对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浙商新思维(166801)

浙商新思维:2016年半年度报告

 
 
浙 商 聚 潮 新思 维 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月24 日 
 
 
 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 
第 2 页 共 53 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日止 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................. 错误! 未定义书签。 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 12 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) .............................................. 12 6.1 资 产负 债表 ............................................................... 12 6.2 利 润表 ................................................................... 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................. 15 6.4 报 表附 注 ................................................................. 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 41 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 41 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 41 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 42 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 43 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 45 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 46 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 46 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 46 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 46 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 46 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 47 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 4 页 共 53 页


7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 48 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................. 错误! 未定义书签。 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 48 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 48 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 49 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 49 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 49 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 49 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 49 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 49 10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 51 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................ 错误! 未定 义书 签。 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 52 12.2 存放 地点 ................................................................ 53 12.3 查阅 方式 ................................................................ 53 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 5 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 浙商聚 潮新 思维 混合 基金主 代码 166801 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月8 日 基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行 股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 191,750,514.05 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 挖掘 运用 经济 发展新 思维 与社 会发 展新 思 维实现 可持 续发 展的 上市 公司的 投资 机会 ,在 科学 管 理风险 的前 提下 ,追 求基 金资产 的中 长期 持续 稳定 增 值。 投资策 略 本基金 采用"自 上而 下"与" 自下而 上" 相结 合的 投资 策 略,主 要通 过资 产配 置策 略与股 票选 择策 略, 优选 运 用新思 维实 现可 持续 发展 的上市 公司 股票 ,在 科学 管 理风险 的前 提下 构建 投资 组合, 以充 分分 享中 国可 持 续发展 的经 济成 果, 实现 组合资 产中 长期 持续 稳定增 值的投 资目 标。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 ×45% 风险收 益特 征 本基金 为主 动投 资的 混合 型基金 ,其 预期 风险 和收 益 高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 , 而 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电 话 021-60350812 010-58560666 电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地 址 浙江省 杭州 市下 城区 环城 北 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 6 页 共 53 页


路208 号 1801 室 号 办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号 世贸 丽晶 欧美 中心B 座 507 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 邮政编 码 310012 100031 法定代 表人 肖风 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.zsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 浙商基 金管 理有 限公 司 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路18 号世 贸丽晶 城欧 美中 心 B 座 507 室 会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普 通合伙 ) 上海南 京西 路1266 号恒 隆 广场 50 楼


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -2,348,436.60 本期利 润 10,285,902.75 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0710 本期加 权平 均净 值利 润率 3.07% 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.01% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 273,483,147.01 期末可 供分 配基 金 份 额利 润 1.4262 期末基 金资 产净 值 465,233,661.06 期末基 金份 额净 值 2.426 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 142.60% 注:上述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的 申购赎回浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 7 页 共 53 页


费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 本期已实现收 益指基金 本 期利息收入、 投资收益 、 其他收入(不 含公允价 值 变动收益) 扣除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 期末可供分配 利润,采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数(为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.41% 1.12% -0.11% 0.54% 3.52% 0.58% 过去三 个月 3.32% 1.06% -0.73% 0.55% 4.05% 0.51% 过去六 个月 -5.01% 1.76% -7.52% 1.01% 2.51% 0.75% 过去一 年 4.75% 2.06% -14.12% 1.27% 18.87% 0.79% 过去三 年 131.05% 1.58% 33.47% 1.01% 97.58% 0.57% 自基金 合同 生效起 至今 142.60% 1.43% 24.99% 0.94% 117.61% 0.49% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:沪 深 300 指 数收 益率 ×55% +上 证国 债指 数收 益 率 ×45 % 。 由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合 同要求 , 基 准指 数每 日按 照 55% 、45% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 每日 连乘 的计 算方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 8 页 共 53 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年 3 月 8 日 , 基金合 同生 效日 至本 报告 期期末 ,本 基金 生 效时间 已满 一年 。 2、 本 基金 建仓 期 为6 个 月 , 从2012 年3 月 8 日至 2012 年9 月7 日 , 建 仓期 结 束时各 项资 产配 置 比例均 符合 基金 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准,于 2010 年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公 司、 浙大 网新 集团 有限 公 司, 四家 股东 各出 资7500 万元 , 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 9 页 共 53 页


浙江省 杭州 市。


截至 2016 年 6 月 30 日, 浙商基 金共 管理 九只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券 投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、 浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 倪权生 本基金 的基金 经理, 公 司 股票 投资部 副总经 理。 2015 年3 月30 日 - 5 倪权生 先生 ,上 海交 通大 学金融 学博 士。 历任 博时 基金管 理有 限公 司研 究部 研究员 、高 级研 究员 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和 基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了规 范公 平交 易行 为 , 保护投 资者 合法 权益 , 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规 定,本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面,本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的 投资组合经理 负责制, 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策;在交 易 层面,实行 集中交易 制度,建立了 公平的交 易 分配制度,确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会,严禁在 不同投资浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 10 页 共 53 页


