浙 商 日 添 利货 币 市 场 基金2016 年半 年 度 报
告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
浙商日添利 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
浙商日添利 2016 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................. 错误! 未定义书签。
§4 管理 人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 13
6.1 资产 负 债表 ............................................................... 13
6.2 利 润表 ................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 15
6.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................. 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ......................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............. 40
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ..................... 41
7.8 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 42 浙商日添利 2016 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................. 错误! 未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 43
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 43
§10 重大事件揭示 ............................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 44
10.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 .............................................. 45
10.9 其他 重大 事件 ............................................................ 46
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................ 错误! 未定 义书 签。
§12 备查文件目录 ............................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 46
12.2 存放 地点 ................................................................ 47
12.3 查阅 方式 ................................................................ 47
浙商日添利 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浙商日 添利 货币 市场 基金
基金简 称 浙商日 添利
基金主 代码 002077
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月8 日
基金管 理 人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,304,474,603.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002077 002078
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 34,640,886.22 份 2,269,833,717.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获取 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 根据 对市 场利 率的 研 究与 预判 ， 采 用投 资组 合平均 剩余 期限 控制 下
的主动 管理 投资 策略 ， 争 取在满 足安 全性 和流 动性 的前提 下， 实现 较高 的
资产组 合收 益。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存货 利率(税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基金 、 混 合
型基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浙商基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 郭乐琦 田青
联系电 话 021-60350812 010-67595096
电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4000-679-908/021-60359000 010-67595096
传真 0571-28191919 010-66275853
注册地 址 浙 江 省 杭 州 市 下 城 区 环 城 北
路208 号 1801 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路
18 号世 贸丽 晶欧 美中 心 B 座
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼 浙商日添利 2016 年半年度报告
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507 室
邮政编 码 310012 100033
法定代 表人 肖风 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.zsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 浙商基 金管 理有 限公 司 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路18 号世
贸丽晶 城欧 美中 心 B 座 507 室
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
上海南 京西 路 1266 号恒 隆广场 50
楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：上述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金的 申购赎回
费、 基金 转换 费等） ， 计入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 本期 已实 现 收益指 基金 本期 利息
收入、投资收 益、其他 收 入（不含公允 价值变动 收 益）扣除相关 费用后的 余 额，本期利 润为本期
已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
基金级 别 浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,045,336.55 23,736,631.43
本期利 润 1,045,336.55 23,736,631.43
本期净 值收 益率 1.3133% 1.4354%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 34,640,886.22 2,269,833,717.58
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 1.3945% 1.5327% 浙商日添利 2016 年半年度报告
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期末可供分配 利润，采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润 中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浙商日 添 利 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1793% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1505% 0.0003%
过去三 个月 0.6032% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.5159% 0.0038%
过去六 个月 1.3133% 0.0073% 0.1745% 0.0000% 1.1388% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
1.3945% 0.0070% 0.1975% 0.0000% 1.1970% 0.0070%
浙商日 添 利 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1992% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1704% 0.0003%
