信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信诚月月 定期支付 债券型证 券投资基 金 2016 年半年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年 8 月 24 日
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管 人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告中的
财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等内容, 保证 复核内容不 存在 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指标 ............................................................................................................ 错误！未 定 义书签。
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................. 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 26
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 26
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 26
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 26
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 27
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 27
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 28
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................ 错误！未 定 义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 28
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 28
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................ 错误！未 定 义书签。
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 28
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 28
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 28
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 28
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 29
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 29
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 29
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 29
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 29
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 30
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 32
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 32
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 32
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 32
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 32
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
基金简称 信诚月月定期支付债券
基金主代码 000405
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,711,825.91 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本基金 在严 格控制 投资 组合风 险的 基础上, 主要 投资于 高收 益固定 收益 产品, 通过灵活
的资产配置, 为投资者提供每月定期支付。
投资策略
1 、大类资产 配置
本基金投 资组合中债券、 现金各自的长期均衡比重, 依照本 基金的特征和风险偏好而
确定。 本基 金定位 为债 券型基 金, 其 资产配 置以 债券为 主, 并 不因市 场的 中短期 变化 而
改变。 在不同的市场条件下, 本基金 将综合考虑宏观环境、 市场估值水平、 风险水平以
及市场情绪, 在一定的范围内对资产配置调整, 以 降低系统性风险对基金收益的影响。
2 、固定收益 类资产的投资策略
(1) 类属资产 配置策略
在整体资产配置的基础上, 本基金将 通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、 市场
风险、 流动 性风险 、税 收等因 素, 研 究各投 资品 种的利 差及 其变化 趋势, 制定债 券类 属
资产配置策略, 以获取债 券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2) 债券投资 策略
本基金对所投资债券采取买入并持有策略, 在严控风险的前提下, 通过个券精选, 以提
高基金收益。
目标久期控制及期限配置是本基金最重要的债券投资策略。 本基金结合市场状况,预测
未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化, 确定目标久期。 在确定债券组合的久期
之后, 本基金 将采用收益率曲线分析策略, 自上而 下进行期限结构配置。 具体来说, 本基
金将通 过对 央行政 策、 经济增 长率 、通货 膨胀 率等众 多因 素的分 析来 预测收 益率 曲 线
形状的 可能 变化, 从 而通 过子弹 型、 哑铃型 、梯 形等配 置方 法, 确定 在短 、中、 长期 债
券的投资比例。
在基金的后期运作过程中, 本基金也将在实际投资中采用目标久期控制和期限配置策
略, 当预测 未 来市场 利率 将上升 时, 降 低组合 久期; 当预测 未来 利率下 降时, 增加组 合久
期。
同时还将采用信用利差策略、 相对价值投资策略和回购放大策略等债券投资策略,在合
理控制风险的情况下, 构 建收益稳定、流动性良好的投资组合。
3 、资产支持 证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成和质量等因素, 研究资产 支持
证券的收益和风险匹配情况。 采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势, 在严格 控
制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金 的预 期风险 水平 和预期 收益 高于货 币市 场基金, 低于 股票型 基金 和混合 型基 金,
属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心汇丰银行大楼 9 层
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号
星展银行大厦 6 楼
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要会计 数 据和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日)
本期已实现收益 164,732.07
本期利润 -739,898.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0773
本期加权平均净值利润率 -6.06%
本期基金份额净值增长率 -4.89%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末可供分配利润 2,478,849.12
期末可供分配基金份额利润 0.2845
期末基金资产净值 11,190,675.03
期末基金份额净值 1.285
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 28.50%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相关 费
