浙 商 聚 潮 策略 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月24 日
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................. 错误! 未定义书签。
§4 管理 人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 12
6.1 资产 负 债表 ............................................................... 12
6.2 利 润表 ................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 14
6.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 48 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 4 页 共 54 页
7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................. 错误! 未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............... 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 51
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 52
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................ 错误! 未定 义书 签。
§12 备查文件目录 ............................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 54
12.2 存放 地点 ................................................................ 54
12.3 查阅 方式 ................................................................ 54
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 5 页 共 54 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合
基金主 代码 680001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月4 日
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,760,626,286.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 准确 把握 中国 经济周 期变 动特 征， 挖掘 不
同经济 周期 阶段 下优 势资 产及行 业投 资机 会， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 追求 基金资 产的 长期 、 稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 定量 分析 和定 性分析 相结 合的 方法 ，深 入
研究我 国经 济周 期当 前所 处阶段 （复 苏、 扩张 、滞 胀
和衰退 ）及 未来 发展 方向 ，确定 不同 经济 周期 阶段 下
的资产 配置 和行 业投 资策 略，在 有效 控制 风险 的前 提
下，精 选优 质上 市公 司股 票构建 投资 组合 ，力 求获 得
较高的 投资 收益 。此 外， 本基金 还将 积极 参与 风险 低
且可控 的新 股申 购、 债券 回购等 投资 ，以 增加 收益 。
未来， 随着 证券 市场 的发 展、金 融工 具的 丰富 和交 易
方式的 创新 等， 基金 还将 积极寻 求其 他投 资机 会， 履
行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率
×50%
风险收 益特 征 本基金 为主 动投 资的 混合 型基金 ，其 预期 风险 和收 益
高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，
属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浙商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 郭乐琦 汤嵩彥
联系电 话 021-60350812 95559
电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tangsy@bankcomm.com 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 6 页 共 54 页
客户服 务电 话
4000-679-908/021-60359000 95559
传真 0571-28191919 021-62701216
注册地 址 浙江省 杭州 市下 城区 环城 北
路208 号 1801 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路
18 号 世贸 丽晶 欧美 中心B 座
507 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 310012 200120
法定代 表人 肖风 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.zsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 浙商基 金管 理有 限公 司 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路18 号世
贸丽晶 城欧 美中 心 B 座 507 室
会计师 事务 所 毕马威 华振 会 计 师事 务所 （特殊 普
通合伙 ）
上海南 京西 路1266 号恒 隆 广场 50
楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 54,226,280.87
本期利 润 34,382,940.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0147
本期加 权平 均净 值利 润率 1.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 62,102,738.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0353
期末基 金资 产净 值 1,825,859,614.59
期末基 金份 额净 值 1.037 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 7 页 共 54 页
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.70%
注: 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低 于所 列数字 。 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、
投资收益、其 他收入（ 不 含公允价值变 动收益） 扣 除相关费用后 的余额， 本 期利润为本 期已实现
收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
期末可供分配 利润，采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.06% -0.04% 0.50% 0.72% -0.44%
过去三 个月 -0.19% 0.10% -1.18% 0.51% 0.99% -0.41%
过去六 个月 1.37% 0.15% -7.67% 0.92% 9.04% -0.77%
过去一 年 3.29% 0.11% -13.46% 1.15% 16.75% -1.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.70% 0.11% -15.54% 1.21% 19.24% -1.10%
注: 本 基金 的业 绩比 较基 准 为沪 深300 指数 收益 率 × 5 0% ＋中 债综 合指 数收 益率 ×50% 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 8 页 共 54 页
3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注:1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年5 月4 日 ， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末 ， 本 基金 运作 时
间已满 一年 。
2、本 基金 建仓 期 为 6 个月 ，从 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 11 月 3 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均 符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准，于 2010
年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公
司、 浙大 网新 集团 有限 公 司， 四家 股东 各出 资7500 万元 ， 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为
浙江省 杭州 市。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 9 页 共 54 页
截至 2016 年 6 月 30 日， 浙商基 金共 管理 九只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券
投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈
信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、
浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪权生
本基金
的基金
经理, 公
司 股票
投资部
副总经
理。
2015 年7 月22
日
- 5
倪权生 先生 ，上 海交 通大
学金融 学博 士。 历任 博时
基金管 理有 限公 司研 究 部
研究员 、高 级研 究员 。
查晓磊
本基金
的基金
经理， 公
司衍生
品及量
化投资
部副总
经理
2016 年3 月17
日
- 5
查晓磊 先生 ，香 港中 文大
学财务 学博 士。 历任 博时
基金管 理有 限公 司投 资策
