中信建投稳利保本混合型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016年6 月30日
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月25日
中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中信建投稳利保本
基金主代码 000804
交易代码 000804
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 26日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,397,197.55 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的
组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant
Proportion Portfolio Insurance，简称 CPPI策略），
动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比
例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并
实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风
险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票
型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放
在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍
然存在损失投资本金的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公
司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周建萍 刘晔
联系电话 010-59100288 010-66223586
电子邮箱 zhoujp@cfund108.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 31 页
客户服务电话
4009-108-108 95526
传真 010-59100298 010-66225039
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cfund108.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日)
本期已实现收益 -711,700.72
本期利润 251,052.62
加权平均基金份额本期利润 0.0019
本期基金份额净值增长率 0.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1250
期末基金资产净值 135,446,601.41
期末基金份额净值 1.125
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 31 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.72% 0.21% 0.29% 0.01% 1.43% 0.20%
过去三个月 1.44% 0.26% 0.88% 0.01% 0.56% 0.25%
过去六个月 0.36% 0.29% 1.79% 0.01% -1.43% 0.28%
过去一年 2.48% 0.38% 3.66% 0.01% -1.18% 0.37%
自基金合同
生效起至今
22.67% 0.51% 6.62% 0.01% 16.05% 0.50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司于 2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募集、基
金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来，依托强大
的股东背景，经过2014、2015年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司呈现发展趋势。公
司业务成长迅速：公司及子公司资产管理规模快速增长，截至2016年 6月末，管理基金产品的总
规模1878.44亿元，较2015 年同期261.48亿元增长 618%，其中专户规模增长迅速，根据中国证
券投资基金业协会数据，截至 2016 年 6 月末，公司专户管理规模排名第 12 名；投资能力卓越：
公司秉承“忠于信，健于投”的经营理念，追求以稳健的投资及良好的收益，回馈客户的信任。
公司投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。Wind 数据显示，截至
2016年6月末，公司为已发行公募基金的 108家基金公司中旗下全部基金累计单位净值正收益的
7家公司之一。公司累计为客户实现收益3.11亿元；机构客户资源丰富：客户类别多，涵盖商业
银行、私募基金、证券公司、信托公司、财务公司等客户资源；深度开展各类客户的拓展维护，
与大型的商业银行及农村商业银行均开展不同程度的合作；产品及业务模式多样：公募基金产品
覆盖混合型、债券型、货币型等多种基金类型；专户产品在定向增发、新股申购、结构化债券投
资、结构化股票投资、资产证券化等多个领域开展了业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王浩
本基金
的基金
经理
2014 年 9 月 26
日
- 6
中国籍，1982年2月生，
中央财经大学证券投资专
业硕士。2010 年 7 月至
2013年9月任职于中信建
投证券股份有限公司资产
管理部，从事证券投资研
究分析工作；2013年 9月
至今任职于中信建投基金
管理有限公司投资研究
部，从事投资研究工作。
现任中信建投稳利保本混
合型证券投资基金、中信
建投稳利保本 2 号混合型中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 31 页
证券投资基金、中信建投
稳溢保本混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、任职日期是指根据公司决定确定的聘任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损
害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同
投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开
竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，一二线城市房地产销售量价齐升，需求恢复程度超出预期，基建投资也在财
政和信贷支持下保持高速，在房地产和基建的双重托力下，需求有所改善，经济数据保持稳定；
一季度 CPI 延续了去年四季度的回升态势，二季度再度回落到 2 以内，整体上相对稳定，而 PPI
则在商品价格的带动下持续回升，由去年底的-5.9恢复到 6 月份的-2.6；政策方面，稳货币宽财
政的方向十分明显，货币政策方面半年内只有一次降准，而财政政策则持续积极，改革措施不断
推出。
债券市场方面，债券市场收益率春节前小幅反弹，但在银行委外资金旺盛的需求配置之下，中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 31 页
春节过后收益率随即继续下行并创下新低，信用利差也出现了小幅收窄；而二季度市场经历了一
定震荡，受到监管对银行委外业务收紧，以及部分债券违约事件影响，信用市场 4、5 月份出现了
一波明显的收益率反弹，进入 6 月份后逐步回落，二季度收益率呈现先上后下的走势。股票市场
方面，进入2016年经历了一波快速的下跌，1月底上证指数即创下 2015年以来的新低，2 月份经
历了剧烈的震荡，直至 3 月份，随着经济呈现恢复态势，市场才逐渐企稳；二季度初市场表现平
淡，直至 6 月底开始出现反弹；整体来看，上半年上证指数下跌了 17%，但除了 1 月份单边下跌
以外，大部分时间在2700点到3100点的区域震荡。
本基金在年初下跌过程中快速降低了股票仓位，很好地控制了回撤的幅度；随着经济和市场
逐步企稳，本基金积极增加股票仓位参与 3 月份的反弹，本基金净值虽然在一季度有所回撤，但
回撤幅度不大；二季度本基金延续了波段操作的方式，在 6 月底的反弹中获得了非常好的效果；
总体来看，本基金在一季度初的下跌过程中成功降低回撤，随后两次反弹果断加仓，波段操作中
获得良好效果，成功在将年初市场快速下跌的损失补回，在半年度取得了正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.125 元，本报告期份额净值增长率为 0.36%，同期业
绩比较基准收益率为1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济来看，基本已经企稳，处于“L”型的底部区域，未来可能维持底部的窄幅波动；从
下游来看，地产销售可能回落，而汽车等消费品接棒；中游制造行业也呈现恢复迹象，钢厂盈利
显著好转，下半年有望延续；上游行业来看，大宗商品的上涨有望带来行业盈利的恢复，但产业
链加库存意愿并不明显，持续性有待需求的验证。通胀角度，CPI 虽然一季度有所反弹，但二季
度随即回落，展望下半年，CPI压力不大；同时我们看到，随着大宗商品的价格回升，PPI通缩压
力大幅缓解，预计下半年继续回升。政策方面，预计延续上半年货币稳健财政发力的格局，力求
通过加大投资和结构性改革应对当前低增长的环境。
