信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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信诚幸福 消费混合 型证券投 资基金 2016 年半年 度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 建设银行 股份有限 公司
送出日期 ：2016 年 8 月 24 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 8
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................... 9
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 9
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 10 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 11
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 12
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 27
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 27
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 27
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 27
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 28
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 28
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 29
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 29
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 29
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 29
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 29
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 29
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 29
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 29
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 30
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 31
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 32
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 32
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 32
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 32
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 32
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金
基金简称 信诚幸福消费混合
基金主代码 000551
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月29 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,541,107.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司, 追求超越业绩
比较基准的投资回报, 力 争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金 从各 子行业 国家 政策、 经济 周期和 行业 估值等 三个 维度来 对消 费服务 行业 各 个
子类行业进行研究和分析, 并在此基础之上实现基金权益资产在各个子行业之间的合
理配置和灵活调整。 本基金在进行个股筛选时, 主 要从定性和定量两个角度对行业内上
市公司的投资价值进行综合评价, 精 选具有较高投资价值的上市公司。
本基金将 按照相 关法 律法规 通过 利用权 证进 行套利 、避 险交易, 控制 基金组 合风 险,
获取超额收益。 本基金进行权证投资时, 将在对权 证标的证券进行基本面研究及估值的
基础上, 结 合 股价波 动率 等参数, 运 用 数量化 期权 定价模 型, 确 定其合 理内 在价值, 从而
构建套利交易或避险交易组合。
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收
益特性。 此外, 本基金还 将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数收益率+20%× 中证 综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金 属于 混合型 基金, 预期风 险与 预期收 益高 于债券 型基 金与货 币市 场基金, 低于 股
票型基金, 属 于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 北京市西城区闹市口大街 1 号院信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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金中心汇丰银行大楼 9 层 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心汇丰银行大楼 9 层
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318
号星展银行大厦 6 楼
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要会计 数 据和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -875,110.71
本期利润 -3,113,343.98
加权平均基金份额本期利润 -0.2919
本期加权平均净值利润率 -18.06%
本期基金份额净值增长率 -14.71%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 7,369,379.92
期末可供分配基金份额利润 0.6991
期末基金资产净值 17,910,487.37
期末基金份额净值 1.699
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 69.90%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实现收益 指基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值 变动收益)扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末 可供分配利润, 采用期末 资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.27% 1.25% -0.25% 0.78% 5.52% 0.47%
过去三个月 1.01% 1.45% -1.47% 0.81% 2.48% 0.64%
过去六个月 -14.71% 2.34% -12.01% 1.47% -2.70% 0.87% 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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过去一年 -19.63% 2.80% -22.69% 1.84% 3.06% 0.96%
