信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信诚添 金分级债券型证券 投资基金 2016 年半年度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告 期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 9
4.8 报告期 内管 理 人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ........................................... 9
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告 期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 10
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 10
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 26
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 26
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 26
7.3 期末按 公允 价值 占基 金 资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 27
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 27
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 27
7.6 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 28
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 28
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 28
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 28
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 28
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 28
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 28
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 29
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 29
8.2 期末基 金管 理 人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 29
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 29
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 30
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 30
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 30
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 30
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 30
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 30
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 30
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 30
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 30
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 31
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 33
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 34
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 34
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 34
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 34
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚添 金分 级债 券
基金主 代码 550017
基金运 作方 式
契约型 。本 基金 以“ 运作 周年滚 动” 的方 式运 作。
季季添 金自 基金 合同 生效 日起 每3 个 月开 放申 购和
赎 回 一 次, 岁 岁 添 金 在 任 一 运 作 周 年 内 封 闭 运 作,
仅在每 个运 作周 年到 期日 开放申 购和 赎回 一次 。 每
次开放 仅开 放一 个工 作日 。
基金合 同生 效日 2012 年12 月 12 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 708,491,508.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
下属 分 级基 金的 交易 代码 550015 550016
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 495,987,794.29 份 212,503,714.64 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 追求超 越业绩比较基
准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 投资 组合 中债 券、 现 金各自 的长 期均 衡比 重, 依 照本基 金的 特
征和风 险偏 好而 确定 。 本 基 金定位 为债 券型 基金,其 资 产配置 以债 券
为主,并不因市场的 中短期 变化而改变。在不 同的市 场条件下, 本基
金 将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪,
在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的
影响。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 低风险 品种,其预期风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
季季添金份额 为低风险 、 收益相
对稳定 的基 金份 额
岁岁添金份额 为中高风 险 、中高
收益的 基金 份额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注册地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址
上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国
金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区世 纪 大道 8 号上海
国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层
会计师 事务 所
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙)
北 京 市 东 长 安街 1 号 东方广 场 东 二
办公楼 八层
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 18,481,672.40
本期利 润 -7,160,584.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0101
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2016 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 152,395,088.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2151
期末基 金资 产净 值 697,808,521.70
期末基 金份 额净 值 0.985
