东 吴 中 证 新兴 产 业 指 数证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十 五 日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴中 证新 兴指 数
基金主 代码 585001
交易代 码 585001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 120,969,892.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数化 投资 ，通 过 严格 的投 资程 序约 束和
数 量 化风 险管 理手 段， 力争 控 制本 基金 净值 增长 率与
业 绩 比较 基准 之间 的日 均跟 踪 偏离 度的 绝对 值不 超过
0.35%， 年化 跟踪 误差 不超 过 4%， 以实 现对 标的 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略 本 基 金通 过采 用指 数化 投资 策 略， 选择 中证 新兴 产业
指 数 作为 跟踪 基准, 按 照指 数 的成 份股 及其 权重 构建
基 金 股票 投资 组合 ，为 投资 者 获取 新兴 产业 高速 成长
所带来 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 基 金 业 绩 比 较 基 准=95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率
+5%*银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 和预 期收 益高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金以 及 混合 型基 金。 本基 金为
指 数 型基 金， 紧密 跟踪 中证 新 兴产 业指 数， 具有 和标
的 指 数所 代表 的股 票市 场相 似 的风 险收 益特 征， 属于
证 券 投资 基金 中预 期风 险较 高 、预 期收 益也 较高 的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,585,231.20
本期利 润 -29,647,529.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2392
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0813
期末基 金资 产净 值 130,808,904.32
期末基 金份 额净 值 1.081
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.41% 1.33% 1.15% 1.34% 0.26% -0.01%
过去三 个月 -1.19% 1.36% -1.49% 1.32% 0.30% 0.04%
过去六 个月 -18.23% 2.25% -17.92% 2.19% -0.31% 0.06%
过去一 年 -30.35% 2.85% -29.21% 2.70% -1.14% 0.15%
过去三 年 56.21% 2.09% 63.37% 2.01% -7.16% 0.08%
自基金 合同 8.10% 1.81% 19.10% 1.77% -11.00% 0.04% 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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生效起 至今
注：比 较基 准=95%* 中证 新 兴产业 指数 收益 率 +5%* 银 行同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、业 绩比 较基 准=95%* 中证 新兴 产业 指数 收益 率 +5%* 银行 同业 存款 利率
2、本 基金 于2011 年2 月1 日成 立。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地 — 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发 展， 加快 向具 有核 心竞争 力的 综合 性现 代财 富管理 机构 转型 。
截至2016 年6 月30 日 ， 公司旗 下管 理 着23 只公 募 基金 ，27 只专 户资 产管 理 计划 ，137 只存
续专项 资产 管理 计划 （ 子 公司） ， 涵 盖了 高中 低不 同 风险层 次的 多元 化产 品线 ， 可 满足 不同 类型 投
资者的 投资 需求 。
2016 年， 公司 在成 长股 投 资的传 统优 势基 础上 ， 引 入了量 化投 资策 略， 在业 内率先 成立 了绝
对收益 部， 更加 强化 绝对 收益理 念。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司已形 成三 大投 研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持 自下 而 上精选 优质 成长
股，把握中国 经济转型 升 级机遇；2. 绝 对收益首 倡 “ 用权益投资 做绝对收 益 ”的理念， 利用量化
模型进行择时 和选股操 作 ，严控回撤、 优化收益 ；3. 固定收益回归 稳健本源 ， 兼顾流动性 管理，
为大类 资产 配置 提供 基础 性产品 。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2015 年 度十 大风
云基金公司 （ 《大众证 券报 》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格*金蝉奖（ 东吴新经 济股 票型基金， 《 华夏
理财》 杂志 ） 、2014 年度 新财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2012 年5 月3
日
- 9 年
硕士 ， 南 开大 学毕 业。
曾 就 职于 海通 证券 ；
2011 年5 月 加入 东吴
基 金 管理 有限 公司 ，
曾 任 公司 研究 策划 部
研 究 员， 现任 基金 经
理， 自 2012 年 05 月
03 日起担任东吴中
证 新 兴产 业指 数证 券
投 资 基金 基金 经理 、
自2013 年6 月5 日起
担任东 吴深 证 100 指
数 增 强型 证券 投资 基
金（LOF ） 基金 经理 、
自2016 年2 月3 日起
担 任 东吴 安盈 量化 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理、 自东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年2 月5 日 起担
任 东 吴国 企改 革主 题
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，
自2016 年6 月3 日起
担 任 东吴 安鑫 量化 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 其
中自2012 年10 月27
日至 2015 年 5 月 29
日 担 任东 吴新 创业 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公 平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从 2 季 度数 据来 看， 经济 出现小 幅回 升， 这是 预期 之中的 。但 是细 看指 标， 数据显 示出 经 济
动能仍然不足 。首先是 民 间投资仍然落 后，房地 产 投资见高回落 ；其次是 通 缩造成实际 利率仍然
处于高位，对 实体投资 和 居民消费形成 抑制；第 三 是外部冲击不 断，全球 化 受阻，大环 境不利于
整体增长。在 上述因素 的 作用之下，股 票市场出 现 大幅波动，但 并未引发 系 统性风险， 震荡市的