略及大 宗商 品分 析师 。
吕文晔
本基金
的基金
经理， 公
司固定
收益部
基金经
理
2016 年3 月17
日
- 4
吕文晔 先生 ，英 国华 威大
学过程 工程 和商 业管 理硕
士。曾 任平 安资 产管 理有
限责任 公司 交易 部债 券交
易员。
洪慧梅
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部副总
经理。
2015 年11 月10
日
2016 年 3 月 28
日
10
洪慧梅 女士 ，同 济大 学经
济与管 理 学 院金 融学 硕
士。历 任平 安资 产管 理有
限责任 公司 集中 交易 部债
券交易 员， 汇丰 人寿 保险
有限责 任公 司投 资管 理部
交易主 任。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 10 页 共 54 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易 行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规
定，本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面，本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的
投资组合经理 负责制， 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策；在交 易 层面，实行 集中交易
制度，建立了 公平的交 易 分配制度，确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会，严禁在 不同投资
组合之间进行 利益输送 ； 在监控和评估 层面，本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易，
对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ，同时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面， 未 出现成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金主要投 资策略为 配 置债券同时积 极参与新 股 网下申购，另 外控制股 票 底仓较低的波 动
率水平。报告 期内组合 在 一季度增加了 城投债的 配 比，获取较高 收益，二 季 度则调仓增 加了短久
期债券 资产 的配 置。 权益 投资方 面积 极参 与新 股 IPO 申购 ，获 得了 较好 的收 益。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 11 页 共 54 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年06 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.037 元， 报 告期 内净 值增 长率 为 1.37% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-7.67% ， 基金 净值 增长 率超 越 业绩比 较基 准收 益 率9.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年各项宏 观经济数 据 包括通胀均呈 现冲高回 落 态势，PPI 环比和同 比降 幅继续收窄。 央
行继续通过公 开市场维 持 资金面的稳定 ，银行间 市 场流动性较为 充沛且波 动 率有所减小 。房地产
销售和 投资 增 速 4 月 份已 基本见 顶， 后续 放缓 压力 较大； 制造 业投 资、 民间 投资持 续放 缓， 基 建
新开工项目增 速高位回 落 ；社融和货币 增速受去 年 基数较高影响 短期内也 会 有所回落， 从而进一
步压制经济增 长和通胀 。 海外方面英国 脱欧降低 金 融市场风险偏 好，使全 球 经济增长不 确定性增
加，同时也打 乱了美联 储 加息节奏。基 于上述分 析 ，我们认为三 季度债券 收 益率具备一 定的下行
空间，考 虑到 下半年利 率 债特别是地方 债供给缩 量 ，以及信用利 差仍处在 历 史低位，利 率债较信
用债更 具备 配 置 价值 ，且 存在波 段操 作的 空间 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任，
会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假
设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作的估值 委 员会，并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工
作的评估、决 策、 执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金
经理。 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期未 进行 收益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 12 页 共 54 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 上半 年度 ， 基 金托管 人在浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协 议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
2016 上半 年度 ，浙 商基 金 管理有 限公 司在 浙商 聚潮 策略配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 上半 年度， 由浙 商基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 的有 关浙 商聚 潮策略 配置 混 合
型证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 61,078,637.35 72,905,883.02
结算备 付金
4,239,402.80 851,694.02
存出保 证金
84,514.85 194,614.12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,576,198,694.84 1,711,627,514.21 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 54 页
其中： 股票 投资
63,616,641.84 90,855,674.21
基金投 资
- -
债券投 资
1,512,582,053.00 1,620,771,840.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 158,900,678.35 1,180,904,331.35
应收证 券清 算款
148,464.19 3,226,030.24
应收利 息 6.4.7.5 27,177,490.00 33,272,624.70
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,827,827,882.38 3,002,982,691.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
469,057.71 -
应付赎 回款
- 53,899.62
应付管 理人 报酬
894,045.79 1,537,597.00
应付托 管费
372,519.09 640,665.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 133,193.12 244,405.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 99,452.08 140,203.14
负债合 计
1,968,267.79 2,616,770.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,760,626,286.80 2,933,070,743.04
未分配 利润 6.4.7.10 65,233,327.79 67,295,178.11
所有者 权益 合计
1,825,859,614.59 3,000,365,921.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,827,827,882.38 3,002,982,691.66
注: 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净值1.037 元 ， 基 金份 额总 额1,760,626,286.80 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 54 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 4 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
48,235,964.89 16,901,455.34
1.利息 收入
72,025,218.13 4,088,984.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 471,366.04 3,212,761.80
债券利 息收 入
70,204,876.59 628.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,348,975.50 875,594.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-5,956,953.79 5,613,836.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,997,265.90 5,487,327.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -14,294,216.91 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 339,997.22 126,508.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 -19,843,339.90 7,189,239.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.7.18 2,011,040.45 9,395.85
减： 二、费用
13,853,023.92 10,625,433.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,232,051.77 7,538,430.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,013,354.94 1,256,404.98
