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中欧滚钱宝(001211)

中欧滚钱宝:2016年半年度报告查看PDF公告

 
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 
 
 第 1 页 共 44 页 
 
 
 
 
中欧滚钱 宝发起式货币市场基金2016年半年度报告 
 
2016 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国民生银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2016 年08月24日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 2 页 共 44 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2016 年8月22日 复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 3 页 共 44 页 1.2


目录 §1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 §4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 10 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 10 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 11 4.5 管理 人对 对宏 观经济 、证券 市场及 行业 走势的 简要展 望 ....................................................... 11 4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 12 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 12 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ............................... 12 5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 12 §6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17 §7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 35 7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 35 7.2 债券 回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 35 7.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 ....................................................................................................... 36 7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 37 7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 37 7.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ............................................... 38 7.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ............... 38 7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 38 §8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 39 8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 39 8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 40 8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 40 8.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 40 §9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 40 §10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 41 10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 41 10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 41 10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 41 10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 41 10.5 基 金改聘 会计 师事务 所情况 ..................................................................................................... 41


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 4 页 共 44 页 10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ..................................... 41 10.7 本 期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 ......................................................................... 42 10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................ 42 10.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 42 §11


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 43 11.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 43 11.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 43 11.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 43


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 5 页 共 44 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12 日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 640,421,802.41 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的 基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析 和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保 证流动性的基础上,力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 罗菲菲 联系电话 021-68609600 010-58560666


电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700 、 95568


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 6 页 共 44 页 400-700-9700 传真 021-33830351 010-58560798 注册地址 中国(上海)自由贸易试 验区陆家嘴环路333号东 方汇经大厦五层 北京市西城区复兴门内大 街2号 办公地址 中国(上海)自由贸易试 验区陆家嘴环路333号东 方汇经大厦五层 北京市西城区复兴门内大 街2号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 窦玉明 洪崎 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路333号东方汇经大厦五 层 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年01月01日-2016年06月30日) 本期已实现收益 8,465,395.61 本期利润 8,465,395.61 本期净值收益率 1.8786% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30 日)


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 7 页 共 44 页 期末基金资产净值 640,421,802.41 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年06月30 日) 累计净值收益率 3.3947% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 2 、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 4 、本 基金 合同 于2015 年6 月12 日 生效 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益 率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3126 % 0.0065 % 0.1107 % 0.0000 % 0.2019 % 0.0065 % 过去三个月 0.9025 % 0.0045 % 0.3357 % 0.0000 % 0.5668 % 0.0045 % 过去六个月 1.8786 % 0.0035 % 0.6713 % 0.0000 % 1.2073 % 0.0035 % 过去一年 3.3172 % 0.0060 % 1.3519 % 0.0000 % 1.9653 % 0.0060 % 自基金合同生效日起 至今 3.3947 % 0.0060 % 1.4221 % 0.0000 % 1.9726 % 0.0060 % 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值 收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中欧滚钱 宝发起 式货币 市 场基金 累计净值 收益率 与业 绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年06 月12 日-2016 年06 月30 日)


