信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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信诚新 旺回报灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告 期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 10
4.8 报告期 内 管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告 期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 26
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 26
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 26
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 27
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 29
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 30
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 31
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 31
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 31
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 31
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 31
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 31
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 31
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 32
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 32
8.2 期末基 金管 理 人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 32
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 32
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 33
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 33
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 33
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 33
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 33
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 33
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 33
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 33
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 33
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 34
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 35
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 35
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 35
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 35
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 35
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(LOF)
基金简 称 信诚新 旺混 合(LOF)
场内简 称 信诚新 旺
基金主 代码 165526
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 486,825,446.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 信诚新 旺 -
下属 分 级基 金的 交易 代码 165526 165527
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 101,417,856.83 份 385,407,589.48 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、 国 家财 政和 货币政 策 、 国家 产业 政策 以及资 本 市
场 资 金 环境 、证 券 市场 走势 的 分 析, 在 评价 未 来一 段时 间 股 票、 债券 市 场相 对收 益 率的
基础上,动 态 优化 调 整权 益类 、 固 定收 益类 等 大类 资产 的 配 置。 在严 格 控制 风险 的 前提
下,力 争获 得超 越业 绩比 较 基准的 绝对 回报 。 在灵 活 的类别 资产 配置 的基 础上, 本基金 通
过 自 上 而下 及自 下 而上 相结 合 的 方法 挖掘 优 质的 上市 公 司,严 选 其中 安 全边 际较 高 的个
股 构 建 投资 组合: 自 上而 下地 分 析 行业 的增 长 前景 、行 业 结 构、 商业 模 式、 竞争 要 素等
分 析把 握其 投资 机会;自 下 而上地 评判 企业 的产 品、 核心竞 争力 、 管 理层、 治 理结构 等;
并结合 企业 基本 面和 估值 水平进 行综 合的 研判,严 选 安全边 际较 高的 个股 。
基 金 管理 人可 运 用股 指期 货, 以 提高 投 资效 率 更好地 达 到 本基 金 的投 资 目标。 本 基金
在 股 指期 货 投资 中将 根 据风 险 管理 的 原则, 以套 期保值 为 目的, 在风 险 可控 的前提 下, 本
着 谨 慎原 则,参 与 股指 期货的 投 资, 以 管理 投 资组 合的系 统 性风 险, 改 善 组合 的风险 收 益
特 性 。 此外, 本基 金 还将 运用 股 指 期货 来对 冲 诸如 预期 大 额 申购 赎回 、 大量 分红 等 特殊
情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基金 将按 照相 关 法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避 险交 易,控 制基 金 组 合 风险, 获取
超 额 收 益。 本基 金 进行 权证 投 资 时, 将 在对 权 证标 的证 券 进 行基 本面 研 究及 估值 的 基础
上,结 合股 价波 动率 等参 数,运用 数量 化定 价模 型,确 定其合 理内 在价 值, 构建 交 易组合 。
业绩比较基
准
一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收益特
征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预期 收益 高于 货 币市场 基金 和债 券型 基金, 低于股 票
型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 周浩 汤嵩彦 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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联系电 话 021-68649788 95559
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 张翔燕 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特
殊普通 合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环 路 1318 号星展 银
行大 厦6 楼
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
信诚新 旺混 合 A 信诚新 旺混 合 C
本期已 实现 收益 4,526,575.51 4,475,149.55
本期利 润 3,685,250.42 4,555,506.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0240 0.0165
本期加 权平 均净 值利 润率 2.38% 1.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.79% 1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 2,350,420.16 6,226,236.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0232 0.0162