自基金合同
生效起至今
69.90% 2.26% 43.15% 1.62% 26.75% 0.64%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较
注:1、 本基金 建仓日自 2014 年4 月29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
2、自 2015 年10 月 1 日起, 本基金 的业绩比较基准由“沪深 300 指数 收益率*80%+中信标普全债
指数收益率*20%” 变更为“沪深 300 指数收益率*80%+ 中证综 合债指数收益率*20%” 。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 40 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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活配置混合 型证券投资 基金、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF)、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
( 助理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张光成
本基金基金
经理, 股票
投资总监、 信
诚周期轮动
混合(LOF) 基
金基金经理
2015 年 4
月 30 日
- 12
CFA,12 年证 券、 基金从业经验。 曾任欧
洲货币(上海) 有限 公司 研究 总 监、 兴业
全球基金 管 理有限公 司 基金经理 。2011
年 7 月加入 信诚基 金管 理有限 公司, 担
任投资 经理 。现任 股票 投资副 总监 及信
诚周期轮动混合(LOF) 基 金、 信诚幸福 消
费混合基金基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
幸福消费混 合型证券投 资基金基金 合同》 、 《信 诚幸福消费 混合型证券 投资基金招 募说明书》 的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管 理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人 利
益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未 发现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
半年股市行 情惨淡, 一开 年就因为各 种内因外因 持续暴跌, 内 因主要有股 市熔断制度 等, 外因主 要 有
人民币持续贬值等。 短短 一个月内上证指数就从 3500 多点跌 到 2600 多点 。 然后5 个月 上证指数一直 在
2800-3000 点一带 震荡 。整个 上半 年上证 指数 下跌 17.22%, 沪深 300 指数下跌 15.47%,创业板指下跌
17.92%。
本基金 上半年净值也跟随大势下跌 14.7%, 表现比几大指数略好。 但也给投资人带来了较大的损失。
4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-14.71%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为-12.01%, 基金落后 业绩信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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比较基准 2.70% 。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
展望后市, 我 们认为股市 经历了较大 的下跌后会 有一定的机 会。虽然从 整个指数看 指数上涨 空 间 不
会特别大, 但 局部性板块机会比较多。
首先从中 报 预告角度 分 析, 大部分公 司都是有 不 错的增长, 创 业板, 中小板 增速都不 错, 主板增速也
逐渐回升。因此短期内业绩风险不大, 基本面良 好。
再从资金面 分析, 目前人 民币汇率基 本已经稳定, 同时债券收 益率下降的 非常快, 因此 股市的吸引 力
变得突出, 有 望吸引部分资金入市。
因此本基金 将着眼于以 下几个方面 的布局, 第一 类是稳定增 长的龙头公 司。第二类 是业绩增长 迅速 的 新
兴产业公司, 如新能源和 tmt 等。第三 类是股价处于底部且基本面有变化的公司。争取通过以上三类公
司的布局在下半年获得一定的绝对收益和超额收益。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金投资人 提供更好的 证券投资管 理服务, 本基 金管理人对 估值和定价 过程进行了 最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基金管理人 对基金资产 进行估值后, 将基金份额 净值结果发 送基金托管 人, 基金托管 人按照托管 协议 中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公
允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1 、 在符 合有关基金分红条件的前提下, 本基 金每年收益分配次数最多为 12 次, 每份基金份额每次收
益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的 25%,若《基金 合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
2 、本基金收益分配 方式分两种: 现金分红与 红利再投资, 投资者可选 择现金红利 或将现金红 利自 动
转为基金份额进行再投资; 若投资者 不选择, 本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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3 、 基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4 、每一 基金份额享有同等分配权;
5 、法律 法规或监管机关另有规定的, 从其规 定。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预 警 情 形的说明
本报告期内, 本基金自 2015 年 4 月 3 日起 至 2016 年 6 月 30 日止 基金资产净值低于五千万元,已经
连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期 内, 本基金未 实施利润分配。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计)
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,774,424.73 5,312,564.24
结算备付金
289,164.73 103,428.19
存出保证金
244,641.29 15,587.41
交易性金融资产 6.4.7.2 13,698,965.00 17,456,572.00
其中：股票投资
13,698,965.00 17,456,572.00
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
10
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 882.50 1,180.99
应收股利
- -
应收申购款
985.22 295.57
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,009,063.47 22,889,628.40
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 7,726.54
应付管理人报酬
21,551.77 29,176.90
应付托管费
3,591.98 4,862.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 18,680.37 42,400.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 54,751.98 90,029.12