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 8 页 共 44 页 中欧滚钱宝货币 业绩比较基准 2015-06-12 2015-08-05 2015-09-29 2015-11-23 2016-01-17 2016-03-12 2016-05-06 2016-06-30 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注: 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年6月12 日 , 按 基 金合同 的规 定, 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月 为建仓 期, 建仓 期结 束时 本基金 的各 项资 产配 置比 例已达 到基 金合 同的 规定 。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102号文) 批准, 于2006年7 月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限责任 公司,注册资本为1.88 亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海) 有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2016年6月30 日,本基金管理 人共管理40只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙甜 基金经 理 2015年06月 12日 - 7年 历任长江养老保险股份有 限公司投资助理、上海烟 草(年金计划)平衡配置 组合投资经理,上海海通 证券资产管理有限公司海 通季季红、 海通海蓝宝益、 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 9 页 共 44 页 海通海蓝宝银、海通月月 鑫、海通季季鑫、海通半 年鑫、海通年年鑫投资经 理。 2014年8月加入中欧基 金管理有限公司,曾任投 资经理、中欧信用增利分 级债券型证券投资基金基 金经理、中欧稳健收益债 券型证券投资基金基金经 理,现任中欧货币市场基 金基金经理,中欧睿达定 期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理,中欧 纯债添利分级债券型证券 投资基金基金经 理,中欧 琪和灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,中欧 滚钱宝发起式货币市场基 金基金经理,中欧成长优 选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经 理,中欧瑾泉灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,中欧瑾源灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,中欧睿尚定期开放混 合型发起式证券投资基金 基金经理,中欧瑾通灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,中欧琪丰灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,中欧天禧纯债 债券型证券投资基金基金 经理,中欧天添18个月定 期开放债券型证券投资基 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 10 页 共 44 页 金基金经理。 刘凌云 基金经 理助理 2015年11月 24日 - 9年 历任上海民创投资管理有 限公司项目经理,光大证 券股份有限公司债券交易 员,富国基金管理有限公 司债券交易员、 基金经理。 2015年5月加入中欧基金 管理有限公司,任中欧货 币市场基金、中欧滚钱宝 发起式货币市场基金基金 经理助理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内 , 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 11 页 共 44 页 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 二季度以来, 由于债券市场违约事件频发, 涉及规模 210 亿以上, 加上铁物资债券 停止交易、 央企地方国企的信仰打破、 城投债提前偿还闹剧, 造成二季度债市信用风险 升温。而在基金赎回压力下,信用风险向流动性风险蔓延,导致 4 月债券调整。 报告期内, 本基金保持组合流动性的基础上, 继续配置收益相对较高的并具有较高流动 性的债券,并在流动性冲击时点增加对存单的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金份额净值收益率为1.8786% , 同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望 展望2016年, 传统行业去产能压力仍大, 供给侧改革仍面临一个长期、 复杂和困难 的局面, 整体宏观经济下行压力仍存。 在经济下行的大周期里, 稳增长仍需要一个低利 率的货币政策环境。 事实上, 央行在过去一段时间里已经采取各种手段实行"利率走廊", 显示了货币政策已经在为防范风险做准备。 因此在当前的经济形势下, 短端利率水平将 在小幅波动的基础上保持稳定。 基于我们对市场的判断, 在经济下行、 短端利率保持稳定的大背景下, 本基金将在 组合流动性和收益性上做出一个平衡的选择, 在信用研究方面投入更大的精力, 总体上 将继续保持稳健的投资组合 , 在中高等级信用债、 存单和银行存款之间进行合理的配置, 在保持流动性的基础上,为持有人带来稳定的回报。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 12 页 共 44 页 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后, 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人, 基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同 和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据基金合同的约定, 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为 基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付。 报告期内本基金向份额持 有人分配利润8,465,395.61 元。 4.8 报 告期内管 理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对中欧滚钱宝发起式货币市场基金的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法安 全保管了基金财产, 不存在损害基金份额 持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金管理人-中欧基金管理有限公司在中欧滚钱宝发起式货币市场基金的投资运作方面 进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方 面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要 方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。 本报告期内, 本基金实施利润分配的金额为 8,465,395.61 元。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 由中欧滚钱宝发起式货币市场基金管理人-中欧基金管理有限公司编制,并经本托 管人复核审查的本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 13 页 共 44 页 等内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产 负债表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 报告截止日:2016年06 月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年06月30日 上年度末 2015 年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 242,665,479.43 205,161,115.91 结算备付金


- 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 489,051,170.51 140,359,644.34 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


489,051,170.51 140,359,644.34





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 5,005,068.19 4,859,105.11 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 7,587.32 - 资产总计


736,729,305.45 350,379,865.36 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016 年06月30日 上年度末 2015 年12月31日 负 债:





中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 14 页 共 44 页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


95,827,752.09 33,599,749.60 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


143,733.74 75,656.53 应付托管费


25,666.72 13,510.11 应付销售服务 费


128,333.70 67,550.46 应付交易费用 6.4.7.7 14,913.85 19,695.53 应交税费


- - 应付利息


6,286.39 2,363.97 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 160,816.55 159,000.00 负债合计


96,307,503.04 33,937,526.20 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 640,421,802.41 316,442,339.16 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


640,421,802.41 316,442,339.16 负债和所有者权益总计


736,729,305.45 350,379,865.36 注:报 告截 止日2016 年6 月30日, 基金 份额 净值1.000 元,基 金份 额总 额640,421,802.41份。 6.2 利 润表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2016年01月01 日-2016年06月30 日 上年度可比期间2015 年06月12日( 基金合同 生效日)-2015年06月 30日 一、收入


10,591,036.87 61,707.35


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 15 页 共 44 页 1.利息收入


10,282,657.60 61,707.35 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,265,243.67 61,707.35








债券利息收入


3,852,967.61 -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 164,446.32 -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 308,379.27 - 其中:股票投资收益