期末基 金资 产净 值 103,768,276.99 392,840,719.21
期末基 金份 额净 值 1.023 1.019
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2016 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 2.30% 1.90%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 旺混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.99% 0.07% 0.37% 0.01% 0.62% 0.06%
过去三 个月 0.89% 0.08% 1.12% 0.01% -0.23% 0.07%
过去六 个月 1.79% 0.07% 2.24% 0.01% -0.45% 0.06%
过去一 年 2.30% 0.07% 4.63% 0.01% -2.33% 0.06%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.30% 0.07% 4.80% 0.01% -2.50% 0.06%
信诚新 旺混 合C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.99% 0.08% 0.37% 0.01% 0.62% 0.07%
过去三 个月 0.79% 0.08% 1.12% 0.01% -0.33% 0.07%
过去六 个月 1.70% 0.08% 2.24% 0.01% -0.54% 0.07%
自 基 金 合 同
生效起 至今
1.90% 0.07% 2.55% 0.01% -0.65% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 旺混 合A
信诚新 旺混 合C 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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注: 1. 本基 金 于2015 年12 月7 日起 新增C 类 份额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本 基 金 基 金 经 理, 兼任
信诚沪 深 300 指数 分级
基金、 信诚 中证 500 指
数分级基金、信诚中证
800 医 药指 数分 级基 金、
信诚中 证 800 有色 指数
分级基 金、 信诚 中证800
金融指数分级基金、信
诚中证 TMT 产 业主 题指
数分级基金、信诚中证
信 息 安 全 指 数 分 级 基
金、信诚中证智能家居
指数分级基金、信诚新
选回报灵活配置混合基
金、信诚中证基建工程
指数分级基金、信诚鼎
利定增灵活配置混合型
基金的 基金 经理
2015 年 6
月19 日
- 3
数学金融硕 士、运 筹管理 学硕士、
纽约大学化 学硕士 。曾担 任美国对
冲基金Robust methods 公 司数量 分
析师， 华尔 街对 冲基 金 WSFA Group
公司助理基 金经理 ，该基 金为股票
多空型 对冲 基金 。2012 年8 月加 入
信诚基金， 曾分别 担任助 理投资经
理、专户投 资经理 。现任 信诚中证
500 指数分 级基金、 信诚 沪深 300
指数分 级基 金、 信诚 中证 800 医药
指数分 级基 金、 信诚 中证 800 有色
指数分 级基 金、 信诚 中证 800 金融
指数分 级基 金、 信诚 中证 TMT 产业
主题指数分 级基金 、信诚 中证信息
安全指数分 级基金 、信诚 中证智能
家居指数分 级基金 、信 诚 新选回报
灵活配置混 合基金 、信诚 新旺回报
灵活配置混 合基金 、信诚 中证基建
工程指数分 级基金 、信诚 鼎利定增
灵活配 置混 合型 基金 的基 金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新旺回报 灵活配 置混合 型 证券投资 基金(LOF) 基金合 同》 、 《信 诚新旺 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
(LOF) 招募 说明 书》 的 约定,本着 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不
断 完 善法 人 治理 结 构和 内部 控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范 基金 运 作。 本报 告 期内, 基 金运 作 合法 合规,
没有发 生损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易 制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情 况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
金融市 场上,上 半年 国内 低 风险金 融产 品收 益率 不断 下降, 信托 计划、 银行 理财 产品、 债券 等收 益率
逐步下行; 同时,债 券 违约等 金 融 市场 风 险事 件频 发。 收 益 率下 滑和 风 险事 件频 发 证 实了 “资产荒 ” 预
期。 海 外市 场,6 月份 英国 退欧公 投增 加了 金融 市场 的不确 定性,虽 然全 球市 场 经过短 暂动 荡后 趋于 平稳,
但未来 风险 仍然 未知 。
A 股 市 场 经历 了 熔断后 的 快 速下 跌, 随 着紧 急 暂停 “ 熔断 ”, 之 后逐 步 企稳, 投 资 者 信心 逐 步 恢复,
但鉴于周 边市场 未来不 确 定性仍然 较大, 经济运 行将 长期 “L ” 型, 调结构 中风 险事件发 生的可 能性比 较
大。 后 续基 金仍 将坚 持稳 健操作 的策 略。 一方 面,未来 “ 资 产荒 ”的 大环 境下, 随着风 险资 产的 风险 被证
实、低风 险(或 无风险) 产 品收益率 的下降 、以 及部 分题材炒 作逐步 被证 伪,低 估值盈利 稳定或 低估 值盈
利稳定 增长 的股 票资 产的 价值可 能被 市场 逐步 认可 。
股票投资 方面, 基金会 配置 低估值盈 利稳定 分红 主题 的蓝筹股 、或低 估值 盈利 稳健增长 分红主 题的 蓝筹
股,同 时积 极参 与新 股申 购,获取 稳健 收益。 债券 投资 方面, 鉴于 未来 仍有 可能 发 生信用 风险 事件,债 券仍
坚持短 久期 、高 信用 评级 策略, 以规 避信 用风 险和 利 率风险 。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、 C 份 额净值 增长 率分 别 为1.79% 和1.70%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为2.24%,
基金A 、C 份额 分别 落后 业 绩比较 基 准 0.45% 和0.54% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
市场格局 并没有 发生变 化, 核心矛盾 依旧是 美联储 开 始收缩使 资本回 流美国,全 球资本再 配置, 而中
国缺乏 吸收 流动 性的 实体 资产, 流动 性在 资本 市场 里 创造泡 沫, 从股 票到 房地 产 到大宗 期货 等。 核 心的 不
确定性, 也就是 可能造 成趋 势的依旧 来源于 两个, 一个 是美联储 何时开 始缩 表,另 一个来自 于国内 的经 济
政策取向 。在目 前这 两个 因素都缓 和的条 件下, 市场 有博弈行 情的基 础,但 缺乏 增量资金,指数 上涨空 间
有限, 所 以目前 谨慎, 仍 然 以反转操 作为主 。结 构上 关注的两 类策略, 一类 策略 之前一直 关注的 是风 险偏
好持续 下降,市 场结 构对 低 估蓝筹 再平 衡过 程, 但市 场 观点在 不断 加强,目 前已 经 进入后 半段。 另外,另一
类策略 是偏 博弈 型, 远离 筹 码松动 区的 交易 型策 略。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开 估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。 基 金管理 人对基 金资 产进行估 值后, 将基金 份额 净值结果 发送基 金托 管人, 基金托管 人按照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
10
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配;
2. 本基金 收益分 配方式 分 两种:现金 分红 与红利 再投 资。登记 在登记 结算系 统 基金份额 持有人 开放
式 基 金 账户 下 的基 金份 额, 可 选 择 现金 红 利或 将现 金红 利 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选
择, 本 基金 默 认的 收 益分 配方 式 是 现金 分 红; 登 记在 证券 登 记 系统 基金 份 额持 有人 深 圳 证券 账户 下 的基
金份额, 只能选 择现金 分红 的方式。 具体权 益分 配程 序等有关 事项遵 循深 圳证 券交易所 及中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律法 规或监 管机关 另 有规定的, 从其 规定。 本 基金于本 报告期 未进行 过 利润分配, 该处 理符合
本基金 利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2016 上 半年 度, 基 金 托管人 在 信 诚 新 旺 回报 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金(LOF) 的托管过程中, 严
格遵守了 《证券 投资 基金 法》及其 他有关 法律 法规 、基金合 同、托 管协 议,尽 职尽责地 履行了 托管 人应
