信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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信诚新鑫 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金 2016 年半年 度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：招商 银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年 8 月 24 日
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托 管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核了本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 27
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 31
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 31
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 31
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 31
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 32
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 33
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 33
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 33
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 33
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 33
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 34
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 35
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 35
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 35
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 35
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 35
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚新鑫混合
基金主代码 001494
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月29 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,606,735,646.58 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚新鑫混合 A 信诚新鑫混合 B
下属分级基金的交易代码 001494 002047
报告期末下属分级基金的份额总额 6,735,646.58 份 1,600,000,000.00 份
2.2 基金产品 说 明
投资目标 在严格控制风险的前提下, 力争获得 超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
本基金 主要 通过对 宏观 经济运 行状 况、国 家财 政和货 币政 策、国 家产 业政策 以及 资 本
市场资金环境、 证券市场走势的分析, 在评价未 来一段时间股票、 债券市场相对收益率
的基础上, 动 态优化调整权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控制风险的前
提下, 力 争获 得超越 业绩 比较基 准的 绝对回 报。 在灵活 的类 别资产 配置 的基础 上, 本基
金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司, 严选其中安全边际较
高的个股构建投资组合: 自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、 商业模式、 竞争
要素等分析把握其投资机会; 自下而 上地评判企业的产品、 核心竞争力、 管理层、 治理
结构等; 并结 合企业基本面和估值水平进行综合的研判, 严选 安全边际较高的个股。
基金管理 人可运用股指期货, 以提 高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,
本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险
收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金 将按 照相关 法律 法规通 过利 用权证 进行 套利、 避险 交易, 控制基金 组合 风险, 获
取超额收益。 本基金进行权证投资时, 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基
础上, 结合 股 价波动 率等 参数, 运用 数 量化定 价模 型, 确定其 合 理内在 价值, 构建交 易组
合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特征
本基金 为混 合型基 金, 其 预期风 险、 预期收 益高 于货币 市场 基金和 债券 型基金, 低于 股
票型基金。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 张燕
联系电话 021-68649788 0755-83199084
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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客户服务电话 400-666-0066 95555
传真 021-50120888 0755-83195201
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 张翔燕 李建红
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国金中
心汇丰银行大楼 9 层
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星
展银行大厦 6 楼
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日)
信诚新鑫混合 A 信诚新鑫混合 B
本期已实现收益 159,206.50 21,281,433.22
本期利润 131,862.21 17,618,944.84
加权平均基金份额本期利润 0.0172 0.0110
本期加权平均净值利润率 1.21% 1.09%
本期基金份额净值增长率 1.28% 1.10%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,883,541.74 22,750,320.68
期末可供分配基金份额利润 0.4281 0.0142
期末基金资产净值 9,619,188.32 1,622,750,320.68
期末基金份额净值 1.428 1.014
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 42.80% 1.40%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
信诚新鑫混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.56% 0.04% 0.37% 0.01% 0.19% 0.03%
过去三个月 0.56% 0.05% 1.12% 0.01% -0.56% 0.04%
过去六个月 1.28% 0.05% 2.24% 0.01% -0.96% 0.04%
过去一年 42.80% 2.51% 4.63% 0.01% 38.17% 2.50%
自基金合同
生效起至今
42.80% 2.50% 4.66% 0.01% 38.14% 2.49%
信诚新鑫混合 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.04% 0.37% 0.01% 0.13% 0.03%
过去三个月 0.50% 0.06% 1.12% 0.01% -0.62% 0.05%
过去六个月 1.10% 0.05% 2.24% 0.01% -1.14% 0.04%
自基金合同
生效起至今
1.40% 0.05% 2.81% 0.01% -1.41% 0.04%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金累计净 值 增长率变 动 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 变 动的比较
