中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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中 加改 革红利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基 金管 理人： 中加 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2016 年8 月25 日
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8 月15日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 中加改革红利混合
基金主代码 001537
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 217,826,213.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在深入研究的基础上，运用"价值+主题"的投资方法，
发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投
资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳
定增长， 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断
不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大
类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构
建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择
策略完成债券组合的构建。 在严格的风险控制基础上，
力争实现长期稳健的绝对收益。
业绩比较基准
60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债指数收
益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 刘向途 张燕
联系电话 400-00-95526 0755-83199084
电子邮箱 service@bobbns.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-00-95526 95555
传真 010-66226080 0755-83195201
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317号
深圳市深南大道7088号中国
招商银行大厦
办公地址 北京市西城区南纬路35 号
深圳市深南大道7088号中国
招商银行大厦
邮政编码 100050 518040
法定代表人 闫冰竹 李建红
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.bobbns.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人处、基金托管人处
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 -1,913,384.53
本期利润 -330,588.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0015
本期加权平均净值利润率 -0.15%
本期基金份额净值增长率 -0.12%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期末(2016年6月30 日)
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期末可供分配利润 9,495,306.01
期末可供分配基金份额利润 0.0436
期末基金资产净值 232,036,334.92
期末基金份额净值 1.0652
3.1.3 累计期 末指 标 报告期末(2016年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 6.52%
注：1） 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2） 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3）期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 2.00% 0.47% -0.02% 0.59% 2.02% -0.12%
过去三个月 1.79% 0.53% -0.97% 0.61% 2.76% -0.08%
过去六个月 -0.12% 0.55% -8.56% 1.11% 8.44% -0.56%
自基金合同生效日起
至今（2015年08月13
日-2016 年06月30日）
6.52% 0.53% -10.72% 1.25% 17.24% -0.72%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 于2015 年8 月13日 成立 ，截 至报 告期 末，本 基金 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 按 基金 合同 规定 ，本 基 金建仓 期为6个 月， 截至 报 告期末 ，本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金
合同关 于投 资范 围及 投资 限制规 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股东分
别为北京银行股份有限公司、 加拿大丰业银行、 北京有色金属研究总院， 持股比例分别
为62% 、33%、5%。
报告期内， 本公司共管理七只基金， 分别为 中加货币市场基金 （基金代码： A类000331，
C类000332 ）、中加纯债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基金代码：A 类：000552 ，
C类： 000553 ） 、 中加纯 债分级债券型证券投资基金 （基金代码： A类000914， B类000915）、
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：001537） 、 中加心享灵活配置
混合型证券投资基金（基金代码 ：A类002027， C类002533）、 中加心安保本混合型
证券投资基金 （基金代码： 002440）、 中加 丰润纯债债券型证券投资基金 （基金代码：
A类002881 ，C类002882 ）。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
中加改革红利混合 业绩比较基准
2015-08-13 2015-09-28 2015-11-17 2015-12-30 2016-02-17 2016-03-31 2016-05-16 2016-06-30
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
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张旭
本基金
基金经
理
2015 年8月
13日
－ 8
硕士研究生，曾就职于东
软集团、隆圣投资管理有
限公司， 2012 年3月至2015
年3月就职于银华基金管
理有限公司，任 年金和特
定客户资产管理计划投资
经理， 2015年3月加入中加
基金管理有限公司，任中
加改革红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中加心享灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、中加心安保本混合型
证券投资基金基金经理。
注：1 、任 职日 期说 明： 张 旭的任 职日 期以 本基 金基 金合同 生效 公告 为准 。
2、离 任日 期说 明： 无。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准：证 券从 业的 含义 遵从 行 业 协会 《证 券业 从业 人员 资 格管 理办 法》
的相关 规定 。
4、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中
加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保
基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金交易过程中严格遵守 《中加基金管理有 限公司公平交易管理办 法》 ， 对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同
日反向交易控制的规则， 同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。
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同时， 公司利用公平交易分析系统， 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持
续监控， 定期对组合间的同向交易进行分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合间不存在同日反向交易。 投资组合间虽然存在同向交易行为， 但结合交易价差分布统
计分析和潜在利益输送金额统计结果， 表明投资组合间不存在利益输送的可能性， 未出
现异常交易的情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年，A股市场在年初的剧烈下跌后底部宽幅整荡，核心原因是实体经济
并未见明显好转， 前期预期较高的各项改革措施又推进较慢， 叠加交易制度改革等原因，
造成了上半年的L型走势，上证综指累计下跌17.2% 。
年初我们认为市场估值较高且经济面临下滑风险， 所以运行期内操作较为稳健， 整
体以中性偏低仓位运行， 着重选取有了明确增长的行业或公司进行配置， 在控制风险的
基础上力争追求绝对收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为1.0652 元， 本报告期基金份额净值增长率
为-0.12% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年的宏观经济， 我们认为中国经济可以保持平稳运行， 并在此基础上可能
有积极的因素出现， 但V 型或U型反转可能性不大。 流动性方面可能继续保持宽松的货币
政策。对于A股指数我们判断可能为震荡走势，估值水平向常态回归，但呈现个股行情
或结构性行情。 投资方面， 我们认为下半年机会多于上半年， 因此我们的操作将比上半
年更加积极， 选取业绩确定性较强的公司和行业进行配置， 希望 在充分控制风险的前提
