中 海 优质 成 长 证券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年度
报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 交 通 银 行 ” ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6
年 8 月 1 9 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报
告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 海 优 质 成 长 混 合
基 金 主 代 码 3 9 8 0 0 1
前 端 交 易 代 码 3 9 8 0 0 1
后 端 交 易 代 码 3 9 8 0 0 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 4 年 9 月 2 8 日
基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 8 4 9 , 9 1 2 , 0 0 5 . 2 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 中 国 证 券 市 场 中 具 有 品 质 保 障
和 发 展 潜 力 的 持 续 成 长 企 业 所 发 行 的 股 票 和 国 内 依 法
公 开 发 行 上 市 的 债 券 ， 在 控 制 风 险 、 确 保 基 金 资 产 流
动 性 的 前 提 下 ， 以 获 取 资 本 长 期 增 值 和 股 息 红 利 收 益
的 方 式 来 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 品 质 过 滤 ， 成 长 精 选 。
（ 一 ） 资 产 配 置
本 基 金 由 公 司 投 资 决 策 委 员 会 基 于 如 下 的 分 析 判 断 并
结 合 《 基 金 合 同 》 中 的 投 资 限 制 和 投 资 比 例 限 制 来 确
定 、 调 整 基 金 资 产 中 股 票 、 债 券 和 现 金 的 配 置 比 例 ：
1 、 根 据 宏 观 经 济 运 行 态 势 、 宏 观 经 济 政 策 变 化 来 把 握
宏 观 经 济 发 展 对 证 券 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度 ， 判 断 证
券 市 场 的 发 展 趋 势 和 风 险 收 益 特 征 ；
2 、 根 据 基 金 投 资 者 对 开 放 式 基 金 的 认 识 程 度 ， 以 及 基
金 行 业 的 管 理 经 验 ， 判 断 基 金 申 购 和 赎 回 净 现 金 流 量 。
（ 二 ） 股 票 组 合 的 构 建
1 、 选 股 标 准
本 基 金 投 资 对 象 是 优 质 成 长 企 业 的 权 益 类 证 券 。 优 质
成 长 即 注 重 上 市 公 司 品 质 和 成 长 性 的 结 合 。 主 要 从 三
方 面 考 察 上 市 公 司 的 品 质 ： ① 财 务 健 康 ， 现 金 流 充 沛 、
业 绩 真 实 可 靠 ； ② 公 司 在 所 属 行 业 内 具 有 比 较 竞 争 优
势 ； ③ 良 好 的 经 营 管 理 能 力 。 同 时 从 如 下 两 个 方 面 考
察 上 市 公 司 的 成 长 性 ： ① 公 司 应 具 有 较 强 的 潜 在 获 利
能 力 和 较 高 的 净 利 润 增 长 率 ； ② 公 司 产 品 或 服 务 的 需
求 总 量 不 断 扩 大 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 、 备 选 股 票 库 的 构 建
备 选 股 票 库 通 过 以 下 两 个 阶 段 构 建 ：
第 一 阶 段 ： 品 质 与 历 史 成 长 性 过 滤
本 基 金 运 用 G O Q 模 型 ( G r o w t h O n H i g h Q u a l i t y M o d e l )
对 所 有 上 市 公 司 （ 投 资 决 策 委 员 会 禁 止 投 资 的 股 票 除
外 ） 的 品 质 和 历 史 成 长 性 进 行 过 滤 。 主 要 通 过 经 营 性
现 金 流 、 总 资 产 回 报 率 等 指 标 对 其 财 务 状 况 进 行 评 价 。
通 过 相 对 市 场 份 额 、 超 额 毛 利 率 等 指 标 对 行 业 竞 争 优
势 进 行 评 价 。 通 过 净 利 润 增 长 率 等 指 标 对 历 史 成 长 性
进 行 评 价 。 G O Q 模 型 根 据 上 述 指 标 对 上 市 公 司 进 行 综 合
评 价 排 序 ， 初 步 筛 选 出 3 0 0 家 左 右 的 上 市 公 司 作 为 股
票 备 选 库 （ I ） 。
第 二 阶 段 ： 成 长 精 选
针 对 第 一 阶 段 筛 选 的 股 票 备 选 库 （ I ） ， 本 基 金 运 用 α
公 司 评 级 系 统 对 其 进 行 成 长 精 选 。
中 海 α 公 司 评 级 系 统 由 4 个 大 的 指 标 分 析 单 元 和 5 0 个
具 体 评 分 指 标 构 成 ， 其 中 客 观 性 评 分 指 标 3 0 个 ， 主 观
性 评 分 指 标 2 0 个 。 中 海 α 公 司 评 级 系 统 4 个 大 的 分 析
单 元 分 别 是 ： 企 业 成 长 的 行 业 基 本 情 况 评 价 ， 企 业 成
长 的 政 策 等 非 市 场 因 素 评 价 ， 企 业 成 长 的 内 在 因 素 深
度 分 析 ， 企 业 成 长 的 盈 利 与 风 险 情 况 评 价 。
中 海 α 公 司 评 级 系 统 的 设 置 充 分 体 现 了 主 客 观 结 合 的
评 价 原 则 ， 评 级 系 统 中 可 量 化 客 观 性 指 标 的 设 置 保 证
了 选 股 过 程 的 客 观 性 和 可 比 性 。 与 一 般 的 主 观 评 级 系
统 相 比 较 ， 这 种 主 客 观 结 合 的 指 标 体 系 既 充 分 保 障 了
评 价 结 果 的 全 面 与 客 观 可 比 性 ， 又 有 利 于 引 导 研 究 员
对 目 标 公 司 做 更 加 深 入 细 致 的 研 究 ， 提 高 评 价 结 果 的
准 确 度 。
本 基 金 运 用 α 公 司 评 级 系 统 的 评 价 结 果 ， 对 备 选 库 （ I ）
中 的 股 票 进 行 进 一 步 精 选 ， 形 成 1 5 0 家 左 右 上 市 公 司
的 股 票 备 选 库 （ I I ） 。
3 、 股 票 投 资 组 合 的 构 建
基 金 经 理 根 据 内 部 、 外 部 的 研 究 报 告 以 及 自 己 的 综 合
判 断 ， 特 别 是 通 过 对 公 司 管 理 团 队 的 考 量 以 及 公 司 竞
争 力 的 全 面 分 析 ， 对 股 票 备 选 库 （ I I ） 中 的 股 票 做 出
合 适 的 投 资 判 断 ， 在 此 基 础 上 形 成 最 终 的 股 票 投 资 组
合 ， 并 进 行 适 时 的 调 整 。
（ 三 ） 债 券 组 合 的 构 建
本 基 金 可 投 资 国 债 、 金 融 债 和 企 业 债 （ 包 括 可 转 债 ） 。
本 基 金 根 据 基 金 资 产 总 体 配 置 计 划 ， 在 对 利 率 走 势 和
债 券 发 行 人 基 本 面 进 行 分 析 的 基 础 上 ， 综 合 考 虑 利 率
变 化 对 不 同 债 券 品 种 的 影 响 、 收 益 率 水 平 、 信 用 风 险
的 大 小 、 流 动 性 的 好 坏 等 因 素 ， 建 立 由 不 同 类 型 、 不
同 期 限 债 券 品 种 构 成 的 投 资 组 合 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 * 7 5 % ＋ 上 证 国 债 指 数 * 2 5 %中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 主 动 型 的 股 票 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中
属 于 中 等 风 险 品 种 。 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前
提 下 谋 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 长 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 王 莉 汤 嵩 彦
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 w a n g l @ z h f u n d . c o m t a n g s y @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 、
0 2 1 - 3 8 7 8 9 7 8 8
9 5 5 5 9
传 真 0 2 1 - 6 8 4 1 9 5 2 5 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 黄 鹏 牛 锡 明
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . z h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0
层
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号
2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 已 实 现 收 益 - 1 1 4 , 4 2 7 , 3 5 7 . 2 5
本 期 利 润 - 3 0 0 , 1 0 6 , 7 1 1 . 7 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 8 0 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 9 . 2 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 5 . 1 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 3 8 , 5 2 4 , 3 8 5 . 3 2
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 3 6 0
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 6 6 0 , 8 9 5 , 3 4 2 . 8 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 4 3 1 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 9 4 . 7 7 %
注 1 ： 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 申 购 、
赎 回 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
注 2 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 5 . 4 3 % 1 . 5 8 % - 0 . 2 8 % 0 . 7 4 % 5 . 7 1 % 0 . 8 4 %
过 去 三 个 月 4 . 2 5 % 1 . 5 9 % - 1 . 2 8 % 0 . 7 6 % 5 . 5 3 % 0 . 8 3 %
过 去 六 个 月 - 1 5 . 1 8 % 2 . 6 3 % - 1 1 . 0 5 % 1 . 3 8 % - 4 . 1 3 % 1 . 2 5 %
过 去 一 年 - 3 1 . 8 8 % 2 . 9 0 % - 2 1 . 0 6 % 1 . 7 3 % - 1 0 . 8 2 % 1 . 1 7 %
过 去 三 年 4 2 . 4 2 % 2 . 1 9 % 3 8 . 6 3 % 1 . 3 8 % 3 . 7 9 % 0 . 8 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 9 4 . 7 7 % 1 . 6 6 % 1 4 9 . 0 4 % 1 . 3 9 % 2 4 5 . 7 3 % 0 . 2 7 %
注 1 ： “ 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 ” 指 2 0 0 4 年 9 月 2 8 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
注 2 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 3 0 0 指 数 * 7 5 % + 上 证 国 债 指 数 * 2 5 % ， 我 们 选 取 市 场 认 同 度 很 高
的 沪 深 3 0 0 指 数 、 上 证 国 债 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准 指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金 投 资 股 票 的 比 例 为
3 0 % - 9 5 % ， 在 一 般 市 场 状 况 下 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 会 控 制 在 7 5 % 左 右 ， 债 券 投 资 比 例 控 制 在 2 5 %
左 右 。 我 们 根 据 本 基 金 在 一 般 市 场 状 况 下 的 资 产 配 置 比 例 来 确 定 本 基 金 业 绩 基 准 指 数 加 权 的 权 重 ，
以 使 业 绩 比 较 更 加 合 理 。
本 基 金 业 绩 基 准 指 数 每 日 按 照 7 5 % 、 2 5 % 的 比 例 对 基 础 指 数 进 行 再 平 衡 ， 然 后 得 到 加 权 后 的 业 绩 基中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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准 指 数 的 时 间 序 列 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 自 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日 成 立 以 来 ， 始 终 坚 持 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 严 格
履 行 基 金 管 理 人 的 责 任 和 义 务 ， 依 靠 强 大 的 投 研 团 队 、 规 范 的 业 务 管 理 模 式 、 严 密 科 学 的 风 险 管
