万 家 双 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月25 日
万家双利 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年8 月24 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
万家双利 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 利
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,546,541.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下, 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值, 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 力争 通
过主动 的组 合管 理实 现超 越业绩 比较 基准 的收 益。 基
金管理 人在 充分 研究 宏观 市场形 势以 及微 观市 场主 体
的基础 上, 采取 积极 主动 地投资 管理 策略 ,通 过定 性
与定量 分析 ,对 利率 变化 趋势、 债券 收益 率曲 线移 动
方向、 信用 利差 等影 响固 定收益 投资 品价 格的 因素 进
行评估 ,对 不同 投资 品种 运用不 同的 投资 策略 ,并 充
分利用 市场 的非 有效 性, 把握各 类套 利的 机会 。在 信
用风险 可控 的前 提下 ,寻 求组合 流 动 性与 收益 的最 佳
配比, 力求 持续 取得 达到 或超过 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 (总 值)
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种, 其预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市 场基 金, 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 洪渊
联系电 话 021-38909626 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国 (上 海 ) 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 ( 名
义楼 层9 层 )基 金管 理人 办公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,800,668.20
本期利 润 -1,834,505.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0381
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0472
期末基 金资 产净 值 41,447,657.03
期末基 金份 额净 值 1.0753
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.72% 0.32% 0.44% 0.05% 1.28% 0.27%
过去三 个月 2.29% 0.24% -0.70% 0.08% 2.99% 0.16%
过去六 个月 -0.99% 0.38% -0.44% 0.09% -0.55% 0.29%
过去一 年 2.09% 0.38% 3.25% 0.10% -1.16% 0.28% 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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过去三 年 13.94% 0.23% 9.84% 0.06% 4.10% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
14.69% 0.22% 11.11% 0.05% 3.58% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 合同 生效 日期 为 2013 年3 月6 日 ,本 基 金的建 仓期 为自 基金 合同 生效日 起 6 个月 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 : 中 国
(上海 ) 自 由贸 易实 验区 浦电 路 360 号8 楼 ( 名义 楼层 9 层), 办公 地点: 中 国 (上 海) 自 由贸 易
实验区 浦电 路360 号8 楼 (名 义楼 层 9 层),注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目前 管 理二十 六只 开放 式基万家双利 2016 年半年度报告摘要
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金,分 别为 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投资基 金(LOF ) 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证 券投资 基金、万
家双引擎灵活 配置混合 型 证券 投资基金 、万家精 选 混合型证券投 资基金、 万 家稳健增利 债券型证
券投资基金、 万家中证 红 利指数证券投 资基金(LOF ) 、万家添利债 券型证券 投 资基金(LOF ) 、万
家中证创业成 长指数分 级 证券投资基金 、万家信 用 恒利债券型证 券投资基 金 、万家日日 薪货币市
场证券 投资 基金 、 万 家强 化收益 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 万 家上 证 50 交易型 开放 式指 数证
券投资基金、 万家新利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家双利 债券型证 券 投资基金、 万家现金
宝货币市场证 券投资基 金 、万家瑞丰灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 瑞 兴灵 活配置 混合型证
券投资基金、 万家品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞益灵活 配 置混合型证 券投资基
金、万家新兴 蓝筹灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家瑞和灵活 配置混合 型 证券投资基 金、万家
颐达保 本混 合型 证券 投资 基金和 万家 颐和 保本 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本 基金 基金
经 理、 万家
新 利灵 活配
置 混合 型证
券投资基
金 、万 家双
引 擎灵 活配
置 混合 型证
券投资基
金 、万 家瑞
丰 灵活 配置
混 合型 证券
投 资基 金、
万 家增 强收
益 债券 型证
券投资基
金 、万 家现
金 宝货 币市
场 证券 投资
基 金、 万家
瑞 益灵 活配
置 混合 型证
券投资基
2015 年3 月 17 日 - 7 年
英国诺 丁汉 大学 硕士 。
2009 年7 月加 入万 家基 金
管理有 限公 司, 历任 研究
部助理 、交 易员 、交 易部
总监助 理、 交易 部副 总监 。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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金 、万 家瑞
和 灵活 配置
混 合型 证券
投 资基 金、
万 家颐 达保
本 混合 型证
券 投资 基金
和 万家 颐和
保 本混 合型
证 券投 资基
金基金经
理。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
