中证 500 沪市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2016 年 8 月25 日
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
基金主 代码 510440
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2012 年8 月 24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,058,261.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年10 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 取完 全复 制法 ，即 按照
标 的 指数 的成 份股 组成 及其 权 重构 建股 票投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。 当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发 、
分 红 等行 为时 ，或 因基 金的 申 购和 赎回 等对 本基 金跟
踪 标 的指 数的 效果 可能 带来 影 响时 ，或 因某 些特 殊情
况 导 致流 动性 不足 时， 或其 他 原因 导致 无法 有效 复制
和 跟 踪标 的指 数时 ，基 金管 理 人可 以对 投资 组合 管理
进 行 适当 变通 和调 整， 从而 使 得投 资组 合紧 密地 跟踪
标的指 数。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 沪市 指数 （代 码：000802 ）
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 基金 ，属 于较 高 风险 、较 高预 期收 益的
基 金 品种 ，其 风险 与预 期收 益 高于 混合 基金 、债 券基
金 与 货币 市 场 基金 。本 基金 为 指数 型基 金， 采用 完全
复 制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,848,337.84
本期利 润 -10,730,218.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4395
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7494
期末基 金资 产净 值 40,336,971.06
期末基 金份 额净 值 1.749
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.34% 1.48% 2.16% 1.49% 0.18% -0.01%
过去三 个月 -2.02% 1.61% -2.33% 1.61% 0.31% 0.00%
过去六 个月 -20.79% 2.51% -21.55% 2.54% 0.76% -0.03%
过去一 年 -32.21% 3.01% -34.28% 3.01% 2.07% 0.00%
过去三 年 73.68% 2.16% 79.74% 2.18% -6.06% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
74.90% 2.00% 70.67% 2.05% 4.23% -0.05% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 。 截至 2016 年 6 月30 日 ，本 基金 管理人 共管 理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接 基金 ： 大成中 证 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 深 证成 长 40 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 大成深证成 长 40 交 易型 开放式指数 证 券投资基 金 联接基金、中 证 500
深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、中 证 500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 大成 深 证
成份交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，2 只 QDII 基 金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资基 金、
大成纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 及 61 只 开放 式 证券投 资基 金： 大成 景丰 债 券型证 券投 资基 金
（LOF ） 、大成 价值增长 证 券投资基金、 大成债券 投 资基金、大成 蓝筹稳健 证 券投资基金 、大成精中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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选增值 混合 型证 券投 资基 金、大 成货 币市 场证 券投 资基金 、大 成沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 大
成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 、 大成 创新 成长 混合
型证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景阳 领先 混合 型证 券投 资基金 、 大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、大成 策略回报 混 合型证券投资 基金、大 成 行业轮动混合 型证券投 资 基金、大成 中证红利
指数证券投资 基金、大 成 核心双动力混 合型证券 投 资基金、大成 竞争优势 混 合型证券投 资基金、
大成景恒保本 混合型证 券 投资基金、大 成内需增 长 混合型证券投 资基金、 大 成可转债增 强债券型
证券投资基金 、大成消 费 主题混合型证 券投资基 金 、大成新锐产 业混合型 证 券投资基金 、大成优
选混合型证券 投资基金 （LOF ） 、大成 月添 利理财债 券 型证券投资基 金、大成 现 金增利货币 市场证
券投资 基金 、 大 成月 月盈 短 期理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现金 宝场 内实 时申赎 货币 市场 基金 、
大成景安短融 债券型证 券 投资基金、大 成景兴信 用 债债券型证券 投资基金 、 大成景旭纯 债债券型
证券投资基金 、大成景 祥 分级债券型证 券投资基 金 、大成信用增 利一年定 期 开放债券型 证券投资
基金、大成健 康产业混 合 型证券投资基 金、大成 中 小盘混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、大 成灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成丰财宝货 币市场基 金 、大成景益平 稳收益混 合 型证券投资 基金、大
成添利 宝货 币市 场基 金 、 大 成景利 混 合 型证 券投 资基 金、 大成 产业 升级 股票 型证 券投资 基金 （LOF）、
大成高新技术 产业股 票 型 证券投资基金 、大成景 秀 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 互联网思
