万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年8 月23 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读半 年度 报告正 文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 290,392,176.16 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 股票 、债 券的 有效配 置, 把握 价值 、成 长 风格特 征, 精选 个股, 构造
风格类 资产 组合 。在 有效 控制风 险的 前提 下, 谋求 基 金资产 的持 续稳 健增 值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济环 境、经 济增 长前 景及 证券 市场发 展状 况的 综合 分析 ，
结合对 股票 市场 整体 估值 水平 、 上 市公 司利 润增 长 情况 ， 债 券市 场整 体收 益 率
曲线变 化等 综合 指标 的分 析，形 成对 各大 类资 产收 益风险 水平 的前 瞻性 预测 ，
以此确 定股 票 、 固 定收 益 证券和 现金 等大 类资 产及 中国证 监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具在 给定 区间 内的动 态配 置。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率+40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,风 险 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金,属 于中 高风 险 、 中
高预期 收益 的证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 13,476,489.80
本期利 润 12,408,398.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0336
本期基 金份 额净 值增 长率 4.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3804
期末基 金资 产净 值 400,846,633.11
期末基 金份 额净 值 1.3804
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.31% 0.18% -0.15% 0.59% 1.46% -0.41%
过去三 个月 1.58% 0.14% -0.87% 0.61% 2.45% -0.47%
过去六 个月 4.42% 0.19% -8.40% 1.10% 12.82% -0.91%
过去一 年 6.41% 0.16% -15.87% 1.38% 22.28% -1.22%
过去三 年 77.55% 1.03% 34.87% 1.10% 42.68% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
143.36% 1.10% 27.54% 1.08%
115.82
%
0.02%
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率 + 40%× 上证 国债 指数 收益 率 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金于2008 年6 月27 日成立,建 仓期 为六 个月, 建仓期 结束 时和 报告 期末 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自 由贸 易实 验区 浦电 路 360 号8 楼 （ 名义 楼层 9 层）, 办公 地点： 中 国 （上 海） 自 由贸 易
实验区 浦电 路360 号8 楼 （名 义楼 层 9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目前 管 理二十 六只 开放 式基
金，分 别为 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证 券投资 基金、万
家双引擎灵活 配置混合 型 证券基金、万 家精选混 合 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券 投
资基金、万家 中证红利 指 数证券投资基 金（LOF） 、 万家添利债券 型证券投 资 基金（LOF） 、万家中万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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证创业成长指 数分级证 券 投资基金、万 家信用恒 利 债券型证券投 资基金、 万 家日日薪货 币市场证
券投资 基金 、 万 家强 化收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 万 家上 证 50 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金、万家 新利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家双利债券 型证券投 资 基金、万家 现金宝货
币市场证券投 资基金、 万 家瑞丰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家瑞兴 灵 活配置混合 型证券投
资基金、万家 品质生活 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞益 灵活配置 混 合型证券投 资基 金、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 和万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
高翰昆
本基金 基金 经理 ，万 家新 利灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、
万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、万 家现 金宝 货币
型证券 投资 基金 、万 家双 利债
券型证 券投 资基 金、 万家 增强
收益债 券型 证券 投资 基金 、万
家瑞丰 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、万 家瑞 益灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 万家 瑞和
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金、万 家颐 达保 本混 合型 证券
投资基 金、 万家 颐和 保本 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2014 年12
月 1 日
- 7 年
基金经 理， 英国 诺
丁汉大 学硕 士。
2009 年 7 月加 入万
家基金 管理 有限 公
司，历 任研 究部 助
理、交 易员 、交 易
部总监 助理 、交 易
部副总 监。
注:1 、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。
2、 证券 从业 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持 有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明确的投资授 权制度, 并建立了统一的投 资管理平台, 确 保 不 同 投 资组 合 获 得 公
平的投资决 策机会。 实行 集中交易制 度,对于交 易所 公开竞价交 易,执行交 易系 统中的公平 交易程
序; 对于债券 一级市场 申购 、非公开发 行股票申 购等 非集中竞价 交易,按照 价格 优先、比例 分配的
原则对交易 结果进行 分配; 对于银行间 交易,按照 时间 优先、价格 优先的原 则公 平公正的进 行询价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通过 对投资交 易系 统的实时监 控进行事 中控 制,通过对异 常交易的 监控 和分析实现 事后控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 经历 了较 大的 波折， 投资 者对 经济 基本 面 货币政 策等 的认 知也 经历 了较大 的变 化。
从一月 股灾 时对 经济 断崖 式下跌 寻底 的判 断到 一季 度末转 而认 为稳 增长 走老 路拉 升 GDP 再到 二 季
度意识 到经 济增 速 L 型刺 激政策 边际 效益 递减 ，经 历了比 较波 折的 不断 认识 的过程 。反 应到 股 市
上就是指数剧 烈的波动 ， 投资者风险偏 好的下降 上 升再到趋稳的 过程。而 债 券市场因为 受到国企
违约银 行实 行 MPA 监 管措 施等意 外事 件影 响， 在货 币政策 没有 大变 化经 济基 本面 L 型筑 底的 情 况
下亦出现了波 动较为剧 烈 的震荡行情。 可以说， 上 半年市场运行 的总基调 是 谨慎保守， 而影响价
格的最重要的 因素是市 场 投资者的风险 偏好及情 绪 变化。股市债 市均出现 较 明显的结构 性行情。
股市中那些需 求刚性而 供 给受限全年营 收确定性 高 的行业板块出 现了资金 扎 堆现象而不 断有个股