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 536,049.52 1,792,431.02
5．利 息支 出
2,890,349.06 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,890,349.06 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 181,218.63 38,167.88
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
34,382,940.97 6,276,021.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,382,940.97 6,276,021.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 15 页 共 54 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,933,070,743.04 67,295,178.11 3,000,365,921.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 34,382,940.97 34,382,940.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,172,444,456.24 -36,444,791.29 -1,208,889,247.53
其中：1. 基 金申 购款 390,628,803.41 9,375,140.34 400,003,943.75
2. 基金 赎回 款 -1,563,073,259.65 -45,819,931.63 -1,608,893,191.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,760,626,286.80 65,233,327.79 1,825,859,614.59
项目
上年度可比期间
2015 年5 月4 日( 基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,837,922.71 - 302,837,922.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,276,021.46 6,276,021.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,550,412,236.21 12,004,476.95 4,562,416,713.16
其中：1. 基 金申 购款 4,551,116,149.09 12,006,556.25 4,563,122,705.34
2. 基金 赎回 款 -703,912.88 -2,079.30 -705,992.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,853,250,158.92 18,280,498.41 4,871,530,657.33 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 16 页 共 54 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 李志 惠______
______ 唐 生林______
____ 唐生 林____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
浙 商 聚 潮 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于核 准浙 商聚 潮策 略 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证监
许可[2012]1233 号文) 批 准，由浙商基 金管理有限 公司(以下简称 “浙商基金 公司 ”) 依照 《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 其配 套规 则和 《浙 商 聚潮策 略配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
发售 ， 基 金合同于 2015 年5 月 4 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立
募集规 模 为302,837,922.71 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为浙 商基 金公 司， 基 金托 管人 为交
通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮策 略配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《浙 商 聚潮策略配置 混合型基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票（ 包含中小 板 、创业板及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 （ 包含 中小 企业 私 募债券 ） 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （ 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 基金 的投 资组 合比 例 为： 股票 资产 占基 金
资产的 比例 范围 为 0%-95% ； 债券 资产 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种以 及其他资 产 占基金资产的 比例范围 为 5%-100% ，其中基 金
持有全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% ， 扣 除股指 期货 保证 金以 后基 金保留 的现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金股 票投 资部分 的业 绩比 较 基
准为沪 深300 指 数收 益率 ， 债 券 投资 部分 为中 债综 合指数 收益 率。 本基 金的 复合业 绩比 较基 准为 ：
沪深300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率 × 5 0% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 17 页 共 54 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月 30 日 的财 务状 况、 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和基 金净 值变 动
情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制 期间为 自2016
年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 18 页 共 54 页
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按 最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 19 页 共 54 页
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽 可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 54 页
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认 ，在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面
利率后 ，逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利率 计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动收益/( 损失)核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动
计入当期损益 的金融资 产 、衍生金融资 产、以公 允 价值计量且变 动计入当 期 损益的金融 负债等公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不 影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 每次收 益分 配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 本基
金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 ， 投资者可选择 现金红利 或 将现金红利 自动转为
基金份额进行 再投资； 若 投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；基金 收益分配
后基金 份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的基金份 额净值减 去 每单位基金 份额收益
分配金 额后 不能 低于 面值 ；每一 基金 份额 享有 同等 分配权 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 54 页
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同 一
股票的市场交 易 收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经 过 交易所交 易 天数占锁定期 内总交易 所 交易天数的 比例将两
者之间 差价 的一 部分 确认 为估值 增值 。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准》 （以 下简称 “ 估值 处理标准 ” ） ，在上海 证券 交易所、深 圳证券交 易所 及银行间同 业市场
上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种 （估 值处 理标 准另有 规定 的除 外） ， 采 用 第三方 估值 机构 提供
的价格 数据 进行 估值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在报 告期 内未 发 生 重大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政 策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知》及 其 他相关税务法 规和实务 操 作，本基金 适用的主
要税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对所 取得 的股 息红
利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 54 页
