兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 36
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 38
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 兴全货 币
场内简 称 -
基金主 代码 340005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 27 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,565,632,968.18 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基
础上， 使基 金资 产的 变现 损 失降低 至最 低程 度并 有效 地
规避市 场利 率风 险和 再投 资风险 等， 使基 金收 益达 到 同
期货币 市场 的收 益水 平， 力争超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略 本基金 通过 对货 币市 场短 期金融 工具 的积 极稳 健投 资，
在风险 和收 益中 寻找 最优 组合， 在保 持本 金安 全与 资 产
充分流 动性 的前 提下 ， 综 合运用 类属 配置 、 目 标久 期控
制、 收益 曲线 、 个 券选 择 、 套利等 多种 投资 策略 进行 投
资，追 求稳 定的 现金 收益 。
业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 、 债 券型 和混 合 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路368
号
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上 海 市 张 杨 路 500 号时代
广场 19-20 楼
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 庄园芳 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 张杨 路 500 号 时代
广场 19-20 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 34,567,142.13
本期利 润 34,567,142.13
本期净 值收 益率 1.5115%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,565,632,968.18
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 36.3897%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
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2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2262% 0.0016% 0.1068% 0.0000% 0.1194% 0.0016%
过去三 个月 0.6834% 0.0020% 0.3241% 0.0000% 0.3593% 0.0020%
过去六 个月 1.5115% 0.0039% 0.6482% 0.0000% 0.8633% 0.0039%
过去一 年 3.2989% 0.0043% 1.4207% 0.0005% 1.8782% 0.0038%
过去三 年 13.1792% 0.0052% 6.7488% 0.0017% 6.4304% 0.0035%
自基金 合同
生效起 至今
36.3897% 0.0059% 25.1077% 0.0018% 11.2820% 0.0041%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ，业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如 下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益 率。同 时 本基金将采 用兴业全
球基金 绩效 评价 系统 对投 资组合 的投 资绩 效进 行评 价。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27
日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制
及本基 金投 资组 合的 比例 范围。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴 业全 球基 金管 理有 限公司 是经 中国 证监 会（ 证监基 字[2003]100 号 文 ）批准 ，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。2008 年7 月7 日 ， 经中国 证监 会批 准 （证 监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球
人寿基金管理 有限公司 ” 变更为“兴业 全球基金 管 理有限公司 ” ，同时， 公 司注册资本 由人民币
1.2 亿 元变 更为 人民 币1.5 亿元 。
截止 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十七 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟明
固定收 益部 总监 助
理兼本 基金 、兴 全
添利宝 货币 市场 基
金、兴 全稳 益债 券
型证券 投资 基金 和
兴全天 添益 货币 市
场基金 基金 经理
2015 年 6 月
30 日
- 11 年
工商管 理硕 士， 历任
兴业全 球基 金管 理有
限公司 基金 会计 、交
易员 、 基 金经 理助 理。
谢芝兰 本基金 基金 经理
2016 年 4 月
22 日
- 4 年
经济学 硕士 。历 任信
诚基金 管理 有限 公司
交易 员 ，兴 业全 球基
金管理 有限 公司 研究
员兼基 金经 理助 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合 同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合 之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经济下行风 险加大及 结 构性失衡问题 凸显的双 重 压力下，政策 层面也较 为 矛盾和纠结， 一
季度刺激需求 托底经济 意 图明显，信贷 投放超预 期 大幅增加，基 建及房地 产 市场迎来开 门红。但
在权威 人士 再谈 经济 确立 总体 L 型走 势， 并提 出稳 经济仍 依赖 基建 投资 拉动 ，而民 间投 资大 幅 下
降、房地产泡 沫、过剩 产 能等结构性矛 盾没根本 解 决，提出坚定 不移以推 进 供给侧结构 性改革为
主线， 全面 落实 “去 产能 、 去库 存、 去 杠杆、 降成 本、 补 短板 ” 五 大重 点任 务， 二 季度 开始 经济、
金融数据及房 地产市场 均 出现明显回落 。面临上 述 经济压力及政 策两难的 境 地，加上信 用违约事
件的频发 ，上 半年债市 情 绪上也较为谨 慎和纠结 ， 对各类扰动因 素的敏感 度 大幅提升， 利率债收
益率整体呈 现 震荡中下 行 行情，信用债 在利差低 位 经历快速大幅 调整后在 追 逐收益的配 置压力下
也很快完全恢 复。货币 政 策方面，央行 保持流动 性 合理充裕基调 未变，对 资 金面关键扰 动时点的
维稳更加及时 ，且随着 天 气回暖及英国 脱欧，上 半 年人民币汇率 及通胀对 货 币政策的制 约效应呈
逐渐减弱趋势 ，货币政 策 的灵活性增强 。本基金 在 流动性安排上 着重抓住 资 金面波动带 来的配置兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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机会，并维持 适度杠杆 增 强收益，债券 配置上注 重 个券信用资质 分析及利 差 保护，较好 的把握了
收益率 调整 的机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 1.5115% ，同 期业 绩比较 基 准 收益 率0.6482% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 根据近期 各 项经济金融工 作会议基 调 及发言内容来 看，供给 侧 结构性改革、 国
企改革及债务 重组等将 在 下半年作为重 要工作继 续 加强推进，因 此经济基 本 面难言企稳 回升，将
延续疲弱态势 ，支撑债 市 长期向好趋势 。货币政 策 方面，央行将 继续保持 稳 健灵活，进 一步宽松
概率不大，可 能更多的 转 向财政刺激托 底经济。 全 球经济发展不 确定性较 大 ，金融不稳 定性风险
增加 ， 下 半年 全球 流动 性 环境有 望进 一步 放松 ， 加 上各项 重大 会议 将在 中国 召开 ， 维 稳动 力增 加，
人民币汇率贬 值压力较 上 半年将明显减 轻。整体 长 期趋势上来看 ，债市大 幅 调整压力不 大，但在
目前期限利差 及信用利 差 已被极度压缩 的情况下 ， 对事件性的冲 击将较为 敏 感，仍有短 期震荡调
整的压 力， 因此 本组 合在 后期资 产配 置上 以谨 慎为 主，积 极抓 住收 益率 调整 的配置 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估 值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定，本 基兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ，并按月结 转到份额