创新高，而那 些所谓强 周 期板块则在一 月份下跌 后 不再强力反弹 。债 市方 面 期限利差不 断收缩，
高评级信用债 的信用利 差 也持续缩窄， 但低评级 信 用债利差则持 续扩大并 伴 有一级发债 融资困难万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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的情况 。
本基金 明锐 把握 住了 这种 变化， 积极 布局 弱周 期防 守 型板块 个股 配置 高评 级信 用债及 利率 债，
同时积 极参 与 IPO 新 股发 行。并 通过 预判 市场 预期 差灵活 调整 组合 仓位 及个 股个券 的选 择， 整 个
上半年 本基 金规 避了 较大 的波动 并获 取了 较可 观的 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.3804 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 4.42%, 业绩 比较 基
准收益 率为-8.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 在 英国退欧后， 全球资本 市 场都没法准确 预估该事 件 带来的影响。 市
场的整体风险 偏好会下 一 个台阶，将有 利于低风 险 收益确定性高 的投资品 种 。上述判断 的主要风
险在于投资者 风险偏好 的 上升。为此需 要关注的 是 ，国内在传统 经济继续 式 微的情况下 新兴经济
能否有较好的 承接是否 会 有向上的超预 期表现， 海 外需要关注英 国退欧后 欧 盟瓦解的趋 势是否不
会延续 美国 的经 济能 否独 善其身 而引 发加 息预 期等 。
我们认为，整 体市场的 风 险偏好短期很 难恢复向 上 。本基金将继 续延续符 合 低风险市场环 境
的资产配置思 路。我们 亦 将关注那些能 引 起市场 风 险偏好变化的 事件及时 做 好调整应对 变化，努
力为投 资者 创造 良好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立 了估值委 员会, 定期评价现行 估值政策 和 程序,在发生了 影响估值 政 策和程序有 效
性及适用性的 情况后及 时 修订估值方法 。估值委 员 会由督察长、 基金运营 部 负责人、合 规稽核部
负责人、权益 投资部负 责 人、固定收益 部负责人 等 组成。估值委 员会的成 员 均具备专业 胜任能力
和相关 从业 资格,精 通各 自 领域的 理论 知识,熟 悉政 策 法规, 并具 有丰 富的 实践 经 验。
2、基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4、已 签约 的与 估值 相关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《万家双 引 擎灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》与《 万 家双引擎灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 自 2008 年6 月27 日起 托管 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投
资基金(以 下称 本基 金)的 全部资 产。
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协 议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,640,574.20 321,283,003.54
结算备 付金
119,420.00 83,634.71
存出保 证金
47,777.02 378,953.30
交易性 金融 资产 6.4.7.2 342,432,266.88 332,663,946.60
其中： 股票 投资
39,214,079.38 26,405,066.60
基金投 资
- -
债券投 资
303,218,187.50 306,258,880.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 53,000,399.50 339,398,029.10
应收证 券清 算款
- 384,108.35
应收利 息 6.4.7.5 3,504,423.70 7,668,053.60
应收股 利
- -
应收申 购款
107,130.90 67,160.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
401,851,992.20 1,001,926,889.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
428,441.87 966,407.45
应付管 理人 报酬
257,902.51 679,514.77
应付托 管费
80,594.53 212,348.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 53,218.87 62,302.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 185,201.31 361,229.22
负债合 计
1,005,359.09 2,281,802.01
所有者权益：
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实收基 金 6.4.7.9 290,392,176.16 756,177,165.99
未分配 利润 6.4.7.10 110,454,456.95 243,467,921.52
所有者 权益 合计
400,846,633.11 999,645,087.51
负债和 所有 者权 益总 计
401,851,992.20 1,001,926,889.52
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.3804 元,基 金份 额总 额290,392,176.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
15,660,735.26 93,606,106.36
1.利息 收入
8,531,819.89 33,341,937.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 488,178.14 17,280,373.40
债券利 息收 入
6,951,508.81 5,895,199.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,092,132.94 10,166,364.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,271,607.77 49,158,214.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,419,638.74 48,873,208.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -329,427.62 224,659.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 181,396.65 60,347.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -1,068,091.22 7,254,533.01
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 925,398.82 3,851,420.96
减： 二、费用
3,252,336.68 23,080,842.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,979,714.38 18,167,049.15
2．托 管费 6.4.10.2.2 618,660.77 3,322,685.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 174,770.39 485,470.63
5．利 息支 出
272,691.09 906,396.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
272,691.09 906,396.82
6．其 他费 用 6.4.7.20 206,500.05 199,240.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
12,408,398.58 70,525,263.93
减：所 得税 费用
- - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 42 页
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
12,408,398.58 70,525,263.93
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,408,398.58 12,408,398.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-465,784,989.83 -145,421,863.15 -611,206,852.98
