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中海长三角(001864)

中海长三角:2016年半年度报告查看PDF公告

中 海 魅力 长 三 角灵 活 配 置 混合 型 证 券投 资
基 金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 4 9 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 银 行 ” ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6
年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报
告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 6 月 3 0 日 止 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 4 9 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ! 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ! 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ! 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 海 魅 力 长 三 角 混 合
基 金 主 代 码 0 0 1 8 6 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受
益 于 长 江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 上 市 公 司 股 票 , 在 严
格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的
投 资 回 报 。
投 资 策 略 包 括 资 产 配 置 策 略 、 股 票 投 资 策 略 、 债 券 投 资 策 略 和
权 证 投 资 策 略 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 基 于 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 、 财 政 货 币 政 策 分
析 、 不 同 行 业 发 展 趋 势 等 分 析 判 断 , 采 取 自 上 而 下 的
分 析 方 法 , 比 较 不 同 证 券 子 市 场 和 金 融 产 品 的 收 益 及
风 险 特 征 , 动 态 确 定 基 金 资 产 在 权 益 类 和 固 定 收 益 类
资 产 的 配 置 比 例 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 对 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长
江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 上 市 公 司 股 票 的 投 资 比 例 不
低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。
本 基 金 对 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长
江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 个 股 选 择 将 采 用 定 性 分 析 与
定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 , 选 择 其 中 具 有 优 势 的 上 市 公
司 进 行 投 资 。
( 1 ) 定 性 方 式
本 基 金 主 要 聚 焦 于 注 册 地 在 长 三 角 地 区 或 直 接 受 益 于
长 三 角 地 区 经 济 发 展 的 上 市 公 司 , 重 点 关 注 具 有 上 海
国 企 改 革 、 自 贸 区 、 迪 士 尼 等 概 念 和 受 益 于 上 海 “ 四
个 中 心 ” 建 设 的 股 票 ; 具 有 浙 江 国 企 改 革 、 “ 互 联 网 + ”
等 概 念 以 及 受 益 于 浙 江 电 子 商 务 产 业 高 速 发 展 、 浙 江中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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“ 一 带 一 路 ” 建 设 和 浙 江 经 济 转 型 的 股 票 ; 受 益 于 苏
南 国 家 自 主 创 新 示 范 区 建 设 、 江 苏 “ 创 新 转 型 ” 战 略
的 实 施 以 及 江 苏 国 资 改 革 的 股 票 。
( 2 ) 定 量 方 式
本 基 金 将 对 反 映 上 市 公 司 质 量 和 增 长 潜 力 的 成 长 性 指
标 、 财 务 指 标 和 估 值 指 标 等 进 行 定 量 分 析 , 以 挑 选 具
有 成 长 优 势 、 财 务 优 势 和 估 值 优 势 的 个 股 。
3 、 债 券 投 资 策 略
( 1 ) 久 期 配 置 : 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化 , 自 上 而 下
的 资 产 配 置 。
( 2 ) 期 限 结 构 配 置 : 基 于 数 量 化 模 型 , 自 上 而 下 的 资
产 配 置 。
( 3 ) 债 券 类 别 配 置 / 个 券 选 择 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分
析 , 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。
个 券 选 择 : 基 于 各 个 投 资 品 种 具 体 情 况 , 自 下 而 上 的
资 产 配 置 。
个 券 选 择 应 遵 循 如 下 原 则 :
相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种 , 同 等
收 益 率 风 险 较 低 的 品 种 。
流 动 性 原 则 : 其 它 条 件 类 似 , 选 择 流 动 性 较 好 的 品 种 。
4 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上 , 对 资 产
支 持 证 券 的 质 量 和 构 成 、 利 率 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动
性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分
析 , 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 , 力
求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收
益 。
5 、 权 证 投 资 策 略
权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 , 投 资 原 则 为 有 利 于 加
强 基 金 风 险 控 制 , 有 利 于 基 金 资 产 增 值 。 本 基 金 将 运
用 期 权 估 值 模 型 , 根 据 隐 含 波 动 率 、 剩 余 期 限 、 正 股
价 格 走 势 , 并 结 合 本 基 金 的 资 产 组 合 状 况 进 行 权 证 投
资 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 长 三 角 龙 头 企 业 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 全 债 指 数
收 益 率 × 4 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风
险 品 种 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 ,
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 王 莉 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 w a n g l @ z h f u n d . c o m f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 、
0 2 1 - 3 8 7 8 9 7 8 8
9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 6 8 4 1 9 5 2 5 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 黄 鹏 田 国 立
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . z h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0
层 。
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号
2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 2 , 4 0 7 , 1 6 1 . 1 9
本 期 利 润 3 , 5 7 1 , 4 0 3 . 8 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 3 8 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 3 . 8 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 9 . 3 0 %中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 4 8 1 , 8 5 0 . 4 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 9 3 0
期 末 基 金 资 产 净 值 1 7 , 4 2 4 , 1 9 5 . 1 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 9 3
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 9 . 3 0 %
注 1 : 本 报 告 期 指 自 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
注 2 : 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申
购 、 赎 回 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
注 3 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 6 . 4 3 % 1 . 7 0 % - 0 . 4 9 % 0 . 6 3 % 6 . 9 2 % 1 . 0 7 %
过 去 三 个 月 9 . 3 0 % 1 . 3 6 % - 1 . 2 3 % 0 . 5 8 % 1 0 . 5 3 % 0 . 7 8 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
9 . 3 0 % 1 . 3 4 % 0 . 6 5 % 0 . 6 1 % 8 . 6 5 % 0 . 7 3 %
注 1 : “ 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 ” 指 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
注 2 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 长 三 角 龙 头 企 业 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率
× 4 0 % , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 债 券 ( 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公
司 债 、 可 转 换 债 券 等 ) 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 股 票 资 产 的 比 例 占 基 金 资 产 的 0 - 9 5 % , 对 于 注 册 地 在 长
江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长 江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 上 市 公 司 股 票 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基
金 资 产 的 8 0 % , 本 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 因