持有人的基金账 户。本报 告期内，本基金 本报告期 内向基金份额持 有人分配 利润 34,567,142.13
元，符 合本 基金 基金 合同 的相关 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（ 未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,085,104,768.97 731,163,185.31 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,215,824,295.40 718,040,971.21
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,215,824,295.40 718,040,971.21
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 372,311,238.47 374,701,802.05
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 22,843,147.20 28,121,293.19
应收股 利
- -
应收申 购款
19,009,067.28 36,426,080.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,715,092,517.32 1,888,453,332.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
139,499,730.25 149,999,525.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,820,147.62 5,977,906.86
应付管 理人 报酬
727,500.40 488,499.72
应付托 管费
220,454.71 148,030.18
应付销 售服 务费
551,136.68 370,075.53
应付交 易费 用 6.4.7.7 42,486.63 54,891.29
应交税 费
- -
应付利 息
8,219.34 8,611.91
应付利 润
3,512,877.05 3,239,855.95
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 76,996.46 132,406.44
负债合 计
149,459,549.14 160,419,802.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,565,632,968.18 1,728,033,529.75
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,565,632,968.18 1,728,033,529.75
负债和 所有 者权 益总 计
2,715,092,517.32 1,888,453,332.63
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额 2,565,632,968.18 份。
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
44,796,107.12 22,712,293.21
1.利息 收入
41,114,682.54 20,045,634.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 23,099,273.96 12,395,951.24
债券利 息收 入
14,261,708.69 6,389,210.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,753,699.89 1,260,472.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,681,424.58 2,666,659.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,681,424.58 2,666,659.11
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
10,228,964.99 4,024,666.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,815,912.82 1,330,733.42
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,156,337.26 403,252.55
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,890,843.02 1,008,131.43
4．交 易费 用 6.4.7.19 75.00 30.00
5．利 息支 出
2,257,160.33 1,175,111.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,257,160.33 1,175,111.12
6．其 他费 用 6.4.7.20 108,636.56 107,408.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
34,567,142.13 18,687,626.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,567,142.13 18,687,626.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,728,033,529.75 - 1,728,033,529.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 34,567,142.13 34,567,142.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
837,599,438.43 - 837,599,438.43
其中：1. 基 金申 购款 4,954,216,207.74 - 4,954,216,207.74
2. 基金 赎回 款 -4,116,616,769.31 - -4,116,616,769.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -34,567,142.13 -34,567,142.13
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
2,565,632,968.18 - 2,565,632,968.18
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
717,012,329.48 - 717,012,329.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 18,687,626.23 18,687,626.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
393,368,761.73 - 393,368,761.73
其中：1. 基 金申 购款 3,508,869,250.59 - 3,508,869,250.59
2. 基金 赎回 款 -3,115,500,488.86 - -3,115,500,488.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,687,626.23 -18,687,626.23
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,110,381,091.21 - 1,110,381,091.21 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 庄园 芳______
______杨东______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全货币市场 证券投资 基 金(原名“兴业 货币市场 证 券投资基金 ”)(以下 简称 “本基金”) 经
中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于同意兴 业货币市 场 证券投资基 金募集
的批复 》( 证监 许可[2006]49 号文)的 核准 ， 由 兴业 全球基 金 管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国
证券投资基金 法》及其 配 套规则等相关 法规和《 兴 业货币市场证 券投资基 金 基金合同》 发售，基
金合同 于 2006 年 4 月 27 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 为
1,729,582,293.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为兴 业全 球基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人
为兴业 银行 股份 有限 公司 。本基 金 于2011 年1 月1 日起更 名为 “兴 全货 币市 场证券 投资 基金 ” 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《兴 全货 币市 场证 券 投资基 金基 金合
同》和《兴 全货币市 场证 券投资基金 招募 说明 书(更新)》的有关 规定，本 基金 的投资范围 为具有
良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括现 金 、 通 知存 款、 一 年以内 （ 含一 年） 的银 行 存款 、 剩 余期 限在397