过去三 个月 0.6635% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.5762% 0.0038%
过去六 个月 1.4354% 0.0073% 0.1745% 0.0000% 1.2609% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
1.5327% 0.0070% 0.1975% 0.0000% 1.3352% 0.0070%
浙商日添利 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
浙商日添利 2016 年半年度报告
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注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年12 月8 日 ， 基 金合 同生 效日 至报 告 期期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年12 月8 日至 2016 年6 月 30 日。
2、本 基金 建仓 期 为 6 个月 ，从 2015 年 12 月 8 日至 2016 年 6 月 7 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准，于 2010
年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公
司、 浙大 网新 集团 有限 公 司， 四家 股东 各出 资7500 万元 ， 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为
浙江省 杭州 市。
截至 2016 年 6 月 30 日， 浙商基 金共 管理 九只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券浙商日添利 2016 年半年度报告
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投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈
信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、
浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕文晔
本基金
的基金
经理， 公
司固定
收益部
基金经
理
2016 年 2 月 15
日
- 4
吕文晔 先生， 英国 华威 大学
过程工 程和 商业 管理 硕士 。
曾 任 平 安 资 产 管 理 有 限 责
任公司 交易 部债 券交 易员 。
洪慧梅
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部副总
经理。
2015 年 12 月 8
日
2016 年 3 月 28
日
10
洪慧梅 女士， 同济 大学 经 济
与管理 学院 金融 学硕 士。 历
任 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任
公 司 集 中 交 易 部 债 券 交 易
员， 汇丰 人寿 保险 有限 责 任
公司投 资管 理部 交易 主任 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产 ， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规
定，本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面，本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的浙商日添利 2016 年半年度报告
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投资组合经理 负责制， 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策；在交 易 层 面，实行 集中交易
制度，建立了 公平的交 易 分配制度，确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会，严禁在 不同投资
组合之间进行 利益输送 ； 在监控和评估 层面，本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易，
对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ，同时对
不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和交 易价差进 行 分析。本报 告期内，
本基金 未发 生违 反公 平交 易制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面， 未 出现成交较少 的
单边交 易量 超过 该 证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内本基 金主要投 资 品种为债券、 同业存单 以 及银行存款。 一季度末 和 二季度初组合 在
市场收益率较 低的位置 主 动降低了组合 平均剩余 期 限，并在随后 收益率大 幅 度上行的过 程中逐步
增加长期限资 产的配置 。 资产结构方面 继续坚持 精 选个券并不断 加大同业 存 单的占比， 使得组合
在保持 流动 性处 于较 为安 全水平 的同 时， 将收 益维 持在相 对稳 定的 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年06 月 30 日 为 止， 报 告期 内浙 商日 添利A 净值 增长 率为1.3133% ， 业绩比 较基 准
收益率 为0.1745% 。 基金 净 值增长 率高 于业 绩比 较基 准 1.1388% ； 报 告期 内浙 商 日添 利 B 净 值增 长
率为1.4354% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.1745% 。 基金净 值增 长率 高于 业绩 比较基 准 1.2609% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年各项宏 观经济数 据 包括通胀均呈 现冲高回 落 态势，PPI 环比和同 比降 幅继续收窄。 央
行继续通过公 开市场维 持 资金面的稳定 ，银行间 市 场流动性较为 充沛且波 动 率有所减小 。房地产
销售和 投资 增 速 4 月 份已 基本见 顶， 后续 放缓 压力 较大； 制造 业投 资、 民间 投资持 续放 缓， 基 建
新开工项目增 速高位回 落 ；社融和货币 增速受去 年 基数较高影响 短期内也 会 有所回落， 从而进一
步压制经济增 长和通胀 。 海外方面英国 脱欧降低 金 融市场风险偏 好，使全 球 经济增长不 确定性增浙商日添利 2016 年半年度报告
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加，同时也打 乱了美联 储 加息节奏。基 于上述分 析 ，我们认为三 季度债券 收 益率具备一 定的下行
空间，考 虑到 下半年利 率 债特别是地方 债供给缩 量 ，以及信用利 差仍处在 历 史低位，利 率债较信
用债更 具备 配置 价值 ，且 存在波 段操 作的 空间 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照中国 证监会 相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任，
会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假
设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作的估值 委 员会，并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工
作的评估、决 策、执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金
经理。 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期未 进行 收益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的浙商日添利 2016 年半年度报告
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 浙商 日添 利货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 558,480,714.65 426,720,866.52
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,524,470,877.10 921,833,031.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,524,470,877.10 921,833,031.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 210,001,395.00 99,000,169.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 12,505,079.59 18,449,974.27
应收股 利
- -
应收申 购款
222,000.00 90,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,305,680,066.34 1,466,094,041.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