理 和 内 部 控 制 体 系 ， 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 提 供 规 范 、 专 业 的 资 产 管 理 服 务 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ， 共 管 理 证 券 投 资 基 金 3 2 只 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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夏 春 晖
投 研 中
心 副 总
经 理 、 首
席 策 略
分 析 师 、
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 5 年 4 月 8 日
2 0 1 6 年 4 月 1 6
日
1 3 年
夏 春 晖 先 生 ， 悉 尼 科 技 大
学 会 计 金 融 专 业 硕 士 。 历
任 中 国 建 设 银 行 江 西 省 新
余 市 分 行 信 贷 处 信 贷 员 、
正 大 期 货 经 纪 有 限 公 司 交
易 部 交 易 员 、 美 国 海 科 集
团 投 资 部 投 资 专 员 、 新 华
财 经 有 限 公 司 信 用 评 级 部
高 级 分 析 师 。 2 0 0 7 年 1 1
月 进 入 本 公 司 工 作 ， 历 任
分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 、
投 研 中 心 代 理 总 经 理 兼 研
究 副 总 监 兼 首 席 策 略 分 析
师 、 投 研 中 心 副 总 经 理 兼
研 究 总 监 兼 首 席 策 略 分 析
师 ， 现 任 投 研 中 心 副 总 经
理 兼 首 席 策 略 分 析 师 。
2 0 1 0 年 1 2 月 至 2 0 1 4 年 7
月 任 中 海 环 保 新 能 源 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4
月 至 2 0 1 6 年 4 月 任 中 海 优
质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
于 航
本 基 金
基 金 经
理 、 中 海
进 取 收
益 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金 经 理 、
中 海 中
鑫 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金 经 理 、
中 海 增
强 收 益
债 券 型
证 券 投
2 0 1 5 年 4 月 1 7
日
- 6 年
于 航 先 生 ， 复 旦 大 学 运 筹
学 与 控 制 论 专 业 博 士 。
2 0 1 0 年 7 月 进 入 本 公 司 工
作 ， 历 任 助 理 分 析 师 、 分
析 师 、 高 级 分 析 师 、 高 级
分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 。
2 0 1 5 年 4 月 至 今 任 中 海 优
质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 2 月 至 今 任
中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 2 月 至 今 任 中
海 中 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 2 月 至 今 任 中 海 增
强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 3 月
至 今 任 中 海 魅 力 长 三 角 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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资 基 金
基 金 经
理 、 中 海
魅 力 长
三 角 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
注 1 ： 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 批 露 的 任 免 日 期 填 写 。
注 2 ： 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 ， 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 ， 公 司 从 研 究 、 投 资 、
交 易 、 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节 ， 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动
的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 。 公 司 通 过 制 定 研 究 、 交 易 等 相 关 制 度 ， 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成
果 共 享 ， 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室 , 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易 ，
使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 得 以 落 实 ； 同 时 ， 根 据 公 司
制 度 ， 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 （ 除 指 数 组 合 外 ） 的 同 日 反 向 交 易 。 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的
债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易 ， 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核 ， 风 控
的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 。
本 报 告 期 ， 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集 ， 进 行 了 相
关 的 假 设 检 验 ， 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析 ， 并 针 对 交 易 占 优 次 数
进 行 了 时 间 序 列 分 析 。 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 、 有 效 。
本 报 告 期 ， 公 司 根 据 制 度 要 求 ， 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析 ， 对 于 出
现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易 ， 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存
在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 ， 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 、 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况 ， 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供
相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 以 来 ， 市 场 经 历 年 初 熔 断 后 缓 慢 的 恢 复 元 气 ， 但 在 人 民 币 贬 值 及 英 国 脱 欧 等 事 件 影 响
下 波 动 较 大 ， 市 场 主 线 也 不 够 清 晰 ， 市 场 风 格 在 各 类 主 题 和 避 险 资 产 当 中 切 换 频 繁 且 迅 速 。 本 基
金 在 报 告 期 内 由 于 更 换 了 实 际 管 理 人 ， 因 此 在 持 仓 上 发 生 了 较 大 变 化 ， 减 持 了 科 技 股 ， 增 持 了 价
值 股 、 周 期 股 和 新 能 源 汽 车 。 我 们 大 的 思 路 是 看 好 供 给 侧 改 革 和 景 气 度 正 向 变 化 的 行 业 ， 同 时 以
稳 健 的 成 长 类 白 马 为 底 仓 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 0 . 4 3 1 4 元 ( 累 计 净 值 3 . 2 8 0 6 元 ) 。 报 告 期 内 本 基 金 净
值 增 长 率 为 - 1 5 . 1 8 % ， 低 于 业 绩 比 较 基 准 4 . 1 3 个 百 分 点 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
由 于 大 宗 商 品 总 体 供 大 于 求 ， 因 此 P P I 很 难 作 为 C P I 持 续 的 推 动 力 ； 而 农 产 品 价 格 由 于 基 数
原 因 ， 下 半 年 价 格 同 比 增 长 会 放 缓 ， 因 此 下 半 年 市 场 对 通 胀 担 忧 会 缓 解 。 而 人 民 币 经 历 了 上 半 年
的 快 速 贬 值 后 ， 释 放 了 压 力 ， 市 场 对 汇 率 的 担 忧 也 会 缓 解 。 这 样 对 股 市 最 不 利 的 情 况 在 下 半 年 就
不 太 会 发 生 。 而 由 于 地 产 投 资 的 惯 性 ， 经 济 会 保 持 平 稳 ， 但 大 幅 向 上 的 触 发 因 素 也 不 存 在 ， 所 以
我 们 认 为 市 场 会 是 一 个 震 荡 而 缓 慢 的 向 上 过 程 。 周 期 股 在 需 求 的 逻 辑 被 证 伪 之 后 将 更 加 关 注 供 给
侧 改 革 的 逻 辑 ， 我 们 认 为 只 要 需 求 不 失 速 ， 周 期 仍 然 会 向 上 ， 可 能 会 成 为 市 场 的 主 要 支 撑 力 量 ；
而 对 于 主 题 市 场 可 能 保 持 谨 慎 ， 新 能 源 汽 车 和 电 子 经 历 5 、 6 月 份 的 快 速 拉 升 后 需 要 等 待 基 本 面 做
出 确 认 ， 所 以 我 们 认 为 该 类 主 题 下 半 年 很 有 可 能 是 一 个 先 抑 后 扬 的 过 程 。 而 低 估 值 蓝 筹 股 等 类 债
券 可 能 在 债 券 牛 市 的 尾 声 会 有 所 表 现 。
本 基 金 重 点 关 注 以 下 四 类 标 的 ： 第 一 是 成 长 确 定 、 估 值 合 理 且 被 历 史 证 明 过 的 成 长 股 ； 第 二 ，
有 长 期 改 善 逻 辑 的 周 期 股 ， 分 为 需 求 引 领 ， 比 如 电 池 材 料 、 半 导 体 材 料 ， 和 供 给 推 动 ， 比 如 煤 炭 、
铅 锌 、 电 解 铝 等 ； 第 三 ， 景 气 度 向 上 的 行 业 龙 头 ， 比 如 汽 车 的 电 动 化 、 智 能 化 、 电 子 ； 第 四 ， 关
注 低 估 值 蓝 筹 的 新 逻 辑 ， 比 如 消 费 升 级 、 股 息 率 等 等 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 ， 公 司 分 管 运 营 副 总 担 任 估 值 委 员 会 主 任 委 员 ， 其 他 委 员 有 风
险 控 制 总 监 、 监 察 稽 核 负 责 人 、 基 金 会 计 负 责 人 、 相 关 基 金 经 理 等 。 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和
适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 。 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 、 基
金 从 业 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 律 法 规 ， 具 备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的
专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员 ， 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ， 但 应 参 加 估 值
委 员 会 会 议 ， 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题 ， 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 证 指 数 有 限 公 司 以 及 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由
其 按 约 定 提 供 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日 实 施 了 利 润 分 配 ， 实
际 利 润 分 配 金 额 为 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1 元 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 6 年 上 半 年 度 ， 基 金 托 管 人 在 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证
券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义
务 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 6 年 上 半 年 度 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 在 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 、 基 金 资 产
净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持
有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 进 行 了 1 次 收 益 分 配 ， 分 配 金 额 为 5 3 5 4 1 5 4 6 5 . 9 1 元 ， 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2 0 1 6 年 上 半 年 度 ， 由 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 中 海 优 质 成 长 证