尽的义 务, 不存 在任 何损 害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
2016 上 半年度, 信诚基 金 管理有限 公司在 信诚新 旺 回报灵活 配置混 合型证 券 投资基金(LOF) 投资 运
作、基金 资产净 值的 计算 、基金份 额申购 赎回 价格 的计算、 基金费 用开 支等 问题上, 托管人 未发现 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报 告期 内本 基金 未进 行收益 分配,符 合基 金合 同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
2016 上 半年 度, 由 信诚 基金 管 理 有 限 公司 编 制 并经托 管 人 复 核 审查 的 有 关信诚 新 旺 回 报 灵活 配 置
混合型证 券投资 基金(LOF) 的半年度 报告中 财务指 标 、净值表 现、收 益分配 情 况、财务 会计报 告相关 内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
11
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,165,547.06 285,965,268.00
结算备 付金
377,410.59 121,500.64
存出保 证金
240,443.12 18,921.02
交易性 金融 资产 6.4.7.2 456,139,708.35 218,063,692.43
其中： 股票 投资
22,364,803.55 4,220,327.73
基金 投资
- -
债券投 资
433,774,904.80 213,843,364.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 30,000,000.00 318,500,420.00
应收证 券清 算款
60,544.35 -
应收利 息 6.4.7.5 5,236,672.24 2,775,155.61
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
497,220,325.71 825,444,957.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,020.64 -
应付管 理人 报酬
221,652.64 768,366.07
应付托 管费
73,884.21 256,122.01
应付销 售服 务费
28,491.32 20,739.58
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,293.26 729,413.33
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 253,987.44 270,000.00
负债合 计
611,329.51 2,044,640.99
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 486,825,446.31 820,537,325.01
未分配 利润 6.4.7.10 9,783,549.89 2,862,991.70 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
12
所有者 权益 合计
496,608,996.20 823,400,316.71
负债和 所有 者权 益总 计
497,220,325.71 825,444,957.70
注：1 、 截 止本 报告 期末, 基金份 额总 额486,825,446.31 份。 下属 两级 基金: 信 诚新旺 混 合 A 的 份额
净值1.023 元,基 金份 额总 额101,417,856.83 份;信 诚新旺 混合C 的 基金 份额 净值1.019 元,基 金份 额 总
额为385,407,589.48 份。
2、 本 基金 合同 自2015 年6 月19 日起 生效。 上年 度可比 期间 自 2015 年6 月 19 日(基 金合 同生 效
日)至2015 年6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日(基金合同
生效日) 至 2015 年6 月30 日
一、收入
10,593,105.70 30,158.73
1.利息 收入
5,453,158.56 74,607.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 396,032.09 36,432.14
债券利 息收 入
4,558,512.25 7,870.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
498,614.22 30,304.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
5,408,442.86 9.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,903,251.44 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -866,966.52 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 372,157.94 9.50
3. 公 允价 值 变动 收益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 -760,967.69 -44,458.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 492,471.97 -
减： 二、费用
2,352,348.33 65,931.18
1．管 理人 报酬
1,299,723.99 37,032.20
2．托 管费
433,241.31 12,344.06
3．销 售服 务费
139,759.99 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 84,744.68 24.44
5．利 息支 出
189,890.92 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
189,890.92 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 204,987.44 16,530.48
三 、 利润 总 额 （ 亏损 总额以 “- ”号
填列）
8,240,757.37 -35,772.45 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
8,240,757.37 -35,772.45
注： 本基 金合 同自2015 年6 月 19 日 起生 效。 上年 度 可比期 间 自 2015 年6 月19 日( 基金 合同
生效日)至2015 年6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 8,240,757.37 8,240,757.37
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-333,711,878.70 -1,320,199.18 -335,032,077.88
其中：1.基 金申 购款 494,504,414.22 5,684,617.76 500,189,031.98
2.基金 赎回 款 -828,216,292.92 -7,004,816.94 -835,221,109.86
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 486,825,446.31 9,783,549.89 496,608,996.20
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 204,824,716.99 - 204,824,716.99
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- -35,772.45 -35,772.45
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 204,824,716.99 -35,772.45 204,788,944.54
注： 本基 金合 同自2015 年6 月 19 日 起生 效。 上年 度 可比期 间 自 2015 年6 月19 日( 基金 合同
生效日)至2015 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
14
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 《 关于 准予 信诚 新旺回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF)
注册的 批复》( 证监许可[2015]987 号文) 和《关于信诚新旺 回报灵活配置 混合型证券 投资基金 备
案确认 的函 》(机 构部函[2015]1903 号文) 批准,由 信 诚基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证
券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则和 《 信诚 新旺 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 发
售,基 金合 同于 2015 年 6 月 19 日 生效 。本 基金 为 契 约型开 放式,存 续期 限不 定 。本基 金的 基金 管
理人为 信诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 交通 银 行股份 有限 公司 。