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2016 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 29.37%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.73% 0.08% 0.63% 0.04% 0.10% 0.04%
过去三 个月 -0.58% 0.13% 0.41% 0.05% -0.99% 0.08%
过去六 个月 -0.89% 0.16% 1.58% 0.05% -2.47% 0.11%
过去一 年 -2.91% 0.33% 5.91% 0.06% -8.82% 0.27%
过去三 年 25.04% 0.49% 17.02% 0.10% 8.02% 0.39%
自 基 金 合 同
生效起 至今
29.37% 0.46% 20.43% 0.10% 8.94% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 日 自 2012 年 12 月 12 日至 2013 年6 月 12 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 信标 普全 债指 数收 益率 ” 变更 为 “ 中证
综合债 指数 收益 率 ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 40 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数分 级证 券 投 资
基金、 信诚 惠报 债券 型证 券投资 基金 和信 诚鼎 利定 增灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财 7 日盈
债券基金、
信诚优质纯
债 债 券 基
金、信诚年
年有余定期
开放债券基
金基金及信
诚惠报债券
型 基 金 经
理, 固定收
益总监
2012 年12 月 12 日 - 16
管理学 硕士 ，16 年证
券 、 基 金 从 业 经 验 。
曾 先 后 任 职 于 浙 江 国
际 信 托 投 资 公 司 、 健
桥 证 券 股 份 有 限 公 司
和 银 河 基 金 管 理 有 限
公司。2006 年 加盟 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 固 定 收 益 总
监，信 诚理 财 7 日盈
债 券 基 金 、 信 诚 添 金
分 级 债 券 基 金 、 信 诚
优 质 纯 债 债 券 基 金 、
信 诚 年 年 有 余 定 期 开
放 债 券 基 金 及 信 诚 惠
报 债 券 型 基 金 的 基 金
经理。
王旭巍
本基金基金
经理、信诚
增强收益债
券（LOF）基
金和信诚新
双盈分级债
券基金、信
诚新锐回报
灵活配置混
合基金、信
2013 年1 月 15 日 - 22
经济学硕士,22 年金
融 、 证 券 、 基 金 行 业
从 业 经 验 。 曾 先 后 任
职 于 中 国( 深圳) 物资
工 贸 集 团 有 限 公 司 大
连 期 货 部 、 宏 达 期 货
经 纪 有 限 公 司 、 中 信
证 券 资 产 管 理 部 和 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司。2010 年 加盟 信信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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诚新鑫回报
灵活配置混
合基金、信
诚薪金宝货
币市场基金
基金经理,
信诚基金管
理有限公司
副首席投资
官
诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 现 任 公 司 副 首 席
投 资 官 ， 兼 信 诚 增 强
收益债 券 （LOF ） 基金 、
信 诚 添 金 分 级 债 券 基
金 、 信 诚 新 双 盈 分 级
债 券 基 金 、 信 诚 新 锐
回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
添金分级 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 添 金分级债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年经 济增长 较弱, 投资 增速下降, 消费 增长较 为疲 软,出口增 速延 续下滑 态势 。消费物 价指数 维
持较低水 平,显 示总需 求偏 弱情况下,物价 预计未 来维 持平稳。 央行一 季度 的货 币政策基 调偏宽 松,降准
0.5 个 百分点, 央行利 率走 廊向下微 调,带 动货币 市场 利率和债 市利率 下行 。二 季度货币 政策重 稳健, 货
币市场 利率 维持 平稳,公 开 市场操 作投 放资 金的 利率 维持 2.25%, 主 要市 场基 准 利率 1 月 Shibor 利率 、
FR007IRS1 年期 互换 利率 分别维 持 2.8% 、2.4% 的较 高水平 。上 半年 尤其 是二 季度信 用风 险较 为突 出, 各
类型发 行主 体的 债券 均有 违约案 例发生, 产能 过剩 行 业 15 年 年报 显示 经营 状况 继续恶 化, 产业 债信 用评
级 下 调 频 次 明 显 高 于 以 往 年 份 等 因 素, 导 致 二 季 度 债 券 调 整 幅 度 较 大, 但 由 于 资 金 面 稳 定, 市 场 修 复 较
快。中 证综 合债 指数 小幅 上涨 0.4% 。
上半 年, 本基 金稳 健操 作,采取 短久 期,适 度杠 杆的 策略。 信 用债 投资 方面,配 置较高 评级 的信 用债 包括信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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城投债 和公 司债。 利率 债投 资方面,采 取少 量仓 位,作 波段的 策略,积 极参 与一 级 市场招 标, 获取 一二 级市
场的价差 收益。 本基 金特 别注重信 用风险 管理, 通过 严格的内 部信用 评级 体系, 甄别信用 风险, 规避负 债
率高、 经 营性 现金 流持 续为 负和经 营亏 损的 公司 发行 的债券,以 及信 用风 险较 为 突出的 行业 的债 券, 如煤
炭、钢 铁、 电解 铝、 煤化 工等行 业的 债券 。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-0.89%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 1.58%, 基金落 后业绩 比
较基 准2.47% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
预 计 下 半年 经 济 增长 的 下行 压 力 仍然 较 大, 央行 仍 将保 持 适 度流 动 性, 债市 资 金面 状 况 仍然 较 为宽
裕。下半 年各类 属债 券收 益率均处 于较低 水平, 中长 短利率债 投资价 值相 对突 出。信用 风险上 半年 集中
释放后,下 半 年将 是信 用 风险 平 静期, 但 仍需 一以 贯 之地 对 加强 信 用风 险 管理, 在控 制 风险 的 基础 上,提
高组合 收益 。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括季 季添 金和 岁岁 添 金份额)不 进行 收益 分配 。
本基 金于 本期 间未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 添金分 级债 券型证券 投资基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以及基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,278,563.18 28,325,720.31
结算备 付金
12,830,478.87 7,211,325.11
存出保 证金
115,064.59 173,955.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 984,681,978.46 955,084,080.49
其中： 股票 投资
16,085,640.06 22,619,743.79
基金 投资
- -
债券投 资
968,596,338.40 932,464,336.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 21,554,263.83 20,797,039.18
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
11
资产总 计
1,024,460,348.93 1,011,592,120.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
325,000,000.00 280,000,000.00
应付证 券清 算款
- 16,592,216.13