信诚新鑫混合 A
信诚新鑫混合 B 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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注: 1.本基 金于 2015 年11 月 16 日起 新增 B 类份 额。
2.本基 金建仓期自2015 年6 月29 日至2015 年12 月29 日, 建仓日结 束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 40 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF)、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
王旭巍
本基金基金经理、 信
诚添金分级债券基
金和信诚增强收益
债券基金 （LOF）、信
诚新双盈分级债券
基金、 信诚新 锐回报
灵活配置混合基金、
信诚薪金宝货币市
场基金的基金经理,
信诚基金管理有限
公司副首席投资官
2015 年6 月
29 日
- 22
经济学硕士,22 年金融、 证券、
基金行业从业经验。 曾先后任职
于中国( 深圳) 物资工贸集团有
限公司大连期货部、 宏达期货经
纪有限公司、 中信证券资产管理
部和华宝兴业基金管理有限公
司。2010 年加盟信诚基金管理
有限公 司, 现 任公司 副首 席投资
官、兼信诚增强收益债券型基
金、 信诚添金分级债券基金、 信
诚新双盈分级债券基金、 信诚新
锐回报灵活配置混合基金、 信诚
新鑫回报灵活配置混合基金、 信
诚薪金宝货币市场基金的基金
经理。
杨立春
本基金基金经理， 信
诚双盈债券基金
（LOF ） 、 信诚 新双盈
分级债券基金、 信诚
货币市场证券投资
基金的基金经理
2015 年6 月
29 日
- 4
复旦大学经济学博士。 2005 年 7
月至 2011 年 6 月期间 于江苏省
社会科学院担任助理研究员， 从
事产业经济和宏观经济研究工
作。2011 年 7 月加入信 诚基金
管理有限公司， 担任固定收益分
析师。现任信诚双盈债券基金
（LOF ） 、 信诚 新双盈分级债券基
金、 信诚新鑫回报灵活配置混合
基金、 信诚货币市场证券投资基
金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚新 鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的约 定, 本着诚实 信用、勤勉 尽职的原则 管理和运用 基金财产。 本基金管理 人通过不断 完善 法 人
治理结构和内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损 害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
9
体公平交易制度执行情况良好, 未 发现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
2016 年以来, 全球经 济放 缓和金 融市 场的不 确定 性上升, 黑天 鹅事件 不断, 尤其是 美国 非农就 业数
据远低于预期、 英国脱欧公投的冲击使得股市、 外汇和大宗商品市场均出现了大幅波动。 相对于风险资
产, 投资债市 显然有更坚实的基本面支撑。 从主要经济指标看, 宏观经济依然疲弱, 供给 侧改革继续推进,
民间固定资产投资尤其是制造业投资出现了加速下滑。 虽然 2016 年一 季度投资数据出现短期改善, 但 6
月份 CPI 环 比降幅扩大、PMI 再度 回落, 行业景 气度冷热不均, 经济内生 动力偏弱, 而 消费和出口数据 的
下滑表明国内需求整体依旧偏弱, 资 本市场对经济基本面的长期走势并不乐观。
2016 年以 来, 债市维 持牛市特征, 但在二季度债市经历了大幅调整。 4 月份由于营改增等因素的综合
影响, 各品种 的债券收益 率均出现普 遍上行, 而后 迅速止跌并 快速下行。 虽债市仍有 小幅波动调 整, 但截
至 6 月底利率品种的到 期收益率已 降至一季度 末的水平, 利 率债长端收 益率的下降 有所加速,而信 用债
涨幅则略滞后。 当前债市情绪明显升温, 市场参与 者对经济基本面的预期相对一致, 中 长端债券收益率稳
步下行, 而短 期的波动则 主要源于市 场对央行货 币政策的走 向判断, 短端 债券品种收 益率波动较 小, 受资
金面的影响较明显。
报告期内信诚新鑫 回报基金规 模维持稳定, 债券仓位主 要银行间短 融、金融债 及交易所公 司债 等 高
等级品种, 除 了维持底仓股票的基本仓位外, 权益 资产仅包括少量一级申购的转债和新股。 新鑫回报基金
以高等级信用债投资为主, 结合网下 IPO 打新增强 策略, 谋取低 风险收益。本基金目前仓位仍偏低,未来
将继续增仓 中高等级信 用品种, 提高 组合收益率, 同时通过分 散化投资和 加大信用风 险筛查力度, 规避 可
能的信用风险冲击。
当前债 市最重要的风险依然是信用风险。2016 年以来信 用事件不断, 债券违约及信用评级调整贯穿
始终。 截至目前评级上调企业中, 主 要分布于金融行业、 房地产、 基建、 公共事业等行业; 评级下 调则 集
中在过剩行业。 除了行业差异以外, 今 年的信用风险与往年还有一个明显区别, 即企业 所有制属性的隐含
影响已经在 弱化, 过剩行 业内的国企 背景的增信 效果已不明 显。东北特 钢、华昱能 源、川煤、 桂有 色 等
信用事件表 明, 过剩行业 国企所依赖 的地方国资 委协调能力 越来越受限, 虽然评级公 司大范围下 调过 剩
行业评级的 现象仍未发 生, 但伴随着 信用债大量 到期和再融 资压力高企, 未来信用风 险依然需要 高度 警
惕。
4.4.2 报告期内 的 基金业绩 表 现
本报告期内, 本基金 A 、B 份额净值增长率分别为 1.28% 、1.10%,同期业绩比较基准收益率为 2.24%,
基金 A 、B 份 额落后业绩比较基准分别为 0.96% 、1.14% 。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
基于经济基 本面下行、 供给侧改革 持续推进、 全球避险情 绪升温、及 发行人资质 整体下沉的 判 断,
我们认为 2016 年下半年债 市收益率水平仍有下行空间, 从长期 看债市仍是较好的配置选择, 但在多 空 对
峙的格局下, 市场波动加剧将会使得投资难度显著上升, 且信 用风险对债市的冲击也会时有发生。 从行业
角度看, 业绩 负面的行业、 以及盈利能力和现金流出现明显恶化的主体, 可 能会在未来面临较大的信用评
级降级风险, 如钢铁、煤 炭、采掘、 有色金属等 强周期且产 能过剩的行 业, 此外, 需 特别关注民 营企业 的
实际控制人风险, 信用债 防踩雷压力增大。 基于对债市的基本判断, 本基金 将重点投资高评级产业债和优
质城投债, 通 过精细化信 用分析, 谨慎 甄选投资标 的, 规避风险 个券; 并积极 抓住波段操 作机会,介 入利率
债投资, 获取 资本利得及 骑乘收益; 权 益资产投资 方面保持谨 慎, 主要参与 了网下新股 和转债打新, 谋取
低风险收益。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
10
4.6 管理人 对报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最 严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在每个 估值 日, 本基金 管 理人的运 营 部使用估 值 政策确定 的 估值方法, 确 定证券投 资 基金的份 额 净
值。 基金管 理人对基金 资产进行估 值后, 将基金 份额净值结 果发送基金 托管人, 基金 托管人按照 托管 协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值。
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用
的估值政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.《基金合 同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式 分两种: 现金 分红与红利 再投资。登 记在登记结 算系统基金 份额持有 人 开 放
式基金账户 下的基金份 额, 可选择现 金红利或将 现金红利自 动转为基金 份额进行再 投资; 若投资 者不 选
择, 本基金默 认的收益分 配方式是现 金分红; 登记 在证券登记 系统基金份 额持有人深 圳证券账户 下的 基
金份额, 只能 选择现金分 红的方式。 具体权益分 配程序等有 关事项遵循 深圳证券交 易所及中国 证券 登 记
结算有限责任公司的相关规定;
3.每一基金 份额享有同等分配权;
4.法律法规 或监管机关另有规定的, 从其规定。
本基金于本报告期未进行过利润分配, 该处理符 合本基金利润分配原则。
4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
11
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
托管人 声明, 在本报告 期 内, 基金托 管 人-- 招商银 行股份有 限 公司不存 在 任何损害 基 金份额持 有 人