用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.58% 0.27% 0.12% 0.00% 1.46% 0.27%
过去三个月 -0.23% 0.28% 0.37% 0.00% -0.60% 0.28%
过去六个月 -4.89% 0.46% 0.75% 0.00% -5.64% 0.46%
过去一年 -8.61% 1.01% 1.62% 0.00% -10.23% 1.01%
自基金合同
生效起至今
28.50% 0.99% 5.85% 0.01% 22.65% 0.98%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较
注: 本基金建 仓期自 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日, 建 仓期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 40 只基 金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF)、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋海娟
本基金基金
经理，信诚
季季定期支
付债券基金
基金经理、
信诚三得益
债券基金及
信诚经典优
债债券基金
的基金经
理。
2014 年 3 月11 日 - 12
2004 年 6 月至 2007
年 4 月期间 于长信基
金管理有限责任公司
担任债券交易
员;2007 年 4 月至
2013 年7 月 于光大保
德信基金管理有限公
司担任固定收益类投
资经理;2013 年 7 月
加入信诚基金管理有
限公司。现任信诚季
季定期支付债券基
金、信诚月月定期支
付债券基金、信诚三
得益债券基金及信诚
经典优债债券基金的
基金经理。
曾丽琼 本基金基金 2013 年 12 月 30 日 2016 年 1 月20 日 13 金融学硕士,13 年金信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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经理, 现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈债券
基金(LOF) 、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚季
季定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
融、基金从业经验;
拥有丰富的债券投资
和流动性管理经验;
曾任职于杭州银行和
华宝兴业基金管理有
限公司, 历任华宝兴
业现金宝货币市场基
金和华宝兴业增强收
益债券基金的基金经
理。2010 年7 月加入
信诚基金管理有限公
司。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》 、 《 信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》 的
约定, 本着诚 实信用、勤 勉尽职的原 则管理和运 用基金财产 。本基金管 理人通过不 断完善法人 治理 结 构
和内部控制制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份 额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交易执行中 各司其职, 投 资研究前端 不断完善研 究方法和投 资决策流程, 确保各投资 组合享有公 平的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未 发现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未出 现参与交 易 所公开竞 价 同日反向 交 易成交较 少 的单边交 易 量超过该 证 券当日成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
2016 年上半 年, 美国经济 复苏势头有所放缓, 美联 储加息预期不断下调, 市 场普遍预期的6 月加息 并
未到来。 欧元区经济增长复苏势头较为温和, 通 缩势头持续。 从国内经济来看, 一、 二季度经济增长率好
于预期,GDP 增速为一季度 6.7%, 二 季度 6.6%, 均 高于 6.5%的 目标, 中国经济 企稳回升迹象明显。CPI 指
数也回升到 2% 左右, 其中4 月份同比上 涨 2.3%,5 月 份上涨 2%, 表 明经济通缩较之前期有所缓解。PPI 同
比好于去年同期, 采购经 理人指数 PMI 近期维持 在 50% 以上, 显示出制造业活动呈现扩张势头。 进出口贸
易额同比下降, 但贸易顺 差同比增加。 在政策托底、 房市升温、 简政放权等因素作用下, 上半年 中国经济
运行总体平 稳, 企业效益 改善,“ 去产 能、去库存 、去杠杆” 取得新进展, 但民间投资 下滑、东北 等地 转
型艰难, 经济 下行压力依然较大。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信用债市场在二季 度经历了有 史以来最大 规模的违约 袭击, 市场人 气低迷, 发行 难度加剧,信用 市场
流动性忧虑 情绪上升。 清明节过后, 债券市场在 多重利空因 素的冲击下, 收益率有较 为明显的上 升, 不仅
是违约风险 上升的信用 债突然发行 困难, 即使无 风险的利率 债收益率也 因为市场情 绪转弱而上 升。 五 月
上旬由于集 中公布的经 济金融数据 不及预期、 权威人士表 态等带动收 益率下行; 中 下旬因利好 短期 出 尽
以及对6 月资 金面和违约担忧叠加去杠杆担忧而形成的震荡调整。 央行在6 月份加大了 逆回购资金投放,
且银行系统对 MPA 考核 做出提前应对, 使得季末 银行间流动性保持平稳。在英国公投决定脱欧的事件冲
击下, 人民币 大幅贬值, 中 间价创 2011 年 1 月以来 新低。另一方面, 国内人 民币资产却呈“普涨”格局,
带动债市收益率下行, 从 汇率表现看人民币资产也体现出一定的避险属性。
本基金在报告 期内 积极参一 级 市场可转 债 和可交换 债 投标, 二级 市 场抓取可 转 债的波段 交 易, 力争
为投资者带来更多收益。
4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-4.89%,同 期业绩比 较 基准收益 率 为 0.75%,基 金落后业 绩 比
较基准 5.64%。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
展望下半 年, 全球经济 仍 将维持疲 软 增长态势, 金 融市场面 临 的风险压 力 不减, 美国经 济复苏放 缓,
欧洲经济复苏范围扩大, 日本面临日元升值和通缩困扰。 新兴经济体经济复苏力度回升, 但总体上 仍较疲
弱。未来美联储加息和英国脱欧等因素仍将进一步影响避险情绪。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基金管理人 对基金资产 进行估值后, 将基金份额 净值结果发 送基金托管 人, 基金托管 人按照托管 协议 中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
10
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
根据基金合同的约定, 本 基金存续期内不进行收益分配。
本基金于 本期间未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。
4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说明
本报告期内, 本基金自2015 年1 月5 日 起至2016 年6 月30 日止基金资产净值低于五千万元或基金
份额持有人 数量不满二 百人, 已经连 续六十个工 作日以上。 本基金管理 人已按规定 向中国证监 会进 行 了
报告并提交了解决方案。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
本报告期内, 中国银行股 份有限公司( 以下称“本 托管人”) 在 对信诚月月 定期支付债 券型证券 投 资
基金( 以下称“本基金”) 的托管过程 中, 严格遵守 《证券投资 基金法》及 其他有关法 律法规、基 金合 同
和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计)
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 679,483.57 1,375,189.70
结算备付金
210,133.41 262,999.52
存出保证金
1,037.95 3,234.90
交易性金融资产 6.4.7.2 16,579,063.10 19,719,609.36
其中：股票投资
1,220,019.60 1,327,344.06
基金 投资
- -
债券投资
15,359,043.50 18,392,265.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,000.00 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
11
应收证券清算款
94,293.77 -
应收利息 6.4.7.5 287,524.47 413,381.17