报告期内,针 对个别媒 体 报道,在本基 金发售期 间 有销售机构在 推介时称 本 基金有约定收 益
率,公司及时 进行了澄 清 。对公司存在 的宣传推 介 材料未按程序 报备的问 题 ,上海证监 局对相关
责任人 采取 了出 具警 示函 的行政 监管 措施 , 并 责令 公司进 行改 正。 公司 对相 关责任 人进 行了 处理 ,
并按要 求完 成了 改正 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完万家双利 2016 年半年度报告摘要
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成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监 控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 经历 了较 大的 波折, 投资 者对 经济 基本 面 货币政 策等 的认 知也 经历 了较大 的变 化。
从一月 股灾 时对 经济 断崖 式下跌 寻底 的判 断到 一季 度末转 而认 为稳 增长 走老 路拉 升 GDP 再到 二 季
度意识 到经 济增 速 L 型刺 激政策 边际 效益 递减 ,经 历了比 较波 折的 不断 认识 的过程 。反 应到 股 市
上就是指数剧 烈的波动 , 投资者风险偏 好的下降 上 升再到趋稳的 过程。而 债 券市场因为 受到国企
违约银 行实 行 MPA 监 管措 施等意 外事 件影 响, 在货 币政策 没有 大变 化经 济基 本面 L 型筑 底的 情 况
下亦出现了波 动较为剧 烈 的震荡行情。 可以说, 上 半年市场运行 的总基调 是 谨慎保守, 而影响价
格的最重要的 因素是市 场 投资者的风险 偏好及情 绪 变化。股市债 市均出现 较 明显的结构 性行情。
股市中那些需 求刚性而 供 给受限全年营 收确定性 高 的行业板块出 现了资金 扎 堆现象而不 断有个股
创新高,而那 些所谓强 周 期板块则在一 月份下跌 后 不再强力反弹 。债市方 面 期限利差不 断收缩,
高评级信用债 的信用利 差 也持续缩窄, 但低评级 信 用债利差则持 续扩大并 伴 有一级发债 融资困难
的情况 。
本基金 明锐 把握 住了 这种 变化, 积极 布局 弱周 期防 守 型板块 个股 配置 高评 级信 用债及 利率 债。
并通过预判市 场预期差 灵 活调整组合仓 位及个股 个 券的选择,整 个上半年 本 基金规避了 较大的波
动并获 取了 一定 的相 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期,本 基金 份额 净 值为 1.0753 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为-0.99%, 业绩比 较基 准
收益率-0.44%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 我们认为 在 英国退欧后, 全球资本 市 场都没法准确 预估该事 件 带来的影响。 市
场的整体风险 偏好会下 一 个台阶,将有 利于低风 险 收益确定性高 的投资品 种 。上述判断 的主要风
险在于投资者 风险偏好 的 上升。为此需 要关注的 是 ,国内在传统 经济继续 式 微的情况下 新兴经济万家双利 2016 年半年度报告摘要
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能否有较好的 承接是否 会 有向上的超预 期表现, 海 外需要关注英 国退欧后 欧 盟瓦解的趋 势是否不
会延续 美国 的经 济能 否独 善其身 而引 发加 息预 期等 。
我们认为,整 体市场的 风 险偏好短期很 难恢复向 上 。本基金将继 续延续符 合 低风险市场环境
的资产配置思 路。我们 亦 将关注那些能 引起市场 风 险偏好变化的 事件及时 做 好调整应对 变化,努
力为投 资者 创造 良好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 本基 金 自 4 月15 日至 6 月 30 日基 金资 产净值 连 续 52 个工 作日 低 于五千 万元 。
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满两 百人 的情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对万家双 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 万家双利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——万家基 金管理有 限 公司在万家双 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内,
万家双 利债 券型 证券 投资 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家双利债 券型证券投 资基金 2015 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等 内 容进行了
核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 302,077.10 4,097,459.32
结算备 付金 237,133.13 169,314.51
存出保 证金 13,518.95 17,942.06
交易性 金融 资产 45,644,063.39 77,955,222.35
其中: 股票 投资 7,223,918.59 11,279,301.39
基金投 资 - -
债券投 资 38,420,144.80 66,675,920.96
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 733,254.84 1,618,244.40
应收股 利 - -
应收申 购款 499.60 1,099.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 46,930,547.01 83,859,281.76 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 3,300,000.00 -
应付证 券清 算款 200,071.25 60,565.22
应付赎 回款 48,423.24 135,390.26
应付管 理人 报酬 23,834.43 48,563.13
应付托 管费 6,809.84 13,875.17
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,791.14 24,586.06
应交税 费 1,702,947.10 1,702,947.10
应付利 息 927.57 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 189,085.41 380,000.28
负债合 计 5,482,889.98 2,365,927.22
所有者权益:
实收基 金 38,546,541.11 75,038,471.09
未分配 利润 2,901,115.92 6,454,883.45
所有者 权益 合计 41,447,657.03 81,493,354.54
负债和 所有 者权 益总 计 46,930,547.01 83,859,281.76
注:1. 报告 截止 日2016 年 6 月30 日,基 金份 额净 值1.0753 元,基 金份 额总 额38,546,541.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -1,283,260.49 15,459,746.92
1.利息 收入 1,484,379.73 12,587,489.81
其中: 存款 利息 收入 5,537.87 1,077,181.06
债券利 息收 入 1,477,712.49 9,039,586.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,129.37 2,470,722.69