2016 年6 月30 日
活期存 款 61,078,637.35
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 61,078,637.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 58,634,563.15 63,616,641.84 4,982,078.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 100,046,723.78 98,301,753.00 -1,744,970.78
银行间 市场 1,416,918,618.83 1,414,280,300.00 -2,638,318.83
合计 1,516,965,342.61 1,512,582,053.00 -4,383,289.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,575,599,905.76 1,576,198,694.84 598,789.08
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 158,900,678.35 -
合计 158,900,678.35 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,713.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,716.93
应收债 券利 息 27,093,161.70
应收买 入返 售证 券利 息 66,863.53
应收申 购款 利息 7,999.98
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 34.29
合计 27,177,490.00
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末其 他资 产余额 为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 100,262.34
银行间 市场 应付 交易 费用 32,930.78
合计 133,193.12
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 49,726.04
信息披 露费 49,726.04
合计 99,452.08
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,933,070,743.04 2,933,070,743.04
本期申 购 390,628,803.41 390,628,803.41
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -1,563,073,259.65 -1,563,073,259.65
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填 列) - -
本期末 1,760,626,286.80 1,760,626,286.80
注: 此 处申 购含 红利 再投 资 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,809,660.83 29,485,517.28 67,295,178.11
本期利 润 54,226,280.87 -19,843,339.90 34,382,940.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-29,933,202.94 -6,511,588.35 -36,444,791.29
其中： 基金 申购 款 6,939,195.47 2,435,944.87 9,375,140.34
基金赎 回款 -36,872,398.41 -8,947,533.22 -45,819,931.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 62,102,738.76 3,130,589.03 65,233,327.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 441,532.06
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,747.76
其他 9,086.22
合计 471,366.04
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 174,914,491.05
减：卖 出股 票成 本总 额 166,917,225.15
买卖股 票差 价收 入 7,997,265.90
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-14,294,216.91
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-14,294,216.91
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
3,793,870,618.88
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
3,701,019,639.49
减：应 收利 息总 额 107,145,196.30
买卖债 券差 价收 入 -14,294,216.91
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无权 证投 资。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 339,997.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 339,997.22
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -19,843,339.90
—— 股 票投 资 372,806.03
—— 债 券投 资 -20,216,145.93
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -19,843,339.90
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,011,040.45
合计 2,011,040.45
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
493,483.92
银行间 市场 交易 费用
42,565.60
合计
536,049.52
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 89,726.04
信息披 露费 49,726.04
其他 6,200.00
银行汇 划费用 17,566.55
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 181,218.63
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
浙商基 金灵 活配 置2 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方 的 交易 单元 进行 过交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 54 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,232,051.77 7,538,430.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3.37 1.60
注: 支 付基 金管 理人 浙商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的一 定比 例计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数 （自2015 年 5 月 4 日 （基 金合同 生效 日 ） 至
2015 年7 月13 日）
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.6% / 当 年天 数 （自 2015 年7 月14 日起 ）
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月4 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,013,354.94 1,256,404.98
支付基金托管 人交通银 行 的基金托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。计 算公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 没有 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 本报 告期 未持有 过本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 54 页
称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
浙商基
金灵活
配置 2
号资产
管理计
划
1,493,113,475.88 85.00% 1,493,113,475.88 5,091.00%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6
月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
61,078,637.35 441,532.06 2,388,020,956.96 2,641,025.75
注: 本 基金 通过 “交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公
司的结 算备 付金 ， 于2016 年6 月30 日的 相关 余额 为 人民 币 4239402.8 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 在本 期间 未进 行过 利润分 配。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,670 99,556.60 99,556.60 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 862 7,318.38 7,318.38 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注: 根据《证 券发行与 承销 管理办法》 ， 证券投资 基金 参与网下配 售，可与 发行 人、承销商 自主约
定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内
的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者， 认 购由中国证 监会《上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。
