万家180 指数 证 券 投 资基 金2016 年半年度
报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年8 月24 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度摘 要摘 自半 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读半 年度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,067,259,928.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.wjasset.com 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,067,955.83
本期利 润 -271,610,948.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1279
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2696
期末基 金资 产净 值 1,509,830,931.75
期末基 金份 额净 值 0.7304
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.42% 0.83% -1.22% 0.84% 0.80% -0.01%
过去三 个月 -1.71% 0.89% -2.53% 0.89% 0.82% 0.00%
过去六 个月 -14.26% 1.69% -14.94% 1.70% 0.68% -0.01%
过去一 年 -28.40% 2.16% -29.20% 2.16% 0.80% 0.00%
过去三 年 43.44% 1.76% 39.27% 1.76% 4.17% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
192.34% 1.65% 162.60% 1.67% 29.74% -0.02%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自 由贸 易实 验区 浦电 路 360 号8 楼 （ 名义 楼层 9 层）, 办公 地点： 中 国 （上 海） 自 由贸 易
实验区 浦电 路360 号8 楼 （名 义楼 层 9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目前 管 理二十 六只 开放 式基
金，分 别为 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证 券投资 基金、万
家双引擎灵活 配置混合 型 证券基金、万 家精选混 合 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券投万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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资基金、万家 中证红利 指 数证券投资基 金（LOF） 、 万家添利债券 型证券投 资 基金（LOF） 、万家中
证创业成长指 数分级证 券 投资基金、万 家信用恒 利 债券型证券投 资基金、 万 家日日薪货 币市场证
券投资 基金 、 万 家强 化收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 万 家上 证 50 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金、万家 新利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家双利债券 型证券投 资 基金、万家 现金宝货
币市场证券投 资基金、 万 家瑞丰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家瑞兴 灵 活配置混合 型证券投
资基金、万家 品质生活 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞益 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基 金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 和万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 上 证
50 交 易型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
万 家 中 证
红 利 指 数
型 证 券 投
资基金
(LOF)、万
家 中 证 创
业 成 长 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2015 年 8 月
18 日
- 7
量 化 投资 部总 监， 基
金经理 ， 硕士 研究 生。
2008 年 进 入 上 海 双
隆 投 资 管 理 有 限 公
司 ， 任金 融工 程师 ；
2010 年 进 入 上 海 尚
雅 投 资 管 理 有 限 公
司 ， 从事 高级 量化 分
析师工 作 ； 2010 年 10
月 进 入在 国泰 基金 管
理 有 限公 司， 历任 产
品 开 发、 专户 投资 经
理 助 理 等职 务 ；2014
年 4 月 进入 广发 证券
担 任 投资 经理 职务 ；
2014 年 11 月进 入中
融 基 金管 理有 限公 司
担 任 产品 开发 部总 监
职务；2015 年4 月加
入 本 公司 ，现 任量 化
投资部 总监
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制 度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交 易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 受 经 济增速 放缓 、 出口 增长 疲 软、 人民 币贬 值预 期等 多 重利空 因素 叠加
影响，市场自 开年伊始 便 快速下跌，成 交量大幅 萎 缩。后随着稳 增长政策 趋 于明朗和对 利空的逐
渐消化，市场 在震荡筑 底 中伴随着小幅 反弹并逐 渐 企稳。尽管宏 观及其他 实 体经济数据 显示国内
经济仍然存在 下行压力 ， 但市场对于经 济短期内 继 续筑底的可能 已有较为 充 分的预期。 反映在指
数上，整体呈 现区间震 荡 格局，以存量 资金博弈 为 主，市场热点 切换、板 块 轮动加快。 报告期本
基金投 资标 的指 数—— 上证 180 指数 收益 率为-15.76% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 、标 的指 数成分 股调 整、 成分 股分 红和基 金费 用等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为0.7304 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-14.26% ，
业绩比 较基 准收 益率-14.94% 。本 基金 报告 期内 日跟 踪误差 为 0.03% ，年 化跟 踪误差 为 0.83% ，符
合基金 合同 规定 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 政 策 重心将 持续 由稳 增长 向调 结构转 变， 积极 财政 政策 和稳健 的货 币政
策也明确了下 半年资金 脱 虚向实的趋势 。全球总 体 保持宽松预期 ，人民币 的 贬值压力有 所缓和。
在民间投资持 续减速、 房 地产拐点隐现 的背景下 ， 基建以及国企 改革或成 为 下半年提升 市场风险
偏好的驱动因 素。随着 供 给侧改革的逐 步落实以 及 外部环境的缓 和，投资 者 信心将有所 恢复、市
