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信诚新兴(000209)

信诚新兴:2016年半年度报告查看PDF公告

信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 
 1 
信诚新兴 产业混合 型证券投 资基金 2016 年半年 度报告 
 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:信诚 基金管理 有限公司


基金托管 人:中国 银行股份 有限公司


送出日期 :2016 年 8 月 24 日


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 2 §1 重要提示 及目 录 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意, 并 由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 9 §5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10 §6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................. 10 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 3 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 12 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 24 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 24 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 25 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 28 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 28 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 28 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 28 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 28 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 28 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 29 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 29 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 29 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 29 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 29 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 30 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 30 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 30 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 30 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 30 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 30 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 30 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 30 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 30 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 31 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 32 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 32 12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 32 12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 33 12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 33 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本 情 况 基金名称 信诚新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 信诚新兴产业混合 基金主代码 000209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月17 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,432,183.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说 明 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司, 在有效控制风 险的前提下, 力求超额收益与长期资本增值 投资策略 1 、大类资产 配置策略


本基金在大类资产 配 置过程中, 将 优先考虑 对 于股票类 资 产的配置, 在 采取 精选策略构造股票组合的基础上, 将剩余资产配置于固定收益类和现金类等 大类资产上。


2 、股票投资 策略


(1) 行业配置 策略 本基金的行业配置, 首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的 行业, 并且, 随着技术 和 经济的发 展 动态调整 新 兴产业的 范 围。本基 金 将研 究 社会发展趋势、 经济发展趋势、 科学技术发展趋势、 消费者需求变化趋势, 根 据行业景 气 状况, 新兴技 术、新兴 生 产模式以 及 新兴商业 模 式等的成 熟 度, 在 充分考虑估值的原则下, 实现不同行业的资产配置。 重点配置于那些核心技术 和模式 适宜 于大规模 生 产、产品 符 合市场趋 势 变化、具 有 较强带动 作 用、得 到国家政策支持并且估值合理的子行业。 (2) 个股精选 策略 本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时, 主要从定性和定量两个角度对 行业内上市公司的投资价值进行综合评价, 精选具有较高投资价值的上市公 司。 3 、债券投资 策略 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略, 满足基金流动性要求的前提下 实现获得与风险相匹配的投资收益。 4 、权证投资 策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易, 控制基金 组合 风 险, 获取超 额收益。 本 基金进行 权 证投资时, 将 在对权证 标 的证券进 行 基本 面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用数量化期权定价模型, 确定其合理内在价值, 从 而构建套利交易或避险交易组合。 5 、股指期货 投资策略 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期保 值为目的, 在 风险信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 5 可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统 性风险, 改善 组合的风 险 收益特性 。 此外, 本基金 还将运用 股 指期货来 对 冲诸 如预期 大额 申购赎回 、 大量分红 等 特殊情况 下 的流动性 风 险以进行 有 效的现 金管理。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+ 中证 综合债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金, 预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金, 低于股票 型基金。属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理 人 和基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周浩 王永民 联系电话 021-68649788 010-66594896 电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95566 传真 021-50120888 010-66594942 注册地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 金中心汇丰银行大楼 9 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张翔燕 田国立 2.4 信息披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关 资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国金中 心汇丰银行大楼 9 层 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星 展银行大厦 6 楼


§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现 3.1 主要会计 数 据和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 本期已实现收益 -5,525,420.12 本期利润 -8,750,660.81 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 6 加权平均基金份额本期利润 -0.4664 本期加权平均净值利润率 -26.51% 本期基金份额净值增长率 -20.92% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 13,622,609.01 期末可供分配基金份额利润 0.7391 期末基金资产净值 33,518,140.46 期末基金份额净值 1.818 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 81.80% 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用 后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值 表 现 3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.12% 1.65% 1.12% 1.13% 3.00% 0.52% 过去三个月 0.11% 1.73% -1.09% 1.12% 1.20% 0.61% 过去六个月 -20.92% 2.72% -14.70% 1.85% -6.22% 0.87% 过去一年 -20.40% 3.26% -23.41% 2.27% 3.01% 0.99% 自基金合同 生效起至今 81.80% 2.34% 47.20% 1.69% 34.60% 0.65%


