企债ETF：更新招募说明书摘要（2016年第2号）查看PDF公告
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年 第 2 号
上证企债 30 交 易 型 开放 式 指 数 证券
投资基金 更新 招 募 说 明书
2016 年 第 2 号
【重要 提示】
本基金 于2013 年 1 月5 日 经中国 证券 监督 管理 委员 会 证监 许可 【2013 】15 号文 核准 。
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金资产 净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 人 根
据所持 有的 基金 份额 享受 基金收 益， 同时 承担 相应 的投资 风险 。 本 基金 投资 中的风 险包 括 但
不限于 ： 因 整体 政治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 市 场价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 ，
个别证 券特 有的 非系 统性 风险， 由于 基金 份额 持有 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ，
基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 积极 管理 风险， 本基 金的 特定 风险 等。 本 基金 属于
债券 型 基金 ， 其预期 收益 及风险 水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型基 金和 债券 型 基金 ， 属
于中风 险/收益 的开 放式基 金 。本 基金为 被动式 投资 的 交易 型开放 式指数 证券 投资基金 ，主
要采用 分层 抽样 复制 策略 ，跟踪 上证 企债 30 指 数， 其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市
场组合 的风 险收 益特 征相 似。 投 资人 在投 资本 基金 之前， 请仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书和
基金合 同， 全面 认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性， 并充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力 ，
理性判 断市 场， 谨慎 做出 投资决 策。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则 ，
在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 人自 行负
责。
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证。
本招募 说明 书更 新所 载内 容截止 日为 2016 年 7 月 11 日， 有关 财务 数据 和净 值表现 截
止日 为 2016 年 6 月 30 日 （财务 数据 未经 审计 ） 。
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
一、 基金管 理人
（一）基金管理人概 况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层
法定代 表人 ：张 光华
成立时 间： 1998 年7 月13 日
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 经 中国 证监会 证监 基字[1998]26 号文批 准
设立 。 目 前公 司股 东为 招 商证券 股份 有限 公司 ， 持 有股 份49% ； 中国 长城 资 产管理 公司 ， 持
有股份 25% ；天 津港 （集 团）有 限公 司， 持有 股份 6％； 上海 汇华 实业 有限 公 司，持 有股 份
12 ％ ； 上 海盛 业股 权投 资 基金有 限公 司 ， 持 有股 份6％ ； 广 厦建 设集 团有 限责 任公司 ， 持有
股份 2% 。 注册 资本 为2.5 亿元人 民币 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投
资策略 和投 资组 合的 原则。
公司下 设两 大总 部和 二十 六个直 属部 门 ， 分别 是 ： 权益投 资总 部 、 固定 收益 总部以 及宏
观策略 部、 交 易部、 指数 与量化 投资 部、 特 定资 产 管理部、 年金 投资 部、 产 品规划 部、 营 销
服务部 、 客 户服 务中 心、 市场部 、 养 老金 业务 部、 战略客 户部 、 机 构-上 海、 机构- 南方、 券
商业务 部、零 售-北 京、零 售-上海 、零售-南方 、互 联网金 融部、 董事会 办公 室、办 公室、
人力资 源部 、财 务部 、信 息技术 部、 基金 运作 部、 风险管 理部 和监 察法 律部 。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票
投资部 （含各 投资风 格小 组） 、研 究部。 股票 投资部 负责进 行股票 选择和 组合 管理。 研究部
负责完 成对 宏观 经济 、 投 资策略 、 行业 上市公 司及 市场的 研究 。 固定收 益总 部负责 公司 所 管
理资产 的固 定收 益投 资管 理及相 关工 作 。 固定 收益 总部下 设现 金管 理组 、 公 募基金 组 、 专 户
组、国 际组 和研 究组 ，分 别负责 各类 固定 收益 资产 的研究 和投 资工 作。
市场部 负责 公司 市场 和销 售管理 、 销售 组织 、 目 标 和费用 管理 、 销售督 导与 营销培 训管
理、 推动 金融 同业业 务合 作与拓 展 、 国 际业务 的推 动与协 作等 工作 。 战 略客 户部负 责北 方 地
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区由国 资委和 财政部 直接 管辖企 业以及 该区域 机构 客户的 销售与 服务工 作。 机构-上 海和 机
构-南方 分别主 要负 责华东 地区、 华南地 区以及 其他 指定区 域的机 构客户 销售 与服务 工作。
养老金 业务 部负 责养 老金 业务的 研究 、 拓 展和 服务 等工作 。 券 商业 务部 负责 券商渠 道的 开拓
和销售 服务。 零售- 北京、 零售-上 海、零 售-南 方负 责公司 全国范 围内零 售客 户的渠 道销售
和服务 。营 销服 务部 负责 营销策 划、 总行 渠道 维护 和销售 支持 等工 作。
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责
执行基 金经 理的 交易 指令 并进行 交易 分析 和交 易监 督。 指 数 与量 化投 资部 负责 公司各 类指 数
与量化 投资 产品 的研 究和 投资管 理工 作 。 特 定资 产管 理部负 责公 司权 益类 特定 资产专 户和 权
益类社 保投 资组 合的 投资 管理及 相关 工作 。 年金 投资 部负责 公司 所管 理企 业年 金等养 老金 资
产的投 资管 理及 相关 工作 。产品 规划 部负 责新 产品 设计、 新产 品报 批、 主管 部门沟 通维 护 、
产品维 护以 及年 金方 案设 计等工 作 。 互 联网 金融 部负 责公司 互联 网金 融战 略规 划的设 计和 实
施， 公司 互联 网金融 的平 台建设 、 业务 拓展和 客户 运营 ， 推 动公 司相关 业务 在互联 网平 台 的
整合与 创新 。客 户服 务中 心负责 零售 客户 的服 务和 咨询工 作。
董事会 办公 室专 门负 责股 东会 、 董事 会、 监事 会及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ；
股东关 系管 理与 董、 监事 的联络 、沟 通及 服务 ；基 金行业 政策 、公 司治 理、 战略发 展研 究 ；
与公司 治理 及发 展战 略等 相关的 重大 信息 披露 管理 ； 政 府公 共关 系管理 ； 党 务工作 ； 博时 慈
善基金 会的 管理 及运 营等 。 办 公室 负责 公司的 战略 规划研 究 、 行 政后勤 支持 、 会 议及 文件 管
理、 公 司文化 建设、 品牌 传播、 对外媒 体宣 传、 外 事活动 管理、 档案 管理 及 工会工 作等。 人
力资源 部负 责公 司的 人员 招聘、 培训 发展 、 薪 酬福 利、 绩 效评 估、 员工 沟通 、 人力 资源 信息
管理工 作。 财务 部负 责公 司预算 管理 、 财 务核 算、 成本控 制、 财务 分析 等工 作。 信 息技 术部
负责信息 系统 开发、 网络 运行及维 护、IT 系 统安全 及数据备 份等 工作。 基金 运作部负 责基
金会计 和基 金注 册登 记等 业务。 风险 管理 部负 责建 立和完 善公 司投 资风 险管 理制度 与流 程 ，
组织实 施公 司投 资风 险管 理与绩 效分 析工 作， 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制 。
监察法 律部 负责 对公 司投 资决策 、 基 金运 作、 内部 管理、 制度 执行 等方 面进 行监察 ， 并 向公
司管理 层和 有关 机构 提供 独立、 客观 、公 正的 意见 和建议 。
另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ， 分 别负责 对驻