负债合计
98,576.10 174,196.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,541,107.45 11,402,724.47
未分配利润 6.4.7.10 7,369,379.92 11,312,707.87
所有者权益合计
17,910,487.37 22,715,432.34
负债和所有者权益总计
18,009,063.47 22,889,628.40
注：截止本报告期末, 基 金份额净值 1.699 元, 基金 份额总额 10,541,107.45 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-2,835,666.04 30,501,512.66
1.利息收入
16,757.02 43,804.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,757.02 41,967.72 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
11
债券利息收入
- 1,836.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-619,181.36 37,294,004.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -694,805.78 37,169,414.71
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 47,040.00 -
股利收益 6.4.7.16 28,584.42 124,589.60
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 -2,238,233.27 -7,461,099.70
4.汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 4,991.57 624,803.83
减： 二 、费用
277,677.94 1,143,971.31
1 ．管理人报 酬
128,905.35 482,700.46
2 ．托管费
21,484.23 80,450.11
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 54,601.38 399,629.56
5 ．利息支出
- 1,344.29
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,344.29
6 ．其他费用 6.4.7.20 72,686.98 179,846.89
三、利润总额（亏损总额以“- ”号 填列）
-3,113,343.98 29,357,541.35
减：所得税费用
- -
四、净利 润 （净亏损 以 “- ”号 填 列）
-3,113,343.98 29,357,541.35
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -3,113,343.98 -3,113,343.98
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“- ”号填列 ）
-861,617.02 -829,983.97 -1,691,600.99
其中：1.基 金申购款 663,553.70 408,333.58 1,071,887.28
2.基金赎回 款 -1,525,170.72 -1,238,317.55 -2,763,488.27
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
12
五、期末所有者权益（基金净值） 10,541,107.45 7,369,379.92 17,910,487.37
项目
上年度可 比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 29,357,541.35 29,357,541.35
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“- ”号填列 ）
-42,014,396.78 -33,840,361.77 -75,854,758.55
其中：1.基 金申购款 51,402,564.08 31,950,151.88 83,352,715.96
2.基金赎回 款 -93,416,960.86 -65,790,513.65 -159,207,474.51
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 15,120,531.55 16,846,333.64 31,966,865.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚幸福消费混合型证券投资基金( 原“ 信诚幸福消费股票型证券投资基金”)( 以下简称
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 《关 于核准信诚幸福消费股票
型证券投资基金募集的批复》( 证监许可[2014]124 号文) 和 《关于信诚幸福消费股票型证券投资基
金备案确认的函》( 证券 基金机构监管部部函[2014]105 号文) 批准, 由信诚 基金管理有限公司依 照
《中华人民 共和国证券 投资基金法 》及其配套 规则和《信 诚幸福消费 股票型证券 投资基金基 金合
同》发售, 基 金合同于 2014 年 4 月 29 日生效。本基金为契约型开放式, 存 续期限不定。本基金的
基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金托管 人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施< 公
开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》 等相关法律法规及 《信诚幸福消费股票型证
券投资基金基金合同》的约定, 经与 基金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月 3 日起, 本基 金名称变更
为“ 信诚幸 福消费混合 型证券投资 基金”, 基金 类别变更为“ 混合型”, 同时相应修 改基金合同 和
托管协议相关表述。
本基金 于 2014 年 3 月 31 日至 2014 年 4 月 24 日期间通过 销售机构公开发售, 扣 除认购费后
的有效认购资金 361,651,790.77 元, 利息转份额 45,634.38 元, 募集规模为 361,697,425.15 份。
上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证, 并出具 了普华永道中天验字(2014) 第214 号验
资报告。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚幸 福消费混合型证券投资基金
基金合同》 和《信诚幸 福消费混合 型证券投资 基金招募说 明书》的有 关规定, 本基金的投资 范围
为具有良好 流动性的金 融工具, 包括 国内依法发 行上市的股 票( 含中小板 、创业板及 其他经中国 证
监会核准上市的股票) 、 债券、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券、 股指期货以及法律法规或 中
国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符 合中国证监会的相关规定。 基金的投 资组合比例为:
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值,合计( 轧差计算) 占基金资产 的 60%-95%,
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 60%, 其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
13
不低于非现 金基金资产 的 80%; 每个 交易日日终 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易 保证金后,现金
或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的 3%。如 法律
法规或监管 机构以后允 许基金投资 其他品种, 基 金管理人在 履行适当程 序后, 可以将 其纳入投资 范