维混合型证券 投资基金 、 大成景明灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 穗 灵活配置混 合型证券
投资基金、大 成景鹏灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资 基金、大
成景源灵活配 置混合型 证 券投资基金、 大成景裕 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、大成中 证互联网
金融指数分级 证券投资 基 金、大成正向 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 大成恒丰宝 货币市场
基金、大成绝 对收益策 略 混合型发 起式 证券投资 基 金、大成景沛 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
大成景 辉灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金、 大成 中 证360 互 联网+大 数据100 指 数型证 券投 资基 金、
大成慧成货币 市场基金 、 大成趋势回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、大 成 国家安全主 题灵活配
置混合型证券 投资基金 、 大成景荣保本 混合型证 券 投资基金和大 成景华一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理、 数量
与指数
2012 年8 月24
日
- 11 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008 年5 月就 职于 华夏 基 金管
理 有 限 公司 基 金运 作 部。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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投资部
副总监
司 ， 历任 产 品设 计师 、高级 产
品 设 计师 、 基金 经理 助理、 基
金经理 。2011 年 3 月 3 日至
2012 年2 月8 日担 任深 证 成长
40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资
基 金 及 大成 深 证成 长 40 交易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 联
接基金 基金 经理 助理 。2012 年
8 月28 日至2014 年1 月23 日
担任大 成中 证 500 沪市 交 易型
开 放 式指 数 证券 投资 基金联 接
基金基 金经 理。 2014 年1 月24
日至 2014 年 2 月 17 日 任 大成
健 康 产业 股 票型 证券 投资基 金
基金经 理。2012 年2 月9 日至
2014 年 9 月 11 日 担任 深 证成
长 40 交易 型 开放 式 指数证 券
投 资 基 金 及 大 成 深 证 成 长 40
交 易 型开 放 式指 数证 券投资 基
金联接 基金 基金 经理 。2012 年
8 月24 日 起任 中证500 沪 市交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
基金经 理。2013 年1 月1 日至
2015 年 8 月 25 日 兼任 大 成沪
深 300 指 数证 券投 资基 金 基金
经理。2013 年2 月7 日 起 任大
成中证 100 交 易型 开放 式 指数
证 券 投 资基 金 基金 经 理。2015
年 6 月 5 日起 任大 成深 证 成份
交 易 型开 放 式指 数证 券投资 基
金基金 经理 。2015 年 6 月 29
日 起 担任 大 成中 证互 联网金 融
指数分 级 证 券投 资基 金基 金经
理。 具有 基金 从业 资格 。 国 籍：
中国
杨台山
先生
本基金
基金经
理助理
2015 年7 月20
日
- 7 年
经济学 硕士 ， 中 国注 册会 计 师。
2008 年1 月至2008 年12 月先
后任职 于中 国平 安保 险 （ 集 团）
股 份 有 限 公 司 集 团 资 金 管 理
部 、 集团 财 务部 ，从 事投资 财
务工作 。2008 年 12 月 加 入大
成 基 金管 理 有限 公司 ，历任 基
金 运 营部 基 金会 计师 、基金 运
营 部 基金 核 算中 心主 管、数 量
投 资 部数 量 分析 师， 现任数 量中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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与 指 数投 资 部高 级数 量分析 师
兼 基 金 经理 助 理。 2015 年 7
月 20 日起 ， 担 任大 成中 证500
沪 市 交易 型 开放 式指 数证券 投
资基金 、大 成中 证 500 深 市交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
和 大 成深 证 成份 交易 型开放 式
指 数 证券 投 资基 金基 金经理 助
理。 具有 基金 从业 资 格 。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 中 证 500 沪 市交 易型
开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，在基金 管 理运作中，中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投资范围 、 投资比例、投 资组合、 证 券交易行为 、信息披
露等符合有关 法律法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违 规行为，
没有运用基金 财产进行 内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交 易，整体
运作合法、合 规。本基 金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一 如既往地
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投 资 风险的前
提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2016 上半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 9 笔 同日 反向交 易， 原因 是 投中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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资组合投资策 略需要。 主 动型投资组合 与指数型 投 资组合之间或 指数型投 资 组合之间存 在股票同
日反向交易， 但不存在 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 股当日成
交量 5% 的 情形 ； 投 资组 合 间存 在 2 笔 债券 同日 反向 交易， 原因 为投 资策 略需 要。 投 资组 合 间 相邻
交易日 反向 交易 的市 场成 交比例 、 成 交均 价等 交易 结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年，随着 政策的摇 摆 ，宏观经济也 在不断反 复 。年初，在供 给侧改革 、 去库存、投资 需
求拉动等措施 的共振下 ， 宏观经济有了 起色。新 增 信贷放出巨量 ，PMI 等经 济数据都得到 了明显
