中 信 建 投 添鑫 宝 货 币 市场 基 金2016 年半年
度报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投添 鑫宝
基金主 代码 002260
交易代 码 002260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 16 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,964,824,377.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 财政 与货 币政 策、
市场及 其结 构变 化和 短期 的资金 供需 等因 素的 分析 ， 形
成对市 场短 期利 率走 势的 判断。 在以 上分 析的 基础 上，
本基金 将根 据不 同类 别资 产的收 益率 水平 （不 同剩 余 期
限到期 收益 率 、 利 息支 付 方式以 及再 投资 便利 性 ） ， 结
合各类 资产 的流 动性 特征 （成 交活 跃度 、 发 行规 模 ） 和
风险特 征 （信 用等 级 、 波 动性 ） ， 决 定各 类资 产的 配置
比例和 期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建投基金管理有限公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周建萍 方韡
联系电 话 010-59100288 010-89936330
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
4009-108-108 95558 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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传真 010-59100298 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 13,147,728.86
本期利 润 13,147,728.86
本期净 值收 益率 0.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 2,964,824,377.57
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1824% 0.0009% 0.1125% 0.0000% 0.0699% 0.0009%
过去三 个月 0.5259% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.1846% 0.0007%
过去六 个月 0.9691% 0.0008% 0.6825% 0.0000% 0.2866% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
1.0262% 0.0011% 0.7425% 0.0000% 0.2837% 0.0011% 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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注：本 基金 基金 合同 于2015 年 12 月16 日生 效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于2015 年 12 月 16 日 生效 ， 截至 本报告 期末 基金 合同 生效 不满一 年 ， 建 仓期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强大
的股东 背景 ， 经 过2014 、2015 年 的基 础建 设及 资源、 业务、 经验 的积 累， 公 司 呈现发 展趋 势。 公
司业务 成长 迅速 ： 公司 及 子公司 资产 管理 规模 快速 增 长 ， 截 至 2016 年 6 月 末 ， 管 理基 金产 品的 总
规模1878.44 亿 元， 较2015 年 同期261.48 亿 元增 长 618% ， 其中 专户 规模 增 长迅速 ， 根 据中 国证中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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券投资 基金 业协 会数 据， 截至 2016 年 6 月 末， 公司 专户管 理规 模排名第 12 名 ；投资 能力 卓越 ：
公司秉承 “忠 于信，健 于 投 ”的经营理 念，追求 以 稳健的投资及 良好的收 益 ，回馈客户 的信任。
公司投 资业 绩稳 步上 升， 以良好 的投 资回 报实 现了 投资人 资产 的保 值增 值。Wind 数 据显 示， 截至
2016 年6 月末， 公司 为已 发行公 募基 金 的 108 家基 金公司 中旗 下全 部基 金累 计单位 净值 正收 益 的
7 家公 司之 一。 公司 累计 为客户 实现 收 益 3.11 亿 元 ； 机构 客户 资源 丰富 ： 客 户类别 多， 涵盖 商业
银行、私募基 金、证券 公 司、信托公司 、财务公 司 等客户资源； 深度开展 各 类客户的拓 展维护，
与大型的商业 银行及农 村 商业银行均开 展不同程 度 的合 作；产品 及业务模 式 多样：公募 基金产品
覆盖混合型、 债券型、 货 币型等多种基 金类型； 专 户产品在定向 增发、新 股 申购、结构 化债券投
资、结 构化 股票 投资 、资 产证券 化等 多个 领域 开展 了业务 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本基金 的
基金经 理
2015 年12 月
16 日
- 6
中国籍 ，1983 年8 月 生 ， 北京
大学软 件工 程硕 士，FRM 、CQF
认证， 具备 银行 间本 币市 场交
易员、 基金 从业 资格 。曾 就职
于信达 证券 固定 收益 部， 从事
固定收 益证 券投 资相 关工 作；
现就职 于中 信建 投基 金管 理有
限公司 投资 研究 部， 从事 投资
研究相 关工 作。 担任 中信 建投
稳信定 期开 放债 券型 证券 投资
基金、 中信 建投 货币 市场 基 金、
中信建 投凤 凰货 币市 场基 金、
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
基金经 理。
黄海浩
本基金 的
基金经 理
2016 年5 月
25 日
- 6
中国籍,1985 年10 月生, 山东
大学物 流工 程工 程学 学士 。曾
任利顺 金融(亚洲) 有 限责 任公
司交易 部交 易员 、平 安利 顺国
际货币 经纪 有限 责任 公司 交易
部交易 员、 国投 瑞银 基金 管理
有限公 司交 易部 债券 交易 员，
中信建 投基 金管 理有 限公 司交
易部交 易员,现 任投 资研 究 部
基金经 理， 担任 中信 建投 稳信
定期开 放债 券型 证券 投资 基
金、中 信建 投货 币市 场基 金、中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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中信建 投凤 凰货 币市 场基 金、
中信建 投添 鑫宝 货币 市场 基金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期是 指根 据 公司决 定确 定的 聘任 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 ，政 府加 码 稳增长 ，新 增信 贷投 放创 下 7.53 万 亿的 历史 新高 ，然 而 M1 与 M2
增速的剪刀差 走阔表明 ， 企业和政府的 活期存款 大 幅上升，超发 的货币并 没 有有效传导 到房地产
和基建以外的 实体经济 。 在坚持审慎操 作、确保 组 合安全性和流 动性的前 提 下，我们加 强投资风
险控制 ， 平 衡配 置债 券、 存单、 存款 等， 精 细管 理 现金资 产， 努力 为投 资者 创造合 理稳 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.9691% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.6825% 。 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 下半 年， 目前 中 国经济 仍处 于 L 型平 台探 底的阶 段 ， 国 企改 革、 供 给侧改 革等 一系
列改革会对经 济增长可 能 产生一定影响 。在经济 下 行的背景下， 央行需要 维 持相对宽松 的货币环