此 , 我 们 选 取 能 客 观 衡 量 本 基 金 的 投 资 绩 效 的 中 证 长 三 角 龙 头 企 业 指 数 和 中 证 全 债 指 数 作 为 计 算
业 绩 基 准 指 数 的 基 础 指 数 。 在 一 般 均 衡 配 置 的 状 况 下 , 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 控 制 在 9 5 %
以 内 , 其 他 资 产 投 资 比 例 不 低 于 5 % 。 我 们 根 据 本 基 金 在 一 般 市 场 状 况 下 的 资 产 配 置 比 例 来 确 定中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 业 绩 基 准 指 数 加 权 的 权 重 , 选 择 6 0 % 作 为 基 准 指 数 中 股 票 资 产 所 代 表 的 长 期 平 均 权 重 , 选
择 4 0 % 作 为 债 券 资 产 所 代 表 的 长 期 平 均 权 重 , 以 使 业 绩 比 较 更 加 合 理 。 本 基 金 业 绩 基 准 指 数 每 日
按 照 6 0 % 、 4 0 % 的 比 例 对 基 础 指 数 进 行 再 平 衡 , 然 后 得 到 加 权 后 的 业 绩 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 1 : 按 相 关 法 规 规 定 , 本 基 金 自 基 金 合 同 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 , 至 报
告 期 末 尚 处 于 建 仓 期 。
注 2 : 本 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 自 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日 成 立 以 来 , 始 终 坚 持 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 , 严 格中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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履 行 基 金 管 理 人 的 责 任 和 义 务 , 依 靠 强 大 的 投 研 团 队 、 规 范 的 业 务 管 理 模 式 、 严 密 科 学 的 风 险 管
理 和 内 部 控 制 体 系 , 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 提 供 规 范 、 专 业 的 资 产 管 理 服 务 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 , 共 管 理 证 券 投 资 基 金 3 2 只 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
开 文 明
本 基 金
基 金 经
理 、 中 海
环 保 新
能 源 主
题 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 年 3 月 3 0
日
- 8 年
开 文 明 先 生 , 复 旦 大 学 世
界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 亿
通 国 际 股 份 有 限 公 司 软 件
工 程 师 , 索 科 思 软 件 测 试
上 海 有 限 公 司 测 试 主 管 ,
毕 马 威 华 振 会 计 事 务 所 上
海 分 所 风 险 咨 询 顾 问 , 光
大 证 券 股 份 有 限 公 司 行 业
分 析 师 、 策 略 分 析 师 、 策
略 研 究 部 副 总 经 理 。 2 0 1 2
年 5 月 进 入 本 公 司 工 作 ,
历 任 研 究 副 总 监 兼 首 席 策
略 分 析 师 、 研 究 副 总 监 兼
首 席 策 略 分 析 师 兼 基 金 经
理 助 理 , 2 0 1 5 年 3 月 至
2 0 1 6 年 4 月 任 中 海 能 源 策
略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 4 年 7 月 至 今
任 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 3 月
至 今 任 中 海 魅 力 长 三 角 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
于 航
本 基 金
基 金 经
理 、 中 海
优 质 成
长 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 、 中
海 进 取
收 益 灵
活 配 置
混 合 型
2 0 1 6 年 3 月 3 0
日
- 6 年
于 航 先 生 , 复 旦 大 学 运 筹
学 与 控 制 论 专 业 博 士 。
2 0 1 0 年 7 月 进 入 本 公 司 工
作 , 历 任 助 理 分 析 师 、 分
析 师 、 高 级 分 析 师 、 高 级
分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 。
2 0 1 5 年 4 月 至 今 任 中 海 优
质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 2 月 至 今 任
中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 2 月 至 今 任 中中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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证 券 投
资 基 金
基 金 经
理 、 中 海
中 鑫 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理 、 中 海
增 强 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理
海 中 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 2 月 至 今 任 中 海 增
强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 3 月
至 今 任 中 海 魅 力 长 三 角 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
注 1 : 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 批 露 的 任 免 日 期 填 写 。
注 2 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同 》 的 规 定 , 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 , 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 , 公 司 从 研 究 、 投 资 、
交 易 、 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节 , 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动
的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 。 公 司 通 过 制 定 研 究 、 交 易 等 相 关 制 度 , 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成
果 共 享 , 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室 , 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易 ,
使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时 , 根 据 公 司
制 度 , 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 。 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的
债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易 , 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核 , 风 控
的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 。
本 报 告 期 , 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集 , 进 行 了 相
关 的 假 设 检 验 , 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析 , 并 针 对 交 易 占 优 次 数中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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进 行 了 时 间 序 列 分 析 。 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 、 有 效 。
本 报 告 期 , 公 司 根 据 制 度 要 求 , 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析 , 对 于 出
现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易 , 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 , 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存
在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 , 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 、 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况 , 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供
相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 以 来 , 市 场 经 历 年 初 熔 断 后 缓 慢 的 恢 复 元 气 , 但 在 人 民 币 贬 值 及 英 国 脱 欧 等 事 件 影 响
下 波 动 较 大 , 市 场 主 线 也 不 够 清 晰 , 市 场 风 格 在 各 类 主 题 和 避 险 资 产 当 中 切 换 频 繁 且 迅 速 。
本 基 金 在 报 告 期 内 建 仓 , 配 置 了 长 三 角 地 区 优 质 公 司 , 及 一 些 受 益 于 长 三 角 发 展 的 周 期 股 。
我 们 大 的 思 路 是 看 好 供 给 侧 改 革 和 景 气 度 正 向 变 化 的 行 业 , 同 时 以 稳 健 的 成 长 类 白 马 为 底 仓 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 1 . 0 9 3 元 ( 累 计 净 值 1 . 0 9 3 元 ) 。 报 告 期 内 本 基 金 净
值 增 长 率 为 9 . 3 0 % , 高 于 业 绩 比 较 基 准 8 . 6 5 百 分 点 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
由 于 大 宗 商 品 总 体 供 大 于 求 , 因 此 P P I 很 难 作 为 C P I 持 续 的 推 动 力 。 而 农 产 品 价 格 由 于 基 数
原 因 , 下 半 年 价 格 同 比 增 长 会 放 缓 , 因 此 下 半 年 市 场 对 通 胀 担 忧 会 缓 解 。 而 人 民 币 经 历 了 上 半 年
的 快 速 贬 值 后 , 释 放 了 压 力 , 市 场 对 汇 率 的 担 忧 也 会 缓 解 。 这 样 对 股 市 最 不 利 的 情 况 在 下 半 年 就
不 太 会 发 生 。 而 由 于 地 产 投 资 的 惯 性 , 经 济 会 保 持 平 稳 , 但 大 幅 向 上 的 触 发 因 素 也 不 存 在 , 所 以
我 们 认 为 市 场 会 是 一 个 震 荡 而 缓 慢 的 向 上 过 程 。 周 期 股 在 需 求 的 逻 辑 被 证 伪 之 后 将 更 加 关 注 供 给
侧 改 革 的 逻 辑 , 我 们 认 为 只 要 需 求 不 失 速 , 周 期 仍 然 会 向 上 , 可 能 会 成 为 市 场 的 主 要 支 撑 力 量 ;
而 对 于 主 题 市 场 可 能 保 持 谨 慎 , 新 能 源 汽 车 和 电 子 经 历 5 、 6 月 份 的 快 速 拉 升 后 需 要 等 待 基 本 面 做
