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东吴移动A(001323)

东吴移动:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年半年度报告摘要 
 
2016年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东吴基金管理有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
送出日期:二〇一六年八月二十五日 
 
 
 第 2 页 共 29 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。


第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 东吴移动互联 基金主代码 001323 交易代码 001323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月27日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 599,982,408.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C 下属分级基金的交易代码: 001323 002170 报告期末下属分级基金的份额总额 599,981,409.96 份 999.00份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市 公司, 在科学严格管理风险的前提下, 力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次 复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期 收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 张波 联系电话 021-50509888-8308 0755-22168073 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn 客户服务电话


021-50509666/400-821-0588 95511转 3 传真 021-50509888-8211 0755-82080400


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 第 4 页 共 29 页


基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016 年 6月 30日) 报告期(2016 年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -17,141,812.94 -2.62 本期利润 -3,751,779.77 7.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0050 0.0077 本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0238 -0.0016 期末基金资产净值 605,985,600.40 1,007.71 期末基金份额净值 1.010 1.009 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费 等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








东吴移动互联混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.61% 0.40% 1.58% 0.96% 0.03% -0.56% 过去三个月 0.30% 0.37% -1.00% 0.94% 1.30% -0.57% 过去六个月 -0.10% 0.29% -10.47% 1.32% 10.37% -1.03% 过去一年 1.41% 0.23% -14.03% 1.60% 15.44% -1.37% 自基金合同 生效起至今 1.00% 0.23% -22.62% 1.66% 23.62% -1.43%








东吴移动互联混合C 第 5 页 共 29 页


阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.61% 0.40% 1.58% 0.96% 0.03% -0.56% 过去三个月 0.20% 0.37% -1.00% 0.94% 1.20% -0.57% 过去六个月 0.60% 0.27% -10.47% 1.32% 11.07% -1.05% 自基金合同 生效起至今 0.60% 0.24% -11.80% 1.26% 12.40% -1.02% 注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%


2、本基金于2015年11月 26日开始分为A、C 两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 6 页 共 29 页


注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%


2、本基金于2015年 5月 27 日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同约定,但报告期末距建仓结束不满一年。 3、本基金于2015年11月 26日开始分为A、C 两类。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





东吴基金管理有限公司于 2004年 8月 27 日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004 年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地—上海市浦东新区源深路 279 号,统一社 会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生(集团)有限公司分 别控股70%和30%。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化,追求为投资者奉献可持 续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同第 7 页 共 29 页


发展,加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2016年6月30日,公司旗下管理着 23只公募基金,27只专户资产管理计划,137只存续专 项资产管理计划(子公司) ,涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者 的投资需求。 2016年,公司在成长股投资的传统优势基础上,引入了量化投资策略,在业内率先成立了绝对收 益部,更加强化绝对收益理念。 经过多年积累和布局,公司已形成三大投研“特色” :1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股, 把握中国经济转型升级机遇;2.绝对收益首倡“用权益投资做绝对收益”的理念,利用量化模型 进行择时和选股操作,严控回撤、优化收益;3.固定收益回归稳健本源,兼顾流动性管理,为大 类资产配置提供基础性产品。 近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如2015 年度十大风云基 金公司( 《大众证券报》 ) 、2014年度最佳投资风格*金蝉奖(东吴新经济股票型基金, 《华夏理财》 杂志) 、2014年度新财富最智慧投资机构( 《新财富》杂志)等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 戴斌 权益投 资部副 总经理、 本基金 基金经 理 2015 年 5 月 27 日 - 9 年 博士,中国人民大学金融 学毕业。 自 2007年1 月起 加入东吴基金管理有限公 司一直从事证券投资研究 工作,曾任研究部宏观经 济、金融工程研究员,产 品策划部产品设计研究 员,基金经理助理,现任 权益投资部副总经理,其 中自2013年12月24日起 担任东吴新产业混合型证 券投资基金基金经理,自 2014年12月12日起担任 东吴价值成长双动力混合 型证券投资基金基金经 理,自 2015 年 5 月 27 日 起担任东吴移动互联灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,自 2015 年 7 月 1 日起担任东吴新趋势 价值线灵活配置混合型基第 8 页 共 29 页


金基金经理,自 2015年8 月 19 日起担任东吴配置 优化混合型证券投资基金 基金经理。 刘元海 绝对收 益部总 经理、 本 基金基 金经理 2016 年 4 月 27 日 - 11 年 博士, 同济大学毕业。 2004 年2月至2015年6月就职 于东吴基金管理有限公 司,历任研究员、基金经 理助理、基金经理、投资 管理部副总经理等职务, 2016 年 2 月再次加入我 司,现任绝对收益部总经 理,其中自 2016 年 4 月 27 日起担任东吴移动互 联灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注:1、戴斌为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行 95%置信区 间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在第 9 页 共 29 页


