东 吴 内 需 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴内 需增 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580009
交易代 码 580009
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,668,496,119.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在充 分控 制基 金资 产风险 的前 提下 ，主 要投 资
于受益 于国 家内 需增 长政 策导向 且具 有竞 争优 势的 上
市公司 ，分 享中 国经 济增 长及增 长方 式转 变所 带来 的
收益， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ，采 用“ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上”精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济运 行态 势、 宏观 经济 政
策变化 、证 券市 场运 行状 况、国 际市 场变 化情 况进 行
研判， 结合 考虑 相关 类别 资产的 收益 风险 特征 ，采 用
定量与 定性 相结 合的 方法 动态的 调整 股票 、债 券、 现
金等大 类资 产的 配置 。在 严格控 制风 险的 基础 之上 ，
精选受 益于 国家 内需 增长 政策导 向且 具有 竞争 优势 的
上市公 司， 分享 中国 经济 增长及 增长 方式 转变 所带 来
的收益 。此 外， 本基 金还 可通过 新股 申购 策略 、债 券
投资策 略、 权证 及其 他金 融工具 投资 策略 等辅 助投 资
策略， 控制 基金 组合 的投 资风险 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高
于货币 型基 金、 债券 型基 金，而 低于 股票 型基 金， 属
于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 预期 收益 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,519,494.35
本期利 润 -6,188,718.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1362
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0105
期末基 金资 产净 值 1,686,019,828.86
期末基 金份 额净 值 1.011
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 成立 于2013 年1 月 30 日。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 1.28% -0.15% 0.59% 1.40% 0.69%
过去三 个月 -2.48% 1.34% -1.40% 0.61% -1.08% 0.73%
过去六 个月 -21.17% 1.86% -9.36% 1.11% -11.81% 0.75%
过去一 年 -24.03% 2.41% -16.60% 1.38% -7.43% 1.03%
过去三 年 61.58% 1.90% 28.29% 1.10% 33.29% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
59.16% 1.81% 13.19% 1.08% 45.97% 0.73%
注：比 较基 准 =6 0%× 沪深 300 指数 +4 0%× 中国 债券 综合全 价指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 东 吴内 需增 长混 合 基金 于 2013 年1 月30 日 成立 。 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生
效日 起6 个 月内 为建 仓期 。建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2、比 较基 准 =60 %× 沪深300 指数 +40 %× 中国 债券 综 合全价 指数 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐嶒
本基金
经理
2015 年 5 月 12
日
- 6 年
硕士， 香港 中文 大学 毕业 。
2009 年 7 月至 2010 年 12
月 就 职于 埃 森哲 咨询 公司东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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上 海 分 公 司 任 行 业 研 究
员， 自2011 年1 月 起加 入
东 吴 基金 管 理有 限公 司，
一 直 从事 投 资研 究工 作，
曾 任 研究 员 、基 金经 理助
理 ， 现任 基 金经 理， 其中
2015 年 5 月 12 日 起担 任
东 吴 内需 增 长混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理、2015
年5 月29 日起 担任 东吴 新
经 济 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理、 2015 年5 月 29
日 起 担任 东 吴新 创业 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 在2016 年 1 月4 日至2016 年6 月 23 日 持续出 现基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 况， 但由 于公 司持 续营 销 ， 部 分投 资者 选择 申购 本 基金 ， 致 使本 基金 于
2016 年6 月24 日起 资产 净值高 于 5000 万， 符合 法 律法规 规定 要求 ， 除 此之 外， 本 基金 管理 人严
格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定和 基 金合同 的规 定及 其他 有关 法律规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产， 为 基 金持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金 持有人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制 度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市 场 在 过 去 的 半 年 里 呈 现 了 大 幅 下 挫 的 格 局 。 上 证 综 指 最 终 下 跌 17.22% ， 创 业 板 指 下 跌
17.92% 。 板 块分 化严 重， 以 新能源 汽车 和 OLED 为代 表 的新兴 产业 个股 在 4 月下 旬到 6 月上 旬表 现
优异， 而以 食品 饮料 和黄 金为主 的避 险概 念股 则在 上半年 整体 表现 优异 。
期间东 吴内 需增 长基 金根 据大盘 走势 在年 初进 行了 减仓， 但没 有及 时参 与 3 月份的 创业 板 反
弹导致 净值 回升 力度 较弱 。5 月开 始进 行调 仓并 重 点布局 了新 能源 汽车 和电 子板块 。 在 5 月 中下
旬到 6 月中 上旬 取得 不错 效果， 但对 于英 国退 欧公 投结果 预期 过于 乐观 ，因 此在 6 月下 旬并 未 配