组合之间进行 利益输送 ; 在监控和评估 层面,本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易 , 对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ,同时对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。 公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面, 未 出现成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年一 季度 , 市 场在 经历 了年初 的连 续大 幅下 跌后 , 估值 和市 值回 落到 更为 合理的 投资 区间 。 期间,不少大 宗商品价 格 出现反弹,部 分行业的 产 销情况和订单 出现一定 程 度好转,周 期类股票 引来久违的一 波反弹。 在 享受周期反弹 后,市场 对 中长期的态度 仍然不够 明 确,这也使 得周期股 的反弹来的快 ,去的也 快 。尽管消费端 没有明显 改 善,但受供给 端的影响 , 猪肉价格、 蔬菜价格 大幅超 预期 ,导 致一 季 度 CPI 脱 引而 出, 这也 引发 了市场 的担 忧—— 甚 至部 分投资 者开 始担 心滞 胀的出 现 , 养 殖相 关的 股 票也获 得良 好表 现 。 由 于 对传统 行业 中长 期增 长的 担忧仍 然存 在 , 因 此, 市场在参与周 期股 反弹 的 同时,仍然将 不少注意 力 关注到新产业 ,如智能 汽 车、新能源 汽车、电 竞等。就一季 度的投资 策 略来看,我们 继续自下 而 上关注个股, 对于一些 因 为市场因素 导致超跌 的个股,会增 加持仓比 例 。从板块来看 ,一季度 重 点关注农业、 金融、地 产 、消费、汽 车、医药 等板块 。 进入二季度, 市场总体 表 现平稳,表现 为结构性 行 情,电子元器 件、食品 饮 料、家电、有 色 金属等板块表 现居前, 旅 游、传媒、建 筑、商贸 零 售等行业表现 落后。4 月 份是年报和 一季报公 告集中期,我 们主要根 据 公司年报或季 报的分析 , 对持仓标的进 行了一些 调 整,规避可 能存在业 绩风险的标的 。二季 度 后 期,新兴领域 的公司估 值 再次出现明显 扩张,特 别 是新能源、 电子、稀 土、等 行业 表现 突出 。组 合上我 们逐 步增 加 了 TMT 行业的 配置 ,减 持了 部分 基本面 跟前 期预 期 不 符公司 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 11 页 共 53 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年6 月30 日, 报 告期内 本基 金净 值增 长率 为-5.01% , 业绩 比较 基准 收 益率为-7.52% , 沪深300 指 数收 益率-15.47% , 基 金净 值增 长率 超越 业绩比 较基 准收 益 率2.51% , 超 越沪 深300 指 数收益 率10.46% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 从当前经济和 市场的背 景 来看,我们认 为经济基 本 面无法 与金融 长期背离 , 无论监管导向 还 是自身要求, 市场都将 回 归基本面;目 前市场整 体 估值偏高,流 动性没有 大 幅扩张的情 况下,系 统性上涨概率 较低;快 速 下跌的阶段已 过,市场 将 进入估值逐渐 回落的“ 慢 熊”阶段; 经济处于 转型期、A 股 公司的行 业 越来越丰富、 行业间的 相 关度也日趋减 弱,未来 市 场将会出现 较多的结 构性机会; 结构性机 会 对应的同样是 结构性风 险 ,市场参与者 以存量资 金 为主,行业 间会有明 显的轮 动。 我们的投资策 略基于以 下 几点思路:结 构性行情 下 ,只有少部分 公司能实 现 正收益,组合 需 要一定的集中 度;仓位 大 幅变动带来的 收益有限 , 自下而上的 个 股研究可 能 带来较好收 益; 行 业间相 对估 值严 重偏 离基 本面时 ,要 防范 估值 的反 向回归 。 基于对市场形 势的看法 , 我们未来会从 以下几个 方 面寻找标的: 优质消费 品 标的(食品、 汽 车、药品、 白酒等) , 基于 研发驱动带 来技术升 级和 转型的制造 业企业, “ 后市 场”机会( 如汽车 后市场 、 铁 路公 交WIFI 、 房地产 后市 场、 电力 服务 等) , 真正 实现 有效 供给 收 缩的传 统周 期行 业, 接近爆 发点 的新 兴领 域。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值 ,本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任, 会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假 设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作的估值 委 员会,并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工 作的评估、决 策、执行 和 监督,确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金 经理。 报告 期内 ,参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 12 页 共 53 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在本报 告期 未进 行收 益分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对浙商聚 潮新思维 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有关规定 , 依法安全保 管了基金 财产, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告 期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理 人— 浙商基金 管理有限 公 司在浙商聚潮 新思维混 合 型证券投资基 金的投资 运 作方面进行 了监督, 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真 的复核, 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 本报 告期 内, 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由浙商聚潮新 思维混合 型 证券投资基金 管理人 — 浙 商基 金管理有 限公司编 制 ,并经本托管 人 复核审查的本 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准 确和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 13 页 共 53 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 94,922,931.93 60,632,966.66 结算备 付金


684,309.13 242,947.10 存出保 证金


140,126.93 62,568.49 交易性 金融 资产 6.4.7.2 370,432,324.41 133,948,296.26 其中: 股票 投资


332,497,824.41 133,948,296.26 基金投 资


- - 债券投 资


37,934,500.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 466,313.49 17,800.12 应收股 利


- - 应收申 购款


34,856.14 63,196.55 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


466,680,862.03 194,967,775.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


416,137.05 30,530.08 应付管 理人 报酬


557,305.79 178,241.79 应付托 管费


92,884.29 29,706.96 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 269,167.07 126,364.72 应交税 费


25,605.30 25,605.30 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 86,101.47 130,115.05 负债合 计


1,447,200.97 520,563.90 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 191,750,514.05 76,143,064.82 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 14 页 共 53 页


未分配 利润 6.4.7.10 273,483,147.01 118,304,146.46 所有者 权益 合计


465,233,661.06 194,447,211.28 负债和 所有 者权 益总 计


466,680,862.03 194,967,775.18 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.426 元, 基金 份额 总额191,750,514.05 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


14,040,838.07 29,365,165.98 1.利息 收入


1,502,063.38 174,940.18 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 305,883.99 129,109.80 债券利 息收 入


1,172,946.44 44,719.27 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


23,232.95 1,111.11 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-102,008.30 32,352,758.28 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,327,589.04 31,278,019.82 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -106,114.36 575,224.99 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 2,331,695.10 499,513.47 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.7.17 12,634,339.35 -3,298,575.02 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 6.4.7.18 6,443.64 136,042.54 减: 二、费用


3,754,935.32 1,727,783.48 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,472,368.85 723,215.61 2.托 管费 6.4.10.2.2 412,061.44 120,536.01 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 763,124.67 795,573.66 5.利 息支 出


- 1,650.43 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 1,650.43 6.其 他费 用 6.4.7.20 107,380.36 86,807.77 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 10,285,902.75 27,637,382.50 减:所 得 税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 10,285,902.75 27,637,382.50 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 15 页 共 53 页


列)


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 10,285,902.75 10,285,902.75 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 115,607,449.23 144,893,097.80 260,500,547.03 其中:1. 基 金申 购款 119,664,939.61 150,238,571.22 269,903,510.83 2. 基金 赎回 款 -4,057,490.38 -5,345,473.42 -9,402,963.80 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 191,750,514.05 273,483,147.01 465,233,661.06 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 27,637,382.50 27,637,382.50 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 3,311,347.04 -1,148,899.22 2,162,447.82 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 16 页 共 53 页


