东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 06 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴安 盈量 化
基金主 代码 002270
交易代 码 002270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 211,261,790.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 灵活 应用 选股 、择时 量化 策略 ，在 充分 控
制基金 财产 风险 和保 证基 金财产 流动 性的 基础 上， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ，力 争实 现基 金财 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置 原
则，强 调投 资纪 律、 避免 因随意 性投 资带 来的 风险 或
损失。 通过 公司 数量 化模 型，分 析股 票市 场、 债券 市
场、货 币市 场三 大类 资产 的预期 风险 和收 益， 确定 资
产配置 比例 ，并 进行 动态 优化管 理。
业绩比 较基 准 65％× 中证 500 指 数收 益 率+35 ％× 中债 综合 全价 （ 总
值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，预期 风险 和预 期收 益低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,437,170.98
本期利 润 -4,409,162.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0278
本期基 金份 额净 值增 长率 4.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0419
期末基 金资 产净 值 220,118,503.61
期末基 金份 额净 值 1.042
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰 低
数。
3、 上述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 例如 基金的 认购 、申 购、
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
4、 本基 金成 立于2016 年2 月3 日, 合 同生 效 当期不 是完 整报 告期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.20% 2.10% 1.01% -2.10% -0.81%
过去三 个月 -2.62% 0.37% -0.34% 1.08% -2.28% -0.71%
自基金 合同
生效起 至今
4.20% 0.51% 6.59% 1.32% -2.39% -0.81%
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
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2、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立， 截至 本报 告期 末成立 不满 六个 月， 尚处 于建仓 期。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立， 截至 本报 告期 末成立 不满 六个 月， 尚处 于建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部 ， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 9 年
硕 士 ，南 开 大学 毕业 。曾
就职于 海通 证券 ；2011 年
5 月 加入 东 吴基 金管 理有
限 公 司， 曾 任公 司研 究策
划 部 研究 员 ，现 任基 金经
理，自 2012 年 05 月 03
日 起 担任 东 吴中 证新 兴产
业 指 数证 券 投资 基金 基金
经理、 自 2013 年 6 月 5
日起担 任东 吴深 证 100 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 、 自 2016
年 2 月 3 日起 担任 东吴 安
盈 量 化灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 、自
2016 年2 月5 日起 担任 东
吴 国 企改 革 主题 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理， 自 2016 年 6 月 3东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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日 起 担任 东 吴安 鑫量 化灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 其 中 自 2012
年10 月27 日至2015 年5
月 29 日担 任 东吴 新 创业
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
秦斌
本基金
基金经
理助理
2016 年2 月3 日 - 7 年
秦斌同 志， 硕 士，2009 年
07 月至 2015 年 6 月就 职
于 东 吴 证 券 股 份 有 限 公
司 ， 历任 研 究所 金融 工程
分 析 师、 投 资总 部数 量化
与 衍 生 品 交 易 研 究 员 ，
2015 年7 月加 入东 吴基 金
管 理 有限 公 司， 曾任 研究
策 划 部研 究 员， 现任 东吴
国 企 改革 主 题灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金、 东吴
安 盈 量化 灵 活配 置混 合型
证 券 投资 基 金、 东吴 安鑫
量 化 灵活 配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ，此 处的 任职 日期为 基金 成立 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，因 赎回 等原 因，本 基金 在 2016 年 3 月 4 日至 2016 年 4 月 1 日 连续二 十一 个交
易日出 现基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情况, 除此 之外， 本基 金管 理人 严格 遵守《 证券 投资 基 金
法》 、 中国 证监 会的 规定 和 基金合 同的 规定 及其 他有 关法律 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则
管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从 2 季 度数 据来 看， 经济 出 现小 幅回 升， 这是 预期 之中的 。但 是细 看指 标， 数据显 示出 经 济
动能仍然不足 。首先是 民 间投资仍然落 后，房地 产 投资见高回落 ；其次是 通 缩造成实际 利率仍然
处于高位，对 实体投资 和 居民消费形成 抑制；第 三 是外部冲击不 断，全球 化 受阻，大环 境不利于
整体增长。在 上述因素 的 作用之下，股 票市场出 现 大幅波动，但 并未引发 系 统性风险， 震荡市的
特征尤为明显 。报告期 内 ，本基金主要 采用量化 择 时和选股策略 ，严格控 制 仓位，在日 常的基金
操作中 积极 应对 申购 赎回 ，并在 个股 配置 上进 行适 度偏离 ，力 争获 得超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份 额净 值为 1.042 元 ，累 计净值 1.042 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率4.20% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 6.59% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 经济和市 场 运行形势，个 人认为经 济 和市场面临的 风险要大 于 机会。短期看 ，
信贷刺激之后 ，经济阶 段 性企稳，但是 负面效应 是 资产价格出现 泡沫化， 以 煤炭、钢铁 为首的原
材料价 格出 现剧 烈反 弹， 反而影 响到 供给 侧改 革的 推进， 投资 渠道 不畅 导致 政策空 间被 大大 压缩 。
中长期来看， 结构性改 革 的必要性不容 置疑，但 是 考虑到短期稳 增长的需 求 ，又不能快 速推进，
这将拉 长经 济波 动和 出清 的时间 。 市场 方面 ， 由 于 资金收 益率 快速 下行 ， 股 市整体 估值 水平 上升 ，