其中：1. 基 金申 购款 142,128,559.52 50,291,845.22 192,420,404.74
2. 基金 赎回 款 -607,913,549.35 -195,713,708.37 -803,627,257.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
290,392,176.16 110,454,456.95 400,846,633.11
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,433,809.20 8,869,615.01 52,303,424.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 70,525,263.93 70,525,263.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
5,886,519,986.01 2,255,512,502.67 8,142,032,488.68 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 42 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 8,753,563,220.82 2,438,078,915.17 11,191,642,135.99
2. 基金 赎回 款 -2,867,043,234.81 -182,566,412.50 -3,049,609,647.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -571,655,467.22 -571,655,467.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,929,953,795.21 1,763,251,914.39 7,693,205,709.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 方一 天______
______ 方 一天______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 万家基金 管理 有限公司作 为发起人 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首次 设 立的 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。本 基
金为契约型 开放式,存 续期 限不定。本 基金的基 金管 理人为万家 基金管理 有限 公司,注册登 记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 兴 业银行 股份 有限 公司 。
本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行、 上 市的股 票、 债券 、
现金、短期金 融工具、 资 产支持证券、 权证及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。本基金通过股 票、债 券的有效配置, 谋 求基 金 资产 的 持 续 稳 健 增 值。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 42 页
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2016 年6 月30 日的 财务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国 务院 批准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免 征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 42 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资 基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债 券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 2,640,574.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,640,574.20
万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 42 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,369,115.03 39,214,079.38 5,844,964.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 11,958,985.30 12,042,187.50 83,202.20
银行间 市场 291,537,019.30 291,176,000.00 -361,019.30
合计 303,496,004.60 303,218,187.50 -277,817.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 336,865,119.63 342,432,266.88 5,567,147.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 53,000,399.50 -
合计 53,000,399.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 634.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 48.33 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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应收债 券利 息 3,459,318.48
应收买 入返 售证 券利 息 44,242.96
应收申 购款 利息 160.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 19.35
合计 3,504,423.70
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 报告 期末 未持 有其 它资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,269.01
银行间 市场 应付 交易 费用 11,949.86
合计 53,218.87
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 687.02
其他应 付款 10,473.15
预提费 用 174,041.14
合计 185,201.31
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 756,177,165.99 756,177,165.99
本期申 购 142,128,559.52 142,128,559.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -607,913,549.35 -607,913,549.35
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 42 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 290,392,176.16 290,392,176.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 358,431,670.03 -114,963,748.51 243,467,921.52
本期利 润 13,476,489.80 -1,068,091.22 12,408,398.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-222,982,570.04 77,560,706.89 -145,421,863.15
其中： 基金 申购 款 71,267,002.53 -20,975,157.31 50,291,845.22
基金赎 回款 -294,249,572.57 98,535,864.20 -195,713,708.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 148,925,589.79 -38,471,132.84 110,454,456.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 171,881.43
定期存 款利 息收 入 311,229.77
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 892.15
其他 4,174.79
合计 488,178.14
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 53,795,241.55
减：卖 出股 票成 本总 额 46,375,602.81
买卖股 票差 价收 入 7,419,638.74