其中:1. 基 金申 购款 70,549,820.54 76,220,973.61 146,770,794.15 2. 基金 赎回 款 -67,238,473.50 -77,369,872.83 -144,608,346.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 41,507,674.80 54,630,630.30 96,138,305.10


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 李志 惠______














______ 唐 生林______














____ 唐生 林____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证监 会” ) 《关 于 核 准 浙 商 聚 潮 新 思 维混 合 型 证 券 投 资基 金 募 集的 批 复》 ( 证 监 许可 [2011]2041 号 文) 批准 , 由浙商 基金 管理 有限 公司 (以 下称 “浙 商基 金公 司 ” ) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 浙商 聚 潮新思 维混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 发 售, 基金合 同 于2012 年3 月8 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 基金 , 存续 期限 不 定。 首次 设立 募集 规 模为784,917,869.79 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 浙商 基金 公 司 , 基 金托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司( 以下 称“民 生银 行” ) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商 聚 潮新 思维 混 合型证 券投 资基 金基金合同 》和《浙 商聚 潮新思维混 合型证券 投资 基金招募说 明书(更新) 》 的有关规定 ,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包含中小板 、创业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债 券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支 持证券 、 股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其 纳入投资 范围。本基金 的投资组 合 比例为:股票 资产占基 金 资产的比例范 围为 30%-80% ,其中投资于 受益 于新思维理念 的行业或 公 司的比例不低 于股票资 产 的 80%;债 券资产、 货币 市场工具、权 证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为 20%-70% ,其中基 金持有全 部权证的市值 不超过基 金 资产净值的 3%,扣除 股指 期货保证金以 后基浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 17 页 共 53 页


金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指 数收益 率, 债券 投资 部分 为上证 国债 指 数 收益率 ,复 合业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 × 4 5% 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 按照 中华 人民 共和 国财政 部 (以 下简 称 “财 政部” ) 于2006 年 2 月15 日颁布 的 《企 业 会计准 则- 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准 则、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南、 企业 会计 准则 解释以 及其 他相 关规 定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证券 业协 会于 2007 年 颁布 的《 证券 投资基金会 计核算业 务指 引》 、 《浙商聚 潮新思维 混 合型证券投 资基 金基 金合 同》和中国 证监会 允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务 操作的 规定 编制 半年 度财 务报表 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一 致。 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制 期间为 自2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 18 页 共 53 页


6.4.4.2 记 账本 位币 人民币 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融资产在初 始确认时 按 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 分类为: 以 公允价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款项、可 供 出售金融资产 及持有至 到 期投资。本 基金持有 的股票投资、 债券投资 和 衍生工具(主 要为权证 投 资)均划分为 以公允价 值 计量且其变 动计入当 期损益的金融 资产;其 他 金融资产划分 为应收款 项 ,本基金目前 暂无金融 资 产划分为可 供出售金 融资产或持有 至到期投 资 。除衍生工具 所产生的 金 融资产外,以 公允价值 计 量且其变动 计入当期 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交易 性金融资 产 列示。衍生工 具所产生 的 金融资产在 资产负债 表中以 衍生 金融 资产 列示 。 金融负债在初 始确认时 按 承担负债的目 的分类为 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融负债及其 他金融负 债 。本基金目前 暂无划分 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融 负债。除衍生 工具所产 生 的金融负债外 ,以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债在资 产负债表中以 交易性金 融 负债列示 。衍 生工具所 产 生的金融负债 在资产负 债 表中以衍生 金融负债 列示。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 (a) 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 (i) 股 票投 资 买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 确认,取得时 发 生的相 关交 易费 用直 接计 入当期 损益 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/(损失)。 出售 股票的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结 转。 (ii) 债券 投资 买入交易所或 银行间的 债 券均于交易日 确认为债 券 投资。债券投 资成本按 交 易日债券的公 允 价值确认,取 得时发生 的 相关交易费用 直接计入 当 期损益,上述 公允价值 不 包含债券起 息日或上 次除息 日至 购买 日止 的利 息(作 为应 收利 息单 独核 算)。 认购新发行的 分离交易 可 转债于获配日 按支付的 全 部价款确认为 债券投资 , 于权证实际取 得 日按附 注6.4.4.4(a)(iii) 所示 的方 法单 独核 算权 证 成本, 并相 应调 整债 券投 资成本 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 19 页 共 53 页


卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益/(损失) 。出 售 债券的 成本 按移 动加 权平 均法结 转。 (iii) 权证 投资 买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 确认,取得时 发 生的相关交易 费用直接 计 入当期损益。 因认购 新 发 行的分离交易 可转债而 取 得的权证在 实际取得 日,按权证公 允价值占 分 离交易可转债 全部公允 价 值的比例将购 买分离交 易 可转债实际 支付全部 价款的一部 分确认为 权证 投资成本。 获赠权证( 包括 配股权证)在 除权日, 按持 有的股数及 获赠比 例计算 并记 录增 加的 权证 数量。 卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/(损失)。 出售 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结 转。 (b) 应 收款 项 应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。 应收款项以公 允价值作 为 初始确认金额 ,采用实 际 利率法以摊余 成本进行 后 续计量,直线 法 与实际 利率法 确定的金 额 差异较小的可 采用直线 法 。其中买入返 售金融资 产 以融出资金 应付或实 际支付的总额 作为初始 确 认金额,相关 交易费用 计 入初始成本, 终止确认 或 摊销时收入 计入当期 损益。 (c) 其 他金 融负 债 其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。 其他金融负债 按公允价 值 作为初始确认 金额,采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量, 直 线法与实际利 率法确定 的 金额差异较小 的可采用 直 线法。其中卖 出回购金 融 资产款以融 入资金应 收或实际收到 的总额作 为 初始确认金额 ,相关交 易 费用计入初始 成本,终 止 确认或摊销 时支出计 入当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 对存在活跃市 场的投资 品 种,如估值日 有市价的 , 采用市价确定 公允价值 ; 估值日无市价 , 但最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的,采 用最近交易市 价确定公 允 价值,如估值 日无市价 , 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,使 潜 在估值调整对 前一估值 日 的基金资产 净值的影 响在0.25 %以 上的 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价, 确定 公允价 值。 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 , 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 20 页 共 53 页