6.4.12.2 期末 持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300223
北京
君正
2016
年 6 月
3 日
重大
资产
重组
停牌
44.00 - - 25,600 739,955.00 1,126,400.00 -
300334
津膜
科技
2016
年 5 月
20 日
重大
资产
重组
停牌
18.05 - - 46,087 745,207.53 831,870.35 - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 54 页
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 33,278 115,474.66 696,175.76 -
000018
神州
长城
2016
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
12.17
2016
年 7 月
11 日
12.88 39,360 443,981.00 479,011.20 -
603703
盛洋
科技
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
停牌
30.73 - - 10,200 296,481.00 313,446.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为主动 投资的混 合 型基金，其预 期风险和 收 益高于债券型 基金、货 币 市场基金，而 低
于股票型基金 ，属于证 券 投资基金中的 中高风险 、 中高收益品种 。基金投 资 的金融工具 主要包括
股票投资、债 券投资、 货 币市场工具投 资及股指 期 货投资等。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金管理人制 定了 政策
和程序来识别 及分析这 些 风险，并设定 适当的风 险 限额及内部控 制流程， 通 过可靠的管 理及信息
系统持 续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以合 规与 风险 控制 委员 会为核 心的 ， 由 总经 理、 风 险控制 委员 会、
督察长、监察 稽核部、 金 融工程小组和 相关业务 部 门构成的多层 次风险管 理 架构体系。 本基金的
基金管理人奉 行全面风 险 管理体系的建 设，在董 事 会下设立合规 与风险控 制 委员会，负 责制定风
险管理 的宏 观政 策 ， 审 议 通过风 险控 制的 总体 措施 等； 督察 长独 立行 使权 利 ， 直 接对 董事 会负 责，
向合规与风险 控制委员 会 提交独立的监 察稽核报 告 和建议；在管 理层 层面 设 立风险控制 委员会，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面风 险 管理职责主 要由监察
稽核部与金融 工程小组 负 责，协调并与 各部门合 作 完成运作风险 管理以及 进 行投资风险 分析与绩浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 54 页
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责。
本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 ， 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。
本基金管理人 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重性； 从定量分 析 的角度出发 ，根据本
基金的投资目 标，结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征，通过特 定的风险 量 化指标、模 型、日常
的量化报告， 确定风险 损 失的限度和 相 应置信程 度 ，及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估，并
制定相 应决 策， 将风 险控 制在预 期可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国交通银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小。在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
100,734,000.00 230,761,000.00
A-1 以下
- -
未评级
455,687,000.00 452,338,000.00
合计
556,421,000.00 683,099,000.00
注: 未 评级 债为 国债 、央 行 票据、 政策 性金 融债 、超 短期融 资券 及同 业存 单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 54 页
AAA
10,546.00 -
AAA 以下
804,745,507.00 837,502,840.00
未评级
151,405,000.00 100,170,000.00
合计
956,161,053.00 937,672,840.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 根 据本基金的 基金管理
人的投资意图 ，以合理 的 价格适时变 现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风 险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 54 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款、结算 备
付金等 利率 敏感 性资 产， 因此存 在相 应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
61,078,637.35 - - - - - 61,078,637.35
结
算
备
付
金
4,239,402.80 - - - - - 4,239,402.80
存
出
保
证
金
84,514.85 - - - - - 84,514.85
交
易
性
金
融
资
产
139,292,000.00 407,091,000.
00
111,468,000.
00
663,662,253.
00
191,068,800.
00
63,616,641.8
4
1,576,198,694.
84
买
入
158,900,678.35 - - - - - 158,900,678.35 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 54 页
返
售
金
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 148,464.19 148,464.19
应
收
利
息
- - - - - 27,177,490.0
0
27,177,490.00
资
产
总
计
363,595,233.35 407,091,000.
00
111,468,000.
00
663,662,253.
00
191,068,800.
00
90,942,596.0
3
1,827,827,882.
38
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 469,057.71 469,057.71
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 894,045.79 894,045.79
应
付
托
管
费
- - - - - 372,519.09 372,519.09
应
付
交
- - - - - 133,193.12 133,193.12 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 54 页
易
费
用
其
他
负
债
- - - - - 99,452.08 99,452.08
负
债
总
计
- - - - - 1,968,267.79 1,968,267.79
利
率
敏
感
度
缺
口
363,595,233.35 407,091,000.
00
111,468,000.
00
663,662,253.
00
191,068,800.
00
88,974,328.2
4
1,825,859,614.
59
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
72,905,883.02 - - - - - 72,905,883.02
结
算
备
付
金
851,694.02 - - - - - 851,694.02
存
出
保
证
金
194,614.12 - - - - - 194,614.12
交 201,310,000.00 234,638,000. 401,804,000. 587,253,840. 195,766,000. 90,855,674.2 1,711,627,514.浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 54 页
易
性
金
融
资
产
00 00 00 00 1 21
买
入
返
售
金
融
资
产
1,180,904,331.
35
- - - - - 1,180,904,331.
35
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 3,226,030.24 3,226,030.24
应
收
利
息
- - - - - 33,272,624.7
0
33,272,624.70
资
产
总
计
1,456,166,522.
51
234,638,000.
00
401,804,000.
00
587,253,840.
00
195,766,000.
00
127,354,329.
15
3,002,982,691.
66
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 53,899.62 53,899.62
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,537,597.00 1,537,597.00
应
付
- - - - - 640,665.43 640,665.43 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 54 页
托
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 244,405.32 244,405.32
其
他
负
债
- - - - - 140,203.14 140,203.14
负
债
总
计
- - - - - 2,616,770.51 2,616,770.51
利
率
敏
感
度
缺
口
1,456,166,522.
51
234,638,000.
00
401,804,000.
00
587,253,840.
00
195,766,000.
00
124,737,558.
64
3,000,365,921.