置避险 品种 ，所 以业 绩 有 所回落 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.011 元 ，累 计净值 1.591 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-21.17% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-9.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ，我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存， 市场 有望先 扬后 抑。
从风险角度看 ，人民 币 贬 值持续，流动 性宽松预 期 边际递减，中 小创估值 高 企，大小非减 持
压力巨 大， 增量 资金 入市 迟缓。 这些 压力 都将 成为 下半年 市场 重要 的上 涨阻 力。
从机会 角度 看， 秋季 行情 可能 是 2016 年 全年 最有 盼 头的一 波行 情， 主力 资金 一定会 想方 设法
抓住机会做好 秋季行情 ， 同时从下半年 时点来看 ， 三季度相对利 空最少， 因 此秋季行情 仍然有可
能存在 ，但 力度/指 数高 度 不能过 于乐 观。
考虑到 东吴 内需 基金 的规 模不大 ， 操作 较为 灵活 ， 目标仓 位计 划继 续保 持灵 活。 行业 配置 上，
景气度较高的 新能源汽 车 和电子仍将持 有，并会 逐 步配置受益全 球放水预 期 的有色、供 给侧改革
初现成 效的 钢铁 煤炭 和低 估值蓝 筹股 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业 务人 员 、合规风控 人员等组
成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ： 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 8 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 期末 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不
进行收益分配 ；期末可 供 分配利润指期 末资产负 债 表中未分配利 润与未分 配 利润中已实 现收益的
孰低数；基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
本基金 于2016 年6 月 28 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 6 月 30 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记在册的 基金份额 持 有人发放红利 ，每 10 份 基金份额派发 红利 5.80 元，共计分配 利润为
967,727,749.48 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 在2016 年 1 月4 日至2016 年6 月 23 日 持续出 现基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 况， 但由 于 公 司持 续营 销 ， 部 分投 资者 选择 申购 本 基金 ， 致 使本 基金 于
2016 年6 月24 日起 资产 净值高 于 5000 万。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 东吴 内需 增长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 东吴基 金管理 有限 公司 在东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配， 分配 金额 为967727749.48 元， 符 合基 金合同 的规 定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴内 需增 长 混
合型证券投资 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,084,829,153.01 7,816,751.42
结算备 付金 109,005.08 380,582.86
存出保 证金 51,204.85 113,576.93
交易性 金融 资产 10,939,662.02 24,850,693.10
其中： 股票 投资 10,939,662.02 24,850,693.10
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,557,804,239.70 -
应收证 券清 算款 - 2,264,398.84
应收利 息 451,859.91 2,018.84
应收股 利 - -
应收申 购款 34,667.62 4,940.71
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,654,219,792.19 35,432,962.70
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 9,153.34 16,098.52
应付管 理人 报酬 281,712.51 45,514.02
应付托 管费 46,952.08 7,585.65
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 64,746.07 247,223.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 967,727,749.48 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,649.85 150,060.64
负债合 计 968,199,963.33 466,482.56
所有者权益：
实收基 金 1,668,496,119.86 17,315,234.24
未分配 利润 17,523,709.00 17,651,245.90
所有者 权益 合计 1,686,019,828.86 34,966,480.14
负债和 所有 者权 益总 计 2,654,219,792.19 35,432,962.70
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.011 元， 基金 份额 总 额 1,668,496,119.86
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
2016 年 6 月30 日 2015 年 6 月 30 日
一、收入 -5,172,735.06 28,027,683.85
1.利息 收入 497,781.85 59,567.67
其中： 存款 利息 收入 108,396.44 50,614.05
债券利 息收 入 18.11 8,953.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 389,367.30 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -6,002,890.91 41,046,101.24
其中： 股票 投资 收益 -6,013,350.72 38,981,189.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -16,403.11 1,934,668.55
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,862.92 130,243.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
330,775.41 -13,104,215.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 1,598.59 26,230.81
减： 二、费用 1,015,983.88 1,652,231.55
1．管 理人 报酬 418,882.50 503,937.46
2．托 管费 69,813.75 83,989.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 451,060.81 935,330.55
