兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月24 日
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全天 添益 货币 市场 基金
基金简 称 兴全天 添益 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001820
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月5 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,073,216,219.45 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 : 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 001820 001821
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,873,964.53 份 8,071,342,254.92 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 根据宏 观形 势、 利率 走势 等因素 , 确 定各 个阶 段的 投资组 合平 均久 期、 剩
余期限 等指 标, 并在 这些 指标要 求的 基础 上构 建投 资组合 ; 进 行主 动投 资,
有效提 高资 产组 合收 益。 本基金 综合 运用 类属 配置 、 目标 久期 控制 、 收 益
曲线、 个券 选择 、套 利等 多种投 资策 略进 行投 资。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其预 期收 益
和预期 风险 均低 于债 券型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金为货币市场基金,
属于证券投资基金中的低
风险品种,其预期收益和
预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型
基金。
本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种 , 其 预 期收益 和预 期风
险均低 于债 券型 基金 、 混 合型基 金及 股票
型基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ,021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 金 陵 东 路 368
号
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 张杨 路 500 号 时代 广
场19-20 楼
上海江 宁 路 168 号兴 业大 厦 20
楼(资 产托 管部 办公 地址 )
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 庄园芳 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 张杨 路 500 号 时代
广场 19-20 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 22,212.89 70,344,093.86
本期利 润 22,212.89 70,344,093.86
本期净 值收 益率 1.2475% 1.3688%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,873,964.53 8,071,342,254.92 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
兴全 天 添益 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.2086% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.0976% 0.0002%
过去三 个月 0.6387% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3021% 0.0008%
过去六 个月 1.2475% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.5743% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
1.5916% 0.0008% 0.8840% 0.0000% 0.7076% 0.0008%
兴全天 添益 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.2282% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.1172% 0.0002%
过去三 个月 0.6990% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3624% 0.0008%
过去六 个月 1.3688% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.6956% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
1.7509% 0.0008% 0.8840% 0.0000% 0.8669% 0.0008%
注: 本基 金业 绩比 较基 准 为同期 七天 通知 存款 利率 (税 后) , 业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如下
考虑:本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴业全
球基金 绩效 评价 系统 对投 资组合 的投 资绩 效进 行评 价。
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 1.5916% 1.7509% 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年6 月30 日。
2 、 按 照 《 兴全 天添 益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 , 本 基金 的 建 仓期 为自 2015 年 11 月5
日至2016 年5 月4 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。
3 、本 基金 成立 于2015 年 11 月5 日 ,截 止2016 年 6 月 30 日 ,本 基金 成 立不满 一年 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会( 证监 基字[2003]100 号 文) 批 准,于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ,中 国证 监会 批准 (证监 许可[2008]6 号) 了公司 股权 变更 申请 ,
全球人 寿保 险国 际公 司(AEGON International B.V ) 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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完成后,兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%,全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。2008 年7 月7 日 , 经中国 证监 会批 准 (证 监 许可[2008]888 号文 ) , 公 司名称 由 “ 兴业 全球
人寿基金管理 有限公司 ” 变更为“兴业 全球基金 管 理有限公司 ” ,同时, 公 司注册资本 由人民币
1.2 亿 元变 更为 人民 币1.5 亿元 。
截止 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理着 十七 只基 金,分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金(LOF ) 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金(LOF) 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF ) 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张睿
本基金 、
兴全磐
稳增利