利益的行为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同, 完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申购赎回价格的计
算、 基金费用 开支等问题上, 不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确和
完整, 不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财 务 会计报 告（ 未经审计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,197,857.08 1,496,525,895.28
结算备付金
1,755,141.00 2,091,419.22
存出保证金
91,707.72 126,141.09
交易性金融资产 6.4.7.2 1,773,327,139.99 116,705,860.56
其中：股票投资
25,267,797.21 10,968,983.96
基金 投资
- -
债券投资
1,748,059,342.78 105,736,876.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
406,148.70 2,640,876.88
应收利息 6.4.7.5 19,380,121.52 1,682,850.63
应收股利
- -
应收申购款
- 9,911.15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,803,158,116.01 1,619,782,954.81
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
12
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
169,000,000.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,554.05 11,336.19
应付管理人报酬
1,200,291.29 1,741,676.67
应付托管费
266,731.43 387,039.27
应付销售服务费
132,563.98 192,539.72
应付交易费用 6.4.7.7 12,752.25 358,178.97
应交税费
- -
应付利息
42,611.07 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 132,102.94 193,014.77
负债合计
170,788,607.01 2,883,785.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,606,735,646.58 1,608,511,094.66
未分配利润 6.4.7.10 25,633,862.42 8,388,074.56
所有者权益合计
1,632,369,509.00 1,616,899,169.22
负债和所有者权益总计
1,803,158,116.01 1,619,782,954.81
注：1 、 截止 本报告期末, 基金份额总额 1,608,511,094.66 份。 下属两级基金: 信诚新鑫 混合 A 份额
的份额总额为 7,928,612.07 份, 份额净值 1.410 元; 信诚新鑫混合 B 份额的份额总额为
1,600,582,482.59 份, 份 额净值 1.003 元。
2 、 本基金 合同自 2015 年 6 月29 日 起生效。 上年度可比期间自 2015 年6 月 29 日( 基 金合同生 效
日) 至 2015 年 6 月30 日。
6.2 利润表
会计主体：信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合同
生效日) 至 2015 年 6 月 30 日
一、收入
28,759,366.27 48,062.90
1.利息收入
22,639,967.65 48,062.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,529,020.83 48,062.90
债券利息收入
19,527,544.72 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
583,402.10 -
其他利息收入
- - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
13
2.投资收益 （损失以“-”
填列）
9,797,505.51 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,962,130.25 -
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 835,375.26 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -3,689,832.67 -
4.汇兑收益 （损失以“-”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 11,725.78 -
减： 二 、费用
11,008,559.22 38,040.41
1 ．管理人报 酬
7,260,661.92 29,628.38
2 ．托管费
1,613,480.43 6,584.09
3 ．销售服务 费
801,309.62 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 339,021.04 -
5 ．利息支出
890,237.04 -
其中：卖出回购金融资产
支出
890,237.04 -
6 ．其他费用 6.4.7.20 103,849.17 1,827.94
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
17,750,807.05 10,022.49
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
17,750,807.05 10,022.49
注：本基金合同自 2015 年 6 月 29 日 起生效。上年度可比期间自 2015 年 6 月 29 日( 基 金合同生效
日) 至 2015 年 6 月30 日。
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
1,608,511,094.66 8,388,074.56 1,616,899,169.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 17,750,807.05 17,750,807.05 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
14
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-1,775,448.08 -505,019.19 -2,280,467.27
其中：1.基 金申购款 1,919,127.34 792,427.00 2,711,554.34
2.基金赎回 款 -3,694,575.42 -1,297,446.19 -4,992,021.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
1,606,735,646.58 25,633,862.42 1,632,369,509.00
项目
上年度可 比 期间
2015 年 6 月 29 日( 基 金合 同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
1,201,572,430.13 - 1,201,572,430.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,022.49 10,022.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
1,201,572,430.13 10,022.49 1,201,582,452.62
注： 本基金合同自 2015 年 6 月29 日 起生效。 上年度可比期间自 2015 年6 月29 日(基金 合 同
生效日) 至 2015 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金( 以 下简称“ 本 基金”) 经中 国证券监督 管理委 员
会( 以下简称“中国证监会”) 《关于 准予信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》
( 证监许可[2015]1136 号文) 和《关于 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函 》信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
15
( 机构部函[2015]1996 号文) 批准, 由 信诚基金 管 理有限公 司 依照《中 华 人民共和 国 证券投资 基金
法》 及其配套规则和 《信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基 金合同于 2015
年 6 月 29 日 生效。本基金为契约型开放式, 存续 期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理
