兴全可转债混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月24日
兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全可转债混合型证券投资基金
基金简称 兴全可转债混合
场内简称 -
基金主代码 340001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 11日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,931,367,169.56份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成
本获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选
择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个
券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、
公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应
的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上
涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并
充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体
系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的
套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为
核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估
的股票进行投资。
业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300指数＋
5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场
中高端。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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名称 兴业全球基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 洪渊
联系电话 021-20398888 010-66105799
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市张杨路500 号时代
广场19-20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 庄园芳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业全球基金管理有限公司 上海市浦东新区张杨路 500 号时代
广场 19-20楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 35,409,532.96
本期利润 -33,648,962.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0175
本期加权平均净值利润率 -1.67%
本期基金份额净值增长率 -1.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 12,805,464.97
期末可供分配基金份额利润 0.0066 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末基金资产净值 2,040,508,178.09
期末基金份额净值 1.0565
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 595.87%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.77% 0.44% -0.27% 0.37% 2.04% 0.07%
过去三个月 2.86% 0.43% -3.60% 0.52% 6.46% -0.09%
过去六个月 -1.31% 0.60% -11.70% 0.93% 10.39% -0.33%
过去一年 -3.61% 1.13% -25.12% 2.17% 21.51% -1.04%
过去三年 68.76% 1.19% 6.41% 1.78% 62.35% -0.59%
自基金合同
生效起至今
595.87% 0.88% 107.58% 1.24% 488.29% -0.36%
注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取中证可转换债券指数和沪深 300 指数
分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准。“中证可转换债券指数”是国内较早编制的可转债
指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。沪深300指数代表效果较好。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（中证可转换债券指数 t /中证可转换债券指数 t-1-1） +15％× （沪深 300
指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1）+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1,2,3,… T，T表示时间截至日。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2016年6 月30 日。
2、按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2004 年 5 月
11 日至 2004 年 11 月 10 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例
限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9
月30日成立。2008年1月 2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让
完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册
资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公
司”。2008年7月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球
人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币
1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十七只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张亚辉
本基金、
兴全保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理
2015年7月13
日
- 11 年
经济学学士。历任兴业全
球基金管理有限公司渠道
经理、财务会计、固定收
益交易员、专户投资部投
资经理。
陈宇
本基金
基金经
理
2015年8月25
日
- 10 年
理学硕士。历任兴业证券
研究员、兴业全球基金管
理有限公司研究员、兴业
全球基金管理有限公司专
户投资部投资经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全可转债
混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于
市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内宏观经济运行平稳，GDP 保持 L 型走势，经济处于潜在经济增速下滑、亟待转型
改革的“新常态”时期。需求端，投资回落，消费较为亮眼，基建增速有所回升，房地产投资虽
略有下降但仍起到经济支撑作用。供给端看，工业增加值略有回升，PPI 降幅收窄，中国经济仍
处于转型期筑底阶段。上半年 CPI 受食品价格影响先升后降，货币环境整体宽松，但货币对经济
的刺激效果边际递减。
上半年债市震荡上行，4月份由于信用风险的传导债市遭集中踩踏出现阶段性调整，6 月份随
着英国“脱欧”和国内 CPI 下行债券收益率重新下行；转债市场表现乏善可陈，仍受制于其较高
的估值，但供给预期的加大给整个转债市场带来些许亮点；股票市场经历了熔断、纳入 MSCI、开
通深港通的预期，经历了严查借壳等监管新政，还经历了英国脱欧的考验，整体上先下后上，结
构性行情不断。
操作上，绝对价格低的转债逢低建仓并持有，题材转债波段操作；股票主要配置在股指相对兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合理的大消费板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率-1.31%，同期业绩比较基准收益率-11.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济 L 型走势基本已成市场共识，但在短期内仍然会有小周期的起伏波动，这