15
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
8,010,734.60 7,811,938.58
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-8,010,734.60 -7,811,938.58
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流 量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 54 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，本基金采 用定量分 析 和定性分析相 结
合的方法，深 入研究我 国 经济周期当前 所处阶段 （ 复苏、扩张、 滞胀和衰 退 ）及未来发 展方向，
确定不同经济 周期阶段 下 的资产配置和 行业投资 策 略，在有效控 制风险的 前 提下，精选 优质上市
公司股票构建 投资组合 ， 力求获得较高 的投资收 益 。本基金的基 金管理人 定 期结合宏观 及微观环
境的变 化， 对投 资策 略、 资产配 置、 投资 组合 进行 修正， 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产 的比 例范 围 为0%-95% ； 债 券资 产、 货币 市场 工具、 权证 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中
国证监会允许 基金投资 的 其他证券品种 以及 其他 资 产占基金资产 的比例范 围 为 5%-100% ，其 中基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%， 扣除 股 指期 货保 证金 以后 基金保 留的 现金 或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 63,616,641.84 3.48 90,855,674.21 3.03
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,512,582,053.00 82.84 1,620,771,840.00 54.02
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 54 页
合计 1,576,198,694.84 86.33 1,711,627,514.21 57.05
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 降 5% -4,592,232.51 -3,952,221.83
沪深300 指 数上 升 5% 4,592,232.51 3,952,221.83
注: 本 基金 以沪 深300 指数 作为其 他价 格波 动风 险的 敏感度 分析 基准 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 63,616,641.84 3.48
其中： 股票 63,616,641.84 3.48
2 固定收 益投 资 1,512,582,053.00 82.75
其中： 债券 1,512,582,053.00 82.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 158,900,678.35 8.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,318,040.15 3.57
7 其他各 项资 产 27,410,469.04 1.50
8 合计 1,827,827,882.38 100.00
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 54 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,840,727.66 1.96
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,011,185.00 0.11
E
建筑业 2,936,506.16 0.16
F
批发和 零售 业 3,469,429.00 0.19
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,022,721.60 0.11
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,848,547.10 0.10
J
金融业 7,495,219.20 0.41
K
房地产 业 2,054,976.00 0.11
L
租赁和 商务 服务 业 2,167,259.40 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,019,126.72 0.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,750,944.00 0.10
S
综合 - -
合计 63,616,641.84 3.48
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本报告 期本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 54 页
1 601398 工商银 行 1,170,000 5,194,800.00 0.28
2 300092 科新机 电 157,800 2,414,340.00 0.13
3 300449 汉邦高 科 42,100 2,405,594.00 0.13
4 000001 平安银 行 264,416 2,300,419.20 0.13
5 300121 阳谷华 泰 166,200 2,275,278.00 0.12
6 300197 铁汉生 态 161,640 2,240,330.40 0.12
7 002397 梦洁股 份 270,040 2,222,429.20 0.12
8 300247 乐金健 康 264,483 2,195,208.90 0.12
9 600055 华润万 东 124,480 2,185,868.80 0.12
10 002400 省广股 份 153,380 2,167,259.40 0.12
11 600501 航天晨 光 116,300 2,139,920.00 0.12
12 002520 日发精 机 143,128 2,112,569.28 0.12
13 600135 乐凯胶 片 122,800 2,090,056.00 0.11
14 601258 庞大集 团 758,000 2,084,500.00 0.11
15 002146 荣盛发 展 305,800 2,054,976.00 0.11
16 601000 唐山港 521,320 2,022,721.60 0.11
17 300070 碧水源 135,694 2,019,126.72 0.11
18 600027 华电国 际 406,300 2,011,185.00 0.11
19 603898 好莱客 64,500 2,005,305.00 0.11
20 603169 兰石重 装 156,900 1,954,974.00 0.11
21 300364 中文在 线 33,672 1,750,944.00 0.10
22 600651 飞乐音 响 111,000 1,405,260.00 0.08
23 300022 吉峰农 机 169,100 1,384,929.00 0.08
24 300229 拓尔思 64,500 1,379,010.00 0.08
25 002681 奋达科 技 81,600 1,377,408.00 0.08
26 300223 北京君 正 25,600 1,126,400.00 0.06
27 300334 津膜科 技 46,087 831,870.35 0.05
28 601611 中国核 建 33,278 696,175.76 0.04
29 002218 拓日新 能 66,500 678,300.00 0.04
30 002434 万里扬 57,400 624,512.00 0.03
31 002626 金达威 36,600 616,710.00 0.03
32 002329 皇氏集 团 41,100 616,089.00 0.03
33 600075 新疆天 业 52,500 604,275.00 0.03
34 002308 威创股 份 36,700 602,981.00 0.03
35 002475 立讯精 密 29,900 587,535.00 0.03
36 000018 神州长 城 39,360 479,011.20 0.03
37 603020 爱普股 份 19,600 448,644.00 0.02
38 000790 华神集 团 39,400 445,614.00 0.02
39 002481 双塔食 品 61,000 445,300.00 0.02 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 54 页
