对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
万家和谐(519181)

万家和谐:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月25 日 
 
 
 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示及目录 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2016 年 8 月 24 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读 半 年度 报告正 文。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 万家和 谐增 长混 合 基金主 代码 519181 前端交 易代 码 519181 后端交 易代 码 519182 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,700,046,928.07 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、债券 投资 比例,平 衡长 期 买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,控 制投 资 风险, 谋取 基金 资产 的长 期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义:一、 资产 配置 的和 谐,通 过有效 配置 股票 、债 券资 产比例,谋 求基 金资 产在 股 票、债 券投 资中 风险 、收 益的和 谐平 衡; 二、 长期 买 入持有 和事 件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内在 价值 与市 场价 格的偏 离程 度和 其市 场价 格向内 在价 值的 回归 速度 的分析,谋 求基 金资 产在 不 同行业 和不 同股 票投 资中 长期投 资和 事件 驱动 投资 的和谐 平衡 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,其 预 期收益 及风 险水 平介 于股 票型基 金与 债券 型基 金之 间, 属 于中 等风 险收 益水 平 基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 兰剑 张志永 联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


95538 转6 、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.wjasset.com 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 38 页


网址 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -41,919,663.22 本期利 润 -190,615,648.37 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1184 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.41% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1814 期末基 金资 产净 值 1,441,097,110.18 期末基 金份 额净 值 0.8477 注:(1) 本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要 低于所 列数 字;


(3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.32% 1.24% -0.08% 0.64% 0.40% 0.60% 过去三 个月 -5.49% 1.39% -1.12% 0.66% -4.37% 0.73% 过去六 个月 -16.41% 2.29% -9.47% 1.20% -6.94% 1.09% 过去一 年 -4.54% 2.52% -17.38% 1.50% 12.84% 1.02% 过去三 年 60.49% 1.89% 36.90% 1.20% 23.59% 0.69% 自基金 合同 生效起 至今 75.25% 1.74% 89.10% 1.27% -13.85% 0.47% 注:业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 38 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 成立 于 2006 年 11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律 法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰 证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 : 中 国 (上海 ) 自 由贸 易实 验区 浦电 路 360 号8 楼 ( 名义 楼层 9 层), 办公 地点: 中 国 (上 海) 自 由贸 易 实验区 浦电 路360 号8 楼 (名 义楼 层 9 层),注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目前 管 理二十 六只 开放 式基 金,分 别为 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合 型证券投资基 金(LOF ) 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证 券投资 基金、万万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 38 页


家双引擎灵活 配置混合 型 证券基金、万 家精选混 合 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券投 资基金、万家 中证红利 指 数证券投资基 金(LOF) 、 万家添利债券 型证券投 资 基金(LOF) 、万家中 证创业成长指 数分级证 券 投资基金、万 家信用恒 利 债券型证券投 资基金、 万 家日日薪货 币市场证 券投资 基 金 、 万 家强 化收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 万 家上 证 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基金、万家 新利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家双利债券 型证券投 资 基金、万家 现金宝货 币市场证券投 资基金、 万 家瑞丰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家瑞兴 灵 活配置混合 型证券投 资基金、万家 品质生活 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞益 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达 保本混 合型 证券 投资 基金 和万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 莫海波 本基金 基金 经理 ,万 家精选 混合 型证 券投 资基金 、万 家行 业优 选混合 型证 券投 资基 金、万 家品 质生 活灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、万 家瑞 兴灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、万 家新 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、万 家新 兴蓝 筹灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经 理。 2015 年5 月 6 日 - 6 投资研 究部 总监 ,MBA ,2010 年进入 财富 证券 责任 有限 公 司,任 分析 师、 投资 经理 助 理;2011 年进 入中 银国 际 证 券有限 责任 公司 基金 ,任 分 析师、 环保 行业 研究 员、 策 略分析 师、 投资 经理 。2015 年3 月 加入 本公 司, 现任 投 资研究 部总 监、 万家 和谐 增 长混合 型证 券投 资基 金、 万 家精选 股票 型证 券投 资基 金 基金经 理和 万家 行业 优选 股 票型证 券投 资基 金基 金经 理。 注: 1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。