将决定政策在短期内也会有保有压。下半年基建投资或将成为稳增长的主要手段，那么经济不会
特别的悲观。央行货币政策仍以中性为主，未来大幅宽松的空间有限。外围市场因英国脱欧而变
得更加不确定，下半年美联储加息也因此变得扑朔迷离。受避险的支撑 3 季度债券市场再度大幅
调整的可能性有限，但下行动力又在供给以及货币政策中性尤其是量松价控的拖累下显得不足，
美国加息预期也将左右市场情绪。整体我们仍采取防御性策略，控制久期及杠杆，多把握交易性
机会。股市趋势性机会尚需等待，未来股市可能继续维持存量博弈，区间震荡和结构性行情主导，
精选个股和波段操作仍是主要思路。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次，收益分配比例不低于净收益的 90%，收益分兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内本基金已实施利润分配 2 次，共分配利润
97,946,835.80元，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球基金管理有限公司在兴
全可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全可转债混合型证券投资基金
2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 69,817,114.02 478,336,418.78
结算备付金
4,642,108.64 4,645,313.33
存出保证金
829,800.40 997,122.36
交易性金融资产 6.4.7.2 1,876,892,347.62 1,812,335,075.00
其中：股票投资
555,071,930.02 471,529,976.06
基金投资
- -
债券投资
1,321,820,417.60 1,340,805,098.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
77,492,335.62 38,491,319.67
应收利息 6.4.7.5 15,754,320.27 9,883,599.48
应收股利
- -
应收申购款
747,812.47 881,315.34
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,046,175,839.04 2,345,570,163.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 105,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,083,845.03 3,339,832.74
应付管理人报酬
2,160,796.07 2,513,127.55
应付托管费
415,537.70 483,293.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,780,348.03 1,230,406.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 227,134.12 373,787.80
负债合计
5,667,660.95 112,940,448.00
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,931,367,169.56 1,984,975,281.06
未分配利润 6.4.7.10 109,141,008.53 247,654,434.90
所有者权益合计
2,040,508,178.09 2,232,629,715.96
负债和所有者权益总计
2,046,175,839.04 2,345,570,163.96 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
注： 报告截止日2016年6月30日， 基金份额净值1.0565元， 基金份额总额1,931,367,169.56 份。
6.2 利润表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-10,922,174.28 579,222,806.04
1.利息收入
13,709,056.41 14,699,774.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,025,169.17 4,237,461.22
债券利息收入
12,599,430.70 8,282,103.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
84,456.54 2,180,209.71
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
44,099,636.58 834,222,974.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 47,946,360.67 453,522,521.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -7,404,812.55 378,587,525.74
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,558,088.46 2,112,927.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -69,058,495.25 -282,285,423.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 327,627.98 12,585,479.88
减：二、费用
22,726,788.01 51,628,634.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,048,107.16 25,497,870.78
2．托管费 6.4.10.2.2 2,509,251.38 4,903,436.67
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 5,517,670.81 18,818,069.64
5．利息支出
1,489,914.05 2,224,533.67
其中：卖出回购金融资产支出
1,489,914.05 2,224,533.67
6．其他费用 6.4.7.20 161,844.61 184,724.04
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-33,648,962.29 527,594,171.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-33,648,962.29 527,594,171.24
兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,984,975,281.06 247,654,434.90 2,232,629,715.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -33,648,962.29 -33,648,962.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-53,608,111.50 -6,917,628.28 -60,525,739.78
其中：1.基金申购款 247,519,049.69 12,496,521.68 260,015,571.37
2.基金赎回款 -301,127,161.19 -19,414,149.96 -320,541,311.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -97,946,835.80 -97,946,835.80
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,931,367,169.56 109,141,008.53 2,040,508,178.09
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,803,247,209.18 1,707,687,795.38 4,510,935,004.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 527,594,171.24 527,594,171.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-646,666,938.88 1,491,478,130.38 844,811,191.50
其中：1.基金申购款 6,960,199,618.99 4,886,966,347.43 11,847,165,966.42
2.基金赎回款 -7,606,866,557.87 -3,395,488,217.05 -11,002,354,774.92