有限公司, 基 金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 6 月 26 日 募集, 首次向 社会公开发售募集且扣除认购
费用后的有效认购资金人民币 1,201,410,355.65 元, 利息人民币 162,074.48 元, 共计人民币
1,201,572,430.13 元。 上述认购资金折合 1,201,572,430.13 份 基金份额。 上述募集资金已由普华
永道中天会 计师事务所( 特殊普通合 伙) 验证, 并 出具了普华 永道中天验 字(2015)第 843 号验资 报
告。
根据 《关于 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金增加B 类份额并 修改基金合同的公告》 ,
自 2015 年 11 月 6 日起, 本基金根据 认购费、申购费与销售服务费收取方式的不同, 将基金份 额
分为不同的类别。 在投 资人认购、 申购时收取认购、 申购 费用而不计提销售服务费的, 称为A 类基
金份额; 在投 资人认购、 申 购时不收取认购、 申购费 用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,
称为 B 类基 金份额。
根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则、 《 信诚新鑫回 报灵活配置 混合型 证
券投资基金基金合同》 和 《信诚新 鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关 规定,
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具, 包括国内 依法发行上 市的股票( 包 含中小板、 创
业板及其他 经中国证监 会核准上市 的股票) 、债 券( 含国债、 金融债、地 方政府债、 企业债、公 司
债、央行票 据、中期票 据、短期融 资券、次级 债、可转换 债券、可交 换债券、资 产支持证券 、证
券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券) 、 债券回 购、 货币市场工具、 权证、 股指期货以
及法律法规 或中国证监 会允许基金 投资的其他 金融工具( 但 须符合中国 证监会相关 规定) 。如法 律
法规或监管 机构以后允 许基金投资 其他品种, 基 金管理人在 履行适当程 序后, 可以将 其纳入投资 范
围。基金的投资组合比例为: 股票资 产占基金资产的比例为 0%-95%;基金 持有全部权证的市值不得
超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留 的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。如果法律法规
对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本 基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较标准为: 一年期 银行定期存款利率( 税后)+3%。
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企 业会计准则- 基本准
则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监会颁布的 《证券投 资
基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信 诚新鑫回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作
的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企业会计准则要求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会 计估计与 最 近一期年 度 报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计除 6.4.5 所列变 更外, 与最近 一期年度报告相一
致。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
16
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金本报告期未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于开 放式 证券投 资基 金有关 税收 问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《 关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主 要税项列示如
下:
(1) 于2016 年 5 月1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对
金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金取得的股票 的股息、红 利收入, 债券 的利息收入, 由上市公司 、发行债券 的企业 在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持 股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50%计入应
纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 股 权登记日为自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期间的,
暂减按 25% 计入 应 纳税所得额, 股权登 记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的, 暂 免征收个人所得税。上
述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 8,197,857.08
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 8,197,857.08
6.4.7.2 交易性金 融 资产 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
17
单位：人民 币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,668,819.80 25,267,797.21 598,977.41
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 451,609,984.09 449,871,342.78 -1,738,641.31
银行间市场 1,297,427,304.45 1,298,188,000.00 760,695.55
合计 1,749,037,288.54 1,748,059,342.78 -977,945.76
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,773,706,108.34 1,773,327,139.99 -378,968.35
6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额
本基金本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 726.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 789.80
应收债券利息 19,378,561.48
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.62
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 41.30
合计 19,380,121.52
注: 其他指应 收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 3,340.49 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
18
银行间市场应付交易费用 9,411.76
合计 12,752.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 42,267.68
预提信息披露费 89,835.26
合计 132,102.94
6.4.7.9 实收基金
信诚新鑫混合 A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,928,612.07 7,928,612.07
本期申购 1,919,127.34 1,919,127.34
本期赎回（以“- ”号填 列） -3,112,092.83 -3,112,092.83
本期末 6,735,646.58 6,735,646.58
信诚新鑫混合 B
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,600,582,482.59 1,600,582,482.59