667,172.21 299,417.08
应付托 管费
222,390.77 133,139.01
应付销 售服 务费
31,031.36 60,323.80
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,183.55 10,170.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
179,181.51 58,112.98
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 81,503.14 -
负债合 计
1,205,462.54 561,163.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,304,474,603.80 1,465,532,878.17
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合 计
2,304,474,603.80 1,465,532,878.17
负债和 所有 者权 益总 计
2,305,680,066.34 1,466,094,041.79
6.2 利 润表
会计主 体： 浙商 日添 利货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
28,950,627.81 -
1.利息 收入
25,511,787.97 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,344,862.45 -
债券利 息收 入
18,204,176.16 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,962,749.36 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,438,839.84 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,438,839.84 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 浙商日添利 2016 年半年度报告
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贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
4,168,659.83 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,750,476.83 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 916,825.64 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 180,596.31 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
190,870.50 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
190,870.50 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 129,890.55 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
24,781,967.98 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
24,781,967.98 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浙商 日添 利货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,465,532,878.17 - 1,465,532,878.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,781,967.98 24,781,967.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
838,941,725.63 - 838,941,725.63
其中：1. 基 金申 购款 4,834,673,065.73 - 4,834,673,065.73 浙商日添利 2016 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -3,995,731,340.10 - -3,995,731,340.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -24,781,967.98 -24,781,967.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,304,474,603.80 - 2,304,474,603.80
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 李志 惠______
______ 唐 生林______
____ 唐生 林____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
浙商日添利货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 《关 于核 准浙 商日添 利货 币市 场基 金募 集的批 复 》( 中国 证监 会证 监许可 【2015 】2561
号文) 批准 ， 由 浙商 基金 管 理有限 公司(以 下简 称 “ 浙 商基金 公司 ”) 依照 《中 华 人民共 和国 证券 投浙商日添利 2016 年半年度报告
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资基金法》及 其配套规 则 和 《浙商日添 利货币市 场 基金基金合同 》发售， 基 金合同于中 国证监会
证监许 可2015 年12 月 08 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 存续 期限 不 定， 首次 设立 募集 规
模为 2735599980.07 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 浙商基 金公 司， 基金 托管 人为建 设银 行股 份 有
限公司(以 下简 称 “ 建设 银 行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商日 添利 货币 市 场基金 基金 基金
合同》和《浙 商日添利 货 币市场基金基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为本基金
投资于 法律 法规 及监 管机 构允许 投资 的金 融工 具， 包括 （1 ） 现 金； （2） 通 知 存款； （3 ） 一年 以内
（ 含 一 年 ） 的银 行 存 款、大 额 存 单 ； （4 ）短 期 融 资券 （ 包 含 超 级短 期 融 资券 ） ； （5 ） 剩 余 期 限在
397 天以 内（ 含 397 天） 的债券 、中 期票 据、 资产 支持证 券； （6） 期限 在一 年以内 （含 一年 ） 的
债券回 购； （7） 剩 余期 限 在一年 以内 （含 一年） 的 中央银 行票 据 （8） 法律 法 规或中 国证 监会 允许
货币市 场基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：人 民币 活期 存款利 率（ 税后 ） 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月 30 日 的财 务状 况、 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和基 金净 值变 动
情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。 浙商日添利 2016 年半年度报告
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6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制 期间为 自2016
年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项， 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量。
本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法进行后 续 计量。本会计 期间内， 本 基金持有的 债券投资
的摊余 成本 接近 其公 允价 值。
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 其他金融 负 债，以公允价 值计量， 并 以摊余成本进 行
后续计 量。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1) 债 券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 ；
(2) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有浙商日添利 2016 年半年度报告
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重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2) 债 券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