四、本期向基金份额持 - -3,147,528,773.95 -3,147,528,773.95 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,156,580,270.30 579,231,323.05 2,735,811,593.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______庄园芳______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全可转债混合型证券投资基金(原名兴业可转债混合型证券投资基金)(以下简称“本基
金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]27 号文《关
于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为
管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为
3,282,404,810.93份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及
注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金
于2011年1月1日起更名为兴全可转债混合型证券投资基金。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债
券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债 30%～
95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%)，股票不高于 30%，现金和到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
本基金的业绩比较基准为 “80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深 300 指数＋5%×同业存款
利率”。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《财政部、国家税
务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008]1号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作。另，自 2016年5
月1 日起，在全国范围内将全面推开营业税改征增值税。本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收增值税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收增值税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 69,817,114.02
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 69,817,114.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 527,719,527.94 555,071,930.02 27,352,402.08
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,174,550,457.03 1,151,242,417.60 -23,308,039.43
银行间市场 169,946,214.05 170,578,000.00 631,785.95
合计 1,344,496,671.08 1,321,820,417.60 -22,676,253.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,872,216,199.02 1,876,892,347.62 4,676,148.60
兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 34,975.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,880.01
应收债券利息 15,717,128.60
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 336.06
合计 15,754,320.27
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,779,923.03
银行间市场应付交易费用 425.00
合计 1,780,348.03
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,164.56
预提费用 139,235.46
应付转换费 -
预提信息披露费 -
预提审计费 -
其他 85,734.10
合计 227,134.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,984,975,281.06 1,984,975,281.06
本期申购 247,519,049.69 247,519,049.69
本期赎回(以"-"号填列) -301,127,161.19 -301,127,161.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,931,367,169.56 1,931,367,169.56
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 80,684,124.19 166,970,310.71 247,654,434.90
本期利润 35,409,532.96 -69,058,495.25 -33,648,962.29
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,341,356.38 -1,576,271.90 -6,917,628.28
其中：基金申购款 -519,197.16 13,015,718.84 12,496,521.68
基金赎回款 -4,822,159.22 -14,591,990.74 -19,414,149.96
本期已分配利润 -97,946,835.80 - -97,946,835.80
本期末 12,805,464.97 96,335,543.56 109,141,008.53
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 961,519.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57,393.06
其他 6,256.52
合计 1,025,169.17
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
卖出股票成交总额 1,887,615,246.97
减：卖出股票成本总额 1,839,668,886.30
买卖股票差价收入 47,946,360.67
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
-7,404,812.55
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-7,404,812.55
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
636,511,437.24
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
635,007,208.33
减：应收利息总额 8,909,041.46 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
买卖债券差价收入 -7,404,812.55
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 3,558,088.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,558,088.46
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -69,058,495.25
——股票投资 -35,629,281.78
——债券投资 -33,429,213.47
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -69,058,495.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
基金赎回费收入 309,640.43
转换费收入 17,987.55
其他 -
合计 327,627.98
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
5,515,545.81
银行间市场交易费用
2,125.00
合计
5,517,670.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 99,453.90
银行汇划费 4,309.15
帐户维护费 18,300.00
其它费用 -
合计 161,844.61