3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 7 注:1、本基 金建仓日自 2013 年 7 月 17 日至 2014 年 1 月 17 日, 建仓日结束 时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。


2 、自 2015 年 10 月 1 日起, 本基金 的业绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率*80%+ 中信标 普 全债指数收益率*20%” 变更为“中证新兴产业指数收益率*80%+ 中证综 合债指数收益率*20%” 。


§4 管理人报 告 4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况 4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人 共管理 40 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基 金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚 新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵 活配置混合 型证券投资 基金、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF)、信诚中证信 息安 全 指 数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资 基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理 ( 或基金经 理 小组)及 基 金经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理( 助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟 本基金基金 经理、信诚 深度价值混 合基金 (LOF)、信 诚 中小盘混合 基金基金经 理 2013 年 8 月16 日 - 10 2005 年 9 月至 2009 年 8 月期间 于华泰资 产管理有限公司担任 研究员;2009 年8 月 加入信诚基金管理有 限公司,先后担任股 票研究员及特定客户 资产管理业务的投资 经理职务。现任信诚 深度价值混合基金 (LOF) 、 信诚新兴产业 混合基金和信诚中小信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 8 盘混合基金基金经 理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚 新兴产业混 合型证券投 资基金基金 合同》 、 《信 诚新兴产业 混合型证券 投资基金招 募说明书》 的约定, 本 着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管 理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人 利 益的行为。 4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明 4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平 交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易 相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完 善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未 发现 有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报 告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明 4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析 2016 年上半年资本市场 波动剧烈。 年初市场在 短时间出现 暴跌, 市场似 乎重现“股灾”模式, 二三 月之后市场处于震荡格局, 上证指数 在2700 点到3000 点这样 一个比较窄的区域不断震荡, 其间市 场多次 出现单日超过 3%的大跌 。 市场的大幅震荡, 存在 内因和外因两方面的影响。 去产能、 降杠杆的宏观政策 长期对经济 有利, 短期却 需要经历调 整的阵痛; 外 部来看, 美联 储加息预期 、英国脱欧 、全球经济 复苏 乏 力也对资本市场产生了较大影响。


上半年我 们主要承续了去年年底配置的传媒、计算机、工业 4.0 等 行业板块, 在 年初的调整行情中表 现不佳, 造成 了基金净值的大幅下跌。 4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现 本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-20.92%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为-14.70%, 基金落后 业绩 比较基准 6.22% 。 4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望 下半年来看, 影响资本市场的国内外因素在趋于稳定。 首先对于宏观政策的预期趋于稳定, 政策的 着 力点在供给侧改革、 国企 改革、 促进民 间投资等; 监 管政策有利于市场的整顿和长期发展; 外围环境 也 趋 于稳定, 美联 储加息预期 推后, 英国脱 欧的影响也 在消退。经 过市场的大 幅调整, 市场 风险已大大 释放 。 同时经济也出现企稳迹象, 中报反映 出企业的业绩也在改善。 我们将积极调整组合, 寻 找真正成长性的行 业和优质公司, 对于业绩 增长稳定可预期、 未来成 长潜力较大、 管理优秀的公司重点研究和挖掘, 把握 投 资机会, 争取 持续为持有人创造收益。 4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明 1.基金估值 程序 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 9


为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控 制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管 基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负 责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流 动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、 投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资 新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。 在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。 基金管理人 对基金资产 进行估值后, 将基金份额 净值结果发 送基金托管 人, 基金托管 人按照托管 协议 中 “基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。 2.基金管理 人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格 4.基金经理 参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时, 将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值 政策。 5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则:


1 、 在符合有 关基金分红条件的前提下, 本基金每 年收益分配次数最多为 12 次, 每份基 金份额每次收益分 配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 25%,若《基金 合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配;