京、 沪 、 沈 阳、 郑 州和 成 都人员 日常 行政 管理 和对 赴京、 沪、 沈阳 和郑 州处 理公务 人员 给予
协助。 此外 ，还 设有 全资 子公司 博时 资本 管理 有限 公司， 以及 境外 子公 司博 时基金 （国 际 ）
有限公 司。
截止 到2016 年3 月31 日 ， 公司 总人 数为431 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 94% 拥有
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硕士及 以上 学位 。
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。
（二）主要成员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张光华 先生 ， 博 士， 董事 长。 历 任国 家外 汇管 理局 政研室 副主 任， 计划 处处 长， 中 国人
民银行 海南 省分 行副 行长 、 党委 委员 ， 中 国人 民银 行广州 分行 副行 长、 党委 副书记 ， 广 东发
展银行 行长、 党委 副书 记 ， 招商 银行副 行长、 执行 董事、 副 董事 长、 党 委副 书记， 在 招商 银
行任职 期间 曾兼 任永 隆银 行副董 事长 、 招 商基 金管 理有限 公司 董事 长、 招商 信诺人 寿保 险有
限公司董 事长 、招银 国际 金融有限 公司 董事长 、招 银金融租 赁有 限公司 董事 长。2015 年 8
月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 董事 长暨 法定 代表 人。
熊剑涛 先生 ， 硕士 ， 工程 师， 董事 。1992 年 5 月至1993 年4 月任 职于 深圳 山 星电子 有
限公司。1993 年起 ，历任 招商银行 总行 电脑部 信息 中心副经 理， 招商证 券股 份有限公 司电
脑部副 经理 、 经 理、 电 脑中 心总经 理、 技术 总监 兼信 息技术 中心 总经 理；2004 年 1 月至 2004
年 10 月 ，被 中国 证监 会借 调至南 方证 券行 政接 管组 任接管 组成 员；2005 年 12 月起 任招 商
证券股 份有 限公 司副 总裁 ， 现分 管经 纪业 务、 资产 管理业 务、 信息 技术 中心 ， 兼任 招商 期货
有限公 司董 事长 、中 国证 券业协 会证 券经 纪专 业委 员会副 主任 委员 。 2014 年 11 月 起， 任
博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 董事 。
江向阳 先生 ，董 事。2015 年 7 月起 任 博 时基 金管 理 有限公 司总 经理 。中 共党 员，南 开
大学国 际金 融博 士， 清华 大学金 融媒 体 EMBA 。1986-1990 年就 读于 北京 师范 大 学信息 与情 报
学系 ， 获 学士 学位 ； 1994-1997 年 就读 于中 国政 法大 学 研究生 院 ， 获 法学 硕士 学位 ； 2003-2006
年，就 读于 南开 大学 国际 经济研 究所 ，获 国际 金融 博士学 位。2015 年 1 月至 7 月， 任招 商
局金融 集团 副总 经理 、 博 时基金 管理 有限 公司 党委 副书记 。 历任 中国证 监会 办公厅 、 党办 副
主任兼 新闻 办（ 网信 办） 主任； 中国 证监 会办 公厅 副巡视 员； 中国 证监 会深 圳专员 办处 长 、
副专员 ；中 国证 监会 期货 监管部 副处 长、 处长 ；中 国农业 工程 研究 设计 院情 报室干 部。
王金宝 先生 ， 硕士 ， 董事 。1988 年7 月至 1995 年4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 ， 任
教师。1995 年 4 月进 入招 商证券 ，先 后任 上海 澳门 路营业 部总 经理 、上 海地 区总部 副总 经
理（主 持工作） 、投 资部总 经理、 投资部 总经理 兼固 定收益 部总经 理、股 票销 售交易 部总经
理 （ 现更 名为 机构 业务 总 部） 、 机 构业 务董 事总 经理 。2002 年 10 月至2008 年7 月 ， 任 博时
基金管 理有 限公 司第 二届 、第三 届监 事会 监事 。2008 年 7 月 起， 任博 时基 金 管理有 限公 司
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第四届 至第 六届 董事 会董 事。
陈克庆先 生， 北京大 学工 商管理 硕 士。2001 年起历 任世纪证 券投 资银行 北京 总部副 总
经理， 国信 证券 投行 业务 部副总 经理 ， 华 西证 券投 资银行 总部 副总 经理 、 董 事总经 理。2014
年加入 中国 长城 资产 管理 公司， 现任 投资 投行 事业 部副总 经理 。
杨林峰 先生 ，硕 士， 高级 经济师 ，董 事。1988 年 8 月就职 于国 家纺 织工 业部 ，1992 年
7 月至 2006 年 6 月任 职于 中国华 源集 团有 限公 司， 先后任 华源 发展 股份 有限 公司（ 上海 证
交所上 市公 司） 董秘 、副 总经理 、常 务副 总经 理等 职。2006 年 7 月 就职 于上 海市国 资委 直
属上海 大盛 资产 有限 公司 ， 任战 略投 资部 副总 经理 。2007 年 10 月 至今， 出任 上 海盛 业股 权
投资基 金有 限公 司执 行董 事、 总 经理。2011 年7 月至 2013 年8 月， 任博 时基 金管理 有公 司
第五届 监事 会监 事。2013 年8 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 届、 第六 届董事 会董 事 。
顾立基 先生 ， 硕士 ， 独立 董事 。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂， 任共 青
团总支书 记；1983 年起， 先后任招 商局 蛇口工 业区 管理委员 会办 公室秘 书、 主任；招 商局
蛇口工 业区 免税 品有 限公 司董事 总经 理； 中国 国际 海运集 装箱 股份 有限 公司 董事副 总经 理 、
总经理 ； 招商 局蛇 口工 业区 有限公 司副 总经 理 、 国 际招 商局贸 易投 资有 限公 司董 事副总 经理 ；
蛇口 招 商港 务股 份有 限公 司董事 总经 理； 招商 局蛇 口工业 区有 限公 司董 事总 经理； 香港 海通
有限公 司董 事总 经理 ； 招 商局科 技集 团有 限公 司董 事总经 理、 招商 局蛇 口工 业区有 限公 司副
总经理 。2008 年退 休。2008 年 2 月至 今， 任清 华大 学深圳 研究 生院 兼职 教授 ；2008 年 11
月至 2010 年 10 月， 兼任 招商局 科技 集团 有限 公司 执行董 事；2009 年 6 月至 今，兼 任中 国
平安保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 外部 监事 、监 事会 主席；2011 年 3 月至 今， 兼任湘 电集 团
有限公 司外 部董 事；2013 年5 月至 2014 年8 月， 兼 任德华 安顾 人寿 保险 有限 公司（ECNL ）
董事；2013 年6 月至 今， 兼任深 圳市 昌红 科技 股份 有限公 司独 立董 事。2014 年 11 月起 ， 任
博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 独立 董事 。
李南峰先 生， 学士， 独立 董事。1969 年起先 后在中 国人民解 放军 酒泉卫 星基 地、四 川
大学经 济系 、 中 国人 民银 行、 深 圳国 际信 托投 资公 司、 华 润深 国投 信托 有限 公司工 作， 历任
中国人 民银 行总 行金 融研 究所研 究院 、 深 圳特 区人 行办公 室主 任， 深圳 国际 信托投 资公 司副
总经理、总经理、 董事长 、党委书记，华润 深国投 信托有限公司总经 理、副 董事长。1994
年至2008 年曾 兼任 国信 证 券股份 有限 公司 董事 、 董 事长。2010 年退 休 。2013 年 8 月 起， 任
博时基 金管 理有 限公 司第 五届、 第六 届董 事会 独立 董事。
何迪先生 ，硕 士，独 立董 事。1971 年 起，先 后在北 京西城区 半导 体器件 厂、 北京东 城
区电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、 社 科院 美国 研究所 、 加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津斯
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学会 、 标 准国 际投资 管理 公司工 作 。1997 年9 月 至 今任瑞 银投 资银 行副 主席 。2008 年1 月，
何迪先 生建 立了 资助 、 支 持中国 经济 、 社 会与 国际 关系领 域中 长期 问题 研究 的非营 利公 益组
织 “ 博源 基金 会” ， 并 担任 该基金 会总 干事 。2012 年7 月起 ， 任博 时基 金管 理 有限公 司第 五
届、第 六届 董事 会独 立董 事。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕女 士， 硕士， 监事 。1983 年起 历任郑 州航空 工业管理 学院 助教、 讲师 、珠海 证