改善 。 在 需求 回暖 和资 金 炒作叠 加作 用下 ， 以黑 色 系为代 表的 大宗 商品 价格 一度大 幅反 弹 。 后 来，
在权威 人士 表态 定调 经济 “L” 型后 ， 情 况发 生了 变 化， 政策 刺激 力度 明显 减 弱， 经济 重新 回到 筑
底的轨 道上 。人 民币 汇率 在保持 稳定 一段 时间 后汇 率继续 贬值 ，但 对出 口的 提振仍 然有 限。
国内环境起伏 不定，国 际 环境同样充满 变数。欧 洲 恶性事件层出 不穷，英 国 公投脱欧，各 经
济体“负利率 ”愈演愈 烈 却收效甚微。 若应对失 当 ，爆发全球范 围的政治 、 经济危机并 非毫无可
能。
和宏观 经济 的先 扬后 抑相 反， 股市 在上 半年 走出 了 结实的 “ L” 型 。 甫 一进 入 新年 ， 股 市便 出
现暴跌。由于 锚定效应 ， 新推行的熔断 机制成为 了 加大 市场波动 的助推器 ， 和推出该制 度的初衷
可谓南辕北辙 。尽管成 命 很快被收回， 熔断机制 无 限期暂停，但 市场未能 迅 速恢复元气 ，继续下
挫，直至两会 前后开始 企 稳并开启 “慢牛 ”式反 弹 。从各基准指 数来看， 主 要的波动发 生在一季
度， 二季 度波 动幅 度相 对 较小 ， 其 中沪 深300 指 数 下跌 15.47% 。 大、 中、 小 盘指数 表现 较为 接近 ，
市值因子对市 场的影响 较 小。总体来说 ，白酒、 家 电等估值较低 的非周期 股 票表现较好 ，呈现出
良好的 防御 性。
本基金 标的 指数 中 证 500 沪市指 数下 跌21.55% ， 跌 幅略高 于大 盘。 上半 年， 本基金 申购 赎回
和份额交易情 况均较为 平 稳。 本基金基 本保持满 仓 运作，严格根 据标的指 数 成分股调整 以及权重
的变化 及时 调整 投资 组合 。 上 半年 年化 跟踪 误差0.98% ， 日均 偏离 度0.0072% ， 各项操 作与 指标 均
符合基 金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.749 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-20.79%,中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为-21.55% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 宏观经济 继 续筑底已经成 为共识， 分 歧在于政府对 经济下滑 容 忍的底线，以 及
是否会据此加 码刺激经 济 。 在某种程度 上，我国 已 陷入流动性陷 阱，尽管 总 体流动性非 常宽松，
但由于税负过 重、投资 环 境恶化等原因 ，资金脱 实 向虚，推高金 融产品价 格 ，但对实体 经济支持
力度有限。虽 然通胀仍 然 不高，但货币 政策继续 放 松的边际效应 不大，若 政 府有意刺激 经济，将
会更多 在财 政政 策上 发力 。
宏观经济持续 低迷，投 射 到资本市场上 ，直接体 现 为上市公司总 体盈利下 滑 ，成长放缓。 而
且，从上市公 司大股东 减 持的热情来看 ，目前市 场 估值水平仍然 偏高。再 加 上增量资金 难觅，权
益市场 流动 性不 足以 推动 整体牛 市， 下半 年出 现鸡 犬升天 式系 统性 行情 的可 能性极 小。
从另一 方面 看 ， 上 半年 的 急跌已 经释 放了 不少 风险 ， 而 政策 面侧 重维 稳， 会 尽量避 免大 波动 。
综合来看，下 半年市场 大 跌的可能性也 不高，预 计 将反复震荡筑 底。局部 性 机会将主要 来自于价
值回归。在全 社会优质 资 产稀缺的大背 景下，部 分 基本面良好、 估值合理 的 股票有可能 获得增量
资金的配置， 尤其是分 红 率较高、具有 一定安全 边 际、可以长期 持有的股 票 。而且，这 也符合监
管政策 的引 导方 向。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估 值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏 感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 于 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日出现 了连 续 60 个 工作 日资
产净值低于五 千万元的 情 形。本基金已 按法律法 规 相关规定向中 国证监会 报 告清盘解决 方案，本
基金管 理人 后续 将根 据法 规规定 对该 事项 的最 新进 展进行 信息 披露 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对中 证500 沪 市交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发 现本基 金 管理人存在 损害基金中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 12 页
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 737,171.28 701,394.10
结算备 付金 827.07 19,047.76
存出保 证金 1,493.56 2,994.05
交易性 金融 资产 39,910,275.90 52,601,797.94
其中： 股票 投资 39,910,275.90 52,601,797.94
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 78.49 343.83
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 40,649,846.30 53,325,577.68
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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应付证 券清 算款 55,011.88 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 16,207.19 22,359.91
应付托 管费 3,241.45 4,471.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,137.16 15,482.80
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 231,277.56 170,000.00
负债合 计 312,875.24 212,314.68
所有者权益：
实收基 金 23,058,261.00 24,058,261.00
未分配 利润 17,278,710.06 29,055,002.00
所有者 权益 合计 40,336,971.06 53,113,263.00
负债和 所有 者权 益总 计 40,649,846.30 53,325,577.68
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.749 元， 基金 份额 总额23,058,261.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -10,398,201.15 610,860.15
1.利息 收入 2,810.18 2,042.69
其中： 存款 利息 收入 2,810.18 2,042.69
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,519,973.85 918,575.08
其中： 股票 投资 收益 -2,760,781.26 883,018.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 240,807.41 35,557.08