万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-329,427.62
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 0.00
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
0.00
合计
-329,427.62
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
657,550,310.46
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
641,114,386.09
减：应 收利 息总 额 16765351.99
买卖债 券差 价收 入 -329,427.62
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期内 本基 金未 投资 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 持有 衍生工 具。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 181,396.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 181,396.65
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,068,091.22
—— 股 票投 资 295,039.91
—— 债 券投 资 -1,363,131.13
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,068,091.22
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 918,453.38
转换费 6,945.44
合计 925,398.82
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
167,995.39
银行间 市场 交易 费用
6,775.00
合计
174,770.39
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
其他 800.00
银行费 用 13,658.91
帐户维 护费 18,000.00
合计 206,500.05 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 42 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券有 限公 司（ “ 中 泰证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证券 7,299,613.70 6.02% 0.00 0.00%
6.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中泰证券 3,700,000.00 11.25% 0.00 0.00% 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 42 页
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证券 6,798.11 6.64% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,979,714.38 18,167,049.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
150,956.53 241,596.54
注:
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.80% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 42 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
618,660.77 3,322,685.37
注:
依照基金合同, 在通常情 况 下,基金托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计算 方法
如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上 年度可比期 间未通过 银行 间同业市场 与关联方 进行 银行间债券( 含回购)
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 10,021,602.16
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 0.00 10,021,602.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.17%
注: 基 金管 理人 认购 本基 金 的认购 费符 合基 金招 募说 明书规 定。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 投资 本基 金。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 2,640,574.20 171,881.43 54,250,184.34 2,448,081.19
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算公 司,2016 年1
月 1 日至 6 月 30 日度 获得 的利息 收入 为 892.15 元,(2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 收
入为8323.53 元),2016 年6 月30 日结算 备付 金余 额 为人民 币119420 元(2013 年6 月30 日为人 民
币15525004 元) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 所承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股发
行
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股发
行
12.98 12.98 3,287 42,665.26 42,665.26 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股发
行
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
上市未
流通
100.00 100.00 6,020 602,000.00 602,000.00 - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300032
金龙
机电
2016 年
6 月 28
日
非公
开发
行
20.10
2016 年
7 月 7
日
19.80 14,000 395,067.00 281,400.00 -
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
异常
波动
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 12,605 43,739.35 263,696.60 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
130,281,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
80,026,000.00 -
合计
210,307,000.00 -
6.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
32,090,720.00 670,680.00
AAA 以下
37,846,267.50 -
未评级
22,974,200.00 4,337,200.00
合计
92,911,187.50 5,007,880.00
注：未 评级 债券 包括 国家 金融债 券、 国债 。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人 员设定 流 动 性比例要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
下表 统计 了本 基金 资产 及 负债的 利率 风险 敞口 。 表 中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 进行了 分类 。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,640,574.20 - - - - - 2,640,574.20
结
算
备
付
金
119,420.00 - - - - - 119,420.00
存
出
保
证
金
47,777.02 - - - - - 47,777.02
交
易
性
金
融
资
- 40,268,000.0
0
197,987,635.5
0
64,360,552.0
0
602,000.00 39,214,079.3
8
342,432,266.88 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
产
买
入
返
售
金
融
资
产