应收股利
- -
应收申购款
5,483.69 141,677.87
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
17,857,019.96 22,916,092.52
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
6,600,000.00 7,700,000.00
应付证券清算款
- 1,000,000.00
应付赎回款
- 2,692.63
应付管理人报酬
6,364.82 7,029.85
应付托管费
1,818.51 2,008.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - 620.97
应交税费
- -
应付利息
3,409.62 1,459.00
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 54,751.98 90,002.53
负债合计
6,666,344.93 8,803,813.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 8,711,825.91 10,449,364.93
未分配利润 6.4.7.10 2,478,849.12 3,662,914.06
所有者权益合计
11,190,675.03 14,112,278.99
负债和所有者权益总计
17,857,019.96 22,916,092.52
注: 截止本报 告期末, 基金 份额净值 1.285 元, 基金份 额总额 8,711,825.91 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入
-550,690.68 1,903,102.44
1.利息收入
412,567.07 540,367.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,451.74 8,033.36
债券利息收入
408,830.89 532,167.66 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
12
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
284.44 166.67
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“-”
填列）
-59,416.87 2,725,787.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 37,745.12
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -84,587.71 2,668,483.35
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 25,170.84 19,558.69
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -904,630.25 -1,381,559.96
4.汇兑收益 （损失以“-”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 789.37 18,507.55
减： 二 、费用
189,207.50 358,755.40
1 ．管理人报 酬
42,554.95 58,187.08
2 ．托管费
12,158.58 16,624.83
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 133.83 8,087.79
5 ．利息支出
69,889.06 106,456.87
其中：卖出回购金融资产
支出
69,889.06 106,456.87
6 ．其他费用 6.4.7.20 64,471.08 169,398.83
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
-739,898.18 1,544,347.04
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
-739,898.18 1,544,347.04
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚月月定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
13
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,449,364.93 3,662,914.06 14,112,278.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -739,898.18 -739,898.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-1,737,539.02 -444,166.76 -2,181,705.78
其中：1.基 金申购款 794,720.21 257,375.71 1,052,095.92
2.基金赎回 款 -2,532,259.23 -701,542.47 -3,233,801.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,711,825.91 2,478,849.12 11,190,675.03
项目
上年度可 比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
43,344,400.16 10,672,917.66 54,017,317.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,544,347.04 1,544,347.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-33,462,046.15 -8,203,831.74 -41,665,877.89
其中：1.基 金申购款 14,345,203.21 4,654,713.73 18,999,916.94
2.基金赎回 款 -47,807,249.36 -12,858,545.47 -60,665,794.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
9,882,354.01 4,013,432.96 13,895,786.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚月月定期支付债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准信诚月月定期支付债券型证券投资基金募集的批复》( 证监信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
14
许可[2013]1257 号文) 和 《关于信诚月月定期支付债券型证券投资基金备案确认的函》( 基金部 函
[2013]1102 号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》发售, 基 金合同于 2013 年 12 月 30
日生效。本 基金为契约 型开放式, 存 续期限不定 。本基金的 基金管理人 为信诚基金 管理有限公 司,
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金于2013 年11 月25 日至2013 年12 月25 日募集, 首次 发售募集扣除认购费后的有效认购
资金人民币 226,635,544.11 元, 利息 人民币 8,930.89 元, 合计 人民币 226,644,475.00 元, 募集
规模为 226,644,475.00 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证, 并 出具了普华永
道中天验字(2013) 第 844 号验资报告。
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
合同》 和 《 信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》 的有 关规定, 本基 金的投资对象主
要为固定收益类金融工具, 包括国内 依法公开发行上市的国债、 金融债、 企业( 公司) 债、 央行票据、
地方政府债、 中期票据、 短期融资 券、 可转换 债券( 含分离 交易可转债) 、 资产支持 证券、 次 级债 、
债券回购、 银行存款、 货币市场工具等以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不买入股票、 权证等权益类金融工具, 因 所持可转换公司债券转股形成的股票、 因投资于分
离交易可转债而产生的权证, 在其可 上市交易后不超过 20 个 交易日的时间内卖出。本基金投资于
债券的比例不低于基金资产的 80%; 投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。本 基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款利率( 税后) 。