3) 回 购协 议
(1) 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
(2) 基金持 有的买断 式 回 购以协议成本 列示，所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业 务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
4) 其他
(1) 如有确 凿证据表 明按 上述方法进行 估值不能 客 观反映其公允 价值的， 基 金管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值；
(2) 为了避 免采用摊 余成 本法计算的基 金资产净 值 与按其他可参 考公允价 值 指标计算的基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评 估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25% 时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告；
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。 浙商日添利 2016 年半年度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的
实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日认列。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的实际利 率 逐日计提的金 额入账。 若 提前支取定期 存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收 入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持有期 内逐 日计 提。 附息 债券、 贴现 券购 买时 采用 实际支 付价 款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较 小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(4) 债券投 资收益于 卖出 债券成交日确 认，并按 卖 出债券成交金 额与其成 本 、应收利息及 相
关费用 的差 额入 账；
(5) 其他收 入 在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
浙商日添利 2016 年半年度报告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.30% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 本基金 A 类 基金 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值 0.25% 的年 费率 逐日 计提； B 类 基金 销
售服务 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.01% 的 年费 率逐 日计提 ；
(4) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在 回 购期 内逐日 计提 ；
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为投 资 人每日 计算 当日
收益并 分配 （ 该收 益将 会 计确认 为实 收基 金 ， 参 与 下一日 的收 益分 配） ， 每日 进行支 付 。 投 资人 当
日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则处 理， 因去尾 形成 的余 额 进
行再次 分配 ，直 到分 完为 止；
4 、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为 投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
5 、本基金每日 进行收益 计 算并分配时， 每日收益 支 付方式只采 用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在当 日收 益 支付时 ， 若当 日净 收
益大于零，则 为基金份 额 持有人增加相 应的基金 份 额；若当日净 收益等于 零 ，则保持基 金份额持
有人基金份额 不变；基 金 管理人将采取 必要措施 尽 量避免基金净 收益小于 零 ，若当日净 收益小于
零，则 相应 缩减 基金 份额 持有人 基金 份额 ；
6 、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享有 基 金的收 益分 配权 益 ； 当 日 赎 回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
7 、 在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质不利 影响 的前 提下 ， 基 金管理 人可 调整
基金收 益分 配原 则和 支付 方式， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在 报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。 浙商日添利 2016 年半年度报告
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(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业 税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得 额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 8,480,714.65
定期存 款 550,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 550,000,000.00
其他存 款 -
合计： 558,480,714.65
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
交易所 市场
- - - - 浙商日添利 2016 年半年度报告
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券
银行间 市场
1,524,470,877.10 1,525,460,000.00 989,122.90 0.0429%
合计
1,524,470,877.10 1,525,460,000.00 989,122.90 0.0429%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 210,001,395.00 -
合计 210,001,395.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间无买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,349.47
应收定 期存 款利 息 688,124.77
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 11,697,646.01
应收买 入返 售证 券利 息 56,520.67
应收申 购款 利息 61,438.67
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 12,505,079.59
浙商日添利 2016 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末其 他资 产余额 为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市 场 应付 交易 费用 24,183.55
合计 24,183.55
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 32,820.06
信息披 露费 39,781.56
中债登 账户 维护 费 4,450.76
上清所 账户 维护 费 4,450.76
合计 81,503.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浙商日 添 利 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 170,868,242.67 170,868,242.67
本期申 购 129,127,303.71 129,127,303.71
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -265,354,660.16 -265,354,660.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 34,640,886.22 34,640,886.22
浙商日添利 2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
金额单 位： 人民 币元
浙商日 添 利 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,294,664,635.50 1,294,664,635.50
本期申 购 4,705,545,762.02 4,705,545,762.02
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -3,730,376,679.94 -3,730,376,679.94