出 确 认 , 所 以 我 们 认 为 该 类 主 题 下 半 年 很 有 可 能 是 一 个 先 抑 后 扬 的 过 程 。 而 低 估 值 蓝 筹 股 等 类 债
券 可 能 在 债 券 牛 市 的 尾 声 会 有 所 表 现 。
本 基 金 重 点 关 注 以 下 四 类 标 的 : 第 一 是 成 长 确 定 , 估 值 合 理 且 被 历 史 证 明 过 的 成 长 股 ; 第 二 ,
有 长 期 改 善 逻 辑 的 周 期 股 , 分 为 需 求 引 领 , 比 如 电 池 材 料 、 半 导 体 材 料 , 和 供 给 推 动 , 比 如 煤 炭 、中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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铅 锌 、 电 解 铝 等 ; 第 三 , 景 气 度 向 上 的 行 业 龙 头 , 比 如 汽 车 的 电 动 化 、 智 能 化 、 电 子 ; 第 四 , 关
注 低 估 值 蓝 筹 的 新 逻 辑 , 比 如 消 费 升 级 、 股 息 率 等 等 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 , 公 司 分 管 运 营 副 总 担 任 估 值 委 员 会 主 任 委 员 , 其 他 委 员 有 风
险 控 制 总 监 、 监 察 稽 核 负 责 人 、 基 金 会 计 负 责 人 、 相 关 基 金 经 理 等 。 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和
适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 , 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 。 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 、 基
金 从 业 经 验 , 熟 悉 相 关 法 律 法 规 , 具 备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的
专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员 , 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 , 但 应 参 加 估 值
委 员 会 会 议 , 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题 , 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 。
本 报 告 期 内 , 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 证 指 数 有 限 公 司 以 及 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由
其 按 约 定 提 供 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 , 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 于 2 0 1 6 年 6 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 出 现 超 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金
份 额 持 有 人 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法
律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 , 6 8 3 , 6 6 8 . 8 7 -
结 算 备 付 金 4 4 6 , 2 4 1 . 3 8 -
存 出 保 证 金 3 7 , 2 4 9 . 3 1 -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 -
其 中 : 股 票 投 资 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 0 4 , 0 3 1 . 9 1 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 7 3 6 . 2 4 -
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 0 , 3 5 7 . 4 0 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 8 , 0 8 3 , 0 4 6 . 6 6 -
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 2 5 , 3 1 9 . 4 3 -
应 付 赎 回 款 4 0 , 0 7 1 . 9 0 -
应 付 管 理 人 报 酬 2 5 , 7 1 3 . 5 8 -
应 付 托 管 费 4 , 2 8 5 . 6 0 -
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 4 5 , 8 6 2 . 2 0 -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 1 7 , 5 9 8 . 7 7 -
负 债 合 计 6 5 8 , 8 5 1 . 4 8 -
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7 -
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 4 8 1 , 8 5 0 . 4 1 -
所 有 者 权 益 合 计 1 7 , 4 2 4 , 1 9 5 . 1 8 -
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 8 , 0 8 3 , 0 4 6 . 6 6 -
注 : 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 9 3 元 , 基 金 份 额 总 额 1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7
份 。
2 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 , 无 上 年 度 末 数 据 , 下 同 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 4 , 3 5 2 , 5 4 2 . 8 7 -
1 . 利 息 收 入 1 8 9 , 8 6 6 . 5 7 -
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 0 1 , 8 8 2 . 7 2 -
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 8 7 , 9 8 3 . 8 5 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 , 5 7 5 , 7 6 1 . 6 4 -
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 , 4 9 6 , 2 4 1 . 8 6 -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 7 9 , 5 1 9 . 7 8 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1 -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 1 , 4 2 2 , 6 7 2 . 0 5 -
减 : 二 、 费 用 7 8 1 , 1 3 9 . 0 7 -
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 4 4 , 8 2 0 . 8 0 -
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 5 7 , 4 7 0 . 1 7 -
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 5 7 , 3 2 4 . 9 4 -
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 2 1 , 5 2 3 . 1 6 -
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
3 , 5 7 1 , 4 0 3 . 8 0 -
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
3 , 5 7 1 , 4 0 3 . 8 0 -
注 : 本 报 告 期 指 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 无 上 年 度 可 比 期
间 数 据 , 下 同 。
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 3 4 , 3 0 8 , 0 3 4 . 2 4 - 2 3 4 , 3 0 8 , 0 3 4 . 2 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 3 , 5 7 1 , 4 0 3 . 8 0 3 , 5 7 1 , 4 0 3 . 8 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 2 1 8 , 3 6 5 , 6 8 9 . 4 7 - 2 , 0 8 9 , 5 5 3 . 3 9 - 2 2 0 , 4 5 5 , 2 4 2 . 8 6中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 3 1 3 , 0 4 4 . 7 2 7 1 , 7 3 8 . 0 4 1 , 3 8 4 , 7 8 2 . 7 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 1 9 , 6 7 8 , 7 3 4 . 1 9 - 2 , 1 6 1 , 2 9 1 . 4 3 - 2 2 1 , 8 4 0 , 0 2 5 . 6 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7 1 , 4 8 1 , 8 5 0 . 4 1 1 7 , 4 2 4 , 1 9 5 . 1 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
- - -
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 黄 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 宋 宇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 琳 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 1 9 9 4 号 《 关 于 准 予 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批
复 》 核 准 , 由 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 海 魅 力 长 三中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不
定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 3 4 , 2 7 2 , 6 6 0 . 9 4 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 3 5 8 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证
监 会 备 案 , 《 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 正
式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 3 4 , 3 0 8 , 0 3 4 . 2 4 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
3 5 , 3 7 3 . 3 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行
股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小
板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 债 券 ( 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公
