紫金矿业 2,094,240.00 5.69 4 601857 中国石油 2,034,437.33 5.53 5 600111 北方稀土 1,989,542.10 5.40 6 601600 中国铝业 1,953,794.00 5.31 7 600547 山东黄金 1,506,032.29 4.09 8 600583 海油工程 1,355,616.14 3.68 9 600489 中金黄金 1,332,412.10 3.62 10 600256 广汇能源 1,238,239.50 3.36 11 600157 永泰能源 1,170,252.00 3.18 12 600673 东阳光科 1,136,983.00 3.09 13 600688 上海石化 1,110,971.00 3.02 14 600219 南山铝业 994,204.00 2.70 15 600516 方大炭素 817,549.00 2.22 16 601898 中煤能源 785,259.00 2.13 17 600497 驰宏锌锗 776,501.00 2.11 18 600108 亚盛集团 726,819.00 1.97 19 601699 潞安环能 700,249.00 1.90 20 601808 中海油服 657,652.70 1.79 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 2,128,732.00 5.78 2 601088 中国神华 2,124,700.99 5.77 3 600111 北方稀土 2,109,068.60 5.73 4 601899 紫金矿业 2,072,343.00 5.63 5 601857 中国石油 2,031,818.00 5.52 6 601600 中国铝业 2,002,970.00 5.44 7 600547 山东黄金 1,581,798.00 4.30 8 600583 海油工程 1,365,251.00 3.71 9 600489 中金黄金 1,250,011.00 3.40 10 600256 广汇能源 1,228,838.00 3.34 11 600688 上海石化 1,154,616.00 3.14 12 600157 永泰能源 1,154,597.90 3.14 13 600673 东阳光科 1,127,108.68 3.06 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 18 14 600219 南山铝业 1,112,575.99 3.02 15 600516 方大炭素 822,215.99 2.23 16 601898 中煤能源 782,824.18 2.13 17 600497 驰宏锌锗 780,070.28 2.12 18 600549 厦门钨业 739,222.78 2.01 19 600108 亚盛集团 721,097.49 1.96 20 601699 潞安环能 678,694.00 1.84 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 37,299,154.36 卖出股票的收入(成交)总额 37,926,051.69 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 19 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,889.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 429.30 5 应收申购款 39,868.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,187.39 7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 601168 西部矿业 59,300.00 0.18 重大事项 2 600139 西部资源 19,696.00 0.06 重大事项 3 600497 驰宏锌锗 11,964.00 0.04 重大事项 7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 3,099


16,884.85


297,179.71 0.57% 52,028,972.50 99.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金

















2,704.51


0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 20 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年4 月 10 日)基金份额总额 309,533,849.25


本报告期期初基金份额总额 52,478,624.87 本报告期基金总申购份额 101,865,627.55 减:本报告期基金总赎回份额 102,018,100.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 52,326,152.21 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到 监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 东兴证券 1 75,183,333.01 100.00% 54,966.47 100.00% - 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告(摘要) 21 监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日