券 投 资 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 、 投 资中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 1 9 , 9 7 6 , 2 3 7 . 2 3 1 1 3 , 2 1 2 , 6 4 4 . 8 3
结 算 备 付 金 1 2 , 3 7 2 , 9 5 9 . 2 2 6 , 3 5 2 , 2 7 8 . 1 9
存 出 保 证 金 8 9 2 , 1 4 3 . 2 1 2 , 8 2 8 , 8 8 1 . 4 7
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 2 , 0 5 3 , 6 6 3 , 2 9 6 . 0 2
其 中 ： 股 票 投 资 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 1 , 9 5 3 , 3 7 3 , 2 9 6 . 0 2
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 2 0 0 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 -
应 收 证 券 清 算 款 4 6 , 6 3 6 , 2 0 9 . 2 7 1 , 3 2 9 , 0 0 5 . 4 0
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 7 6 , 9 9 0 . 0 0 2 , 1 4 0 , 0 0 2 . 1 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 1 2 4 , 3 6 6 . 6 8 9 6 2 , 1 8 2 . 1 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 7 1 4 , 3 5 3 , 7 0 1 . 1 0 2 , 1 8 0 , 4 8 8 , 2 9 0 . 2 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4 3 , 6 4 7 , 6 2 3 . 2 7 4 2 , 9 6 1 , 3 1 3 . 5 0
应 付 赎 回 款 1 , 9 1 3 , 3 5 5 . 8 9 5 , 1 5 8 , 5 1 3 . 2 9
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 9 9 5 , 6 8 2 . 5 6 2 , 7 3 2 , 9 8 4 . 0 3
应 付 托 管 费 3 3 2 , 6 1 3 . 7 5 4 5 5 , 4 9 7 . 3 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 , 5 8 9 , 1 3 1 . 3 0 3 , 6 3 2 , 8 4 8 . 0 2中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 9 7 9 , 9 5 1 . 5 1 8 9 2 , 5 7 7 . 6 5
负 债 合 计 5 3 , 4 5 8 , 3 5 8 . 2 8 5 5 , 8 3 3 , 7 3 3 . 8 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 , 5 4 6 , 7 6 7 , 1 8 1 . 9 4 1 , 1 7 5 , 1 8 7 , 6 3 0 . 4 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 1 4 , 1 2 8 , 1 6 0 . 8 8 9 4 9 , 4 6 6 , 9 2 5 . 9 6
所 有 者 权 益 合 计 1 , 6 6 0 , 8 9 5 , 3 4 2 . 8 2 2 , 1 2 4 , 6 5 4 , 5 5 6 . 3 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 7 1 4 , 3 5 3 , 7 0 1 . 1 0 2 , 1 8 0 , 4 8 8 , 2 9 0 . 2 0
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 4 3 1 4 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 , 8 4 9 , 9 1 2 , 0 0 5 . 2 9
份
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 7 6 , 4 6 4 , 3 7 2 . 1 7 1 , 4 3 4 , 7 1 8 , 3 8 9 . 8 7
1 . 利 息 收 入 2 , 4 5 1 , 2 1 4 . 6 0 5 , 3 0 9 , 0 7 2 . 4 9
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 , 3 1 3 , 2 6 5 . 6 2 1 , 4 1 8 , 2 2 4 . 4 2
债 券 利 息 收 入 1 , 1 1 0 , 0 9 5 . 6 3 3 , 1 0 6 , 5 0 2 . 3 5
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 7 , 8 5 3 . 3 5 7 8 4 , 3 4 5 . 7 2
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 9 3 , 4 7 4 , 4 2 4 . 9 3 1 , 0 3 8 , 6 7 5 , 5 3 4 . 5 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 9 5 , 4 5 8 , 8 9 7 . 7 4 1 , 0 3 2 , 5 4 3 , 3 2 5 . 7 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 5 5 1 , 5 0 0 . 0 0 - 9 1 , 6 5 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 2 , 5 3 5 , 9 7 2 . 8 1 6 , 2 2 3 , 8 5 8 . 8 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 1 8 5 , 6 7 9 , 3 5 4 . 4 9 3 8 8 , 9 3 5 , 6 8 4 . 1 1
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 2 3 8 , 1 9 2 . 6 5 1 , 7 9 8 , 0 9 8 . 7 3
减 ： 二 、 费 用 2 3 , 6 4 2 , 3 3 9 . 5 7 4 2 , 3 2 9 , 5 3 8 . 0 1
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 1 , 6 7 6 , 5 6 3 . 5 8 2 5 , 6 4 2 , 3 3 1 . 1 9中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 9 4 6 , 0 9 3 . 9 3 4 , 2 7 3 , 7 2 1 . 8 2
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 9 , 8 0 2 , 0 8 2 . 9 0 1 2 , 1 9 5 , 4 4 5 . 7 2
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 1 7 , 5 9 9 . 1 6 2 1 8 , 0 3 9 . 2 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 3 0 0 , 1 0 6 , 7 1 1 . 7 4 1 , 3 9 2 , 3 8 8 , 8 5 1 . 8 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 0 0 , 1 0 6 , 7 1 1 . 7 4 1 , 3 9 2 , 3 8 8 , 8 5 1 . 8 6
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 1 7 5 , 1 8 7 , 6 3 0 . 4 0 9 4 9 , 4 6 6 , 9 2 5 . 9 6 2 , 1 2 4 , 6 5 4 , 5 5 6 . 3 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 3 0 0 , 1 0 6 , 7 1 1 . 7 4 - 3 0 0 , 1 0 6 , 7 1 1 . 7 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
3 7 1 , 5 7 9 , 5 5 1 . 5 4 1 8 3 , 4 1 2 . 5 7 3 7 1 , 7 6 2 , 9 6 4 . 1 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 6 5 , 4 3 0 , 8 5 1 . 1 4 1 0 , 8 7 2 , 1 7 5 . 9 6 5 7 6 , 3 0 3 , 0 2 7 . 1 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 9 3 , 8 5 1 , 2 9 9 . 6 0 - 1 0 , 6 8 8 , 7 6 3 . 3 9 - 2 0 4 , 5 4 0 , 0 6 2 . 9 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1 - 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 5 4 6 , 7 6 7 , 1 8 1 . 9 4 1 1 4 , 1 2 8 , 1 6 0 . 8 8 1 , 6 6 0 , 8 9 5 , 3 4 2 . 8 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 8 8 8 , 8 5 9 , 1 8 8 . 2 1 1 , 1 3 5 , 2 1 9 , 4 7 4 . 9 0 3 , 0 2 4 , 0 7 8 , 6 6 3 . 1 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 , 3 9 2 , 3 8 8 , 8 5 1 . 8 6 1 , 3 9 2 , 3 8 8 , 8 5 1 . 8 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 4 9 , 6 4 1 , 5 3 9 . 8 2 - 4 9 9 , 5 4 9 , 4 3 3 . 0 3 - 1 , 0 4 9 , 1 9 0 , 9 7 2 . 8 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 9 9 , 9 3 0 , 9 6 6 . 9 7 1 , 7 2 8 , 1 1 9 , 3 7 9 . 5 5 2 , 7 2 8 , 0 5 0 , 3 4 6 . 5 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 5 4 9 , 5 7 2 , 5 0 6 . 7 9 - 2 , 2 2 7 , 6 6 8 , 8 1 2 . 5 8 - 3 , 7 7 7 , 2 4 1 , 3 1 9 . 3 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 3 5 2 , 5 5 1 , 7 3 4 . 6 5 - 3 5 2 , 5 5 1 , 7 3 4 . 6 5
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 3 3 9 , 2 1 7 , 6 4 8 . 3 9 1 , 6 7 5 , 5 0 7 , 1 5 9 . 0 8 3 , 0 1 4 , 7 2 4 , 8 0 7 . 4 7
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 黄 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 宋 宇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 琳 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 原 名 国 联 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 ， 由 国 联
基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 “ 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ) 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 有 关 法 规 规 定 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 4 ] 9 2 号 《 关 于 同 意 国 联 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 》 核 准 募 集 设 立 。 经 国 联 基 金 管 理
有 限 公 司 股 东 会 2 0 0 6 年 第 一 次 、 第 二 次 临 时 会 议 决 议 和 修 改 后 章 程 的 规 定 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 6 ] 9 0 号 “ 关 于 同 意 国 联 基 金 管 理 有 限 公 司 股 权 转 让 、 增 加 注 册 资 本 、 修
改 公 司 章 程 和 变 更 公 司 名 称 的 批 复 ” 批 准 ， 名 称 变 更 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ； 另 经 中 海 基 金 管