本基金 于 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 16 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认购
费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 204,815,464.79 元, 利 息 人 民 币 9,252.20 元, 共 计 人 民 币
204,824,716.99 元 。 上 述 认购资 金折 合 204,824,716.99 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验证,并 出具 了普 华永道 中天 验字(2015) 第788 号 验资 报告 。
根据《 关于信诚新旺 回报灵活配 置混合型证券 投资基金(LOF) 增加 C 类份额并修改 基金合同
的公告》, 自 2015 年 12 月 7 日起,本基 金根据认购费、申 购费与销售服务费收取方 式的不同,
将基金 份额 分为 不同 的类 别。 在投 资人 认购 、 申 购 时收取 认购 、 申购 费用 而 不计提 销售 服务 费的,
称为A 类基 金份 额; 在投 资 人认购 、 申购 时不 收取 认 购、 申购 费用 而是 从本 类 别基金 资产 中计 提销
售服务 费的,称为 C 类基 金 份额。 本基 金通 过场 内、 场外两 种方 式公 开发 售。 投资人 可通 过场 内、
场外两种渠 道申购与赎回 A 类份额;可通过场外渠道申购与赎回 C 类份额。本基金 A 类基金份
额参与 上市 交易,C 类基 金 份额不 参与 上市 交易 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 旺回 报灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金(LOF) 基金 合同》和《信 诚新旺回报灵 活配置混合 型证券投资基 金(LOF) 招募 说明书》 的
有关规定, 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含
中小板、 创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票) 、债券(含国债 、金融债、地方 政府债、企
业债、公 司债、央行票据、中期票 据、短期融资券、次级债 、可转换债券、可交换债 券、资产支
持证 券 、证 券公 司短 期债 及其他 中国 证监 会允 许投 资的债 券) 、债 券回 购、 货 币市场 工具 、权 证、
股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定)。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 将其
纳入投 资范 围。 基金 的投 资组合 比例 为: 股票 资产 占 基金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证
的市值 不得 超过 基金 资产 净值的 3%; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后,
基金保 留的 现金 或投 资于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。如
果法律 法规 对该 比例 要求 有变更 的, 以变 更后 的 比 例 为准, 本基 金的 投资 范围 会 做相应 调整 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 新旺回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 和中 国证 监会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 规定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其 他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
15
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于 2016 年5 月1 日前,以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,165,547.06
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 5,165,547.06
6.4.7.2 交易性金融资产 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
16
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 21,088,574.57 22,364,803.55 1,276,228.98
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 154,753,375.17 154,329,904.80 -423,470.37
银行间 市场 279,128,351.68 279,445,000.00 316,648.32
合计 433,881,726.85 433,774,904.80 -106,822.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 454,970,301.42 456,139,708.35 1,169,406.93
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 任何买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,028.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 152.91
应收债 券利 息 5,207,592.68
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 24,800.99
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 97.38
合计 5,236,672.24
注:其 他指 应收 结算 保证 金 利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
17
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,471.08
银行间 市场 应付 交易 费用 6,822.18
合计 31,293.26
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 34,809.32
预提信 息披 露费 219,178.12
合计 253,987.44
6.4.7.9 实收基金
信诚新 旺混 合A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 491,537,325.01 491,537,325.01
本期申 购 185,933.65 185,933.65
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -390,305,401.83 -390,305,401.83
本期末 101,417,856.83 101,417,856.83
信诚新 旺混 合C
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 329,000,000.00 329,000,000.00
本期申 购 494,318,480.57 494,318,480.57
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -437,910,891.09 -437,910,891.09
本期末 385,407,589.48 385,407,589.48
注：此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚新 旺混 合A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,943,873.89 -3,577,718.41 2,366,155.48
本期利 润 4,526,575.51 -841,325.09 3,685,250.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-7,511,968.25 3,810,982.51 -3,700,985.74 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
18
其中： 基金 申购 款 5,022.75 -1,924.22 3,098.53
基金赎 回款 -7,516,991.00 3,812,906.73 -3,704,084.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,958,481.15 -608,060.99 2,350,420.16
信诚新 旺混 合C
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -117,269.14 614,105.36 496,836.22
本期利 润 4,475,149.55 80,357.40 4,555,506.95
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 1,868,356.30 512,430.26 2,380,786.56
其中： 基金 申购 款 6,364,949.08 -683,429.85 5,681,519.23
基金赎 回款
-4,496,592.78