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
342,209.28 324,349.19
应付托 管费
102,662.83 97,304.76
应付销 售服 务费
142,883.06 123,648.20
应付交 易费 用 6.4.7.7 700.48 175.00
应交税 费
574,530.62 574,530.62
应付利 息
94,799.82 55,136.90
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 394,041.14 487,000.00
负债合 计
326,651,827.23 298,254,360.80
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 545,413,433.58 552,637,099.37
未分配 利润 6.4.7.10 152,395,088.12 160,700,660.23
所有者 权益 合计
697,808,521.70 713,337,759.60
负债和 所有 者权 益总 计
1,024,460,348.93 1,011,592,120.40
注： 截 至本 报告 期末, 基 金 份额总 额708,491,508.93 份。 下 属分 级基 金:" 信诚 季季添 金"
的基金 份额 净 值1.002 元, 基金份 额总 额495,987,794.29 份;"信 诚岁 岁添 金"的 基金份 额净 值
0.945 元, 基金 份额 总额212,503,714.64 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入
109,190.16 75,392,070.13
1.利息 收入
24,865,906.95 19,254,413.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 170,818.09 101,526.32
债券利 息收 入
24,694,628.45 19,092,751.38
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
460.41 60,135.38 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
885,540.03 55,978,344.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 18,493,736.94
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 759,540.03 36,685,657.36
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 126,000.00 798,950.00
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 -25,642,256.82 159,312.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
7,269,774.58 6,482,842.37
1．管 理人 报酬
2,092,560.23 1,752,057.07
2．托 管费
627,768.14 525,617.08
3．销 售服 务费
866,955.05 626,265.59
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,081.06 104,787.08
5．利 息支 出
3,479,954.94 3,258,938.39
其中：卖出回购金融资产
支出
3,479,954.94 3,258,938.39
6．其 他费 用 6.4.7.20 200,455.16 215,177.16
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-7,160,584.42 68,909,227.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-7,160,584.42 68,909,227.76
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -7,160,584.42 -7,160,584.42 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
13
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-7,223,665.79 -1,144,987.69 -8,368,653.48
其中：1.基 金申 购款 96,541,803.09 14,842,845.70 111,384,648.79
2.基金 赎回 款 -103,765,468.88 -15,987,833.39 -119,753,302.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
545,413,433.58 152,395,088.12 697,808,521.70
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
477,004,551.27 95,669,022.74 572,673,574.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 68,909,227.76 68,909,227.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-64,531,848.59 -7,359,425.69 -71,891,274.28
其中：1.基 金申 购款 10,875,942.55 1,212,382.35 12,088,324.90
2.基金 赎回 款 -75,407,791.14 -8,571,808.04 -83,979,599.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
412,472,702.68 157,218,824.81 569,691,527.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2012]1523 号文)和 《关 于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》 ( 基金部 函[2012]1124
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
14
诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2012 年 12 月 12 日生 效。 本基 金为
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为信诚基 金管理 有限公司,基金托管 人中国银
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为2012 年 11 月28 日至2012 年12 月3 日以 及2012 年 12 月 5 日至 2012 年12
月10 日, 通过 销售 机构 公 开发售,其 中岁 岁添 金的 发 售时间 为2012 年11 月28 日至2012 年12 月3
日,季 季添 金的 发售 时间 为 2012 年12 月5 日至 2012 年 12 月10 日。
募集的 净认 购金 额 3,092,526,956.94 元( 其中 信诚 季季添 金 2,165,472,931.81 元, 信诚 岁岁
添金 927,054,025.13 元), 募 集 期 间 产 生 的 利 息 转 份 额 280,564.22 元( 其 中 信 诚 季 季 添 金
119,534.96 元, 信诚岁 岁 添金161,029.26 元), 募集 规模为3,092,807,521.16 份(其 中信 诚季 季添
金2,165,592,466.77 份, 信诚岁 岁添 金 927,215,054.39 份)。 上述 募集 资金 已由毕 马威 华振 会计
师事务 所验 证, 并出 具了 毕马威 华振 验字 第 1200022 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚添 金分 级债 券 型证券 投资 基金
基金合 同》 和《 信诚 添金 分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 有关 规定:
本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 主要投资 于固定收益类品种,包括国 债、央
行票据 、 金 融债、 地方 政 府债、 企业 债、 公 司债、 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 可 转换 债券( 含分
