东 吴 价 值 成长 双 动 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十五日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴双 动力 混合
基金主 代码 580002
前端交 易代 码 580002
后端交 易代 码 581002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 631,082,449.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 对投 资对 象价 值和 成长 动 力的 把握 ，风 格动 态配
置，以 资本 增值 和现 金红 利的方 式获 取较 高收 益。
投资策 略 采 取 自上 而下 策略 ，根 据对 宏 观经 济、 政策 和证 券市
场走势 的综 合分 析， 确定 基金资 产在 股票 、 衍 生产 品、
债 券 和现 金上 的配 置比 例。 采 取自 下而 上策 略， 以价
值、 成 长动 力为 主线 ， 根 据东吴 价值 动 力评 价体 系 精
选 估 值处 在相 对安 全边 际之 内 ，并 且具 备良 好现 金分
红 能 力的 价值 型股 票， 和根 据 东吴 成长 动力 评价 体系
精 选 成长 性高 、公 司素 质优 秀 和良 好成 长型 股票 作为
投 资 对象 。在 价值 和成 长风 格 配置 上， 根据 未来 市场
环 境 判断 结果 ，动 态调 节投 资 组合 中价 值股 和成 长股
的 相 对比 例， 降低 基金 组合 投 资风 险， 追求 主动 投资
的超额 收益 。
业绩比 较基 准 75%*新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 均高 于货 币型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 在证
券投资 基金 中属 于风 险较 高、收 益 较 高的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐军 林葛 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -46,744,136.08
本期利 润 -149,164,620.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2513
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0610
期末基 金资 产净 值 592,576,271.70
期末基 金份 额净 值 0.9390
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例如 基 金的认 购 、 申 购 、 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.61% 1.74% -0.29% 0.79% 4.90% 0.95%
过去三 个月 3.28% 1.88% -2.16% 0.84% 5.44% 1.04%
过去六 个月 -22.98% 2.81% -13.37% 1.46% -9.61% 1.35%
过去一 年 -32.09% 3.16% -23.32% 1.75% -8.77% 1.41%
过去三 年 22.71% 2.40% 35.51% 1.38% -12.80% 1.02%
自基金 合同
生效起 至今
111.27% 1.86% 65.94% 1.46% 45.33% 0.40%
注：比 较基 准=75%* 新华 富 时 A600 指数+25%* 中证 全 债指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴价 值成 长双 动 力基金 于 2006 年 12 月 15 日成立 。
2、比 较基 准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全 债指数 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经 中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略 ， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
权益投
资部副
总经理 、
本基金
基金经
2014 年12 月 12
日
- 9 年
博 士 ，中 国 人民 大学 金融
学毕业 。 自 2007 年1 月起
加 入 东吴 基 金管 理有 限公
司 一 直从 事 证券 投资 研究
工 作 ，曾 任 研究 部宏 观经东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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理 济 、 金融 工 程研 究员 ，产
品 策 划 部 产 品 设 计 研 究
员 ， 基金 经 理助 理， 现任
权 益 投资 部 副总 经理 ，其
中自2013 年12 月24 日起
担 任 东吴 新 产业 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，自
2014 年12 月12 日 起担 任
东 吴 价值 成 长双 动力 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 5 月 27 日
起 担 任东 吴 移动 互联 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经理，自 2015 年 7
月 1 日起 担任 东吴 新趋 势
价 值 线灵 活 配置 混合 型基
金基金 经理 ， 自 2015 年8
月 19 日起 担 任东 吴 配置
优 化 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
朱冰兵
基金经
理助理
2016 年5 月5 日 - 6 年
学 士 ，南 京 大学 计算 机应
用 专 业毕 业 。曾 就职 于江
苏 省 昆山 市 信托 投资 公司
证 券 营业 部 、东 吴证 券昆
山营业 部 ，2004 年9 月加
入 东 吴基 金 ，曾 任信 息技
术 部 系统 工 程师 、研 究策
划 部 研究 员 ，现 任东 吴价
值 成 长双 动 力混 合型 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 指公 司对 外公告 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利 益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运 作 分析
2016 年上 半年 ，两 次熔 断 导致市 场大 幅向 下， 上证 综指从 开年 第一 天 的 3536 点 ，一 路下 探
至本轮 最低 点2638 点， 仅 仅一个 月跌 去 25% 。 此后 市场整 体上 维持 缩量 窄幅 波动的 状态 。 截 止到
6 月 30 日 ，上 证综 指下 跌17.22% ，创 业板 指数 下 跌17.92% 。
市 场 内 生 的 调 整 需 求 借 助 熔 断 机 制 被 快 速 放 大 叠 加 外 部 环 境 恶 化 是 年 初 以 来 市 场 下 跌 的 主
因。市场在国 家队强势 介 入下并未完全 出清，其 自 身有寻底的需 要；部分 中 小创股票的 估值并未
有效降低；场 外加杠杆 又 有抬头迹象， 并再次引 起 监管部门注意 ；同时， 海 外市场的不 确定性大
大加强，美联 储 加息成 为 市场关注的焦 点，人民 币 对美元持续贬 值同样引 起 市场担忧； 直至近期
英国脱 欧公 投结 果出 炉， 再次挑 动了 全球 资本 市场 的敏感 神经 。
这些因 素的 叠加 ， 导致 市场 整体上 人气 不足 ， 情绪 低迷 ， 上 证综 指成 交量 一度 萎缩 至接 近 1000
亿的地 量， 近年 罕见 。
但正面因素同 样存在。 部 分行业或受政 策刺激持 续 高景气，或因 新产品推 出 预期影响，板 块
个股受到追捧 。上半年 这 样的结构性机 会层出不 穷 。这背后，真 正的原因 是 流动性宽裕 的大背景
下，市 场主 动寻 找确 定性 的机会 。
双动力基金在 这一期间 始 终保持较高仓 位，这也 导 致在年初市场 调整过程 中 损失较多。此 后东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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重点布局了新 能源车及 消 费电子板块， 净值有一 定 回升。目前加 大了在新 兴 消费、医疗 服务等领