1,195,860.11 -3,300,732.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,226,236.71 1,206,893.02 7,433,129.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 296,669.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 46,666.67
结算备 付金 利息 收入 25,848.92
其他 26,846.52
合计 396,032.09
注：1. 其他 存款 利息 收入 指有存 款期 限 、 但 根据 协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 协议 存款
利息收 入。
2. 其他 指申 购款 利息 收入 、结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
22,645,604.51
减： 卖 出股 票成 本总 额 16,742,353.07
买卖股 票差 价收 入 5,903,251.44
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-866,966.52
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
19
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -866,966.52
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 273,391,529.46
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 270,537,956.59
减：应 收利 息总 额 3,720,539.39
买卖债 券差 价收 入 -866,966.52
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 372,157.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 372,157.94
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -760,967.69
—— 股 票投 资 -410,524.54
—— 债 券投 资 -350,443.15
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -760,967.69
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 492,471.97 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
20
合计 492,471.97
注:本 基金 赎回 费和 转换 费 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 81,269.68
银行间 市场 交易 费用 3,475.00
合计 84,744.68
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 3,000.00
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 204,987.44
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,299,723.99 37,032.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,137.73 399.74
注:支付 基金管 理人 信诚基 金管理 有限公 司的基 金管 理人报 酬按前 一日基 金资 产净值 0.60% 的年 费
率每日计提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 管 理 费= 前一日基金资产净值信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
21
×0.60 %/ 当 年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 433,241.31 12,344.06
注: 支 付 基 金托 管 人交 通 银行 的 基 金 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 0.20% 的年费 率 每 日 计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C 合计
交通银 行 - - -
信诚基 金管 理有 限公 司 - 139,759.99 139,759.99
合计 - 139,759.99 139,759.99
注:本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费,C 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率为 0.1%。 C 类 基金 份
额销售 服务 费按 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 的0.1% 年费 率每 日计 提,逐 日累 计至每 月月 末, 按月 支付。
计算公 式为: C 类基 金日 销售服 务费=C 类基 金份 额 前一日 资产 净值 ×0. 1%/ 当 年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未投 资过 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 5,165,547.06 296,669.98 76,601,510.01 36,422.96
注:本基 金通过 “中 国交通 银行基 金托管 结算资 金专 用存款 账户 ” 转存于 中国 证券登 记结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 本 报告期 末的 相关 余额 为人 民币377,410.59 元。 (2015 年6 月30 日 余额 为0.00
元 。)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
22
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑轮
胎
2016-06-24 2016-07-06
新股申
购
12.98 12.98 4,174 54,178.52 54,178.52 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01
新股申
购
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大国
创
2016-06-30 2016-07-08
新股申
购
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元股
份
2016-06-29 2016-07-07
新股申
购
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016-06-15 2016-07-01
新债申
购
100.00 100.00 2,390 239,000.00 239,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601611 中国核 建 2016-06-30
交 易 异
常波动
20.92 2016-07-01 23.01 17,798 61,759.06 372,334.16 -
000002 万
科Ａ 2015-12-18
筹 划 重
大事项
18.20 2016-07-04 21.99 16,200 304,899.95 294,840.00 -
002249 大洋电 机 2016-06-08
筹 划 重
大事项
11.97 2016-07-28 10.77 20,000 192,406.95 239,400.00 -
002065 东华软 件 2015-12-21
筹 划 重
大事项
18.72 2016-07-04 22.59 2,900 64,954.77 54,288.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
23
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行交通 银行,因 而与 该银 行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本基 金的 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程,
通过对 投资 品种 和证 券发 行人进 行 信 用等 级评 估来 控制信 用风 险, 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的
证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。 本基 金投 资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值
的10%, 且 本基 金与 由本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券的
10%。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。 此 外,对 于基金 投资 的股 指期 货等 场内金 融衍 生品,管 理人 会 对衍生 品的 流动 性、 交割
日等予 以关 注。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持 有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金 投资的 交易所 市场 及银行 间市场 交易的 固定 收益证 券,存在 一定 的利率 风险。 本基金 管理 人