0.25%以上 的,应采 用市 场参与者普遍 认同,且 被 以往市场实际 交易价格 验 证具有可靠性 的估值 技术, 确定 投资 品种 的公 允价值 。 公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 估 值技术包括参 考熟悉情 况 并自愿交易的 各方最近 进 行的市场交易 中使用的 价 格、参照实 质上相同 的其他 金融 工具 的当 前公 允价值 、现 金流 量折 现法 和期权 定价 模型 等。 本基金的金融 资产和金 融 负债以上述原 则确定的 公 允价值进行估 值,另外 对 金融资产的特 殊 情况处 理如 下: (a) 股 票投 资 (i) 对 因特 殊事 项长 期停 牌的股 票, 如该 停牌 股票 对基金 资产 净值 产生 重大 影响, 则采 用 《 中 国证券业协会 基金估值 工 作小组关于停 牌股票估 值 的参考方法》 提供的指 数 收益法估值 。即在估 值日, 以公 开发 布的 相应 行业指 数的 日收 益率 作为 该股票 的收 益率 计算 该股 票当日 的公 允价 值。 (ii) 送股 、 转 增股 、 配股 和公开 增发 新股 , 按估 值 日在证 券交 易所 上市 的同 一股票 的收 盘价 估值; 该日 无交 易的 ,以 最近一 日的 收盘 价估 值。 (iii) 首 次公开发 行未上 市的股票,采 用估值技术 确定公允价值 ,在估值技 术难以可靠计 量 公允价 值的 情况 下, 按成 本估值 。 (iv) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票, 同一 股票 在 交易 所上 市后 , 按 交易 所上市 的同 一股 票的收 盘价 估值 。 (v) 非公开 发行有明 确锁 定期的股票, 若在证券 交 易所上市的同 一股票的 收 盘价低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 上 市的同一股票 的收盘价 估 值;若在证 券交易所 上市的同一股 票的收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本, 其两者之 间 的差价按锁 定期内已 经过交 易天 数占 锁定 期内 总交易 天数 的比 例确 认为 估值增 值。 (b) 债 券投 资 (i) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 不含 权固 定收益 品种(可 转换 债券、 资产支 持证 券 和 私募债券除外) , 按照 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国 证券投资基金业协 会估值 核算工作小组关 于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的债 券估 值结 果确 定公允 价值 。 (ii) 对 交易所发 行未上 市的国债、企 业债、公司 债,按成本估 值;对在交 易所发行未上 市 的可转换证券 ,自债券 确 认日至上市期 间的每个 估 值日,按证券 业协会下 证 券投资基金 估值工作 小组公 布的 参考 价格 估值 。 (iii) 全 国银行间 债券市 场交易的债券 根据行业协 会指导的处理 标准或意见 并综合考虑市 场 成交价、市场 报价、流 动 性及收益率曲 线等因素 确 定其公允价值 进行估 值 。 对全国银行 间债券市浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 21 页 共 53 页


场未上市,且 中央国债 登 记结算公司未 提供估值 价 格的债券,在 发行利率 与 二级市场利 率不存在 明显差 异, 未上 市期 间市 场利率 没有 发生 大的 变动 的情况 下, 按成 本估 值。 (iv) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 ,按 债券所 处市 场分 别估 值。 (c) 权 证投 资 (i) 首次公 开发行未 上市 的权证,采用 估值技术 确 定公允价值, 在估值技 术 难以可靠计量 公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 (ii) 配售 及认 购分 离交 易 可转债 所获 得的 权证 自实 际取得 日至 在交 易所 上市 交易前 , 采 用估 值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量, 则 按成 本计 量。 (iii) 因 持有股票 而享有 的配股权证以 及停止交易 但未行权的权 证按采用估 值技术确定的 公 允价值 估值 。 如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的,基金 管 理人可根据具 体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 相关法 律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的 , 从其 规 定。 如有 新增 事项 , 按 国 家最新 规定 估值 。 实际成 本与 估值 的差 异计 入“公 允价 值变 动收 益/( 损失)” 科 目。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。金 融资产和 金 融负债在资产 负 债表内分 别列 示,没有 相 互抵销。但是 ,同时满 足 下列条件的, 以相互抵 销 后的净额在 资产负债 表内列 示: - 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ; - 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包 括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 22 页 共 53 页


6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于年 末全 额转入" 未 分配利 润/( 累计 亏损)"。 6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 股票投 资收 益/( 损失)于 卖 出交易 日按 卖出 股票 成交 金额与 其成 本的 差额 确认 。 债券投 资收 益/( 损失)于 卖 出交易 日按 卖出 债券 成交 金额与 其成 本和 应收 利息 的差额 确认 。 衍生工 具收 益/( 损失)于 卖 出交易 日按 卖出 权证 成交 金额与 其成 本的 差额 确认 。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税后的 净额 于除 权除 息日 确认。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认,在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息 债视同到期一 次性还本 付 息的附息债, 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面 利率后 ,逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ,按 实际 利率计 算利 息收 入。 存款利 息收 入按 存款 本金 与适用 利率 逐日 计提 。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价 值变 动收 益/( 损失) 核算基 金持 有的 采用 公允 价值模 式计 量的 交易 性金 融资产 、 衍 生 金 融资产 、交 易性 金融 负债 等公允 价值 变动 形成 的应 计入当 期损 益的 利 得 或损 失。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 根据《浙商聚 潮新思维 混 合型证券投资 基金基金 合 同》的规定, 基金管理 人 报酬按前一日 基 金资产 净 值1.5% 的 年费 率 逐日计 提。 根据《浙商聚 潮新思维 混 合型证券投资 基金基金 合 同》的规定, 基金托管 费 按前一日基金 资 产净 值0.25% 的 年费 率逐 日计提 。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 23 页 共 53 页