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年 11 月 5
日
- 11 年
经济学 硕士, 历任 红顶 金 融
工程研 究中 心研 究部 经理 ,
申 银 万 国 证 券 研 究 所 高 级
分析师, 兴业 全球 基金 管 理
有限公 司研 究员、 兴全 货 币
市场基 金基 金经 理、 兴 全 磐
稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 兴全 保本 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
兴 全 添 利 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
钟明
固定收
益部总
监助理
兼本基
金、 兴 全
货币市
场基金 、
兴全稳
益债券
型证券
2015 年11 月 19
日
- 11 年
工商管 理硕 士, 历 任兴 业 全
球 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
会计、 交易 员、 基 金经 理 助
理。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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投资基
金、 兴 全
天添益
货币市
场基金
基金经
理
注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基
金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益
货币市场基金 基金合同 》 和其他相关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责、取信 于市场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ,基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ,无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关,确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待,保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计,从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成 交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 上半 年, 随着 全球 经 济增速 进一 步放 缓 , 除 美 国外 , 主 要发 达经 济体 继 续实施 宽松 的货
币政策,越来 越多的国 家 步入负利率时 代,这对 实 体经济和金融 市场格局 的 影响将是深 刻的。国兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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内方面 , 全 球经 济增 速放 缓使得 贸易 摩擦 加剧 , 我 国的进 出口 总额 占全 球贸 易份额 已然 处于 高位 ,
继续上 升的 空间 被挤 压 ; 消费继 续平 稳增 长 ; 投 资 则呈现 冷暖 分化 , 一方 面 地产 和 基建 投资 较好 ,
另一方面民间 投资增速 持 续大幅下滑。 随着宏观 调 控政策着力点 从保增长 转 向调结构, 央行货币
政策也 从适 度宽 松转 向灵 活适度 ,上 半年 降 准 0.5 个百分 点, 略低 于年 初市 场预期 。但 是随 着 货
币工具多样化 的发展, 央 行通过 MLF 、公开市 场投 放的流动性仍 然十分充 足 ,银行间资金 利率呈
现低位 企稳 ,R007 在 2.3-2.5% 之 间波 动 。 债 券市 场 方面 , 随 着一 季度 违约 事 件集中 爆发 , 且违 约
级别和规模均 为前所未 有 ,对债券市场 形成了一 波 明显的冲击, 收益率曲 线 出现明显上 行,但是
随着经济下行 压力加大 和 配置需求旺盛 ,债券市 场 重新回归下行 通道 。在 经 济内生动力 不足、企
业部门去杠杆 的双重影 响 下,货币政策 继续保持 适 度宽松态势, 大多数时 间 内,金融体 系内流动
性充裕。本着 对货币政 策 保持适度宽松 的判断和 思 路,我们采取 了稳健的 投 资策略,基 金 规模保
持基本 稳定 ,适 时调 整大 类资产 的配 置比 例, 实现 了远超 基准 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ,本 基金 A 份 额净值 增长 率为 1.2475% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.6732% ,B
份额净 值增 长率 为1.3688% ,同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.6732% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从国际经济环 境看 ,全 球 经济复苏不及 预期,分 化 和震荡仍将持 续,去全 球 化和贸易保护 主
义抬头,地缘 政治问题 频 现。英国脱欧 的影响还 将 持续,美联储 后续货币 政 策的节奏、 力度等仍
有较大不确定 性,部分 经 济体出台的负 利率等非 常 规货币政策, 这些政策 的 溢出效应将 对全球金
融市场 以及 宏观 政策 等产 生影响 , 金融 市场 不确 定 性有所 加大 。 从国 内经 济 运行看 , 结构 性矛 盾
仍然突出,经 济对房地 产 和基建投资的 依赖较大 , 消费平稳增长 ,民间投 资 增速及其占 比继续下
降, 经济 内生 增长 动力 仍 待增强 , 经济 转型 任务 依 然艰巨 , 从而 对国 内债 券 市场形 成较 强的 支撑 。
随着货 币政策 对经济拉 动 的 边际效应减 弱和人民 币 贬值预期重启 ,央行进 一 步放松的意 愿大幅减
弱,预计短端 利率进一 步 下降的空间有 限。不过 实 体投资需求不 足导致大 量 流动性淤积 在金融市
场间,使得金 融资产价 格 轮番上涨,债 市也将继 续 充分受益与此 ,保持牛 市 格局。国内 日益加强
的金融 监管 将持 续对 金融 市场产 生影 响 , 目 前来 看 , 监 管的 加强 对债 市有 利 因素较 多 。 展 望未 来,
投资需求不足 、地方债 置 换后的金融市 场配置压 力 仍将存在,预 计平坦收 益 率曲线窄幅 震荡态势
仍将持 续一 段时 间。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金 合同 关于估值 的 约定,对基金 投兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 :1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 , 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行,负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全天 添益货币市场 基金基金 合 同》及其他相 关法律法 规 的规定,本基 金
自基金合同生 效日起每 日 将基金份额实 现的基金 净 收益分配给份 额持有人 , 并按日结转 到份额持
有人的基金账户。本报 告 期内,本基金本报告期 内 本基金向兴全天添 益 A 份额 持 有 人 分 配 利润
22,212.89 元 ,向 兴全 天 添益 B 份 额持 有人 分配 利 润 70,344,093.86 元, 符 合本基 金基 金合 同的
相关规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、基
金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期
内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 兴全 天添 益货 币市场 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 4,329,447.48 403,214,585.30
结算备 付金
- 190,476.19
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 8,232,499,283.16 255,425,151.41
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,782,961,660.85 215,448,735.98
资产支 持证 券投 资
449,537,622.31 39,976,415.43