天以内 （ 含 397 天） 的债 券，期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 （ 含
一年）的债券 回购、短 期 融资券以及中 国证监会 、 中国人民 银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场 工具 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 税 后6 个 月银行 定期 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以 及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干
优惠政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实 务 操作 。 另 ， 自 2016 年5 月1 日 起， 在全 国范 围内 将
全面推 开营 业税 改征 增值 税 。本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 增值 税 征 收范 围，不 征收 增值 税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 增值 税 和 企业 所得税 。
(c) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
(d) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所 取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 5,104,768.97
定期存 款 1,080,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 130,000,000.00
存款期 限1 个月 内 -
存款期 限3 个月~1 年 950,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,085,104,768.97
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,215,824,295.40 1,217,990,500.00 2,166,204.60 0.0844%
合计 1,215,824,295.40 1,217,990,500.00 2,166,204.60 0.0844%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
372,311,238.47 -
合计 372,311,238.47 -
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,252.01
应收定 期存 款利 息 6,108,597.25
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 15,987,075.39
应收买 入返 售证 券利 息 692,517.00
应收申 购款 利息 53,705.55
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 22,843,147.20
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 42,486.63
合计 42,486.63
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10,810.24
预提费 用 66,186.22
应付转 换费 -
审计师 费 -
账户服 务费 -
上清所 账户 服务 费 - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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信息披 露费 -
合计 76,996.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,728,033,529.75 1,728,033,529.75
本期申 购 4,954,216,207.74 4,954,216,207.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,116,616,769.31 -4,116,616,769.31
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,565,632,968.18 2,565,632,968.18
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 34,567,142.13 - 34,567,142.13
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -34,567,142.13 - -34,567,142.13
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,056.05
定期存 款利 息收 入 23,034,202.54
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 24,015.37
合计 23,099,273.96 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,681,424.58
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,681,424.58
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,364,903,323.75
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,327,734,281.62
减：应 收利 息总 额 33,487,617.55
买卖债 券差 价收 入 3,681,424.58
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 75.00
合计 75.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 22,376.90
信息披 露费 34,809.32
银行汇 划费 33,150.34
交易费 用 200.00
账户服 务费 18,100.00
银行费 用 -
其他 -
合计 108,636.56
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 39 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业 全球 基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上 海 兴 全 睿 众 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简
称“ 兴 全睿 众 ” ）
基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支 付 关联 方的佣 金。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 39 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,815,912.82 1,330,733.42
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
888,105.26 287,961.73
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.33% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,156,337.26 403,252.55
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.10 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 534,763.78
兴业证 券 257,199.47
兴业银 行 107,319.30
合计 899,282.55
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 344,205.28
兴业证 券 73,249.81
兴业银 行 76,518.07
合计 493,973.16
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如下：每 日应兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 39 页
支付的 基金 销售 服务 费= 前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 60,864,471.83 226,139.52
期间申 购/ 买 入总 份额 54,235,297.72 1,340,063.98
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 115,099,769.55 1,566,203.50
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.4862% 0.1411%
注：1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份