2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理 办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运 用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利 益的行 为。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 38 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平 交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和 交易执行等 投 资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益 输送的 异常 交易 发生 。 公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平 的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序; 对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则 对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完 成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控 制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 15 年 底出 于对 利空 因素 以 及大盘 风格 转变 的判 断, 我们的 产品 始终 保持 较低 的仓位 , 并 且在 两次熔 断之 后逐 步提 高仓 位。15 年 12 月 份, 中小 创估值 偏高 ,因 此我 们逐 步卖出 已取 得较 高 收 益的中小创股 票,锁定 之 前反弹收益。 另外一季 度 重点配置的行 业放在房 地 产以及基建 领域。首 先,房 地产 投资 占 GDP 权 重较高 ,而 且随 着供 给侧 改革逐 步深 化落 实, 房地 产成为 首当 其冲 的 受 益领域。因此 我们判断 商 品房销量回暖 提升地产 商 的边际利润, 房地产企 业 的投资乘数 效应对周 期品上 下游 产生 巨大 拉动 , 对未 来经 济走 势预 期判 断至关 重要 。 其 次,1、2 月份信 贷数 据放 量 以 及两会 期间 政府 稳增 长意 图明显 ,尤 其是 以 PPP 为 代表的 地方 政府 平台 项目 会加速 推广 落实 。 我 们预计基建会 成为贯穿 全 年的投资主题 ,供给端 收 缩以及需求端 发力避免 中 国经济出现 硬着陆现 象。相比之前 反弹较大 的 中小创股票, 房地产、 基 建板块估值合 理,配置 策 略上相对稳 健,所以 我们避 免了 产品 在1 、2 月 份出现 较大 幅度 的净 值回 撤。 上半年 由于 受到 美元 加息 以及全 球经 济增 速放 缓等 风险事 件的 影响 , 风 险资 产 价格普 遍承 压,万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 38 页


国内货 币宽 松预 期使 得 A 股市场 呈现 区间 震荡 行情 。经济 数据 再次 面临 考验 下行压 力, 供给 侧 改 革进度加快, 宏观调控 手 段强调积极的 财政政策 和 稳健的货币政 策。基于 对 上述不确定 因素的判 断,我 们认 为 A 股市 场整 体基本 面在 期间 并没 有发 生太大 的变 化, 股市 已经 反应了 大部 分利 空 , 所以在进行行 业投资决 策 时应当过滤掉 目前市场 对 于未来预期产 生的噪音 。 中期依旧维 持宽幅震 荡格局的判断 ,改革预 期 始终是未来影 响风险偏 好 的重大因素。 在行业配 置 方面,我们 延续一季 度的板 块选 择, 将配 置重 点放在 基建 和地 产领 域。 以 PPP 为代 表的 地方 政府 平台项 目会 加速 推 广 落实,随着下 半年订单 利 润的确认,基 建行业有 望 迎来超预期的 业绩。相 比 之前反弹较 大的相关 主题股票,房 地产、基 建 板块 估值合理 ,配置策 略 上相对 稳健, 进可攻退 可 守;另外我 们也采取 自下而上的主 动管理策 略 ,积极配置行 业景气度 高 以及业绩提升 明确的禽 产 业链、新能 源汽车以 及食品饮料等 细分行业 。 同时诸如有色 以及维生 素 涨价等带有主 题催化性 质 的相关股票 ,期间也 给我们 产品 带来 了较 大的 净值贡 献。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报告期末,本 基金份额 净值为 0.8477 元, 本报告 期份额净值增长 率为-16.41%, 同期业 绩 比较基 准增 长率 为-9.47% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 七月 份 CPI 重回 “1 时代 ”,通 胀压 力得 到缓 解, 央行更 多以 公开 市场 操作 的方式 维持 市场 流动性,宽松 预期得到 进 一步巩固。美 国非农数 据 向好,较五月 份显著增 加 ,缓解投资 者对于美 国劳动力市场 和经济增 长 的担忧,但退 欧风险发 酵 使得美联储不 得不重新 评 估其加息频 率,下半 年加息概率并 没有随着 非 农数据而大幅 度提高。 经 济复苏缓慢、 脱欧对于 市 场扰动会让 美联储在 今后几个月加 息更加谨 慎 。在汇率方面 ,近期人 民 币贬值的情况 下外汇储 备 却保持平稳 ,实际人 民币外 流压 力减 小, 汇率 不会成 为当 前A 股市 场的 主要风 险。 短期 内 A 股 所面 临的 利空 已基 本 出尽 ,市 场悲 观情 绪也已 经得 到宣 泄。 存量 博弈的 行情 下 , 沪指 在3000 点 附近 会出 现 一定程 度的 整固 , 但结 合 市场目 前驱 动因 素较 多 、 改革预 期升 温 , 未 来 一段时间将出 现较好的 投 资机会。在行 业配置上 , 我们在保持低 估值蓝筹 ( 如:基建、 地产等) 仓位的同时, 适时加大 对 高景气周期行 业的配置 ( 包括:新能源 汽车、高 端 制造、电子 、农业、 白酒及 部分 化工 品等 ) 。 长 期来看 供给 端配 套改 革才 是驱动 市场 风险 偏好 继续 回升、 资金 持续 注入 的重要因素。 预计下半 年 相应改革会陆 续迎来配 套 文件出台,重 组兼并试 点 也有望陆续 展开,国 企改革 相关 标的 有望 迎来 投资机 会 。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 38 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工 、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和 程序, 在发生了影响估值政 策和程序有效 性及适用性的 情况后及 时 修订估值方法 。估值委 员 会由督察长、 基金运营 部 负责人、合 规稽核部 负责人、权益 投资部负 责 人、固定收益 部负责人 等 组成。估值委 员会的成 员 均具备专业 胜任能力 和相关 从业 资格,精 通各 自 领域的 理论 知识,熟 悉政 策 法规, 并具 有丰 富的 实践 经 验。 2、基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度 基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。 3、参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 4、已 签约 的与 估值 相关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用 户服务 协议 》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 情况 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本托管人依据 《万家和 谐 增长混合型证 券投资基 金 基金合同》与 《万家和 谐 增长混合型证 券 投资基 金托 管协 议》 , 自 2006 年 11 月 30 日 起托 管 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 称本 基金) 的全 部资 产。 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对基金 管理人在 本万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 38 页