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 2,269,833,717.58 2,269,833,717.58
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
浙商日 添 利 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,045,336.55 - 1,045,336.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,045,336.55 - -1,045,336.55
本期末 - - -
单位： 人民 币元
浙商日 添 利 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 23,736,631.43 - 23,736,631.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -23,736,631.43 - -23,736,631.43
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 226,798.99
定期存 款利 息收 入 5,056,624.79
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 61,438.67
合计 5,344,862.45
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,438,839.84
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,438,839.84
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
4,738,291,925.73
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,710,512,669.52
减：应 收利 息总 额 24,340,416.37
买卖债 券差 价收 入 3,438,839.84
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。 浙商日添利 2016 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币 元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
6.4.7.16 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 32,820.06
信息披 露费 39,781.56
银行汇 划费 39,387.41
银行间 账户 维护 费_ 上清 所 8,950.76
银行间 账户 维护 费 8,950.76
合计 129,890.55
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报 表 附注 中说 明的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
浙商基 金股 票优 选1 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
九派优 选1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
聚潮资 管远 东租 赁资 产收 益权分 级 1 号专
项资产 管理 计划
基金管 理人 的子 公司 管理 的资产 管理 计划
聚潮资 管远 东租 赁资 产收 益权分 级 2 号资
产管理 计划
基金管 理人 的子 公司 管理 的资产 管理 计划
聚潮资 产- 中科 招商 新三 版I 期A 专项资 产
管理计 划
基金管 理人 的子 公 司 管理 的资产 管理 计划
聚潮资 产- 中科 招商 新三 版I 期B 专项资 产
管理计 划
基金管 理人 的子 公司 管理 的资产 管理 计划
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本报告 期本 基金 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本报告 期本 基金 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本报告 期本 基金 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本报告 期本 基金 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行交 易。 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期本 基金 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理 费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,750,476.83 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
126,480.28 -
注： 支 付基 金管 理人 浙商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的一 定比 例计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.3% / 当 年天 数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
916,825.64 -
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浙商日 添 利A 浙商日 添 利B 合计
浙商直 销 1,197.44 86,582.51 87,779.95 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
建设银 行 74,871.77 974.21 75,845.98
合计 76,069.21 87,556.72 163,625.93
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 没有 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 本报 告期 未持有 过本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
浙商 日添 利 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
聚潮资产- 中
科招商新三版
I 期A 专项资
产管理计划
284,595.18 0.01% - -
聚潮资产- 中
科招商新三版
I 期B 专项资
产管理计划
64,574.08 - - -
浙 商日 添 利 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
浙商基金股票
优选 1 号资产
管理计划
20,170,451.08 0.88% - -
九派优选 1 号
资产管理计划
20,168,965.45 0.88% - - 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
聚潮资管远东
租赁资产收益
权分级 1 号专
项资产管理计
划
23,924,352.99 1.04% - -
聚潮资管远东
租赁资产收益
权分级 2 号资
产管理计划
11,165,663.86 0.48% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股
份有限公司
8,480,714.65 226,798.99 - -
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期 内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
浙商日 添利A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,048,433.92 - -3,097.37 1,045,336.55 -
浙商日 添利B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
23,612,465.53 - 124,165.90 23,736,631.43 -
浙商日添利 2016 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
根据 《证 券发 行与 承销 管 理办法 》 ， 证 券投 资基 金参 与网下 配售 ， 可与 发行 人 、 承 销商 自主 约定 网
下配售股票的 持有期限 并 公开披露。持 有期自公 开 发行的股票上 市之日起 计 算。在持有 期内的股
票为流动受限 制而不能 自 由转让的资产 。基金还 可 作为特定投资 者，认购 由 中国证监会 《上市公
司证券 发行 管理 办法 》 规 范的非 公开 发行 股票 ， 所 认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转
让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 其预期风险和 预期收益 率 低于股票型基 金、混合 型 基金和债券型 基
金。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、 流 动性风险
及市场风险。 本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风 险限额及
内部控 制流 程， 通过 可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以合 规与 风险 控制 委员 会为核 心的 ， 由 总经 理、 风 险控制 委员 会、