本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金 额 的 差额,在回购 期 内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金同份额 类别每份 基 金份额享有同 等分配权 。 在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本 基 金每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ,每 份基 金份 额每 次分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基 金 份额可 供分 配利 润 的 10% ;若基 金合 同生 效不 满 3 个月, 可不 进行 收益 分配 。基金 收益 分配 基准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低于 面值。本 基 金收益分配 方式分为 两种:现金分 红与红利 再 投资,基金投 资者可选 择 现金红利或将 现金红利 自 动转为基金 份额进行 再投资;若投 资者不选 择 ,本基金默认 的收益分 配 方式是现金分 红。经宣 告 的拟分配基 金收益于 分红除 权 日 从持 有人 权益 转出。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 ,是 指企 业内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分: (1) 该 组成 部分 能够 在日 常 活动中 产 生 收入 、发 生费 用; (2) 企 业管 理层 能够 定期 评 价该组 成部 分的 经营 成果 ,以决 定向 其配 置资 源、 评价其 业绩 ; (3) 企 业能 够取 得该 组成 部 分的财 务状 况、 经营 成果 和现金 流量 等有 关会 计信 息。 如果两个或多 个经营分 部 具有相似的经 济特征, 并 且满足一定条 件的,则 合 并为一个经营 分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 重要会计估计 及其关键 假 设根据本基金 的估值原 则 和中国证监会 允许的基 金 行业估值实务 操 作,本 基金 确定 以下 类别 股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下: 1 、对于特殊事项 停牌股票 ,根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资 基浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 24 页 共 53 页


金估值 业务 的指 导意 见》 , 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参 考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值,通过停 牌股票所 处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数 收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动, 停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金采用的 行业指 数为 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 。 2 、对于在锁定期 内的非公 开发行股票, 根据中国证 监会基金部通 知[2006]37 号《关于进 一 步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂 牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始 投资成本,按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确 认为估 值增 值。 3 、在银行间同业 市场交易 的债券品种, 根据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在报 告期 内未 发 生 重大会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财 税字[1998]55 号 文 、财税 字[2002]128 号文 《关于 开放 式证 券投 资基 金有关 税收 问题 的通知 》 、 财税[2004]78 号文《 关于 证券 投资 基金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号文 《财政部 国 家税务总局关 于调 整证券(股票)交 易印 花税 税率的 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 25 页 共 53 页


税若干优惠政 策的通知 》 、 财税[2012]85 号文《财 政 部、国家税务 总局、证 监 会关于实施上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》及其他相关 税务法规 和 实务操作, 本基金适 用的主 要税 项列 示如 下: 1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 2 、基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 3 、 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 , 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 4、自 2013 年 1 月 1 日起 ,证券 投资 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得实 施差别 化个 人 所 得税政 策 : 个 人从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票 , 持 股期 限在1 个月以 内 (含1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。 5 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6 、 对投 资者 ( 包括 个人 和 机构投 资者 ) 从基 金分 配 中取得 的收 入 , 暂 不征 收 个人所 得税 和企 业所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 94,922,931.93 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 94,922,931.93


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 310,414,865.91 332,497,824.41 22,082,958.50 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 26 页 共 53 页


贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 38,183,253.35 37,934,500.00 -248,753.35 合计 38,183,253.35 37,934,500.00 -248,753.35 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 348,598,119.26 370,432,324.41 21,834,205.15


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 20,181.83 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 277.11 应收债 券利 息 437,765.26 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 8,032.50 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 56.79 合计 466,313.49


浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 27 页 共 53 页


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 268,977.07 银行间 市场 应付 交易 费用 190.00 合计 269,167.07


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,566.11 预提费 用 84,535.36 合计 86,101.47


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 76,143,064.82 76,143,064.82 本期申 购 119,664,939.61 119,664,939.61 本期赎 回( 以"-" 号填 列) -4,057,490.38 -4,057,490.38 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填 列) - - 本期末 191,750,514.05 191,750,514.05


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 28 页 共 53 页


上年度 末 118,912,440.56 -608,294.10 118,304,146.46 本期利 润 -2,348,436.60 12,634,339.35 10,285,902.75 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 176,431,519.97 -31,538,422.17 144,893,097.80 其中: 基金 申购 款 182,628,020.10 -32,389,448.88 150,238,571.22 基金赎 回款 -6,196,500.13 851,026.71 -5,345,473.42 本期已 分配 利润 - - - 本期末 292,995,523.93 -19,512,376.92 273,483,147.01


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 292,366.23 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 4,748.39 其他 8,769.37 合计 305,883.99


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 182,882,377.91 减:卖 出股 票成 本总 额 185,209,966.95 买卖股 票差 价收 入 -2,327,589.04


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 —— 买卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -106,114.36 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 29 页 共 53 页


合计 -106,114.36


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 13,949,785.44 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 13,666,721.05 减:应 收利 息总 额 389,178.75 买卖债 券差 价收 入 -106,114.36


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无权 证投 资收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,331,695.10 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,331,695.10 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 30 页 共 53 页


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 12,634,339.35 —— 股 票投 资 12,883,092.70 —— 债 券投 资 -248,753.35 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 12,634,339.35


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 6,443.64 合计 6,443.64


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 762,352.17 银行间 市场 交易 费用 772.50 合计 763,124.67


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 24,863.02 信息披 露费 59,672.34 其他 80.00 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 31 页 共 53 页


银行汇 划费 用 145.00 债券帐 户维 护费 22,620.00 合计 107,380.36


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日, 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 32 页 共 53 页


成交总 额的 比例 成交总 额的 比例 浙商证券 97,479,329.00 17.60% 50,789,681.24 9.84%


6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 债券 交易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方的 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 浙商证券 90,783.13 17.12% 33,257.28 12.36% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 浙商证券 46,239.14 9.81% 21,004.88 10.68% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,472,368.85 723,215.61 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 172,406.15 220,301.61 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 33 页 共 53 页


注: 支 付基 金管 理人 浙商 基金公 司的 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 每日 计提, 按月 支付 。 计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 412,061.44 120,536.01 注:支付基金 托管人民 生 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 每日计 提,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 与关 联方 通过 银行 间同业 市场 进行 债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 在本 期间未 持有 本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期间 未持 有本 基金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 34 页 共 53 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行 股份有限公司 94,922,931.93 292,366.23 26,995,792.66 121,510.65 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管,按银行 同业利率 计 息。本基金 通过“民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记结 算有限责 任 公司的结算 备付金, 于2016 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 684309.13 元。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 在承 销期 内购 入过 由关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市 场 基金 本基金 本报 告期 末未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2016 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 根据 《证 券发 行与 承销 管 理办法 》 , 证券 投资 基金 参 与网下 配售 , 应当 承诺 获 得网下 配售 的股 票持 有期限 不少 于3 个月 , 持 有期自 公开 发行 的股 票上 市之日 起计 算。 基金 通过 网上申 购获 配的 新股 , 从新股获配日 至该新股 上 市日期间,为 流通受限 制 而不能自由转 让的资产 。 此外,基金 还可作为 特定投资者, 认购由中 国 证监会《上市 公司证券 发 行管理办法》 规范的非 公 开发行股票 ,所认购 的股票 自发 行结 束之 日 起12 个 月内 不得 转让 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量( 股) 期末 期末估 值总 备注 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 35 页 共 53 页