额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴全睿众 7,756,558.20 0.3023% 1,116,653.39 0.0101%
兴业银行 3,843,826.04 0.1498% - -
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同和 招募 说明书 规定 的确 定， 符合 公允性 要求 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 205,104,768.97 3,971,305.82 4,601,203.42 176,416.57
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 39 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
31,976,809.56 2,317,311.47 273,021.10 34,567,142.13 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 139,499,730.25 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140201 14 国开01 2016 年 7 月 1
日
101.62 200,000 20,323,825.64
140322 14 进出22 2016 年 7 月 1
日
101.98 200,000 20,395,937.37
150302 15 进出02 2016 年 7 月 1
日
100.58 500,000 50,290,034.14
160401 16 农发01 2016 年 7 月 1
日
99.99 500,000 49,996,721.15
合计
1,400,000 141,006,518.30
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 39 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风
险。
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政 策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 辨别和分 析 这些风险，设 定适当的 风 险限额并设计 相应的内 部 控制程序， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责制定 风
险管理的宏观 政策，设 定 最高风险承受 度以及审 议 批准防范风险 和内部控 制 的政策等； 在管理层
层面设立风险 管理委员 会 ，实施 董事会 风险控制 委 员会制定的各 项风险管 理 和内部控制 政策；在
业务操作层面 风险管理 职 责主要由监察 稽核部和 风 险管理部负责 ，协调并 与 各部门合作 完成运作
风险管理以及 进行投资 风 险分析与绩效 评估。监 察 稽核部和风险 管理部向 督 察长负责， 并向首席
执行官 汇报 日常 行政 事务 。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产 损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行兴业银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 的 基金管理人 建立了信
用风险管理流 程，本基 金 投资于具有良 好信用等 级 的证券，且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 39 页
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 235,125,935.95 486,762,827.51
A-1 以下 - -
未评级 410,084,654.62 70,015,463.38
合计 645,210,590.57 556,778,290.89
注：此 处的 信用 证券 不包 括国债 、央 票与 政策 性金 融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 20,219,145.65 -
AAA 以下 141,063,899.24 50,525,087.40
未评级 - -
合计 161,283,044.89 50,525,087.40
注：此 处的 信用 证券 不包 括国债 、央 票与 政策 性金 融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难或因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份 额持有人
可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制，
对缺乏流动性 的证券投 资 比率事先确定 最高上限 ， 控制基金的流 动性结构 ； 加强对投资 组合变现
周期和冲击成 本的定量 分 析，定期揭示 基金的流 动 性风险；通过 分散投资 降 低基金财产 的非系统
性风险 ，保 持基 金组 合良 好的流 动性 。本 基金
所持大 部分 证券 在证 券交 易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 除附 注 7.4.12 中列 示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余金 融资产均 能 及时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 39 页
债券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 根 据申购赎回变 动情况， 制 定现金头寸预 测
表，及时采取 措施满足 流 动性需要；分 析基金持 有 人结构，加强 与主要持 有 机构的沟通 ，及时揭
示可能的赎回 需求；按 照 有关法律法规 规定应对 固 定赎回， 并进 行适当报 告 和批露；在 基金合同
中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方式 ，控制因 开 放申购赎回 模式带来
的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 债券投资
等。本基金管 理人每日 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监控 ，并通过 对 所持投资品 种修正久
期等参 数的 监控 进行 利率 风险管 理。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 ，表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 245,104,768.97 490,000,000.00 350,000,000.00 - - - 1,085,104,768.97
交易性 金融 资产 40,013,429.14 573,767,492.08 602,043,374.18 - - - 1,215,824,295.40
买入返 售金 融资 产 372,311,238.47 - - - - - 372,311,238.47
应收利 息 - - - - - 22,843,147.20 22,843,147.20
应收申 购款 3,129,488.36 - - - - 15,879,578.92 19,009,067.28
其他资 产 - - - - - - - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 39 页
资产总 计 660,558,924.94 1,063,767,492.08 952,043,374.18 - - 38,722,726.12 2,715,092,517.32
负债
卖出回 购金 融资 产款 139,499,730.25 - - - - - 139,499,730.25
应付赎 回款 - - - - - 4,820,147.62 4,820,147.62
应付管 理人 报酬 - - - - - 727,500.40 727,500.40
应付托 管费 - - - - - 220,454.71 220,454.71
应付销 售服 务费 - - - - - 551,136.68 551,136.68
应付交 易费 用 - - - - - 42,486.63 42,486.63
应付利 息 - - - - - 8,219.34 8,219.34
应付利 润 - - - - - 3,512,877.05 3,512,877.05
其他负 债 - - - - - 76,996.46 76,996.46
负债总 计 139,499,730.25 - - - - 9,959,818.89 149,459,549.14
利率敏 感度 缺口 521,059,194.69 1,063,767,492.08 952,043,374.18 - - 28,762,907.23 2,565,632,968.18
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 241,163,185.31 275,000,000.00 215,000,000.00 - - - 731,163,185.31
交易性 金融 资产 80,091,743.58 221,294,274.45 416,654,953.18 - - - 718,040,971.21
买入返 售金 融资 产 276,701,415.05 49,000,193.50 49,000,193.50 - - - 374,701,802.05
应收利 息 - - - - - 28,121,293.19 28,121,293.19
应收申 购款 5,204,250.27 - - - - 31,221,830.60 36,426,080.87