2 、本基金收 益分配方式 分两种: 现金 分红与红利 再投资, 投资 者可选择现 金红利或将 现金红利自 动转 为 基金份额进行再投资; 若 投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红;


3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值;


4 、每一基金 份额享有同等分配权;


5 、法律法规 或监管机关另有规定的, 从其规定。 本基金于本报告期内未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。 4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说明 本报告期内, 本基金自2015 年6 月30 日起至2016 年6 月30 日止基金资产净值低于五千万元,已经 连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 托管人报 告 5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明 本报告期内, 中国银行股 份有限公司( 以下称“本 托管人”) 在 对信诚新兴 产业混合型 证券投资 基 金信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 10 ( 以下称“本 基金”) 的托 管过程中, 严 格遵守《证 券投资基金 法》及其他 有关法律法 规、基金合 同和 托 管协议的有关规定, 不存 在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报 告 期 内 本基金 投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算 以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的“金融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:信诚新兴产业混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,821,577.58 3,911,132.99 结算备付金


79,055.02 234,930.86 存出保证金


24,681.39 27,267.66 交易性金融资产 6.4.7.2 31,103,738.82 35,034,116.52 其中:股票投资


31,103,738.82 35,034,116.52








基金 投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 676.08 889.44 应收股利


- - 应收申购款


- 433,007.61 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


34,029,728.89 39,641,345.08 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 11 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 356,161.49 应付赎回款


265,545.52 126,118.19 应付管理人报酬


40,716.04 48,697.08 应付托管费


6,786.01 8,116.18 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 82,788.09 134,416.55 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 115,752.77 150,475.32 负债合计


511,588.43 823,984.81 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 18,432,183.82 16,883,230.98 未分配利润 6.4.7.10 15,085,956.64 21,934,129.29 所有者权益合计


33,518,140.46 38,817,360.27 负债和所有者权益总计


34,029,728.89 39,641,345.08 注:截至本报告期末, 基 金份额净值 1.818 元, 基金 份额总额 18,432,183.82 份。 6.2 利润表 会计主体:信诚新兴产业混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可 比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-8,220,408.82 22,878,194.09 1.利息收入


17,419.53 29,992.19 其中:存款利息收入 6.4.7.11 17,419.53 29,992.19 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“-” 填列) -5,026,227.27 30,335,160.42 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,091,440.34 30,219,143.74








基金 投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 1 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 12 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 65,213.07 116,016.68 3. 公允价值变动收益(损 失以“- ”号 填列) 6.4.7.17 -3,225,240.69 -7,656,260.85 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 13,639.61 169,302.33 减: 二 、费用


530,251.99 1,485,602.56 1 .管理人报 酬


246,623.40 418,621.97 2 .托管费


41,103.93 69,770.28 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 195,581.33 835,276.89 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6 .其他费用 6.4.7.20 46,943.33 161,933.42 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号填 列) -8,750,660.81 21,392,591.53 减:所得税费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填列) -8,750,660.81 21,392,591.53


6.3 所有者权 益 (基金净 值 )变动表 会计主体:信诚新兴产业混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日


单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -8,750,660.81 -8,750,660.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,548,952.84 1,902,488.16 3,451,441.00 其中:1.基 金申购款 7,842,131.46 6,762,347.77 14,604,479.23 2.基金赎回 款 -6,293,178.62 -4,859,859.61 -11,153,038.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 13 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 18,432,183.82 15,085,956.64 33,518,140.46 项目 上年度可 比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 21,392,591.53 21,392,591.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -26,160,472.49 -16,732,954.19 -42,893,426.68 其中:1.基 金申购款 49,522,018.12 51,592,865.62 101,114,883.74 2.基金赎回 款 -75,682,490.61 -68,325,819.81 -144,008,310.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 21,648,419.66 27,788,823.72 49,437,243.38