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中国 证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会于 2012 年颁 布的 《证券投资基金会
计核算业务 指引》 、 《信诚月月定期 支付债券型 证券投资基 金基金合同 》和中国证 监会允许的 基金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企业会计准则要求, 真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所 列变更外, 与 最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变 更的说明
本基金本报告期所采用的会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金本报告期无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
15
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人
运用基金买卖股票、 债券 的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳
增值税。对 证券投资基 金管理人运 用基金买卖 股票、债券 的转让收入 免征增值税, 对金融同业 往来 利 息
收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份 、现金对价, 暂 免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付
上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入
应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1
年的, 股权登 记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间的,暂 减按 25%计入应 纳税所得额, 股
权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所
得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 679,483.57
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 679,483.57
6.4.7.2
交易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,871,445.52 1,220,019.60 -651,425.92
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 15,581,169.72 15,359,043.50 -222,126.22
银行间市场 - - -
合计 15,581,169.72 15,359,043.50 -222,126.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,452,615.24 16,579,063.10 -873,552.14
6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
16
本基金于本报告期末, 未 持有任何衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额
本基金于本报告期末, 未 持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券
本基金于本报告期末, 未 持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 86.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 85.14
应收债券利息 287,352.33
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.45
合计 287,524.47
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末, 未 持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费 用
本基金于本报告期末, 无 应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：
人 民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 29,835.26
预提信息披露费 24,916.72
合计 54,751.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,449,364.93 10,449,364.93
本期申购 794,720.21 794,720.21
本期赎回（以“- ”号填 列） -2,532,259.23 -2,532,259.23 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
17
本期末 8,711,825.91 8,711,825.91
注: 此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,256,525.60 -593,611.54 3,662,914.06
本期利润 164,732.07 -904,630.25 -739,898.18
本期基金份额交易
产生的变动数
-716,686.25 272,519.49 -444,166.76
其中：基金申购款 322,793.77 -65,418.06 257,375.71
基金赎回款 -1,039,480.02 337,937.55 -701,542.47
本期已分配利润 - - -
本期末 3,704,571.42 -1,225,722.30 2,478,849.12
6.4.7.11 存款利息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,602.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,831.76
其他 17.24
合计 3,451.74
注：其他包 括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资 收 益
6.4.7.12.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入
本基金在本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资 收 益
6.4.7.13.1 债券投资 收 益项目构 成
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
债券投资收益——买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
-84,587.71
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -84,587.71
6.4.7.13.2 债券投资 收 益—— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
18
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 7,404,088.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 6,995,646.55
减：应收利息总额 493,029.86
买卖债券差价收入 -84,587.71
6.4.7.13.3 资产支持 证 券投资收 益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投 资 收益
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具 收 益
本基金在本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 25,170.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,170.84
6.4.7.17 公允价值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -904,630.25
——股票投资 -107,324.46
——债券投资 -797,305.79
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -904,630.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 777.22
转换费收入 12.15
合计 789.37
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.19 交易费用 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
19