资金的风险偏 好却有下 降 的迹象，这体 现在两个 方 面，一是创业 板和成长 股 的量价萎靡 ，另一方
面是市 场 开 始更 加关 注消 费品板 块、 高股 息的 类债 券资产 以及 带有 公用 事业 性质 的 PPP 主题 等 ，
这种趋势对市 场中长期 走 势偏负面。综 上所述， 在 当前经济环境 和股市估 值 水平下，短 期还看不
到风险爆发， 所以市场 上 会有较多的结 构性机会 ， 但由于经济和 股市的基 本 面问题，整 体空间并东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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不大。
随着年 初大 幅杀 跌后 ，市 场恐慌 情绪 逐渐 消退 ，上 半年沪 指月 线 有 4 个 月出 现窄幅 整理 的 星
线，千股跌停 的恐慌逐 渐 被淡忘，市场 进入正常 运 转模式，基准 指数低点 逐 步抬高，两 市成交量
逐渐萎 缩后 开始 缓慢 放大 ， 投资 者及 机构 参与 热情 逐步恢 复， 随着A 股 市场 赚钱效 应的 逐步 体现 ，
A 股 市场 的成 交量能将 逐 步回升，下半 年可操作 的 波段机会大概 率增加。 本 基金将继续 采用量化
体系来操作， 量化择时 、 选股及资金配 置，在控 制 回撤的前提下 力求将收 益 做到最大， 努力为投
资者实 现单 位风 险收 益上 的最优 化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计 账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组
成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复 核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内， 因赎 回等原 因， 本基 金 在 2016 年 3 月4 日至 2016 年 4 月 1 日连 续二 十
一个交 易日 出现 基金 资产 净值低 于 5000 万元 的情 况, 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金 托 管人在 东吴 安盈 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责 地履行了
托管人 应尽 的义 务， 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 东 吴基 金管理 有限 公司 在东 吴安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴安 盈量 化 灵
活配置混合型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内 容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 11,149,643.77 -
结算备 付金 5,700,435.74 -
存出保 证金 140,135.70 -
交易性 金融 资产 44,943,254.28 -
其中： 股票 投资 32,195,883.68 -
基金投 资 - -
债券投 资 12,747,370.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 124,600,452.30 -
应收证 券清 算款 28,930,128.52 -
应收利 息 509,976.68 -
应收股 利 - -
应收申 购款 5,000,000.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 220,974,026.99 -
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 243,197.55 -
应付管 理人 报酬 266,973.65 -
应付托 管费 44,495.60 -
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 175,267.77 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 125,588.81 -
负债合 计 855,523.38 -
所有者权益：
实收基 金 211,261,790.46 -
未分配 利润 8,856,713.15 -
所有者 权益 合计 220,118,503.61 -
负债和 所有 者权 益总 计 220,974,026.99 -
注：1 、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立。
2、报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.042 元， 基金 份额 总额211,261,790.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年2 月3 日(基金
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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合同生效日)至 2016
年6 月30 日
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -2,498,854.18 -
1.利息 收入 1,108,799.76 -
其中： 存款 利息 收入 334,298.46 -
债券利 息收 入 213,688.15 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 560,813.15 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -4,532,642.23 -
其中： 股票 投资 收益 -4,623,260.54 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -52,665.61 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 143,283.92 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
28,008.94 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 896,979.35 -
减： 二、费用 1,910,307.86 -
1．管 理人 报酬 1,002,371.76 -
2．托 管费 167,062.01 -
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 611,439.13 -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 129,434.96 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,409,162.04 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-4,409,162.04 -
注：本 基金 于2016 年2 月 3 日 成立 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,164,009.95 - 211,164,009.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,409,162.04 -4,409,162.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
97,780.51 13,265,875.19 13,363,655.70
其中：1.基 金申 购款 223,051,991.99 15,253,859.04 238,305,851.03
2. 基金 赎回 款 -222,954,211.48 -1,987,983.85 -224,942,195.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,261,790.46 8,856,713.15 220,118,503.61
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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注：本 基金 于2016 年2 月 3 日 成立 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴安盈量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2015]2795 号文 《关于准 予东吴 安盈量化灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由东吴 基 金管理有限公 司作为发 起 人向社会公 众公开发