特征尤为明显 。由于中 证 新兴指数基金 所配置的 板 块偏向军工、 新能源等 新 兴产业，在 下跌过程
中回撤幅度较 大， 上半 年 跌幅略高于主 板指数。 报 告期内，本基 金采用复 制 指数配置的 策略，努
力控制 仓位 和成 份股 上的 偏离， 在日 常的 基金 操作 中积极 应对 申购 赎回 ，尽 量减少 跟踪 误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.081 元 ，累 计净值 1.081 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-18.23% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-17.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 经济和市 场 运行形势，个 人认为经 济 和市场面临的 风险要大 于 机会。短期看 ，
信贷刺激之后 ，经济阶 段 性企稳，但是 负面效应 是 资产价格出现 泡沫化， 以 煤炭、钢铁 为首的原
材料价 格出 现剧 烈反 弹， 反而影 响到 供给 侧改 革的 推进， 投资 渠道 不畅 导致 政策空 间被 大大 压缩 。
中长期来看， 结构性改 革 的必要性不容 置疑，但 是 考虑到短期稳 增长的需 求 ，又不能快 速推进，
这将拉 长经 济波 动和 出清 的时间 。 市场 方面 ， 由 于 资金收 益率 快速 下行 ， 股 市整体 估值 水平 上升 ，
资金偏好却有 下降的迹 象 ，这体现在两 个方面， 一 是创业板和成 长股的量 价 萎靡，另一 方面是市
场开始 更 加 关注 消费 品板 块、高 股息 的类 债券 资产 以及带 有公 用事 业性 质 的 PPP 主 题等 ，这 种趋
势对市场中长 期走势偏 负 面。综上所述 ，在当前 经 济环境和股市 估值水平 下 ，短期还看 不到风险
爆发， 所以 市场 上会 有较 多的结 构性 机会 ，但 由于 经济和 股市 的基 本面 问题 ，整体 空间 并不 大。
虽然资金风险 偏好下降 给 成长股带来压 力，但是 个 人认为经济结 构调整是 大 势所趋，新兴 产
业的整体成长 性不容置 疑 ，所以中长期 仍然具有 战 略投资价值。 中证新兴 产 业指数是基 于经济转
型思路优选出 的主题策 略 指数，具备长 期投资价 值 和良好的流动 性。作为 被 动投资的基 金，本基
金将继续坚持 指数 化投 资 策略，以严格 控制基金 相 对目标指数的 跟踪偏离 为 投资目标， 积极应对
申购赎 回、 成分 股调 整等 因素对 指数 跟踪 带来 的冲 击，追 求跟 踪偏 离度 及跟 踪误差 的最 小化 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营负责 人、基金 会 计、固定收益 部
总经理、绝对 收益部总 经 理、权益投资 部副总经 理 、金融工程相 关业务人 员 、合规风控 人员等组
成，同 时， 督察 长、 相关 基金经 理、 总裁 指定 的其 他人员 可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 负责人、基金 会计等参 与 基金组合估 值方法的
确定，复核估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认；督 察长、 合规风控 业 务相关人员 对有关估
值政策、估值 流程和程 序 、估值方法等 事项的合 规 合法性进行审 核与监督 。 基金经理参 与估值委
员会对估值的 讨论，发 表 意见和建议， 与估值委 员 会成员共同商 定估值原 则 和政策，但 不介入基
金日常 估值 业务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或 者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人 认为 ， 东 吴基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现 、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,450,322.92 9,002,208.61
结算备 付金 26,332.57 64,186.08
存出保 证金 14,192.68 98,114.75
交易性 金融 资产 122,888,606.67 151,677,771.94
其中： 股票 投资 122,888,606.67 151,677,771.94
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,952,021.87
应收利 息 1,519.23 2,267.29
应收股 利 - -
应收申 购款 40,249.20 988.14
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 131,421,223.27 163,797,558.68 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 191,639.62 15,885.14
应付管 理人 报酬 106,995.74 142,525.82
应付托 管费 16,049.35 21,378.87
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 58,423.84 103,544.90
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,210.40 340,000.00
负债合 计 612,318.95 623,334.73
所有者权益：
实收基 金 120,969,892.29 123,470,812.85
未分配 利润 9,839,012.03 39,703,411.10
所有者 权益 合计 130,808,904.32 163,174,223.95
负债和 所有 者权 益总 计 131,421,223.27 163,797,558.68
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.081 元， 基金 份额 总额120,969,892.29 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入 -28,490,249.72 312,790,585.70
1.利息 收入 38,419.50 263,032.69
其中： 存款 利息 收入 38,419.50 87,487.49
债券利 息收 入 - 175,545.20
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -3,469,825.76 339,528,621.13
其中： 股票 投资 收益 -4,219,864.78 337,951,116.29
基金投 资收 益 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 750,039.02 1,577,504.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-25,062,297.96 -27,316,703.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
3,454.50 315,635.27
减： 二、费用 1,157,279.44 5,155,245.94
1．管 理人 报酬 655,530.98 2,807,043.96
2．托 管费 98,329.61 421,056.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 104,914.17 1,630,991.84
5．利 息支 出 - 453.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 453.77
6．其 他费 用 298,504.68 295,699.76