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
-7,881,880.48 -301,183.74 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 843.00 -8,573.88
减：二、费用 332,017.17 336,865.09
1．管 理人 报酬 105,121.70 23,532.91
2．托 管费 21,024.35 4,706.56
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 18,458.56 10,885.14
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 187,412.56 297,740.48
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号
填列）
-10,730,218.32 273,995.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -10,730,218.32 273,995.06
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,058,261.00 29,055,002.00 53,113,263.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -10,730,218.32 -10,730,218.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,000,000.00 -1,046,073.62 -2,046,073.62
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 1,862,675.50 4,862,675.50
2. 基金 赎回 款 -4,000,000.00 -2,908,749.12 -6,908,749.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
23,058,261.00 17,278,710.06 40,336,971.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,058,261.00 3,967,872.30 10,026,133.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 273,995.06 273,995.06
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,000,000.00 3,750,441.03 2,750,441.03
其中：1. 基 金申 购款 295,000,000.00 591,286,321.28 886,286,321.28
2. 基金 赎回 款 -296,000,000.00 -587,535,880.25 -883,535,880.25
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,058,261.00 7,992,308.39 13,050,569.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分 置改 革过 程中 因非 流通股 股东 向流 通股 股东 支付对 价而 发生 的股 权转 让，暂 免征 收印
花税。
6.4.2.2 营业税、增值税 、企业所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资基 金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；质 押式 买入 返售 金融 商品及 持有 政策 性金 融债 券的利 息收 入免 征增
值税。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股权的 股息 、红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.2.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取 得的 股票 的股 息、 红利收 入、 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由上 市公司 、债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （ 含1 个 月）的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限 在1 个 月以上 至 1 年（ 含1 年） 的，减 按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所 得 额。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分 置改 革中 非流 通股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ，暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
根据本基金管 理人大成 基 金管理有限公 司(以下简 称 “大成基金 ”)董事会 及股 东会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证券股 份有 限公 司将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
105,121.70 23,532.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为为 每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
期顺延 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
21,024.35 4,706.56
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
期顺延 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日
至2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 24
日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 17,000,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 17,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
73.7300% 0.0000%
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末及 上年度 可比 期间 未投 资本 基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 737,171.28 2,657.25 377,483.86 1,826.85 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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限公司