基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监 督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内, 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 §6 半年度 财 务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 91,272,552.88 322,688,844.01 结算备 付金


1,596,334.89 3,833,140.76 存出保 证金


987,993.69 1,718,186.68 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,348,773,551.81 880,593,886.72 其中: 股票 投资


1,348,773,551.81 880,593,886.72 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


9,940,324.64 - 应收利 息 6.4.7.5 36,418.50 140,812.43 应收股 利


- - 应收申 购款


8,822.76 57,641.50 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,452,615,999.17 1,209,032,512.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 38 页


短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


7,950,188.95 11,563,962.00 应付赎 回款


512,285.81 2,153,938.70 应付管 理人 报酬


1,726,016.69 1,508,937.83 应付托 管费


287,669.44 251,489.66 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 677,447.49 2,305,323.23 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 365,280.61 566,396.46 负债合 计


11,518,888.99 18,350,047.88 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 972,575,641.65 671,688,142.75 未分配 利润 6.4.7.10 468,521,468.53 518,994,321.47 所有者 权益 合计


1,441,097,110.18 1,190,682,464.22 负债和 所有 者权 益总 计


1,452,615,999.17 1,209,032,512.10 注: 报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基 金份 额净 值 0.8477 元, 基金 份额 总 额1,700,046,928.07 份.


6.2 利 润表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-175,215,081.96 536,375,103.98 1.利息 收入


996,937.65 1,746,830.81 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 983,442.53 1,351,096.34 债券利 息收 入


- 354,125.83 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


13,495.12 41,608.64 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-27,685,726.59 698,762,346.63 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -38,478,362.67 692,068,148.15 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - -70,000.00 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 38 页


衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 10,792,636.08 6,764,198.48 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -148,695,985.15 -164,404,624.63 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 169,692.13 270,551.17 减: 二、费用


15,400,566.41 25,782,000.20 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,253,838.43 9,970,652.61 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,708,973.05 1,661,775.41 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 3,222,198.75 13,930,917.26 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 215,556.18 218,654.92 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -190,615,648.37 510,593,103.78 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -190,615,648.37 510,593,103.78


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -190,615,648.37 -190,615,648.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 300,887,498.90 140,142,795.43 441,030,294.33 其中:1. 基 金申 购款 399,504,879.40 196,180,090.25 595,684,969.65 2. 基金 赎回 款 -98,617,380.50 -56,037,294.82 -154,654,675.32 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 38 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 972,575,641.65 468,521,468.53 1,441,097,110.18 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 510,593,103.78 510,593,103.78 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -593,007,852.81 -238,313,922.72 -831,321,775.53 其中:1. 基 金申 购款 181,471,540.33 102,263,557.64 283,735,097.97 2. 基金 赎回 款 -774,479,393.14 -340,577,480.36 -1,115,056,873.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 706,498,093.65 390,133,820.32 1,096,631,913.97