券有限 公司 经理 、 招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。 现 任招 商证 券股份 有限 公司
财务管 理董 事总 经理 。2008 年7 月起 ，任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
余和研 先生 ，监 事。1974 年 12 月 入伍 服役 。自 1979 年 4 月进入 中国 农业 银 行总行 工
作，先 后在 办公 室、 农村 金融研 究所 、发 展研 究部 、国际 业务 部等 部门 担任 科员、 副处 长 、
处长等 职务 ；1993 年 8 月 起先后 在英 国和 美国 担任 中国农 业银 行伦 敦代 表处 首席代 表、 纽
约代表 处首 席代 表 ；1998 年8 月 回到 中国 农业 银行 总行 ， 在 零售 业务 部担 任 副总经 理 。1999
年10 月起 到中 国长 城资 产 管理公 司工 作， 先后 在总 部国际 业务 部、 人力 资源 部担任 总经 理；
2008 年8 月 起先 后到 中国 长城资 产管 理公 司天 津办 事处、 北京 办事 处担 任总 经理；2014 年
3 月至 今担 任中 国长 城资 产管理 公司 控股 的长 城国 富置业 有限 公司 监事 、 监 事会主 席， 长城
环亚国 际投 资有 限公 司董 事；2015 年 7 月起 任博 时 基金管 理有 限公 司监 事。
赵兴利 先生 ， 硕士 ， 监 事 。1987 年至1995 年就 职于 天津港 务局 计财 处 。1995 年至 2012
年5 月 先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、 天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份有
限公司 财务 部总 经理 、 天 津港财 务有 限公 司常 务副 总经理 。2012 年5 月 筹备 天津港 （集 团）
有限公 司金 融事 业部 ， 2011 年 11 月 至今 任天 津港 （ 集团 ） 有 限公 司金 融事 业 部副部 长 。 2013
年3 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。
郑波先生 ，博 士，监 事。2001 年 起先后 在中国 平安 保险公司 总公 司、博 时基 金管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月起 ，任博 时基 金
管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
黄健斌先 生， 工商管 理 硕 士。1995 年 起先后 在广发 证券有限 公司 、广发 基金 管理有 限
责任公司 投资 管理部 、中 银国际基 金管 理有限 公司 基金管理 部工 作。2005 年 加入博时 基金
管理公 司 ， 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副 总
经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益部 总经理 。 现 任公司 总经 理助 理兼 固定 收益总 部董 事总
经理、 年金 投资 部总 经理 、 社保 组合 投资 经理 、 高 级投资 经理 、 兼 任博 时资 本管理 有限 公司
董事。2016 年3 月 18 日 至今担 任博 时基 金管 理有 限公司 监事 会员 工监 事。
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
严斌先 生， 硕士 ，监 事。1997 年 7 月起 先后 在华 侨 城集团 公司 、 博 时基 金管 理有限 公
司工作 。现 任博 时基 金管 理有限 公司 财务 部副 总经 理。2015 年 5 月 起， 任博 时基金 管理 有
限公司 第六 届监 事会 监事 。
3 、高 级管 理人 员
张光华 先生 ，简 历同 上。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
王德英先 生， 硕士， 副总 经理。1995 年起先 后在北 京清华计 算机 公司任 开发 部经理 、
清华紫 光股 份公 司 CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年加 入博 时基金 管理 有限公 司， 历
任行政 管理 部副 经理 ， 电 脑部副 经理 、 信 息技 术部 总经理 、 公 司代 总经 理。 现任公 司副 总经
理，主 管 IT、 财务 、运作 、指数 与量化 投资和 互联 网金融 等工作 ，博时 基金( 国际)有 限公
司及博 时资 本管 理有 限公 司董事 。
董良泓先 生，CFA ，MBA ， 副总经理 。1993 年 起先后 在中国技 术进 出口总 公司 、中技 上
海投资 公司 、 融通基 金管 理有限 公司 、 长城基 金管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年2
月加入 博时 基金 管理 有限 公司 ， 历 任社 保股票 基金 经理 ， 特 定资 产高级 投资 经理 ， 研 究部 总
经理兼 特定 资产 高级 投资 经理 、 社 保股 票基金 经理 、 特 定资 产管 理部总 经理 。 现 任公 司副 总
经理兼 高级 投资 经理 、 社 保组合 投资 经理 ， 兼 任博 时基金 （国 际） 有限 公司 董事、 博时 资本
管理有 限公 司董 事。
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至1999 年在河 北省 经济 开发 投资 公司从 事
投资管 理工 作。2000 年 8 月加入 博时 基金 管理 有限 公司， 历任 债券 组合 经理 助理、 债券 组
合经理 、 社保 债券基 金基 金经理 、 固定 收益部 副总 经理兼 社保 债券 基金 基金 经理 、 固 定收 益
部总经 理、 固定 收益 投资 总监、 社保 组合 投资 经理 。 现任 公司 副总 经理 、 兼 任博时 基金 （国
际）有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司董 事。
徐卫先生 ，硕 士，副 总经 理。1993 年 起先后 在深圳 市证券管 理办 公室、 中国 证监会 、
摩根士 丹利 华鑫 基金 工作 。2015 年6 月 加入 博时 基 金管理 有限 公司 ，现 任公 司副总 经理 。
孙麒清女 士， 商法学 硕士 ， 督察长 。曾 供职于 广东 深港律师 事务 所。2002 年 加入博 时
基金管 理有 限公 司， 历任 监察法 律部 法律 顾问 、 监 察法律 部总 经理 。 现 任公 司督察 长， 兼任
博时基 金（ 国际 ）有 限公 司董事 、博 时资 本管 理有 限公司 副董 事长 。
4 、本 基金 基金 经理
赵云阳 先生 ， 硕士 。2003 年至 2010 年在 晨星 中国 研 究中心 工作 。2010 年加 入 博时基 金
管理有 限公 司， 历任 量化 分析师 、 基 金经 理助 理、 博时特 许价 值混 合型 证券 投资基 金 （2013
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日） 、博 时招 财一 号保 本基金 （2015 年 5 月 4 日至 2016 年 5
月30 日） 、 博时 中证 淘金 大数 据 100 基金 （2015 年5 月4 日至2016 年5 月 30 日） 。 现任 博
时深证 基本 面200ETF 基 金 兼博时 深证 基本 面 200ETF 联接基 金（2012 年 11 月13 日至 今） 、
上证企 债 30ETF 基 金（2013 年 7 月 11 日 至今） 、博 时招财 一号 保本 基金 （2015 年 4 月 29
日至今 ） 、 博时 中证 淘金 大 数据 100 基金 （2015 年 5 月 4 日至 今） 、 博时 沪深 300 指 数基 金
（2015 年5 月7 日 至今） 、 博时证 券保 险指 数分 级基 金 （2015 年5 月19 日至 今 ） 、 博 时黄 金
ETF 基 金（2015 年 10 月 8 日至今 ） 、 博时 上证 50ETF 基金（2015 年 10 月 8 日 至今） 、博 时
上证50ETF 联接 基金 （2015 年 10 月8 日 至今） 、 博时 银行分 级基 金(2015 年 10 月 8 日 至今)、
博时黄 金ETF 联 接基 金（2016 年5 月27 日至 今） 的 基金经 理。
历任基 金经 理：
杨永光 先生 ，2013 年7 月11 日至 2016 年4 月25 日 任本基 金基 金经 理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊
江向阳 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
黄健斌 先生 ，简 历同 上。
李权胜 先生 ，硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基 金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、 研 究员 兼基 金经 理助 理、 特 定资 产投 资经 理、 特定资 产管 理部
副总经 理 、 博 时医疗 保健 行业股 票基 金基 金经 理、 股票投 资部 副总 经理 、 股 票投资 部成 长 组