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 40,000,300.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 19,161,684.53 3,182,949.37
应收股 利
- -
应收申 购款
845.26 27,500.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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资产总 计
8,255,991,260.43 702,040,962.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
181,299,608.05 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
991,432.39 38,040.97
应付托 管费
264,381.97 10,144.24
应付销 售服 务费
66,456.05 2,795.35
应付交 易费 用 6.4.7.7 61,475.84 4,537.50
应交税 费
- -
应付利 息
13,069.86 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 78,616.82 1,500.00
负债合 计
182,775,040.98 57,018.06
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 8,073,216,219.45 701,983,944.21
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
8,073,216,219.45 701,983,944.21
负债和 所有 者权 益总 计
8,255,991,260.43 702,040,962.27
注:报告截止 日 2016 年 6 月 30 日, 兴全天添 益 A 基金份额净 值 1.0000 元,基金份额总 额
1,873,964.53 份; 兴全 天 添益 B 基金 份额 净 值1.0000 元 ,基 金份 额总 额8,071,342,254.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 兴全 天添 益货 币市场 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
80,598,037.03 -
1.利息 收入
80,599,659.37 -
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,974,876.87 -
债券利 息收 入
73,324,970.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
4,256,060.94 -
买入返 售金 融资 产收 入
43,751.22 -
其他利 息收 入
- - 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
-1,622.34 -
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,622.34 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 - -
减: 二、费用
10,231,730.28 -
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,771,209.92 -
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,005,655.98 -
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 253,536.25 -
4.交 易费 用 6.4.7.19 - -
5.利 息支 出
5,099,968.72 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
5,099,968.72 -
6.其 他费 用 6.4.7.20 101,359.41 -
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
70,366,306.75 -
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
70,366,306.75 -
注:本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日生 效, 故不 存 在上年 度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 兴全 天 添 益货 币市场 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
701,983,944.21 - 701,983,944.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 70,366,306.75 70,366,306.75 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
7,371,232,275.24 - 7,371,232,275.24
其中:1. 基 金申 购款 7,377,796,163.22 - 7,377,796,163.22
2. 基金 赎回 款 -6,563,887.98 - -6,563,887.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -70,366,306.75 -70,366,306.75
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
8,073,216,219.45 - 8,073,216,219.45
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
- - -
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
- - -
注:本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日生 效, 故不 存 在上年 度可 比期 间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 庄园 芳______
______杨东______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴 全 天 添 益 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“中国 证监 会 ” ) 证 监许 可证监 许可 【2015 】1872 号文 《 关于 核准 兴全 天添 益货币 市场 基金 募 集
的批复》予以 募集注册 , 由兴业全球基 金管理有 限 公司作为发起 人向社会 公 开发行募集 ,基金合
同于2015 年11 月5 日正 式生效 , 首 次设 立募 集规 模为 200,613,630.81 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开 放式 , 存 续期 限不 定。 本 基金 的基 金管 理人 及注册 登记 机构 为兴 业全 球基金 管理 有限 公司 ,
基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 投资 范围 是以 下金 融工具 :现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 (含 1 年) 的银
行定期 存款 、大 额存 单、 期限在 1 年以 内( 含 1 年 )的债 券回 购、 期限 在 1 年以内 (含 1 年) 的
中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天以 内 ( 含397 天 ) 的 债 券、 剩 余期 限 在397 天以 内 ( 含 397 天)
的资产 支持 证券 、剩 余期 限在 397 天 以内 (含 397 天)的 中期 票据 、中 国证 监会认 可的 其它 具 有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制,同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企 业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本基 金 合同于 2015 年