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.5 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600654
中安
消
2016-5-19
重大
事项
18.54 2016-8-8 20.39 18,339 560,305.16 340,005.06 -
600166
福田
汽车
2016-6-30
重大
事项
5.52 2016-7-1 5.62 53,900 295,949.00 297,528.00 -
601168
西部
矿业
2016-2-1
重大
事项
5.93 2016-7-22 6.52 42,900 303,142.23 254,397.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016-6-13
重大
事项
9.97 2016-7-11 10.97 20,300 207,876.23 202,391.00 -
600759
洲际
油气
2016-6-27
重大
事项
7.58 2016-7-11 8.10 26,238 264,320.56 198,884.04 -
600511
国药
股份
2016-2-18
重大
事项
27.42 2016-8-4 30.16 6,844 265,048.02 187,662.48 -
600773
西藏
城投
2016-6-30
重大
事项
15.67 - - 10,178 163,907.35 159,489.26 -
601005
重庆
钢铁
2016-6-2
重大
事项
2.52 - - 46,800 166,852.12 117,936.00 -
600614
鼎立
股份
2016-4-26
重大
事项
8.14 - - 14,370 199,302.45 116,971.80 -
600545
新疆
城建
2016-5-31
重大
事项
6.91 - - 12,966 146,859.59 89,595.06 -
600640
号百
控股
2016-4-18
重大
事项
16.79 2016-8-22 18.44 5,200 111,938.15 87,308.00 -
600751 天海 2016-2-15 重大 6.11 2016-7-26 6.72 7,300 67,144.29 44,603.00 - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 20 页
投资 事项
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 39,910,275.90 98.18
其中： 股票 39,910,275.90 98.18
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 737,998.35 1.82
7 其他各 项资 产 1,572.05 0.00
8 合计 40,649,846.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 181,800.00 0.45
B 采矿业 1,522,027.04 3.77
C 制造业 22,372,457.01 55.46
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,009,323.41 2.50
E 建筑业 813,807.64 2.02 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 21 页
F 批发和 零售 业 2,840,178.67 7.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,789,201.36 4.44
H 住宿和 餐饮 业 150,570.00 0.37
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,355,181.31 3.36
J 金融业 259,930.85 0.64
K 房地产 业 2,542,622.72 6.30
L 租赁和 商务 服务 业 445,896.75 1.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 407,563.80 1.01
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 157,079.72 0.39
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 633,702.64 1.57
S 综合 934,923.98 2.32
合计 37,416,266.90 92.76
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 181,158.00 0.45
C 制造业 746,398.00 1.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 327,405.00 0.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 168,586.00 0.42
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 862,910.00 2.14
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 207,552.00 0.51
S 综合 - 0.00
合计 2,494,009.00 6.18 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 22 页
7.2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600584 长电科 技 23,952 485,986.08 1.20
2 600522 中天科 技 42,453 416,039.40 1.03
3 600201 生物股 份 13,300 363,489.00 0.90
4 600079 人福医 药 20,800 348,816.00 0.86
5 600521 华海药 业 14,337 348,675.84 0.86
6 600654 中安消 18,339 340,005.06 0.84
7 600219 南山铝 业 45,900 339,660.00 0.84
8 600503 华丽家 族 37,000 339,290.00 0.84
9 600525 长园集 团 24,398 337,912.30 0.84
10 601012 隆基股 份 24,700 322,335.00 0.80
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正 文。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600682 南京新 百 11,500 327,405.00 0.81
2 600166 福田汽 车 53,900 297,528.00 0.74
3 600266 北京城 建 21,700 271,033.00 0.67
4 600687 刚泰控 股 13,800 224,388.00 0.56
5 600565 迪马股 份 32,500 209,950.00 0.52
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金 积极 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600978 宜华生 活 533,805.00 1.01
2 600682 南京新 百 307,920.00 0.58
3 600166 福田汽 车 295,949.00 0.56
4 600266 北京城 建 259,495.00 0.49