域的布 局力 度。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9390 元， 累 计净值 2.0018 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-22.98% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-13.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 市场在大 方 向上仍然处于 调整的格 局 ，但乐观因素 正在增加 ： 一方面，市场 经
历了连 续调 整 ， 本 身存 在 反弹的 需要 ； 另一 方面 ， 三季度 有望 进入 政策 真空 期， 包括 美联 储加 息、
大小非 解禁 等利 空都 逐步 落地 ， 而 行业 层面 各项 改 革政策 有望 落地 ， 市场 整 体环境 会偏 暖 ； 再 次，
部分行 业由 于高 景气 度延 续，中 报业 绩有 望保 持高 增长， 市场 热点 有望 延续 。
双动力 基金 将继 续坚 持成 长股的 投资 风格 ，精 选标 的予以 重点 布局 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末 、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 全年合计的 基金收益
分配比 例不 低于 本基 金年 度已实 现净 收益 的50% 。
本基金 于2016 年3 月 29 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 3 月 31 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记 在册 的基 金份 额持 有人发 放红 利， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 3.228 元，共 计分 配利 润为
638,569,492.89 ，符 合基 金合同 的有 关约 定。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人 利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披 露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 36,365,409.41 59,155,255.24
结算备 付金 1,628,724.38 1,982,449.99
存出保 证金 550,406.69 1,319,520.65
交易性 金融 资产 559,924,357.32 627,413,985.60
其中： 股票 投资 559,924,357.32 627,413,985.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,158.66 9,502.86
应收股 利 - -
应收申 购款 19,962.91 154,848.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 598,496,019.37 690,035,563.25
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,698,324.37 5,060,766.95
应付赎 回款 2,129,066.68 1,690,688.31
应付管 理人 报酬 703,740.35 864,657.70
应付托 管费 117,290.06 144,109.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,069,951.85 1,438,653.31
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 201,374.36 293,791.50
负债合 计 5,919,747.67 9,492,667.41
所有者权益：
实收基 金 631,082,449.23 411,582,376.97
未分配 利润 -38,506,177.53 268,960,518.87
所有者 权益 合计 592,576,271.70 680,542,895.84
负债和 所有 者权 益总 计 598,496,019.37 690,035,563.25
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9390 元， 基金 份额 总额631,082,449.23 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -140,519,271.30 611,151,639.57
1.利息 收入 787,539.95 522,363.77
其中： 存款 利息 收入 434,169.93 496,551.04
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 353,370.02 25,812.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -40,608,174.03 454,748,157.84
其中： 股票 投资 收益 -41,899,265.53 452,351,139.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,291,091.50 2,397,018.34
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-102,420,484.85 155,206,786.48
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,721,847.63 674,331.48
减： 二、费用 8,645,349.63 18,254,346.69
1．管 理人 报酬 4,609,622.47 9,480,585.00
2．托 管费 768,270.39 1,580,097.48
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,048,238.21 6,974,162.28
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 219,218.56 219,501.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-149,164,620.93 592,897,292.88
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-149,164,620.93 592,897,292.88
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
411,582,376.97 268,960,518.87 680,542,895.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -149,164,620.93 -149,164,620.93
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
219,500,072.26 480,267,417.42 699,767,489.68
其中：1. 基 金申 购款 1,734,750,431.45 352,799,123.26 2,087,549,554.71
2. 基金 赎回 款 -1,515,250,359.19 127,468,294.16 -1,387,782,065.03 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -638,569,492.89 -638,569,492.89
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
631,082,449.23 -38,506,177.53 592,576,271.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 592,897,292.88 592,897,292.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-483,779,595.27 -386,067,453.17 -869,847,048.44
其中：1. 基 金申 购款 268,094,583.17 225,730,193.25 493,824,776.42
2. 基金 赎回 款 -751,874,178.44 -611,797,646.42 -1,363,671,824.86
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -108,491,549.05 -108,491,549.05