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6 - 1 至 6 -3 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 方一 天______














______ 方 一天______














____ 陈广 益____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”),系经 中国证券 监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2006]211 号文 《 关于同 意万 家和 谐增 长混 合型证 券投 资基 金 募集的 批复 》 的 核准,由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集,基 金合 同于2006 年 11 月 30 日 正式 生效,首 次设立 的募 集规 模 为 491,748,090.03 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理 人为万家基 金管理有 限公 司,注册登记 机构为中 国证 券登记结算 有限责任 公司, 基金托管人 为兴 业万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 38 页


银行股 份有 限公 司。





2007 年7 月19 日(拆 分日), 本基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公 司对 本基 金进行 了基 金 份 额拆分 。拆 分前,本 基金 的 基金份 额净 值为 人民 币 1.7480 元,根 据基 金份 额拆 分公式,计 算精 确到 小 数 点 后 第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为 人 民 币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照 1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民 币1.0000 元,基 金份 额面值 为人 民 币0.5721 元。





本 基金 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具,主 要 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 及法 律、 法规 或中 国证 监会 允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本基 金通 过配 置股 票 、 债 券投 资比 例,平衡 长期买 入持 有和 事件 驱动 投资的 优化 选择 策略,谋 取 基金资 产的 长期 稳定 增值 。 本基金 的业 绩比 较 基准为:沪深 300 指数 ×6 5 %+ 中证 全债 指数 ×30 %+ 同 业存款 利率 ×5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会 计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时, 对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关 于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营 为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2016 年6 月30 日的 财务 状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 6.4.4.1 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 38 页


6.4.5 税项 1. 印 花税


经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;


经国务 院 批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免 征 收印 花税 。


2. 营业 税、 企业 所得 税


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;


根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的 通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


3. 个人 所得 税


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债 券的 利 息收入及储 蓄利息收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补 充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得, 按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 38 页


计入应 纳税 所得 额; 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。


根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.6.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 91,272,552.88 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 91,272,552.88


6.4.6.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,439,450,109.66 1,348,773,551.81 -90,676,557.85 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,439,450,109.66 1,348,773,551.81 -90,676,557.85


万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 38 页


6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.6.4 买 入返 售金融 资产 6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.6.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 35,371.80 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 646.56 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 400.14 合计 36,418.50 6.4.6.6 其 他资 产 本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。 6.4.6.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 677,007.49 银行间 市场 应付 交易 费用 440.00 合计 677,447.49 6.4.6.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 38 页


项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 943.06 其他应 付款 165,433.39 预提费 用 198,904.16 合计 365,280.61 6.4.6.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,174,107,153.11 671,688,142.75 本期申 购 698,318,859.73 399,504,879.40 本期赎 回( 以"-" 号填列) -172,379,084.77 -98,617,380.50 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,700,046,928.07 972,575,641.65


6.4.6.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 242,192,956.12 276,801,365.35 518,994,321.47 本期利 润 -41,919,663.22 -148,695,985.15 -190,615,648.37 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 108,065,179.39 32,077,616.04 140,142,795.43 其中: 基金 申购 款 140,073,776.14 56,106,314.11 196,180,090.25 基金赎 回款 -32,008,596.75 -24,028,698.07 -56,037,294.82 本期已 分配 利润 - - - 本期末 308,338,472.29 160,182,996.24 468,521,468.53


6.4.6.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 936,218.88 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 38 页


定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 22,047.09 其他 25,176.56 合计 983,442.53


6.4.6.12 股 票投 资收益 6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 866,003,920.55 减:卖 出股 票成 本总 额 904,482,283.22 买卖股 票差 价收 入 -38,478,362.67


6.4.6.13 债 券投 资收益 本报告 期内 本基 金未 投资 债券。 6.4.6.14 贵 金属 投资收 益


本报告 期内 本基 金未 投资 贵金属 。 6.4.6.15 衍 生工 具收益 本报告 期内 本基 金未 投资 衍生工 具。 6.4.6.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 10,792,636.08 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 10,792,636.08