5．利 息支 出 - 641.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 641.06
6．其 他费 用 76,226.82 128,332.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,188,718.94 26,375,452.30
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,188,718.94 26,375,452.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
17,315,234.24 17,651,245.90 34,966,480.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -6,188,718.94 -6,188,718.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,651,180,885.62 973,788,931.52 2,624,969,817.14
其中：1.基 金申 购款 1,662,021,258.55 980,590,804.16 2,642,612,062.71
2. 基金 赎回 款 -10,840,372.93 -6,801,872.64 -17,642,245.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -967,727,749.48 -967,727,749.48
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,668,496,119.86 17,523,709.00 1,686,019,828.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,375,452.30 26,375,452.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-29,134,028.48 -19,826,464.95 -48,960,493.43
其中：1.基 金申 购款 6,045,042.36 6,599,552.40 12,644,594.76
2. 基金 赎回 款 -35,179,070.84 -26,426,017.35 -61,605,088.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
27,074,190.15 29,651,923.55 56,726,113.70
东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监基金字[2012]1035 号文 《关于同意东 吴内需增长 混合型证券投 资基
金募集的批复 》的核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2013 年1 月30 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 464,106,738.16 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
本基金投资的 为法律法 规 允许基金投资 的具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公开 发
行、上市的股 票和债券 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。具 体 比 例范围为 ：股票类
资产投资比例 为基金资 产 的 30%-80%，其 中，投资 于受益于内需 增长行业 中 的上市公司股 票的比
例不低于股票 资产的 80% ；债券、现金 类资产以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基
金资产 的 20%-70% ； 其中 ，现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；权
证市值 占基 金资 产净 值的 比例不 超 过3% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴内 需 增长混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所 采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期 基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公司 237,733,456.25 80.14% 605,435,667.60 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东吴证券股份有限公
司
565,947.00 50.73% 47,558,774.50 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
217,588.90 79.90% 43,710.43 70.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东吴证券股份有限
公司
542,302.38 100.00% 297,804.87 100.00%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
418,882.50 503,937.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,473.89 36,027.62
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
69,813.75 83,989.55
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 它关 联方 均未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
1,084,829,153.01 99,162.56 11,769,573.07 45,719.28
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值 备注 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 总额
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
18.20
2016 年
7 月 4
日
21.99 36,193 608,945.23 658,712.60 -
002297
博云
新材
2016 年
6 月 20
日
重大
资产
重组
13.09 - - 27,800 359,678.00 363,902.00 -
000639
西王
食品
2016 年
5 月 27
日
重大
资产
重组
14.12 - - 8,300 126,990.00 117,196.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 10,939,662.02 0.41
其中： 股票 10,939,662.02 0.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,557,804,239.70 58.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,084,938,158.09 40.88
7 其他各 项资 产 537,732.38 0.02 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 合计 2,654,219,792.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 9,919,940.42 0.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