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
504,026,079.60 441,162,403.12 945,188,482.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东吴价值成长 双动力混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会证 监基 金字[2006]173 号文 《关 于同 意东 吴价 值 成长双 动力 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准向社会 公开发行募 集，基金合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生 效。首 次设立募集规 模为东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
2,144,214,669.67 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记人 为东 吴基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95%， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 权 证 投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。 本 基金 的业 绩比 较基准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全
债指数 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴价 值 成长双动力 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和
中国证 监会 允许 的如 财务 报表附 注所 列示 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金声 明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份有限公司 66,147,083.83 3.23% 139,304,325.51 3.18%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公
司
61,603.59 3.27% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公
司
126,824.30 3.24% 126,824.30 7.70%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,609,622.47 9,480,585.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
680,488.53 1,558,869.49
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
768,270.39 1,580,097.48
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
36,365,409.41 399,218.53 73,413,575.63 452,812.74
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
31.50 - - 917,039 39,964,264.01 28,886,728.50 -
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 1,149,478 18,980,611.65 20,920,499.60 -
600203
福日
电子
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
13.80
2016
年 7 月
1 日
13.25 1,288,742 16,412,206.80 17,784,639.60 -
000835
长城
动漫
2016
年 2 月
29 日
重大
资产
重组
14.15
2016
年 7 月
22 日
14.54 1,094,770 22,059,149.97 15,490,995.50 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
资产
重组
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 559,100 13,199,562.50 9,051,829.00 -
300038
梅泰
诺
2015
年 12
月 16
日
重大
资产
重组
50.62 - - 146,500 8,576,173.70 7,415,830.00 -
000610
西安
旅游
2016
年 4 月
重大
资产
12.85
2016
年 7 月
14.14 403,000 4,717,805.50 5,178,550.00 - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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11 日 重组 25 日
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 559,924,357.32 93.56
其中： 股票 559,924,357.32 93.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,994,133.79 6.35
7 其他各 项资 产 577,528.26 0.10
8 合计 598,496,019.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 310,127,957.42 52.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,186,171.42 1.04
F
批发和 零售 业 68,208,220.60 11.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
100,138,506.26 16.90
J
金融业 9,000,360.00 1.52
K
房地产 业 25,938,190.70 4.38
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,560,516.12 0.60
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,350,026.80 2.93
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 19,414,408.00 3.28
合计 559,924,357.32 94.49
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603601 再升科 技 1,104,554 53,162,184.02 8.97
2 300031 宝通科 技 2,023,938 51,650,897.76 8.72 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
3 600892 大晟文 化 506,300 32,565,216.00 5.50
4 300299 富春通 信 917,039 28,886,728.50 4.87
5 300322 硕贝德 1,141,700 24,546,550.00 4.14
6 600552 凯盛科 技 1,053,423 21,321,281.52 3.60
7 000002 万
科Ａ 1,149,478 20,920,499.60 3.53
8 002464 金利科 技 320,800 19,600,880.00 3.31
9 000909 数源科 技 945,200 19,414,408.00 3.28
10 603766 隆鑫通 用 944,734 19,102,521.48 3.22
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.scfund.com.cn 的半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300031 宝通科 技 46,639,002.40 6.85
2 603601 再升科 技 42,040,397.33 6.18
3 002464 金利科 技 29,651,645.46 4.36