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 603,160,594.21 545,294,467.95 680,655,146.68 - - 59,343,123.79 1,888,453,332.63
负债
卖出回 购金 融资 产款 149,999,525.00 - - - - - 149,999,525.00
应付赎 回款 - - - - - 5,977,906.86 5,977,906.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 488,499.72 488,499.72
应付托 管费 - - - - - 148,030.18 148,030.18
应付销 售服 务费 - - - - - 370,075.53 370,075.53
应付交 易费 用 - - - - - 54,891.29 54,891.29
应付利 息 - - - - - 8,611.91 8,611.91
应付利 润 - - - - - 3,239,855.95 3,239,855.95
其他负 债 - - - - - 132,406.44 132,406.44
负债总 计 149,999,525.00 - - - - 10,420,277.88 160,419,802.88
利率敏 感度 缺口 453,161,069.21 545,294,467.95 680,655,146.68 - - 48,922,845.91 1,728,033,529.75
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相 关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 39 页
市场利 率下 降 1% 4,040,071.72 2,651,931.19
市场利 率上 升 1% -4,005,271.77 -2,624,956.71
6.4.13.4.2 外 汇风 险
汇率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大汇 率风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他价格 风 险，主 要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场
利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险， 主要受到
证券交易所上 市的股票 整 体涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融工 具的公允 价 值决定。本 基金通过
投资组合的分 散化降低 其 他价格风险， 并且本基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价 格实施监
控，通 过组 合估 值、 行业 配置分 析等 进行 市场 价格 风险管 理。
于本年末及上 年末，本 基 金未持有对其 他价格风 险 敏感的金融资 产与金融 负 债。因此，证 券
交易所 上市 的股 票整 体涨 跌趋势 的变 动对 本基 金资 产的净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,215,824,295.40 44.78
其中： 债券 1,215,824,295.40 44.78
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 372,311,238.47 13.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,085,104,768.97 39.97 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 39 页
4 其他各项 资产 41,852,214.48 1.54
5 合计 2,715,092,517.32 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 139,499,730.25 5.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 超 过 120 天的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.62 5.44
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 21.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 14.63 -
其中：剩余存续期超过 397 - - 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 39 页
天的浮 动利 率债
4 90 天( 含) —120 天 16.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.55 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.19 5.44
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 141,006,518.30 5.50
其中： 政策 性金 融债 141,006,518.30 5.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 645,210,590.57 25.15
6 中期票 据 161,283,044.89 6.29
7 同业存 单 268,324,141.64 10.46
8 其他 - -
9 合计 1,215,824,295.40 47.39
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111690862 16 厦 门银 行 CD006 600,000 59,736,961.52 2.33
2 111690932 16 吉 林银 行 CD025 600,000 59,736,534.38 2.33
3 101358010 13 龙盛 MTN001 500,000 50,579,872.15 1.97
4 150302 15 进出 02 500,000 50,290,034.14 1.96
5 160401 16 农发 01 500,000 49,996,721.15 1.95
6 011699882 16 九 州通SCP003 500,000 49,993,561.96 1.95
7 011699748 16 人福 SCP002 500,000 49,976,291.10 1.95 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 39 页
8 011699479 16 川 交投SCP001 500,000 49,975,268.57 1.95
9 011699324 16 魏 桥铝 电
SCP003
500,000 49,965,320.65 1.95
10 111694926 16 九 江银 行 CD044 500,000 49,622,572.51 1.93
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2102%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0394%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1230%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 ，
2007 年 7 月 1 日前 按直 线法，2007 年 7 月 1 日 起按实 际利 率法 在其 剩余 期限内 摊销 其买 入 时
的溢价 或折 价。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,843,147.20
4 应收申 购款 19,009,067.28 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 39 页
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 41,852,214.48
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
47,661 53,830.87 235,241,167.25 9.17% 2,330,391,800.93 90.83%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 不属 于上 市基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
5,264,166.93 0.2052%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金 份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年4 月 27 日 ）基 金份 额总 额 1,729,582,293.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,728,033,529.75
本报告 期基 金总 申购 份额 4,954,216,207.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,116,616,769.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,565,632,968.18