11 月5 日 生效 ,不 存在 上 年可比 期间 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及贷 款和 应收款 项, 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量 。
本基金 的金 融 负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债,在 初始 确认 时以 公允 价值计 量。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1) 债 券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ,于 成交 日确 认为 债券投 资。
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账, 其中所包 含 附息债券起息 日或上次 除 息日至购买日 止
的利息 ,作 为应 收利 息单 独核算 ,不 构成 债券 投资 成本。
卖出银行间同 业市场交 易 的债券,于成 交日确认 债 券投资收益, 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 。
(2) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 , 以 成本列 示 , 按 实际 利率( 当 实际利 率与 合同 利率 差异 较小时 , 也可 以
用合同 利率)在 实际 持有 期 间内逐 日计 提利 息。 相 关 金融资 产或 负债 在回 购日 按账面 余额 结转 。
本基金 对所 持有 的债 券投 资和其 他金 融负 债均 以摊 余成本 法进 行后 续计 量。
金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并 相 应确 认有 关负 债。
当收取金融资 产现金流 量 的合同权利终 止,或该 金 融资产已转移 ,且符合 金 融资产转移的 终
止确认 条件 的, 金融 资产 将终止 确认 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据 对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ;第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法估算 公允 价值 。 估 值对 象以买 入成 本列 示, 买入 时的溢 价与 折价 ,兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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在其剩 余期 限内 摊销 ,按 实际利 率每 日计 提收 益或 损失。
为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金资 产净值与 按 其他可参考公 允价值指 标 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有 人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一
估值日 ,采 用其 他可 参考 公允价 值指 标, 对基 金持 有的估 值对 象进 行重 新评 估,即 “影 子定 价” 。
当“影子定价 ”确定的 基 金资产净值与 摊余成本 法 计算的基金资 产净值的 偏 离度的绝对 值达到或
超过 0.25% 时,基 金管理 人应根据风险 控制的需 要 调整组合。其 中,对于 偏 离度的绝对值 达到或
超过0.5% 的情 形, 基金 管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后, 参考 成交 价、 市场 利率等 信息 对投 资组
合进行 价值 重估 ,使 基金 资产净 值更 能公 允地 反映 基金资 产价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的 ,基金 管 理人可根据具 体
情况与基金托 管人商定 后 ,按最能反映 公允价值 的 价格估值。如 有新增事 项 ,按国家最 新规定估
值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的
实收基金的 变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日认列。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
无。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的实际利 率 逐日计提的金 额入账。 若 提前支取定期 存
款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列
示。 另 外, 根据 中国 证监 会基金 部通[2006]22 号 文 《关于 货币 市场 基金 提前 支取定 期存 款有 关问
题的通 知》 的规 定, 因提 前支取 导致 的利 息损 失由 基金管 理公 司承 担;
(2) 债券利 息收入按 实际 持有期内逐日 计提。附 息 债券、贴现券 按摊余成 本 和实际利率计 算兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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确定利 息收 入;
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售 金融 资产 的 摊余成 本及 实际 利率(当 实 际利率 与合 同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率), 在回 购期 内 逐日计 提;
(4) 债券投 资收益于 卖出 债券成交日确 认,并按 卖 出债券成交金 额与其成 本 、应收利息及 相
关费用 的差 额入 账;
(5) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15% 的 年费率 逐日 计提 ;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.04% 的 年费率 逐日 计提 ;
(3) 基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值的 一定 比例逐 日计 提。 本基 金 A 类基金 份额 的 年
销售服 务费 率为 0.25% , 对于由 B 类基 金份 额降 级 为 A 类基 金份 额的 基金 份 额持有 人, 年销 售服
务费率 应自 其降 级后 的下 一个工 作日 起适 用 A 类基 金份额 的费 率。B 类基 金 份额的 年销 售服 务费
率为 0.01% , 对于 由 A 类 基金份 额升 级为 B 类基 金 份额的 基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受B 类 基金 份额 的销 售服务 费率 ;
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出, 按 卖出 回购 金融 资产 的 摊余成 本及 实际 利率(当 实 际利率 与合 同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ;
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定, 按 实际支出金额 ,列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ,则 采用 待摊 或预提 的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本基 金同 一类 别内 的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权;
(2) 本基 金收 益分 配方 式 为红利 再投 资, 免收 再投 资的费 用;
(3 ) “ 每日 分配 、 按日 支 付 ” 。 本 基 金 根据 每日 基 金收益 情况 , 以每 万份 基 金已实 现收 益为
基准,为投资 人每日计 算 当日收益并分 配,且每 日 进行支付。投 资人当日 收 益分配的计 算保留到
小数点 后 2 位, 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则处 理; 因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 ,直 到分 完 为
止;
(4 ) 本 基金 根据 每日 收益 情况 , 将 当日 收益 全部 分 配, 若当 日已 实现 收益 大 于零时 , 为投 资
人记正收益; 若当日已 实 现收益小于零 时,为投 资 人记负收益; 若当 日已 实 现收益等于 零时,当