围。
本基金 的业绩比较基准为: 沪深 300 指数 收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 。
根据《证券投资基 金信息披露 管理办法》, 本基金定期 报告在公开 披露的第二 个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务 指引》 、 《信诚幸福消费 混合型证券 投资基金基 金合同》和 中国证监会 允许的基金 行业
实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企业会计准则要求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会 计估计与 最 近一期年 度 报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金本报告期未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:
(1) 于 2016 年5 月1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。 管理
人运用基金买卖股票、 债 券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月1 日起, 金融业由 缴纳营业税改为缴
纳增值税。 对证券投资 基金管理人 运用基金买 卖股票、债 券的转让收 入免征增值 税, 对金融同 业往 来 利
息收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税。 自 2013 年1 月1 日起, 对所取 得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持 股期限在1 个 月以内( 含1 个月) 的, 其 股息红利所得全额
计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税 所得额;持 股期 限
超过1 年的, 股权登记日为自2013 年1 月1 日 起至2015 年9 月7 日期间 的, 暂减按25% 计入应纳税 所得信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
14
额, 股权登记 日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的, 暂 免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税 率计征
个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资者( 包括个人 和机构投资 者) 从基金分 配中取得的 收入, 暂不征 收个人所得 税和企业所 得
税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 3,774,424.73
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 3,774,424.73
6.4.7.2 交易性金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,091,319.43 13,698,965.00 -1,392,354.43
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,091,319.43 13,698,965.00 -1,392,354.43
6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,072,680.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,072,680.00 - - -
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行)》及
《企业会计准则- 金融工 具列报》 的相关规定,“ 其 他衍生工具- 股指期货投资”与“证券清算款-股指 期
货每日无负 债结算暂收 暂付款”, 符 合金融资产 与金融负债 相抵销的条 件, 故将“其 他衍生工具- 股指 期信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
15
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
6.4.7.4 买入返售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额
本基金于本报告期末, 未 持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券
本基金于本报告期末, 未 持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 712.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8.55
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 161.04
合计 882.50
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 18,680.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 18,680.37
6.4.7.8 其他负债
单位：
人 民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 29,835.26
预提信息披露费 24,916.72
合计 54,751.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
16
上年度末 11,402,724.47 11,402,724.47
本期申购 663,553.70 663,553.70
本期赎回（以“- ”号填 列） -1,525,170.72 -1,525,170.72
本期末 10,541,107.45 10,541,107.45
注：此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,771,676.16 -4,458,968.29 11,312,707.87
本期利润 -875,110.71 -2,238,233.27 -3,113,343.98
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,179,033.52 349,049.55 -829,983.97
其中：基金申购款 896,331.66 -487,998.08 408,333.58
基金赎回款 -2,075,365.18 837,047.63 -1,238,317.55
本期已分配利润 - - -
本期末 13,717,531.93 -6,348,152.01 7,369,379.92
6.4.7.11 存款利息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 16,260.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 256.55
其他 239.71
合计 16,757.02
注：其他指 中金所存款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资 收 益
6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
18,361,147.90
减：卖出股票成本总额 19,055,953.68
买卖股票差价收入 -694,805.78
6.4.7.13 债券投资 收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持 证 券投资收 益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投 资 收益
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具 收 益
6.4.7.15.1 衍生工具 收 益—— 买卖权 证 差 价收入 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
17