53,000,000.00 - - - - - 53,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 3,504,423.70 3,504,423.70
应
收
申
购
款
- - - - - 107,130.90 107,130.90
其
他
资
产
- - - - - 399.50 399.50
资
产
总
计
55,807,771.22 40,268,000.0
0
197,987,635.5
0
64,360,552.0
0
602,000.00 42,826,033.4
8
401,851,992.20
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 428,441.87 428,441.87
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 257,902.51 257,902.51
应
付
托
管
- - - - - 80,594.53 80,594.53 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 53,218.87 53,218.87
其
他
负
债
- - - - - 185,201.31 185,201.31
负
债
总
计
- - - - - 1,005,359.09 1,005,359.09
利
率
敏
感
度
缺
口
55,807,771.22 40,268,000.0
0
197,987,635.5
0
64,360,552.0
0
602,000.00 41,820,674.3
9
400,846,633.11
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
321,283,003.5
4
- - - - - 321,283,003.54
结
算
备
付
金
83,634.71 - - - - - 83,634.71
存
出
378,953.30 - - - - - 378,953.30 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
保
证
金
交
易
性
金
融
资
产
40,260,000.00 50,256,000.0
0
210,735,000.0
0
670,680.00 4,337,200.0
0
26,405,066.6
0
332,663,946.60
买
入
返
售
金
融
资
产
339,397,000.0
0
- - - - - 339,397,000.00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 384,108.35 384,108.35
应
收
利
息
- - - - - 7,668,053.60 7,668,053.60
应
收
申
购
款
- - - - - 67,160.32 67,160.32
其
他
资
产
- - - - - 1,029.10 1,029.10
资
产
总
计
701,402,591.5
5
50,256,000.0
0
210,735,000.0
0
670,680.00 4,337,200.0
0
34,525,417.9
7
1,001,926,889.5
2
负
债
应 - - - - - 966,407.45 966,407.45 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
付
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 679,514.77 679,514.77
应
付
托
管
费
- - - - - 212,348.36 212,348.36
应
付
交
易
费
用
- - - - - 62,302.21 62,302.21
其
他
负
债
- - - - - 361,229.22 361,229.22
负
债
总
计
- - - - - 2,281,802.01 2,281,802.01
利
率
敏
感
度
缺
口
701,402,591.5
5
50,256,000.0
0
210,735,000.0
0
670,680.00 4,337,200.0
0
32,243,615.9
6
999,645,087.51
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
565,687.72 239,646.33
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-562,217.79 -238,205.81
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 30%-80%; 债券、 现金 类资产 以及 中 国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种 为 20%-70%; 其中,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%;权证为 0%-3%; 资产支 持证 券 为 0%-20% 。 于资产 负债 表日,本
基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下:
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 39,214,079.38 9.78 26,405,066.60 2.64
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 303,218,187.50 75.64 306,258,880.00 30.64
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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合计 342,432,266.88 85.43 332,663,946.60 33.28
注： 本 基金 投资 组合 中投 资于股 票资 产的 比例 为 60%-95 债券、 现金 类资 产以 及中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产 的5%-40% ， 其中 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权证 占基 金资 产 净值 的 0-3% 。 于资 产负 债 表日, 本基 金面 临的
整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-434,042.00 -181,102.93
股票基 准指 数下降 100 个基
点
434,042.00 181,102.93
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 39,214,079.38 9.76
其中： 股票 39,214,079.38 9.76
2 固定收 益投 资 303,218,187.50 75.46
其中： 债券 303,218,187.50 75.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 53,000,399.50 13.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,759,994.20 0.69
7 其他各 项资 产 3,659,331.62 0.91
8 合计 401,851,992.20 100.00
万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.05
B
采矿业 3,474,340.00 0.87
C
制造业 28,241,098.61 7.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,024,500.00 0.26
E
建筑业 3,658,616.60 0.91
F
批发和 零售 业 106,248.66 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 699,600.00 0.17
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,306.30 0.00
J
金融业 1,672,200.00 0.42
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 39,214,079.38 9.78
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002103 广博股 份 659,100 13,320,411.00 3.32
2 002070 众和股 份 140,000 3,535,000.00 0.88
3 002481 双塔食 品 403,300 2,944,090.00 0.73
4 300197 铁汉生 态 170,000 2,356,200.00 0.59 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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5 601857 中国石 油 220,000 1,590,600.00 0.40
6 300263 隆华节 能 119,800 1,339,364.00 0.33
7 601985 中国核 电 150,000 1,024,500.00 0.26