代码 名称 日期 牌 原 因 估值单 价 日期 开盘单 价 成本总 额 额 000948 南天 信息 2016 年 6 月 28 日 筹划 重大 事项 19.31 2016 年 7 月 12 日 21.00 1,247,250 21,895,103.64 24,084,397.50 - 601599 鹿港 文化 2016 年 4 月 11 日 筹划 重大 事项 11.34 2016 年 7 月 6 日 10.21 766,400 6,094,564.00 8,690,976.00 - 600091 ST 明 科 2016 年 3 月 28 日 重大 资产 重组 11.23 2016 年 7 月 15 日 10.67 200,000 2,044,000.00 2,246,000.00 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无因从事银行 间市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购证券款余 额;没有 因正回 购而 作为 抵押 的银 行间市 场债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无因从事交易 所市场债 券 正回购交易形 成的卖 出 回 购证券款余 额;没有 因正回 购而 作为 抵押 的交 易所市 场债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是混合 型基金, 通 常预期风险收 益水平高 于 货币市场基金 、债券型 基 金,低于股票 型 基金,属于证 券投资基 金 中的中高预期 风险收益 品 种。基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资、 债券投资、货 币市场工 具 投资及股指期 货投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金管理人 制 定了政策和 程序来识 别及分析这些 风险,并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程,通 过可靠的 管 理及信息 系 统持续监 控上述 各类 风险 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了以合 规与 风险 控制 委员 会为核 心的 , 由 总经 理、 风 险控制 委员 会、 督察长、监察 稽核部、 金 融工程小组和 相关业务 部 门构成的多层 次风险管 理 架构体系。 本基金的 基金管理人奉 行全面风 险 管理体系的建 设,在董 事 会下设立合规 与风险控 制 委员会,负 责制定风浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 36 页 共 53 页


险管理 的宏 观政 策 , 审 议 通过风 险控 制的 总体 措施 等; 督察 长独 立行 使权 利 , 直 接对 董事 会负 责, 向合规与风险 控制委员 会 提交独立的监 察稽核报 告 和建议;在管 理层层面 设 立风险控制 委员会, 讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施;在业务操 作层面风 险 管理职责主 要由监察 稽核部与金融 工程小组 负 责,协调并与 各部门合 作 完成运作风险 管理以及 进 行投资风险 分析与绩 效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责。 本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 , 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。 本基金管理人 从定性分 析 的角度出发, 判断风险 损 失的严重性; 从定量分 析 的角度出发 ,根据本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征,通过特 定的风险 量 化指标、模 型、日常 的量化报告, 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ,及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估,并 制定相 应决 策, 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国民生银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可 能性很 小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 37,934,500.00 - 未评级 - - 合计 37,934,500.00 -


浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 37 页 共 53 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而 无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内 变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图,以合 理的价格适时 变现。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需 求, 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。 本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风 险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 38 页 共 53 页


本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券 投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 94,922,931.93 - - - - - 94,922,931.93 结算备 付金 684,309.13 - - - - - 684,309.13 存出保 证金 140,126.93 - - - - - 140,126.93 交易性 金融 资产 - - - 37,934,500.00 - 332,497,824.41 370,432,324.41 应收利 息 - - - - - 466,313.49 466,313.49 应收申 购款 - - - - - 34,856.14 34,856.14 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 95,747,367.99 - - 37,934,500.00 - 332,998,994.04 466,680,862.03 负债











应付赎 回款 - - - - - 416,137.05 416,137.05 应付管 理人 报酬 - - - - - 557,305.79 557,305.79 应付托 管费 - - - - - 92,884.29 92,884.29 应付交 易费 用 - - - - - 269,167.07 269,167.07 应交税 费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负 债 - - - - - 86,101.47 86,101.47 负债总 计 - - - - - 1,447,200.97 1,447,200.97 利率敏 感度 缺口 95,747,367.99 - - 37,934,500.00 - 331,551,793.07 465,233,661.06 上年度 末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 60,632,966.66 - - - - - 60,632,966.66 结算备 付金 242,947.10 - - - - - 242,947.10 存出保 证金 62,568.49 - - - - - 62,568.49 交易性 金融 资产 - - - - - 133,948,296.26 133,948,296.26 应收利 息 - - - - - 17,800.12 17,800.12 应收申 购款 994.04 - - - - 62,202.51 63,196.55 资产总 计 60,939,476.29 - - - - 134,028,298.89 194,967,775.18 负债











应付赎 回款 - - - - - 30,530.08 30,530.08 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 39 页 共 53 页


应付管 理人 报酬 - - - - - 178,241.79 178,241.79 应付托 管费 - - - - - 29,706.96 29,706.96 应付交 易费 用 - - - - - 126,364.72 126,364.72 应交税 费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负 债 - - - - - 130,115.05 130,115.05 负债总 计 - - - - - 520,563.90 520,563.90 利率敏 感度 缺口 60,939,476.29 - - - - 133,507,734.99 194,447,211.28


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 258,787.22 - 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -258,787.22 -


注:上年度末 本基金未 持 有债券投资, 因此市场 利 率的变动对于 本基金资 产 净值无重大 影响,所 以未进行敏感 性分析。 银 行存款及结算 备付金之 浮 动利率根据中 国人民银 行 的基准利率 和相关机 构的相 关政 策浮 动。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中认为投资于 以经济发 展 新思维与社会 发 展新思维来经 营的上市 公 司,既能获得 良好的投 资 回报,也能推 动经济与 社 会的可持续 发展。在 投资决策中, 本基金主 要 关注体现绿色 创新与民 生 和谐特点的行 业与公司 , 以充分分享 中国经济浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 40 页 共 53 页