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） -582,482.59 -582,482.59
本期末 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
注: 此处申购 含转换入份额, 赎回含转 换出份额。
6.4.7.10 未分配利 润
信诚新鑫混合 A
单位： 人 民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,269,396.07 -15,259.02 3,254,137.05
本期利润 159,206.50 -27,344.29 131,862.21
本期基金份额交易产
生的变动数
-510,443.11 7,985.59 -502,457.52 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
19
其中：基金申购款 804,101.43 -11,674.43 792,427.00
基金赎回款 -1,314,544.54 19,660.02 -1,294,884.52
本期已分配利润 - - -
本期末 2,918,159.46 -34,617.72 2,883,541.74
信诚新鑫混合 B
单位： 人 民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,772,163.72 2,361,773.79 5,133,937.51
本期利润 21,281,433.22 -3,662,488.38 17,618,944.84
本期基金份额交易产生
的变动数
-3,076.93 515.26 -2,561.67
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款
-3,076.93
515.26 -2,561.67
本期已分配利润 - - -
本期末 24,050,520.01 -1,300,199.33 22,750,320.68
6.4.7.11 存款利息 收 入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 613,572.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,898,472.22
结算备付金利息收入 15,556.51
其他 1,419.53
合计 2,529,020.83
注: 其他指申 购款利息收入, 结算保证 金利息收入。
6.4.7.12 股票投资 收 益
6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
104,800,626.35
减：卖出股票成本总额 95,838,496.10
买卖股票差价收入 8,962,130.25
6.4.7.13 债券投资 收 益
6.4.7.13.1 债券投资 收 益项目构 成
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
债券投资收益——买卖债券 （、 债转股及债券到期 835,375.26 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
20
兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 835,375.26
6.4.7.13.2 债券投资 收 益—— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 587,314,929.56
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
577,811,346.61
减：应收利息总额 8,668,207.69
买卖债券差价收入 835,375.26
6.4.7.13.3 资产支持 证 券投资收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投 资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具 收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
6.4.7.17 公允价值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -3,689,832.67
——股票投资 -2,552,228.16
——债券投资 -1,137,604.51
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,689,832.67
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 11,547.01 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
21
转换费收入 178.77
合计 11,725.78
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 326,996.04
银行间市场交易费用 12,025.00
合计 339,021.04
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 42,267.68
信息披露费 29,835.26
银行费用 24,246.23
债券帐户维护费 7,500.00
合计 103,849.17
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联 方 报酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 7,260,661.92 29,628.38 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
22
其中：支付销售机构的客户维护费 10,130.22 12.08
注: 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.90% 的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日基金管理费= 前一
日基金资产净值×0.90%/ 当年天数
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月29 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,613,480.43 6,584.09
注: 支付 基金托 管人 交通银 行的 基金托管费 按前 一日基 金资 产净值 0.20% 的年费 率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.20%/当 年天数
6.4.10.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚新鑫混合 A 信诚新鑫混合 B 合计
招商银行 - - -
信诚基金管理有限公司 - 801,309.62 801,309.62
合计 - 801,309.62 801,309.62
注: 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类 基金份额的年销售服务费率为 0.1% 。 B
类基金份额销售服务费按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.1%年费率每 日计提, 逐日 累计至
每月月末, 按月支付。计算公式为: B 类基金日销售服务费=B 类基金份额前一日资产净值
×0.1%/ 当年 天数
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)
交易。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,
本基金的其它关联方在本报告期末及上年度可比期间未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 8,197,857.08 613,572.57 1,201,572,430.13 48,062.90
注: 本基金 通 过“ 中国 招 商银行基 金 托管结算 资 金专用存 款 账户” 转 存 于中国证 券 登记信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
23
结算有限责任公司的结算备付金, 于 本报告期末的相关余额为人民币 1,755,141.00 元。 (2015
年 6 月30 日 余额为 0.00 元 。)
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 本基金均 未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配 情 况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016-06-24 2016-07-06
新股
申购
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016-06-23 2016-07-01
新股
申购
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016-06-30 2016-07-08
新股
申购