6.4.6.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -148,695,985.15 —— 股 票投 资 -148,695,985.15 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 38 页


—— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -148,695,985.15


6.4.6.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 168,636.65 转换费 1,055.48 合计 169,692.13


6.4.6.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 3,222,198.75 银行间 市场 交易 费用 - 合计 3,222,198.75


6.4.6.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 49,726.04 信息披 露费 149,178.12 其他 1,150.00 银行费 用 2,002.02 帐户维 护费 13,500.00 合计 215,556.18


万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 38 页


6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需做 披露 的或 有事 项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 关联 方关 系未 发生变 化 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司( “兴业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中泰证 券有 限公 司( “ 中 泰证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.9.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中泰证券 102,464,512.52 4.30% 1,121,277,667.29 12.14%


6.4.9.1.2 债 券交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.9.1.3 债 券回 购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 6.4.9.1.4 权 证交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 38 页


6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中泰证券 95,425.23 4.45% 95,425.23 14.09% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中泰证券 1,020,811.70 12.63% 495,344.98 16.12% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等) 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,253,838.43 9,970,652.61 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,467,353.42 2,328,328.13 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,708,973.05 1,661,775.41 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 38 页


注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使 无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.9.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月 30 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 42,632,952.03 期间申 购/ 买 入总 份额 - 0.00 期间因 拆分 变动 份额 - 0.00 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 42,632,952.03 期末持 有的 基金 份额 - 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.00% 注: 本 基 金 的 基 金 管理 人 于本 报 告 期 间 及 上 年度 可 比期 间 申 购 及 赎 回 本基 金 份额 时 适 用 的 费 率与 本基金 公告 的费 率一 致。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外本 基金其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 38 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银行 91,272,552.88 936,218.88 116,771,375.39 1,260,417.33 注: 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司, 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日获 得的 利息 收 入为人 民 币 22047.09 元(2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日: 人民 币69273.76 元), 2016 年6 月 30 日结 算备 付金 余额 为 人民 币 1596334.89 元(2015 年6 月30 日:人 民币 7712584.01 元) 。 6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 有在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 6.4.10 利 润分 配情况 6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内本 未进 行利润 分配 。 6.4.11 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的 流 通受 限证券 6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股发 行 12.98 12.98 11,505 149,334.90 149,334.90 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股发 行 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股发 行 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002071 长城 影视 2016 年6 月16 日 重大资 产重组 13.64 - - 2,949,093 36,936,740.68 40,225,628 .52 - 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 38 页


600497 驰宏 锌锗 2016 年6 月13 日 筹划非 公开发 行股票 9.97 2016 年7 月11 日 10.97 2,450,729 24,420,635.31 24,433,768 .13 - 600318 新力 金融 2016 年3 月24 日 重大资 产重组 26.91 - - 470,100 11,191,164.00 12,650,391 .00 - 601611 中国 核建 2016 年6 月30 日 交易异 常波动 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -


6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.12 金 融工 具风险 及管 理 6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形 成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督 察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 6.4.12.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过 基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券, 不得超 过该 证券 的10% 。 本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构 进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算, 因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估, 以控制 相应 的信 用风 险。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 38 页


6.4.12.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 , 因 此, 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的 流通受限证券 外,本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖 出回购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定流动性比 例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。 6.4.12.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.12.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 91,272,552.88 - - - - - 91,272,552.88 结算备 付金 1,596,334.89 - - - - - 1,596,334.89 存出保 证金 987,993.69 - - - - - 987,993.69 交易性 金融 资产 - - - - - 1,348,773,551.81 1,348,773,551.81 应收证 券清 算款 - - - - - 9,940,324.64 9,940,324.64 应收利 息 - - - - - 36,418.50 36,418.50 应收申 购款 - - - - - 8,822.76 8,822.76 资产总 计 93,856,881.46 - - - - 1,358,759,117.71 1,452,615,999.17 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 7,950,188.95 7,950,188.95 应付赎 回款 - - - - - 512,285.81 512,285.81 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,726,016.69 1,726,016.69 应付托 管费 - - - - - 287,669.44 287,669.44 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 38 页