113,905.00 0.01
E
建筑业 247,104.00 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 658,712.60 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 10,939,662.02 0.65
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600745 中茵股 份 175,200 4,702,368.00 0.28
2 000002 万
科Ａ 36,193 658,712.60 0.04
3 300322 硕贝德 23,361 502,261.50 0.03
4 600552 凯盛科 技 20,772 420,425.28 0.02
5 300068 南都电 源 19,179 419,252.94 0.02
6 600666 奥瑞德 11,638 404,536.88 0.02
7 002297 博云新 材 27,800 363,902.00 0.02
8 300054 鼎龙股 份 11,200 280,224.00 0.02
9 300219 鸿利光 电 16,400 255,512.00 0.02
10 600491 龙元建 设 28,800 247,104.00 0.01
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600745 中茵股 份 6,352,423.80 18.17
2 600666 奥瑞德 6,184,791.94 17.69
3 002488 金固股 份 4,565,013.36 13.06
4 002655 共达电 声 4,079,500.31 11.67
5 002217 合力泰 3,315,920.40 9.48
6 601988 中国银 行 2,187,220.00 6.26
7 300113 顺网科 技 1,984,319.20 5.67
8 600030 中信证 券 1,974,431.00 5.65
9 601028 玉龙股 份 1,959,897.87 5.61
10 600499 科达洁 能 1,936,246.00 5.54
11 002284 亚太股 份 1,893,792.91 5.42
12 300084 海默科 技 1,863,587.50 5.33
13 300261 雅本化 学 1,790,963.22 5.12
14 002590 万安科 技 1,691,505.00 4.84
15 300027 华谊兄 弟 1,688,036.00 4.83
16 300322 硕贝德 1,664,746.70 4.76
17 300168 万达信 息 1,592,408.00 4.55 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
18 300073 当升科 技 1,476,508.16 4.22
19 002001 新 和 成 1,410,710.50 4.03
20 600348 阳泉煤 业 1,375,340.00 3.93
21 000807 云铝股 份 1,303,151.00 3.73
22 002381 双箭股 份 1,252,851.03 3.58
23 300251 光线传 媒 1,247,228.00 3.57
24 300031 宝通科 技 1,233,842.00 3.53
25 002458 益生股 份 1,212,619.50 3.47
26 000860 顺鑫农 业 1,144,217.32 3.27
27 002405 四维图 新 1,126,759.00 3.22
28 300077 国民技 术 1,113,387.00 3.18
29 601398 工商银 行 1,107,778.00 3.17
30 002467 二六三 1,103,957.98 3.16
31 600048 保利地 产 1,102,559.23 3.15
32 300144 宋城演 艺 1,083,033.32 3.10
33 600029 南方航 空 1,077,960.00 3.08
34 002502 骅威文 化 1,058,959.00 3.03
35 300032 金龙机 电 997,463.00 2.85
36 600777 新潮能 源 966,504.00 2.76
37 300315 掌趣科 技 965,526.00 2.76
38 600343 航天动 力 950,445.58 2.72
39 300219 鸿利智 汇 926,939.26 2.65
40 002454 松芝股 份 907,769.00 2.60
41 000911 南宁糖 业 906,754.68 2.59
42 002009 天奇股 份 899,662.00 2.57
43 601169 北京银 行 880,229.61 2.52
44 000599 青岛双 星 865,309.50 2.47
45 600651 飞乐音 响 860,504.00 2.46
46 600547 山东黄 金 854,741.02 2.44
47 300078 思创医 惠 852,160.00 2.44
48 300133 华策影 视 847,783.00 2.42
49 300230 永利股 份 847,691.40 2.42
50 002583 海能达 836,972.23 2.39
51 000554 泰山石 油 834,225.78 2.39
52 002131 利欧股 份 833,935.00 2.38
53 600531 豫光金 铅 824,481.00 2.36 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
54 000430 张家界 817,447.10 2.34
55 002230 科大讯 飞 811,526.00 2.32
56 000567 海德股 份 801,412.00 2.29
57 300369 绿盟科 技 798,700.00 2.28
58 002286 保龄宝 791,951.00 2.26
59 002236 大华股 份 767,220.29 2.19
60 600581 *ST 八钢 765,464.00 2.19
61 002138 顺络电 子 765,245.00 2.19
62 600699 均胜电 子 750,763.00 2.15
63 600787 中储股 份 732,721.00 2.10
64 600563 法拉电 子 725,663.00 2.08
65 002235 安妮股 份 722,264.00 2.07
66 002699 美盛文 化 711,563.00 2.03
67 002311 海大集 团 710,616.00 2.03
68 300059 东方财 富 709,162.00 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 6,944,954.68 19.86
2 002488 金固股 份 5,033,711.91 14.40
3 002217 合力泰 4,055,752.07 11.60
4 600499 科达洁 能 3,883,651.87 11.11
5 002655 共达电 声 3,813,294.47 10.91
6 600745 中茵股 份 2,834,714.60 8.11
7 002284 亚太股 份 2,720,237.42 7.78
8 601028 玉龙股 份 2,511,163.34 7.18
9 600030 中信证 券 2,487,690.17 7.11
10 601988 中国银 行 2,235,312.49 6.39
11 300113 顺网科 技 1,942,916.60 5.56
12 300084 海默科 技 1,840,647.92 5.26
13 002381 双箭股 份 1,835,363.13 5.25
14 300168 万达信 息 1,807,340.60 5.17
15 300073 当升科 技 1,798,035.25 5.14 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