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 1,637,067,234.04 42.69% 5,039,884,635.08 44.77%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 39,481,054.85 4.70% 1,425,675,908.19 45.40%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
兴业证券 20,000,000.00 0.32% 10,298,400,000.00 59.35%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 1,201,370.29 36.51% 22,583.17 1.27%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 3,587,155.61 38.16% 1,093,840.49 28.72%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,048,107.16 25,497,870.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,312,046.81 3,513,410.26
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1. 30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×1. 30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,509,251.38 4,903,436.67
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
期初持有的基金份额 - 67,023,209.34
期间申购/买入总份额 - 25,680,877.97
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 92,704,087.31
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 4.2987%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份
额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 69,817,114.02 961,519.59 494,718,240.30 3,901,836.72 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年6
月27 日
- 2016 年
6 月 27
日
0.260 10,368,835.97 38,862,301.02 49,231,136.99
2 2016 年1
月25 日
- 2016 年
1 月 25
日
0.260 10,332,665.74 38,383,033.07 48,715,698.81
合
计
- - 0.520 20,701,501.71 77,245,334.09 97,946,835.80
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017年
4 月 19
日
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大 2016 年62016年 新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
国创 月30 日 7 月 8
日
通受限
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016年6
月27 日
2016
年 7 月
29 日
新债未
流通
100.00 100.00 179,970 17,997,000.00 17,997,000.00 -
127003
海印
转债
2016年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新债未
流通
100.00 100.00 8,780 878,000.00 878,000.00 -
注：上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300246
宝莱
特
2016
年 6 月
27 日
筹划
重大
事项
30.31
2016
年 7 月
1 日
32.20 400,000 11,119,116.89 12,124,000.00 -
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
筹划
重大
事项
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32 568,740 6,163,675.40 6,199,266.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6
月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 69,817,114.02 - - - - - 69,817,114.02
结算备付
金
4,642,108.64 - - - - - 4,642,108.64
存出保证
金
829,800.40 - - - - - 829,800.40
交易性金
融资产
60,420,000.00 363,129,688.00 40,016,000.00 372,895,706.78 475,769,022.82 564,661,930.02 1,876,892,347.62
应收证券
清算款
- - - - - 77,492,335.62 77,492,335.62
应收利息 - - - - - 15,754,320.27 15,754,320.27
应收申购
款
8,747.52 - - - - 739,064.95 747,812.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 135,717,770.58 363,129,688.00 40,016,000.00 372,895,706.78 475,769,022.82 658,647,650.86 2,046,175,839.04
负债
应付赎回
款
- - - - - 1,083,845.03 1,083,845.03
应付管理
人报酬
- - - - - 2,160,796.07 2,160,796.07
应付托管
费
- - - - - 415,537.70 415,537.70
应付交易
费用
- - - - - 1,780,348.03 1,780,348.03
其他负债 - - - - - 227,134.12 227,134.12
负债总计 - - - - - 5,667,660.95 5,667,660.95
利率敏感
度缺口
135,717,770.58 363,129,688.00 40,016,000.00 372,895,706.78 475,769,022.82 652,979,989.91 2,040,508,178.09
本期末
2016年 6
月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 478,336,418.78 - - - - - 478,336,418.78 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
结算备付
金
4,645,313.33 - - - - - 4,645,313.33
存出保证
金
997,122.36 - - - - - 997,122.36
交易性金
融资产
40,016,000.00 30,198,000.00 649,545,374.10 358,962,558.24 262,083,166.60 471,529,976.06 1,812,335,075.00
应收证券
清算款
- - - - - 38,491,319.67 38,491,319.67
应收利息 - - - - - 9,883,599.48 9,883,599.48
应收申购
款
67,367.49 - - - - 813,947.85 881,315.34
资产总计 524,062,221.96 30,198,000.00 649,545,374.10 358,962,558.24 262,083,166.60 520,718,843.06 2,345,570,163.96
负债
卖出回购
金融资产
款
105,000,000.00 - - - - - 105,000,000.00
应付赎回
款
- - - - - 3,339,832.74 3,339,832.74
应付管理
人报酬
- - - - - 2,513,127.55 2,513,127.55
应付托管
费
- - - - - 483,293.77 483,293.77
应付交易
费用
- - - - - 1,230,406.14 1,230,406.14
其他负债 - - - - - 373,787.80 373,787.80
负债总计 105,000,000.00 - - - - 7,940,448.00 112,940,448.00
利率敏感
度缺口
419,062,221.96 30,198,000.00 649,545,374.10 358,962,558.24 262,083,166.60 512,778,395.06 2,232,629,715.96
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