司 债 、 可 转 换 债 券 等 ) 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人
在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例
占 基 金 资 产 的 0 - 9 5 % , 对 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长 江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 上
市 公 司 股 票 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 本 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的
政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 3 8
项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下
合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 新 修 订 的 《 证 券 投 资 基
金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 本 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 基 金 行 业
实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 会 计 报 表 遵 循 了 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 报 告 期 为 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产
列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款
项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ;
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ; ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金
红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 , 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
6 . 4 . 4 . 1 2 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估
值 业 务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有
明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于
非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ;中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 锁 定
期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 4 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年
1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 报 告 期 没 有 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红
利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 、 债 券
的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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额 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 , 6 8 3 , 6 6 8 . 8 7
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 2 , 6 8 3 , 6 6 8 . 8 7
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 3 , 4 1 6 , 5 1 8 . 9 4 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 3 , 4 1 6 , 5 1 8 . 9 4 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 4 0 . 3 9
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 8 0 . 7 3
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 5 . 1 2
合 计 7 3 6 . 2 4
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 4 5 , 8 6 2 . 2 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 4 5 , 8 6 2 . 2 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 8 9 . 5 5中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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预 提 费 用 1 1 7 , 5 0 9 . 2 2
合 计 1 1 7 , 5 9 8 . 7 7
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 2 3 4 , 3 0 8 , 0 3 4 . 2 4 2 3 4 , 3 0 8 , 0 3 4 . 2 4
本 期 申 购 1 , 3 1 3 , 0 4 4 . 7 2 1 , 3 1 3 , 0 4 4 . 7 2
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 1 9 , 6 7 8 , 7 3 4 . 1 9 - 2 1 9 , 6 7 8 , 7 3 4 . 1 9
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7 1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7
注 : 其 中 本 期 申 购 包 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 本 期 赎 回 包 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 2 , 4 0 7 , 1 6 1 . 1 9 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1 3 , 5 7 1 , 4 0 3 . 8 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 4 3 , 4 7 6 . 3 3 - 2 , 2 3 3 , 0 2 9 . 7 2 - 2 , 0 8 9 , 5 5 3 . 3 9
其 中 : 基 金 申 购 款 1 1 9 , 5 8 4 . 6 4 - 4 7 , 8 4 6 . 6 0 7 1 , 7 3 8 . 0 4
基 金 赎 回 款 2 3 , 8 9 1 . 6 9 - 2 , 1 8 5 , 1 8 3 . 1 2 - 2 , 1 6 1 , 2 9 1 . 4 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 , 5 5 0 , 6 3 7 . 5 2 - 1 , 0 6 8 , 7 8 7 . 1 1 1 , 4 8 1 , 8 5 0 . 4 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 9 7 , 9 8 7 . 1 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 , 8 0 2 . 0 5中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 9 3 . 5 2
合 计 1 0 1 , 8 8 2 . 7 2
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 9 3 , 7 6 7 , 9 7 3 . 6 8
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 9 2 , 2 7 1 , 7 3 1 . 8 2
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 , 4 9 6 , 2 4 1 . 8 6
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - 买 卖 债 券 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 - 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 - 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 - 其 他 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 7 9 , 5 1 9 . 7 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 7 9 , 5 1 9 . 7 8
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1
— — 股 票 投 资 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 , 1 6 4 , 2 4 2 . 6 1中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 9 页
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 , 4 2 2 , 2 8 6 . 4 2
转 出 基 金 补 偿 收 入 3 8 5 . 6 3
合 计 1 , 4 2 2 , 6 7 2 . 0 5
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 5 7 , 3 2 4 . 9 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
2 5 7 , 3 2 4 . 9 4
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 6 , 7 8 7 . 4 3
信 息 披 露 费 1 0 0 , 7 2 1 . 7 9
开 户 费 4 0 0 . 0 0
银 行 费 用 3 , 6 1 3 . 9 4
合 计 1 2 1 , 5 2 3 . 1 6
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 4 9 页
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 中 海 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 直 销 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 联 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 本 报 告 期 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 本 报 告 期 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 本 报 告 期 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 本 报 告 期 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 4 4 , 8 2 0 . 8 0 -
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 5 , 5 8 3 . 4 4 -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 9 页