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管理人负责人


主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情 况 信诚新兴产业 文) 和 《关于 信诚新兴产业股票型证券投资基金备案确认的函》( 基金部 函[2013]578 号文) 批准, 由信诚 基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚新兴产业股票型证券 投资基金基金合同》发售, 基金合 同于 2013 年7 月 17 日生效 。本基金为契约型开放式, 存续期限 不定 。 本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》 、 《公开募集证券 投资基金运 作管理办法》 、 《关于实施< 公开募 集证券投资 基金运作管 理办法> 有关 问题的规定 》等相关法 律法规及《 信诚新兴产 业股票型证 券投资基 金基金合同》 的约定, 经与 基金托管人协商一致, 自2015 年 8 月3 日起, 本基 金名称变更为“信诚新兴产 业混合型证券投资基金”, 基金类别 变更为“混合型”, 同时 相应修改基金合同和托管协议相关表述。





本基金 于2013 年6 月17 日至2013 年7 月12 日期间通过销售机构公开发售, 扣 除认购费后的有效 认购资金 287,450,235.50 元, 利息转份 额 31,778.77 元, 募集规 模为 287,482,014.27 份。 上述募集资金 已由普华永道中天会计师事务所验证, 并出具了 普华永道中天验字(2013) 第 458 号验 资报告。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》 和《信诚新 兴产业混合 型证券投资 基金招募说 明书》的有 关规定, 本基 金的投资范 围为具有良 好流动性信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 14 的金融工具, 包括国内依 法发行上市 的股票、债 券、货币市 场工具、权 证、资产支 持证券以及 法律法规 或中国证监 会允许基金 投资的其他 金融工具。 在正常市场 情况下, 基金的投资组 合比例为: 本 基金所持 有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值,合计( 轧差计算) 占基金资产 的 60%-95%, 其中投资于股 票 的资产不低于基金资产的 60%,其中 投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的 80%;债券、 资产支持证 券等固定收 益类证券品 种占基金资 产的 0-40%; 每个交易日 日终在扣除 股指期货保 证金以后, 本基金保留 的现金或到 期日在一年 内的政府债 券不低于基 金资产净值 的 5%; 权证不超过基金 资 产 净 值 的 3%。 本基金的业绩比较基准为: 中证新 兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表 的 编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁 布的《证券投资基金会计核 算业务指引》 、 《信诚新兴 产业混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的基金行业实务操作的 规定编制会计报表。 6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简 称“财政部”) 颁布的企 业会计准则要求, 真实、 完整 地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。


此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会 计估计与 最 近一期年 度 报告相一致 的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明 6.4.5.1 会计政策 变 更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计 变 更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。


6.4.5.3 差错更正 的 说明 本基金本报告期未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、 财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通 知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步 明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税 补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人 运用基金买卖股票、 债券 的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳 增值税。对 证券投资基 金管理人运 用基金买卖 股票、债券 的转让收入 免征增值税, 对金融同业 往来 利 息 收入亦免征增值税。 (2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂 免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。


(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付 上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 15 差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入 应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的,暂 减按 25%计入应 纳税所得额, 股 权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所 得税。


(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。


(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 2,821,577.58 定期存款 - 其中: 存款期 限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 2,821,577.58 注:其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 6.4.7.2


交易 性 金融资 产 单位:人民币元


项目 本期末 2016 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,724,243.78 31,103,738.82 379,495.04 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 30,724,243.78 31,103,738.82 379,495.04 6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债 本基金于本报告期末, 未 持有任何衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返售 金 融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额 本基金于本报告期末, 未 持有任何买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券 本基金于本报告期末, 未 持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 16 应收活期存款利息 634.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 32.06 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.99 合计 676.08 注:其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末, 未 持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应付交易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 82,788.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 82,788.09 6.4.7.8 其他负债 单位:


人 民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,000.79 预提审计费 29,835.26 预提信息披露费 84,916.72 合计 115,752.77


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 16,883,230.98 16,883,230.98 本期申购 7,842,131.46 7,842,131.46 本期赎回(以“- ”号填 列) -6,293,178.62 -6,293,178.62 本期末 18,432,183.82 18,432,183.82