应付交 易费 用 - - - - - 677,447.49 677,447.49 其他负 债 - - - - - 365,280.61 365,280.61 负债总 计 - - - - - 11,518,888.99 11,518,888.99 利率敏 感度 缺口 93,856,881.46 - - - - 1,347,240,228.72 1,441,097,110.18 上年度 末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 322,688,844.01 - - - - - 322,688,844.01 结算备 付金 3,833,140.76 - - - - - 3,833,140.76 存出保 证金 1,718,186.68 - - - - - 1,718,186.68 交易性 金融 资产 - - - - - 880,593,886.72 880,593,886.72 应收利 息 - - - - - 140,812.43 140,812.43 应收申 购款 - - - - - 57,641.50 57,641.50 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 328,240,171.45 - - - - 880,792,340.65 1,209,032,512.10 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 11,563,962.00 11,563,962.00 应付赎 回款 - - - - - 2,153,938.70 2,153,938.70 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,508,937.83 1,508,937.83 应付托 管费 - - - - - 251,489.66 251,489.66 应付交 易费 用 - - - - - 2,305,323.23 2,305,323.23 其他负 债 - - - - - 566,396.46 566,396.46 负债总 计 - - - - - 18,350,047.88 18,350,047.88 利率敏 感度 缺口 328,240,171.45 - - - - 862,442,292.77 1,190,682,464.22 注: 该 表统 计了 本基 金资 产 及负债 的利 率风 险敞 口。 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允 价值, 并按 照合 约规 定的 重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。 6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金 管理 人运 用资 本- 资 产定价 模型 方法 对本 基金 的市场 价格 风险 进行 分析 。 上表为 市场 价 格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 6.4.12.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。 6.4.12.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 38 页


风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且 本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,348,773,551.81 93.59 880,593,886.72 73.96 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,348,773,551.81 93.59 880,593,886.72 73.96 注: 本 基金 股票 资产 占基 金 资产净 值 的 30%-95%; 权 证 资产占 基金 资产 净值 的 0%-3%; 现 金、 短期 金 融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中, 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例合计不低于 基金资产 净 值的 5%。于 资产负债 表日, 本基金面临的 整体市场 价 格风险列示 如该表 格。 6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 若股票 基准 指数 发生 变化 而其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 股票基 准指 数下降 100 个基 点 -18,616,869.91 -10,678,032.40 股票基 准指 数上升 100 个基 点 18,616,869.91 10,678,032.40


注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价 格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 38 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,348,773,551.81 92.85 其中: 股票 1,348,773,551.81 92.85 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,868,887.77 6.39 7 其他各 项资 产 10,973,559.59 0.76 8 合计 1,452,615,999.17 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 122,033,485.00 8.47 B 采矿业 75,318,022.46 5.23 C 制造业 350,033,291.71 24.29 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 394,319,232.62 27.36 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 50,358,274.00 3.49 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,306.30 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 262,217,199.85 18.20 L 租赁和 商务 服务 业 - - 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 38 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 94,464,613.77 6.56 S 综合 - - 合计 1,348,773,551.81 93.59 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601669 中国电 建 10,949,350 62,520,788.50 4.34 2 002458 益生股 份 1,405,950 61,594,669.50 4.27 3 002299 圣农发 展 2,333,545 60,438,815.50 4.19 4 600048 保利地 产 6,938,723 59,881,179.49 4.16 5 300197 铁汉生 态 4,258,734 59,026,053.24 4.10 6 600528 中铁二 局 4,918,500 57,103,785.00 3.96 7 601800 XD 中 国交 5,271,350 55,507,315.50 3.85 8 001979 招商蛇 口 3,840,300 54,724,275.00 3.80 9 600373 中文传 媒 2,613,927 54,238,985.25 3.76 10 000402 金 融 街 5,452,437 52,997,687.64 3.68 注: 投资 者欲了 解本报 告 期末基金 投资的 所有股 票明 细, 应 阅读载 于本基 金管理 人网站的 半年度 报告 正文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600528 中铁二 局 70,557,144.93 5.93 2 001979 招商蛇 口 58,298,350.13 4.90 3 300197 铁汉生 态 57,141,709.56 4.80 4 002299 圣农发 展 56,823,921.10 4.77 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 38 页