场风险 偏好 上升 ，部 分行 业景气 度高 、 基 本面 良好 及估值 合理 的企 业有 望取 得较好 的市 场表 现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、 权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费 用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 80,144,263.55 102,504,662.04
结算备 付金 31,857.62 - 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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存出保 证金 156,476.68 1,398,887.03
交易性 金融 资产 1,432,133,203.11 1,787,078,143.03
其中： 股票 投资 1,432,133,203.11 1,787,078,143.03
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 14,360.56 21,572.67
应收股 利 - -
应收申 购款 199,039.62 77,954.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,512,679,201.14 1,891,081,218.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 895,870.48 1,656,678.93
应付管 理人 报酬 1,231,156.29 1,613,630.88
应付托 管费 246,231.29 322,726.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 207,653.48 170,420.99
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 267,357.85 472,961.29
负债合 计 2,848,269.39 4,236,418.25
所有者权益：
实收基 金 2,067,259,928.89 2,214,963,014.47
未分配 利润 -557,428,997.14 -328,118,213.95
所有者 权益 合计 1,509,830,931.75 1,886,844,800.52
负债和 所有 者权 益总 计 1,512,679,201.14 1,891,081,218.77
注： 报 告截 止日2016 年6 月 30 日,基 金份 额净 值0.7304 元,基 金份 额总 额2,067,259,928.89 份。
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入 -261,622,345.65 836,430,603.95
1.利息 收入 307,182.81 874,993.85
其中： 存款 利息 收入 307,182.81 873,203.46
债券利 息收 入 - 1,790.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,514,558.30 1,167,872,495.65
其中： 股票 投资 收益 -15,194,999.43 1,142,784,141.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 2,321,613.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,680,441.13 22,766,740.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-260,542,992.25 -333,060,184.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
128,022.09 743,298.64
减： 二、费用 9,988,602.43 31,199,347.43
1．管 理人 报酬 7,661,944.70 18,728,831.66
2．托 管费 1,532,388.97 3,745,766.26
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 579,945.60 8,491,515.14
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 214,323.16 233,234.37
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-271,610,948.08 805,231,256.52
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-271,610,948.08 805,231,256.52
万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -271,610,948.08 -271,610,948.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-147,703,085.58 42,300,164.89 -105,402,920.69
其中：1. 基 金申 购款 37,957,145.49 -10,525,543.53 27,431,601.96
2. 基金 赎回 款 -185,660,231.07 52,825,708.42 -132,834,522.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,067,259,928.89 -557,428,997.14 1,509,830,931.75
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 805,231,256.52 805,231,256.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-1,715,549,714.32 -90,551,157.66 -1,806,100,871.98
其中：1. 基 金申 购款 1,033,335,599.98 13,044,656.57 1,046,380,256.55
2. 基金 赎回 款 -2,748,885,314.30 -103,595,814.23 -2,852,481,128.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 27 页
号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,806,955,406.33 56,299,407.48 2,863,254,813.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 方 一天______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 原名天 同 180 指 数证 券投 资基金,系 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2002]88 号文 《 关于同 意天 同 180
指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准, 由 天同 基金 管理有 限公 司作 为发 起人 向社会 公开 发行 募 集,
基金合 同于2003 年 3 月 17 日正 式生 效,首 次设 立的 募集规 模为 1,929,789,525.65 份 基金 份额 。
经中国 证监 会证 监基 金字[2006]13 号 文 《 关于 同意 天 同基金 管理 有限 公司 变更 名称及 修改 公司 章
程的批 复》 的核 准,天 同基 金管理 有限 公司 于 2006 年 2 月 更名 为万 家基 金管 理有限 公司;另 经基 金
管理人 董事 会审 议通 过, 基 金托管 人同 意, 中国 证监 会 基金部 核准,本 基金于 2006 年 2 月更名 为万
家180 指数 证券 投资 基金 。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为万 家基