下实现基金净值的稳定增长。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司成立估值小组和风险内控小组。 公司总经理任估值小组负责人， 成员由投资研
究部门负责人、 运营保障部门负责人、 基金会计人员、 投资研究相关人员组成， 主要 负
责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算， 并在定期报告中计算公允价值对基金资
产净值及当期损益的影响。 公司督察长任风险内控小组负责人， 成员包括风险管理部门、
监察稽核部门相关人员， 主要负责对估值时所采用的估值模型、 假设、 参数及其验证机
制进行审核并履行相关信息披露义务。
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本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，
基金经理不参与决定本基金估值的程序。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银
行间债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
无。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管 协议的规定， 尽职 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在 任何损害本基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金收益分配 、
基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
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§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 217,207.74 99,047,723.83
结算备付金
11,882,055.99 4,537,388.86
存出保证金
101,364.82 75,254.64
交易性金融资产 6.4.7.2 83,226,015.08 41,876,254.52
其中：股票投资
71,433,194.48 30,090,510.32
基金投资
－ －
债券投资
11,792,820.60 11,785,744.20
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 188,100,453.80
应收证券清算款
138,561,674.24 －
应收利息 6.4.7.5 234,977.11 120,369.52
应收股利
－ －
应收申购款
49,655.16 37,044.32
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
234,272,950.14 333,794,489.49
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
1,030,823.46 98,900,000.00
应付赎回款
104,668.59 400,658.97
应付管理人报酬
283,684.21 298,139.78
应付托管费
47,280.71 49,689.96
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 487,153.27 237,566.37
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 283,004.98 136,948.83
负债合计
2,236,615.22 100,023,003.91
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 217,826,213.62 219,197,311.33
未分配利润 6.4.7.10 14,210,121.30 14,574,174.25
所有者权益合计
232,036,334.92 233,771,485.58
负债和所有者权益总计
234,272,950.14 333,794,489.49
注：于2016 年6 月30 日， 中 加改革 红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 净值232,036,334.92 元,基 金份
额总额217,826,213.62份。
6.2 利润 表
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日
一 、收 入
2,265,196.37
1.利息收入
1,375,949.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 237,249.51
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债券利息收入
126,328.28
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,012,371.77
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-715,246.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,470,411.05
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.16 755,164.28
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 1,582,796.26
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 21,697.32
减 ：二 、费用
2,595,784.64
1．管理人报酬
1,668,662.45
2．托管费
278,110.46
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.19 405,065.94
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.20 243,945.79
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-330,588.27
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减：所得税费用
－
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-330,588.27
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
219,197,311.33 14,574,174.25 233,771,485.58
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -330,588.27 -330,588.27
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-1,371,097.71 -33,464.68 -1,404,562.39
其中：1.基金申购款 10,855,311.69 469,922.02 11,325,233.71
2.基金赎回款 -12,226,409.40 -503,386.70 -12,729,796.10
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
217,826,213.62 14,210,121.30 232,036,334.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
陈昕
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
陈昕
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本基金"） 依据中国证券监
督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 经证监许可[2015]1270号 《关于核准中加改革
红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由中加基金管理有限公司 （以下
简称" 中加基金"） 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套规则和 《中加改革 红
利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期
限为不定期。 本基金的管理人为中加基金， 托管人为招商银行股份有限公司 （以下简称
"招商银行"）。
本基金通过中加 基 金 直 销 中 心 、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 北京银行" 等）
代销网点公开发售， 募集期为2015年06月30日至2015年08月07日。 本基金于2015年08 月
13日成立， 成立之日基金实收份额为227,515,031.55 份 （含利息转份额人民币56,141.92
元） ， 发行价格为人民 币1.00元。 该资金已由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
审验并出具验资报告。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报
告>》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《中加改革 红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止 期 间的 财 务 报 表 符 合 企 业 会计 准 则 的 要 求 ，
真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月1日)至2016年6月30日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
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6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包 括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 以及不作为有
效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在
发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当确