注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 % 的 年 费 率 计 提 , 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 5 % / 当 年 天 数 ( H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 , E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 )
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
5 7 , 4 7 0 . 1 7 -
注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行股份
有限公司
2 , 6 8 3 , 6 6 8 . 8 7 9 7 , 9 8 7 . 1 5 - -
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 , 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 9 页
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 未 发 生 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 6 7 2
东江
环保
2 0 1 6
年 5 月
2 3 日
重大
事项
停牌
1 7 . 8 9
2 0 1 6
年 7 月
1 5 日
1 9 . 0 6 1 0 0 , 4 0 0 1 , 7 2 4 , 4 9 5 . 3 3 1 , 7 9 6 , 1 5 6 . 0 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 , 因 此 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 , 因 此 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 《 中 海 基 金 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 》 、 《 中 海 基 金 投 资 业 务 流 程 》 、 《 中 海 基 金 权
限 管 理 办 法 》 、 《 中 海 基 金 研 究 管 理 办 法 》 、 《 中 海 基 金 股 票 库 管 理 办 法 》 等 一 系 列 相 应 的 制 度 和 流
程 来 控 制 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 阀 值 及 内 部 控 制 流 程 , 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 实
时 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 控 稽 核 部 、 相 关 职 能 部 门 和中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 9 页
业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 工 商 银 行 , 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 活 期 银
行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 工 商 银 行 , 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易
所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生
的 可 能 性 极 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 , 以 控 制 相 应 的 信
用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
0 . 0 0 -
A - 1 以 下
0 . 0 0 -
未 评 级
0 . 0 0 -
合 计
- -
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A
0 . 0 0 -
A A A 以 下
0 . 0 0 -
未 评 级
0 . 0 0 -
合 计
0 . 0 0 -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 9 页
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证
券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资
产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过
卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的
公 允 价 值 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算
备 付 金 及 债 券 投 资 等 。
下 表 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 6 8 3 , 6 6 8 . 8 7 - - - - - 2 , 6 8 3 , 6 6 8 . 8 7
结 算 备 付 金 4 4 6 , 2 4 1 . 3 8 - - - - - 4 4 6 , 2 4 1 . 3 8
存 出 保 证 金 3 7 , 2 4 9 . 3 1 - - - - - 3 7 , 2 4 9 . 3 1
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 3 0 4 , 0 3 1 . 9 1 3 0 4 , 0 3 1 . 9 1
应 收 利 息 - - - - - 7 3 6 . 2 4 7 3 6 . 2 4
应 收 申 购 款 - - - - - 3 0 , 3 5 7 . 4 0 3 0 , 3 5 7 . 4 0
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 3 , 1 6 7 , 1 5 9 . 5 6 - - - - 1 4 , 9 1 5 , 8 8 7 . 1 0 1 8 , 0 8 3 , 0 4 6 . 6 6
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 3 2 5 , 3 1 9 . 4 3 3 2 5 , 3 1 9 . 4 3
应 付 赎 回 款 - - - - - 4 0 , 0 7 1 . 9 0 4 0 , 0 7 1 . 9 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 5 , 7 1 3 . 5 8 2 5 , 7 1 3 . 5 8
应 付 托 管 费 - - - - - 4 , 2 8 5 . 6 0 4 , 2 8 5 . 6 0
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 4 5 , 8 6 2 . 2 0 1 4 5 , 8 6 2 . 2 0
其 他 负 债 - - - - - 1 1 7 , 5 9 8 . 7 7 1 1 7 , 5 9 8 . 7 7
负 债 总 计 - - - - - 6 5 8 , 8 5 1 . 4 8 6 5 8 , 8 5 1 . 4 8
利 率 敏 感 度 缺 口 3 , 1 6 7 , 1 5 9 . 5 6 - - - - 1 4 , 2 5 7 , 0 3 5 . 6 2 1 7 , 4 2 4 , 1 9 5 . 1 8
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
负 债
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 股
票 的 比 例 占 基 金 资 产 的 0 - 9 5 % , 对 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长 江 三 角 洲 地 区 经 济
发 展 的 上 市 公 司 股 票 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 本 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的
证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标
等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 8 3 . 6 8 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 8 3 . 6 8 - -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 9 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 8 0 . 6 3
其 中 : 股 票 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 8 0 . 6 3
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 1 2 9 , 9 1 0 . 2 5 1 7 . 3 1
7 其 他 各 项 资 产 3 7 2 , 3 7 4 . 8 6 2 . 0 6
8 合 计 1 8 , 0 8 3 , 0 4 6 . 6 6 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 1 , 2 8 5 , 6 1 4 . 4 2 7 . 3 8
C
制 造 业 9 , 5 7 2 , 8 2 7 . 9 3 5 4 . 9 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4 9 5 , 6 1 2 . 0 0 2 . 8 4
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
9 9 3 , 2 8 3 . 2 0 5 . 7 0
J
金 融 业 4 3 7 , 2 6 8 . 0 0 2 . 5 1中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 9 页
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 , 7 9 6 , 1 5 6 . 0 0 1 0 . 3 1
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 4 , 5 8 0 , 7 6 1 . 5 5 8 3 . 6 8
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 1 0 0 , 4 0 0 1 , 7 9 6 , 1 5 6 . 0 0 1 0 . 3 1
2 0 0 2 4 5 0 康 得 新 7 2 , 6 0 6 1 , 2 4 1 , 5 6 2 . 6 0 7 . 1 3
3 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 4 4 , 6 9 3 1 , 0 4 8 , 9 4 4 . 7 1 6 . 0 2
4 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 4 , 7 8 1 9 9 3 , 2 8 3 . 2 0 5 . 7 0
5 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 2 4 , 0 4 3 5 8 4 , 7 2 5 . 7 6 3 . 3 6
6 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 1 3 , 5 2 1 5 1 7 , 8 5 4 . 3 0 2 . 9 7
7 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 7 0 , 2 0 0 4 9 5 , 6 1 2 . 0 0 2 . 8 4
8 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 4 , 0 8 9 4 8 8 , 7 6 5 . 8 1 2 . 8 1
9 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 4 3 , 4 0 0 4 8 5 , 2 1 2 . 0 0 2 . 7 8
1 0 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 3 4 , 6 2 6 4 5 6 , 0 2 4 . 4 2 2 . 6 2
1 1 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 3 4 , 2 0 0 4 4 8 , 0 2 0 . 0 0 2 . 5 7
1 2 6 0 0 7 1 1 盛 屯 矿 业 5 7 , 7 0 0 4 2 6 , 9 8 0 . 0 0 2 . 4 5