行募集 ，基 金合 同于2016 年 2 月 3 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 211,164,009.95 份 基金 份
额。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 股指 期货、 权证、 债券 （包 括 但不限 于国 债、 央行
票据、地方政 府债、金 融 债、企业债、 短期融资 券 、公司债、中 期票据、 可 转换债券（ 含分离型
可转换债券） 、次级债） 、 资产支持证 券、债券 回购 、银行存款 等固定收 益类 金融工具以 及法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。
基金的投资组 合比例为： 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –95%； 债券、资 产支持证券、 债
券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 金融 工具 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的5%； 权证投 资比 例不 得 超
过基金资产净 值的 3% ； 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保 证金后，保 持现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 本 基金投 资于 其他 工 具
的比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 东吴安 盈 量化灵活配 置混合型 证券 投资基金 基 金合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本报 告期 自 2016 年 2 月 3 日起 至 6 月
30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值 计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款 和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日 无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值 与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该 次 可供 分配利 润 的 10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规 或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企 业 债 券利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时代 扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 776,988,235.18 100.00% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
27,572,708.82 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年6月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
3,913,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 32 页
的比例 总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
171,970.42 100.00% 167,622.57 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,002,371.76 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
49,030.36 -
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
167,062.01 -
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
活期存款利息
收入
11,149,643.77 149,626.94 - -
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600577
精达
股份
2016 年
5 月 3
日
重大
资产
重组
4.18 - - 92,600 400,032.00 387,068.00 -
600330
天通
股份
2016 年
5 月 23
日
重大
资产
重组
13.93 - - 23,100 317,195.00 321,783.00 -
600237
铜峰
电子
2016 年
6 月 30
重大
事项
7.61
2016 年
7 月 7
7.42 40,100 308,492.00 305,161.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 32 页
日 停牌 日
600764
中电
广通
2016 年
6 月 20
日
重大
资产
重组
26.89 - - 4,800 99,264.00 129,072.00 -
000955
欣龙
控股
2016 年
4 月 8
日
重大
资产
重组
8.55 - - 12,700 100,475.00 108,585.00 -
300356
光一
科技
2016 年
5 月 26
日
重大
事项
停牌
48.44
2016 年
8 月 10
日
44.27 500 21,643.80 24,220.00 -
300176
鸿特
精密
2016 年
4 月 27
日
重大
资产
重组
30.20 - - 600 19,512.35 18,120.00 -
002212
南洋
股份
2016 年
5 月 3
日
重大
事项
停牌
11.28
2016 年
8 月 17
日
12.41 1,500 16,665.36 16,920.00 -
300242
明家
联合
2016 年
5 月 9
日
重大
资产
重组
34.55
2016 年
8 月 12
日
36.69 300 9,429.14 10,365.00 -
000802
北京
文化
2016 年
6 月 1
日
重大
资产
重组
23.52 - - 400 9,322.15 9,408.00 -
000948
南天
信息
2016 年
6 月 28
日
重大
事项
停牌
19.31
2016 年
7 月 12
日
21.00 400 7,109.84 7,724.00 -
002059
云南
旅游
2016 年
6 月 1
日
重大
事项
停牌
8.56 - - 599 5,342.09 5,127.44 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 32 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 32,195,883.68 14.57
其中： 股票 32,195,883.68 14.57
2 固定收 益投 资 12,747,370.60 5.77
其中： 债券 12,747,370.60 5.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 124,600,452.30 56.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,850,079.51 7.63
7 其他各 项资 产 34,580,240.90 15.65
8 合计 220,974,026.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,406,279.90 1.55
C
制造业 22,137,014.97 10.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,910,435.10 1.32
F
批发和 零售 业 991,365.67 0.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 483,267.85 0.22
H
住宿和 餐饮 业 19,861.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
538,966.25 0.24
J
金融业 90,835.00 0.04
K
房地产 业 138,595.20 0.06