债券市场在上半年虽然整体上依然延续了14年以来收益率下行的趋势，近期创下了新低，但
期间出现了较大反弹，也反应出目前市场环境较为复杂的状况；展望下半年，经济底部可能确立，
而货币政策保持稳健、财政政策持续发力，加之收益率目前处于低位，债券市场难有大的趋势性
机会，收益率依然保持低位震荡。股票市场来看，上半年大跌以后基本处于底部震荡筑底的态势，
市场依然处于风险偏好的修复阶段；展望下半年，经济的企稳和上市公司盈利的恢复可能会为市
场带来新的动力，市场随着经济处于弱复苏的阶段，虽然指数整体空间可能并不会太大，但恢复中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 31 页
较快的行业和个股可能带来结构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金遵循下列 6.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估
值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经
理任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品设计、
稽控合规部、 运营管理部的主要负责人及基金经理 （若负责人认为必要， 可适当增减委员会委员） ，
主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产
净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司
与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 ，并依
据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值； 公
司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的估值价格对公司旗下基
金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。
2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定
用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；
3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；
4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期
对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司
旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新
估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由
估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策
略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经
验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 31 页
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的
情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管中信建投稳利保本混合型证券投资基金过程中，严格遵
守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资
组合报告的内容（ “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） ，保证复核内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 31 页
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
3,808,545.27 3,725,407.36
结算备付金
127,766.90 291,012.26
存出保证金
92,817.12 334,428.08
交易性金融资产
125,331,207.70 134,670,609.10
其中：股票投资
9,451,193.50 20,842,728.00
基金投资
- -
债券投资
115,880,014.20 113,827,881.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
9,900,134.85 14,000,221.00
应收证券清算款
3,258,965.79 -
应收利息
1,960,171.94 2,014,678.55
应收股利
- -
应收申购款
998.80 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
144,480,608.37 155,036,356.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
3,000,000.00 -
应付证券清算款
- 601,810.37
应付赎回款
5,604,584.11 -
应付管理人报酬
138,477.36 159,150.11
应付托管费
23,079.58 26,525.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用
51,365.80 777,468.72
应交税费
- - 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
216,500.11 55,000.00
负债合计
9,034,006.96 1,619,954.22
所有者权益：
实收基金
120,397,197.55 136,815,130.64
未分配利润
15,049,403.86 16,601,271.49
所有者权益合计
135,446,601.41 153,416,402.13
负债和所有者权益总计
144,480,608.37 155,036,356.35
6.2 利润表
会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
1,723,393.09 64,861,016.52
1.利息收入
2,903,964.77 7,797,146.62
其中：存款利息收入
21,052.74 63,395.47
债券利息收入
2,809,079.54 7,692,673.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
73,832.49 41,078.15
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,322,364.85 52,906,426.80
其中：股票投资收益
-2,818,712.09 51,880,418.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
435,135.47 809,147.50
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
61,211.77 216,861.08
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
962,753.34 2,827,056.39
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
179,039.83 1,330,386.71
减：二、费用
1,472,340.47 5,623,371.07
1．管理人报酬
859,606.75 1,977,093.08
2．托管费
143,267.87 329,515.46 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
218,481.48 944,490.98
5．利息支出
54,101.26 2,212,938.01
其中：卖出回购金融资产支出
54,101.26 2,212,938.01
6．其他费用
196,883.11 159,333.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
251,052.62 59,237,645.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
251,052.62 59,237,645.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
136,815,130.64 16,601,271.49 153,416,402.13
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 251,052.62 251,052.62
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,417,933.09 -1,802,920.25 -18,220,853.34
其中：1.基金申购款 957,041.37 101,990.42 1,059,031.79
2.基金赎回款 -17,374,974.46 -1,904,910.67 -19,279,885.13
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
120,397,197.55 15,049,403.86 135,446,601.41