离交易 可转 债) 、 回 购 、 银 行定期 存款 、 中期 票据 等 固定收 益类 金融 工具 以及 法律规 法或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具 。 本基 金也可 投资 于股 票 、 权 证 以及法 律法 规或 监管
部门允许 基金投资的其它权 益类金 融工具。本基金不直接从 二级市场买入股票、权证 等权益类工
具。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 将其
纳入投 资范 围。 本基 金投 资于 固 定收 益类 资产 的比 例不低 于基 金资 产 的80%; 权益类 资产 的比 例不
高于基 金资 产的 20%, 其中 持有的 全部 权证 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3%; 现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 当法 律法 规的 相关 规定 变 更时, 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 可对 上述 资产配 置比 例进 行适 当调 整。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 综合 债指 数
收益率 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚添金分级 债券型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财 务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
15
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,278,563.18
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 5,278,563.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 28,587,200.04 16,085,640.06 -12,501,559.98
贵金属投资- 金交所黄 - - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
16
金合约
债券
交 易 所 市
场
865,591,335.69 866,711,338.40 1,120,002.71
银 行 间 市
场
98,149,110.33 101,885,000.00 3,735,889.67
合计 963,740,446.02 968,596,338.40 4,855,892.38
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 992,327,646.06 984,681,978.46 -7,645,667.60
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 972.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,196.33
应收债 券利 息 21,545,866.62
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2,182.08
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.62
合计 21,554,263.83
注：其 他为 应收 证券 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 700.48
合计 700.48
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
17
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 369,178.12
合计 394,041.14
6.4.7.9 实收基金
信诚季 季添 金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 495,809,921.01 433,489,422.89
本期申 购 111,384,648.79 96,541,803.09
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -115,679,027.14 -100,263,923.09
2016 年 6 月 8 日 基金 拆分/份额
折算前
491,515,542.66 429,767,302.89
基金拆 分/ 份额 折算 调整 8,546,526.76 -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,074,275.13 -3,501,545.79
本期末 495,987,794.29 426,265,757.10
信诚岁 岁添 金
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 212,503,714.64 119,147,676.48
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 212,503,714.64 119,147,676.48
注： 根 据 《信 诚添 金分 级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和 《信 诚添 金分 级 债券型 证券 投资 基
金招募 说明 书》 的规 定,信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 自基 金合 同生 效之 日起对 季季 添金 的 基
金份额 每3 个月 折算 一次, 对岁岁 添金 的基 金份 额每 年折算 一次 。
在 季季 添金 折算 基准 日日终,季 季添 金的 基金 份 额参考 净值 将调 整 为1.000 元, 折算 后基 金
份额持 有人 持有 的季 季添 金的份 额数 将按 照折 算比 例相应 增减 。 在 岁岁 添金 折算基 准日 日终,岁岁
添金的 基金 份额 参考 净值 将调整 为1.000 元,折 算后 基金份 额持 有人 持有 的岁 岁添金 的份 额数 将 按
照折算 比例 相应 增减。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
18
本 报告 期内,2016 年3 月 11 日、2016 年6 月8 日为季 季添 金折 算基 准日 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 149,412,271.93 11,288,388.30 160,700,660.23
本期利 润 18,481,672.40 -25,642,256.82 -7,160,584.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-1,144,987.69 - -1,144,987.69
其中： 基金 申购 款 14,842,845.70 - 14,842,845.70
基金赎 回款 -15,987,833.39 - -15,987,833.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 166,748,956.64 -14,353,868.52 152,395,088.12
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 70,015.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 97,553.80
其他 3,248.64
合计 170,818.09
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
759,540.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 759,540.03
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 237,126,748.14 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
19
减 ：卖 出债券 （、债 转股及 债券 到期兑 付）成 本总
额
223,826,137.23
减：应 收利 息总 额 12,541,070.88
买卖债 券差 价收 入 759,540.03
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具, 于本 报告 期末 未 持有衍 生工 具。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 126,000.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 126,000.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -25,642,256.82
—— 股 票投 资 -6,534,103.73
—— 债 券投 资 -19,108,153.09