40 002247 帝龙新 材 25,300 376,211.00 0.02
41 300253 卫宁健 康 14,900 368,030.00 0.02
42 603703 盛洋科 技 10,200 313,446.00 0.02
43 601966 玲珑轮 胎 7,670 99,556.60 0.01
44 300518 盛讯达 1,968 92,200.80 0.01
45 601127 小康股 份 3,473 82,900.51 0.00
46 002802 洪汇新 材 4,258 64,210.64 0.00
47 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
48 603016 新宏泰 862 7,318.38 0.00
49 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002563 森马服 饰 10,205,463.00 0.34
2 000046 泛海控 股 10,032,451.00 0.33
3 002100 天康生 物 9,974,689.16 0.33
4 600529 山东药 玻 9,971,086.30 0.33
5 000550 江铃汽 车 9,963,985.39 0.33
6 300058 蓝色光 标 9,870,401.45 0.33
7 002370 亚太药 业 7,063,961.37 0.24
8 601398 工商银 行 4,998,939.00 0.17
9 600976 健民集 团 4,692,847.00 0.16
10 000001 平安银 行 3,744,717.80 0.12
11 600027 华电国 际 2,085,160.22 0.07
12 002397 梦洁股 份 2,071,790.40 0.07
13 300247 乐金健 康 2,067,645.05 0.07
14 300092 科新机 电 2,055,111.00 0.07
15 601258 庞大集 团 2,049,549.00 0.07
16 601000 唐山港 2,042,460.00 0.07
17 002146 荣盛发 展 2,040,906.00 0.07
18 600055 华润万 东 2,040,761.00 0.07
19 300197 铁汉生 态 2,040,516.60 0.07
20 002400 省广股 份 2,027,767.00 0.07 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 54 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 56,786,414.63 1.89
2 002563 森马服 饰 11,739,156.70 0.39
3 002100 天康生 物 10,702,628.90 0.36
4 000046 泛海控 股 10,667,638.92 0.36
5 000550 江铃汽 车 10,058,778.65 0.34
6 600529 山东药 玻 9,976,721.46 0.33
7 300058 蓝色光 标 9,419,978.22 0.31
8 002370 亚太药 业 7,945,313.70 0.26
9 600976 健民集 团 4,474,524.96 0.15
10 000001 平安银 行 2,705,976.99 0.09
11 603001 奥康国 际 1,918,333.40 0.06
12 300006 莱美药 业 1,695,110.00 0.06
13 603508 思维列 控 1,549,884.25 0.05
14 000333 美的集 团 1,476,825.80 0.05
15 600519 贵州茅 台 1,248,160.00 0.04
16 601616 广电电 气 1,116,698.50 0.04
17 000963 华东医 药 1,041,450.00 0.03
18 600009 上海机 场 1,037,109.00 0.03
19 000858 五 粮 液 1,032,750.00 0.03
20 300496 中科创 达 1,030,106.00 0.03
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,305,386.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,914,491.05
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 54 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 151,405,000.00 8.29
其中： 政策 性金 融债 151,405,000.00 8.29
4 企业债 券 690,369,053.00 37.81
5 企业短 期融 资券 110,772,000.00 6.07
6 中期票 据 114,387,000.00 6.26
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 445,649,000.00 24.41
9 其他 - -
10 合计 1,512,582,053.00 82.84
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111693497 16 宁 波银 行
CD088
1,600,000 158,784,000.00 8.70
2 1480031 14 潍 坊滨 投
债
800,000 88,008,000.00 4.82
3 140201 14 国开 01 800,000 81,296,000.00 4.45
4 1480292 14 景 洪国 投
债
730,000 78,000,500.00 4.27
5 1580008 15 鸡 西国 资
债
700,000 74,494,000.00 4.08
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵 金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 54 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 84,514.85
2 应收证 券清 算款 148,464.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,177,490.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,410,469.04
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 54 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
220 8,002,846.76 1,759,578,399.33 99.94% 1,047,887.47 0.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,881.41 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
302,837,922.71 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 54 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,933,070,743.04
本报告 期基 金总 申购 份额 390,628,803.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,563,073,259.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,760,626,286.80
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年 1 月 13 日 ，郭 乐 琦女士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ，原 督察长 闻震 宙 先
生于同 日离 职。
本报告 期 内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人及 其高 级管 理人员 没有 发生 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情形 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何 稽 查或 处罚。
浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 51 页 共 54 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 98,654,917.29 31.60% 91,877.01 31.60% -