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 8.83
银行间市场交易费用 125.00
合计 133.83
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 14,916.72
银行费用 1,519.10
债券帐户维护费 9,000.00
上清所 CFCA 数字证书服务费 200.00
上清所帐户维护费 9,000.00
合计 64,471.08
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
根据 《信诚月 月定期支付债券型证券投资基金基金合同》 、 《信 诚月月定期支付债券型证券投资基金
招募说明书》 、 《信诚月月 定期支付债券型证券投资基金关于 2016 年定期支 付方案的公告》 规定,基金 管
理人信诚基金管理有限公司于 2016 年 7 月7 日、2016 年 8 月5 日通过自动 赎回基金份额的方式进行了
定期支付。
除以上情 况外, 无其他 需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
20
当期发生的基金应支付的管理费 42,554.95 58,187.08
其中：支付销售机构的客户维护费 20,565.02 25,834.41
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 0.7%的年费
率每日计提, 逐日累计至 每月月底, 按 月支付。计 算公式为: 日 基金管理费= 前一日基金 资产净值×0.7%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 12,158.58 16,624.83
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率每日计提,逐 日累
计至每月月底, 按月支付 。计算公式为: 日基金托 管费= 前一日 基金资产净值×0.2%/ 当 年天数。
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
1 、本基金除 基金管理人之外的其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2 、除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 679,483.57 1,602.74 106,454.96 3,990.88
注： 本基金通过 “中国银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金, 于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 210,133.41 元。(2015 年 6 月 30 日余额 为
242,909.17 元)
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配 情 况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名
称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
127003 海印转 2016-06-15 2016-07-01 新债申 100.00 100.00 100 10,000.00 10,000.00 - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
21
债 购
16 皖
新 EB
2016-06-27 2016-07-29
新债申
购
100.00 100.00 900 90,000.00 90,000.00 -
6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
于本报告期末, 本基金未 持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购
截至本报告期末2016 年6 月30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 6,600,000.00 元, 于 2016 年 7 月 1 日到期。 该类 交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/ 或在 新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的
比例折算为标准券后, 不 低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了 政策和程序 来识别及分 析这些风险, 并设定适当 的风险限额 及内部控制 流 程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基 金均投资于具有良好信用等级的
证券, 且通过 分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的
10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管 理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求, 对流动性 指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
22
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和披露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券, 因此 存在一定的利率风险。本基
金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并 通过对所持投资品种修正久期等参数的监控
进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 679,483.57 - - - - - 679,483.57
结算备付金 210,133.41 - - - - - 210,133.41
存出保证金 1,037.95 - - - - - 1,037.95
交易性金融资产 6,462.00 - 7,100,180.80 8,240,042.70 12,358.00 1,220,019.60 16,579,063.10
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 94,293.77 94,293.77
应收利息 - - - - - 287,524.47 287,524.47
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 5,483.69 5,483.69
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 897,116.93 - 7,100,180.80 8,240,042.70 12,358.00 1,607,321.53 17,857,019.96
负债
卖出回购金融资
产款
6,600,000.00 - - - - - 6,600,000.00
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 6,364.82 6,364.82
应付托管费 - - - - - 1,818.51 1,818.51 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
23
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 3,409.62 3,409.62
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 54,751.98 54,751.98
负债总计 6,600,000.00 - - - - 66,344.93 6,666,344.93
利率敏感度缺口 -5,702,883.07 - 7,100,180.80 8,240,042.70 12,358.00 1,540,976.60 11,190,675.03
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,375,189.70 - - - - - 1,375,189.70
结算备付金 262,999.52 - - - - - 262,999.52
存出保证金 3,234.90 - - - - - 3,234.90
交易性金融资产 2,000,200.00 - 4,430,690.00 11,932,744.50 28,630.80 1,327,344.06 19,719,609.36
买入返售金融资
产
1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 413,381.17 413,381.17
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 141,677.87 141,677.87
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 4,641,624.12 - 4,430,690.00 11,932,744.50 28,630.80 1,882,403.10 22,916,092.52