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
379,675,002.02 1,985,063.96 381,660,065.98
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 59,237,645.45 59,237,645.45
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-169,491,156.56 -19,803,354.69 -189,294,511.25
其中：1.基金申购款 5,356,885.25 437,689.57 5,794,574.82
2.基金赎回款 -174,848,041.81 -20,241,044.26 -195,089,086.07
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
210,183,845.46 41,419,354.72 251,603,200.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______蒋月勤______
______高翔______
____陈莉君____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中信建投稳利保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2014]914号《关于准予中信建投稳利保本混合型证券投
资基金注册的批复》的注册，由中信建投基金管理有限公司于 2014 年 9 月 12 日至 2014 年 9 月
24日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明
（2014）验字第60952150_A17 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014
年9月26日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的有效净
认购金额为人民币464,675,494.18元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 32,923.00
元，以上实收基金合计为人民币 464,708,417.18 元，折合 464,708,417.18 份基金份额。本基金
的基金管理人和注册登记机构均为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
公司。
本基金的保本周期每两年为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后
的对应日止；本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金届时公告的保本周期起始之日起至
两年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一个工作日。
本基金保证人为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任担保。保证范围为基金持有人认
购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份
额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分。保证期间为基金保本周期到期日
起六个月止。
保本周期届满时，保证人或保本义务人符合法律法规有关保证人或保本义务人资质要求，同
意继续提供保本保障或基金管理人认可的其他机构同意提供保本保障，并与本基金管理人签订保
证合同，同时本基金满足法律法规和基金合同规定的保本基金存续要求的情况下，本基金将转入
下一保本周期。
如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，本基金转型为非保本基金，基金名
称变更为“中信建投稳利混合型证券投资基金” ，基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将
根据基金合同的约定做相应修改，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说
明书中予以说明。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基
金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具等，
其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券） 、资产支持证券、债券回购等。风险资
产为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。 本基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%，
其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股
指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40%。本基金业绩比较基准为：两年期银行定期存款
税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及2016年1月1日至2016年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正事项。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北京中关村科技融资担保有限公司 基金保证人
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中信建投证券 - - 647,897,083.31 84.25%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
中信建投证券 9,861,804.62 63.98% 2,454,964.89 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
中信建投证券 - - 1,080,000,000.00 91.76%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中信建投证券股份有
限公司
330,686.69 77.14% 400,516.34 80.34%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
859,606.75 1,977,093.08
其中： 支付销售机构的客
户维护费
482,587.21 1,132,556.20
注：1、支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% ÷ 当年天数。 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。其中，本报告期应支付北京银行股份有限公司的客户维护费为 339,454.71 元；应
支付中信建投证券股份有限公司的客户维护费为 141,418.61元。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
143,267.87 329,515.46
注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行股份
有限公司
3,808,545.27 17,461.79 7,520,564.70 46,080.24
注：本基金的活期存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
银行存款、结算备付金、卖出回购金融资产款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值
相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
9,451,193.50元，属于第二层次的余额为人民币 115,880,014.20元，无属于第三层级的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况。
2、承诺事项 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 9,451,193.50 6.54
其中：股票 9,451,193.50 6.54
2 固定收益投资 115,880,014.20 80.20
其中：债券 115,880,014.20 80.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 9,900,134.85 6.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,936,312.17 2.72
7 其他各项资产 5,312,953.65 3.68
8 合计 144,480,608.37 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,007,193.50 5.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,444,000.00 1.80
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 9,451,193.50 6.98