5 000402 金 融 街 56,570,067.16 4.75 6 600048 保利地 产 53,810,481.71 4.52 7 002481 双塔食 品 53,057,511.17 4.46 8 600029 南方航 空 52,031,928.82 4.37 9 601186 中国铁 建 51,913,544.36 4.36 10 600348 阳泉煤 业 50,177,176.66 4.21 11 601106 中国一 重 47,725,216.42 4.01 12 002458 益生股 份 44,509,642.71 3.74 13 300011 鼎汉技 术 44,076,383.95 3.70 14 000925 众合科 技 43,847,709.33 3.68 15 601390 中国中 铁 42,280,070.05 3.55 16 002019 亿帆鑫 富 41,978,179.68 3.53 17 600150 中国船 舶 40,279,005.91 3.38 18 601669 中国电 建 39,579,882.30 3.32 19 600497 驰宏锌 锗 39,005,731.25 3.28 20 600325 华发股 份 38,523,236.79 3.24 21 002070 众和股 份 37,755,223.00 3.17 22 601800 中国交 建 37,451,199.89 3.15 23 000060 中金岭 南 36,033,051.85 3.03 24 002444 巨星科 技 28,932,090.83 2.43 25 300073 当升科 技 28,126,458.25 2.36 26 000793 华闻传 媒 26,010,661.18 2.18 27 002047 宝鹰股 份 24,049,276.00 2.02


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002174 游族网 络 71,425,411.71 6.00 2 000530 大冷股 份 60,771,949.33 5.10 3 002273 水晶光 电 57,976,574.41 4.87 4 002019 亿帆鑫 富 57,122,468.52 4.80 5 002070 众和股 份 54,827,166.83 4.60 6 300073 当升科 技 41,381,533.35 3.48 7 000503 海虹控 股 41,128,031.58 3.45 8 002241 歌尔股 份 41,062,106.73 3.45 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 38 页


9 300291 华录百 纳 38,140,018.48 3.20 10 000793 华闻传 媒 34,064,221.42 2.86 11 601766 中国中 车 33,665,420.08 2.83 12 600418 江淮汽 车 31,831,227.52 2.67 13 000513 丽珠集 团 26,816,422.55 2.25 14 601390 中国中 铁 25,780,220.50 2.17 15 600048 保利地 产 24,552,678.29 2.06 16 300294 博雅生 物 21,248,577.70 1.78 17 000910 大亚科 技 21,047,464.10 1.77 18 600884 杉杉股 份 17,482,548.97 1.47 19 002655 共达电 声 16,383,999.42 1.38 20 000831 *ST 五稀 15,539,685.88 1.31 注: 本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,521,357,933.46 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 866,003,920.55 注: 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ; 本 项卖 出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.6 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 33 页 共 38 页


7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 987,993.69 2 应收证 券清 算款 9,940,324.64 3 应收股 利 - 4 应收利 息 36,418.50 5 应收申 购款 8,822.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,973,559.59 7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 56,918 29,868.35 814,000,115.09 47.88% 886,046,812.98 52.12%


万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 34 页 共 38 页


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,808.07 0.00% 注:1 、 截 止本 报告 期末 , 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数量 区间 均 为0;





2 、截 止本 报告 期末 , 本基金 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月30 日 )基 金份 额 总额 491,748,090.03 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,174,107,153.11 本报告 期基 金总 申购 份额 698,318,859.73 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 172,379,084.77 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,700,046,928.07


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 无





项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 35 页 共 38 页


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 期内 为基 金进 行审 计的会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到稽 查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 川财证券 1 1,244,213,954.87 52.16% 1,093,541.82 50.99% - 东兴证券 1 286,614,064.65 12.02% 266,922.07 12.45% - 安信证券 1 273,802,961.15 11.48% 248,695.97 11.60% - 国泰君安 1 217,294,204.10 9.11% 202,366.49 9.44% - 联合证券 1 114,712,569.66 4.81% 106,832.35 4.98% - 齐鲁证券 2 102,464,512.52 4.30% 95,425.23 4.45% - 信达证券 2 64,923,020.46 2.72% 57,150.21 2.66% - 上海证券 2 53,856,519.26 2.26% 47,981.91 2.24% - 国信证券 1 27,569,686.04 1.16% 25,675.00 1.20% - 招商证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 36 页 共 38 页


民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 (证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状 况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。


1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:


(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; (3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能 及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信 息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能 力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 37 页 共 38 页


(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协 议 3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 退租华 福证 券上 海席 位1 个,租 用 上 海证 券上 海席 位 1 个。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 川财证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 38 页 共 38 页


平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - -


万家基金管理有限公司 2016 年8 月25 日