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016-06-29 2016-07-07
新股
申购
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
127003
海印
转债
2016-06-15 2016-07-01
新债
申购
100.00 100.00 6,380 638,000.00 638,000.00 -
6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000651 格力电器 2016-02-22
重大事
项未披
露
19.22 - - 499,923 9,315,976.80 9,608,520.06 -
601611 中国核建 2016-06-30
交易异
常波动
20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：截至本报告批准报出日,“ 格力 电器”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购
截至本报告期末2016 年6 月30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 169,000,000.00 元, 于2016 年 7 月4 日到期。 该 类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或 在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交 易所规定信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
24
的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行招商银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的
证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的
10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投 资 品种所处 的 交易市场 不 活跃而带 来 的变现困 难 或因投资 集 中而无法 在 市场出现 剧 烈 波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动 性的证券投 资比率事先 确定最高上 限, 控制基金 的流动性结 构; 加强对投 资组合变现 周期 和
冲击成本的 定量分析, 定 期揭示基金 的流动性风 险; 通过分散 投资降低基 金财产的非 系统性风险, 保持 基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求, 其 上限一般不 超过基金持 有的 债 券
资产的公允价值。
针对兑 付赎 回资金的 流 动性风险, 本 基金的基 金 管理人根 据 申购赎回 变 动情况, 制定现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流 动性需要; 分 析基金持有 人结构, 加强 与主要持有 机构的沟通, 及时揭示可 能的
赎回需求; 按 照有关法律 法规规定应 对固定赎回, 并进行适当 报告和披露; 在基金合同 中设计了巨 额赎 回
条款, 约定在 非常情况下 赎回申请的 处理方式, 控 制因开放申 购赎回模式 带来的流动 性风险, 有效 保障 基
金持有人利益。
本基金所持 有的全部金 融负债无固 定到期日或 合约约定到 期日均为一 个月以内且 不计息,可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
25
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金投资的交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券, 存在一定 的利率风险。 本基
金管理人每 日对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控, 并 通过对所持 投资品种修 正久期等
参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,197,857.08 - - - - - 8,197,857.08
结算备付金 1,755,141.00 - - - - - 1,755,141.00
存出保证金 91,707.72 - - - - - 91,707.72
交易性金融资产 300,088.00 215,306,500.00 876,422,231.30 623,242,163.48 32,788,360.00 25,267,797.21 1,773,327,139.99
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 406,148.70 406,148.70
应收利息 - - - - - 19,380,121.52 19,380,121.52
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 10,344,793.80 215,306,500.00 876,422,231.30 623,242,163.48 32,788,360.00 45,054,067.43 1,803,158,116.01
负债
卖出回购金融资
产款
169,000,000.00 - - - - - 169,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,554.05 1,554.05
应付管理人报酬 - - - - - 1,200,291.29 1,200,291.29
应付托管费 - - - - - 266,731.43 266,731.43
应付销售服务费 - - - - - 132,563.98 132,563.98
应付交易费用 - - - - - 12,752.25 12,752.25
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 42,611.07 42,611.07
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 132,102.94 132,102.94
负债总计 169,000,000.00 - - - - 1,788,607.01 170,788,607.01
利率敏感度缺口 -158,655,206.20 215,306,500.00 876,422,231.30 623,242,163.48 32,788,360.00 43,265,460.42 1,632,369,509.00
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
26
资产
银行存款 1,496,525,895.28 - - - - - 1,496,525,895.28
结算备付金 2,091,419.22 - - - - - 2,091,419.22
存出保证金 126,141.09 - - - - - 126,141.09
交易性金融资产 99,300,150.00 - 245,472.00 5,511,429.60 679,825.00 10,968,983.96 116,705,860.56
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 2,640,876.88 2,640,876.88
应收利息 - - - - - 1,682,850.63 1,682,850.63
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 9,911.15 9,911.15
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 1,598,043,605.59 - 245,472.00 5,511,429.60 679,825.00 15,302,622.62 1,619,782,954.81
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 11,336.19 11,336.19
应付管理人报酬 - - - - - 1,741,676.67 1,741,676.67
应付托管费 - - - - - 387,039.27 387,039.27
应付销售服务费 - - - - - 192,539.72 192,539.72
应付交易费用 - - - - - 358,178.97 358,178.97
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 193,014.77 193,014.77
负债总计 - - - - - 2,883,785.59 2,883,785.59
利率敏感度缺口 1,598,043,605.59 - 245,472.00 5,511,429.60 679,825.00 12,418,837.03 1,616,899,169.22
注： 上表统计 了本基金面临的利率风险敞口, 表中 所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值, 并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变.