投资总 监。 现任 股票 投资 部总经 理兼 价值 组投 资总 监、博 时精 选混 合基 金基 金经理 。
欧阳凡 先生 ，硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加 入
博时基 金管 理有 限公 司， 曾任特 定资 产管 理部 副总 经理 、 社 保组 合投资 经理 助理 。 现 任特 定
资产管 理部 总经 理兼 社保 组合投 资经 理。
魏凤春先 生， 经济学 博士 。1993 年起 先后在 山东经 济学院、 江南 证券、 清华 大学、 江
南证券、 中信 建投证 券公 司工作。2011 年加 入博时 基金管理 有限 公司， 曾任 投资经理 。现
任首席 宏观 策略 分析 师兼 宏观策 略部 总经 理、 博时 抗通胀 增强 回报 （QDII-FOF ） 基 金、 博 时
平衡配 置混 合基 金的 基金 经理。
王 俊先 生， 硕士，CFA 。2008 年 从上 海交 通大 学硕 士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理 有
限公司 。 历 任研 究员 、 金 融地产 与公 用事 业组 组长 、 研究 部副 总经 理、 博时 国企改 革股 票基
金、博时 丝路 主题股 票基 金的基金 经理 。现任 研究 部总经理 兼博 时主题 行业 混合(LOF)基金
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的基金 经理 。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
（三）基金管理人的 职责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运 用 基金 财产；
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产；
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和基 金管理 人的 财产相 互独立, 对所 管理的 不同基 金分别 管理， 分别 记账， 进行证
券投资 ；
6 、 除 依据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 外,不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合《 基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格；
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ；
12 、 保 守基 金商 业秘 密， 不 泄露基 金投 资计 划、 投资 意向等 。 除 《基 金法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露；
13 、 按 《基 金合 同》 的 约定 确 定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收
益；
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项；
15 、 依 据 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上；
17 、 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 者能
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够按照 《基 金合 同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ， 并在 支付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ；
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人；
20 、 因 违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应 当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ；
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和 《 基 金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管人 违反
《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ；
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任；
23 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
24 、基金 管理 人在募 集期 间未能达 到基 金的备 案条 件， 《基 金合同 》不能 生效 ，基金 管
理人承 担全 部募 集费 用， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日
内退还 基金 认购 人；
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决 议；
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ；
27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
（四）基金管理人的 承诺
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度， 采
取有效 措施 ，防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ；
2 、 基 金管 理人承 诺不 从事 违反 《 基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守基金 合同 ， 并承诺 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；
4 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责；
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5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。
（五）基金经理承诺
1 、依照 有关法 律法规 和基 金合同的 规 定 ，本着 谨慎 的原则为 基金 份额持 有人 谋取最 大
利益；
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ；
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。
（六）基金管理人的 内部 控制制度
1 、风 险管 理的 原则
（1） 全面 性原 则
公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ，渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。
（2） 独立 性原 则
公司设 立独 立的 监察 部， 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性， 负责 对公 司各 部门风 险控
制工作 进行 稽核 和 检 查。
（3） 相互 制约 原则
公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 ， 建立 不同 岗位之 间
的制衡 体系 。
（4） 定性 和定 量相 结合 原 则
建立完 备的 风险 管理 指标 体系， 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。
2 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构， 由最 高管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监 察部 负责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分：
（1） 董事 会
负责制 定公 司的 风险 管理 政策， 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。
（2） 风险 管理 委员 会
作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 ， 风 险管 理委 员会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 ， 即
负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别、 评定 和监控 该部 门的 风险 ， 负 责批准 每一 个部
门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。
（3） 督察 长
独立行 使督 察权 利； 直接 对董事 会负 责； 按季 向风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报