4 601688 华泰证 券 29,022,433.52 4.26
5 600565 迪马股 份 28,771,506.00 4.23
6 600277 亿利洁 能 27,040,030.00 3.97
7 603108 润达医 疗 22,182,371.00 3.26
8 600552 凯盛科 技 22,043,955.75 3.24
9 300054 鼎龙股 份 21,782,042.98 3.20
10 002247 帝龙新 材 21,507,911.26 3.16
11 300364 中文在 线 20,709,098.00 3.04
12 300322 硕贝德 20,691,096.00 3.04
13 002368 太极股 份 19,635,458.83 2.89
14 603766 隆鑫通 用 19,162,936.38 2.82
15 002048 宁波华 翔 17,629,311.50 2.59
16 002539 新都化 工 17,484,872.50 2.57
17 002699 美盛文 化 16,939,519.75 2.49
18 300168 万达信 息 16,506,369.72 2.43
19 600203 福日电 子 16,412,206.80 2.41
20 000909 数源科 技 16,155,082.39 2.37 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
21 600777 新潮能 源 16,076,174.61 2.36
22 600958 东方证 券 15,055,274.06 2.21
23 002500 山西证 券 15,012,888.41 2.21
24 600549 厦门钨 业 14,650,479.73 2.15
25 600527 江南高 纤 14,574,571.02 2.14
26 300068 南都电 源 14,416,161.48 2.12
27 002091 江苏国 泰 14,056,347.41 2.07
28 002768 国恩股 份 13,886,346.05 2.04
29 600048 保利地 产 13,817,645.85 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300327 中颖电 子 57,603,387.37 8.46
2 603601 再升科 技 43,587,324.53 6.40
3 002329 皇氏集 团 35,577,462.77 5.23
4 300031 宝通科 技 33,630,688.14 4.94
5 300144 宋城演 艺 31,690,151.68 4.66
6 601688 华泰证 券 29,058,421.10 4.27
7 600277 亿利洁 能 27,149,453.85 3.99
8 603108 润达医 疗 22,213,535.98 3.26
9 002368 太极股 份 21,560,854.91 3.17
10 600565 迪马股 份 20,570,177.51 3.02
11 000901 航天科 技 20,262,466.85 2.98
12 600777 新潮能 源 19,557,814.68 2.87
13 002235 安妮股 份 18,786,634.40 2.76
14 300364 中文在 线 18,638,888.12 2.74
15 300054 鼎龙股 份 17,845,325.94 2.62
16 002739 万达院 线 17,632,268.50 2.59
17 002488 金固股 份 16,797,182.10 2.47
18 002539 新都化 工 16,727,945.09 2.46
19 002091 江苏国 泰 15,876,951.54 2.33
20 300244 迪安诊 断 15,690,268.96 2.31
21 300168 万达信 息 15,122,544.00 2.22 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
22 600482 中国动 力 14,788,750.80 2.17
23 002699 美盛文 化 14,596,028.42 2.14
24 600958 东方证 券 14,546,300.46 2.14
25 600446 金证股 份 14,264,505.74 2.10
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,062,275,693.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 985,445,571.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 550,406.69 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,158.66
5 应收申 购款 19,962.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 577,528.26
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300299 富春通 信 28,886,728.50 4.87 重大资 产重 组
2 000002 万
科Ａ 20,920,499.60 3.53 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
35,995 17,532.50 125,347,534.07 19.86% 505,734,915.16 80.14%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
13,505.25 0.0021%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
2,144,214,669.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 411,582,376.97
本报告 期基 金总 申购 份额 1,734,750,431.45
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,515,250,359.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 631,082,449.23
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发 生转换 出业 务， 则总 赎回 份额中 包含 该业 务份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 2 622,058,039.99 30.38% 576,979.66 30.67% -
东北证券 1 271,419,589.37 13.26% 247,345.58 13.15% -
安信证券 2 269,184,925.57 13.15% 245,674.78 13.06% -
银河证券 1 210,108,602.90 10.26% 191,471.04 10.18% -
国金证券 2 141,234,137.37 6.90% 128,706.84 6.84% -
长江证券 1 123,674,056.89 6.04% 112,704.05 5.99% -
招商证券 1 112,128,217.00 5.48% 102,182.96 5.43% -
中金公司 2 110,395,346.11 5.39% 102,809.90 5.47% -
东吴证券 2 66,147,083.83 3.23% 61,603.59 3.27% -
东方证券 1 64,844,301.79 3.17% 59,092.54 3.14% -
华泰证券 2 34,632,100.54 1.69% 32,252.66 1.71% - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 30 页
申银万国 1 21,816,522.00 1.07% 20,317.69 1.08% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
1、 租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 ： 证 券公 司基 本面 评价 （ 财 务状况 、 资信 状况 、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 无交 易单 元变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 980,000,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