不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初人民币汇率贬值叠加熔断机制,致使今年上半年三大股指(上证指数、中小板指数、创 业板指数)出现了17%左右的跌幅。A 股市场经过1 月份大幅下跌,2 月份触底进入区间震荡格局。 但从 2 月份开始,有不少行业走出自己独立上升行情,如:新能源汽车、半导体、白酒、家电、 汽车、有色、军工等,市场仍然存在不少赚钱热点。 由于年初本基金保持低仓位,躲过了 1 月份市场大幅下跌风险。市场经过 3 月份反弹之后, 由于 2 季度仍存在不少不确定因素,因此在 6 月中旬之前,本基金整体保持较低仓位,直到 6 月 下旬,随着不确定因素消除,本基金在 6 月中下旬才逐步提高股票配置比例,配置方向主要集中 于低估值的TMT(物联网云计算、传媒等) 、医药、金融、染料等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,东吴移动互联 A 份额净值为 1.010 元,累计净值 1.010 元;本报告期份额 净值增长率-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-10.47%;东吴东吴移动互联C份额净值为 1.009 元,累计净值1.009元;本报告期份额净值增长率0.60%,同期业绩比较基准收益率为-10.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 3季度,A股市场面临不确定性因素相对较少。在英国脱欧背景下,各国央行有望保持相对宽 松货币政策。3 季度,国内通胀压力有所下降,人民币汇率处于可控的走势。因此,我们觉得 3 季度 A 股市场仍然存在结构性投资机会。但是 4 季度,随着经济下行压力显现,通胀上升,外围 市场不确定因素增加,预计 4 季度 A股市场存在一定风险。 3 季度,本基金继续参与新股申购,获取无风险收益,同时保持中等仓位积极参与低估值行 业景气向上公司股票投资操作。 本基金投资目标,通过新股申购获取无风险收益,同时把握中级别以上行情精选个股,为投 资者财富追求长期稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以第 10 页 共 29 页


及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、运营负责人、基金会计、固定收益部 总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组 成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;运营负责人、基金会计等参与基金组合估值方法的 确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控业务相关人员对有关估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监第 11 页 共 29 页


督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年 6月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存款 292,756,327.23 267,146,212.85 结算备付金 10,399,904.03 1,833,333.34 存出保证金 351,007.49 85,578.37 交易性金融资产 309,654,174.20 44,596,879.23 其中:股票投资 308,653,574.20 44,596,879.23 基金投资 - - 债券投资 1,000,600.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 642,050,346.03 应收证券清算款 8,524,210.54 601,682.56 应收利息 53,118.93 222,546.66 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 621,738,742.42 956,536,579.04 负债和所有者权益 本期末 2016年 6月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,023,504.99 - 第 12 页 共 29 页


应付赎回款 2,752,568.18 14,586,809.40 应付管理人报酬 764,633.83 1,274,908.66 应付托管费 127,438.96 212,484.80 应付销售服务费 0.30 - 应付交易费用 984,366.86 37,313.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,621.19 134,589.93 负债合计 15,752,134.31 16,246,106.74 所有者权益:


实收基金 599,982,408.96 929,889,791.86 未分配利润 6,004,199.15 10,400,680.44 所有者权益合计 605,986,608.11 940,290,472.30 负债和所有者权益总计 621,738,742.42 956,536,579.04 注:本基金为分级基金,报告截止日2016年6 月30 日,份额总额为599,982,408.96 份,其中东 吴移动互联混合A基金份额净值 1.010元,基金份额总额 599,981,409.96份;东吴移动互联混合 C基金份额净值1.009元,基金份额总额 999.00份。





6.2 利润表 会计主体:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年 1月 1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015年 5 月27 日(基金 合同生效日)至2015年6 月 30 日 一、收入 4,552,979.49 -7,796,475.24 1.利息收入 6,188,829.50 4,861,310.59 其中:存款利息收入 4,042,438.63 1,901,893.48 债券利息收入 7,069.81 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,139,321.06 2,959,417.11 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -15,404,389.55 25,080.00 其中:股票投资收益 -15,957,397.73 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 89,215.06 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 463,793.12 25,080.00 第 13 页 共 29 页


3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 13,390,043.50 -13,227,986.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 378,496.04 545,120.57 减:二、费用 8,304,751.55 4,547,986.90 1.管理人报酬 5,652,563.62 3,794,264.95 2.托管费 942,093.93 632,377.49 3.销售服务费 1.04 - 4.交易费用 1,597,613.12 99,297.26 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 112,479.84 22,047.20 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -3,751,772.06 -12,344,462.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -3,751,772.06 -12,344,462.14