金管理有限 公司,注册 登记 机构为中国 证券登记 结算 有限责任公 司,基金托 管人 为中国银行 股份有
限公司 。
本基金资产的股票指数 化投资部分主要投资于组成上证 180 指 数 的 成 份 股票, 包括: 上证
180 指 数包 含的180 只成 份股、 预期 将要 被选 入上 证 180 指数 的股 票、 一级 市场申 购的 新股;本基
金资产 的债 券 投 资部 分投 资于国 债、 优质 企业 债、 金 融债以 及债 券回 购; 本基 金 亦可投 资于 经中 国
证监会 批准 允许 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金 通过 运 用指数 化投 资方 法, 力求 基 金的股 票组 合收 益
率拟合 上 证180 指数 增长 率。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 :95% ×上证 180 指 数收 益率 +5 %× 银行 同业
存款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国 财 政部2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
在具体 会计 核算 和信 息披 露方面,也 参考 了中 国证 券 业协会 制定 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指
引》 、 中国 证监 会制 定的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投 资
基金信息 披露 编报规则 》 第 3 号《会 计报表附 注的 编制及披露》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2016 年6 月30 日的 财务
状况以 及2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号 文《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规
定， 自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税 务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 中泰证券 ” ，
原“ 齐 鲁证 券有 限公 司 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证券 178,378,508.40 49.89% 1,955,087,067.13 GpMMZBQCJJEDBLSN
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 166,124.22 49.89% 166,124.22 80.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 1,779,910.17 41.68% 538,948.56 20.60%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,661,944.70 18,728,831.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,826,162.76 4,322,878.72
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1.0 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,532,388.97 3,745,766.26
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
80,144,263.55 302,884.07 161,760,168.85 784,589.68
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司,
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日获 得的 利息 收 入为人 民 币 1,140.51 元(2015 年 1 月 1 日至万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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2015 年6 月30 日为 人民 币23,741.85 元), 2016 年6 月30 日结 算备 付金 余额 为人民 币31,857.62
元(2015 年6 月30 日为 人 民币 4,420,710.59 元)。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 期末 未持 有因 新发/ 增发而 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
4.90 - - 1,223,295 8,610,654.86 5,994,145.50 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 370,236 2,747,979.95 5,316,588.96 -
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
2.76 - - 993,042 6,666,942.83 2,740,795.92 -
600773
西藏
城投
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
15.67 - - 106,513 1,553,807.62 1,669,058.71 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,432,133,203.11 94.68
其中： 股票 1,432,133,203.11 94.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,176,121.17 5.30
7 其他各 项资 产 369,876.86 0.02
8 合计 1,512,679,201.14 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,530,146.82 0.23
B 采矿业 61,390,500.33 4.07
C 制造业 338,618,826.27 22.43
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
64,512,869.24 4.27
E 建筑业 62,177,315.62 4.12
F 批发和 零售 业 31,377,910.64 2.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 57,162,486.57 3.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
46,710,468.73 3.09
J 金融业 667,299,665.86 44.20
K 房地产 业 79,586,699.01 5.27
L 租赁和 商务 服务 业 9,364,253.34 0.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,702,476.84 0.18
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,231,930.24 0.28
S 综合 3,467,653.60 0.23
合计 1,432,133,203.11 94.85
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,688,134 86,127,813.36 5.70
2 600016 民生银 行 5,824,725 52,014,794.25 3.45
3 601166 兴业银 行 3,263,197 49,731,122.28 3.29
4 600036 招商银 行 2,542,525 44,494,187.50 2.95