每日对 本基金 面临的 利率 敏感性 缺口进 行监 控,并通 过对所 持投资 品种 修正久 期等参 数的监 控进 行利 率
风险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
24
单位： 人民 币 元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,165,547.06 - - - - - 5,165,547.06
结算备付金 377,410.59 - - - - - 377,410.59
存出保证金 240,443.12 - - - - - 240,443.12
交易性金融资产 33,487,469.50 29,754,000.00 152,017,760.00 178,400,675.30 40,115,000.00 22,364,803.55 456,139,708.35
买入返售金融资
产
30,000,000.00 - - - - - 30,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 60,544.35 60,544.35
应收利息 - - - - - 5,236,672.24 5,236,672.24
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 69,270,870.27 29,754,000.00 152,017,760.00 178,400,675.30 40,115,000.00 27,662,020.14 497,220,325.71
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 2,020.64 2,020.64
应付管理人报酬 - - - - - 221,652.64 221,652.64
应付托管费 - - - - - 73,884.21 73,884.21
应付销售服务费 - - - - - 28,491.32 28,491.32
应付交易费用 - - - - - 31,293.26 31,293.26
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 253,987.44 253,987.44
负债总计 - - - - - 611,329.51 611,329.51
利率敏感度缺口 69,270,870.27 29,754,000.00 152,017,760.00 178,400,675.30 40,115,000.00 27,050,690.63 496,608,996.20
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 285,965,268.00 - - - - - 285,965,268.00
结算备付金 121,500.64 - - - - - 121,500.64
存出保证金 18,921.02 - - - - - 18,921.02
交易性金融资产 - 4,043,348.00 146,661,093.90 62,693,122.80 445,800.00 4,220,327.73 218,063,692.43
买入返售金融资
产
318,500,420.00 - - - - - 318,500,420.00 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
25
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,775,155.61 2,775,155.61
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 604,606,109.66 4,043,348.00 146,661,093.90 62,693,122.80 445,800.00 6,995,483.34 825,444,957.70
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 768,366.07 768,366.07
应付托管费 - - - - - 256,122.01 256,122.01
应付销售服务费 - - - - - 20,739.58 20,739.58
应付交易费用 - - - - - 729,413.33 729,413.33
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 270,000.00 270,000.00
负债总计 - - - - - 2,044,640.99 2,044,640.99
利率敏感度缺口 604,606,109.66 4,043,348.00 146,661,093.90 62,693,122.80 445,800.00 4,950,842.35 823,400,316.71
注 ： 上 表统 计 了本 基 金面临 的 利 率风 险 敞口, 表中 所示 为 本 基金 资 产及 交 易形成 负 债 的公 允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2016 年 6 月30 日） 上年度 末(2015 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降 25 个 基点 2,120,818.42 672,889.17
市场利 率上 升 25 个 基点 -2,096,090.00 -668,097.58
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本报 告期 末, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
26
交易性 金融 资产-股 票投 资 22,364,803.55 4.50 4,220,327.73 0.51
交易性 金融 资产-基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,364,803.55 4.50 4,220,327.73 0.51
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 小 于
20%, 因 此除 市场 利率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响.
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 22,364,803.55 4.50
其中： 股票 22,364,803.55 4.50
2 固定收 益投 资 433,774,904.80 87.24
其中： 债券 433,774,904.80 87.24
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 6.03
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,542,957.65 1.11
7 其他各项 资产 5,537,659.71 1.11
8 合计 497,220,325.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,199,763.79 2.05
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 665,346.00 0.13
E 建筑业 372,334.16 0.07
F 批发和 零售 业 40,467.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,701,791.00 0.34 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 124,780.40 0.03
J 金融业 7,604,391.10 1.53
K 房地产 业 446,530.00 0.09
L 租赁和 商务 服务 业 312,975.00 0.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 485,212.00 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 391,087.00 0.08
S 综合 - -
合计 22,364,803.55 4.50
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601939 建设银 行 242,400 1,151,400.00 0.23
2 601288 农业银 行 297,100 950,720.00 0.19
3 601398 工商银 行 209,900 931,956.00 0.19
4 601988 中国银 行 285,500 916,455.00 0.18
5 000858 五 粮 液 27,600 897,828.00 0.18
6 002142 宁波银 行 58,300 861,674.00 0.17
7 000568 泸州老 窖 21,400 635,580.00 0.13
8 600887 伊利股 份 36,800 613,456.00 0.12
9 000538 云南白 药 9,300 597,990.00 0.12
10 000423 东阿阿 胶 10,900 575,847.00 0.12
11 000333 美的集 团 22,600 536,072.00 0.11
12 600377 宁沪高 速 59,800 498,732.00 0.10
13 600018 上港集 团 97,200 495,720.00 0.10
14 002304 洋河股 份 6,800 489,056.00 0.10
15 000888 峨眉山 Ａ 40,300 485,212.00 0.10
16 601318 中国平 安 15,100 483,804.00 0.10