负债
卖出回购金融资
产款
7,700,000.00 - - - - - 7,700,000.00
应付证券清算款 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 2,692.63 2,692.63
应付管理人报酬 - - - - - 7,029.85 7,029.85
应付托管费 - - - - - 2,008.55 2,008.55
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 620.97 620.97
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 1,459.00 1,459.00
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 90,002.53 90,002.53
负债总计 7,700,000.00 - - - - 1,103,813.53 8,803,813.53
利率敏感度缺口 -3,058,375.88 - 4,430,690.00 11,932,744.50 28,630.80 778,589.57 14,112,278.99
注：上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
24
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2016 年 6 月30 日) 上年度末(2015 年 12 月31 日)
市场利率下降25
个基点
22,382.91 39,591.19
市场利率上升25
个基点
-22,276.95 -39,356.36
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,220,019.60 10.90 1,327,344.06 9.41
交易性金融资产- 基金投 资 -
-
交易性金融资产- 贵金属 投资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,220,019.60 10.90 1,327,344.06 9.41
6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
于本报告期 末及上年度 末, 本基金持 有的交易性 权益类投资 公允价值占 基金资产净 值的比例 均 小 于
20%,因此除 市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响.
6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,220,019.60 6.83
其中：股票 1,220,019.60 6.83
2 固定收益投资 15,359,043.50 86.01
其中：债券 15,359,043.50 86.01 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
25
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 889,616.98 4.98
7 其他各项资产 388,339.88 2.17
8 合计 17,857,019.96 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
7.2.1 报告期末 按 行业分类 的 境内股票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 785,092.88 7.02
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 434,926.72 3.89
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,220,019.60 10.90
7.2.2 报告期末 按 行业分类 的 沪港通投 资 股票投资 组 合
本基金本报告期内未进行沪港通投资。
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细
金额单位：人民币元 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
26
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002521 齐峰新材 68,627 785,092.88 7.02
2 600016 民生银行 48,704 434,926.72 3.89
注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只股票。
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细
本基金本报告期未发生股票买入交易。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
本基金本报告期未发生股票卖出交易。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
本基金本报告期未发生股票买卖交易。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 2,501,000.00 22.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 9,398,749.90 83.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,459,293.60 30.91
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,359,043.50 137.25
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 019524 15 国债 24 25,000 2,501,000.00 22.35
2 122311 13 海通 04 21,000 2,150,610.00 19.22
3 122705 12 苏交通 20,000 2,029,400.00 18.13
4 132001 14 宝钢 EB 17,000 1,958,400.00 17.50
5 122111 11 永泰债 17,470 1,758,180.80 15.71
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的 前五名 贵 金属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
7.10 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.10.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
27
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
7.11.1 本期国债 期 货投资政 策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债 期 货投资评 价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合 报 告附注
7.12.1 海通证券于因涉嫌未按规定审查、 了解客户真实身份违法违规, 公司于 2015 年 9 月 10 日收到中
国证券监督 管理委员会 行政处罚事 先告知书( 处 罚字[2015]73 号) 。因在融资融券业 务中涉嫌违 反 《 证
券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定,公 司于 2015 年 11 月 26
日收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》( 稽查总队 调查通字 153122 号)。对 13 海通 04 的投资
决策程序的 说明: 本基金 管理人所在 研究团队长 期跟踪研究 该证券, 我们 认为, 上述处 罚事项未对 海通 证
券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 此外, 信诚月 月定期支付基金作为债券型基金,, 对于 13
海通 04 的投 资是严格执行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2
除此之 外,本基金投资 的前十名证 券的发行主 体均没有被 监管部门立 案调查,或在 报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.3 基金投资的前十名股票中, 没有超出 基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.4 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,037.95
2 应收证券清算款 94,293.77
3 应收股利 -
4 应收利息 287,524.47
5 应收申购款 5,483.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 388,339.88