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -2,734,095.77 19,119,859.01
其中: 股票 投资 收益 -3,089,174.89 -
基金投 资收 益 - - 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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债券投 资收 益 344,586.62 19,119,859.01
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,492.50 -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-33,836.95 -16,247,882.54
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 292.50 280.64
减: 二、费用 551,244.66 2,402,030.47
1.管 理人 报酬 176,800.13 1,512,204.86
2.托 管费 50,514.34 432,058.51
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 52,645.64 10,681.83
5.利 息支 出 58,246.87 233,713.19
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 58,246.87 233,713.19
6.其 他费 用 213,037.68 213,372.08
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-1,834,505.15 13,057,716.45
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-1,834,505.15 13,057,716.45
注:1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
75,038,471.09 6,454,883.45 81,493,354.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -1,834,505.15 -1,834,505.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-36,491,929.98 -1,719,262.38 -38,211,192.36
其中:1.基 金申 购款 381,946.71 19,584.76 401,531.47 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
2. 基金 赎回 款 -36,873,876.69 -1,738,847.14 -38,612,723.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
38,546,541.11 2,901,115.92 41,447,657.03
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
596,064,053.73 35,087,162.96 631,151,216.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 13,057,716.45 13,057,716.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-511,527,552.03 -27,760,494.03 -539,288,046.06
其中:1.基 金申 购款 25,458,370.67 1,104,211.67 26,562,582.34
2. 基金 赎回 款 -536,985,922.70 -28,864,705.70 -565,850,628.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -15,877,008.19 -15,877,008.19
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
84,536,501.70 4,507,377.19 89,043,878.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 方一 天______
______ 方 一天______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双 利债 券型 证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”) , 万家 岁得 利定 期开 放 债券型 发起 式证
券 投 资 基 金 转 型 而 来 , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可
[2012]1520 号文 《关于 核准万 家岁 得利 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 的 核万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
准, 由 万家 基金 管理 有限 公 司作为 基金 管理 人向 社会 公开募 集, 基金 合同 于2013 年 3 月6 日生 效,
首次设 立募 集规 模 为6,380,439,193.08 份基 金份 额 。 本 基金 为契 约型 开放 式 , 存 续期 限不 定。 本
基金的基金管 理人为万 家 基金管理有限 公司,注 册 登记机构为中 国登记结 算 股份有限公 司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
2015 年6 月8 日, 万 家岁 得利定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 以 通
讯方式召开, 大会审议 并 通过了《关于 修改万家 岁 得利定期开放 债券型发 起 式证券投资 基金基金
合同有 关事 项的 议案 》 , 内 容包括 万家 岁得 利定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金变 更名 称、 修改
基金投资目标 、投资范 围 、投资策略、 收益分配 方 式和修订基金 合同等事 项 。自持有人 大会决议
生效之 日起 , 《 万家 岁得 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 失 效且 《万 家双 利债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》同时 生效 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括债 券 ( 含国 债、 央 行 、 票据、 金融 债、
地方政府债、 公司债、 企 业债、次级债 、短期融 资 券、证券公司 短期公司 债 券、中期票 据、中小
企业私 募债 、 可 转债 及分 离交易 可转 债、 可交 换公 司债券 ) 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款
(包括 协议 存款 、 定期 存 款及其 他银 行存 款) , 国内 依法发 行上 市的 股票 ( 中 小板 、 创 业板 及其 他
中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权证 等权 益类 资产, 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资 的
其他金 融工 具 (但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 可持 有可 转 债 转股 所得的 股票 、 因所 持