境，防止系统 性风险的 爆 发。因此我们 认为下半 年 通胀依然大概 率温和， 央 行货币政策 态度趋于
中性， 以维 稳为 主， 同时 财政政 策有 望进 一步 宽松 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金遵循下列 6.4 报 表附 注 所 述 的 估 值 政 策 和 估 值 原 则 对 基 金 持 有 的 资 产 和 负 债 进 行 估
值。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估 值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品设计、
稽控合 规部 、 运 营管 理部 的主要 负责 人及 基金 经理 （若负 责人 认为 必要 ， 可 适 当增减 委员 会委 员） ，
主要负责投资 品种估值 政 策的制定和公 允价值的 计 算，并在定期 报告中计 算 公允价值对 基金资产
净值及 当期 损益 的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的银 行间固 定收 益品 种
进行估 值（ 适用 于非 货币 基金） 或影 子定 价（ 适用 于货币 基金 和理 财类 基金 ） 。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资 品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采 用估 值政 策和 程序 时 ， 估值 委员 会应 当审 查并 充 分考虑 参与 估值 流程 各部 门及人 员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资 ，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配， 并按 日结 转到投 资者 基金 账户 。 本 报告期 间基 金应 分配 利润 为13,147,728.86 元，
已全部 分配 ，符 合法 律法 规和《 基金 合同 》的 相关 规定。
4.8 报 告期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 间未 发生 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净值 低 于5000 万 元的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人中信银行股 份有限公 司 在对中信建投 添鑫宝货 币 市场基金的托 管
过程中，严 格遵守《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《 货币市
场基金信息披 露特别规 定 》及其他有关 法律法规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中信建 投添 鑫宝货币 市 场基金的投资 运作进行 了 监督，对基 金资产净
值的计 算、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率的 计算、 基金 利润 分配 、基 金费用 开支 等进 行 了中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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认真的 复核 ，未 发现 基金 管理人 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 信 建 投 添 鑫 宝 货 币 市 场 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，认 为以 上内 容真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大 遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
434,708,956.49 113,837,544.87
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
771,649,064.28 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
744,106,064.28 -
资产支 持证 券投 资
27,543,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,754,173,765.19 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6,828,887.45 36,344.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- 1,445,657,744.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,967,360,673.41 1,559,531,633.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
364,873.23 14,432.47
应付托 管费
55,283.78 2,186.74
应付销 售服 务费
276,419.09 10,933.71
应付交 易费 用
26,322.55 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
1,623,982.29 65,612.52
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
189,414.90 -
负债合 计
2,536,295.84 93,165.44
所有者权益：
实收基 金
2,964,824,377.57 1,559,438,467.69
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,964,824,377.57 1,559,438,467.69
负债和 所有 者权 益总 计
2,967,360,673.41 1,559,531,633.13
注：本 基金 于2015 年12 月16 日成 立。
6.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
17,922,590.69 -
1.利息 收入
17,705,742.02 -
其中： 存款 利息 收入
5,224,977.55 -
债券利 息收 入
6,757,548.84 -
资产支 持证 券利 息收 入
178,185.61 -
买入返 售金 融资 产收 入
5,545,030.02 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
- -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
216,848.67 -
减： 二、费用
4,774,861.83 -
1．管 理人 报酬
2,251,726.58 -
2．托 管费
341,170.64 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 1,705,853.43 -
4．交 易费 用
0.35 -
5．利 息支 出
245,069.31 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
245,069.31 -
6．其 他费 用
231,041.52 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,147,728.86 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
13,147,728.86 -
注：本 基金 于2015 年12 月16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,559,438,467.69 - 1,559,438,467.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净利 润）
- 13,147,728.86 13,147,728.86
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
1,405,385,909.88 - 1,405,385,909.88
其中：1. 基 金申 购款 18,779,077,686.29 - 18,779,077,686.29