理 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 经 各 基 金 托 管 人 同 意 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 基 金 监 管 部 核 准 ， 将 管 理 的 开 放 式 基 金 名 称 进 行 相 应 变 更 ， 原 “ 国 联 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 ”中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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更 名 为 “ 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 ” 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人
为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ； 有 关 基 金 募 集 文 件 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 备 案 ； 基 金 合
同 于 2 0 0 4 年 9 月 2 8 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 , 0 1 7 , 6 1 9 , 7 2 8 . 7 9 份 ， 经 江 苏 公 证 天 业 会 计
师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 苏 公 W [ 2 0 0 4 ] B 1 5 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。
本 基 金 于 2 0 0 7 年 1 0 月 1 9 日 ( 拆 分 日 ) 进 行 了 基 金 份 额 拆 分 。 当 日 ， 本 基 金 拆 分 前 基 金 份 额 净
值 为 2 . 4 8 9 1 元 ， 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 2 . 4 8 9 1 3 1 3 9 3 元 ， 基 金 份 额 总 额 为 1 , 4 8 0 , 6 3 1 , 4 9 0 . 8 8
份 ， 本 基 金 管 理 人 按 照 1 : 2 . 4 8 9 1 3 1 3 9 3 的 拆 分 比 例 对 本 基 金 的 份 额 进 行 了 拆 分 。 实 施 拆 分 后 ， 拆
分 日 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 0 元 ， 拆 分 后 基 金 份 额 总 额 为 3 , 6 8 5 , 4 8 6 , 3 2 6 . 6 8 份 ， 基 金 份 额 计
算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位 ， 小 数 点 2 位 后 的 部 分 截 去 ， 截 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 基 金 资 产 所 有 。
本 基 金 投 资 的 标 的 物 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、 债
券 以 及 法 律 法 规 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 ， 投 资 的 重 点 是 中 国 证 券 市 场 中 具 有 品 质 保
障 和 发 展 潜 力 的 持 续 成 长 类 公 司 。 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 比 例 为 ： 投 资 于 股 票 的 比 例 为
3 0 % - 9 5 % ； 债 券 和 现 金 的 比 例 为 5 % - 7 0 % ， 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金
资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 * 7 5 % + 上 证 国 债 指 数 * 2 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许
的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 会 计 报 表 遵 循 了 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了
本 基 金 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 在 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税
项 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 6 . 1
以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差
价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
6 . 4 . 6 . 2
对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 3
对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1
年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 对
基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间
自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统
一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 4
基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 1 9 , 9 7 6 , 2 3 7 . 2 3
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 1 9 , 9 7 6 , 2 3 7 . 2 3中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 , 2 3 6 , 6 4 5 , 6 6 9 . 6 8 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 9 6 , 6 2 8 , 8 2 5 . 8 1
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 2 3 6 , 6 4 5 , 6 6 9 . 6 8 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 9 6 , 6 2 8 , 8 2 5 . 8 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 2 0 0 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 -
合 计 2 0 0 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 7 , 4 4 2 . 8 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 7 , 4 3 1 . 0 2中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 1 , 7 5 4 . 7 9
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 6 1 . 3 5
合 计 7 6 , 9 9 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 , 5 8 8 , 5 4 6 . 3 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 5 8 5 . 0 0
合 计 4 , 5 8 9 , 1 3 1 . 3 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 费 6 , 0 2 1 . 7 4
预 提 费 用 1 9 8 , 9 0 4 . 1 6
应 付 上 海 股 票 税 金 7 , 2 0 0 . 0 0
其 他 2 6 7 , 8 2 5 . 6 1
合 计 9 7 9 , 9 5 1 . 5 1
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 9 2 5 , 0 7 9 , 9 8 3 . 7 8 1 , 1 7 5 , 1 8 7 , 6 3 0 . 4 0
本 期 申 购 1 , 4 0 7 , 3 2 6 , 5 8 2 . 6 5 5 6 5 , 4 3 0 , 8 5 1 . 1 4
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 8 2 , 4 9 4 , 5 6 1 . 1 4 - 1 9 3 , 8 5 1 , 2 9 9 . 6 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 3 , 8 4 9 , 9 1 2 , 0 0 5 . 2 9 1 , 5 4 6 , 7 6 7 , 1 8 1 . 9 4
注 ： 其 中 本 期 申 购 含 红 利 再 投 资 、 转 换 入 份 额 ； 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 5 2 8 , 8 5 8 , 1 6 4 . 0 6 4 2 0 , 6 0 8 , 7 6 1 . 9 0 9 4 9 , 4 6 6 , 9 2 5 . 9 6
本 期 利 润 - 1 1 4 , 4 2 7 , 3 5 7 . 2 5 - 1 8 5 , 6 7 9 , 3 5 4 . 4 9 - 3 0 0 , 1 0 6 , 7 1 1 . 7 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 7 , 5 3 9 , 7 2 6 . 2 2 1 7 , 7 2 3 , 1 3 8 . 7 9 1 8 3 , 4 1 2 . 5 7
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 2 9 , 6 1 3 , 6 8 6 . 2 1 4 0 , 4 8 5 , 8 6 2 . 1 7 1 0 , 8 7 2 , 1 7 5 . 9 6
基 金 赎 回 款 1 2 , 0 7 3 , 9 5 9 . 9 9 - 2 2 , 7 6 2 , 7 2 3 . 3 8 - 1 0 , 6 8 8 , 7 6 3 . 3 9
本 期 已 分 配 利 润 - 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1 - - 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1
本 期 末 - 1 3 8 , 5 2 4 , 3 8 5 . 3 2 2 5 2 , 6 5 2 , 5 4 6 . 2 0 1 1 4 , 1 2 8 , 1 6 0 . 8 8
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 2 4 , 8 5 9 . 8 7
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 8 7 5 , 2 0 0 . 1 6
其 他 1 3 , 2 0 5 . 5 9
合 计 1 , 3 1 3 , 2 6 5 . 6 2
注 ： 其 他 包 括 申 购 款 利 息 收 入 （ 本 期 ： 2 1 7 . 5 8 ） 以 及 交 易 所 结 算 保 证 金 利 息 收 入 （ 本 期 ： 1 2 , 9 8 8 . 0 1 ） 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 , 3 9 6 , 5 6 3 , 4 7 1 . 8 1
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 , 4 9 2 , 0 2 2 , 3 6 9 . 5 5
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 9 5 , 4 5 8 , 8 9 7 . 7 4中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 0 页
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 5 5 1 , 5 0 0 . 0 0
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
- 5 5 1 , 5 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
1 0 3 , 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
1 0 0 , 5 5 1 , 5 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 3 , 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 5 5 1 , 5 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 － 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 － 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 － 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 － 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 － 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 , 5 3 5 , 9 7 2 . 8 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 , 5 3 5 , 9 7 2 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 8 5 , 6 7 9 , 3 5 4 . 4 9
— — 股 票 投 资 - 1 8 5 , 9 4 0 , 8 5 4 . 4 9