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-29,647,529.16 307,635,339.76
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-29,647,529.16 307,635,339.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
123,470,812.85 39,703,411.10 163,174,223.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -29,647,529.16 -29,647,529.16
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-2,500,920.56 -216,869.91 -2,717,790.47 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
其中：1.基 金申 购款 5,128,016.31 340,626.79 5,468,643.10
2. 基金 赎回 款 -7,628,936.87 -557,496.70 -8,186,433.57
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
120,969,892.29 9,839,012.03 130,808,904.32
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
638,190,382.10 12,470,614.54 650,660,996.64
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 307,635,339.76 307,635,339.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-454,232,557.18 -218,473,939.97 -672,706,497.15
其中：1.基 金申 购款 49,875,235.53 27,281,852.44 77,157,087.97
2. 基金 赎回 款 -504,107,792.71 -245,755,792.41 -749,863,585.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
183,957,824.92 101,632,014.33 285,589,839.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称" 本 基 金" ） 系 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2010]1792 号文 ） 《关 于 核准东吴中证 新兴产业指 数证券投资基 金募集的批 复》批准，向 社会公
开发行 募集 ，基 金合 同于 2011 年 2 月 1 日 正式 生效 。首次 设立 募集 规模 为 1,976,549,775.28 份东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
基金份 额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 标 的指数成份股 、备选成 份 股、新股（一 级
市场初 次发 行或 增发 ） 、 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等 。 其 中， 中 证新兴 产业 指数 成份
股、备选成份 股的投资 比 例不低于基金 资产的 90% ，现金及到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值 的5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴中 证 新兴产业指 数证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公
司
2,555,056.00 3.67% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
2,379.59 3.71% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
- - - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
655,530.98 2,807,043.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
334,758.83 1,048,495.05
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.0% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.0% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
98,329.61 421,056.61
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
8,450,322.92 37,613.64 8,882,275.72 83,755.69
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 、增 发证 券而 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
资产
重组
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 67,963 1,366,443.02 1,272,267.36 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
资产
重组
12.44 - - 91,176 689,206.91 1,134,229.44 -
002129
中环
股份
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
停牌
8.29 - - 112,464 1,315,049.69 932,326.56 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 122,888,606.67 93.51
其中： 股票 122,888,606.67 93.51
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,476,655.49 6.45
7 其他各 项资 产 55,961.11 0.04
8 合计 131,421,223.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,507,360.31 1.92
B 采矿业 3,562,444.43 2.72
C 制造业 90,877,633.24 69.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,209,012.00 0.92
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
19,817,917.05 15.15
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,447,443.79 1.87
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,466,795.85 1.89
S 综合 - -
合计 122,888,606.67 93.95
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 前十 名 股 票投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600436 片仔癀 32,674 1,470,656.74 1.12