与社会可持续 发展的成 果 。本基金的基 金管理人 定 期结合宏观及 微观环境 的 变化,对投 资策略、 资产配 置、 投资 组合 进行 修正, 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票资 产占基金 资 产的比例范围 为 30%-80% , 其中 投资 于受 益 于新思 维理 念的 行业 或公 司的比 例不 低于 股票 资产 的 80% ;债 券资 产、 货币市场工具 、权证、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他证 券品种占 基金资 产的 比例 范围 为 20%-70% ,其 中基 金持 有全 部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值的 3% , 扣除 股指期货保证 金以后基 金 保留的现金或 到期日在 一 年以内的政府 债券比例 合 计不低于基 金资产净 值的 5% 。 此外, 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控, 定 期运 用多 种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交 易性 金融 资产-股 票投 资 332,497,824.41 71.47 133,948,296.26 68.89 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 37,934,500.00 8.15 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 370,432,324.41 79.62 133,948,296.26 68.89


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数下 降 5% -24,443,157.07 -7,835,975.33 沪深300 指 数上 升 5% 24,443,157.07 7,835,975.33


浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 41 页 共 53 页


注:本 基金 以沪 深300 指 数作为 其他 价格 波动 风险 的敏感 度分 析基 准。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 332,497,824.41 71.25 其中: 股票 332,497,824.41 71.25 2 固定收 益投 资 37,934,500.00 8.13 其中: 债券 37,934,500.00 8.13








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,607,241.06 20.49 7 其他各 项资 产 641,296.56 0.14 8 合计 466,680,862.03 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 196,500,320.07 42.24 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 4,801,370.00 1.03 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 42 页 共 53 页


F 批发和 零售 业 59,295,593.70 12.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 24,084,397.50 5.18 J 金融业 5,387,040.00 1.16 K 房地产 业 6,865,215.72 1.48 L 租赁和 商务 服务 业 27,583,387.42 5.93 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 7,980,500.00 1.72 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 332,497,824.41 71.47


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600976 健民集 团 978,558 26,274,282.30 5.65 2 600529 山东药 玻 1,413,811 24,897,211.71 5.35 3 000948 南天信 息 1,247,250 24,084,397.50 5.18 4 002100 天康生 物 2,453,018 22,052,631.82 4.74 5 002727 一心堂 690,200 17,255,000.00 3.71 6 002370 亚太药 业 556,725 16,423,387.50 3.53 7 002372 伟星新 材 1,124,657 16,150,074.52 3.47 8 000078 海王生 物 2,121,980 15,766,311.40 3.39 9 002529 海源机 械 728,544 14,927,866.56 3.21 10 600199 金种子 酒 1,318,282 14,632,930.20 3.15 11 600285 羚锐制 药 1,342,893 14,489,815.47 3.11 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 43 页 共 53 页


12 300058 蓝色光 标 1,475,000 14,322,250.00 3.08 13 603729 龙韵股 份 169,971 13,261,137.42 2.85 14 002296 辉煌科 技 623,360 11,313,984.00 2.43 15 002035 华帝股 份 411,400 10,071,072.00 2.16 16 603008 喜临门 558,000 9,592,020.00 2.06 17 601599 鹿港文 化 766,400 8,690,976.00 1.87 18 300347 泰格医 药 275,000 7,980,500.00 1.72 19 002563 森马服 饰 669,666 7,252,482.78 1.56 20 000046 泛海控 股 679,052 6,865,215.72 1.48 21 603366 日出东 方 800,000 6,720,000.00 1.44 22 002688 金河生 物 575,000 6,468,750.00 1.39 23 000876 新 希 望 740,000 6,156,800.00 1.32 24 000001 平安银 行 619,200 5,387,040.00 1.16 25 002375 亚厦股 份 424,900 4,801,370.00 1.03 26 600985 雷鸣科 化 399,980 4,407,779.60 0.95 27 600091 ST 明科 200,000 2,246,000.00 0.48 28 603958 哈森股 份 363 5,263.50 0.00 29 603001 奥康国 际 56 1,190.56 0.00 30 600079 人福医 药 5 83.85 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000948 南天信 息 21,895,103.64 11.26 2 600976 健民集 团 16,530,768.43 8.50 3 600529 山东药 玻 16,096,879.79 8.28 4 002372 伟星新 材 15,997,028.09 8.23 5 000078 海王生 物 15,975,272.76 8.22 6 600079 人福医 药 15,407,721.90 7.92 7 002727 一心堂 15,120,819.10 7.78 8 300058 蓝色光 标 14,972,072.00 7.70 9 002100 天康生 物 14,112,772.85 7.26 10 600285 羚锐制 药 14,052,031.70 7.23 11 002529 海源机 械 12,655,908.67 6.51 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 44 页 共 53 页


12 603729 龙韵股 份 12,646,475.74 6.50 13 002375 亚厦股 份 10,916,319.00 5.61 14 600199 金种子 酒 10,715,595.99 5.51 15 600028 中国石 化 10,593,236.00 5.45 16 603001 奥康国 际 9,746,098.16 5.01 17 603008 喜临门 9,184,081.00 4.72 18 002296 辉煌科 技 8,854,021.40 4.55 19 000678 襄阳轴 承 8,767,567.00 4.51 20 002370 亚太药 业 8,432,028.40 4.34 21 600804 鹏博士 7,846,895.00 4.04 22 002081 金 螳 螂 7,403,581.00 3.81 23 002655 共达电 声 6,520,846.00 3.35 24 300262 巴安水 务 6,451,174.00 3.32 25 601599 鹿港文 化 6,094,564.00 3.13 26 603366 日出东 方 5,915,847.38 3.04 27 300408 三环集 团 5,808,626.53 2.99 28 000876 新 希 望 5,771,150.75 2.97 29 000046 泛海控 股 5,589,293.18 2.87 30 002734 利民股 份 5,509,311.96 2.83 31 002688 金河生 物 4,986,002.91 2.56 32 601616 广电电 气 4,937,568.00 2.54 33 002367 康力电 梯 4,937,461.00 2.54 34 300347 泰格医 药 4,903,374.88 2.52 35 000036 华联控 股 4,806,347.00 2.47 36 600985 雷鸣科 化 4,618,508.26 2.38 37 600731 湖南海 利 4,181,365.00 2.15