督察长、监察 稽核部、 金 融工程小组和 相关业务 部 门构成的多层 次风险管 理 架构体系。 本基金的
基金管理人奉 行全面风 险 管理体系的建 设，在董 事 会下设立合规 与风险控 制 委员会，负 责制定风
险管理 的宏 观政 策 ， 审 议 通过风 险控 制的 总体 措施 等； 督察 长独 立行 使权 利 ， 直 接对 董事 会负 责，
向合规与风险 控制委员 会 提交独立的监 察稽核报 告 和建议；在管 理层层面 设 立风险控制 委员会，浙商日添利 2016 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面风 险 管理职责主 要由监察
稽核部与金融 工程小组 负 责，协调并与 各部门合 作 完成运作风险 管理以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责。
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型、日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易 对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小。在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 160,703,000.00 402,524,000.00
A-1 以下 - -
未评级 1,234,486,000.00 521,768,000.00
合计 1,395,189,000.00 924,292,000.00
注：未 评级 债为 国债 、央 行票据 、政 策性 金融 债、 超短期 融资 券及 同业 存单 。
浙商日添利 2016 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 130,271,000.00 -
合计 130,271,000.00 -
注：未 评级 债为 国债 、央 行票据 及政 策性 金融 债等 免评级 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 根 据本基金的 基金管理
人的投资意图 ，以合理 的 价格适时变现 。此外， 本 基 金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
浙商日添利 2016 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款、结算 备
付金等 利率 敏感 性资 产， 因此存 在相 应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 58,480,714.65 300,000,000.00 200,000,000.00 - - - 558,480,714.65
交易性 金融 资产 239,790,220.81 847,308,217.61 437,372,438.68 - - - 1,524,470,877.10
买入返 售金 融资 产 210,001,395.00 - - - - - 210,001,395.00
应收利 息 - - - - - 12,505,079.59 12,505,079.59
应收申 购款 - - - - - 222,000.00 222,000.00
资产总 计 508,272,330.46 1,147,308,217.61 637,372,438.68 - - 12,727,079.59 2,305,680,066.34
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 667,172.21 667,172.21
应付托 管费 - - - - - 222,390.77 222,390.77
应付销 售服 务费 - - - - - 31,031.36 31,031.36
应付交 易费 用 - - - - - 24,183.55 24,183.55
应付利 润 - - - - - 179,181.51 179,181.51
其他负 债 - - - - - 81,503.14 81,503.14
负债总 计 - - - - - 1,205,462.54 1,205,462.54
利率敏 感度 缺口 508,272,330.46 1,147,308,217.61 637,372,438.68 - - 11,521,617.05 2,304,474,603.80
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 126,720,866.52 300,000,000.00 - - - - 426,720,866.52
交易性 金融 资产 200,744,138.93 191,124,939.29 529,963,953.28 - - - 921,833,031.50
买入返 售金 融资 产 99,000,169.50 - - - - - 99,000,169.50
应收利 息 - - - - - 18,449,974.27 18,449,974.27
应收申 购款 - - - - - 90,000.00 90,000.00
资产总 计 426,465,174.95 491,124,939.29 529,963,953.28 - - 18,539,974.27 1,466,094,041.79 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 299,417.08 299,417.08
应付托 管费 - - - - - 133,139.01 133,139.01
应付销 售服 务费 - - - - - 60,323.80 60,323.80
应付交 易费 用 - - - - - 10,170.75 10,170.75
应付利 润 - - - - - 58,112.98 58,112.98
负债总 计 - - - - - 561,163.62 561,163.62
利率 敏 感度 缺口 426,465,174.95 491,124,939.29 529,963,953.28 - - 17,978,810.65 1,465,532,878.17
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
1,192,966.15 713,998.89
市场利率上 升 25 个
基点
-1,192,966.15 -713,998.89
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金采 用定量分 析 和定性分析相 结
合的方法，深 入研究我 国 经济周期当前 所处阶段 （ 复苏、扩张、 滞胀和衰 退 ）及未来发 展方向，
确定不同经济 周期阶段 下 的资产配置和 行业投资 策 略，在有效控 制风险的 前 提下，精选 优质上市
公司股票构建 投资组合 ， 力求获得较高 的投资收 益 。本基金的基 金管理人 定 期结合宏观 及微观环
境的变 化， 对投 资策 略、 资产配 置、 投资 组合 进行 修正， 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,525,460,000.00 66.20 924,292,000.00 63.07
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,525,460,000.00 66.20 924,292,000.00 63.07
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,524,470,877.10 66.12
其中： 债券 1,524,470,877.10 66.12
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 210,001,395.00 9.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 558,480,714.65 24.22
4 其他各项 资产 12,727,079.59 0.55 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
5 合计 2,305,680,066.34 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.92
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 0.00 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00 0.00
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年4 月7 日 20.69 巨额赎 回 1 个交 易日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 22.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
动利率 债
2 30 天( 含) —60 天 29.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 16.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.50 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,288,592.27 5.65
其中： 政策 性金 融债 130,288,592.27 5.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 369,945,561.92 16.05
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,024,236,722.91 44.45
8 其他 - -