5 601398 工商银 行 9,732,423 43,211,958.12 2.86
6 601328 交通银 行 6,710,362 37,779,338.06 2.50
7 600519 贵州茅 台 123,021 35,912,290.32 2.38
8 600000 浦发银 行 2,152,677 33,517,180.89 2.22
9 600030 中信证 券 1,949,246 31,636,262.58 2.10
10 600837 海通证 券 1,997,315 30,798,597.30 2.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601328 交通银 行 7,606,704.90 0.40 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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2 601288 农业银 行 6,532,870.00 0.35
3 600958 东方证 券 6,456,428.35 0.34
4 600009 上海机 场 6,442,781.27 0.34
5 600485 信威集 团 6,184,177.11 0.33
6 601377 兴业证 券 5,499,519.48 0.29
7 601888 中国国 旅 5,318,497.65 0.28
8 600061 国投安 信 4,653,606.26 0.25
9 600900 长江电 力 4,344,691.00 0.23
10 600446 金证股 份 4,135,506.20 0.22
11 601198 东兴证 券 3,964,321.00 0.21
12 600079 人福医 药 3,581,276.80 0.19
13 600074 保千里 3,452,111.90 0.18
14 601099 太平洋 3,208,312.80 0.17
15 600978 宜华生 活 3,176,119.00 0.17
16 601985 中国核 电 2,944,342.00 0.16
17 600655 豫园商 城 2,731,296.90 0.14
18 600737 中粮屯 河 2,718,806.05 0.14
19 600704 物产中 大 2,629,980.74 0.14
20 601166 兴业银 行 2,348,642.63 0.12
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 21,146,650.92 1.12
2 600000
浦发银 行 19,540,932.16 1.04
3 600016
民生银 行 19,363,202.80 1.03
4 601398
工商银 行 8,666,986.00 0.46
5 600900
长江电 力 7,476,004.00 0.40
6 601318
中国平 安 6,110,157.48 0.32
7 600660
福耀玻 璃 5,245,647.00 0.28
8 600867
通化东 宝 4,918,795.90 0.26
9 600309
万华化 学 4,902,578.34 0.26
10 601939
建设银 行 4,059,177.04 0.22
11 600718
东软集 团 3,940,773.52 0.21
12 601818
光大银 行 3,890,821.00 0.21 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 27 页
13 600256
广汇能 源 3,587,505.28 0.19
14 600030
中信证 券 3,054,105.00 0.16
15 601169
北京银 行 2,974,896.00 0.16
16 600435
北方导 航 2,647,860.52 0.14
17 600637
东方明 珠 2,502,177.00 0.13
18 601992
金隅股 份 2,372,074.45 0.13
19 600887
伊利股 份 2,285,223.00 0.12
20 601336
新华保 险 2,150,844.14 0.11
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 137,156,456.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 220,370,244.65
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2015 年 9 月 10 日， 海通 证券股 份有 限公 司收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政处罚 事先 告 知
书（处 罚字 【2015 】73 号 ） ，对 海通 证券 责令 改正 ， 给予警 告， 没收 违法 所 得 28,653,000 元 ，并
处以 85,959,000 元罚 款； 对涉事 员工 予以 警告 罚款 的处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 156,476.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,360.56
5 应收申 购款 199,039.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 369,876.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
138,741 14,900.14 15,369,696.89 0.74% 2,051,890,232.00 99.26% 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
71,948.04 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,214,963,014.47
本报告 期基 金总 申购 份额 37,957,145.49
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 185,660,231.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,067,259,928.89
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ： 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 3 178,378,508.40 49.89% 166,124.22 50.67% -
广发证券 1 136,527,505.89 38.19% 124,008.10 37.82% -
兴业证券 1 32,515,699.54 9.09% 28,317.79 8.64% -
上海证券 1 6,352,509.85 1.78% 5,916.29 1.80% -
信达证券 1 3,168,600.44 0.89% 2,950.92 0.90% -
中金公司 1 583,877.00 0.16% 543.74 0.17% -
湘财证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - -
华夏证券 1 - - - - - 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经营 行为 稳健 规范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良 好的声 誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业 务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - - 万家 180 指数 2016 年半年度报 告摘要
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信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