告和风 险管 理建 议。
（4） 监察 法律 部
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监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察 ， 并 为每 一个 部门的 风
险管理 系统 的发 展提 供协 助， 使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。
（5） 风险 管理 部
风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 ， 组织 实施 公司 投资 风险管 理
与绩效 分析 工作 ，确 保公 司各类 投资 风险 得到 良好 监督与 控制 。
（6） 业务 部门
风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部 门经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任， 负责
履行公 司的 风险 管理 程序 ， 负责 本部 门的 风险 管理 系统的 开发 、 执 行和 维护 ， 用于 识别 、 监
控和降 低风 险。
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施
（1） 建立 内控 结构 ，完 善 内控制 度
公司建 立 、 健 全了内 控结 构， 高管 人员 关于内 控有 明确的 分工 ， 确保各 项业 务活动 有 恰
当的组 织和 授权 ， 确 保监 察活动 是独 立的 ， 并 得到 高管人 员的 支持 ， 同 时置 备操作 手册 ， 并
定期更 新。
（2） 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制
建立、 健全 了各 项制 度， 做到基 金经 理分 开， 投资 决策分 开， 基金 交易 集中 ， 形成 不同
部门， 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上减 少和 防范风 险。
（3） 建立 、健 全岗 位责 任 制
建立、 健全 了岗 位责 任制 ， 使每 个员 工都 明确 自己 的任务 、 职 责， 并及 时将 各自工 作领
域中的 风险 隐患 上报 ，以 防范和 减少 风险 。
（4） 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序
建立了 评估 风险 的委 员会 ， 使 用适 合的 程序 ， 确 认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ； 公 司
建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 ， 对 风险 隐患 进行 层层汇 报， 使各 个层 次的 人员及 时掌 握风
险状况 ，从 而以 最快 速度 作出决 策。
（5） 建立 有效 的内 部监 控 系统
建立了 足够 、 有 效的 内部 监控系 统， 如电 脑预 警系 统、 投 资监 控系 统， 对可 能出现 的各
种风险 进行 全面 和实 时的 监控。
（6） 使用 数量 化的 风险 管 理手段
采取数 量化 、 技 术化 的风 险 控制手 段， 建立 数量 化的 风 险管理 模型 ， 用 以提 示指 数 趋势、
行业及 个股 的风 险， 以便 公司及 时采 取有 效的 措施 ， 对风 险进 行分 散、 控制 和规避 ， 尽 可能
地减少 损失 。
（7） 提供 足够 的培 训
制定了 完整 的培 训计 划， 为所有 员工 提供 足够 和适 当的培 训， 使员 工明 确其 职责所 在 ，
控制风 险。
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二、 基金托 管人
（一）基金托管人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：洪 渊
（二）主要人员情况
截至2016 年3 月末 ，中 国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工198 人 ， 平均 年龄30 岁，95% 以
上员工 拥有 大学 本科 以上 学历， 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。
（三）基金托管业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ， 中国 工商 银行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资 产、QDII 资产 、股权 投资 基
金、证 券公 司集 合资 产管 理计划 、证 券公 司定 向资 产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产 证券 化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专户 资产 、ESCROW 等 门 类 齐全的 托管 产品体 系， 同
时在国 内率 先开 展绩 效评 估、 风险 管理 等增 值服 务 ， 可以为 各类 客户 提供 个性 化的托 管服 务。
截至 2016 年 3 月， 中国 工商银 行共 托管 证券 投资 基金 555 只。 自 2003 年 以来， 本行 连续
十一年 获得 香港 《亚 洲货 币》 、 英国 《全球 托管 人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环 球金融 》 、 内地
《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 等 境内 外权 威财 经媒 体评选 的 49 项 最佳 托管 银 行大奖 ； 是 获
得奖项 最多 的国 内托 管银 行，优 良的 服务 品质 获得 国内外 金融 领域 的持 续认 可和广 泛 好 评 。
（四）基金托管人的 内部 控制制度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行
业 的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建
设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极
拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时 ， 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善
风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2005、 2007 、 2009 、
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2010 、2011 、2012 、2013 、2014 年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充
分 的 最 权 威 的 SAS70 （ 审 计 标 准 第 70 号 ） 审 阅 后 ，2015 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第
九 次 通 过 ISAE3402（原 SAS70 ） 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立
第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也
证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际
先 进 水 平 。 目 前 ，ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个 运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内部 审计局 ） 、资 产托管 部内设 风险控 制处 及资产 托管部 各业务 处室 共同组 成。总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1 ） 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监 管 机构 的监 管要 求 ， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2 ） 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3 ） 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录 ；按 照 “内 控优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4 ） 审慎 性原 则。 各项 业 务经营 活动 必须 防范 风险 ，审 慎经 营， 保证 基金 资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5 ） 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管 理 的需 要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6 ） 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门 ；直 接操 作人 员和 控 制人员 必