2. 基金 赎回 款 -17,373,691,776.41 - -17,373,691,776.41 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -13,147,728.86 -13,147,728.86
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,964,824,377.57 - 2,964,824,377.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净利 润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 于2015 年12 月16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中信建投添鑫 宝货币市 场 基金（以下简 称“本基 金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“中国证 监会 ” ）证监 许可[2015]2802 号《 关于 准予中信建投 添鑫宝货币 市场基金注册 的批
复》 的注 册， 由中 信建 投 基金管 理有 限公 司 于2015 年 12 月 14 日向 社会 公开 募集 ， 募 集期 结束 经中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 证出 具 安永华 明 （2015 ） 验 字第60952150_A13 号 验资
报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金 合 同于2015 年 12 月 16 日 生 效。 本基 金为 契约 型
开放式 ， 存续 期限 不定 。 设立时 募集 的有 效净 认购 金额为 人民 币 200,231,326.13 元， 有效 认购 资
金在募 集期 间未 产生 利息 ， 以上实 收基 金合 计为 人民 币 200,231,326.13 元， 折 合 200,231,326.13
份基金份额。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为中信建投 基金管理 公 司，基金托 管人为中
信银行 股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ，包括： 现 金，通知存款 ，一年以 内 （含一年）的 银
行定期存款和 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回购 ，期限在 一 年以内（含 一年）的
中央银 行票 据， 短期 融资 券， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天） 的 债券、 资产支 持证 券、 中期
票据， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ， 基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 颁 布的相 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年06 月 30 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 合同 于2015 年 12 月16 日生 效。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 事项 。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政 部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报 告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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中信银 行股 份有 限公 司 基金的 托管 人
元达信 资本 管理 （北 京） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 ， 本 基金 于2015 年12 月 16 日 成立 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 ， 本 基金 于2015 年12 月 16 日 成立 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购 成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总额 的比
例
中信建投证券股份有限公司 1,562,980,000.00 100.00% - -
注：本 基金 于2015 年12 月16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 ， 本 基金 于2015 年12 月 16 日 成立 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,251,726.58 - 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,857,585.80 -
注：1 、 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.33% 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。本 报告 期应 支付中 信建 投证 券股 份有 限公司 的客 户维 护费 为 1,857,585.80 元。
3、本 基金 于2015 年12 月 16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
341,170.64 -
注：1 、 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.08% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0. 05%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、本 基金 于2015 年12 月 16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投证 券股 份有 限公 司 1,656,381.65
中信建 投基 金管 理有 限公 司 49,471.78
合计 1,705,853.43
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注：1 、 基 金销 售服 务费 每 日计提 ， 按 月支 付。 基金 销售服 务费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.25%
的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0. 25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售 服务费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、本 基金 于2015 年12 月 16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券 （ 含回 购交 易） ， 本基金 于 2015 年 12
月16 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之 外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基 金除基金 管理人 之外的其他关 联方于本 报 告期未运用固 有资金投 资 本基金份额， 本基金
于2015 年12 月16 日成 立 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银行股份有限公
司
164,708,956.49 2,306,866.05 - -
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券， 本基 金于2015 年 12 月 16 日 成立， 无 上
年度可 比期 间数 据。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的其他 关联 交易 事项 ， 本 基金 于 2015 年12 月 16 日 成立， 无上 年度