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2016 年 5 月 9 日公 告， 自 2016 年 5 月 9 日起 公司 董 事长、 法定 代表 人由 兰荣 先生变 更为 庄
园芳女 士；
2016 年1 月13 日公 告， 自 2016 年1 月13 日 起郑 文惠女 士任 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 39 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 毕马威 华振会 计师事务所 （特
殊普通 合伙 ） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用的证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超 过0.5% 的 情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下各 基金2015 年12 月31 日
资产净 值公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月1 日
2
关于2016 年1 月4 日指 数 发生
不 可 恢 复 熔 断 期 间 调 整 旗 下 基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月4 日
3
关于2016 年1 月7 日指 数 发生
不 可 恢 复 熔 断 期 间 调 整 旗 下 基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月7 日
4 关于公 司部 分董 事变 更的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月9 日
5
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第1 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月11 日
6
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 中 国 邮 储
银 行 定 期 定 额 申 购 起 点 金 额 的
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月12 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 39 页
公告
7 关于增 聘副 总经 理的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月13 日
8
关 于 公 司 董 监 高 及 其 他 从 业 人
员 在 子 公 司 兼 职 及 领 薪 情 况 的
公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年1 月15 日
9
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 春
节 ” 假 期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转
换转入 申请 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年2 月3 日
10
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第2 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年2 月15 日
11
关 于 调 整 陆 金 所 资 管 基 金 申 购
金额下 限的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年2 月15 日
12
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 江 南 农 商
银 行 定 期 定 额 申 购 起 点 金 额 的
公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年3 月3 日
13
关 于 调 整 旗 下 基 金 中 信 银 行 定
期定额 申购 起点 金额 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网 站 2016 年3 月7 日
14
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第3 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年3 月10 日
15
关 于 调 整 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售
有 限 公 司 基 金 申 购 起 点 金 额 的
公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年3 月14 日
16
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第4 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年4 月11 日
17
关 于 调 整 部 分 基 金 网 上 直 销 转
换优惠 费率 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年4 月18 日
18
关 于 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金基金 经理 变更 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年4 月22 日
19
关 于 增 加 办 理 兴 全 新 视 野 灵 活
配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 基
金转换 业务 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年4 月27 日
20
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金
网上直 销优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年4 月29 日
21
关于调 整诺 亚正 行 （上 海 ） 基金
销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 基 金 定
投起点 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年5 月9 日
22
关 于 董 事 长 及 法 定 代 表 人 变 更
的公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年5 月9 日
23
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第5 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年5 月10 日
24
关 于 开 通 网 上 直 销 通 联 支 付 业
务的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年5 月11 日
25
关 于 调 整 兴 全 货 币 基 金 在 上 海
天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 金
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年5 月24 日 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 39 页
额下限 的公 告
26
关 于 调 整 网 上 直 销 基 金 转 换 优
惠费率 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年6 月3 日
27
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收
益支付 公告 （2016 年第6 号）
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年6 月13 日
28
关 于 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 开 通 旗 下 部 分 基 金 定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年6 月17 日
29
关 于 调 整 开 放 式 基 金 开 户 证 件
类型的 公告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年6 月21 日
30
关于调 整诺 亚正 行申 购、 定 投金
额下限 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年6 月23 日
31
关于调 整众 禄金 融申 购、 定 投金
额下限 的公 告
中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2016 年6 月23 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。 兴全货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告
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12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2016 年8 月24 日