17 002242 九阳股 份 26,300 478,134.00 0.10
18 600004 白云机 场 37,500 459,750.00 0.09
19 600021 上海电 力 44,200 453,934.00 0.09
20 002202 金风科 技 29,100 440,283.00 0.09
21 000100 TCL 集团 119,700 393,813.00 0.08
22 002508 老板电 器 10,700 393,439.00 0.08
23 002275 桂林三 金 21,200 391,352.00 0.08 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
28
24 300144 宋城演 艺 15,700 391,087.00 0.08
25 000513 丽珠集 团 8,400 387,324.00 0.08
26 601611 中国核 建 17,798 372,334.16 0.07
27 000876 新 希 望 43,200 359,424.00 0.07
28 002344 海宁皮 城 32,100 312,975.00 0.06
29 002056 横店东 磁 17,800 302,600.00 0.06
30 600015 华夏银 行 30,500 301,645.00 0.06
31 002646 青青稞 酒 14,400 296,784.00 0.06
32 000002 万
科Ａ 16,200 294,840.00 0.06
33 601169 北京银 行 28,200 292,434.00 0.06
34 601818 光大银 行 77,600 291,776.00 0.06
35 000400 许继电 气 18,800 290,272.00 0.06
36 601166 兴业银 行 19,000 289,560.00 0.06
37 600036 招商银 行 16,400 287,000.00 0.06
38 601009 南京银 行 30,480 286,207.20 0.06
39 002557 洽洽食 品 15,300 285,192.00 0.06
40 600016 民生银 行 31,700 283,081.00 0.06
41 600000 浦发银 行 17,770 276,678.90 0.06
42 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05
43 002249 大洋电 机 20,000 239,400.00 0.05
44 000828 东莞控 股 21,900 198,852.00 0.04
45 601127 小康股 份 7,003 167,161.61 0.03
46 600066 宇通客 车 8,000 158,400.00 0.03
47 600642 申能股 份 27,100 155,554.00 0.03
48 000848 承德露 露 13,000 155,350.00 0.03
49 600612 老凤祥 3,800 155,230.00 0.03
50 600660 福耀玻 璃 11,000 154,000.00 0.03
51 600177 雅戈尔 11,000 151,690.00 0.03
52 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
53 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
54 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
55 600519 贵州茅 台 200 58,384.00 0.01
56 002065 东华软 件 2,900 54,288.00 0.01
57 601966 玲珑轮 胎 4,174 54,178.52 0.01
58 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
59 600900 长江电 力 3,700 46,213.00 0.01
60 600276 恒瑞医 药 900 36,099.00 0.01
61 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
62 600585 海螺水 泥 1,800 26,172.00 0.01
63 600089 特变电 工 2,900 24,708.00 -
64 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
29
65 600085 同仁堂 800 23,832.00 -
66 600436 片仔癀 500 22,505.00 -
67 600009 上海机 场 800 20,840.00 -
68 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 -
69 600655 豫园商 城 1,500 16,260.00 -
70 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 -
71 600809 山西汾 酒 600 13,308.00 -
72 600717 天津港 1,500 13,035.00 -
73 600183 生益科 技 1,400 12,978.00 -
74 600993 马应龙 600 12,498.00 -
75 600337 美克家 居 900 11,709.00 -
76 600761 安徽合 力 1,000 10,090.00 -
77 601158 重庆水 务 1,500 9,645.00 -
78 300520 科大国 创 926 9,306.30 -
79 600012 皖通高 速 600 8,574.00 -
80 600897 厦门空 港 300 6,288.00 -
81 002805 丰元股 份 971 5,631.80 -
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601939 建设银 行 1,574,766.00 0.19
2 000858 五粮液 1,371,800.00 0.17
3 000568 泸州老 窖 1,359,351.46 0.17
4 601988 中国银 行 1,277,178.00 0.16
5 601288 农业银 行 1,256,444.00 0.15
6 601398 工商银 行 1,228,076.55 0.15
7 002142 宁波银 行 808,834.00 0.10
8 600887 伊利股 份 614,654.00 0.07
9 000538 云南白 药 585,259.00 0.07
10 000423 东阿阿 胶 579,016.00 0.07
11 600018 上港集 团 572,209.00 0.07
12 600377 宁沪高 速 568,311.00 0.07
13 601318 中国平 安 564,568.00 0.07
14 600004 白云机 场 560,351.00 0.07
15 600021 上海电 力 550,247.00 0.07
16 300267 尔康制 药 519,648.00 0.06
17 000888 峨眉山 Ａ 479,271.00 0.06
18 002242 九阳股 份 474,052.00 0.06
19 000540 中天城 投 473,520.00 0.06
20 002041 登海种 业 473,429.60 0.06 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
30
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002781 奇信股 份 1,206,387.70 0.15
2 000568 泸州老 窖 967,701.00 0.12
3 603996 中新科 技 801,783.80 0.10
4 000858 五 粮 液 677,099.00 0.08
5 300494 盛天网 络 612,598.00 0.07
6 002782 可立克 537,804.80 0.07
7 300267 尔康制 药 533,287.00 0.06
8 002041 登海种 业 507,891.00 0.06
9 603778 乾景园 林 495,532.00 0.06
10 002786 银宝山 新 494,924.70 0.06
11 603299 井神股 份 423,331.90 0.05
12 000540 中天城 投 414,805.00 0.05
13 601688 华泰证 券 409,283.00 0.05
14 601601 中国太 保 395,820.00 0.05
15 600104 上汽集 团 391,489.00 0.05
16 601939 建设银 行 381,257.00 0.05
17 002787 华源包 装 381,052.68 0.05
18 601006 大秦铁 路 358,574.00 0.04
19 600048 保利地 产 350,413.00 0.04
20 002785 万里石 342,000.00 0.04
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,297,353.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,645,604.51
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,758,000.00 22.10
其中： 政策 性金 融债 109,758,000.00 22.10
4 企业债 券 153,359,360.80 30.88
5 企业短 期融 资券 140,190,000.00 28.23
6 中期票 据 - -
7 可转债 970,544.00 0.20
8 同业存 单 29,497,000.00 5.94 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
31