认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
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方（转入方）； 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ，
终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认
该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理 ： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金额。 本基金的公允价值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日能获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价为依据确定公允价值； 第二层次是本基金
在计量日 能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负债在非活
跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确定公允价值； 第三层次是本基金无法
获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时
所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
（1）债券投资
1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允
价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
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的债券应收利息得到的净价进 行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日债券收盘净
价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格
的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确
定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最近交易市
价，确定公允价值；
3) 未上市债券、 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计 量；
4) 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技
术确定公允价值；
（2）其他
1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
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(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利 息收入， 并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款
利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产
支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率
与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账；
(6) 公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金
融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
1 、 在符合有关基金分 红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多为6次， 每次
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%，若
《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部 报告
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无。
6.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简
称" 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》"） ， 若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估
值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交
易天数占锁定期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
根据《关于发布〈中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固
定收益品种的估值处理标准〉 的通知》 （中基 协发[2014]24号） ， 本 基金对所持有的在
上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交 易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准
另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
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税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限
在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北银丰业资产管理有限公司 基金管理人控股的子公司
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
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项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,668,662.45
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
61,276.90
注： 支付 基金 管理 人中 加 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值1.50% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬= 前一 基金 资 产净值X1.50%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
278,110.46
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费= 前一 基金 资产 净 值X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服务 费
注： 本 报告 期内 本基 金管 理人未 向关 联方 支付 销售 服务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金的管理人 于 本 报 告 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
基金合同生效日（2015 年8月
13日)持有的基金份额
50,000,000.00
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期初持有的基金份额 50,000,000.00
期间申购/买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/卖出总份额 －
期末持有的基金份额 50,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
22.95%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同及 招募 说明书 的规 定确 定， 符合 公允性 要求 ，申 购买 入
总份额 里包 含红 利再 投、 转换入 份额 。
6.4.8.4.2 期 末除基 金管 理人 之外的 其他 关联方 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
北银丰业资产
管理有限公司
50,000,000.00 22.95% 50,000,000.00 22.95%
注： 关联 方投 资本 基金 的费率 按照 基金 合同 及招 募说明 书的 规定 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行活期
存款
217,207.74 99,242.02
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2.本基 金通 过" 中国 招商 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户" 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公
司的清 算备 付金， 于2016 年6月30 日 的相 关余 额为 人 民币217,207.74 元， 本 期 间产生 的利 息收 入为 人
民币99,242.02 元。
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6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述与关联方进行的交易均按一般商业条款订立 。
6.4.9 期末（2016 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1.1 受限 证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
期末
成本总
额
期末
估值总
额
0028
05
丰元
股份
2016-06
-29
2016
-07-
07
新股流
通受限
5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8
3005
20
科大
国创
2016-06
-30
2016
-07-
08
新股流
通受限
10.0
5
10.05 926 9,306.3 9,306.3
6019
66
玲珑
轮胎
2016-06
-24
2016
-07-
06
新股流
通受限
12.9
8
12.98
1,09
5
14,213.