6.4.7.10 未分配利 润 单位:人民币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 17 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,434,053.33 4,500,075.96 21,934,129.29 本期利润 -5,525,420.12 -3,225,240.69 -8,750,660.81 本期基金份额交易 产生的变动数 1,713,975.80 188,512.36 1,902,488.16 其中:基金申购款 7,510,556.39 -748,208.62 6,762,347.77 基金赎回款 -5,796,580.59 936,720.98 -4,859,859.61 本期已分配利润 - - - 本期末 13,622,609.01 1,463,347.63 15,085,956.64 6.4.7.11 存款利息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 16,248.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 954.07 其他 217.40 合计 17,419.53 注:其他包 括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资 收 益 6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额


63,524,428.97 减:卖出股票成本总额 68,615,869.31 买卖股票差价收入 -5,091,440.34 6.4.7.13 债券投资 收 益 本基金在本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持 证 券投资收 益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投 资 收益 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具 收 益 本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 65,213.07 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 18 基金投资产生的股利收益 - 合计 65,213.07 6.4.7.17 公允价值 变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 -3,225,240.69 ——股票投资 -3,225,240.69 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,225,240.69 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 12,046.44 转换费收入 1,593.17 合计 13,639.61 注:本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 195,581.33 银行间市场交易费用 - 合计 195,581.33 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 14,916.72 银行费用 2,191.35 合计 46,943.33 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 19 6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表 日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 246,623.40 418,621.97 其中:支付销售机构的客户维护费 124,697.77 191,295.82 注:支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费 率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值×1.5%/当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 41,103.93 69,770.28 注:支付 基 金托管人 中 国银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计 至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.25%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。 6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况 6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的 基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 20 其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,821,577.58 16,248.06 11,418,978.78 25,377.17 注: 本基金通过 “中国银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金, 于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 79,055.02 元。(2015 年 6 月 30 日余 额为 375,230.48 元) 6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间, 本基金均 未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配 情 况 本基金本报告期内未进行过利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金 持 有的流通 受 限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券 于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。 6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600173 卧龙地产 2016-04-25 重要事 项未公 告 8.28 - - 60,000 485,338.82 496,800.00 - 600358 国旅联合 2016-04-05 筹划重 大事项 13.50 2016-08-05 12.57 51,000 625,062.00 688,500.00 - 600556 慧球科技 2016-01-20 拟筹划 重大事 项 15.80 2016-07-07 14.22 18,000 509,789.25 284,400.00 - 600576 万家文化 2016-04-11 筹划重 大事项 21.78 - - 54,000 930,615.00 1,176,120.00 - 601599 鹿港文化 2016-04-11 筹划重 大事项 11.34 2016-07-06 10.21 60,000 646,300.00 680,400.00 - 300299 富春通信 2016-02-29 筹划收 购事项 31.48 - - 25,000 1,089,179.00 787,000.00 - 注:截至本报告批准报出日,“ 卧龙 地产”、“万家文化”和“富春通信”仍未发布复牌公告。 6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券 6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购 于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购 于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具 风 险及管理


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 21 6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构 本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管 理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风 险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长 报告工作。


本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管 行中国银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的 证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值 的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10% 。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违 约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相 应的信用风险。


于本报告期末, 本基金未 持有债券。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。


本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。


针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制, 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和 冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基 金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券 资产的公允价值。


针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定 现金头寸预测 表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的 赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和披露; 在基金合同中设计了巨额赎回 条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基 金持有人利益。


本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基 金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 22 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大 程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金的基金管理人 每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率 风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 2,821,577.58 - - - - - 2,821,577.58 结算备付金 79,055.02 - - - - - 79,055.02 存出保证金 24,681.39 - - - - - 24,681.39 交易性金融资产 - - - - - 31,103,738.82 31,103,738.82 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 676.08 676.08 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 2,925,313.99 - - - - 31,104,414.90 34,029,728.89 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 265,545.52 265,545.52 应付管理人报酬 - - - - - 40,716.04 40,716.04 应付托管费 - - - - - 6,786.01 6,786.01 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 82,788.09 82,788.09 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 115,752.77 115,752.77 负债总计 - - - - - 511,588.43 511,588.43 利率敏感度缺口 2,925,313.99 - - - - 30,592,826.47 33,518,140.46 上年度末 2015 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 23 资产