日投资 人不 记收 益; 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
(5)本基金每 日进行收 益 计算并分配时 ,每日收 益 支付方式只采 用红利再 投 资(即红利转 基
金份额)方 式, 投资 人可 通 过赎回 基金 份额 获得 现金 收益 ; 若 投资 人在 当日 收 益支付 时 , 若 当日 净
收益大于零时 ,则增加 投 资人基金份额 ;若当日 净 收益等于零时 ,则保持 投 资人基金份 额不变;
若当日 净收 益小 于零 时, 缩减投 资人 基金 份额 ;
(6) 当日 申购 的基 金份 额 自申购 确认 之日 起 , 享 有 基金的 收益 分配 权益 ; 当 日赎回 的基 金份
额自赎 回确 认之 日起 ,不 享有基 金的 收益 分配 权益 ;
(7) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定。
6.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 国税函[2008]870 号 《关 于 做好证 券市 场个 人
投资者 证券 交易 结算 资金 利息所 得免 征个 人所 得税 工作的 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作 。
另, 自2016 年5 月1 日 起 ,在全 国范 围内 将全 面推 开营业 税改 征增 值税 。主 要税项 列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于 增 值税 征收 范围, 不缴 纳 增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入, 包 括买 卖债券的 差价收入 , 债券的利息收 入
及其他 收入 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
(3) 对基金 取得的债券 利 息收入,由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税, 暂 不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 4,329,447.48
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 4,329,447.48
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
7,782,961,660.85 7,781,735,500.00 -1,226,160.85 -0.0152%
资产支 持证 券
449,537,622.31 449,783,310.00 245,687.69 0.0030%
合计
8,232,499,283.16 8,231,518,810.00 -980,473.16 -0.0121%
注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本;
2 、偏 离度 =偏 离金 额/基金 资产 净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,403.86
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 19,126,198.33
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 32,082.34
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 19,161,684.53
注:应 收债 券利 息包 含资 产支持 证券 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 61,475.84
合计 61,475.84
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 78,616.82
合计 78,616.82
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
兴全天 添益 货 币 A
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金额
上年度 末 985,783.15 985,783.15
本期申 购 7,452,069.36 7,452,069.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,563,887.98 -6,563,887.98
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,873,964.53 1,873,964.53
金额单 位: 人民 币元
兴全天 添益 货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金 份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 700,998,161.06 700,998,161.06
本期申 购 7,370,344,093.86 7,370,344,093.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,071,342,254.92 8,071,342,254.92
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
兴全天 添益 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 22,212.89 - 22,212.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -22,212.89 - -22,212.89
本期末 - - - 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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单位: 人民 币元
兴全天 添益 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 70,344,093.86 - 70,344,093.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -70,344,093.86 - -70,344,093.86
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 310,865.77
定期存 款利 息收 入 2,629,777.88
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,150.88
其他 32,082.34
合计 2,974,876.87
6.4.7.12 股 票投 资收益
股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股
及债券 到期 兑付 )差 价收 入
-1,622.34
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-1,622.34
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
5,770,089,716.72
减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
5,765,036,642.34
减:应 收利 息总 额 5,054,696.72
买卖债 券差 价收 入 -1,622.34
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 104,963,276.12
减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 104,596,000.00
减:应 收利 息总 额 367,276.12
资产支 持证 券投 资收 益 -
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 获得 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 44,753.80
账户服 务费 16,500.00
银行汇 划费 14,601.94
其他 640.65
合计 101,359.41
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全球基金管理有限公司(以下简称
“兴业 全球 基金 ” )
基金管 理人 ,基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业