7.12.5 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（% ）
1 113008 电气转债 1,081,100.00 9.66
2 110030 格力转债 208,783.50 1.87
3 123001 蓝标转债 6,462.00 0.06
4 110031 航信转债 2,205.80 0.02
7.12.6 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
28
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.7 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
205 42,496.71 - - 8,711,825.91 100.00%
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式 基金份额总量 区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年12 月30 日) 基金份额 总
额
226,644,475.00
本报告期期初基金份额总额 10,449,364.93
本报告期基金总申购份额 794,720.21
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,532,259.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,711,825.91
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
1 、报告期内 基金管理人无重大人事变动。
2 、报告期 内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
29
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
安信证券 - - - -
大通证券 - - - -
东方证券 - - - -
国泰证券 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
中泰证券 - - - - 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
30
西南证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 40,355.00 0.57% - -
中信建投 - - - -
中信证券 7,078,316.18 99.43% 245,100,000.00 100.00%
10.8 其他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2015 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-04
3
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-01-05
4
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
5
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-07
6
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 定期支付表-1 月
同上 2016-01-13
7
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2016-01-21
8
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2015 年 第四季度报告
同上 2016-01-22
9
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-02-02
10
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金招募说明书（2016 年第 1 次更
新）
同上 2016-02-06
11
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金招募说明书摘要（2016 年第 1
次更新）
同上 2016-02-06
12
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 定期支付表-2 月
同上 2016-02-17
13
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-03-02 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
31
14
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 定期支付表-3 月
同上 2016-03-10
15
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2015 年 年度报告摘要
同上 2016-03-25
16
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2015 年 年度报告
同上 2016-03-25
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-03-30
18
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加同花顺申购费率优惠活动的
公告
同上 2016-03-31
19
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告告
同上 2016-04-06
20
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 定期支付表-4 月
同上 2016-04-13
21
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 第一季度报告
同上 2016-04-21
22
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-05-04
23
关于信诚基金管理有限公司网上交
易支付宝渠道关闭基金支付服务的
公告 20160505
同上 2016-05-05
24
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 定期支付表-5 月
同上 2016-05-12
25
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加好买基金为销售机构并
参加费率优惠活动的公告
同上 2016-05-31
26
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销招商银行卡直联渠道费率优
惠折扣的公告
同上 2016-06-02
27
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金暂停申购、赎回、转换和定期
定额投资业务的公告
同上 2016-06-02
28
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加和耕传承为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-04
29
信诚月月定期支付债券型证券投资
基金 2016 年 定期支付表-6 月
同上 2016-06-14
30
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加云湾投资为销售机构的
同上 2016-06-16 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
32
公告
31
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加晟视天下为销售机构的
公告
同上 2016-06-16
32
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加乾道金融为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
33
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加金斧子为销售机构并参
加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
34
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2016-06-29
§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息
无
§12 备查文件 目 录
12.1 备查文件 名 称
1 、信诚月月 定期支付债券型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚月月 定期支付债券型证券投资基金基金合同
4 、信诚月月 定期支付债券型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月24 日