5 600687 刚泰控 股 229,179.00 0.43
6 600565 迪马股 份 217,223.00 0.41
7 600633 浙报传 媒 216,092.00 0.41
8 601155 新城控 股 190,069.00 0.36
9 601699 潞安环 能 176,814.00 0.33
10 600717 天津港 172,330.00 0.32
11 600277 亿利洁 能 154,907.26 0.29
12 600699 均胜电 子 138,826.00 0.26
13 600729 重庆百 货 131,415.00 0.25
14 600584 长电科 技 124,106.00 0.23
15 600053 九鼎投 资 110,606.00 0.21
16 603019 中科曙 光 105,152.00 0.20
17 600466 蓝光发 展 81,465.00 0.15
18 600654 中安消 77,928.00 0.15
19 600575 皖江物 流 73,469.00 0.14
20 600503 华丽家 族 69,564.00 0.13
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 600816
安信信 托 371,496.82 0.70
2 600074
保千里 326,674.00 0.62
3 600376
首开股 份 300,716.00 0.57
4 600797
浙大网 新 236,337.00 0.44
5 600704
物产中 大 210,313.40 0.40
6 600885
宏发股 份 201,769.90 0.38
7 603369
今世缘 171,723.00 0.32
8 600566
济川药 业 150,324.50 0.28
9 600694
大商股 份 131,462.90 0.25 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 24 页
10 600337
美克家 居 119,422.00 0.22
11 600022
山东钢 铁 104,080.00 0.20
12 600803
新奥股 份 97,857.00 0.18
13 600429
三元股 份 95,631.06 0.18
14 601139
深圳燃 气 85,410.00 0.16
15 600997
开滦股 份 81,081.00 0.15
16 600546
*ST 山煤 78,236.00 0.15
17 601101
昊华能 源 77,270.00 0.15
18 603366
日出东 方 68,925.08 0.13
19 603899
晨光文 具 65,977.00 0.12
20 600780
通宝能 源 59,374.00 0.11
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,321,206.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,031,211.16
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
期末本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期 保值为 目的,力 争利 用股 指 期货的 杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,493.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,572.05
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 26 页
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 340,005.06 0.84 重大事 项
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600166 福田汽 车 297,528.00 0.74 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份 额持 有人户数及持有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
348 66,259.37 19,221,038.00 83.36% 3,837,223.00 16.64%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 大成基 金管 理有 限公 司 17,000,000.00 73.73%
2 中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,000,000.00 8.67%
3 王仰东 731,400.00 3.17%
4 刘必强 122,899.00 0.53%
5 高翔 94,600.00 0.41%
6 贺顺龙 90,000.00 0.39%
7 中国银 河证 券股 份有 限公 司 83,318.00 0.36% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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8 张春雁 72,900.00 0.32%
9 海 通 国 际 控 股 有 限 公 司 － 客 户 资 金
（交易 所）
72,200.00 0.31%
10 王焕永 68,400.00 0.30%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 24 日 ）基 金份 额总 额
541,058,261.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,058,261.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,058,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1、 基金 管理 人于 2016 年 6 月 25 日 发布 了《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 十 七次 会议 审议 通过 ，钟 鸣 远先 生不 再担中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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任公司 副总 经理 。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 该 事
务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 12,352,418.02 100.00% 11,332.24 100.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
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（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位：恒 泰证 券， 方正 证券 ，平安 证券 。
本报告 期内 本基 金退 租席 位：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改 《 公司 章程》 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
大成基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月25 日