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2016 年6 月30 日） 上年度末(2015 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点 6,341,349.91 42,334.93
市场利率上升 25 个基点 -6,277,815.86 -42,008.76
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
27
于本报告 期末, 本基金 面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 25,267,797.21 1.55 10,968,983.96 0.68
交易性金融资产- 基金投资 - - - -
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 25,267,797.21 1.55 10,968,983.96 0.68
6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
于本报告期末及上年度末, 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例小于
20%,因此除 市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 25,267,797.21 1.40
其中：股票 25,267,797.21 1.40
2 固定收益投资 1,748,059,342.78 96.94
其中：债券 1,748,059,342.78 96.94
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,952,998.08 0.55
7 其他各项资产 19,877,977.94 1.10
8 合计 1,803,158,116.01 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
7.2.1 报告期末 按 行业分类 的 境内股票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
28
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,911,904.43 0.73
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
12,490,000.00 0.77
E 建筑业 775,274.28 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
70,492.40 -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,267,797.21 1.55
7.2.2 报告期末 按 行业分类 的 沪港通投 资 股票投资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600900 长江电力 1,000,000 12,490,000.00 0.77
2 000651 格力电器 499,923 9,608,520.06 0.59
3 000650 仁和药业 200,000 1,632,000.00 0.10
4 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05
5 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
6 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 -
8 300515 三德科技 1,355 63,508.85 -
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 -
10 002799 环球印务 1,080 47,131.20 -
11 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 -
12 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
29
13 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 -
14 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 -
15 300520 科大国创 926 9,306.30 -
16 002805 丰元股份 971 5,631.80 -
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601398 工商银行 35,338,960.00 2.19
2 600900 长江电力 35,237,802.65 2.18
3 600104 上汽集团 30,912,855.99 1.91
4 000651 格力电器 9,315,976.80 0.58
5 002797 第一创业 212,044.56 0.01
6 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01
7 601611 中国核建 128,594.73 0.01
8 603377 东方时尚 113,750.40 0.01
9 601900 南方传媒 112,559.06 0.01
10 002791 坚朗五金 85,697.61 0.01
11 603608 天创时尚 78,341.20 -
12 603919 金徽酒 72,247.76 -
13 002792 通宇通讯 70,678.14 -
14 603868 飞科电器 59,372.79 -
15 603520 司太立 52,974.00 -
16 601127 小康股份 50,326.22 -
17 300511 雪榕生物 48,307.04 -
18 300512 中亚股份 39,164.43 -
19 603861 白云电器 34,476.00 -
20 300474 景嘉微 33,649.88 -
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601398 工商银行 35,597,312.00 2.20
2 600104 上汽集团 29,354,982.38 1.82
3 600900 长江电力 21,772,220.91 1.35
4 600418 江淮汽车 1,813,856.04 0.11
5 603508 思维列控 1,647,077.00 0.10
6 300496 中科创达 1,443,204.30 0.09
7 002781 奇信股份 1,299,888.00 0.08
8 603996 中新科技 803,001.00 0.05 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
30
9 300494 盛天网络 599,796.00 0.04
10 002782 可立克 511,846.40 0.03
11 300493 润欣科技 511,030.00 0.03
12 603778 乾景园林 501,357.00 0.03
13 002797 第一创业 491,648.43 0.03
14 002786 银宝山新 481,403.70 0.03
15 603299 井神股份 424,894.98 0.03
16 002787 华源包装 422,202.54 0.03
17 300497 富祥股份 416,820.81 0.03
18 002780 三夫户外 377,568.08 0.02
19 603377 东方时尚 373,876.00 0.02
20 601900 南方传媒 366,104.66 0.02
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 112,689,537.51
卖出股票收入（成交）总额 104,800,626.35
注： 买入股票 成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 30,400,001.00 1.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 262,906,000.00 16.11
其中：政策性金融债 262,906,000.00 16.11
4 企业债券 472,352,722.78 28.94
5 企业短期融资券 920,994,000.00 56.42
6 中期票据 - -
7 可转债 2,677,619.00 0.16
8 同业存单 58,729,000.00 3.60
9 其他 - -
10 合计 1,748,059,342.78 107.09
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 150213 15 国开 13 1,000,000 102,890,000.00 6.30
2 041553096
15 澜沧江
CP003
1,000,000 100,360,000.00 6.15
3 011699367
16 苏国资
SCP001
800,000 80,064,000.00 4.90 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
31
4 011699432
16 厦国贸
SCP003
800,000 80,024,000.00 4.90
5 150419 15 农发 19 800,000 80,016,000.00 4.90