银行存款 3,911,132.99 - - - - - 3,911,132.99 结算备付金 234,930.86 - - - - - 234,930.86 存出保证金 27,267.66 - - - - - 27,267.66 交易性金融资产 - - - - - 35,034,116.52 35,034,116.52 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 889.44 889.44 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 433,007.61 433,007.61 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 4,173,331.51 - - - - 35,468,013.57 39,641,345.08 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 356,161.49 356,161.49 应付赎回款 - - - - - 126,118.19 126,118.19 应付管理人报酬 - - - - - 48,697.08 48,697.08 应付托管费 - - - - - 8,116.18 8,116.18 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 134,416.55 134,416.55 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 150,475.32 150,475.32 负债总计 - - - - - 823,984.81 823,984.81 利率敏感度缺口 4,173,331.51 - - - - 34,644,028.76 38,817,360.27 注:上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 本基金于期末及上年度末, 未持有债 券等受利率波动明显的金融资产, 因 此可认为市场利 率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格 风 险 本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利 率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券 交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的 分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合 估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。





于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口 金额单位:人民币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 24 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 31,103,738.82 92.80 35,034,116.52 90.25 交易性金融资产- 基金投 资 -


-


交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,103,738.82 92.80 35,034,116.52 90.25 6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2016 年 6 月30 日) 上年度末(2015 年 12 月31 日) 业绩比较基准中的股票 指数上升 5% 1,864,578.82 1,989,054.88 业绩比较基准中的股票 指数下降 5% -1,864,578.82 -1,989,054.88 6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项 无需要说明的此类事项。 §7 投资组合 报 告 7.1 期末基金 资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 31,103,738.82 91.40 其中:股票 31,103,738.82 91.40 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,900,632.60 8.52 7 其他各项资产 25,357.47 0.07 8 合计 34,029,728.89 100.00


信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 25 7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合 7.2.1 报告期末 按 行业分类 的 境内股票 投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,329,330.96 63.64 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 656,523.00 1.96 E 建筑业 699,947.16 2.09 F 批发和零售业 1,176,120.00 3.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 1,507,314.70 4.50 J 金融业 2,164,704.00 6.46 K 房地产业 1,263,471.00 3.77 L 租赁和商务服务业 688,500.00 2.05 M 科学研究和技术服务业 1,617,828.00 4.83 N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,103,738.82 92.80