— — 债 券 投 资 2 6 1 , 5 0 0 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 8 5 , 6 7 9 , 3 5 4 . 4 9中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 1 8 , 6 4 9 . 9 8
转 出 基 金 补 偿 收 入 1 9 , 5 4 2 . 6 7
合 计 2 3 8 , 1 9 2 . 6 5
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 9 , 8 0 2 , 0 8 2 . 9 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
9 , 8 0 2 , 0 8 2 . 9 0
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 9 , 7 2 6 . 0 4
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
银 行 费 用 4 9 5 . 0 0
上 清 所 C F C A 证 书 服 务 费 2 0 0 . 0 0
帐 户 服 务 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 1 7 , 5 9 9 . 1 6
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 中 海 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 、 直 销 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 联 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
国联证券 3 9 0 , 7 8 8 , 4 9 2 . 6 1 6 . 0 5 % 7 7 4 , 8 6 9 , 8 0 3 . 4 4 1 0 . 2 3 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的 比 例
国联证券 - - 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 . 5 7 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量
的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 0 页
国联证券 3 6 3 , 9 4 2 . 5 5 6 . 2 4 % 2 3 6 , 9 7 4 . 1 4 5 . 1 6 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
国联证券 7 0 5 , 4 4 0 . 3 5 1 0 . 3 0 % 1 6 , 6 7 8 . 1 4 0 . 6 0 %
注 ： 1 . 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 等 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 1 , 6 7 6 , 5 6 3 . 5 8 2 5 , 6 4 2 , 3 3 1 . 1 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
3 , 5 4 8 , 9 4 8 . 9 6 7 , 0 1 1 , 1 6 1 . 4 6
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 5 % / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 ， E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 9 4 6 , 0 9 3 . 9 3 4 , 2 7 3 , 7 2 1 . 8 2
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交
易
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交通银行股份
有限公司
1 1 9 , 9 7 6 , 2 3 7 . 2 3 4 2 4 , 8 5 9 . 8 7 7 7 , 9 0 0 , 0 4 6 . 1 6 7 1 0 , 0 7 9 . 4 8
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 保 管 ， 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分 配
合 计 备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 6 年 1
月 2 0 日
- 2 0 1 6 年
1 月 2 0
日
1 . 8 0 0 0 2 9 7 , 2 6 8 , 1 9 6 . 5 6 2 3 8 , 1 4 7 , 2 6 9 . 3 5 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1
合
计
- - 1 . 8 0 0 0 2 9 7 , 2 6 8 , 1 9 6 . 5 6 2 3 8 , 1 4 7 , 2 6 9 . 3 5 5 3 5 , 4 1 5 , 4 6 5 . 9 1中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 6 7 2
东江
环保
2 0 1 6
年 5 月
2 3 日
重大
事项
停牌
1 7 . 8 9
2 0 1 6
年 7 月
1 5 日
1 9 . 0 6 2 , 7 8 1 , 9 2 0 4 7 , 6 6 6 , 3 6 0 . 4 5 4 9 , 7 6 8 , 5 4 8 . 8 0 -
3 0 0 1 6 6
东方
国信
2 0 1 6
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
2 7 . 4 7 - - 1 , 4 8 1 , 4 5 2 3 0 , 5 1 6 , 4 8 0 . 2 4 4 0 , 6 9 5 , 4 8 6 . 4 4 -
0 0 2 3 5 5
兴民
钢圈
2 0 1 6
年 5 月
1 2 日
重大
事项
停牌
1 9 . 3 5 - - 8 2 1 , 5 5 0 1 4 , 9 4 0 , 3 2 3 . 0 5 1 5 , 8 9 6 , 9 9 2 . 5 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 ， 因 此 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 ， 因 此 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 《 中 海 基 金 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 》 、 《 中 海 基 金 投 资 业 务 流 程 》 、 《 中 海 基 金 权
限 管 理 办 法 》 、 《 中 海 基 金 研 究 管 理 办 法 》 、 《 中 海 基 金 股 票 库 管 理 办 法 》 等 一 系 列 相 应 的 制 度 和 流
程 来 控 制 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 阀 值 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 实
时 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 控 稽 核 部 、 相 关 职 能 部 门 和
业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 交 通 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所
进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险
可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
- -
A - 1 以 下
- -
未 评 级
- 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计
- 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 上 年 度 末 按 短 期 信 用 评 级 为 “ 未 评 级 ” 的 债 券 均 为 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 0 页
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证
券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 。 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资
产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过
卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的
公 允 价 值 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算
备 付 金 及 债 券 投 资 等 。
下 表 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 1 9 , 9 7 6 , 2 3 7 . 2 3 - - - - - 1 1 9 , 9 7 6 , 2 3 7 . 2 3
结 算 备 付 金 1 2 , 3 7 2 , 9 5 9 . 2 2 - - - - - 1 2 , 3 7 2 , 9 5 9 . 2 2
存 出 保 证 金 8 9 2 , 1 4 3 . 2 1 - - - - - 8 9 2 , 1 4 3 . 2 1中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 0 页
交 易 性 金 融 资
产
- - - - - 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9
买 入 返 售 金 融
资 产
2 0 0 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 - - - - - 2 0 0 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - 4 6 , 6 3 6 , 2 0 9 . 2 7 4 6 , 6 3 6 , 2 0 9 . 2 7
应 收 利 息 - - - - - 7 6 , 9 9 0 . 0 0 7 6 , 9 9 0 . 0 0
应 收 申 购 款 0 . 0 0 - - - - 1 , 1 2 4 , 3 6 6 . 6 8 1 , 1 2 4 , 3 6 6 . 6 8
其 他 资 产 - - - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
资 产 总 计 3 3 3 , 2 4 1 , 6 3 9 . 6 6 - - - - 1 , 3 8 1 , 1 1 2 , 0 6 1 . 4 4 1 , 7 1 4 , 3 5 3 , 7 0 1 . 1 0
负 债
应 付 证 券 清 算
款
- - - - - 4 3 , 6 4 7 , 6 2 3 . 2 7 4 3 , 6 4 7 , 6 2 3 . 2 7
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 , 9 1 3 , 3 5 5 . 8 9 1 , 9 1 3 , 3 5 5 . 8 9
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 1 , 9 9 5 , 6 8 2 . 5 6 1 , 9 9 5 , 6 8 2 . 5 6
应 付 托 管 费 - - - - - 3 3 2 , 6 1 3 . 7 5 3 3 2 , 6 1 3 . 7 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 , 5 8 9 , 1 3 1 . 3 0 4 , 5 8 9 , 1 3 1 . 3 0
其 他 负 债 - - - - - 9 7 9 , 9 5 1 . 5 1 9 7 9 , 9 5 1 . 5 1
负 债 总 计 - - - - - 5 3 , 4 5 8 , 3 5 8 . 2 8 5 3 , 4 5 8 , 3 5 8 . 2 8
利 率 敏 感 度 缺
口
3 3 3 , 2 4 1 , 6 3 9 . 6 6 - - - - 1 , 3 2 7 , 6 5 3 , 7 0 3 . 1 6 1 , 6 6 0 , 8 9 5 , 3 4 2 . 8 2
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 1 3 , 2 1 2 , 6 4 4 . 8 3 - - - - - 1 1 3 , 2 1 2 , 6 4 4 . 8 3
结 算 备 付 金 6 , 3 5 2 , 2 7 8 . 1 9 - - - - - 6 , 3 5 2 , 2 7 8 . 1 9
存 出 保 证 金 2 , 8 2 8 , 8 8 1 . 4 7 - - - - - 2 , 8 2 8 , 8 8 1 . 4 7
交 易 性 金 融 资
产
- - 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 9 5 3 , 3 7 3 , 2 9 6 . 0 2 2 , 0 5 3 , 6 6 3 , 2 9 6 . 0 2
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - 1 , 3 2 9 , 0 0 5 . 4 0 1 , 3 2 9 , 0 0 5 . 4 0
应 收 利 息 - - - - - 2 , 1 4 0 , 0 0 2 . 1 5 2 , 1 4 0 , 0 0 2 . 1 5
应 收 申 购 款 0 . 0 0 - - - - 9 6 2 , 1 8 2 . 1 4 9 6 2 , 1 8 2 . 1 4
资 产 总 计 1 2 2 , 3 9 3 , 8 0 4 . 4 9 - 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 9 5 7 , 8 0 4 , 4 8 5 . 7 1 2 , 1 8 0 , 4 8 8 , 2 9 0 . 2 0
负 债
应 付 证 券 清 算
款