- -








基金投资收益


- -








债券投资收益


308,379.27 -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.13 - -








股利收益 6.4.7.14 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.7.15 - - 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 - - 减:二、 费用


2,125,641.26 31,721.11 1.管理人报酬


636,499.50 5,525.46 2.托管费


113,660.62 986.69 3.销售服务费


568,303.25 4,933.46 4.交易费用 6.4.7.17 - - 5.利息支出


619,295.83 - 其中: 卖出回购金融资产支出 619,295.83 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 16 页 共 44 页 6.其他费用 6.4.7.18 187,882.06 20,275.50 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) 8,465,395.61 29,986.24 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 8,465,395.61 29,986.24 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2016年01月01日-2016年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 316,442,339.16 - 316,442,339.16 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 8,465,395.61 8,465,395.61 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 323,979,463.25 - 323,979,463.25 其中:1.基金申购款 1,403,847,355.2 0 - 1,403,847,355.20








2.基金赎回款 -1,079,867,891. 95 - -1,079,867,891.95 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -8,465,395.61 -8,465,395.61 五、期末所有者权益 (基金净值) 640,421,802.41 - 640,421,802.41 项 目 2015年06月12 日 (基金合同生效日)-2015年06 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 40,000,000 - 40,000,000


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 17 页 共 44 页 值) 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 29,986.24 29,986.24 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 33,520.62 - 33,520.62 其中:1.基金申购款 34,702.30 - 34,702.30








2.基金赎回款 -1,181.68 - -1,181.68 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -29,986.24 -29,986.24 五、期末 所有者权益 (基金净值) 40,033,520.62 - 40,033,520.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 — — — — — — — — — 基金管理公司负责人 杨毅 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 王音然 — — — — — — — — — 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况





中欧滚钱宝发起式货币市场基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场 基金注册的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币40,000,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第752号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合 同》于2015年06月12日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00份 基金份额, 募集期间未产生利息。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金 托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")。 本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 18 页 共 44 页 理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元,且发起资金认购的基金 份额持有期限不低于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金 、 通知存款、 一年以内 (含一年) 的银行定期存款及大额存单、 短期融资券、 剩余期限在397 天以内 (含397天) 的债券、 剩余期限在397 天以内 (含397天) 的 中期票据、 期限在一年以内 (含一年) 的 债券回购、 期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、 剩余期限在397 天以内 (含397 天) 的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 市场工具。本基金投资业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。


本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2016 年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明





无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明





无。 6.4.5.3 差错更正的说明


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 19 页 共 44 页





无。 6.4.6 税项





根据财 政部 、 国家 税 务总局 财税[2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号《 财政 部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项 列示如 下:


(1)











于2016年5 月1 日 前, 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不 征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖债 券的 差价 收入 免征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金融 业由 缴纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。


(2)











对基金从证 券市 场中取 得的 收入 , 包 括买 卖 债券的 差价 收入 , 债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不征 收企 业所 得税 。


(3)











对基金取得 的企 业债券 利息 收入 , 应由 发 行债券 的企 业在 向基 金支 付利息 时代 扣代 缴20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在1 个月 以 内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额 ; 持 股期 限在1 个 月以上 至1 年( 含1 年) 的 , 暂减按50% 计入 应纳 税 所得额 ; 持 股期 限超 过1 年 的, 于2015 年9 月8 日 前暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起,暂 免征 收个 人所 得税 。上述 所得 统一 适用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 165,479.43 定期存款 242,500,000.00 其中:存款期限1-3个月 30,000,000.00 其中:存款期限3个月至一年 212,500,000.00 其中:存款期限1个月内 其他存款 - 合计 242,665,479.43 注:1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 定期 存款 提前 支取 的情况 。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 20 页 共 44 页 2 、定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 489,051,170.5 1 489,300,000.0 0 248,829.49 0.0389 合计 489,051,170.5 1 489,300,000.0 0 248,829.49 0.0389 注:1. 偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2. 偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应收活期存款利息 37.19 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,368,350.92 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 21 页 共 44 页 其他 2,636,680.08 合计 5,005,068.19 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 其他应收款 - 待摊费用 7,587.32 合计 7,587.32 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所交易应付佣金 - 银行间交易应付交易费用 14,913.85 合计 14,913.85 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提 信息披露费 122,079.77 预提审计费 29,835.26 预提 账户维护费 8,901.52 合计 160,816.55 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 316,442,339.16 316,442,339.16