可比期 间数 据。 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 、公 允价 值
银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 付 管理人报酬等 ，因其剩 余 期限不长，公 允
价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民 币771,649,064.28 元 ，无 属于 第一 层 次及第 三层 次的 余额 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 未 发生转入或转 出
第三层 次公 允价 值的 情况 。
2 、承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 771,649,064.28 26.00
其中： 债券 744,106,064.28 25.08
资产 支持 证券 27,543,000.00 0.93
2 买入返 售金 融资 产 1,754,173,765.19 59.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 434,708,956.49 14.65
4 其他各项 资产 6,828,887.45 0.23
5 合计 2,967,360,673.41 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.80
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.64 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.73 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 9.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.90 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 79.03 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情形 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 300,026,978.51 10.12
其中： 政策 性金 融债 300,026,978.51 10.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 324,758,898.54 10.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 119,320,187.23 4.02
8 其他 - -
9 合计 744,106,064.28 25.10 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150419 15 农发 19 1,000,000 100,023,690.76 3.37
2 160414 16 农发 14 1,000,000 99,998,206.02 3.37
3 111694268 16 杭 州银
行 CD076
1,000,000 99,436,595.29 3.35
4 150219 15 国开 19 500,000 50,004,883.88 1.69
5 150215 15 国开 15 500,000 50,000,197.85 1.69
6 011699769 16 厦 门航
空SCP003
500,000 49,993,664.05 1.69
7 011699767 16 皖 交控
SCP002
500,000 49,979,901.93 1.69
8 011699906 16 中 航租
赁SCP002
500,000 49,973,620.83 1.69
9 011699763 16 澜 沧江
SCP002
500,000 49,923,764.88 1.68
10 011699984 16 首 创股
SCP004
500,000 49,922,080.25 1.68
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.02%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.01%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到或 超过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到或 超过 0.5% 的情 况。 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689094 16 鑫宁
1A(总价)
250,000 18,275,000.00 0.62
2 1689104 16 金诚
1A1( 总
价)
200,000 9,268,000.00 0.31
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
基金估值采用 摊余成本 法 ，即估值对象 以买入成 本 列示，按照票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 剩余存 续期 内平 均摊 销， 每日计 提损 益。
7.9.2
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,828,887.45
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,828,887.45
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
6,322 468,969.37 2,748,338,170.47 92.70% 216,486,207.10 7.30%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
52,694.88 0.0018%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 16 日 ）基 金份 额总 额 200,231,326.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,559,438,467.69
本报告 期基 金总 申购 份额 18,779,077,686.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 17,373,691,776.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,964,824,377.57
中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年2 月4 日， 王 琦先 生任中 信建 投基 金职 工监 事， 任 巧二 女士 不再 担任 中信建 投基 金 职
工监事 ；4 月 27 日， 高翔 先生任 中信 建投 基金 副总 经理；2016 年 5 月 25 日 ，增聘 黄海 浩女 士 为
本基金 的基 金经 理。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 自 2016 年4 月5 日 起为 本基 金 提供审 计服 务 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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例
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评
估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。
（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托 管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - 1,562,980,000.00 100.00% - -
中信建投添鑫宝 2016 年半年度 报告摘要
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10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。
中信建投基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