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600079 人福医 药 13,375,638.88 6.88 2 300006 莱美药 业 11,774,414.16 6.06 3 600028 中国石 化 10,796,072.00 5.55 4 603001 奥康国 际 9,037,318.36 4.65 5 002081 金 螳 螂 8,301,664.60 4.27 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 45 页 共 53 页


6 600804 鹏博士 8,218,040.56 4.23 7 000678 襄阳轴 承 8,168,332.14 4.20 8 002051 中工国 际 7,116,992.90 3.66 9 300408 三环集 团 6,668,795.55 3.43 10 002655 共达电 声 6,484,569.15 3.33 11 300262 巴安水 务 6,116,191.80 3.15 12 002734 利民股 份 5,766,539.00 2.97 13 000036 华联控 股 5,725,781.22 2.94 14 600276 恒瑞医 药 5,486,189.10 2.82 15 002367 康力电 梯 5,485,841.00 2.82 16 000963 华东医 药 5,341,541.96 2.75 17 600731 湖南海 利 5,024,491.00 2.58 18 000625 长安汽 车 4,918,106.00 2.53 19 600385 山东金 泰 4,478,767.00 2.30 20 002375 亚厦股 份 4,440,721.97 2.28 21 600066 宇通客 车 4,396,391.75 2.26 22 601616 广电电 气 4,160,547.00 2.14


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 370,876,402.40 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 182,882,377.91 注: “买入 股票 成本 (成 交) 总 额” 和 “ 卖出 股票 收入 ( 成交 ) 总 额” 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 18,164,500.00 3.90 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 19,770,000.00 4.25 7 可转债 (可 交换 债) - - 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 46 页 共 53 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,934,500.00 8.15


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1382083 13 西王 MTN2 200,000 19,770,000.00 4.25 2 1480292 14 景 洪国 投 债 170,000 18,164,500.00 3.90


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 47 页 共 53 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.12.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中没 有在 备选 股票库 之外 的 股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 140,126.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 466,313.49 5 应收申 购款 34,856.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 641,296.56


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000948 南天信 息 24,084,397.50 5.18 停牌 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 48 页 共 53 页





7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,619 118,437.62 163,927,157.18 85.49% 27,823,356.87 14.51%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 19,178.52 0.01%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 784,917,869.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,143,064.82 本报告 期基 金总 申购 份额 119,664,939.61 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 49 页 共 53 页


减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,057,490.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 191,750,514.05


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2016 年 1 月 13 日 ,郭 乐 琦女 士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ,原 督察长 闻震 宙 先 生于同 日离 职。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 50 页 共 53 页


招商证券 1 213,003,165.17 38.47% 213,006.46 40.16% - 民生证券 2 121,754,195.78 21.99% 113,390.25 21.38% - 浙商证券 2 97,479,329.00 17.60% 90,783.13 17.12% - 中信建投 1 84,253,401.47 15.21% 78,465.32 14.79% - 申万宏源 2 25,930,898.44 4.68% 24,149.42 4.55% - 东方证券 1 11,334,469.00 2.05% 10,555.73 1.99% - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为: (1 ) 遵循 国家 及证 券监 管 机构的 各项 法律 法规 、监 管规定 的要 求; (2 ) 维护 持有 人利 益, 不 利用基 金资 产进 行利 益输 送,不 承诺 交易 量; (3 ) 以券 商服 务质 量作 为 席位选 择和 佣金 分配 的标 准。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1 ) 投资 管理 部、 市场 部 a、 专 员与 券商 联系 商讨 合 作意向 , 根据 公司 及基 金 法律文 件中 对券 商席 位的 选择标 准 , 并 参考 中 央交易 室主 管的 建议 ,确 定新基 金租 用或 基金 新租 用席位 的所 属券 商以 及( 主)席 位。 b、报 公司 分管 领导 审核 通 过。 (2 ) 中央 交易 室 a、专 员将 我公 司 格 式版 本 的《证 券交 易席 位使 用协 议》发 送给 券商 相关 业务 联系人 。 b、券 商对 我公 司提 供的 协 议有修 改意 见的 ,其 内容 若涉及 投资 管理 部、 市场 部、运 营保 障部 的, 由专员分别将 此内容发 送 给上述部门审 议,并由 专 员将我公司各 职能部门 反 馈的意见与 券商进行 商议, 形成 一致 意见 后完 成协议 初稿 ,交 我公 司监 察稽核 部审 核。 c、 对 券商 和我 公司 双方 同 意的协 议文 本进 行签 字盖 章。 我 公司 盖章 程序 , 由 专 员填写 合同 流转 单, 分别送 达投 资管 理部 、市 场部、 运营 保障 部、 监察 稽核部 签字 ,最 后 盖 章。 3、本 期内 本基 金券 商交 易 单元变 更情 况: (1 ) 新增 券商 交易 单元 : 民生证 券(001130 ) ;方 正 证券(001258 ) (2 ) 其余 租用 券商 交易 单 元未发 生变 动。 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 51 页 共 53 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 浙 商 基金 2015 年 度 最后一 个 交 易日基 金资 产净 值等 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 1 日 2 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期 间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 4 日 3 浙 商基 金 管理 有限 公司关于 旗下 场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申 购赎回 业务 的提 示性 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 6 日 4 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期 间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 7 日 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 52 页 共 53 页


5 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金 所持 万科 A (000002)股票 估值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 9 日 6 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2015 年第4 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 22 日 7 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金 所持 泰格 医 药(300347 )股 票估值 调整 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 2 月 29 日 8 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2015 年年 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 3 月 25 日 9 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2015 年年 度报 告摘 要 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 3 月 25 日 10 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参与 中国 工商银行 股份 有 限公 司开展 的电 子银行基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 1 日 11 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金更 新招 募说 明书 (2016 年第 1 期)( 摘要) 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 21 日 12 浙 商聚 潮新思 维基 金更新招 募说 明书(2016 年第 1 期) 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 21 日 13 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2016 年第1 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 21 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 浙商 新 思维混 合型 证券 投资 基金 设立的 相关 文件 2 、 《浙 商新 思维 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新 浙商聚潮新思维混合 2016 年半 年度报告 第 53 页 共 53 页


3 、 《浙 商新 思维 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 4 、 《浙 商新 思维 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 11.2 存 放地 点 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号世 贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室 11.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息。 浙商基金管理有限公司 2016 年8 月24 日