1 3 0 0 2 5 3 3 金 杯 电 工 3 0 , 9 8 3 4 1 6 , 1 0 1 . 6 9 2 . 3 9
1 4 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 4 9 , 4 0 0 4 0 2 , 6 1 0 . 0 0 2 . 3 1
1 5 6 0 1 6 8 9 拓 普 集 团 1 2 , 2 0 0 4 0 1 , 9 9 0 . 0 0 2 . 3 1
1 6 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 8 , 7 0 9 3 8 1 , 5 4 1 . 2 9 2 . 1 9
1 7 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 1 0 , 9 0 0 3 7 0 , 8 1 8 . 0 0 2 . 1 3
1 8 6 0 0 1 1 0 诺 德 股 份 3 7 , 3 5 9 3 6 7 , 6 1 2 . 5 6 2 . 1 1
1 9 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 2 3 , 9 0 0 3 5 4 , 9 1 5 . 0 0 2 . 0 4
2 0 0 0 2 3 7 1 七 星 电 子 8 , 3 4 0 3 4 8 , 7 7 8 . 8 0 2 . 0 0
2 1 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 1 3 , 3 5 4 3 4 5 , 8 6 8 . 6 0 1 . 9 8中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 9 页
2 2 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 2 2 , 5 0 0 3 3 4 , 5 7 5 . 0 0 1 . 9 2
2 3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 0 , 5 9 1 2 9 2 , 7 3 5 . 2 4 1 . 6 8
2 4 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 6 , 3 0 3 2 7 2 , 2 2 6 . 5 7 1 . 5 6
2 5 3 0 0 3 2 2 硕 贝 德 1 2 , 4 0 0 2 6 6 , 6 0 0 . 0 0 1 . 5 3
2 6 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 1 9 , 5 0 0 2 6 1 , 3 0 0 . 0 0 1 . 5 0
2 7 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 8 , 1 0 0 2 5 4 , 3 4 0 . 0 0 1 . 4 6
2 8 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 7 , 2 0 0 1 7 5 , 9 6 8 . 0 0 1 . 0 1
2 9 6 0 0 1 5 5 宝 硕 股 份 1 2 , 8 0 0 1 7 5 , 8 7 2 . 0 0 1 . 0 1
3 0 0 0 2 2 8 6 保 龄 宝 1 1 , 6 0 0 1 7 3 , 7 6 8 . 0 0 1 . 0 0
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 4 5 0 康 得 新 5 , 3 7 8 , 0 4 0 . 3 4 3 0 . 8 7
2 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 , 4 6 6 , 0 1 0 . 0 0 1 9 . 8 9
3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 2 , 8 4 2 , 0 0 4 . 3 4 1 6 . 3 1
4 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 2 , 7 6 9 , 9 8 6 . 6 5 1 5 . 9 0
5 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 2 , 7 1 1 , 4 8 1 . 6 9 1 5 . 5 6
6 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 2 , 5 2 5 , 1 9 4 . 5 0 1 4 . 4 9
7 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 2 , 4 2 8 , 6 7 9 . 6 4 1 3 . 9 4
8 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 , 4 1 3 , 5 5 1 . 0 0 1 3 . 8 5
9 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 2 , 3 2 8 , 4 5 4 . 0 0 1 3 . 3 6
1 0 0 0 2 1 8 8 巴 士 在 线 2 , 2 7 9 , 3 6 4 . 0 0 1 3 . 0 8
1 1 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 2 , 1 6 9 , 3 6 0 . 1 6 1 2 . 4 5
1 2 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 2 , 1 6 2 , 9 9 5 . 0 0 1 2 . 4 1
1 3 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 2 , 0 2 2 , 8 9 5 . 0 1 1 1 . 6 1
1 4 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 2 , 0 1 5 , 9 5 5 . 0 0 1 1 . 5 7
1 5 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 , 9 2 6 , 8 6 9 . 0 0 1 1 . 0 6
1 6 3 0 0 4 9 1 通 合 科 技 1 , 8 7 5 , 9 4 6 . 1 8 1 0 . 7 7
1 7 6 0 0 3 3 8 西 藏 珠 峰 1 , 8 5 3 , 2 8 3 . 0 0 1 0 . 6 4
1 8 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 1 , 8 1 7 , 9 5 2 . 0 0 1 0 . 4 3
1 9 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 1 , 8 0 6 , 6 7 4 . 9 4 1 0 . 3 7
2 0 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 1 , 7 4 3 , 2 1 9 . 0 0 1 0 . 0 0中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 9 页
2 1 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 , 6 9 6 , 3 9 3 . 0 0 9 . 7 4
2 2 3 0 0 3 3 6 新 文 化 1 , 6 7 1 , 9 7 2 . 9 2 9 . 6 0
2 3 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 1 , 6 4 5 , 6 3 4 . 0 0 9 . 4 4
2 4 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 , 6 2 9 , 1 8 5 . 0 0 9 . 3 5
2 5 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 1 , 6 2 8 , 5 4 5 . 0 0 9 . 3 5
2 6 6 0 1 6 9 9 潞 安 环 能 1 , 6 0 4 , 6 8 0 . 6 8 9 . 2 1
2 7 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 1 , 5 9 6 , 9 1 5 . 2 8 9 . 1 6
2 8 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 1 , 5 3 7 , 1 8 4 . 0 0 8 . 8 2
2 9 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 1 , 5 3 5 , 7 3 9 . 6 9 8 . 8 1
3 0 6 0 0 6 3 9 浦 东 金 桥 1 , 5 3 1 , 8 3 0 . 0 0 8 . 7 9
3 1 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 1 , 4 7 2 , 2 3 7 . 0 0 8 . 4 5
3 2 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 1 , 4 6 8 , 4 9 4 . 0 0 8 . 4 3
3 3 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 , 4 2 9 , 0 8 8 . 0 0 8 . 2 0
3 4 6 0 1 1 9 9 江 南 水 务 1 , 3 5 7 , 1 2 2 . 0 1 7 . 7 9
3 5 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 1 , 2 6 9 , 4 3 1 . 4 4 7 . 2 9
3 6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 2 4 3 , 0 2 4 . 0 0 7 . 1 3
3 7 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 , 2 3 5 , 0 2 8 . 0 0 7 . 0 9
3 8 0 0 2 3 8 5 大 北 农 1 , 2 3 3 , 0 0 8 . 9 9 7 . 0 8
3 9 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 1 , 2 1 7 , 2 3 9 . 0 0 6 . 9 9
4 0 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 1 , 2 1 7 , 1 3 6 . 0 0 6 . 9 9
4 1 0 0 2 5 8 9 瑞 康 医 药 1 , 1 5 1 , 4 1 3 . 7 2 6 . 6 1
4 2 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 1 , 1 4 1 , 4 9 2 . 0 0 6 . 5 5
4 3 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 1 , 1 1 0 , 2 1 3 . 0 0 6 . 3 7
4 4 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 1 , 0 9 8 , 9 0 4 . 0 0 6 . 3 1
4 5 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 , 0 8 5 , 9 1 1 . 9 4 6 . 2 3
4 6 6 0 0 0 0 6 东 风 汽 车 1 , 0 7 2 , 5 2 6 . 0 0 6 . 1 6
4 7 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 1 , 0 4 3 , 8 1 6 . 0 0 5 . 9 9
4 8 3 0 0 2 4 1 瑞 丰 光 电 9 6 9 , 0 7 3 . 0 0 5 . 5 6
4 9 3 0 0 4 7 4 景 嘉 微 9 2 3 , 2 7 8 . 0 0 5 . 3 0
5 0 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 9 1 2 , 4 0 6 . 0 0 5 . 2 4
5 1 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 8 7 6 , 4 8 0 . 0 0 5 . 0 3
5 2 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 8 4 5 , 5 0 8 . 0 0 4 . 8 5
5 3 0 0 0 7 6 2 西 藏 矿 业 8 4 5 , 4 6 9 . 0 0 4 . 8 5
5 4 0 0 2 4 6 2 嘉 事 堂 7 6 4 , 0 0 1 . 0 0 4 . 3 8
5 5 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 7 3 6 , 4 5 9 . 0 0 4 . 2 3