8 600887 伊利股 份 60,000 1,000,200.00 0.25
9 600068 XD 葛 洲坝 160,000 931,200.00 0.23
10 600519 贵州茅 台 3,000 875,760.00 0.22
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 载 于本 基 金 管理 人 网 站的 半 年 度报 告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002070 众和股 份 10,350,236.00 1.04
2 002103 广博股 份 7,810,295.00 0.78
3 002481 双塔食 品 4,321,437.72 0.43
4 600089 特变电 工 3,836,800.00 0.38
5 600547 山东黄 金 2,525,693.00 0.25
6 601985 中国核 电 2,249,402.00 0.23
7 300197 铁汉生 态 2,204,270.00 0.22
8 601857 中国石 油 2,048,128.00 0.20
9 600068 葛洲坝 1,989,320.00 0.20
10 601688 华泰证 券 1,827,981.00 0.18
11 000786 北新建 材 1,816,128.00 0.18
12 300059 东方财 富 1,556,690.00 0.16
13 300144 宋城演 艺 1,475,699.00 0.15
14 300073 当升科 技 1,370,000.00 0.14
15 300263 隆华节 能 1,173,106.00 0.12
16 601988 中国银 行 1,023,000.00 0.10
17 000910 大亚科 技 985,602.00 0.10
18 300017 网宿科 技 982,645.00 0.10
19 600837 海通证 券 907,842.00 0.09
20 601989 中国重 工 818,424.00 0.08
万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002103 广博股 份 15,149,815.22 1.52
2 002070 众和股 份 7,401,551.84 0.74
3 600089 特变电 工 3,773,051.04 0.38
4 000910 大亚科 技 2,078,621.59 0.21
5 600547 山东黄 金 1,957,756.70 0.20
6 000786 北新建 材 1,870,065.00 0.19
7 300059 东方财 富 1,571,922.00 0.16
8 300144 宋城演 艺 1,534,252.60 0.15
9 002481 双塔食 品 1,529,990.50 0.15
10 601688 华泰证 券 1,494,529.00 0.15
11 300496 中科创 达 1,461,977.30 0.15
12 300073 当升科 技 1,343,656.00 0.13
13 601985 中国核 电 1,135,745.00 0.11
14 300017 网宿科 技 1,049,058.15 0.10
15 600068 葛洲坝 877,908.39 0.09
16 601311 骆驼股 份 729,690.00 0.07
17 600270 外运发 展 638,141.02 0.06
18 300495 美尚生 态 555,956.00 0.06
19 300494 盛天网 络 515,813.50 0.05
20 300493 润欣科 技 492,112.32 0.05
注：本 项卖 出金 额均 按卖 出成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 58,889,575.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 53,795,241.55
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ； 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,998,200.00 0.75
2 央行票 据 - - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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3 金融债 券 19,976,000.00 4.98
其中： 政策 性金 融债 19,976,000.00 4.98
4 企业债 券 5,290,230.00 1.32
5 企业短 期融 资券 210,307,000.00 52.47
6 中期票 据 60,893,000.00 15.19
7 可转债 （可 交换 债） 3,753,757.50 0.94
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 303,218,187.50 75.64
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1382177 13 沙钢 MTN1 300,000 30,081,000.00 7.50
2 011699522 16 顺 鑫控 股
SCP001
300,000 30,003,000.00 7.48
3 041659015 16 义 乌国 资
CP002
300,000 29,997,000.00 7.48
4 101453030 14 深 航空
MTN001
200,000 20,446,000.00 5.10
5 041558067 15 圣农
CP002
200,000 20,140,000.00 5.02
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 47,777.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,504,423.70
5 应收申 购款 107,130.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,659,331.62
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,003 72,543.64 264,042,663.02 90.93% 26,349,513.14 9.07%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,800.63 0.00% 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2 、截 止本 报告 期末 ，本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 756,177,165.99
本报告 期基 金总 申购 份额 142,128,559.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 607,913,549.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 290,392,176.16
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
无
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内,基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 76,170,942.48 68.18% 70,723.91 69.03% -
联合证券 1 22,328,252.20 19.99% 20,793.94 20.30% -
齐鲁证券 2 7,299,613.70 6.53% 6,798.11 6.64% -
海通证券 1 4,014,710.89 3.59% 3,738.77 3.65% -
招商证券 2 431,400.00 0.39% 401.75 0.39% -
中金 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
川财证券 1 1,477,384.00 1.32% - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下: 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
增加 川财 证券 ，深 圳席 位 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 11,652,211.30 29.45% 3,000,000.00 9.12% - -
联合证券 25,361,244.89 64.10% 26,100,000.00 79.33% - -
齐鲁证券 - - 3,700,000.00 11.25% - -
海通证券 2,548,814.12 6.44% - - - -
招商证券 - - 100,000.00 0.30% - -
中金 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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英大证券 - - - - - -
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2016 年8 月25 日