注：由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300296 利亚德 116,600 3,691,556.00 2.73
2 000531 穗恒运Ａ 200,000 2,444,000.00 1.80
3 002688 金河生物 199,950 2,249,437.50 1.66
4 002366 台海核电 20,000 1,066,200.00 0.79
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002019 亿帆鑫富 7,188,006.76 4.69
2 002643 万润股份 6,819,749.00 4.45
3 300296 利亚德 4,731,810.19 3.08
4 300182 捷成股份 4,121,526.09 2.69
5 002688 金河生物 3,907,644.00 2.55
6 002410 广联达 3,621,204.83 2.36
7 002335 科华恒盛 3,589,018.12 2.34
8 000060 中金岭南 3,255,132.00 2.12
9 002245 澳洋顺昌 2,997,862.00 1.95
10 000625 长安汽车 2,901,094.00 1.89
11 601799 星宇股份 2,836,812.00 1.85
12 002445 中南文化 2,768,694.00 1.80
13 600584 长电科技 2,731,696.70 1.78
14 002567 唐人神 2,445,357.14 1.59
15 300219 鸿利智汇 2,416,342.00 1.58
16 002522 浙江众成 2,375,418.00 1.55
17 002597 金禾实业 2,258,800.36 1.47
18 000531 穗恒运Ａ 2,091,924.00 1.36
19 600038 中直股份 2,091,693.00 1.36
20 000910 大亚科技 1,939,476.00 1.26
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002019 亿帆鑫富 7,846,755.50 5.11
2 002643 万润股份 6,055,842.00 3.95
3 300182 捷成股份 3,994,256.08 2.60
4 002245 澳洋顺昌 3,670,267.00 2.39
5 002410 广联达 3,635,094.77 2.37
6 002335 科华恒盛 3,491,582.33 2.28
7 002446 盛路通信 3,360,630.20 2.19
8 000060 中金岭南 3,307,999.50 2.16
9 601799 星宇股份 2,933,893.00 1.91 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
10 002445 中南文化 2,871,054.00 1.87
11 300174 元力股份 2,861,217.43 1.87
12 000625 长安汽车 2,746,424.20 1.79
13 002522 浙江众成 2,725,805.15 1.78
14 600584 长电科技 2,696,272.45 1.76
15 603118 共进股份 2,568,777.00 1.67
16 002567 唐人神 2,450,415.50 1.60
17 300219 鸿利智汇 2,406,999.56 1.57
18 600978 宜华生活 2,370,761.00 1.55
19 002688 金河生物 2,292,353.47 1.49
20 300296 利亚德 2,185,884.00 1.42
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 75,205,404.99
卖出股票收入（成交）总额 85,525,971.55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,983,000.00 7.37
其中：政策性金融债 9,983,000.00 7.37
4 企业债券 24,793,014.20 18.30
5 企业短期融资券 40,077,000.00 29.59
6 中期票据 41,027,000.00 30.29
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 115,880,014.20 85.55
注：由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101480003 14 营口沿海
MTN001
100,000 10,407,000.00 7.68
2 101461035 14 中科集团
MTN001
100,000 10,236,000.00 7.56
3 101453023 14 中天
MTN001
100,000 10,194,000.00 7.53
4 101451052 14凌工业
MTN002
100,000 10,190,000.00 7.52
5 122227 13 尖峰 01 100,010 10,143,014.20 7.49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
本报告期内本基金未运用股指期货进行投资，也无期间损益。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内本基金未运用股指期货进行投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,817.12
2 应收证券清算款 3,258,965.79
3 应收股利 -
4 应收利息 1,960,171.94
5 应收申购款 998.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,312,953.65
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,937 62,156.53 1,579,217.04 1.31% 118,817,980.51 98.69%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,941.14 0.0049%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月 26 日 ）基金份额总额
464,708,417.18
本报告期期初基金份额总额 136,815,130.64
本报告期基金总申购份额 957,041.37
减:本报告期基金总赎回份额 17,374,974.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 120,397,197.55
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 2 月 4 日，王琦先生任中信建投基金职工监事，任巧二女士不再担任中信建投基金
职工监事；4月27日，高翔先生任中信建投基金副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016年4 月5 日起为本基金提供审计服务。
中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 90,137,599.23 56.13% 65,917.50 56.13% -
中信建投证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国金证券 2 55,962,744.66 34.85% 40,925.95 34.85% -
安信证券 2 14,483,443.15 9.02% 10,591.43 9.02% -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》 ，
基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场领导及投资研究部、特定资产管理部、
稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司总经理办公会通过后，办理相关的租用
席位或开户事宜。
（2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评估，
评估办法作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10% ）。
基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占 45%权重，由投资研究部负责人和研究
员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培
养、重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证中信建投稳利保本 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
监会备案及通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 5,352,321.56 34.73% 82,000,000.00 53.59% - -
中信建投证券 9,861,804.62 63.98% - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 199,300.50 1.29% - - - -
安信证券 - - 71,000,000.00 46.41% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无需要披露的其他重要信息。
中信建投基金管理有限公司
2016 年8月25日