L
租赁和 商务 服务 业 159,471.00 0.07 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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M
科学研 究和 技术 服务 业 815,591.10 0.37
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,127.44 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,896.00 0.01
S
综合 480,177.20 0.22
合计 32,195,883.68 14.63
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601890 亚星锚 链 76,800 698,112.00 0.32
2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20
3 000039 中集集 团 30,400 430,768.00 0.20
4 600992 贵绳股 份 34,600 427,310.00 0.19
5 603969 银龙股 份 30,500 406,565.00 0.18
6 600577 精达股 份 92,600 387,068.00 0.18
7 000733 振华科 技 16,026 360,585.00 0.16
8 000701 厦门信 达 20,300 357,889.00 0.16
9 002013 中航机 电 26,200 353,176.00 0.16
10 603018 设计股 份 12,100 349,206.00 0.16
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600677 航天通 信 3,840,434.00 1.74 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 32 页
2 600343 航天动 力 3,836,232.00 1.74
3 600118 中国卫 星 3,823,448.50 1.74
4 000721 西安饮 食 3,766,761.59 1.71
5 002186 全 聚 德 3,694,176.00 1.68
6 000733 振华科 技 2,999,007.18 1.36
7 600992 贵绳股 份 2,951,569.10 1.34
8 600558 大西洋 2,930,811.50 1.33
9 000039 中集集 团 2,920,627.72 1.33
10 600685 XD 中 船防 2,522,866.03 1.15
11 600150 中国船 舶 2,520,862.00 1.15
12 300456 耐威科 技 2,076,216.00 0.94
13 002151 北斗星 通 2,071,652.40 0.94
14 000049 德赛电 池 2,022,605.40 0.92
15 601668 中国建 筑 2,003,240.00 0.91
16 601336 新华保 险 1,859,085.00 0.84
17 601318 中国平 安 1,856,373.00 0.84
18 601601 中国太 保 1,854,350.89 0.84
19 601628 中国人 寿 1,848,325.00 0.84
20 000532 力合股 份 1,800,638.20 0.82
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000721 西安饮 食 3,799,263.32 1.73
2 002186 全 聚 德 3,581,666.16 1.63
3 600343 航天动 力 3,486,559.86 1.58
4 600118 中国卫 星 3,475,783.00 1.58
5 600677 航天通 信 3,455,256.43 1.57
6 000733 振华科 技 2,630,097.34 1.19
7 000039 中集集 团 2,448,677.90 1.11
8 600558 大西洋 2,437,018.06 1.11
9 600992 贵绳股 份 2,373,278.55 1.08
10 600150 中国船 舶 2,180,738.90 0.99
11 600685 XD 中 船防 2,174,095.75 0.99 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 32 页
12 000702 正虹科 技 1,865,453.50 0.85
13 002151 北斗星 通 1,809,670.46 0.82
14 601336 新华保 险 1,809,502.00 0.82
15 601318 中国平 安 1,805,826.00 0.82
16 601668 中国建 筑 1,798,735.00 0.82
17 000049 德赛电 池 1,787,485.00 0.81
18 600639 浦东金 桥 1,779,052.00 0.81
19 002049 紫光国 芯 1,762,067.00 0.80
20 601601 中国太 保 1,757,104.30 0.80
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 406,839,426.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 370,220,781.93
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,747,370.60 5.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,747,370.60 5.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112046 11 华孚 01 50,000 5,065,500.00 2.30 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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2 112050 11 报喜 01 43,170 4,354,989.60 1.98
3 122094 11 海 正债 33,100 3,326,881.00 1.51
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 140,135.70
2 应收证 券清 算款 28,930,128.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 509,976.68
5 应收申 购款 5,000,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,580,240.90
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600577 精达股 份 387,068.00 0.18 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
329 642,133.10 189,959,977.03 89.92% 21,301,813.43 10.08%
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务； 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,627.73 0.0022%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
211,164,009.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 223,051,991.99
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 222,954,211.48
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 211,261,790.46
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 776,988,235.18 100.00% 171,970.42 100.00% -
广发证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增1 个 广发证 券交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 27,572,708.82 100.00% 3,913,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