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
20
3.其他 -
合计 -25,642,256.82
6.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,206.06
银行间 市场 交易 费用 875.00
合计 2,081.06
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 8,214.02
债券账 户维 护费 18,000.00
上清 所CFCA 数 字证 书服 务 费 200.00
合计 200,455.16
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目 本期 上年度 可比 期间 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
21
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,092,560.23 1,752,057.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 452,655.07 568,557.31
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 管理 费=前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 627,768.14 525,617.08
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.18% 的 年费率 计提,
逐 日 累 计至 每 月 月底, 按 月支 付 。 计算 公 式 为: 日 基 金托 管 费= 前一 日 基金 资 产 净值 ×0. 18% /
当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 474,171.80
信诚基 金管 理有 限公 司 360,685.71
合计 834,857.51
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 540,876.16
信诚基 金管 理有 限公 司 578.77
合计 541,454.93
注：季 季添 金的 年销 售服 务费率 为 0.35%, 岁 岁添 金 不收取 销售 服务 费。
在通 常情 况下,季 季添 金 的销售 服务 费按 前一 日季 季添金 资产 净值 的 0.35% 年费率 计
提。计 算公 式为:季 季添 金 日销售 服务 费= 季季 添金 前 一日资 产净 值 × 0.35 %/ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 。
2、 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率
执行。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 5,278,563.18 70,015.65 14,531,755.88 38,423.95
注：本 基金 通过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结 算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 2016 年 6 月 30 日 的相关 余额 为人 民币 12,830,478.87 元。
(2015 年6 月 30 日 余额 为5,931,707.52 元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金(包 括季 季添 金和 岁 岁添金 份额)不 进行 收益 分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回
购证券 款余 额325,000,000.00 元,于2016 年7 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基 金在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券,按 证 券交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。 监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 银行,因 而与 该银 行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本基 金的 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程,
通过对 投资 品种 和证 券发 行人进 行 信 用等 级评 估来 控制信 用风 险, 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
23
证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。 本基 金投 资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值
的10%, 且 本基 金与 由本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券, 不得 超过 该证 券的
10%。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本 基 金 主要 投 资 于交 易 所市 场 及 银行 间 市 场交 易 的固 定 收 益证 券, 因此 存 在 一定 的 利率
风险。 本基 金管 理人 每日 对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控, 并通 过对 所 持投资 品种 修
正久期 等参 数的 监控 进行 利率风 险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,278,563.18 - - - - - 5,278,563.18
结算备付金 12,830,478.87 - - - - - 12,830,478.87
存出保证金 115,064.59 - - - - - 115,064.59
交易性金融资产 21,356,799.80 57,705,786.20 78,821,173.10 788,555,769.00 22,156,810.30 16,085,640.06 984,681,978.46
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
24
应收利息 - - - - - 21,554,263.83 21,554,263.83
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 39,580,906.44 57,705,786.20 78,821,173.10 788,555,769.00 22,156,810.30 37,639,903.89 1,024,460,348.93
负债
卖出回购金融资
产款
325,000,000.00 - - - - - 325,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 342,209.28 342,209.28
应付托管费 - - - - - 102,662.83 102,662.83
应付销售服务费 - - - - - 142,883.06 142,883.06
应付交易费用 - - - - - 700.48 700.48
应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62
应付利息 - - - - - 94,799.82 94,799.82
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 394,041.14 394,041.14
负债总计 325,000,000.00 - - - - 1,651,827.23 326,651,827.23
利率敏感度缺口 -285,419,093.56 57,705,786.20 78,821,173.10 788,555,769.00 22,156,810.30 35,988,076.66 697,808,521.70
上年度 末
2015 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,325,720.31 - - - - - 28,325,720.31
结算备付金 7,211,325.11 - - - - - 7,211,325.11
存出保证金 173,955.31 - - - - - 173,955.31
交易性金融资产 - 71,115,860.00 109,865,381.40 603,307,054.70 148,176,040.60 22,619,743.79 955,084,080.49
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 20,797,039.18 20,797,039.18