须 相对 独立 ，适 当分 离； 内控制 度的 检查 、评 价部 门必须 独立 于内 控制 度 制 定和执 行 部 门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1 ） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ， 建立 了明 确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
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良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2 ） 高层 检查 。 主管 行领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3 ） 人 事控 制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线” 、 “互 控防 线” 、 “ 监
控防线 ” 三道 控制 防线， 健全绩 效考 核和 激励 机制 ， 树立 “ 以人 为本” 的内 控文化， 增强 员
工的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。
（4 ） 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5 ） 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6 ） 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数 据和 传真 加密 、数 据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7 ） 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ， 制定 了基 于 数据 、应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战 ， 资 产托 管部 不断 提高 演练标 准 ， 从 最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1 ） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门 ，配 备 专职稽 核监 察人 员 ，在 总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2 ） 完善 组织 结构 ，实 施 全员风 险管 理 。完 善的 风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
（3 ） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ， 一贯 坚持 把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控 制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
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（4 ） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ， 保 持与业 务发 展同 等地 位 。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线 。
三、
相关服务机构
一、基金份额发售机 构
1 ．申 购赎 回代 理券 商（ 简 称 “一 级交 易商 ” ）
(1) 国信证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 齐晓燕
电话： 0755 －82130833
传真： 0755 －82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(2) 招商证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
法定代表人： 宫少林
联系人： 林生迎
电话： 0755-82960223
传真： 0755 －82943636
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(3) 广发证券 股份有 限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、39、41 、42、43、
44 楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020 －87555888
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
传真： 020 －87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(4) 中信证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010 －84588888
传真： 010 －84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(5) 海通证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021 －63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(6) 安信证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755 －82825551
传真： 0755 －82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(7) 华泰证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市中山东路90 号华 泰证券大厦
办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号华 泰证券大厦
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
法定代表人： 吴万善
联系人： 庞晓芸
电话： 025 －84457777
传真： 025 －84579763
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(8) 中信证券 （山东 ）有限 责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(9) 东方证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021 －63325888
传真： 021 －63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(10) 方正证券 股份有 限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(11) 长城证券 有限责任公 司
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层
办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755 －83516094
传真： 0755 －83516199
客户服务电话： 4006666888
网址： http://new.cgws.com/
(12) 光大证券 股份有限公 司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021 －22169081
传真： 021 －22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www
ebscn.com/
(13) 国海证券 股份有限公 司
注册地址： 广西桂林市辅星路13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755 －83707413
传真： 0755 －83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国），96100 （ 广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(14) 中国中投 证券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13、15、16、18、19、20 、21、22 、23
单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第04、18 层至 21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