- - - - - 4 2 , 9 6 1 , 3 1 3 . 5 0 4 2 , 9 6 1 , 3 1 3 . 5 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 5 , 1 5 8 , 5 1 3 . 2 9 5 , 1 5 8 , 5 1 3 . 2 9
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 2 , 7 3 2 , 9 8 4 . 0 3 2 , 7 3 2 , 9 8 4 . 0 3
应 付 托 管 费 - - - - - 4 5 5 , 4 9 7 . 3 5 4 5 5 , 4 9 7 . 3 5中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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应 付 交 易 费 用 - - - - - 3 , 6 3 2 , 8 4 8 . 0 2 3 , 6 3 2 , 8 4 8 . 0 2
其 他 负 债 - - - - - 8 9 2 , 5 7 7 . 6 5 8 9 2 , 5 7 7 . 6 5
负 债 总 计 - - - - - 5 5 , 8 3 3 , 7 3 3 . 8 4 5 5 , 8 3 3 , 7 3 3 . 8 4
利 率 敏 感 度 缺
口
1 2 2 , 3 9 3 , 8 0 4 . 4 9 - 1 0 0 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 9 0 1 , 9 7 0 , 7 5 1 . 8 7 2 , 1 2 4 , 6 5 4 , 5 5 6 . 3 6
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算 的 理 论 变 动 值 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
利 率 下 降 2 5 个 基 点 0 . 0 0 8 3 , 6 5 1 . 0 6
利 率 上 升 2 5 个 基 点 0 . 0 0 - 8 3 , 3 7 9 . 9 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 总
资 产 的 3 0 - 9 5 % ， 债 券 和 现 金 的 投 资 比 例 为 5 - 7 0 % ， 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ，
定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临
的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 8 0 . 2 7 1 , 9 5 3 , 3 7 3 , 2 9 6 . 0 2 9 1 . 9 4
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 8 0 . 2 7 1 , 9 5 3 , 3 7 3 , 2 9 6 . 0 2 9 1 . 9 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
测 算 组 合 市 场 价 格 风 险 的 数 据 为 沪 深 3 0 0 指 数 变 动 时 ， 股 票 资 产 相 应 的 理 论 变 动
值 。
假 定 沪 深 3 0 0 指 数 变 化 5 ％ ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
B e t a 系 数 是 根 据 报 表 日 持 仓 资 产 在 过 去 1 0 0 个 交 易 日 收 益 率 与 其 对 应 指 数 收 益 率
回 归 加 权 得 出 ， 对 于 交 易 少 于 1 0 0 个 交 易 日 的 资 产 ， 默 认 其 波 动 与 市 场 同 步 。
假 定 市 场 无 风 险 利 率 为 一 年 定 期 存 款 利 率 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
+ 5 ％ 8 0 , 8 2 4 , 2 8 6 . 9 5 9 6 , 7 6 3 , 3 3 4 . 8 4
- 5 ％ - 8 0 , 8 2 4 , 2 8 6 . 9 5 - 9 6 , 7 6 3 , 3 3 4 . 8 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
假 设
假 定 基 金 收 益 率 的 分 布 服 从 正 态 分 布 。
根 据 基 金 单 位 净 值 收 益 率 在 报 表 日 过 去 1 0 0 个 交 易 日 的 分 布 情 况 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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以 9 5 ％ 的 置 信 区 间 计 算 基 金 日 收 益 率 的 绝 对 V a R 值 （ 不 足 1 0 0 个 交 易 日 不
予 计 算 ） 。
分 析
风 险 价 值 本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
收 益 率 绝 对 V a R （ % ） 3 . 2 2 4 . 9 0
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 7 7 . 7 7
其 中 ： 股 票 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 7 7 . 7 7
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 0 0 , 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 1 1 . 6 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 3 2 , 3 4 9 , 1 9 6 . 4 5 7 . 7 2
7 其 他 各 项 资 产 4 8 , 7 2 9 , 7 0 9 . 1 6 2 . 8 4
8 合 计 1 , 7 1 4 , 3 5 3 , 7 0 1 . 1 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 1 1 5 , 6 9 1 , 5 7 2 . 1 3 6 . 9 7
C
制 造 业 9 0 5 , 4 0 8 , 7 8 7 . 8 7 5 4 . 5 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4 5 , 2 6 9 , 4 2 6 . 0 0 2 . 7 3
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 7 5 , 3 4 8 , 4 1 4 . 0 1 1 0 . 5 6
J
金 融 业 4 1 , 7 8 7 , 7 4 6 . 6 8 2 . 5 2
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4 9 , 7 6 8 , 5 4 8 . 8 0 3 . 0 0
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 , 3 3 3 , 2 7 4 , 4 9 5 . 4 9 8 0 . 2 7
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 4 5 0 康 得 新 6 , 7 9 9 , 7 2 5 1 1 6 , 2 7 5 , 2 9 7 . 5 0 7 . 0 0
2 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 3 , 9 3 9 , 7 0 7 9 2 , 4 6 4 , 9 2 3 . 2 9 5 . 5 7
3 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 , 3 4 5 , 2 7 6 9 0 , 4 0 2 , 5 4 7 . 2 0 5 . 4 4
4 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 2 , 1 6 7 , 5 7 6 5 2 , 7 1 5 , 4 4 8 . 3 2 3 . 1 7
5 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 2 , 7 8 1 , 9 2 0 4 9 , 7 6 8 , 5 4 8 . 8 0 3 . 0 0
6 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 1 , 2 8 0 , 0 8 9 4 9 , 0 2 7 , 4 0 8 . 7 0 2 . 9 5
7 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 6 , 4 1 2 , 1 0 0 4 5 , 2 6 9 , 4 2 6 . 0 0 2 . 7 3
8 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 3 , 9 8 5 , 6 0 0 4 4 , 5 5 9 , 0 0 8 . 0 0 2 . 6 8
9 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 1 , 7 1 3 , 1 3 9 4 4 , 2 5 0 , 3 8 0 . 3 7 2 . 6 6
1 0 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 , 5 3 7 , 0 3 7 4 2 , 4 8 3 , 7 0 2 . 6 8 2 . 5 6
1 1 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 , 0 7 8 , 9 2 7 4 2 , 1 8 1 , 4 2 8 . 8 3 2 . 5 4
1 2 6 0 0 7 1 1 盛 屯 矿 业 5 , 5 1 9 , 0 0 0 4 0 , 8 4 0 , 6 0 0 . 0 0 2 . 4 6
1 3 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 1 , 4 8 1 , 4 5 2 4 0 , 6 9 5 , 4 8 6 . 4 4 2 . 4 5
1 4 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 3 , 0 8 6 , 0 8 9 4 0 , 6 4 3 , 7 9 2 . 1 3 2 . 4 5中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 0 页
1 5 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 3 , 0 9 8 , 5 6 6 4 0 , 5 9 1 , 2 1 4 . 6 0 2 . 4 4
1 6 0 0 2 5 3 3 金 杯 电 工 2 , 9 8 3 , 7 2 8 4 0 , 0 7 1 , 4 6 7 . 0 4 2 . 4 1
1 7 6 0 1 6 8 9 拓 普 集 团 1 , 0 5 2 , 3 0 8 3 4 , 6 7 3 , 5 4 8 . 6 0 2 . 0 9
1 8 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 7 9 0 , 5 1 2 3 4 , 6 3 2 , 3 3 0 . 7 2 2 . 0 9
1 9 6 0 0 1 1 0 诺 德 股 份 3 , 4 9 3 , 9 2 1 3 4 , 3 8 0 , 1 8 2 . 6 4 2 . 0 7
2 0 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 4 , 1 9 7 , 2 0 0 3 4 , 2 0 7 , 1 8 0 . 0 0 2 . 0 6
2 1 0 0 2 3 7 1 七 星 电 子 8 1 7 , 1 7 9 3 4 , 1 7 4 , 4 2 5 . 7 8 2 . 0 6
2 2 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 1 , 2 7 1 , 1 5 9 3 2 , 9 2 3 , 0 1 8 . 1 0 1 . 9 8
2 3 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 1 , 9 6 6 , 9 3 2 2 9 , 2 0 8 , 9 4 0 . 2 0 1 . 7 6
2 4 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 1 , 7 9 7 , 2 8 1 2 6 , 7 2 5 , 5 6 8 . 4 7 1 . 6 1
2 5 6 0 0 0 0 6 东 风 汽 车 2 , 8 9 1 , 4 7 0 2 5 , 6 4 7 , 3 3 8 . 9 0 1 . 5 4
2 6 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 5 8 2 , 0 5 0 2 5 , 1 3 8 , 7 3 9 . 5 0 1 . 5 1
2 7 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 1 , 8 6 6 , 4 0 0 2 5 , 0 0 9 , 7 6 0 . 0 0 1 . 5 1
2 8 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 7 9 1 , 3 0 0 2 4 , 8 4 6 , 8 2 0 . 0 0 1 . 5 0
2 9 3 0 0 3 2 2 硕 贝 德 8 1 9 , 8 2 5 1 7 , 6 2 6 , 2 3 7 . 5 0 1 . 0 6
3 0 6 0 0 1 5 5 宝 硕 股 份 1 , 2 2 8 , 5 5 0 1 6 , 8 8 0 , 2 7 7 . 0 0 1 . 0 2
3 1 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 6 8 6 , 4 9 7 1 6 , 7 7 7 , 9 8 6 . 6 8 1 . 0 1
3 2 0 0 2 2 8 6 保 龄 宝 1 , 1 0 8 , 4 0 0 1 6 , 6 0 3 , 8 3 2 . 0 0 1 . 0 0
3 3 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 8 2 1 , 5 5 0 1 5 , 8 9 6 , 9 9 2 . 5 0 0 . 9 6
3 4 0 0 2 1 3 8 顺 络 电 子 8 6 4 , 9 0 0 1 5 , 6 8 0 , 6 3 7 . 0 0 0 . 9 4