16 300261 雅本化 学 1,772,924.78 5.07
17 002590 万安科 技 1,703,663.17 4.87
18 300027 华谊兄 弟 1,633,872.39 4.67
19 000807 云铝股 份 1,421,075.72 4.06
20 002214 大立科 技 1,370,985.08 3.92
21 002458 益生股 份 1,338,098.60 3.83
22 300322 硕贝德 1,333,307.67 3.81
23 002001 新 和 成 1,321,487.03 3.78
24 600306 *ST 商城 1,307,444.21 3.74
25 300031 宝通科 技 1,278,921.65 3.66
26 600348 阳泉煤 业 1,275,385.23 3.65
27 300251 光线传 媒 1,258,738.00 3.60
28 300145 中金环 境 1,150,664.29 3.29
29 300144 宋城演 艺 1,150,437.90 3.29
30 601398 工商银 行 1,138,740.71 3.26
31 600531 豫光金 铅 1,114,386.02 3.19
32 601628 中国人 寿 1,085,358.96 3.10
33 002405 四维图 新 1,073,469.10 3.07
34 600048 保利地 产 1,066,942.75 3.05
35 600777 新潮能 源 1,047,234.97 2.99
36 300160 秀强股 份 1,041,327.85 2.98
37 000911 南宁糖 业 1,031,915.35 2.95
38 002467 二六三 1,022,523.48 2.92
39 002502 骅威文 化 1,007,349.41 2.88
40 300032 金龙机 电 995,846.31 2.85
41 600029 南方航 空 995,300.90 2.85
42 002454 松芝股 份 963,843.28 2.76
43 300315 掌趣科 技 943,668.40 2.70
44 000860 顺鑫农 业 931,398.18 2.66
45 300133 华策影 视 928,921.20 2.66
46 601169 北京银 行 928,480.54 2.66
47 300077 国民技 术 923,607.76 2.64
48 300230 永利股 份 885,033.12 2.53
49 000563 陕国投 Ａ 879,229.77 2.51
50 600547 山东黄 金 871,373.70 2.49
51 600651 飞乐音 响 865,555.32 2.48
52 300146 汤臣倍 健 852,577.66 2.44
53 300078 思创医 惠 848,537.63 2.43 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
54 000430 张家界 840,952.58 2.41
55 600343 航天动 力 835,267.19 2.39
56 300054 鼎龙股 份 821,299.47 2.35
57 002583 海能达 804,752.02 2.30
58 002230 科大讯 飞 801,327.91 2.29
59 002138 顺络电 子 798,874.24 2.28
60 000554 泰山石 油 797,359.78 2.28
61 300369 绿盟科 技 781,477.38 2.23
62 002286 保龄宝 780,630.00 2.23
63 000567 海德股 份 765,080.00 2.19
64 002311 海大集 团 763,301.75 2.18
65 002236 大华股 份 745,550.39 2.13
66 603766 隆鑫通 用 725,993.30 2.08
67 600699 均胜电 子 721,920.00 2.06
68 300219 鸿利智 汇 718,244.09 2.05
69 600662 强生控 股 717,253.00 2.05
70 300059 东方财 富 716,679.03 2.05
71 002131 利欧股 份 716,405.81 2.05
72 002009 天奇股 份 716,011.75 2.05
73 002235 安妮股 份 709,574.93 2.03
74 000599 青岛双 星 701,649.78 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 144,203,614.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 152,432,070.31
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,204.85
2 应收证 券清 算款 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 451,859.91
5 应收申 购款 34,667.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 537,732.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 658,712.60 0.04 重大资 产重 组
2 002297 博云新 材 363,902.00 0.02 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
657 2,539,567.91 1,648,915,094.36 98.83% 19,581,025.50 1.17%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,165,817.01 0.0699% 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
注：高 管持 有本 基金 份额 为 100 万份 以上 ，本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：高 管持 有本 基金 份额 为 100 万份 以上 ，本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 1 月 30 日 ） 基金 份额 总额
464,106,738.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,315,234.24
本报告 期基 金总 申购 份额 1,662,021,258.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,840,372.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,668,496,119.86
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日 ， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 237,733,456.25 80.14% 217,588.90 79.90% -
华创证券 1 52,338,500.14 17.64% 48,742.90 17.90% -
广发证券 1 6,563,728.46 2.21% 5,981.55 2.20% -
华鑫证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增1 个 交易单 元： 广发 证券 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 565,947.00 50.73% - - - -
华创证券 549,562.00 49.27% 600,000,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