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客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(15) 第一创业 证券股份有 限公司
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民 时代广场 B 座 25 、26 层
办公地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民 时代广场 B 座 25 、26 层
法定代表人： 刘学民
联系人： 崔国良
电话： 0755-25832852
传真： 0755-25831718
客户服务电话： 0755-25832852
网址： www.fcsc.com
(16) 东海证券 股份有限公 司
注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资 广场 18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人： 刘化军
联系人： 汪汇
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
2． 二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 ．基金 管理人 可根据 有关 法律法规 ，选 择其他 符合 要求的机 构代 理发售 本基 金，并 及
时公告 。
二、登记机构
名称：
博 时基 金管 理有限 公司
住所：
广 东省 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 29 层
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人 ：
许鹏
三、出具法律意见书 的 律 师事务所
名称：
上 海市 通力 律师事 务所
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注册地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
办公地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人 ： 安冬
经办律 师： 吕红、 安冬
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ： 张 振波
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 张振波
四、基 金名称
上证企 债 30 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 。
五、基 金类型
交易型 开放 式
六、基 金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
七、基 金的投资方向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 债券 和备 选成 份债 券。 在 建仓 完成 后， 本 基金 跟踪标 的
指数成 份债 券和 备选 成份 债券的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的80% 。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会适 当投 资于其 他债 券及 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 在法 律法 规允 许的情 况下 ， 基
金管理 人在 履行 相应 程序 后可以 使用 相关 金融 衍生 工具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
八、基 金的投资策略
本基金 将根 据资 产规 模、 日常申 购赎 回情 况、 市场 流动性 等情 况主 要采 取分 层抽样 复制
策略和 适当 的替 代性 策略 实现对 标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基 金跟 踪标 的指 数成 份债券 和备 选
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
成份债 券的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的80% 。
1 、分 层抽 样复 制策 略
本基金 主要 采取 分层 抽样 复制法 构建 基金 债券 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成份 债券及 其
权重的 变动 而进 行相 应的 调整。
2 、替 代性 策略
当成份债券市场流动 性不 足或因法规规定本基 金不 能投资关联方债券等 情况 导致本基
金无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时， 基金 管理 人将 通过投 资备 选成 份债 券为 主， 并 辅以 非成
份债券 等金 融工 具来 构建 替代组 合进 行跟 踪复 制。
由于定 期和 不定 期的 调整 需求， 基金 管理 人可 构建 替代组 合。 构建 替代 组合 将以债 券市
场流动 性为 约束 条件 ， 综 合考虑 权重 、 到期收 益率 和久期 的匹 配度 来考 察， 使得替 代组 合 与
被替代 债券 的 跟 踪偏 离度 和 跟踪 误差 最小 化。
在法律 法规 允许 的情 况下 ，基金 管理 人在 履行 相应 程序后 可以 使用 相关 金融 衍生工 具 ，
以 更 好 地 实 现基 金 的 投 资目 标 。 但 基 金管 理 人 使 用相 关 金 融 衍 生工 具 必 须 是以 提 高 投 资效
率、 降低 交易 成本 、 缩 小 跟踪偏 离度 和 跟 踪误 差等 为目的 ， 而非 用于投 机或 用作杠 杆工 具放
大基金 的投 资。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年化跟 踪误差 不超 过 2%。 如因指 数编 制规则 或其他因 素导 致 基金 跟踪 偏离度 或 跟踪
误差超 过上 述范 围， 基金 管理人 应采 取合 理措 施避 免 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 进一步 扩大 。
九、基 金的业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ，即 上证 企债30 指数 收益 率。
如果中证 指数 有限公 司变 更或停止 上证 企债 30 指 数的编制 及发 布，或 者上 证企债 30
指数被 其他 指数 所替 代， 或者由 于指 数编 制方 法等 重大变 更导 致上 证企 债 30 指数不 宜继 续
作为本 基金 的标 的指 数 ， 或 者证券 市场 有其 他代 表性 更强 、 更 适合 于本 基金 投资 的指数 推出 ，
基金管 理人 依据 维护 投资 者合法 权益 的原 则 ， 在 履行 适当程 序后 有权 变更 本基 金的标 的指 数
并相应 地变 更业 绩比 较基 准 ，变 更业 绩比 较基 准 无 须召开 基金 份额 持有 人大 会 。
十、基 金的风险收益特征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于货币 市场 基金 ， 低 于混 合型基 金和
股票型 基金 ，属 于中 风险/ 收益的 开放 式基 金。
本基金 采用 分层 抽样 复制 方法跟 踪复 制上 证企 债 30 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数
所表征 的市 场组 合的 风险 收益特 征相 似。
十一、 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净
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值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大 遗 漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 88,435,347.90 95.12
其中： 债券 88,435,347.90 95.12
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,565,476.97 2.76
7 其他各 项资 产 1,970,814.41 2.12
8 合计 92,971,639.28 100.00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 88,435,347.90 95.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,435,347.90 95.52
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122659 12 石油 06 63,300 6,741,450.00 7.28
2 122393 15 恒大 03 58,110 6,335,733.30 6.84
3 122770 11 国网 01 47,950 5,209,767.50 5.63
4 122392 15 恒大 02 49,170 5,064,018.30 5.47
5 122395 15 富 力债 47,960 4,985,442.00 5.39