利率 +1% -6,816,809.49 -9,265,834.80
利率 -1% 7,064,786.24 9,533,804.63
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为不超过基金资产净值的30%；可转债为 30%-95%；现金
和到期日在一年以内的政府债券的比例在5%以上。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 555,071,930.02 27.20 471,529,976.06 21.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,321,820,417.60 64.78 1,340,805,098.94 60.05
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,876,892,347.62 91.98 1,812,335,075.00 81.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年 12月兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
30 日 ） 31 日 ）
业绩比较基准-10% -86,522,328.42 -61,689,293.57
业绩比较基准+10% 86,522,328.42 61,689,293.57
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 555,071,930.02 27.13
其中：股票 555,071,930.02 27.13
2 固定收益投资 1,321,820,417.60 64.60
其中：债券 1,321,820,417.60 64.60
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 74,459,222.66 3.64
7 其他各项资产 94,824,268.76 4.63
8 合计 2,046,175,839.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
A
农、林、牧、渔业 191,361.36 0.01
B
采矿业 17,437,990.40 0.85
C
制造业 356,768,122.14 17.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
18,964,404.00 0.93
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 11,976,236.66 0.59
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
35,051,965.90 1.72
J
金融业 51,928,664.00 2.54
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 21,338,421.10 1.05
M
科学研究和技术服务业 116,681.75 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 15,900,058.00 0.78
R
文化、体育和娱乐业 25,398,024.71 1.24
S
综合 - -
合计 555,071,930.02 27.20
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600309 万华化学 2,280,590 39,454,207.00 1.93
2 002500 山西证券 1,821,900 30,170,664.00 1.48
3 601689 拓普集团 900,000 29,655,000.00 1.45
4 002612 朗姿股份 1,121,400 27,956,502.00 1.37
5 603799 华友钴业 624,800 23,242,560.00 1.14
6 601688 华泰证券 1,150,000 21,758,000.00 1.07 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
7 300336 新文化 719,233 17,966,440.34 0.88
8 002707 众信旅游 878,937 17,842,421.10 0.87
9 002557 洽洽食品 888,146 16,555,041.44 0.81
10 000596 古井贡酒 340,828 16,342,702.60 0.80
11 300347 泰格医药 547,900 15,900,058.00 0.78
12 600521 华海药业 640,819 15,584,718.08 0.76
13 002353 杰瑞股份 799,797 15,420,086.16 0.76
14 002364 中恒电气 560,493 15,374,322.99 0.75
15 300136 信维通信 699,882 14,669,526.72 0.72
16 601199 江南水务 1,821,800 14,173,604.00 0.69
17 300496 中科创达 200,000 13,544,000.00 0.66
18 600079 人福医药 787,000 13,197,990.00 0.65
19 002262 恩华药业 640,559 12,907,263.85 0.63
20 002548 金新农 724,224 12,717,373.44 0.62
21 002554 惠博普 1,723,332 12,407,990.40 0.61
22 300246 宝莱特 400,000 12,124,000.00 0.59
23 300294 博雅生物 189,905 11,937,428.30 0.59
24 600297 广汇汽车 1,362,800 11,869,988.00 0.58
25 300017 网宿科技 165,000 11,088,000.00 0.54
26 300185 通裕重工 1,041,400 9,289,288.00 0.46
27 603609 禾丰牧业 535,600 8,478,548.00 0.42
28 300078 思创医惠 249,090 8,329,569.60 0.41
29 002582 好想你 200,000 7,904,000.00 0.39
30 601801 皖新传媒 636,811 7,431,584.37 0.36
31 000401 冀东水泥 568,740 6,199,266.00 0.30
32 300474 景嘉微 39,931 6,024,389.97 0.30
33 600519 贵州茅台 20,000 5,838,400.00 0.29
34 600073 上海梅林 496,100 5,680,345.00 0.28
35 600882 华联矿业 500,000 5,030,000.00 0.25
36 600667 太极实业 500,000 4,995,000.00 0.24
37 600674 川投能源 580,000 4,790,800.00 0.23
38 000848 承德露露 376,650 4,500,967.50 0.22
39 600273 嘉化能源 500,000 4,455,000.00 0.22
40 600728 佳都科技 400,000 3,888,000.00 0.19
41 300310 宜通世纪 100,000 3,819,000.00 0.19
42 000796 凯撒旅游 200,000 3,496,000.00 0.17
43 300115 长盈精密 160,000 3,296,000.00 0.16
44 000333 美的集团 113,902 2,701,755.44 0.13
45 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.13 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
46 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.01
47 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
48 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
49 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
50 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.01
51 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01
52 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
53 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01
54 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.01
55 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.01
56 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.01