1
14,213.
1
6030
16
新宏
泰
2016-06
-23
2016
-07-
01
新股流
通受限
8.49 8.49
1,60
2
13,600.
98
13,600.
98
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值总
额
6016
11
中国
核建
2016
-06-
30
股票交
易异常
波动
20.92
2016
-07-
01
23.01 5,798
20,11
9.06
121,294
.16
0006
51
格力
电器
2016
-02-
筹划重
大事项
19.22
－
159,96
0
3,095
,853.
3,074,4
31.20
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22 16
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为71,433,194.48元， 第二层次的余额为11,792,820.60 元， 无
属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
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无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 71,433,194.48 30.49
其中：股票 71,433,194.48 30.49
2 固定收益投资 11,792,820.60 5.03
其中：债券 11,792,820.60 5.03
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 12,099,263.73 5.16
7 其他各项资产 138,947,671.33 59.31
8 合计 234,272,950.14 100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
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例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 64,595,007.19 27.84
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 121,294.16 0.05
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,096,125.19 1.77
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 2,620,767.94 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 71,433,194.48 30.79
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002594 比亚迪 178,400 10,884,184.00 4.69
2 600418 江淮汽车 734,002 9,307,145.36 4.01
3 000625 长安汽车 447,845 6,122,041.15 2.64
4 000925 众合科技 306,500 5,915,450.00 2.55
5 002241 歌尔股份 161,800 4,640,424.00 2.00
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6 000488 晨鸣纸业 540,552 4,291,982.88 1.85
7 000860 顺鑫农业 175,300 4,168,634.00 1.80
8 300017 网宿科技 58,000 3,897,600.00 1.68
9 002456 欧菲光 123,759 3,650,890.50 1.57
10 002426 胜利精密 319,452 3,146,602.20 1.36
注： 投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登 载 于 公司网站的半年度报
告正文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
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值比例(%)
1 002594 比亚迪 10,293,364.73 4.40
2 600418 江淮汽车 10,119,960.98 4.33
3 000625 长安汽车 10,025,606.72 4.29
4 600016 民生银行 9,965,410.06 4.26
5 000488 晨鸣纸业 7,821,280.38 3.35
6 002108 沧州明珠 7,747,195.00 3.31
7 002241 歌尔股份 7,124,408.45 3.05
8 601318 中国平安 6,733,714.00 2.88
9 000651 格力电器 6,016,359.80 2.57
10 000860 顺鑫农业 5,645,019.00 2.41
11 600030 中信证券 5,548,643.00 2.37
12 000925 众合科技 5,532,565.72 2.37
13 002454 松芝股份 5,529,017.00 2.37
14 002074 国轩高科 5,094,227.95 2.18
15 000971 高升控股 4,875,339.50 2.09
16 601799 星宇股份 4,785,275.50 2.05
17 000581 威孚高科 4,512,757.37 1.93
18 600098 广州发展 4,459,830.00 1.91
19 300012 华测检测 4,457,853.76 1.91
20 601628 中国人寿 4,438,530.00 1.90
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 10,037,488.36 4.29
2 002108 沧州明珠 8,878,490.05 3.80
3 000625 长安汽车 8,433,793.00 3.61
4 300027 华谊兄弟 6,584,762.16 2.82
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5 601318 中国平安 6,552,765.00 2.80
6 600030 中信证券 5,699,918.00 2.44
7 600519 贵州茅台 4,714,533.40 2.02
8 002074 国轩高科 4,641,217.32 1.99
9 000971 高升控股 4,309,834.51 1.84
10 601628 中国人寿 4,189,966.00 1.79
11 000581 威孚高科 4,106,286.50 1.76
12 600098 广州发展 4,015,075.31 1.72
13 600048 保利地产 3,759,029.50 1.61
14 000488 晨鸣纸业 3,690,946.22 1.58
15 600418 江淮汽车 3,604,399.08 1.54
16 601799 星宇股份 3,584,051.86 1.53
17 000793 华闻传媒 3,571,027.00 1.53
18 600395 盘江股份 3,385,546.79 1.45
19 600585 海螺水泥 3,014,417.64 1.29
20 000651 格力电器 2,895,262.00 1.24