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 35,711,000.73 71,115,860.00 109,865,381.40 603,307,054.70 148,176,040.60 43,416,782.97 1,011,592,120.40
负债
卖出回购金融资
产款
280,000,000.00 - - - - - 280,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 16,592,216.13 16,592,216.13
应付赎回款 - - - - - - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
25
应付管理人报酬 - - - - - 324,349.19 324,349.19
应付托管费 - - - - - 97,304.76 97,304.76
应付销售服务费 - - - - - 123,648.20 123,648.20
应付交易费用 - - - - - 175.00 175.00
应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62
应付利息 - - - - - 55,136.90 55,136.90
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 487,000.00 487,000.00
负债总计 280,000,000.00 - - - - 18,254,360.80 298,254,360.80
利率敏感度缺口 -244,288,999.27 71,115,860.00 109,865,381.40 603,307,054.70 148,176,040.60 25,162,422.17 713,337,759.60
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2016 年 6 月30 日） 上年度 末(2015 年 12 月 31 日)
市场利 率下 降25
个基点
4,517,118.27 5,194,863.46
市场利 率上 升25
个基点
-4,469,186.89 -5,134,254.54
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期 末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 16,085,640.06 2.31 22,619,743.79 3.17
交易性 金融 资产-基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,085,640.06 2.31 22,619,743.79 3.17
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于本报告 期末及 上年度 末, 本基金持 有的交 易性权 益 类投资公 允价值 占基金 资 产净值的 比例均 小于信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
26
20%, 因 此除 市场 利率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响.
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 16,085,640.06 1.57
其中： 股票 16,085,640.06 1.57
2 固定收 益投 资 968,596,338.40 94.55
其中： 债券 968,596,338.40 94.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,109,042.05 1.77
7 其他各项 资产 21,669,328.42 2.12
8 合计 1,024,460,348.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,438,640.06 0.78
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
10,647,000.00 1.53
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,085,640.06 2.31
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票.
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600037 歌华有 线 700,000 10,647,000.00 1.53
2 600875 东方电 气 553,833 5,438,640.06 0.78
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
1、买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票买 入交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
1、卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票卖 出交 易。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
1、买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票买 入及 卖出 交易 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 60,097,360.10 8.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 791,337,598.20 113.40
5 企业短 期融 资券 30,015,000.00 4.30
6 中期票 据 - -
7 可转债 87,146,380.10 12.49
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 968,596,338.40 138.81
信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
28
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 132005 15 国资 EB 427,600 45,971,276.00 6.59
2 124125 PR 温 经开 400,000 33,680,000.00 4.83
3 1480358
14 日照经开
债
300,000 32,283,000.00 4.63
4 124812 14 长交 02 300,000 32,130,000.00 4.60
5 136448 16 万达 03 300,000 30,315,000.00 4.34
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定备 选库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 115,064.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,554,263.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
29
9 合计 21,669,328.42
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113008 电气转 债 16,216,500.00 2.32
2 123001 蓝标转 债 438,339.00 0.06
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信 诚 季
季添金
911 544,443.24 453,203,964.35 91.37% 42,783,829.94 8.63%
信 诚 岁
岁添金
80 2,656,296.43 202,442,675.46 95.27% 10,061,039.18 4.73%
合计 991 714,925.84 655,646,639.81 92.54% 52,844,869.12 7.46%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚季 季添 金 - -
信诚岁 岁添 金 16,322.06 0.01%
合计 16,322.06 -
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚季 季添 金 0
信诚岁 岁添 金 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚季 季添 金 0
信诚岁 岁添 金 0
合计 0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
30