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 929,889,791.86 10,400,680.44 940,290,472.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -3,751,772.06 -3,751,772.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -329,907,382.90 -644,709.23 -330,552,092.13 其中:1.基金申购款 1,105,364.17 0.66 1,105,364.83 2.基金赎回款 -331,012,747.07 -644,709.89 -331,657,456.96 四、本期向基金份额持 - - - 第 14 页 共 29 页


有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 599,982,408.96 6,004,199.15 605,986,608.11 项目 上年度可比期间 2015 年5月 27 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -12,344,462.14 -12,344,462.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 2,790,291,598.09 2,048,410.62 2,792,340,008.71 其中:1.基金申购款 2,887,961,073.59 2,030,516.04 2,889,991,589.63 2.基金赎回款 -97,669,475.50 17,894.58 -97,651,580.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,790,291,598.09 -10,296,051.52 2,779,995,546.57


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王炯______














______吕晖______














____沈静____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理 委员会证监许可[2015]795 号文《关于准予东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批 复》的核准向社会公开发行募集,募集期为 2015年 5 月 18 日至 2015年 5月 22 日。经毕马威华 振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,首次募集的净认购金额为人民币2,402,939,059.71 元,第 15 页 共 29 页


利息为140,142.37人民币元,首次募集有效认购户数为 16,528 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为2,403,079,202.08份。经向中国证监会备案,本基 金合同于 2015 年 5 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管 理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金投资组合中:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,投资于移动互联主题的股票的比 例不低于非现金基金资产的 80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私 募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券) 、资产支持 证券、 债券回购、 银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 5%; 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期 货的投资比例遵循国家相关法律法规。 。 本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。本基金的业绩比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会基金部发布的 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 第 16 页 共 29 页


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后,基金买卖股票、债券的差价收入免收 增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税 所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第 17 页 共 29 页


东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登 记人、基金销售 机构 中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 918,281,020.47 80.14% 98,895,926.43 100.00%


6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - 10,094,156.80 100.00%


6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至 2016年 6月 30 日 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 6,269,600,000.00 64.57% 2,170,000,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 第 18 页 共 29 页


6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有限 公司 845,028.88 80.08% 747,740.19 78.05% 关联方名称 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有限 公司 88,401.11 100.00% 88,401.11 100.00% 注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 买(卖)证管费和证券结算风险基金等) ;证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债 券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给 证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方 获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日) 至2015年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,652,563.62 3,794,264.95 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,235,774.34 1,326,229.54 注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日) 至2015年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 942,093.93 632,377.49 第 19 页 共 29 页


注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合C 合计 东吴基金管理有限公司 - 1.04 1.04 合计 - 1.04 1.04 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 5月 27日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合C 合计 合计 - - - 注:本基金自 2015 月 11 月 26 日实施 A、C 分类,其中 A 类不收取销售服务费,C 类收取销售服 务费。C 类销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提,逐日累计至每月月末,按 月支付。 其计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值 X0.2%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月1日至2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年5月27日(基金合同生效日)至 2015年6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国平安银行股份 292,756,327.23 818,996.49 196,620,624.74 600,879.84 第 20 页 共 29 页


有限公司


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流通 受限 12.98 12.98 5,205 67,560.90 67,560.90 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流通 受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流通 受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流通 受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601611 中国 核建 2016年 6 月 30 日 未刊 登重 要事 项停 牌 20.92 2016年 7 月 1 日 23.01 16,639 57,737.33 348,087.88 -


第 21 页 共 29 页


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无其他需要说明的重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 308,653,574.20 49.64 其中:股票 308,653,574.20 49.64 2 固定收益投资 1,000,600.00 0.16 其中:债券 1,000,600.00 0.16








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 303,156,231.26 48.76 7 其他各项资产 8,928,336.96 1.44 8 合计 621,738,742.42 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 138,064,264.37 22.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 第 22 页 共 29 页


应业 E 建筑业 348,087.88 0.06 F 批发和零售业 14,388,000.00 2.37 G 交通运输、仓储和邮政业 5,108,000.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 71,237,529.83 11.76 J 金融业 26,346,218.40 4.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,662,500.00 2.91 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,271,639.34 4.01 R 文化、体育和娱乐业 11,207,208.28 1.85 S 综合 - - 合计 308,653,574.20 50.93


7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002400 省广股份 1,250,000 17,662,500.00 2.91 2 002217 合力泰 1,109,927 16,981,883.10 2.80 3 600643 爱建集团 1,699,920 16,608,218.40 2.74 4 300188 美亚柏科 620,000 16,516,800.00 2.73 5 002152 广电运通 1,000,000 16,440,000.00 2.71 6 300075 数字政通 609,902 15,643,986.30 2.58 7 600666 奥瑞德 450,000 15,642,000.00 2.58 8 600552 凯盛科技 759,913 15,380,639.12 2.54 9 300203 聚光科技 550,000 14,520,000.00 2.40 10 300347 泰格医药 450,000 13,059,000.00 2.15 第 23 页 共 29 页