本基金本报告期内无权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具 收 益——其 他 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股指期货投资收益 47,040.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 28,584.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 28,584.42
6.4.7.17 公允价值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -2,296,793.27
——股票投资 -2,296,793.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 58,560.00
——权证投资 -
股指期货 58,560.00
3.其他 -
合计 -2,238,233.27
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 4,787.46
转换费收入 204.11
合计 4,991.57
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 54,472.38
银行间市场交易费用 - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
18
股指期货交易费用 129.00
合计 54,601.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 14,916.72
银行费用 735.00
债券帐户维护费 27,000.00
上清所 CFCA 证书使用费 200.00
合计 72,686.98
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“ 建设 银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 128,905.35 482,700.46
其中：支付销售机构的客户维护费 42,298.33 171,129.82
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费
率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。 计算公式为: 日 基金管理费= 前一日基金资产净值×1.5%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
19
当期发生的基金应支付的托管费 21,484.23 80,450.11
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年费率每日计提, 逐日
累计至每月月底, 按月支 付。计算公式为: 日基金 托管费= 前一 日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
份额单位 ：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
基金合同生效日(2014 年 4 月 29
日) 持有的基 金份额
- -
报告期初持有的基金份额 2,048,659.77 -
报告期间申购/ 买入总份 额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 - -
报告期末持有的基金份额 2,048,659.77 -
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例
19.43% -
注： 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管
理人在上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
本基金除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金费率按 本基金基金 合同公布的 费率执行, 本 基金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 3,774,424.73 16,260.76 4,362,709.66 39,812.13
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于2016 年 6 月30 日的相关 余额为人民币 21,254.13 元。(2015 年 6 月30 日余 额
为 62,252.84 元)
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配 情 况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量 （股） 期末 期末 备注 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
20
因 估值单
价
开盘单价 成本总额 估值总额
600649 城投控股 2016-06-20
重大事
项待核
实
14.36 - - 60,000 893,723.00 861,600.00 -
002587 奥拓电子 2016-04-19
筹划重
大事项
14.45
2016-07-28 14.00
20,000 294,123.00 289,000.00 -
600358 国旅联合 2016-04-05
筹划重
大事项
13.50 2016-08-05 12.57 20,000 377,160.00 270,000.00 -
600738 兰州民百 2016-03-23
筹划重
大事项
8.49 2016-07-11 9.34 30,000 290,882.00 254,700.00 -
300299 富春通信 2016-02-29
筹划重
大事项
31.48 - - 7,000 263,820.00 220,360.00 -
600576 万家文化 2016-04-11
筹划重
大事项
21.78 - - 10,000 198,000.00 217,800.00 -
000948 南天信息 2016-06-28
筹划重
大事项
19.31 2016-07-12 21.00 10,000 207,000.00 193,100.00 -
002373 千方科技 2016-05-12
筹划重
大事项
14.94
2016-08-16 16.43
3,000 68,130.00 44,820.00 -
注：截至本报告批准报出日,“ 城投 控股”、 “ 富春通信” 和 “万家文 化”仍未发布复牌公告 。
6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的, 由督察长 、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行股份有限公司, 因而 与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风
险管理流程, 通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良
好信用等级的证券, 且通 过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且 本基金与由本基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不 得超过该证券的 10% 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
21
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理人员设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险, 本 基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺
乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限, 控 制基金的流动性结构; 加 强对投资组合变现周期和冲击
成本的定量分析, 定期揭 示基金的流动性风险; 通 过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持 基金组
合良好的流动性。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可于银行间同业市场交易, 均 能及时