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
基金合 同生 效日(2012 年 12 月 12 日)基金
份额总 额
2,165,592,466.77 927,215,054.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 495,809,921.01 212,503,714.64
本报告 期 基 金总 申购 份额 111,384,648.79 -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 119,753,302.27 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 8,546,526.76 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 495,987,794.29 212,503,714.64
注： 根据 《 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 信诚 添金 分级 债 券型证 券投 资基 金招 募
说明书 》 、 《 信诚 基金 关于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金办 理份 额折 算业 务的提 示性 公告 》 及 中 国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 业务 规定,本 基金 管 理人于2016 年3 月11 日( 折算基 准日)及2016 年6
月8 日(折 算基 准日) 对本 基金季 季添 金基 金份 额进 行了基 金份 额折 算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 1 - - - - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
31
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
安信证 券 10,209,036.99 5.48% 170,000,000.00 1.16%
大通证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - 3,675,900,000.00 25.09%
中泰证 券 - - - -
西南证 券 - - - -
招商证 券 95,420,456.78 51.19% 5,238,300,000.00 35.75%
浙商证 券 55,948,605.20 30.02% - -
中信建 投 4,889,977.01 2.62% 2,120,500,000.00 14.47%
中信证 券 19,933,046.93 10.69% 3,448,300,000.00 23.53%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2015 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务 的提 示性 公告
同上 2016-01-06
4 信诚基金管理有限公司关于因指数 同上 2016-01-07 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
32
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
5
信诚添金分级债券型证券投资基金
2015 年第 四季 度报 告
同上 2016-01-22
6
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加诺亚正行费率优惠活动的公
告
同上 2016-01-23
7
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加深圳众禄金融控股股份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-01-23
8
信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说 明书(2016 年第 1 次更新)
同上 2016-01-25
9
信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说 明书 摘要(2016 年第 1 次更
新)
同上 2016-01-25
10
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额办理份额折算业务
的提示 性公 告
同上 2016-03-04
11
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季 添金 份额 折算 方案 的公告
同上 2016-03-09
12
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额开放申购、赎回及
转换业 务的 公告
同上 2016-03-09
13
信诚基金关于信诚添金分级债券基
金之季季添金份额第四个运作周年
首个开 放日 后年 约定 收益 率的公 告
同上 2016-03-11
14
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算和申购与赎回
结果的 公告
同上 2016-03-15
15
信诚添金分级债券型证券投资基金
2015 年年 度报
同上 2016-03-25
16
信诚添金分级债券型证券投资基金
2015 年年 度报 告摘 要
同上 2016-03-25
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2016-03-30
18
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加同花顺申购费率优惠活动的
公告
同上 2016-03-31
19
信诚添金分级债券型证券投资基金
2016 年第 一季 度报 告
同上 2016-04-21
20
关于信诚基金管理有限公司网上交
易支付宝渠道关闭基金支付服务的
同上 2016-05-05 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
33
公告20160505
21
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额办理份额折算业务
的提示 性公 告
同上 2016-06-01
22
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销招商银行卡直联渠道费率优
惠折扣 的公 告
同上 2016-06-02
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加和耕传承为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-06-04
24
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季 添金 份额 折算 方案 的公告
同上 2016-06-06
25
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额开放申购、赎回及
转换业 务的 公告
同上 2016-06-06
26
关于信诚添金分级债券基金之季季
添金份额第四个运作周年第二个开
放日后 年约 定收 益率 的公 告
同上 2016-06-08
27
信诚添金分级债券型证券投资基金
之季季添金份额折算和申购与赎回
结果的 公告
同上 2016-06-14
28
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加晟视天下为销售机构的
公告
同上 2016-06-16
29
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加乾道金融为销售机构并
参加申 购费 率优 惠活 动的 公告
同上 2016-06-25
30
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加金斧子为销售机构并参
加申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2016-06-25
31
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加陆金所资管为销售机构
并参加基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-25
32
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-29
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无 信诚添金分级债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
34
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