注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.scfund.com.cn 的半 年度报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603601 再升科技 36,508,485.00 3.88 2 002400 省广股份 31,482,405.10 3.35 3 300031 宝通科技 28,316,683.77 3.01 4 600643 爱建集团 23,119,241.93 2.46 5 002152 广电运通 22,659,220.17 2.41 6 600030 中信证券 20,438,783.08 2.17 7 601166 兴业银行 19,896,582.00 2.12 8 300203 聚光科技 18,414,619.06 1.96 9 000166 申万宏源 17,506,361.83 1.86 10 002217 合力泰 17,034,653.00 1.81 11 600718 东软集团 16,177,914.97 1.72 12 300188 美亚柏科 16,024,263.75 1.70 13 300033 同花顺 15,719,308.20 1.67 14 600666 奥瑞德 15,649,840.20 1.66 15 600552 凯盛科技 15,222,169.68 1.62 16 000776 广发证券 14,560,231.00 1.55 17 601688 华泰证券 14,529,959.25 1.55 18 600015 华夏银行 14,513,933.56 1.54 19 600837 海通证券 14,508,442.00 1.54 20 601328 交通银行 14,481,656.00 1.54 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 603601 再升科技 41,167,430.09 4.38 2 300031 宝通科技 31,525,468.62 3.35 第 24 页 共 29 页


3 601166 兴业银行 20,424,798.98 2.17 4 000166 申万宏源 16,166,198.94 1.72 5 600718 东软集团 15,590,072.69 1.66 6 600837 海通证券 14,946,137.00 1.59 7 601688 华泰证券 14,171,404.45 1.51 8 600015 华夏银行 14,162,078.06 1.51 9 002400 省广股份 13,685,092.92 1.46 10 601328 交通银行 13,654,773.00 1.45 11 300058 蓝色光标 13,352,145.90 1.42 12 000776 广发证券 12,867,414.00 1.37 13 600999 招商证券 10,877,825.48 1.16 14 600030 中信证券 9,529,738.00 1.01 15 300299 富春通信 9,194,005.25 0.98 16 002241 歌尔股份 8,382,403.48 0.89 17 300253 卫宁健康 8,011,988.21 0.85 18 000513 丽珠集团 7,839,934.80 0.83 19 300251 光线传媒 7,837,837.77 0.83 20 300244 迪安诊断 7,818,981.61 0.83 注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 706,942,168.66 卖出股票收入(成交)总额 440,317,352.34 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,000,600.00 0.17 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 第 25 页 共 29 页


9 其他 - - 10 合计 1,000,600.00 0.17


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 011699934 16 皖山鹰 SCP003 10,000 1,000,600.00 0.17


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 26 页 共 29 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 351,007.49 2 应收证券清算款 8,524,210.54 3 应收股利 - 4 应收利息 53,118.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,928,336.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 第 27 页 共 29 页


(户) 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 东吴 移动 互联 混合A 6,073 98,794.90 0.00 0.00% 599,981,409.96 100.00% 东吴 移动 互联 混合C 1 999.00 0.00 0.00% 999.00 100.00% 合计 6,074 98,778.80 0.00 0.00% 599,982,408.96 100.00% 注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东吴移动 互联混合 A 1,976.52 0.0003% 东吴移动 互联混合 C 999.00 100.0000% 合计 2,975.52 0.0005%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴移动互联混 合A 东吴移动互联混 合 C 基金合同生效日(2015 年5 月 27 日)基金份 额总额 2,403,079,202.08 - 本报告期期初基金份额总额 929,889,791.86 - 本报告期基金总申购份额 1,104,365.17 999.00 减:本报告期基金总赎回份额 331,012,747.07 - 第 28 页 共 29 页


本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 599,981,409.96 999.00 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 3、本基金自2016年11月 26日分为A、C 两类。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动: 1、 2016年1月 16 日, 吴永敏先生因退休不再担任公司董事长, 由范力先生担任公司董事长。 2、2016年1月16日,任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务,由王炯先生担任公司总 经理,同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 3、2016年5月4日,吕晖先生担任公司副总经理。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任 何情形。





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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 918,281,020.47 80.14% 845,028.88 80.08% - 国信证券 1 145,618,893.54 12.71% 135,614.25 12.85% - 光大证券 1 81,887,486.51 7.15% 74,623.91 7.07% - 天风证券 2 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信 状况、经营状况) ;证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量) ;证券公司信息服务评价 (全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期增加2个天风证券交易单元、1个光大证券交易单元、1个国信证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 - - 6,269,600,000.00 64.57% - - 国信证券 - - 3,400,000,000.00 35.02% - - 光大证券 1,144,675.00 100.00% 40,000,000.00 0.41% - - 天风证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。





东吴基金管理有限公司 2016 年8月25日