华创证券 1 73,592,145.15 23.57% 68,536.46 23.57% -
方正证券 1 62,515,333.71 20.03% 58,220.35 20.03% -
国金证券 1 44,076,803.74 14.12% 41,048.96 14.12% -
兴业证券 1 33,328,311.48 10.68% 31,038.62 10.68% -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注:1、 券商 专用 交易 单元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1 ） 遵循 国家 及证 券监 管 机构的 各项 法律 法规 、监 管规定 的要 求；
（2）维 护 持有 人利 益， 不 利用基 金资 产进 行利 益输 送，不 承诺 交易 量；
（3 ） 以券 商服 务质 量作 为 席位选 择和 佣金 分配 的标 准。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
（1 ） 投资 管理 部、 市场 部
a、 专 员与 券商 联系 商讨 合 作意向 ， 根据 公司 及基 金 法律文 件中 对券 商席 位的 选择标 准 ， 并 参考 中
央交易 室主 管的 建议 ，确 定新基 金租 用或 基金 新租 用席位 的所 属券 商以 及（ 主）席 位。
b、报 公司 分管 领导 审核 通 过。
（2 ） 中央 交易 室
a、专 员将 我公 司格 式版 本 的《证 券交 易席 位使 用协 议》发 送给 券商 相关 业务 联系人 。
b、券 商对 我公 司提 供的 协 议有修 改意 见的 ，其 内容 若涉及 投 资 管理 部、 市场 部、运 营保 障部 的，
由专员分别将 此内容发 送 给上述部门审 议，并由 专 员将我公司各 职能部门 反 馈的意见与 券商进行
商议， 形成 一致 意见 后完 成协议 初稿 ，交 我公 司监 察稽核 部审 核。
c、 对 券商 和我 公司 双方 同 意的协 议文 本进 行签 字盖 章。 我 公司 盖章 程序 ， 由 专 员填写 合同 流转 单，
分别送 达投 资管 理部 、市 场部、 运营 保障 部、 监察 稽核部 签字 ，最 后 盖 章。
3、本 基金 报告 期内 券商 交 易单元 变更 情况 ：
（1 ） 新增 券商 交易 单元 ： 本基金 本报 告期 无新 增券 商交易 单元 ； 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 52 页 共 54 页
（2 ） 上 表中 所列 交易 单元 均与浙 商聚 盈信 用债 债券 型证券 投资 基金 和浙 商聚 潮灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 共用 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 55,901,862.94 45.02% 2,189,000,000.00 89.38% - -
华创证券 753,187.30 0.61% - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业 证券 67,527,194.68 54.38% 260,000,000.00 10.62% - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
浙 商 基金 2015 年 度 最后一 个 交
易日基 金资 产净 值等 公告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 1 日
2
浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 4 日
3
浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下
场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
4
浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 7 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 53 页 共 54 页
公告
5
浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 所持 万科 A （000002）股票
估值调 整的 公告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 9 日
6
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 22 日
7
关 于浙 商基金 旗下 部分基金 在公
司 直销 柜台开 展赎 回费率优 惠公
告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 25 日
8
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基金 恢复 日常 申购 的公 告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 30 日
9
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基金 限制 大额 申购 业务 的公告
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 30 日
10
浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 所持 泰格 医 药（300347 ）股
票估值 调整 的公 告
《中国 证券 报》
2016 年 2 月 29 日
11
浙 商基 金管理 有限 公司关于 增聘
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基金 基金 经理 的公 告
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 18 日
12
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基金 2015 年 年度 报告
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 25 日
13
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告 摘 要
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 25 日
14
浙 商基 金管理 有限 公司关于 浙商
聚 潮策 略配置 混合 型证券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 29 日
15
浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投
资基金 恢复 日常 申购 的公 告
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 15 日
16 浙 商聚 潮策略 配置 混合型证 券投 《中国 证券 报》 2016 年 4 月 21 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 半年度报告
第 54 页 共 54 页
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
17
浙 商聚 潮策 略 配置 混合型基 金招
募说明 书更 新 2016 年第1 期
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
18
浙 商聚 潮策略 配置 混合型基 金更
新招募 说明 书摘 要 2016 第1 期
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 聚 潮策略 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的相 关文 件；
2 、 《浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
3 、 《浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号世 贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站
www.zsfund.com 查 阅， 还 可拨打 基金 管理 人客 户服 务中心 电话 ： 400-067-9908/021-60359000
查询相 关信 息。
浙商基金管理有限公司
2016 年8 月24 日