5 6 0 0 0 5 3 6 华 映 科 技 7 2 7 , 5 2 0 . 0 0 4 . 1 8中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 9 页
5 7 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 7 1 8 , 0 5 2 . 0 0 4 . 1 2
5 8 6 0 0 1 9 5 中 牧 股 份 7 1 7 , 1 6 1 . 0 0 4 . 1 2
5 9 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 7 1 6 , 2 2 3 . 0 0 4 . 1 1
6 0 6 0 0 5 5 2 凯 盛 科 技 7 0 3 , 7 0 7 . 2 8 4 . 0 4
6 1 0 0 0 7 0 8 大 冶 特 钢 7 0 2 , 1 5 4 . 0 0 4 . 0 3
6 2 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 6 9 8 , 1 6 0 . 0 0 4 . 0 1
6 3 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 4 9 9 , 3 7 6 . 0 0 2 . 8 7
6 4 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 4 9 7 , 0 5 3 . 0 0 2 . 8 5
6 5 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 4 8 1 , 2 0 2 . 0 0 2 . 7 6
6 6 0 0 2 5 3 3 金 杯 电 工 4 6 2 , 2 6 9 . 0 0 2 . 6 5
6 7 6 0 0 1 1 0 诺 德 股 份 4 5 1 , 2 5 2 . 0 0 2 . 5 9
6 8 0 0 2 3 7 1 七 星 电 子 4 5 0 , 2 2 6 . 0 0 2 . 5 8
6 9 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 4 5 0 , 1 9 9 . 0 0 2 . 5 8
7 0 6 0 0 7 1 1 盛 屯 矿 业 4 1 7 , 2 7 5 . 0 0 2 . 3 9
7 1 0 0 2 1 6 9 智 光 电 气 3 9 7 , 5 4 2 . 0 0 2 . 2 8
7 2 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 3 7 2 , 0 9 2 . 0 0 2 . 1 4
7 3 6 0 1 6 8 9 拓 普 集 团 3 6 6 , 1 2 5 . 0 0 2 . 1 0
7 4 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 3 5 0 , 0 1 7 . 0 0 2 . 0 1
注 : 本 报 告 期 内 , 累 计 买 入 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 列 示 的 , 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 0 0 2 4 5 0 康 得 新 4 , 1 4 3 , 2 3 9 . 4 5 2 3 . 7 8
2 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 , 9 9 3 , 0 9 4 . 1 9 1 7 . 1 8
3 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 , 9 4 4 , 5 8 3 . 0 9 1 6 . 9 0
4 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 2 , 9 2 8 , 6 8 1 . 6 6 1 6 . 8 1
5 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 2 , 6 4 0 , 3 4 4 . 5 5 1 5 . 1 5
6 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 2 , 4 2 0 , 1 1 9 . 8 5 1 3 . 8 9
7 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 2 , 3 6 6 , 5 2 2 . 0 2 1 3 . 5 8
8 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 2 , 3 5 2 , 5 0 5 . 2 4 1 3 . 5 0
9 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 2 , 2 8 6 , 1 0 1 . 2 2 1 3 . 1 2
1 0 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 2 , 2 1 2 , 0 8 1 . 5 7 1 2 . 7 0
1 1 6 0 0 3 3 8 西 藏 珠 峰 1 , 9 5 5 , 3 0 1 . 1 2 1 1 . 2 2
1 2 0 0 2 1 8 8 巴 士 在 线 1 , 9 2 5 , 8 6 9 . 4 6 1 1 . 0 5中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 9 页
1 3 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 1 , 9 2 4 , 3 7 9 . 5 4 1 1 . 0 4
1 4 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 1 , 8 8 2 , 8 1 1 . 9 7 1 0 . 8 1
1 5 3 0 0 4 9 1 通 合 科 技 1 , 8 2 6 , 5 0 3 . 9 9 1 0 . 4 8
1 6 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 , 8 2 5 , 9 7 1 . 4 8 1 0 . 4 8
1 7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 , 7 4 5 , 7 7 4 . 0 5 1 0 . 0 2
1 8 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 1 , 6 7 9 , 7 9 3 . 2 6 9 . 6 4
1 9 0 0 2 0 3 5 华 帝 股 份 1 , 6 7 4 , 1 2 4 . 8 1 9 . 6 1
2 0 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 1 , 6 6 5 , 2 9 8 . 8 9 9 . 5 6
2 1 3 0 0 3 3 6 新 文 化 1 , 6 0 3 , 3 5 8 . 6 6 9 . 2 0
2 2 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 1 , 6 0 1 , 7 2 5 . 5 4 9 . 1 9
2 3 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 1 , 5 7 8 , 0 0 0 . 8 6 9 . 0 6
2 4 6 0 1 6 9 9 潞 安 环 能 1 , 5 2 5 , 9 8 9 . 1 1 8 . 7 6
2 5 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 1 , 4 7 3 , 6 2 0 . 7 8 8 . 4 6
2 6 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 , 4 1 3 , 8 3 4 . 1 6 8 . 1 1
2 7 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 1 , 4 1 2 , 8 7 1 . 3 6 8 . 1 1
2 8 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 1 , 3 9 5 , 9 6 1 . 2 2 8 . 0 1
2 9 6 0 0 6 3 9 浦 东 金 桥 1 , 3 7 3 , 3 7 6 . 8 4 7 . 8 8
3 0 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 , 3 5 7 , 2 2 4 . 8 2 7 . 7 9
3 1 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 1 , 3 5 6 , 8 1 8 . 0 0 7 . 7 9
3 2 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 , 3 1 3 , 9 2 4 . 2 0 7 . 5 4
3 3 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 1 , 2 5 8 , 0 5 0 . 0 0 7 . 2 2
3 4 0 0 2 3 8 5 大 北 农 1 , 1 9 5 , 6 4 4 . 9 7 6 . 8 6
3 5 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 1 , 1 8 5 , 4 7 2 . 0 0 6 . 8 0
3 6 6 0 1 1 9 9 江 南 水 务 1 , 1 6 0 , 6 9 3 . 2 2 6 . 6 6
3 7 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 1 , 1 4 9 , 9 8 4 . 7 7 6 . 6 0
3 8 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 , 1 4 9 , 4 5 4 . 7 2 6 . 6 0
3 9 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 1 , 1 3 2 , 6 6 8 . 0 0 6 . 5 0
4 0 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 1 , 1 0 9 , 1 9 9 . 5 7 6 . 3 7
4 1 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 1 , 1 0 7 , 4 6 9 . 5 9 6 . 3 6
4 2 6 0 0 3 3 0 天 通 股 份 1 , 1 0 5 , 7 7 1 . 0 1 6 . 3 5
4 3 6 0 0 0 0 6 东 风 汽 车 1 , 0 6 0 , 4 3 3 . 5 0 6 . 0 9
4 4 0 0 2 5 8 9 瑞 康 医 药 1 , 0 3 1 , 0 2 5 . 0 0 5 . 9 2
4 5 3 0 0 4 7 4 景 嘉 微 1 , 0 2 4 , 1 2 9 . 0 0 5 . 8 8
4 6 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 9 9 6 , 2 6 9 . 3 9 5 . 7 2
4 7 3 0 0 2 4 1 瑞 丰 光 电 9 6 7 , 4 2 8 . 0 4 5 . 5 5
4 8 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 8 8 3 , 9 7 7 . 4 2 5 . 0 7
4 9 0 0 0 7 6 2 西 藏 矿 业 8 6 8 , 9 2 7 . 4 8 4 . 9 9
5 0 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 8 3 1 , 2 8 4 . 0 0 4 . 7 7中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 9 页
5 1 0 0 0 5 3 6 华 映 科 技 8 1 8 , 4 9 2 . 7 9 4 . 7 0
5 2 0 0 2 6 6 4 信 质 电 机 7 7 6 , 3 8 6 . 0 0 4 . 4 6
5 3 0 0 2 4 6 2 嘉 事 堂 7 2 3 , 2 0 6 . 0 0 4 . 1 5
5 4 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 7 2 0 , 1 8 3 . 7 0 4 . 1 3
5 5 0 0 0 7 0 8 大 冶 特 钢 7 1 9 , 5 3 9 . 0 0 4 . 1 3
5 6 6 0 0 1 9 5 中 牧 股 份 7 1 1 , 2 2 5 . 0 0 4 . 0 8
5 7 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 6 8 7 , 8 7 2 . 0 0 3 . 9 5
5 8 6 0 0 5 5 2 凯 盛 科 技 6 8 5 , 2 8 9 . 0 0 3 . 9 3