9 合计 1,524,470,877.10 66.15
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
1 041556028 15 中 煤平
朔 CP001
1,000,000 99,945,357.20 4.34
2 111616084 16 上 海银
行 CD084
1,000,000 99,779,433.91 4.33
3 111610081 16 兴业
CD081
1,000,000 99,618,118.12 4.32
4 111608150 16 中信
CD150
1,000,000 99,603,528.64 4.32
5 011699137 16 中 铝业
SCP002
800,000 79,960,169.15 3.47
6 111690891 16 杭 州银
行 CD030
800,000 79,644,648.78 3.46
7 111609196 16 浦发
CD196
600,000 59,296,153.39 2.57
8 011599869 15 沪 城建
SCP001
500,000 50,015,890.78 2.17
9 011699261 16 豫 能源
SCP002
500,000 49,985,892.54 2.17
10 111611125 16 平安
CD125
500,000 49,956,490.82 2.17
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1743%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0016%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0753%
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的 溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
7.9.2
本基金本报告 期内不存 在 投资的前十名 证券的发 行 主体被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,505,079.59
4 应收申 购款 222,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,727,079.59
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
浙
商
日
添
利 A
767 45,164.13 8,016,125.37 23.14% 26,624,760.85 76.86%
浙
商
日
添
利 B
18 126,101,873.20 2,269,833,717.58 100.00% 0.00 0.00% 浙商日添利 2016 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
合
计
785 2,935,636.44 2,277,849,842.95 98.84% 26,624,760.85 1.16%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浙商日 添 利A 0.00 0.00%
浙商日 添 利B 0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基 金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浙商日 添 利A 0
浙商日 添 利B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浙商日 添 利A 0
浙商日 添 利B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 8 日） 基金
份额总 额
416,563,398.68 2,319,036,581.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 170,868,242.67 1,294,664,635.50
本报告 期基 金总 申购 份额 129,127,303.71 4,705,545,762.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 265,354,660.16 3,730,376,679.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,640,886.22 2,269,833,717.58
浙商日添利 2016 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事 变动
2016 年 1 月 13 日 ，郭 乐 琦女士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ，原 督察长 闻震 宙 先
生于同 日离 职。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人及 其高 级管 理人员 没有 发生 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情形 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为： 浙商日添利 2016 年半年度报告
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（1 ） 遵循 国家 及证 券监 管 机构的 各项 法律 法规 、监 管规定 的要 求；
（2 ） 维护 持有 人利 益， 不 利用基 金资 产进 行利 益输 送，不 承诺 交易 量；
（3 ） 以券 商服 务质 量作 为 席位选 择和 佣金 分配 的标 准。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
（1 ） 投资 管理 部、 市场 部
a、 专 员与 券商 联系 商讨 合 作意向 ， 根据 公司 及基 金 法律文 件中 对券 商席 位的 选择标 准 ， 并 参考 中
央交易 室主 管的 建议 ，确 定新基 金租 用或 基金 新租 用席位 的所 属券 商以 及（ 主 ）席 位。
b、报 公司 分管 领导 审核 通 过。
（2 ） 中央 交易 室
a、专 员将 我公 司格 式版 本 的《证 券交 易席 位使 用协 议》发 送给 券商 相关 业务 联系人 。
b、券 商对 我公 司提 供的 协 议有修 改意 见的 ，其 内容 若涉及 投资 管理 部、 市场 部、运 营保 障部 的，
由专员分别将 此内容发 送 给上述部门审 议，并由 专 员将我公司各 职能部门 反 馈的意见与 券商进行
商议， 形成 一致 意见 后完 成协议 初稿 ，交 我公 司监 察稽核 部审 核。
c、 对 券商 和我 公司 双方 同 意的协 议文 本进 行签 字盖 章。 我 公司 盖章 程序 ， 由 专 员填写 合同 流转 单，
分别送 达投 资管 理部 、市 场部、 运营 保障 部、 监察 稽核部 签字 ， 最 后盖 章。
3、本 基金 报告 期内 券商 交 易单元 变更 情况 ：
（1 ） 新增 券商 交易 单元 ： 方正证 券（ 上交 所交 易单 元） ；
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内未 发生 偏离 度绝 对值超 过0.5% 的 情况 。 浙商日添利 2016 年半年度报告
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 浙商基 金2015 年度 最 后 一 个交
易日基 金资 产净 值等 公告
《上海 证券 报》 2016 年1 月1
日
2 浙商基 金管 理有 限公 司关 于新
增上海 联泰 资产 管理 有限 公司
为旗下 代销 机构 的公 告
《上海 证券 报》 2016 年1 月14
日
3 浙商基 金管 理有 限公 司关 于增
聘浙商 日添 利货 币市 场基 金基
金经理 的公 告
《上海 证券 报》 2016 年2 月16
日
4 浙商基 金关 于旗 下部 分基 金在
平安证 券开 通定 期定 额投 资的
公告
《上海 证券 报》 2016 年2 月22
日
5 浙商基 金管 理有 限公 司关 于浙
商日添 利货 币市 场基 金基 金经
理变更 的公 告
《上海 证券 报》 2016 年3 月29
日
6 浙商日 添利 货币 市场 基 金2016
年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 2016 年4 月21
日
7 浙商日 添利 货币 市场 基 金2016
年五一 假期 前限 制大 额申 购业
务的公 告
《上海 证券 报》 2016 年4 月27
日
8 浙商日 添利 货币 市场 基金 限制
大额申 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 2016 年5 月11
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 日 添利货 币市 场基 金设 立的 相关文 件；
2 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ； 浙商日添利 2016 年半年度报告
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3 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号世 贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站
www.zsfund.com 查 阅， 还 可拨打 基金 管理 人客 户服 务中心 电话 ： 400-067-9908/021-60359000
查询相 关信 息。
浙商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