银行 ” )
基金托 管人 ,基 金销 售机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 兴业
证券 ” )
基金管 理人 的股 东, 基金 销售机 构
上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
兴业证券 85,828,955.48 100.00% - -
注:本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日生 效, 故不 存 在上年 度可 比期 间。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 位进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,771,209.92 -
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注:1 、 基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.15% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下: 每日 应支 付
的基金 管理 费= 前一 日的 基 金资产 净值 ×0. 15%/ 当年 天数。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日 生效 ,故 不 存在上 年度 可比 期间 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,005,655.98 -
注:1 、 基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.04% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下: 每日 应支 付
的基金 托管 费= 前一 日的 基 金资产 净值 ×0. 04%/ 当年 天数。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日 生效 ,故 不 存在上 年度 可比 期间 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全天 添益 货币
A
兴全天 添益 货 币 B 合计
兴业全 球基 金管 理有 限公
司
2,210.71 251,325.54 253,536.25
合计 2,210.71 251,325.54 253,536.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全天 添益 货币
A
兴全天 添益 货 币B 合计
注:1 、 基金 销售 服务 费可 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 服务 等各 项费 用, 由基金 管理 人代 付给
各基金销售机 构。本基 金 的基金销售服 务费按前 一 日基金资产净 值的一定 比 例计提。计 算方法如
下:每日应 支付的基 金销 售服务费=前 一日的基 金资 产净值 ×年 销售服务 费率/ 当年天数。 本基金
A 类基 金份 额的 年销 售服 务费率 为 0.25% , 对 于由B 类基金 份额 降级 为 A 类基 金份额 的基 金份 额持
有人, 年销 售服 务费 率应 自其降 级后 的下 一个 工作 日起适 用 A 类基 金份 额的 费率。B 类基 金份 额
的年销 售服 务费 率为 0.01% ,对 于由 A 类 基金 份额 升 级为 B 类 基金 份额 的基 金 份额持 有 人 ,年 销
售服务 费率 应自 其升 级后 的下一 个工 作日 起享 受B 类基金 份额 的销 售服 务费 率。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日 生效 ,故 不 存在上 年度 可比 期间 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
兴 全天 添 益货 币 B
份 额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
基金托管人 8,071,342,254.92 99.9768% 700,998,161.06 99.8596%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 4,329,447.48 1,434,643.71 - -
注:本 基金 合同 于 2015 年 11 月5 日生 效, 故不 存 在上年 度可 比期 间。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位: 人民 币元
兴全天 添益 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
22,212.89 - - 22,212.89 -
兴全天 添益 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
70,344,093.86 - - 70,344,093.86 -
6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为181,299,608.05 元 。是 以如 下债 券 作为质 押:
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
090410 09 农发10 2016 年7 月7 日 99.97 1,850,000 184,946,844.35
合计
1,850,000 184,946,844.35
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性 风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序以识别及分 析相关风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金主要投资 于银行定
期存款 、国 债、 央行 票据 和具有 良好 信用 等级 的其 他债券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款主要 存 放于本基金的 托管人兴 业 银行和其他信 用良好的 境 内商业银行, 与兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
该等银行存款 相关的信 用 风险不重大; 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估, 以控 制相 应的 信用 风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等,主要在 银
行间同业市 场 交易。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金、提前支 取定期存
款等方 式应 对流 动性 需求 ,其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 4,329,447.48 - - - - - 4,329,447.48
交易性 金融 资产 995,618,724.36 3,999,185,100.44 3,237,695,458.36 - - - 8,232,499,283.16
应收利 息 - - - - - 19,161,684.53 19,161,684.53
应收申 购款 845.26 - - - - - 845.26
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 999,949,017.10 3,999,185,100.44 3,237,695,458.36 - - 19,161,684.53 8,255,991,260.43
负债
卖出 回 购金 融资 产款 181,299,608.05 - - - - - 181,299,608.05 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 991,432.39 991,432.39
应付托 管费 - - - - - 264,381.97 264,381.97
应付销 售服 务费 - - - - - 66,456.05 66,456.05
应付交 易费 用 - - - - - 61,475.84 61,475.84
应付利 息 - - - - - 13,069.86 13,069.86
其他负 债 - - - - - 78,616.82 78,616.82
负债总 计 181,299,608.05 - - - - 1,475,432.93 182,775,040.98
利率敏 感度 缺口 818,649,409.05 3,999,185,100.44 3,237,695,458.36 - - 17,686,251.60 8,073,216,219.45