股票所派发的 权证以及 因 投资可分离债 券而产生 的 权证,也可以 直接从二 级 市场上买入 股票和权
证。
本基金对债券 资产的投 资 比例不低于基 金资产 的 80% ,对股票资产 的投资比 例 不高于基金 资
产的 20% ; 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为: 中债 总全价 指数 (总 值) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
6.4.6.2
营 业税 、企 业所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优 惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ,基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司( “工商 银行 ”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构
中债证 券股 份有 限公 司( “中泰 证券 ”) 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.3.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证券 23,123,176.24 66.71% 1,931,769.86 59.68%
6.4.7.3.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中泰证券 1,955,322.38 8.58% 66,021,092.24 50.26%
6.4.7.3.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中泰证券 150,000,000.00 35.94% 128,977,000.00 31.16%
6.4.7.3.4 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.7.3.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证券 20,725.48 66.41% 6,343.71 62.72%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证券 1,691.06 59.35% 1,691.06 59.66%
万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
6.4.7.4 关 联方 报酬
6.4.7.4.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
176,800.13 1,512,204.86
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
64,540.44 175,967.52
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.7.4.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
50,514.34 432,058.51
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.7.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.7.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2013 年
3 月6 日 ) 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00 10,001,250.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 10,001,250.00 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 10,001,250.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 11.83%
注: 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.7.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.7.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 302,077.10 1,810.32 77,152,361.10 63,365.66
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2016 年1 月1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 3,603.12 元, 2016 年6 月 30 日结 算备 付金
余额为 人民 币 237,133.13 元。2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 4,037.96 元,
2015 年6 月30 日结 算备 付金余 额为 人民 币 0.00 元。
6.4.7.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.8 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 未持 有因 认购新 发/ 增 发而 于期 末持 有的流 通受 限的 证券 。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000651
格力
电器
2016 年
2 月 22
日
重大
事项
停牌
19.22 - - 4,127 79,197.13 79,320.94 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 7,223,918.59 15.39
其中: 股票 7,223,918.59 15.39
2 固定收 益投 资 38,420,144.80 81.87
其中: 债券 38,420,144.80 81.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 539,210.23 1.15
7 其他各 项资 产 747,273.39 1.59
8 合计 46,930,547.01 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 584,036.00 1.41
C
制造业 5,305,288.59 12.80
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,065,834.00 2.57
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 268,760.00 0.65
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,223,918.59 17.43
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期 末 未持 有 沪港通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002103 广博股 份 100,465 2,030,397.65 4.90
2 300263 隆华节 能 102,300 1,143,714.00 2.76
3 300197 铁汉生 态 76,900 1,065,834.00 2.57 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
4 002481 双塔食 品 115,800 845,340.00 2.04
5 002070 众和股 份 30,000 757,500.00 1.83