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 22 页 共 44 页 本期申购 1,403,847,355.20 1,403,847,355.20 本期赎回 -1,079,867,891.95 -1,079,867,891.95 期末数 640,421,802.41 640,421,802.41 注:申购含红利再投份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 8,465,395.61 - 8,465,395.61 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -8,465,395.61 - -8,465,395.61 本期末 - - - 注:本 基金 以份 额面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式 ,每日 计算 当日 收益 并全 部分配 ,每 日以 红利 再投资 方式 支付 累计 收益 ,即按 份额 面值1.00 元转 为基金 份额 。 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2016 年01月01日-2016年06 月30日 活期存款利息收入 2,775.22 定期存款利息收入 6,262,468.45 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 6,265,243.67 6.4.7.11 股票投资收益 无余额 。 6.4.7.12 债券投资收益


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 23 页 共 44 页 6.4.7.12.1 债券投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 (2016 年01月01日-2016年06月30日) 债券投资收益—— 买卖 债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 308,379.27 债券投资收益—— 赎回 差价 收入 - 债券投资收益—— 申购 差价 收入 - 合计 308,379.27 6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 (2016 年01月01日-2016年06月30日) 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 393,571,888.82 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 390,113,188.50 减:应收利息总额 3,150,321.05 买卖债券差价收入 308,379.27 6.4.7.13 衍生工具收益 无余额。 6.4.7.14 股利收益 无余额。 6.4.7.15 公允价值变动收益 无余额。 6.4.7.16 其他收入


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 24 页 共 44 页 无余额。 6.4.7.17 交易费用 无余额。 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期2016 年01月01日-2016年06 月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 124,492.45 其他 600.00 帐户维护费 17,901.52 汇划手续费 15,052.83 合计 187,882.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项





截至本财务报告批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方 发生变化的情况





无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国民生银行股份有限公司("中国民生 银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 基金管理人的股东


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 25 页 共 44 页 ") 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(" 中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 ("钱滚滚财富") 基金管理人的控股子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 无。 6.4.10.1.2 债券交 易 无。 6.4.10.1.3 债券回 购交易 无。 6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣 金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2016年01月01日 -2016 年06月30日 上年度可比期间2015年06月 12日 (基金合同生效日) -2015 年06 月30日 当期发生的基金应支付的 636,499.50 5,525.46


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 26 页 共 44 页 管理费 其中:支付销售机构的客 户维护费 182.65 - 注:支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.28% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 * 0.28% / 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2016年01月01日 -2016年06月30日 上年度可比期间2015年06月 12日 (基金合同生效日) -2015 年06 月30日 当期发生的基金应支付的 托管费 113,660.62 986.69 注: 支付 基金 托管 人中 国 民生银 行的 托管 费按 前 一 日基金 资产 净值0.05% 的 年 费率计 提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 * 0.05% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2016 年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧基金管理有限公 司 568,303.25 合计 568,303.25 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付给 中欧 基金 ,再 由 中欧 基金 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。基 金份额 约定 的销 售服 务 费年费 率为0.25% 。 销售 服 务费的 计算 公式 为: 对应级 别日 销售 服务 费= 前一日 对应 级别 基金 资产 净值* 约定 年费 率 / 当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 27 页 共 44 页 份额单位:份 项目 本期2016年01月01日-2016年 06月30日 上年度可比期间2015年06月 12日 (基金合同生效日) -2015 年06 月30日 基金合同生效日(2015 年06 月12日)持有的基 金份额 - 40,000,000.00 报告期初持有的基金 份额 92,931,778.31 - 报告期间申购/买入总 份额 569,027.57 29,985.01 报告期间因拆分变动 份额 - - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 80,000,000.00 - 报告期末持有的基金 份额 13,500,805.88 40,029,985.01 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 2.11% 99.99% 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016 年06 月30日 上年度可比期间2015年06月12日 (基金合同生效日)-2015年06 月30 日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国民生银行 165,479.43 46,275.22 40,005,154.38 3,040.80 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保 管, 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 28 页 共 44 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 无。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况 ——货币市 场基金 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 8,465,395.61 - - 8,465,395.61 6.4.12 期末(2016 年06月30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票





无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 截至本报告期末 2016 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额95,827,752.09元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 111608150 16中信 CD150 2016-07-01 99.60 572,000 56,973,218.38 111694344 16九江 银行 CD032 2016-07-01 99.38 200,000 19,875,182.95 111694630 16西安 银行 2016-07-01 99.32 200,000 19,863,416.33