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 169,021,392.49
卖出股票的收入（成交）总额 127,784,017.14
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 11,792,820.60 5.08
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
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6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 11,792,820.60 5.08
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019518 15国债18 117,940 11,792,820.60 5.08
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末本基 金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
7.10.1 期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 期 末本基 金投 资的 国债 期货交 易情 况说明
7.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期 国债 期货投 资评 价
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本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本报告期内，本基金投资的前十 名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 101364.82
2 应收证券清算款
138,561,674.24
3 应收股利 －
4 应收利息
234,977.11
5 应收申购款
49,655.16
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他资产构成明细 －
9
其他 －
10
合计
138,947,671.33
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金报告期末前十 名 股票中不存在流通受 限 股票。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
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8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,203 181,069.17
182,004,919.6
2
83.56% 35,821,294.00 16.44%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,103,516.90 0.97%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年8月13日)基金份额总额 227,515,031.55
本报告期期初基金份额总额 219,197,311.33
本报告期基金总申购份额 10,855,311.69
减：本报告期基金总赎回份额 12,226,409.40
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 217,826,213.62
注：总申 购份额 中包含 红 利再投份 额。
§10 重大 事件揭 示
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10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：自2016 年5月17日起，因工作变动原因，霍
向辉先生不再担任中加基金管理有限公司督察长， 由刘向途先生自该日起担任公司督察
长一职。
本报告期内，基金托管人托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
无。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
自本基金成立日（2015 年8月13日）起至今聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处分。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2
172,145,
433.21
58.13% 160,318.94 63.87% －
广发证券 2
21,287,5
80.52
7.19% 15,567.5 6.2% －
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海通证券 2 － － － － －
招商证券 2
102,722,
627.96
34.69% 75,121.51 29.93% －
中信建投 2 － － 52,001.01 10.67% －
国信证券 2 － － － － －
东兴证券 2 － － － － －
注：1. 公司 选择 提供 交易 单元的 券商 时， 考虑 以下 几方面 ：
（1） 基本 情况 ：公 司资 本 充足、 财务 指标 等符 合监 管要求 且经 营行 为规 范；
（2） 公司 治理 ：公 司治 理 完善， 内部 管理 规范 ，内 控制度 健全 ；
（3） 研究 服务 实力 。
2.券商 及交 易单 元的 选择 流程如 下：
（1） 投资 研究 部经 集体 讨 论后遵 照 《中 加基 金管 理 有限公 司交 易单 元管 理办 法》 标准 填写 《券 商选
择标准 评分 表》 ，并 据此 提出拟 选券 商名 单以 及相 应的席 位租 用安 排。 挑选 时应考 虑在 深沪 两个 市
场都租 用足 够多 的席 位以 保障交 易安 全， 并符 合监 管要求 ；
（2） 公司 执行 委员 会负 责 审批、 确定 券商 名单 及相 应的席 位租 用安 排；
（3） 券商 名单 及相 应的 席 位租用 安排 确定 后, 由监 察 稽核门 部负 责审 查相 关协 议内容 ，交 易室 负责
协调办 理正 式协 议签 署等 相关事 宜。
3.投资 研究 部于 每年 第一 季度内 根据 《券 商选 择标 准评分 表》 对券 商进 行重 新评估 ，拟 定是 否需 要
新增、 续用 或 取 消券 商、 调整相 应席 位安 排， 并报 公司执 行委 员会 审批 、确 定。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
光大证券 － －
6,376,70
0,000
49.68% － －
广发证券 － －
1,353,40
0,000
10.54% － －
海通证券 － －
185,600,
000
1.45% － －
招商证券 － －
4,919,14
2,000
38.33% － －
中信建投 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
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东兴证券 － － － － － －
§11
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
无。
中 加基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十五日