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 203,214,585.30 200,000,000.00 - - - - 403,214,585.30
结算备 付金 190,476.19 - - - - - 190,476.19
交易性 金融 资产 - - 255,425,151.41 - - - 255,425,151.41
买入返 售金 融资 产 40,000,300.00 - - - - - 40,000,300.00
应收利 息 - - - - - 3,182,949.37 3,182,949.37
应收申 购款 27,500.00 - - - - - 27,500.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 243,432,861.49 200,000,000.00 255,425,151.41 - - 3,182,949.37 702,040,962.27
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 38,040.97 38,040.97
应付托 管费 - - - - - 10,144.24 10,144.24
应付销 售服 务费 - - - - - 2,795.35 2,795.35
应付交 易费 用 - - - - - 4,537.50 4,537.50
其他负 债 - - - - - 1,500.00 1,500.00
负债总 计 - - - - - 57,018.06 57,018.06
利率 敏 感度 缺口 243,432,861.49 200,000,000.00 255,425,151.41 - - 3,125,931.31 701,983,944.21
注:1 、 表中 所示 为本 基金 资产及 交易 形成 负债 的公 允价值 , 并按 照合 约规 定 的重新 定价 日或 到期
日孰早 者进 行了 分类 。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日 生效 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变, 仅利 率发 生变动 ;
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化(即 平 移收益 率曲 线) 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
利率+1% -20,113,430.24 -79,276,189.93
利率-1% 20,252,499.96 79,842,592.56
注:1 、 上表 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下, 利率 发生合 理 、 可能 的变 动时 , 为交 易而 持有 的债兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
权公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月5 日 生效 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险,市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于银行 间同业市 场 交易的固定收 益品种, 且 以摊余成本进 行后续计 量 ,因此无重 大市场价
格风险 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 8,232,499,283.16 99.72
其中: 债券 7,782,961,660.85 94.27
资产 支持 证券 449,537,622.31 5.44
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,329,447.48 0.05
4 其他各项 资产 19,162,529.79 0.23
5 合计 8,255,991,260.43 100.00
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.93
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 181,299,608.05 2.25
其中: 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限( 天
数)
原因 调整期
1 2016 年2 月25 日 124 资产到 期及 配置 调整 2016 年 2 月 29 日
2 2016 年2 月26 日 123 资产到 期及 配置 调整 2016 年 2 月 29 日
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 12.39 2.25
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 38.86 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
动利率 债
3 60 天( 含) —90 天 10.67 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.04 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 37.06 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.02 2.25
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 415,463,704.92 5.15
其中: 政策 性金 融债 415,463,704.92 5.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,567,616,641.78 19.42
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,799,881,314.15 71.84
8 其他 - -
9 合计 7,782,961,660.85 96.40
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资 产 净值
比例( %)
1 111613018 16 浙商
CD018
5,000,000 497,948,177.34 6.17
2 111612071 16 北 京银
行 CD071
5,000,000 497,930,548.40 6.17
3 111610113 16 兴业 5,000,000 497,517,139.91 6.16 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
CD113
4 111618107 16 华夏
CD107
5,000,000 493,962,973.75 6.12
5 111617098 16 光大
CD098
5,000,000 493,962,573.10 6.12
6 111693540 16 广 州农
村商业 银行
CD064
5,000,000 493,941,597.40 6.12
7 111607043 16 招行
CD043
4,750,000 473,066,778.35 5.86
8 011699732 16 中 电投
SCP004
3,000,000 299,650,737.25 3.71
9 111616093 16 上 海银
行 CD093
3,000,000 298,939,669.63 3.70
10 111616097 16 上 海银
行 CD097
3,000,000 298,758,447.37 3.70
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1047%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0327%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0334%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝 对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689062 16 开元
1A1
1,875,000 154,447,520.86 1.91
2 1689009 16 启元
1A1
1,500,000 100,019,030.00 1.24
3 1689038 16 睿程
1A2
670,000 58,440,230.33 0.72