5 9 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 6 8 2 , 2 8 4 . 0 0 3 . 9 2
6 0 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 6 7 5 , 5 2 0 . 0 0 3 . 8 8
6 1 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 5 8 6 , 8 8 1 . 0 0 3 . 3 7
6 2 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 4 9 0 , 0 1 5 . 0 8 2 . 8 1
6 3 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 4 2 8 , 3 3 6 . 0 0 2 . 4 6
6 4 0 0 2 1 6 9 智 光 电 气 3 9 3 , 8 4 5 . 2 6 2 . 2 6
6 5 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 3 8 4 , 5 3 9 . 0 0 2 . 2 1
注 : 本 报 告 期 内 , 累 计 卖 出 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 列 示 的 , 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 0 5 , 6 8 8 , 2 5 0 . 7 6
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 9 3 , 7 6 7 , 9 7 3 . 6 8
注 : 本 报 告 期 内 , 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 都 是 以 股 票 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成
交 数 量 ) 列 示 的 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 9 页
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 2 . 2
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 7 , 2 4 9 . 3 1
2 应 收 证 券 清 算 款 3 0 4 , 0 3 1 . 9 1
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 3 6 . 2 4
5 应 收 申 购 款 3 0 , 3 5 7 . 4 0
6 其 他 应 收 款 -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 9 页
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 7 2 , 3 7 4 . 8 6
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 1 , 7 9 6 , 1 5 6 . 0 0 1 0 . 3 1 重 大 事 项 停 牌
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 , 0 6 0 1 5 , 0 3 9 . 9 5 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 0 6 2 . 7 3 % 5 , 9 4 2 , 1 4 4 . 7 7 3 7 . 2 7 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 3 , 5 9 0 . 4 2 0 . 2 1 0 7 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 9 页
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 3 4 , 3 0 8 , 0 3 4 . 2 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 1 , 3 1 3 , 0 4 4 . 7 2
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 2 1 9 , 6 7 8 , 7 3 4 . 1 9
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额 减 少 以 " - " 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 5 , 9 4 2 , 3 4 4 . 7 7
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
本 报 告 期 内 , 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 4 9 页
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内
本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚
等 情 况 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海通证券 2 1 9 9 , 4 5 6 , 2 2 4 . 4 4 1 0 0 . 0 0 % 1 4 5 , 8 6 2 . 2 0 1 0 0 . 0 0 % -
注 1 : 本 基 金 以 券 商 研 究 服 务 质 量 作 为 交 易 单 元 的 选 择 标 准 , 具 体 评 分 指 标 分 为 研 究 支 持 和 服 务
支 持 , 研 究 支 持 包 括 券 商 研 究 报 告 质 量 、 投 资 建 议 、 委 托 课 题 、 业 务 培 训 、 数 据 提 供 等 ; 服 务 支
持 包 括 券 商 组 织 上 门 路 演 、 应 我 方 委 托 完 成 的 课 题 研 究 或 专 项 培 训 等 。 根 据 我 公 司 及 基 金 法 律 文
件 中 对 券 商 交 易 单 元 的 选 择 标 准 , 并 参 照 我 公 司 券 商 研 究 服 务 质 量 评 分 标 准 , 确 定 拟 租 用 交 易 单
元 的 所 属 券 商 名 单 ; 由 我 公 司 相 关 部 门 分 别 与 券 商 对 应 部 门 进 行 商 务 谈 判 , 草 拟 证 券 交 易 单 元 租
用 协 议 并 汇 总 修 改 意 见 完 成 协 议 初 稿 ; 报 风 控 稽 核 部 审 核 后 确 定 租 用 交 易 单 元 。
注 2 : 本 报 告 期 内 所 有 交 易 单 元 均 为 新 增 。
注 3 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 , 已 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 , 并 由 券 商 承
担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。
注 4 : 以 上 数 据 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
海通证券 - - 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
2
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
网 上 直 销 系 统 招 商 银 行 网 银 支 付
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 8 日
3
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产
管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
4
中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎
回 及 转 换 业 务 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
5
关 于 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 网 上 直 销 、 官
方 淘 宝 店 和 官 方 京 东 店 交 易 费 率
优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 1 5 日
6
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
7
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 支 付
宝 基 金 支 付 业 务 下 线 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
8
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方
淘 宝 店 停 止 认 、 申 购 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
9
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 5 月 5 日中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 4 9 页
有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
1 0
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 深 圳 市 金 斧 子 投 资
咨 询 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
1 1
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理
有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
1 2
关 于 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 参 与 京 东 基 金
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 3 1 日
1 3
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 4 日
1 4
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理
有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 8 日
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中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 上 海 中 正 达 广 投 资
管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
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中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 乾 道 金 融 信 息 服 务
( 北 京 ) 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日中海魅力长三角混合 2 0 1 6 年半年度报告
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开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
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中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 与 京 东 基 金 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件
2 、 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
4 、 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注
5 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 。
咨 询 电 话 : ( 0 2 1 ) 3 8 7 8 9 7 8 8 或 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8
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中海基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日