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
(1)本报 告期内 ，本 基金投 资的前十 名证 券的发 行主 体没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
(2)基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
(3) 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 3,834.08
2 应收证 券清 算款 1,103.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,965,876.53
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,970,814.41
(4)报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
(5)报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
(6)投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较：
期
间
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① － ③ ② －④
2013.7.11-2013.12.31 -1.23% 0.11% -1.57% 0.10% 0.34% 0.01%
2014.1.1-2014.12.31 7.81% 0.11% 7.24% 0.12% 0.57% -0.01%
2013.7.11-2014.12.31 6.48% 0.11% 5.56% 0.12% 0.92% -0.01%
2015.1.1-2015.12.31 7.05% 0.07% 6.72% 0.07% 0.34% 0.00%
2016.1.1-2016.6.30 1.65% 0.06% 1.57% 0.06% 0.08% 0.00%
2013.7.11-2016.6.30 15.87% 0.09% 14.41% 0.09% 1.46% 0.00%
十三、 基金的费用与税收
（一） 与基金 运作 有关 的费 用
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金标 的指 数许 可使 用 费；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金上 市费 及年 费；
8 、基 金的 证券 交易 费用 ；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
（二） 基金运 作费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.4%年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 使用费 。 在 通常 情况 下， 指 数许可 使用 费按 前一 日的 基金资 产净 值
的0.02%的 年费 率计 提。 指数许 可使 用费 每日 计算 ，逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H=E×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，E 为前 一日 的基 金资产 净值
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用费 按季支 付。 根据 基金 管理 人与中 证指
数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 规 定 ， 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币
25,000 元 （ 即不 足25,000 元部分 按照 25,000 元收 取 ） 。 但基 金合 同生 效当 季， 基点费 不设
下限， 按实 际计 提的 金额 支付。
如果指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费 率等 发生 调整， 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率
计算指 数使 用费 。 基 金管 理人应 及时 通知 基金 托管 人， 并 按照 《信 息披 露管 理办法 》 的 规定
在指定 媒体 进行 公告 。
4 、除管 理费和 托管费 和指 数使用许 可费 之外的 基金 费用，由 基金 托管人 根据 其他有 关
法规及 相应 协议 的规 定， 按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－11 项费 用 ” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的包括 但不 限于 信息 披露 费、 律师 费和 会计 师费 等相 关费用 以及 其他 根据 相关 法律法 规及 中
国证监 会的 有关 规定 不得 列入基 金费 用 的 费用 不从 基金财 产中 支付 。
（四） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 、基 金销 售费 率等 相关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 （但 根据 法
律法规 的要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外） ； 调 低基 金管理 费率 、 基 金托 管费 率等费 率， 无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在指 定媒体 上公 告。
（五） 基金 税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规 的要 求， 对本 基金 管理人 于2015 年8月25 日 刊 登的本 基金 原招 募说 明书 （ 《上证 企债30
交易型 开放式 指数证 券投 资基金 招募说 明书》 ）进行 了更新 ，并根 据本基 金管 理人在 本基金
合同生 效后 对本 基金 实施 的投资 经营 活动 进行 了内 容补充 和更 新， 主要 更新 的内容 如下 ：
1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
2 、在“ 四、基 金托管 人” 中，对基 金托 管人的 基本 情况及基 金托 管业务 经营 情况进 行
了更新 ；
3 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 更新 了相 关服 务机 构的内 容；
4 、 在“十 一、 基金 的投资” 中， 更新 了“ （十 三）基金 投资 组合 报告” 的内 容， 数据
内容截 止时 间 为 2016 年 6 月 30 日；
5 、在 “十 二、 基金 的业 绩 ”中， 更新 了“ 自基 金合 同生效 开始 基金 份额 净值 增长率 ”
的数据 及列 表内 容， 数据 内容截 止时 间 为 2016 年 6 月 30 日；
6 、在 “二 十二 、 基 金托 管 协议的 内容 摘要 ”中 ，更 新了基 金托 管人 的信 息；
7 、在 “二 十四 、其 它应 披 露的事 项” 更 新了 其它 应 披露的 事项 ：
( 一)、2016 年 04 月 27 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《博 时基 金管 理有 限公 司关于 上证 企债 30 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的基金 经理 变
上证企 债30 交易型开放式指数证券投 资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号
更的公 告》 ；
( 二)、2016 年 04 月 22 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《上 证企 债 30 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告》 ；
( 三)、2016 年 03 月 26 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《上 证企 债 30 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 （摘 要） 》 ；
( 四)、2016 年 02 月 25 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《上 证企 债 30 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金更 新招募 说明 书 2016 年第1 号（摘 要） 》 ；
( 五)、2016 年 01 月 20 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《上 证企 债 30 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告》 ；
博时基金管理有限公 司
2016 年 8 月 25 日