4 123750 融和 1 优 532,000 53,221,226.35 0.66 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
3
5 1589092 15 招元
2A2
1,900,000 25,304,169.35 0.31
6 1589365 15 永琪
1A1
200,000 14,272,274.73 0.18
7 123724 福能 融03 142,000 14,231,664.69 0.18
8 1589327 15 恒金
3A2
200,000 11,782,403.50 0.15
9 123890 赣小 贷A1 100,000 10,007,264.69 0.12
10 123636 恒信 1A6 78,000 7,811,837.81 0.10
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利 息 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 19,161,684.53
4 应收申 购款 845.26
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,162,529.79
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
兴全天 添
益货 币 A
279 6,716.72 - - 1,873,964.53 100.00%
兴全天 添
益货 币 B
1 8,071,342,254.92 8,071,342,254.92 100.00% - -
合计 280 28,832,915.07 8,071,342,254.92 99.98% 1,873,964.53 0.02%
注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额;对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 数) 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 不属 于上 市基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
兴全天 添益
货币A
109,883.14 5.8637%
兴全天 添益
货币B
- -
合计
109,883.14 0.0014%
注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额;对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 数) 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
兴全天 添益 货 币A 0~10
兴全天 添益 货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
兴全天 添益 货 币A 0~10
兴全天 添益 货 币B 0
合计 0~10
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币 B
基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 5 日) 基金
份额总 额
613,658.42 200,009,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 985,783.15 700,998,161.06
本报告 期基 金总 申购 份额 7,452,069.36 7,370,344,093.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,563,887.98 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,873,964.53 8,071,342,254.92
注:总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
(1) 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2016 年 5 月 9 日公 告, 自 2016 年 5 月 9 日起 公司 董 事长、 法定 代表 人由 兰荣 先生变 更为 庄
园芳女 士;
2016 年1 月13 日公 告, 自 2016 年1 月13 日 起郑 文惠女 士任 公司 副总 经理 。
(2) 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 德勤华 永会计 师事务所( 特殊
普通合 伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 - - - - -
注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证券 85,828,955.48 100.00% - - - -
本基金 本报 告期 未通 过租 用的证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ,本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 旗下各 基 金2015 年12 月31 日 资产
净值公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 1 日
2 关于2016 年1 月 4 日指 数 发生不 可
恢复熔 断期 间调 整旗 下基 金相关 业
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日 兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
务办理 时间 的公 告
3 关于2016 年1 月 7 日指 数 发生不 可
恢复熔 断期 间调 整旗 下基 金相关 业
务办理 时间 的公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 7 日
4 关于公 司部 分董 事变 更的 公告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 1 月 9 日
5 关于增 聘副 总经 理的 公告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年1 月13 日
6 关于公 司董 监高 及其 他从 业人员 在
子公司 兼职 及领 薪情 况的 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年1 月15 日
7 关于兴 全天 添益 货币 市场 基金暂 停
接受一 百万 元以 上申 购申 请的公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 3 月 9 日
8 关于恢 复接 受兴 全天 添益 货币市 场
基金一 百万 元以 上申 购申 请的公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年3 月19 日
9 关于兴 全天 添益 货币 市场 基金暂 停
接受一 百万 元以 上申 购申 请的公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 4 月 8 日
10 关于调 整招 商银 行借 记卡 基金网 上
直销优 惠费 率的 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年4 月29 日
11 关于董 事长 及法 定代 表人 变更的 公
告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年 5 月 9 日
12 关于开 通网 上直 销通 联支 付业务 的
公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年5 月11 日
13 关于兴 全天 添益 货币 市场 基金暂 停
接受十 万元 以上 申购 申请 的公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年6 月15 日
14 关于调 整开 放式 基金 开户 证件类 型
的公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2016 年6 月21 日
兴全天添益货币市场基金 2016 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》
3 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理 人 客户 服务 中心 电话:400-678-0099 ,021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日