57 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
58 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
59 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
60 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
61 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
62 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
63 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
64 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
65 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
66 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 163,337,547.20 7.32
2 300413 快乐购 156,935,000.00 7.03
3 300078 思创医惠 100,358,233.05 4.50
4 002500 山西证券 97,236,371.35 4.36
5 002530 丰东股份 76,622,364.92 3.43
6 002714 牧原股份 55,255,090.00 2.47
7 000895 双汇发展 53,702,344.46 2.41
8 000333 美的集团 45,950,000.00 2.06
9 601689 拓普集团 40,449,186.53 1.81 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
10 603799 华友钴业 39,682,155.53 1.78
11 300294 博雅生物 38,608,225.23 1.73
12 300017 网宿科技 38,269,248.77 1.71
13 600309 万华化学 38,092,265.80 1.71
14 603005 晶方科技 38,074,852.04 1.71
15 300496 中科创达 35,656,305.31 1.60
16 300431 暴风集团 35,436,000.00 1.59
17 600073 上海梅林 34,584,713.24 1.55
18 000860 顺鑫农业 34,224,619.88 1.53
19 002557 洽洽食品 33,415,486.64 1.50
20 600273 嘉化能源 32,695,634.37 1.46
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300413 快乐购 163,861,300.03 7.34
2 601688 华泰证券 162,463,518.64 7.28
3 300078 思创医惠 121,064,108.06 5.42
4 002714 牧原股份 112,256,320.61 5.03
5 002530 丰东股份 83,039,456.64 3.72
6 002500 山西证券 75,401,019.10 3.38
7 300336 新文化 64,100,981.99 2.87
8 000895 双汇发展 57,729,489.30 2.59
9 000333 美的集团 44,070,972.17 1.97
10 300294 博雅生物 43,410,806.50 1.94
11 603005 晶方科技 39,433,768.68 1.77
12 000860 顺鑫农业 36,273,981.00 1.62
13 300431 暴风集团 36,081,929.28 1.62
14 603111 康尼机电 34,040,923.86 1.52
15 300017 网宿科技 32,281,780.64 1.45
16 300327 中颖电子 30,706,296.04 1.38
17 600273 嘉化能源 29,549,178.30 1.32
18 603799 华友钴业 27,894,073.84 1.25
19 300012 华测检测 27,719,497.74 1.24
20 600073 上海梅林 27,667,529.77 1.24 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,958,840,122.04
卖出股票收入（成交）总额 1,887,615,246.97
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,020,000.00 2.45
其中：政策性金融债 50,020,000.00 2.45
4 企业债券 196,263,193.88 9.62
5 企业短期融资券 90,548,000.00 4.44
6 中期票据 30,010,000.00 1.47
7 可转债（可交换债） 954,979,223.72 46.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,321,820,417.60 64.78
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 126018 08江铜债 3,243,600 322,997,688.00 15.83
2 110032 三一转债 1,854,300 197,204,805.00 9.66
3 132004 15 国盛 EB 1,712,520 165,789,061.20 8.12
4 132005 15 国资 EB 577,670 62,105,301.70 3.04
5 011599765 15 美邦
SCP001
600,000 60,420,000.00 2.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 829,800.40
2 应收证券清算款 77,492,335.62 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 15,754,320.27
5 应收申购款 747,812.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,824,268.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 38,434,186.10 1.88
2 137002 15 新钢 EB 19,488,000.00 0.96
3 123001 蓝标转债 6,913,478.40 0.34
4 117014 15 大族 01 3,727,080.00 0.18
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
45,006 42,913.55 24,253,737.23 1.26% 1,907,113,432.33 98.74%
8.2 期末上市基金前十名持有人
本基金不属于上市基金。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
275,511.86 0.0143%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 5 月 11 日 ）基金份额总额
3,282,404,810.93
本报告期期初基金份额总额 1,984,975,281.06
本报告期基金总申购份额 247,519,049.69
减:本报告期基金总赎回份额 301,127,161.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,931,367,169.56
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2016 年 5 月 9 日公告，自 2016 年 5 月 9 日起公司董事长、法定代表人由兰荣先生变更为庄兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
园芳女士；
2016年1月13日公告，自 2016年1月13日起郑文惠女士任公司副总经理。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 1,637,067,234.04 42.69% 1,201,370.29 36.51% -
光大证券 1 687,000,901.66 17.92% 642,347.37 19.52% -
中金公司 1 596,494,462.32 15.56% 586,335.07 17.82% -
中银国际 2 451,210,318.83 11.77% 420,286.45 12.77% -
中信建投 1 296,658,901.86 7.74% 282,415.68 8.58% -
申银万国 1 165,988,327.05 4.33% 157,695.80 4.79% -
国元证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 39,481,054.85 4.70% 20,000,000.00 0.32% - -
光大证券 62,596,308.87 7.45% - - - -