7.2.2 报告期末 按 行业分类 的 沪港通投 资 股票投资 组 合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 002094 青岛金王 51,597 1,378,155.87 4.11 2 600576 万家文化 54,000 1,176,120.00 3.51 3 002599 盛通股份 30,000 1,074,600.00 3.21 4 300008 天海防务 29,400 979,020.00 2.92 5 300304 云意电气 30,392 974,975.36 2.91 6 000801 四川九洲 78,800 970,816.00 2.90 7 601208 东材科技 113,400 967,302.00 2.89 8 002329 皇氏集团 63,400 950,366.00 2.84 9 002519 银河电子 41,703 934,981.26 2.79 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 26 10 300054 鼎龙股份 36,800 920,736.00 2.75 11 002733 雄韬股份 31,200 918,840.00 2.74 12 002540 亚太科技 104,800 913,856.00 2.73 13 300306 远方光电 36,900 875,637.00 2.61 14 002411 必康股份 47,600 849,660.00 2.53 15 601198 东兴证券 34,400 840,736.00 2.51 16 601555 东吴证券 61,900 829,460.00 2.47 17 002117 东港股份 25,794 811,479.24 2.42 18 000049 德赛电池 19,300 809,442.00 2.41 19 300299 富春通信 25,000 787,000.00 2.35 20 002113 天润控股 24,900 766,671.00 2.29 21 002425 凯撒股份 33,212 730,664.00 2.18 22 300047 天源迪科 36,106 720,314.70 2.15 23 002325 洪涛股份 76,164 699,947.16 2.09 24 000606 *ST 易桥 69,081 692,882.43 2.07 25 600358 国旅联合 51,000 688,500.00 2.05 26 601599 鹿港文化 60,000 680,400.00 2.03 27 300219 鸿利光电 43,300 674,614.00 2.01 28 002700 新疆浩源 45,975 656,523.00 1.96 29 300325 德威新材 34,763 646,591.80 1.93 30 300012 华测检测 51,600 638,808.00 1.91 31 002494 华斯股份 40,400 624,180.00 1.86 32 300068 南都电源 27,500 601,150.00 1.79 33 002560 通达股份 46,800 542,412.00 1.62 34 300177 中海达 33,900 513,924.00 1.53 35 300196 长海股份 13,000 509,210.00 1.52 36 600316 洪都航空 25,900 505,309.00 1.51 37 600173 卧龙地产 60,000 496,800.00 1.48 38 600482 中国动力 15,100 494,827.00 1.48 39 600705 中航资本 84,100 494,508.00 1.48 40 600869 智慧能源 46,400 477,920.00 1.43 41 600556 慧球科技 18,000 284,400.00 0.85 7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动 7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 002411 必康股份 2,441,734.34 6.29 2 601208 东材科技 1,658,626.00 4.27 3 002036 联创电子 1,614,903.42 4.16 4 000801 四川九洲 1,251,618.00 3.22 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 27 5 002519 银河电子 1,238,904.22 3.19 6 002325 洪涛股份 1,040,746.15 2.68 7 300237 美晨科技 1,001,789.00 2.58 8 300008 天海防务 996,919.00 2.57 9 600960 渤海活塞 983,603.00 2.53 10 002733 雄韬股份 943,181.00 2.43 11 002329 皇氏集团 940,962.00 2.42 12 600576 万家文化 930,615.00 2.40 13 000606 青海明胶 926,821.00 2.39 14 002097 山河智能 920,977.00 2.37 15 300054 鼎龙股份 916,408.00 2.36 16 002599 盛通股份 914,328.00 2.36 17 300360 炬华科技 902,628.00 2.33 18 002117 东港股份 879,163.00 2.26 19 002681 奋达科技 878,180.00 2.26 20 300304 云意电气 860,161.00 2.22 21 601555 东吴证券 845,945.00 2.18 22 601198 东兴证券 845,064.00 2.18 23 002540 亚太科技 843,676.00 2.17 24 300195 长荣股份 835,594.00 2.15 25 000049 德赛电池 825,999.00 2.13 26 002113 天润控股 819,288.70 2.11 注:买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 002036 联创电子 1,740,991.08 4.49 2 002411 必康股份 1,647,841.75 4.25 3 600351 亚宝药业 1,353,922.96 3.49 4 300083 劲胜精密 1,118,632.00 2.88 5 002123 荣信股份 1,117,267.07 2.88 6 600990 四创电子 1,114,200.00 2.87 7 002467 二六三 1,067,755.00 2.75 8 002097 山河智能 1,033,361.98 2.66 9 600960 渤海活塞 1,011,730.00 2.61 10 300360 炬华科技 1,004,394.00 2.59 11 002229 鸿博股份 920,095.25 2.37 12 002172 澳洋科技 919,072.00 2.37 13 002196 方正电机 918,263.95 2.37 14 300390 天华超净 908,644.00 2.34 15 300095 华伍股份 894,598.00 2.30 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 28 16 600855 航天长峰 873,090.00 2.25 17 002373 千方科技 837,580.00 2.16 18 002321 华英农业 835,934.00 2.15 19 300237 美晨科技 824,922.99 2.13 20 603898 好莱客 821,640.00 2.12 21 601208 东材科技 814,987.57 2.10 22 002188 巴士在线 798,252.00 2.06 23 600622 嘉宝集团 781,087.58 2.01 24 002655 共达电声 778,773.00 2.01 注:卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 67,910,732.30 卖出股票收入(成交)总额 63,524,428.97 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明 7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的 投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲 诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定 的管理人员负责股指期货的投资审批事 项, 同时针对 股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 此外, 基金管理 人还将 做好培训和准备工作。 7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明 7.11.1 本期国债 期 货投资政 策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债 期 货投资评 价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 29 7.12 投资组合 报 告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 过基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他 各项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,681.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 676.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,357.47 7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说 明 1 600576 万家文化 1,176,120.00 3.51 拟筹划重大资产 重组 7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额 持 有人信息 8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构 份额单位: 份