变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定现金头寸预测表,及时
采取措施满 足流动性需 要; 分析基金 持有人结构, 加强与主要 持有机构的 沟通, 及时揭 示可能的赎 回需 求;
按照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适 当报告和披露; 在基金合 同中设计了巨额赎回条款, 约定
在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有 效保障基金持有人
利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金的基金管理人
每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率
风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,774,424.73 - - - - - 3,774,424.73
结算备付金 289,164.73 - - - - - 289,164.73
存出保证金 244,641.29 - - - - - 244,641.29
交易性金融资产 - - - - - 13,698,965.00 13,698,965.00
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 882.50 882.50
应收股利 - - - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
22
应收申购款 - - - - - 985.22 985.22
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 4,308,230.75 - - - - 13,700,832.72 18,009,063.47
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 21,551.77 21,551.77
应付托管费 - - - - - 3,591.98 3,591.98
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 18,680.37 18,680.37
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 54,751.98 54,751.98
负债总计 - - - - - 98,576.10 98,576.10
利率敏感度缺口 4,308,230.75 - - - - 13,602,256.62 17,910,487.37
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,312,564.24 - - - - - 5,312,564.24
结算备付金 103,428.19 - - - - - 103,428.19
存出保证金 15,587.41 - - - - - 15,587.41
交易性金融资产 - - - - - 17,456,572.00 17,456,572.00
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,180.99 1,180.99
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 295.57 295.57
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 5,431,579.84 - - - - 17,458,048.56 22,889,628.40
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 7,726.54 7,726.54
应付管理人报酬 - - - - - 29,176.90 29,176.90
应付托管费 - - - - - 4,862.81 4,862.81 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
23
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 42,400.69 42,400.69
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 90,029.12 90,029.12
负债总计 - - - - - 174,196.06 174,196.06
利率敏感度缺口 5,431,579.84 - - - - 17,283,852.50 22,715,432.34
注：上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
本基金于上 年度末, 未持 有对利率敏 感的金融资 产与金融负 债, 因此可认 为市场利率 的变动 在 本 期
末对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 13,698,965.00 76.49 17,456,572.00 76.85
交易性金融资产- 基金投 资 -
-
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,698,965.00 76.49 17,456,572.00 76.85
6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2016 年 6 月30 日) 上年度末(2015 年 12 月31 日)
业绩比较基准中的股票
指数上升 5%
1,011,996.32 1,010,864.07
业绩比较基准中的股票
指数下降 5%
-1,011,996.32 -1,010,864.07
6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项
无需要说明的此类事项。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
24
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 13,698,965.00 76.07
其中：股票 13,698,965.00 76.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,063,589.46 22.56
7 其他各项资产 246,509.01 1.37
8 合计 18,009,063.47 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
7.2.1 报告期末 按 行业分类 的 境内股票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,542,480.00 47.70
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 459,500.00 2.57
F 批发和零售业 472,500.00 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,756,075.00 9.80
J 金融业 167,600.00 0.94
K 房地产业 861,600.00 4.81
L 租赁和商务服务业 1,272,260.00 7.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 166,950.00 0.93
S 综合 - -
合计 13,698,965.00 76.49
7.2.2 报告期末 按 行业分类 的 沪港通投 资 股票投资 组 合 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
25
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002329 皇氏集团 60,000 899,400.00 5.02
2 600649 城投控股 60,000 861,600.00 4.81
3 601888 中国国旅 19,500 857,610.00 4.79
4 002102 冠福股份 40,000 500,800.00 2.80
5 002325 洪涛股份 50,000 459,500.00 2.57
6 002182 云海金属 20,000 398,000.00 2.22
7 300096 易联众 20,000 366,800.00 2.05