中金公司 528,100,379.22 62.89% 5,318,900,000.00 86.08% - -
中银国际 7,516,770.81 0.90% - - - -
中信建投 159,606,134.14 19.01% 640,000,000.00 10.36% - -
申银万国 42,445,153.69 5.05% 200,000,000.00 3.24% - -
国元证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金 2015 年 12 月 31 日资产净
值公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月1日
2
关于 2016 年 1 月 4 日指数发生不可恢
复熔断期间调整旗下基金相关业务办
理时间的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站
2016年1月4日
3
关于长期停牌股票 （新文化、 天龙集团）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月6日
4
关于 2016 年 1 月 7 日指数发生不可恢
复熔断期间调整旗下基金相关业务办
理时间的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站
2016年1月7日
5
关于旗下部分基金投资山东山水水泥
集团有限公司中期票据的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月9日
6 关于公司部分董事变更的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月9日
7 关于长期停牌股票（朗姿股份）估值方 中国证券报、上海证券 2016年1月9日 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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法调整的公告 报、基金管理人网站
8
关于调整旗下基金在中国邮储银行定
期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月12日
9
关于调整旗下基金在中国银行定期定
额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月12日
10
关于长期停牌股票（凯撒股份、信质电
机、长电科技）估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月13日
11 关于增聘副总经理的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月13日
12
关于山东山水水泥中期票据估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月13日
13
关于长期停牌股票（三泰控股）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月15日
14
关于公司董监高及其他从业人员在子
公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月15日
15
关于长期停牌股票（康得新）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月16日
16
兴全可转债混合型证券投资基金分红
公告（第五十次）
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月21日
17
关于长期停牌股票（万科 A）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月28日
18
关于参加爱建证券基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月29日
19
关于长期停牌股票（青岛海尔）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年1月30日
20
关于调整陆金所资管基金申购金额下
限的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年2月15日
21
关于长期停牌股票（凯撒旅游）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年3月2日 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
22
关于调整旗下基金在江南农商银行定
期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年3月3日
23
关于调整旗下基金中信银行定期定额
申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年3月7日
24
关于调整浙江同花顺基金销售有限公
司基金申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年3月14日
25
关于长期停牌股票（长安汽车）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年3月22日
26
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年4月22日
27
关于增加办理兴全新视野灵活配置定
期开放混合型发起式基金转换业务销
售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站
2016年4月27日
28
关于调整招商银行借记卡基金网上直
销优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年4月29日
29
关于官方淘宝店和支付宝基金支付渠
道关闭基金申购等业务的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月5日
30
关于调整诺亚正行（上海）基金销售投
资顾问有限公司基金定投起点的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月9日
31 关于董事长及法定代表人变更的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月9日
32
关于开通网上直销通联支付业务的公
告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月11日
33
关于长期停牌股票（利欧股份）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月11日
34
关于旗下部分基金参加民生银行基金
通申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月12日
35
关于长期停牌股票（唐德影视）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月17日 兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
36
关于调整旗下基金在珠海盈米财富管
理有限公司基金定投起点的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年5月19日
37
关于旗下部分基金投资通裕重工
（300185）非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月8日
38
关于长期停牌股票（广电运通）估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月15日
39
关于在上海陆金所资产管理有限公司
开通旗下部分基金定期定额投资业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站
2016年6月17日
40
关于调整开放式基金开户证件类型的
公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月21日
41
兴全可转债混合型证券投资基金分红
公告（第 51 次）
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月23日
42
关于调整诺亚正行申购、定投金额下限
的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月23日
43
关于调整众禄金融申购、定投金额下限
的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月23日
44
关于旗下基金继续参加交通银行网上
银行、手机银行申购优惠费率的公告
中国证券报、上海证券
报、基金管理人网站 2016年6月28日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全可转债混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全可转债混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全可转债混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴业全球基金管理有限公司
2016年8月24日