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 29 页 共 44 页 CD026 合计





972,000.00 96,711,817.66 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构





本基金为货币市场基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、 混合 型基金和债券型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。 本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风 险。 在综合考虑基金资产收益性、 安全性和较高流动性的基础上, 追求超越业绩比较基 准的稳定收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险 管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略, 并就 风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察 稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作, 根据监管机构及公司内部控制的要求 对基金投资进行定期、 不定期检查, 出具监察稽核报告, 进而从合规层面对基金投资进 行风险控制。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程 度和出现 同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确 定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并 通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的 评估。 本基金的银行 存款均存放于信用良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 30 页 共 44 页 管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示 的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年06 月30日 上年度末 2015 年12月31日 A-1 60,116,708.80 100,366,423.89 A-1以下 - - 未评级 348,268,632.88 39,993,220.45 合计 408,385,341.68 140,359,644.34 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未评 级债 券为 期限 在一 年以 上 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有三 方机构 评级 的短 期融 资券 。3. 债券 投资 以净 价列 示 。 6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示 的债券投资 单位:人民币 元 长期信用评级 本期末 2016年06 月30日 上年度末 2015 年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 80,665,828.83 - 合计 80,665,828.83 - 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未评 级债 券为 期限 在一 年以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有三 方机构 评级 的短 期融 资券 。3. 债券 投资 以净 价列 示 。 6.4.13.3 流动性风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 31 页 共 44 页 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管 理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合 在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得 超过该证券的10%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外 ,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求, 除发生巨额赎回情形外, 债券正回 购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2016 年6月30日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流。 6.4.13.4 市场风险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 金额 单位:人民币元 本期末 2016 年06月 30 日 6个月以 内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 242,665, 479.43 - - - - 242,665, 479.43


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 32 页 共 44 页 交易性金融 资产 408,385, 341.68 80,665,8 28.83 - - - 489,051, 170.51 应收利息 - - - - 5,005,06 8.19 5,005,06 8.19 其他资产 - - - - 7,587.32 7,587.32 资产总计 651,050, 821.11 80,665,8 28.83 - - 5,012,65 5.51 736,729, 305.45 负债








卖出回购金 融资产款 95,827,7 52.09 - - - - 95,827,7 52.09 应付管理人 报酬 - - - - 143,733. 74 143,733. 74 应付托管费 - - - - 25,666.7 2 25,666.7 2 应付销售服 务费 - - - - 128,333. 70 128,333. 70 应付交易费 用 - - - - 14,913.8 5 14,913.8 5 应付利息 - - - - 6,286.39 6,286.39 其他负债 - - - - 160,816. 55 160,816. 55 负债总计 95,827,7 52.09 - - - 479,750. 95 96,307,5 03.04 利率敏感度 缺口 555,223, 069.02 80,665,8 28.83 - - 4,532,90 4.56 640,421, 802.41 上年度末 2015 年12月 31日 6个月以 内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 205,161, 115.91 - - - - 205,161, 115.91 交易性金融 60,101,7 80,257,8 - - - 140,359, 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 33 页 共 44 页 资产 60.45 83.89 644.34 应收利息 - - - - 4,859,10 5.11 4,859,10 5.11 资产总计 265,262, 876.36 80,257,8 83.89 - - 4,859,10 5.11 350,379, 865.36 负债








卖出回购金 融资产款 33,599,7 49.60 - - - - 33,599,7 49.60 应付管理人 报酬 - - - - 75,656.5 3 75,656.5 3 应付托管费 - - - - 13,510.1 1 13,510.1 1 应付销售服 务费 - - - - 67,550.4 6 67,550.4 6 应付交易费 用 - - - - 19,695.5 3 19,695.5 3 应付利息 - - - - 2,363.97 2,363.97 其他负债 - - - - 159,000. 00 159,000. 00 负债总计 33,599,7 49.60 - - - 337,776. 60 33,937,5 26.20 利率敏感度 缺口 231,663, 126.76 80,257,8 83.89 - - 4,521,32 8.51 316,442, 339.16 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 万元) 本期末(2016年6月30 日) 上年度末(2015年12 月31日)


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 34 页 共 44 页 1.市场利率下降25个基点 32.42 18.57 2.市场利率上升25个基点 -32.30 -18.50 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险





其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 于2016 年6月30日,本基金未持有交易性权益类投资(2015年12月31日,同),因此除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12月31 日:同)。