8 002339 积成电子 20,000 364,800.00 2.04
9 002235 安妮股份 20,000 364,200.00 2.03
10 300093 金刚玻璃 15,000 355,350.00 1.98
11 002436 兴森科技 15,000 341,850.00 1.91
12 300360 炬华科技 15,000 339,450.00 1.90
13 002009 天奇股份 20,000 326,600.00 1.82
14 002007 华兰生物 10,000 314,000.00 1.75
15 002367 康力电梯 20,000 308,000.00 1.72
16 002055 得润电子 10,000 306,200.00 1.71
17 300088 长信科技 20,000 297,400.00 1.66
18 002587 奥拓电子 20,000 289,000.00 1.61
19 000980 金马股份 25,000 278,500.00 1.55
20 600358 国旅联合 20,000 270,000.00 1.51
21 300207 欣旺达 10,000 256,700.00 1.43
22 300031 宝通科技 10,000 255,200.00 1.42
23 600738 兰州民百 30,000 254,700.00 1.42
24 002185 华天科技 20,000 254,600.00 1.42
25 300018 中元股份 20,000 254,200.00 1.42
26 002537 海立美达 8,200 249,280.00 1.39
27 300086 康芝药业 20,000 230,000.00 1.28
28 000790 华神集团 20,000 226,200.00 1.26
29 002513 *ST 蓝丰 15,000 225,000.00 1.26
30 300059 东方财富 10,000 222,000.00 1.24
31 300299 富春通信 7,000 220,360.00 1.23
32 600576 万家文化 10,000 217,800.00 1.22
33 002315 焦点科技 3,000 202,380.00 1.13
34 300295 三六五网 6,000 195,000.00 1.09
35 000948 南天信息 10,000 193,100.00 1.08
36 300231 银信科技 10,000 184,400.00 1.03
37 600172 黄河旋风 10,000 184,300.00 1.03 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
26
38 000952 广济药业 10,000 168,600.00 0.94
39 000776 广发证券 10,000 167,600.00 0.94
40 002699 美盛文化 5,000 166,950.00 0.93
41 600420 现代制药 5,000 149,500.00 0.83
42 002188 巴士在线 5,000 144,650.00 0.81
43 600735 新华锦 10,000 140,300.00 0.78
44 300418 昆仑万维 4,500 127,215.00 0.71
45 002172 澳洋科技 10,000 107,300.00 0.60
46 300199 翰宇药业 5,000 101,750.00 0.57
47 002332 仙琚制药 5,000 56,000.00 0.31
48 002373 千方科技 3,000 44,820.00 0.25
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 002329 皇氏集团 940,038.00 4.14
2 600649 城投控股 893,723.00 3.93
3 601888 中国国旅 887,399.10 3.91
4 300093 金刚玻璃 693,047.00 3.05
5 002235 安妮股份 620,018.00 2.73
6 000952 广济药业 576,621.00 2.54
7 002325 洪涛股份 570,334.00 2.51
8 002191 劲嘉股份 559,661.00 2.46
9 300349 金卡股份 557,304.16 2.45
10 600006 东风汽车 554,714.42 2.44
11 002537 海立美达 502,012.00 2.21
12 002102 冠福股份 461,339.00 2.03
13 300383 光环新网 402,096.00 1.77
14 002182 云海金属 399,888.00 1.76
15 002622 永大集团 394,400.00 1.74
16 002339 积成电子 383,000.00 1.69
17 000903 云内动力 343,300.00 1.51
18 002093 国脉科技 333,000.00 1.47
19 300360 炬华科技 330,000.00 1.45
20 300088 长信科技 320,000.00 1.41
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 000952 广济药业 1,076,858.60 4.74
2 300349 金卡股份 685,600.00 3.02 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
27
3 600006 东风汽车 622,343.33 2.74
4 002191 劲嘉股份 548,686.00 2.42
5 000889 茂业通信 479,840.00 2.11
6 300093 金刚玻璃 478,384.00 2.11
7 002727 一心堂 464,176.00 2.04
8 300160 秀强股份 446,800.00 1.97
9 603456 九洲药业 444,701.00 1.96
10 002453 天马精化 429,574.00 1.89
11 002622 永大集团 421,478.00 1.86
12 300383 光环新网 420,012.00 1.85
13 002093 国脉科技 369,922.90 1.63
14 002537 海立美达 364,559.00 1.60
15 000903 云内动力 362,331.50 1.60
16 000662 天夏智慧 351,928.00 1.55
17 300066 三川智慧 345,500.00 1.52
18 002655 共达电声 331,934.00 1.46
19 002739 万达院线 331,108.00 1.46
20 002707 众信旅游 325,373.53 1.43
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,595,139.95
卖出股票收入（成交）总额 18,361,147.90
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元) 风险说明
IC1612 IC1612 1 1,131,240.00 58,560.00
在本报告期内, 基金利
用股指期货作为工具
进行套保, 以 配合现货
投资复制标的指数减
小跟踪误差, 及应付大
额申购赎回。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
28
公允价值变动总额合计( 元) 58,560.00
股指期货投资本期收益( 元) 47,040.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 58,560.00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行)》及
《企业会计准则- 金融工 具列报》 的相关规定,“ 其 他衍生工具- 股指期货投资”与“证券清算款-股指 期
货每日无负债结算暂收暂付款”, 符 合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将“其 他衍生工具- 股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风 险可控的前提下, 本着谨 慎原则, 参与 股指
期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。此外, 本基金 还将运用股指期货
来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