9 其他 - -
10 合计 433,774,904.80 87.35
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 160402 16 农发 02 400,000 39,888,000.00 8.03
2 160207 16 国开 07 400,000 39,876,000.00 8.03
3 136067 15 洪 市政 300,000 30,495,000.00 6.14
4 136448 16 万达 03 300,000 30,315,000.00 6.10
5 011599840 15 昆 山经 开SCP011 300,000 30,135,000.00 6.07
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
诸如预 期大 额申 购赎 回、 大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 农业银 行 于 2016 年1 月 23 日发 布公 告, 农业 银行 北 京分行 票据 买入 返售 业务 发生重 大风 险事
件,经 核查, 涉及 风险 金额 为 39.15 亿 元。 公安 机关 已立案 调查 。
7.12.2
对农 业银行 的投资 决策 程序的说 明:本基 金管理 人 长期跟踪 研究该 股票,我 们 认为,该处 罚事
项未对 农业 银行 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。
7.12.3 除此之外, 其 余本 基 金 投资的 前 十 名 证 券的 发 行 主体均 没 有 被 监 管部 门 立 案调查, 或 在 报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.4 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.5 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 240,443.12 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
32
2 应收证 券清 算款 60,544.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,236,672.24
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,537,659.71
7.12.6 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.7 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.8 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
信诚
新旺
混合A
317 319,930.15 100,000,000.00 98.60% 1,417,856.83 1.40%
信诚
新旺
混合C
7
55,058,227.
07
385,407,589.48 100.00% - -
合计 324
1,502,547.6
7
485,407,589.48 99.71% 1,417,856.83 0.29%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚新 旺混 合 A 0
信诚新 旺混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚新 旺混 合 A 0
信诚新 旺混 合 C 0
合计 0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
33
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C
基金合 同生 效日(2015 年6 月 19 日) 基金 份额 总额 204,824,716.99 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 491,537,325.01 329,000,000.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 185,933.65 494,318,480.57
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 390,305,401.83 437,910,891.09
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,417,856.83 385,407,589.48
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2 、报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 2 46,146,135.20 80.30% 42,645.24 80.52% -
招商证 券 2 11,320,695.94 19.70% 10,316.61 19.48% -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称 债券交 易 回购交 易 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
34
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
国金证 券 72,654,214.41 40.20% 802,500,000.00 100.00%
招商证 券 108,060,963.72 59.80% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基 金管 理有 限公 司旗 下证券 投资 基金2015 年12 月
31 日 基金 资产 净值 和基 金 份额净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分
基金开 放时 间的 公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断
期间暂 停申 购赎 回业 务的 提示性 公告
同上 2016-01-06
4
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分
基金开 放时 间的 公告
同上 2016-01-07
5
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015
年第四 季度 报告
同上 2016-01-22
6
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招
募说明 书（2016 年第 1 次 更新）
同上 2016-02-12
7
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招
募说明 书摘 要（2016 年第1 次更 新）
同上 2016-02-01
8
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）C 类
份额暂 停申 购业 务的 公告
同上 2016-02-02
9
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）C 类
份额恢 复申 购业 务的 公告
同上 2016-03-23
10
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015
年年度 报告
同上 2016-03-25
11
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015
年年度 报告 摘要
同上 2016-03-25
12
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）C 类
份额暂 停大 额申 购业 务的 公告
同上 2016-03-31
13
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016
年第一 季度 报告
同上 2016-04-21
14
关于信诚基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭
基金支 付服 务的 公 告 20160505
同上 2016-05-05
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加好买基
金为销 售机 构并 参加 费率 优惠活 动的 公告
同上 2016-05-31
16
信诚基金管理有限公司关于调整网上直销招商银行卡
直联渠 道费 率优 惠折 扣的 公告
同上 2016-06-02
17
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）C 类
份额恢 复大 额申 购业 务的 公告
同上 2016-06-14
18 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 同上 2016-06-29 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告
35
行网上 银行 、手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活动 的公 告
19
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾投
资为销 售机 构的 公告
同上 2016-06-29
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同
4、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