2 002074 国轩高 科 37,100 1,464,337.00 1.12
3 600435 北方导 航 108,516 1,444,347.96 1.10
4 000423 东阿阿 胶 26,957 1,424,138.31 1.09
5 000839 中信国 安 66,100 1,408,591.00 1.08
6 000768 中航飞 机 70,837 1,394,780.53 1.07
7 002230 科大讯 飞 42,203 1,386,368.55 1.06
8 600085 同仁堂 45,508 1,355,683.32 1.04
9 002405 四维图 新 54,909 1,350,761.40 1.03
10 601012 隆基股 份 103,200 1,346,760.00 1.03
注：投资者欲了 解本报告 期末基金指数投 资的所有 股票明细，应阅 读登载于 www.scfund.com.cn
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002074 国轩高 科 1,621,578.00 0.99
2 601012 隆基股 份 1,389,636.00 0.85
3 600666 奥瑞德 1,330,123.00 0.82
4 002179 中航光 电 1,321,493.00 0.81
5 000008 神州高 铁 1,312,310.34 0.80
6 002426 胜利精 密 1,275,983.00 0.78
7 002152 广电运 通 1,260,654.38 0.77
8 300072 三聚环 保 1,258,086.32 0.77
9 002466 天齐锂 业 1,255,467.00 0.77
10 600037 歌华有 线 1,250,931.00 0.77
11 600446 金证股 份 1,232,969.00 0.76
12 600176 中国巨 石 1,226,283.60 0.75
13 600582 天地科 技 1,212,918.00 0.74
14 600685 XD 中 船防 1,208,445.27 0.74
15 002030 达安基 因 1,187,055.05 0.73
16 603019 中科曙 光 1,182,684.49 0.72
17 000839 中信国 安 1,176,979.00 0.72
18 300104 乐视网 1,034,961.00 0.63
19 600436 片仔癀 555,201.39 0.34
20 000156 华数传 媒 413,921.00 0.25
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600549
厦门钨 业 2,312,469.50 1.42
2 000970
中科三 环 1,648,301.89 1.01
3 002241
歌尔股 份 1,429,363.00 0.88
4 600166
福田汽 车 1,354,558.95 0.83 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 600879
航天电 子 1,244,081.47 0.76
6 000400
许继电 气 1,241,763.50 0.76
7 002038
双鹭药 业 1,240,810.84 0.76
8 300315
掌趣科 技 1,226,760.00 0.75
9 600316
洪都航 空 1,179,234.94 0.72
10 000598
兴蓉环 境 1,112,937.70 0.68
11 002007
华兰生 物 1,094,089.00 0.67
12 601158
重庆水 务 1,092,500.69 0.67
13 601985
中国核 电 1,079,156.00 0.66
14 002739
万达院 线 1,049,667.00 0.64
15 600770
综艺股 份 1,047,961.79 0.64
16 600516
方大炭 素 1,001,369.63 0.61
17 600959
江苏有 线 999,767.00 0.61
18 601929
吉视传 媒 961,988.00 0.59
19 601016
节能风 电 918,475.00 0.56
20 002450
康得新 883,206.00 0.54
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,057,592.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 34,564,595.39
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 前十 名 资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,192.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,519.23
5 应收申 购款 40,249.20
6 其他应 收款 - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,961.11
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,554 26,563.44 6,382,720.36 5.28% 114,587,171.93 94.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,481.41 0.0062%
注：本 基金 经理 持有 本基 金份额 为 0 至 10 万 份之 间 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
注：本 基金 经理 持有 本基 金份额 为 0 至 10 万 份之 间 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年2 月 1 日 ） 基金 份额 总额
1,976,549,775.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,470,812.85
本报告 期基 金总 申购 份额 5,128,016.31
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,628,936.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 120,969,892.29
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
2 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
3 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 相关 诉讼。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 江苏 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 2 33,746,836.98 48.47% 31,428.54 48.97% -
中金公司 2 30,962,689.38 44.47% 28,216.29 43.97% -
东吴证券 2 2,555,056.00 3.67% 2,379.59 3.71% -
安信证券 2 2,357,605.89 3.39% 2,148.53 3.35% -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国元证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 退 租2 个 交易单 元： 华创 证券 、爱 建证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