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 1 7 4 , 8 8 5 , 9 4 4 . 2 7 8 . 2 3
2 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 1 6 7 , 4 6 0 , 7 7 9 . 1 1 7 . 8 8
3 0 0 2 4 5 0 康 得 新 1 1 9 , 2 3 8 , 3 8 7 . 5 6 5 . 6 1
4 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 8 6 , 8 9 3 , 3 5 5 . 1 3 4 . 0 9
5 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 8 1 , 0 9 0 , 7 3 5 . 1 1 3 . 8 2
6 6 0 3 3 9 8 邦 宝 益 智 6 8 , 3 2 0 , 1 0 6 . 1 4 3 . 2 2
7 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 6 0 , 6 9 1 , 5 1 3 . 9 9 2 . 8 6
8 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 9 , 3 6 5 , 2 9 1 . 0 8 2 . 7 9
9 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 5 6 , 1 7 3 , 1 5 5 . 3 8 2 . 6 4
1 0 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 5 2 , 6 3 1 , 6 3 0 . 5 6 2 . 4 8中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 0 页
1 1 0 0 2 1 8 8 巴 士 在 线 5 1 , 7 5 6 , 3 1 2 . 6 6 2 . 4 4
1 2 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 5 0 , 9 1 5 , 5 5 5 . 9 7 2 . 4 0
1 3 0 0 2 5 3 3 金 杯 电 工 4 9 , 8 1 9 , 3 4 6 . 9 5 2 . 3 4
1 4 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 4 8 , 5 7 0 , 1 2 8 . 9 6 2 . 2 9
1 5 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 4 7 , 2 3 0 , 6 4 9 . 1 1 2 . 2 2
1 6 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 4 7 , 2 2 2 , 2 4 3 . 9 0 2 . 2 2
1 7 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 4 5 , 9 5 2 , 0 5 9 . 7 9 2 . 1 6
1 8 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 4 5 , 5 9 6 , 6 3 0 . 2 6 2 . 1 5
1 9 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 4 4 , 3 8 5 , 6 8 0 . 9 6 2 . 0 9
2 0 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 4 3 , 7 1 7 , 6 3 7 . 9 4 2 . 0 6
2 1 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 4 2 , 6 2 8 , 2 2 3 . 3 8 2 . 0 1
注 ： 本 报 告 期 内 ， 累 计 买 入 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 1 7 4 , 8 1 5 , 6 6 8 . 8 5 8 . 2 3
2 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 1 6 7 , 0 1 2 , 1 6 3 . 5 7 7 . 8 6
3 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 1 5 4 , 8 8 3 , 5 1 5 . 1 6 7 . 2 9
4 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 3 6 , 1 9 8 , 8 8 2 . 0 6 6 . 4 1
5 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 1 3 0 , 8 4 8 , 2 5 2 . 0 5 6 . 1 6
6 6 0 0 5 5 9 老 白 干 酒 1 1 4 , 2 3 5 , 4 0 9 . 0 3 5 . 3 8
7 0 0 2 1 8 0 艾 派 克 1 0 0 , 5 8 3 , 3 7 0 . 9 1 4 . 7 3
8 6 0 3 3 9 8 邦 宝 益 智 1 0 0 , 2 2 8 , 1 5 7 . 8 7 4 . 7 2
9 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 1 0 0 , 1 3 7 , 9 8 6 . 3 0 4 . 7 1
1 0 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 9 2 , 4 4 9 , 5 2 1 . 1 4 4 . 3 5
1 1 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 8 7 , 0 1 7 , 9 2 7 . 4 2 4 . 1 0
1 2 0 0 2 5 8 3 海 能 达 6 8 , 7 4 1 , 2 3 6 . 5 1 3 . 2 4
1 3 0 0 2 2 2 4 三 力 士 6 6 , 4 4 3 , 7 2 9 . 4 2 3 . 1 3
1 4 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 6 0 , 0 0 8 , 9 7 2 . 4 9 2 . 8 2
1 5 3 0 0 0 6 5 海 兰 信 5 6 , 5 0 4 , 3 1 2 . 7 1 2 . 6 6
1 6 6 0 0 7 5 6 浪 潮 软 件 5 5 , 8 8 3 , 0 3 4 . 9 8 2 . 6 3
1 7 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 5 5 , 6 4 1 , 6 0 2 . 8 0 2 . 6 2
1 8 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 5 2 , 2 1 0 , 1 6 5 . 2 1 2 . 4 6
1 9 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 5 2 , 2 0 4 , 8 0 4 . 7 8 2 . 4 6中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 0 页
2 0 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 5 0 , 2 9 3 , 0 7 0 . 8 4 2 . 3 7
2 1 6 0 3 9 8 9 艾 华 集 团 4 8 , 2 6 7 , 0 6 8 . 4 0 2 . 2 7
2 2 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 4 7 , 5 9 2 , 5 3 5 . 5 4 2 . 2 4
2 3 3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 4 4 , 2 6 5 , 4 7 6 . 1 7 2 . 0 8
2 4 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 4 3 , 6 1 1 , 8 4 7 . 7 8 2 . 0 5
2 5 6 0 0 3 3 8 西 藏 珠 峰 4 2 , 8 8 4 , 4 6 2 . 4 9 2 . 0 2
2 6 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 4 2 , 8 3 8 , 2 1 6 . 7 7 2 . 0 2
注 ： 本 报 告 期 内 ， 累 计 卖 出 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 , 0 5 7 , 8 6 4 , 4 2 3 . 5 1
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 , 3 9 6 , 5 6 3 , 4 7 1 . 8 1
注 ： 本 报 告 期 内 ， 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 都 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成
交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 0 页
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 2 . 2
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 8 9 2 , 1 4 3 . 2 1
2 应 收 证 券 清 算 款 4 6 , 6 3 6 , 2 0 9 . 2 7
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 6 , 9 9 0 . 0 0
5 应 收 申 购 款 1 , 1 2 4 , 3 6 6 . 6 8
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 8 , 7 2 9 , 7 0 9 . 1 6
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 0 页
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 4 9 , 7 6 8 , 5 4 8 . 8 0 3 . 0 0 重 大 事 项 停 牌
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 2 9 , 4 3 2 2 9 , 7 4 4 . 6 7 7 6 , 5 4 2 , 7 2 2 . 8 4 1 . 9 9 % 3 , 7 7 3 , 3 6 9 , 2 8 2 . 4 5 9 8 . 0 1 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
2 5 , 1 3 3 . 6 1 0 . 0 0 0 7 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 0 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 4 年 9 月 2 8 日 ） 基 金 份 额 总 额
1 , 0 1 7 , 6 1 9 , 7 2 8 . 7 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 9 2 5 , 0 7 9 , 9 8 3 . 7 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 4 0 7 , 3 2 6 , 5 8 2 . 6 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 8 2 , 4 9 4 , 5 6 1 . 1 4
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 8 4 9 , 9 1 2 , 0 0 5 . 2 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 基 金 经 理 变 更 为 于 航 先 生 。
本 报 告 期 内 ， 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ， 本 报 告 期 内 本
基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查
或 处 罚 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 0 页
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
申万宏源 2 1 , 2 3 6 , 5 4 6 , 0 9 4 . 6 2 1 9 . 1 6 % 1 , 1 5 1 , 5 9 6 . 0 0 1 9 . 7 4 % -
国金证券 2 9 0 2 , 6 3 9 , 7 8 8 . 5 7 1 3 . 9 8 % 8 4 0 , 6 2 8 . 3 8 1 4 . 4 1 % -
长江证券 1 8 3 1 , 4 0 7 , 3 7 7 . 6 5 1 2 . 8 8 % 7 7 4 , 2 9 0 . 4 6 1 3 . 2 7 % -
银河证券 1 7 7 6 , 8 2 7 , 3 4 1 . 6 7 1 2 . 0 4 % 7 2 3 , 4 6 0 . 0 3 1 2 . 4 0 % -
光大证券 1 7 4 8 , 1 0 4 , 7 0 6 . 7 2 1 1 . 5 9 % 6 9 6 , 7 1 1 . 0 2 1 1 . 9 4 % -
中信建投 2 6 3 4 , 1 3 0 , 2 9 9 . 2 8 9 . 8 2 % 5 9 0 , 5 6 3 . 9 4 1 0 . 1 2 % -
国联证券 2 3 9 0 , 7 8 8 , 4 9 2 . 6 1 6 . 0 5 % 3 6 3 , 9 4 2 . 5 5 6 . 2 4 % -
民生证券 1 3 6 3 , 8 1 6 , 6 4 1 . 1 2 5 . 6 4 % 2 6 6 , 0 5 9 . 7 5 4 . 5 6 % -
兴业证券 1 2 1 1 , 3 5 4 , 1 8 0 . 6 3 3 . 2 7 % 1 5 4 , 5 6 3 . 0 6 2 . 6 5 % -
国泰君安 1 1 9 5 , 7 8 6 , 3 6 9 . 6 8 3 . 0 3 % 1 4 3 , 1 7 9 . 0 4 2 . 4 5 % -