6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





(1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016 年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为489,051,170.51元,无属于第一层次和第三层次的余额(2015年 12月31 日:第二层次140,359,644.34 元,无第一 层与第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 35 页 共 44 页 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016 年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31 日:同)。 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 489,051,170.51 66.38 其中:债券 489,051,170.51 66.38








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 242,665,479.43 32.94 4 其他各项资产 5,012,655.51 0.68 5 合计 736,729,305.45 100.00 7.2债 券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.95 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 36 页 共 44 页 值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 95,827,752.09 14.96 其中:买断式回购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比较的 简单 平均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。 7.3 基 金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2


期末投资组合平均剩余 期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 28.10 14.96 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.23 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.50 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0 - 其中:剩余存续期超过397天 - -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 37 页 共 44 页 的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 39.42 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 114.25 14.96 7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位 :人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,665,828.83 12.60 其中:政策性金融债 80,665,828.83 12.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,116,708.80 9.39 6 中期票据 - - 7 同业存单 348,268,632.88 54.38 8 其他 - - 9 合计 489,051,170.51 76.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利 率债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在 应收利 息。 7.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%)


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 38 页 共 44 页 1 1116170 67 16光大CD067 800,000 79,881,827.96 12.47 2 1116081 50 16中信CD150 700,000 69,722,470.05 10.89 3 1116111 40 16平安CD140 500,000 49,917,794.27 7.79 4 1116180 94 16华夏CD094 500,000 49,815,133.24 7.78 5 150408 15农发08 400,000 40,378,485.18 6.30 6 0415660 22 15常高新CP002 300,000 30,105,498.38 4.70 7 120402 12农发02 200,000 20,161,835.25 3.15 8 150302 15进出02 200,000 20,125,508.40 3.14 9 1116943 44 16九江银行 CD032 200,000 19,875,182.95 3.10 10 1116946 30 16西安银行 CD026 200,000 19,863,416.33 3.10 7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告 期内偏离度的最高值 0.1649% 报告期内偏离度的最低值 0.0293% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0987% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期 内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投 资组合报告附注


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 39 页 共 44 页 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 7.9.2


本基金投资的前十名证券中的其余证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,005,068.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 7,587.32 8 其他 - 9 合计 5,012,655.51 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 占总份 持有 占总份 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 40 页 共 44 页 份额 额 比例 份额 额 比例 28,988 22,092.65 626,865,36 7.39 97.88% 13,556,435 .02 2.12% 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 29,519,235.13 4.609343% 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 13,500,805. 88 2.11% 10,000,000. 00 1.56% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 13,500,805. 88 2.11% 10,000,000. 00 1.56% 三年 §9


开 放式基金份额变动 单位:份


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 41 页 共 44 页 基金合同生效日(2015 年06月12日) 基金份额总额 40,000,000.00 本报告期期初 基金份额总额 316,442,339.16 本报告期基金总申购份额 1,403,847,355.20 减:本报告期基金总赎回份额 1,079,867,891.95 本报告期基金拆分变动份额


- 本报告期期末基金份额总额 640,421,802.41 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2016年5月7日发布公告, 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任 中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关 手续并向中国证监会和上海证监局报告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情 况


本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况


本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 42 页 共 44 页 罚。 10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券成交 金额 债券 交易 占当 期成 交总 额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 说明 中信 证券 1 - - - - - - - -


国金 证券 1 - - - - - - - -


注:1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定, 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2. 本报 告期 内, 本基 金新 增中信 证券 深圳 交易 单元 。 10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金2015年12 月31日基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累 计净值公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-01 2 中欧基金管理有限公司督察长离 任公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-05 3 中欧基金管理有限公司住所变更 公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-20 4 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2015年第4季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-22 5 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 更新招募说明书(2016年第1号) 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-25


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 43 页 共 44 页 6 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 更新招募说明书摘要 (2016年第1 号) 中国证监会指定报刊及网 站 2016-01-25 7 中欧基金管理有限公司代行督察 长公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-02-19 8 中欧基金管理有限公司关于中欧 滚钱宝发起式货币市场基金暂停 直销柜台申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-05 9 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2015年年度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-29 10 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2015年年度报告摘要 中国证监会指定报刊及网 站 2016-03-29 11 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2016年第1季度报告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-04-21 12 中欧基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证监会指定报刊及网 站 2016-05-07 §11


备查文件目录 11.1 备查文件目录





1 、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件 2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》 4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2016 年半 年度 报告 第 44 页 共 44 页 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700。 中欧基金 管理有限公司 2016-08-24