6 600489 中金黄 金 37,900 425,996.00 1.03
7 600172 黄河旋 风 17,200 316,996.00 0.76
8 600958 东方证 券 12,000 201,720.00 0.49
9 002155 湖南黄 金 12,000 158,040.00 0.38
10 002470 金正大 16,400 132,020.00 0.32
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 半年
度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002070 众和股 份 3,120,478.00 3.83
2 002103 广博股 份 1,735,941.10 2.13
3 600089 特变电 工 1,484,000.00 1.82
4 002481 双塔食 品 1,103,593.00 1.35
5 300263 隆华节 能 1,029,540.00 1.26
6 300197 铁汉生 态 988,615.00 1.21
7 600352 浙江龙 盛 786,170.92 0.96
8 300073 当升科 技 785,173.00 0.96
9 601985 中国核 电 606,279.00 0.74
10 600547 山东黄 金 597,680.00 0.73
11 600172 黄河旋 风 597,160.00 0.73
12 000910 大亚科 技 561,190.00 0.69
13 600489 中金黄 金 413,110.00 0.51
14 000671 阳 光 城 312,501.00 0.38
15 002170 芭田股 份 236,577.00 0.29
16 300032 金龙机 电 204,800.00 0.25
17 600958 东方证 券 203,760.00 0.25
18 002179 中航光 电 183,610.00 0.23
19 000651 格力电 器 180,386.00 0.22
20 002303 美盈森 177,587.00 0.22
万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002070 众和股 份 2,311,261.00 2.84
2 600089 特变电 工 1,838,431.05 2.26
3 000910 大亚科 技 1,500,331.58 1.84
4 002103 广博股 份 937,388.50 1.15
5 600547 山东黄 金 636,832.00 0.78
6 601985 中国核 电 611,063.62 0.75
7 600352 浙江龙 盛 607,755.93 0.75
8 600172 黄河旋 风 573,701.22 0.70
9 300073 当升科 技 571,647.38 0.70
10 300032 金龙机 电 556,281.52 0.68
11 000671 阳 光 城 553,160.88 0.68
12 002241 歌尔股 份 475,307.32 0.58
13 601288 农业银 行 451,500.00 0.55
14 600372 中航电 子 424,503.39 0.52
15 002179 中航光 电 412,973.39 0.51
16 600388 龙净环 保 404,732.45 0.50
17 002013 中航机 电 348,529.00 0.43
18 600270 外运发 展 341,742.23 0.42
19 002007 华兰生 物 340,591.65 0.42
20 002170 芭田股 份 336,663.23 0.41
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 16,683,271.02
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 17,979,879.03
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,000,000.00 12.06 万家双利 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
其中: 政策 性金 融债 5,000,000.00 12.06
4 企业债 券 33,420,144.80 80.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,420,144.80 92.70
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150215 15 国开 15 50,000 5,000,000.00 12.06
2 112046 11 华孚 01 40,000 4,052,400.00 9.78
3 112172 13 普 邦债 39,000 3,954,600.00 9.54
4 112174 13 广田 01 37,000 3,724,050.00 8.98
5 112155 12 正 邦债 31,660 3,103,629.80 7.49
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,518.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 733,254.84
5 应收申 购款 499.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 747,273.39
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
960 40,152.65 9,986,667.59 25.91% 28,559,873.52 74.09%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
47,096.18 0.12% 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 3 月 6 日 ) 基金 份额 总 额
6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,038,471.09
本报告 期基 金总 申购 份额 381,946.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 36,873,876.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,546,541.11
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人:
报告期 内本 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
基金托 管人 :
报告期 内本 基金 基金 托管 人的专 门托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
万家双利 2016 年半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 1 23,123,176.24 66.71% 20,725.48 66.41% -
华宝证券 1 11,539,973.81 33.29% 10,481.65 33.59% -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 万家双利 2016 年半年度报告摘要
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3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 1,955,322.38 8.58% 150,000,000.00 35.94% - -
华宝证券 20,832,288.19 91.42% 267,400,000.00 64.06% - -
万家基金管理有限公司
2016 年8 月25 日