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
7.11.1 本期国债 期 货投资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债 期 货投资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合 报 告附注
7.12.1 本基金投 资 的前十名 证 券的发行 主 体本期未 出 现被监管 部 门立案调 查, 或在报告 编 制日前一 年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 91,707.72
2 应收证券清算款 406,148.70
3 应收股利 -
4 应收利息 19,380,121.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,877,977.94
7.12.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
金额单位：人民币
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
32
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1 000651 格力电器 9,608,520.06 0.59 筹划重大事项
2 601611 中国核建 775,274.28 0.05 交易异常波动
3 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.01 新股申购
注：本基金本报告期末前十名股票中仅上述三只股票存在流通受限情况
7.12.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚新鑫
混合 A
351 19,189.88 4,278,887.30 63.53% 2,456,759.28 36.47%
信诚新鑫
混合 B
1 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 100.00% - -
合计 352 4,564,589.91 1,604,278,887.30 99.85% 2,456,759.28 0.15%
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚新鑫混合 A 31,623.25 0.47%
信诚新鑫混合 B - -
合计 31,623.25 -
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式基 金 份额总量 区 间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚新鑫混合 A 0~10
信诚新鑫混合 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚新鑫混合 A 0
信诚新鑫混合 B 0
合计 0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金。 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
33
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
项目 信诚新鑫混合 A 信诚新鑫混合 B
基金合同生效日(2015 年6 月29 日) 基金份
额总额
1,201,572,430.13 -
本报告期期初基金份额总额 7,928,612.07 1,600,582,482.59
本报告期基金总申购份额 1,919,127.34 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 3,112,092.83 582,482.59
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 6,735,646.58 1,600,000,000.00
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
1 、报告期内 基金管理人无重大人事变动。
2 、报告期 内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券 2 215,606,221.79 100.00% 200,405.87 100.00% -
中投证券 2 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
34
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
安信证券 242,837,419.19 100.00% 2,669,218,000.00 100.00%
中投证券 - - - -
10.8 其他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金
2015 年12 月31 日基金 资产净值和基金份额
净值公告
《证券日报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管 理有限公司 关于因指数 熔断调整
旗下部分基金开放时间的公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管 理有限公司 关于旗下场 内基金在
指数熔断期 间暂停申购 赎回业务的 提示性公
告
同上 2016-01-06
4
信诚基金管 理有限公司 关于因指数 熔断调整
旗下部分基金开放时间的公告
同上 2016-01-07
5
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
2015 年第四 季度报告
同上 2016-01-22
6
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
B 类份额暂停 申购业务的公告
同上 2016-02-02
7
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
招募说明书(2016 年第 1 次更新)
同上 2016-02-05
8
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
招募说明书摘要 （2016 年第 1 次更 新） ， 2016
年 2 月5 日；
同上 2016-02-05
9
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
2015 年年度 报告，2016 年 3 月25 日；
同上 2016-03-19
10
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
2015 年年度 报告摘要
同上 2016-03-25
11
信诚基金管 理有限公司 关于旗下基 金参加同
花顺申购费率优惠活动的公告
同上 2016-03-31
12
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金
2016 年第一 季度报告
同上 2016-04-21
13
关于信诚基 金管理有限 公司网上交 易支付宝
渠道关闭基金支付服务的公告 20160505
同上 2016-05-05
14
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加好买基金 为销售机构 并参加费率 优惠活动
的公告
同上 2016-05-31
15
信诚基金管 理有限公司 关于调整网 上直销招
商银行卡直联渠道费率优惠折扣的公告
同上 2016-06-02
16
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加和耕传承 为销售机构 并参加申购 费率优惠
同上 2016-06-04 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
35
活动的公告
17
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加云湾投资为销售机构的公告
同上 2016-06-16
18
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加晟视天下为销售机构的公告
同上 2016-06-16
19
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加乾道金融 为销售机构 并参加申购 费率优惠
活动的公告
同上 2016-06-25
20
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加金斧子为 销售机构并 参加申购费 率优惠活
动的公告
同上 2016-06-25
21
信诚基金管 理有限公司 关于旗下部 分基金增
加陆金所资 管为销售机 构并参加基 金申购费
率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息
无
§12 备查文件 目 录
12.1 备查文件 名 称
1 、信诚新鑫 回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新鑫 回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4 、信诚新鑫 回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月24 日