7.11.1 本期国债 期 货投资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债 期 货投资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合 报 告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 244,641.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 882.50
5 应收申购款 985.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 246,509.01
7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1 600649 城投控股 861,600.00 4.81 筹划重大事项
7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
29
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
524 20,116.62 2,048,659.77 19.43% 8,492,447.68 80.57%
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 333,421.47 3.16%
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式 基金份额总量 区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年 4 月29 日) 基金份额总 额 361,697,425.15
本报告期期初基金份额总额 11,402,724.47
本报告期基金总申购份额 663,553.70
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,525,170.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,541,107.45
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
1 、报告期内 基金管理人无重大人事变动。
2 、报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
30
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 7,169,970.66 19.94% 6,562.68 19.93% -
东吴证券 2 6,924,760.04 19.26% 6,310.53 19.17% -
方正证券 1 6,792,150.77 18.89% 6,189.63 18.80% -
兴业证券 2 4,525,188.10 12.59% 4,123.79 12.53% -
东北证券 1 2,493,451.53 6.93% 2,272.32 6.90% -
海通证券 1 2,261,182.00 6.29% 2,105.84 6.40% -
川财证券 2 1,732,520.00 4.82% 1,578.87 4.80% -
华创证券 3 1,448,316.00 4.03% 1,348.77 4.10% -
安信证券 3 1,317,848.42 3.67% 1,227.28 3.73% -
广发证券 1 1,290,900.33 3.59% 1,202.17 3.65% -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
31
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
无
10.8 其他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2015 年12 月
31 日基金资 产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分
基金开放时间的公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断
期间暂停申购赎回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
4
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分
基金开放时间的公告
同上 2016-01-07
5
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2015 年第四 季度报
告
同上 2016-01-22
6
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2015 年年度 报告摘
要
同上 2016-03-25
7 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2015 年年度报 告 同上 2016-03-25
8
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加利得基
金为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-03-30
9
信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加同花顺申购
费率优惠活动的公告
同上 2016-03-31
10
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年第一 季度报
告
同上 2016-04-21
11
关于信诚基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭
基金支付服务的公告 20160505
同上 2016-05-05
12
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加好买基
金为销售机构并参加费率优惠活动的公告
同上 2016-05-31
13
信诚基金管理有限公司关于调整网上直销招商银行卡
直联渠道费率优惠折扣的公告
同上 2016-06-02 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
32
14
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传
承为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-04
15
信诚幸福消费混合型证券投资基金 （原信诚幸福消费股
票型证券投资基金) 招募 说明书摘要（2016 年第 1 次更
新）
同上 2016-06-08
16
信诚幸福消费混合型证券投资基金 （原信诚幸福消费股
票型证券投资基金) 招募 说明书（2016 年第1 次更 新）
同上 2016-06-08
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾投
资为销售机构的公告
同上 2016-06-16
18
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加晟视天
下为销售机构的公告
同上 2016-06-16
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金
融为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
20
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金斧子
为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
21
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银
行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-29
§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息
无
§12 备查文件 目 录
12.1 备查文件 名 称
1 、 （原）信 诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚幸福 消费混合型证券投资基金基金合同
4 、信诚幸福 消费混合型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月24 日