持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,607 11,469.93 - - 18,432,183.82 100.00% 8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况 期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额。 8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式 基金份额总量 区 间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 30 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。


2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 §9 开放式基 金 份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 7 月17 日) 基金份额总 额 287,482,014.27 本报告期期初基金份额总额 16,883,230.98 本报告期基金总申购份额 7,842,131.46 减: 本报告期 基金总赎回份额 6,293,178.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,432,183.82


§10 重大事件 揭 示 10.1 基金份额 持 有人大会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动 1 、报告期内 基金管理人无重大人事变动。


2 、报告期 内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策 略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合 同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况


报告期内 管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况 10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 招商证券 2 68,016,506.70 51.75% 62,166.19 51.63% - 安信证券 1 41,554,448.66 31.62% 37,868.44 31.45% - 中信证券 1 14,117,332.08 10.74% 13,147.39 10.92% - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 31 海通证券 2 5,585,437.28 4.25% 5,201.70 4.32% - 中信建投 2 2,161,436.55 1.64% 2,013.00 1.67% - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注: 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况 金额单位:人民币元


10.8 其他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2015 年12 月31 日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站 (www.xcfunds.com) 2016-01-04 2 信诚基金管理有限公司关于因指数 熔断调整旗下部分基金开放时间的 公告 同上 2016-01-04 3 信诚基金管理有限公司关于旗下场 内基金在指数熔断期间暂停申购赎 回业务的提示性公告 同上 2016-01-06 4 信诚基金管理有限公司关于因指数 熔断调整旗下部分基金开放时间的 公告 同上 2016-01-07 5 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金 2015 年第四季度 报告 同上 2016-01-22 6 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金 B 类份额暂停申购业务的 公告 同上 2016-02-02 7 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书(2016 年第 1 次更新) 同上 2016-02-05 8 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书摘要(2016 年 第 1 次更新 ) 同上 2016-02-05 9 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金 2015 年年度报告 同上 2016-03-25 10 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金 2015 年年度报告 摘要 同上 2016-03-25 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 32 11 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参加同花顺申购费率优惠活动的 公告 同上 2016-03-31 12 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券 投资基金 2016 年第一季度 报告 同上 2016-04-21 13 关于信诚基金管理有限公司网上交 易支付宝渠道关闭基金支付服务的 公告 20160505 同上 2016-05-05 14 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加好买基金为销售机构并 参加费率优惠活动的公告 同上 2016-05-31 15 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销招商银行卡直联渠道费率优 惠折扣的公告 同上 2016-06-02 16 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加和耕传承为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-06-04 17 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加云湾投资为销售机构的 公告 同上 2016-06-16 18 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加晟视天下为销售机构的 公告 同上 2016-06-16 19 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加乾道金融为销售机构并 参加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-06-25 20 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加金斧子为销售机构并参 加申购费率优惠活动的公告 同上 2016-06-25 21 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加陆金所资管为销售机构 并参加基金申购费率优惠活动的公 告 同上 2016-06-25


§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息 无 §12 备查文件 目 录 12.1 备查文件 名 称 1 、 (原)信 诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 33 2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程 3 、信诚新兴 产业混合型证券投资基金基金合同 4 、信诚新兴 产业混合型证券投资基金招募说明书 5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告 12.2 备查文件 存 放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 12.3 备查文件 查 阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚基金管理有限公司 2016 年 8 月24 日