浙商证券 1 1 1 9 , 3 8 2 , 8 5 1 . 1 3 1 . 8 5 % 8 7 , 3 0 5 . 3 5 1 . 5 0 % -
海通证券 1 4 3 , 6 4 3 , 7 5 1 . 6 4 0 . 6 8 % 4 0 , 6 4 5 . 2 9 0 . 7 0 % -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注 1 ： 本 基 金 以 券 商 研 究 服 务 质 量 作 为 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 具 体 评 分 指 标 分 为 研 究 支 持 和 服 务
支 持 ， 研 究 支 持 包 括 券 商 研 究 报 告 质 量 、 投 资 建 议 、 委 托 课 题 、 业 务 培 训 、 数 据 提 供 等 ； 服 务 支
持 包 括 券 商 组 织 上 门 路 演 、 应 我 方 委 托 完 成 的 课 题 研 究 或 专 项 培 训 等 。 根 据 我 公 司 及 基 金 法 律 文
件 中 对 券 商 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 并 参 照 我 公 司 券 商 研 究 服 务 质 量 评 分 标 准 ， 确 定 拟 租 用 交 易 单
元 的 所 属 券 商 名 单 ； 由 我 公 司 相 关 部 门 分 别 与 券 商 对 应 部 门 进 行 商 务 谈 判 ， 草 拟 证 券 交 易 单 元 租
用 协 议 并 汇 总 修 改 意 见 完 成 协 议 初 稿 ； 报 风 控 稽 核 部 审 核 后 确 定 租 用 交 易 单 元 。中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 0 页
注 2 ： 本 报 告 期 内 退 租 了 万 联 证 券 的 上 海 交 易 单 元 ； 因 华 泰 联 合 证 券 合 并 入 华 泰 证 券 ， 原 华 泰 联
合 证 券 下 交 易 单 元 全 部 转 入 华 泰 证 券 ； 因 申 银 万 国 证 券 与 宏 源 证 券 合 并 ， 更 名 为 申 万 宏 源 证 券 ，
但 交 易 单 元 暂 时 不 合 并 ， 仍 分 开 使 用 。
注 3 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 已 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 ， 并 由 券 商 承
担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。
注 4 ： 以 上 数 据 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申万宏源西部
证券
- - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 0 页
注 ： 本 基 金 未 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 除 股 票 交 易 之 外 的 其 他 证 券 投 资 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 年 度
最 后 一 日 净 值 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 1 月 1 日
2
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2 0 1 6
年 1 月 4 日 指 数 熔 断 期 间 调 整 旗
下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
3
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 奕 丰 科 技 服 务 （ 深 圳 ）
前 海 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 6 日
5
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 6 日
6
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2 0 1 6
年 1 月 7 日 指 数 熔 断 期 间 调 整 旗
下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
7
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 8 日
8
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换
及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 1 5 日中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 0 页
9
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 分 红
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 1 月 1 9 日
1 0
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
1 1
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 2
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 2 月 1 8 日
1 3
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业
人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 及 领 薪 情
况 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 2 月 1 9 日
1 4
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 3 日
1 5
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 9 日
1 6
关 于 中 海 基 金 网 上 直 销 调 整 “ e
通 宝 ” 认 购 、 申 购 、 定 投 优 惠 费
率 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
1 7
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 年 度 报 告
中 海 基 金 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 8
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 9
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 0 页
咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
2 0
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 个 人
电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
2 1
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
网 上 直 销 系 统 招 商 银 行 网 银 支 付
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 8 日
2 2
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 中 经 北 证 （ 北 京 ） 资 产
管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
2 3
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 1 5 日
2 4
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 变 更 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 1 6 日
2 5
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 6
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 7
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 支 付
宝 基 金 支 付 业 务 下 线 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
2 8
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方
淘 宝 店 停 止 认 、 申 购 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
2 9 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 5 月 5 日中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 0 页
基 金 新 增 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份
有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
券 报 、 证 券 时 报
3 0
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 深 圳 市 金 斧 子 投 资
咨 询 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
3 1
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 更 新
招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
中 海 基 金 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
3 2
中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 更 新
招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
3 3
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 民 生 银 行 股 份
有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 1 2 日
3 4
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理
有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
3 5
中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股
票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 4 日
3 6
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理
有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 8 日
3 7
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 2 0 1 6 年 6 月 8 日中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 0 页
有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资
业 务 的 公 告
3 8
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 上 海 中 正 达 广 投 资
管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通
基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
3 9
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 乾 道 金 融 信 息 服 务
（ 北 京 ） 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
4 0
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限
公 司 网 上 银 行 及 手 机 银 行 基 金 申
购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
4 1
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 与 京 东 基 金 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 的 文 件
2 、 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 国 联 基 金 管 理 有 限 公 司 更 名 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件
5 、 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告中海优质成长混合 2 0 1 6 年半年度报告
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1 1 . 2 存放 地点
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 。
咨 询 电 话 ： ( 0 2 1 ) 3 8 7 8 9 7 8 8 或 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8
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2016 年 8 月 24 日
